Domande emif giugno

 Riserva obbligatoria e riserva libera. Obbligatoria è uno strumento di politica monetaria

 Riserva legale cos’è?
 Portafoglio sbf (lavora sul conto anticipi) credito all’incasso con disponilità immediata sbf. la banca
incassa il credito per conto del cliente . regolata con la tecnica del conto corrente ma non in conto
corrente
 Accettazione bancaria. È di firma o per cassa?
 Caratteristiche base operazione di credito (perché non ha saputo rispondere). Qual è il processo
produttivo della banca? (ha a che fare con la trasformazione delle scadenze)
 Attività bancaria. (funzione monetaria, d investimento,
 Funzione monetaria (ha a che fare con l’emissione di moneta bancaria) differenza fra moneta legale
e bancaria. La circolazione monetaria su quale base circola
 Duration. Forma relazione tasso prezzo. Valutazione prudenziale
 Raccolta bancaria (margine interesse)
 Pronti contro termine
 Apertura di credito in conto corrente. Elasticità di cassa. Cos’è lo sconfinamento. Differenza fido
utilizzato e sconfinamento (somma superiore ACCORDATA)
 Buoni ordinari del tesoro (caratteristiche). Buono poliennale del tesoro.
 Cct cedole. L’indicizzato a che cosa?
 Effetto dilution. In che consiste? Dove lo riscontriamo? Se voglio verificare che l’aumento del
capitale ha determinato l’effetto dilution, dove lo vedo? Come lo puoi arginare? (tramite pricing?
Nì. Diritto di opzione) in che modo il diritto di opzione permette di arginarlo? La compensazione
economica dove si ravvisa? Il diritto di opzione può essere venduto singolarmente?
 Che cos’è un listino di borsa? È l’elenco delle azioni quotate della borsa valori (?)
 Contabilizzazione dei fondi rischi. Non performing loans quali categorie, ragionamenti sul
provisioning.
 Patrimonio di vigilanza (patrimonio fondi propri). cosa ci va nel patrimonio di vigilanza. Fonti di
quantità primaria e secondaria. Differenza utili, liquidità, patrimonio. Netto contabile cos’è .
 Tecnica di tenuta dei conti correnti. Saldo contabile e saldo liquido. A che serve l’estratto conto. Il
saldo liquido da cosa lo ricavi
 Cos’è la staffa? Scalare per valuta (detto anche scaletta) ti dà il saldo liquido. L’estratto conto è
ordinato in ordine cronologico e ti dà il saldo contabile.
 Pronti contro termine
 Trasformazione delle scadenze
 Equilibrio di liquidità come si valuta. Quali sono gli indicatori? Come si misura il rischio di liquidità?
Qual è l’approccio? Cos’è la solvibilità? In situazione di crisi o di normalità? Perché in una situazione
di stress? Perché in quel momento viene meno cosa? In una situazione di stress deve sapersi
procurare liquidità aggiuntiva
 Margine di interesse e margine di intermediazione. Normalmente quale dei due è più consistente?
 Operazione di sconto bancario? Su quale istituto giuridico si impernia? (cessione del credito) A
quale portafoglio crediti si collega? Descrivi l’operazione di sconto. Quali sono le ragioni di costo
per il cliente? Cosa deve presentare il cliente? Cos’è il castelletto (importo di fido accordato sullo
sconto (?) ). Fasi dell’istruttoria di fido: obiettivo qual è? Cos’è il merito di credito (identifica
l’ammontare per il quale il cliente è affidabile e le modalià). La centrale rischi a che serve?
 Presititi subordinati (clausola di subordinazione cos’è?) . Quali sono le caratteristiche e le
problematiche? Sono computati ai fini dei fondi propri SI!
 Qual è il ruolo del capitale proprio delle banche? La vera garanzia è nella qualità degli attivi!
 Contabilizzazione della riserva obbligatoria dove la troviamo? A cosa è parametrato la riserva di
liquidità?
 Che cos’è l’autogenesi del credito?
 Raccolta bancaria: gli obiettivi.
 Sistema di controlli interni
 Funzione di conformità
 Secondo te su quale elementi deve poggiare la valutazione della performance della banca?
