Luiz​ ​Vieira​ ​-​ ​NB51

02/12/2017

2a​ ​prova​ ​de​ ​econometria

1.A

O​ ​valor​ ​do​ ​coeficiente​ ​α​1,​ ​0.12,​ ​representa​ ​o​ ​impacto​ ​marginal​ ​que​ ​uma​ ​variação​ ​de​ ​anos
da​ ​escolaridade​ ​provoca​ ​no​ ​salário,​ ​ou​ ​seja,​ ​caso​ ​a​ ​escolaridade​ ​aumente​ ​em​ ​1​ ​ano,​ ​o
salário​ ​do​ ​indivíduo​ ​vai​ ​aumentar​ ​em​ ​0.12​ ​unidades​ ​monetárias.

O​ ​valor​ ​de​ ​α​2,​ ​representa​ ​respectivamente,​ ​o​ ​impacto​ ​marginal​ ​dos​ ​anos​ ​de​ ​experiência​ ​no
salário.​ ​Se​ ​a​ ​experiência​ ​aumentar​ ​em​ ​1​ ​ano,​ ​o​ ​salário​ ​aumenta​ ​0.03​ ​unidades​ ​monetárias.

O​ ​intervalo​ ​de​ ​confiança​ ​