 Liquidità naturale e liquidità artificiale? Quali sono gli indicaori per la liquidità artificiale?
 Duration e volatilità
 Come si formulano le aspettative sui tassi di mercato? Cos’è la curva dei rendimenti a scadenza?
 Se trovo una curva crescente, che tipo di indicazione mi dà? Si cerca di abbassare la duration
perché scenderanno i prezzi. Che finanziamento è preferibile? TASSO FISSO perché il costo del
finanziamento rimane invariato.
 Vigilanza bancaria
 Price earning (?) ratio: prezzo dell’azione su utile netto dell’azione
 Leasing e mutuo. differenza fra leasing operativo e finanziario. In che senso è un’alternativa al
mutuo?
 Ruolo delle garanzie nell’attività bancaria? quali sono le forme di garanzia? Svolge il ruolo della
definizione del pricing (costo del finanziamento). C’è un caso in cui la garanzia non è solo per il
pricing, ma anche per apprezzamento: apertura del credito
 Qual è la vigilanza strutturale in contrapposizione alla prudenziale . strutturale perché si chiama
così? Le autorità definiscono la struttura del settore per orientare i comportamenti. La prudenziale
mette al centro una variabile: adeguatezza patrimoniale
 La convexity a che serve?
 Se i tassi di interesse salgono, il prezzo che fa? Inversamente proporzionale. L’approssimazione
della duration, è più grande o più piccolo?
 Funzione monetaria. (moneta legale circola su base legale, la bancaria circola su base fiduciaria.
L’impatto lo si nota dall’autogenesi (moltiplicatore di tobin). La funzione monetaria comporta
amplificazione delle crisi. Quali elementi incidono sul moltiplicatore?
 Leva finanziaria. Perché roi>i nella maggior parte dei casi?
 FORBICE FRA I TASSI è lo spread fra interessi passivi e attivi
 Indicatore di liquidità naturale. (duration, modified duration
 Forme tecniche di raccolta, in particolare delle obbligazioni.
 DOMANDA A PIACERE!!!!!
 Credito di accettazione. Come funziona. Firma per accettazione.accettazione bancaria.
 Rating
 Perdita attesa
 Esposizione al rischio di default
 Rischio di volatilità e rischio di investimento relazione . se i tassi salgono, il rischio di ovlatiltià
aumenta, mentre per il rischio di investimento è buono perché puoi reinvestire ad un tasso
maggiore.nto dei titoli azionari. Da cosa è composto, quali sono le 2 principali fonti di reddito?
Diritti che derivano dall’investimento azionario (diritti patrimoniali e amministrativii)
 Bilancio bancario. Conto economico
 Indicatori di liquidità artificiale
 Rischio di credito
 Liquidità e solvibilità. Quando una banca è solvibile?
 Raccolta diretta e indirettaa
 Rischio operativo
 Crediti di firma e crediti di cassa
 Dividend discount model: (capitolo 6 fabrizi)
 Titoli obbligazionari possono a tasso fisso o vsriabile. Che impatto ha sull sensibilità dei titoli alla
variazioni dei tassi?
 Funding liquity risk e market liquidity risk. Sono collegati? Es crisi capitale prale tutti venderanno i
titoli e le attività si deprezzano
 Credito a consumo
 Chi definisce politica dei prezzi? Quali fattori vengono considerati?
 Rischio di tasso di interesse nelle banche. Quali sono gli indicatori? Da cosa nasce questo rischio?
 Trasformazione delle scadenze
 Rischio di liquidità. Come lo gestisci? Attività da porre a presidio di questo rischio
 Riserve obbligatorie, legali ( è un accantonamento di utili netti) potenziale (ha a che fare con i
margini non utilizzati su linee di credito precedentemente negoziate)
 Analisi fondamentale e analisi tecnica
 Leve che la banca può attivare con riferimento della politca della raccolta
 Raccolta diretta e indiretta
 Anticipazioni garantite
 Rapporto fra valore di garanzia e merito nelle anticipazioni garantite. Qui il merito di credito è
collegato alla garanzia. Se ho una garanzia che vale 100 mi danno 100?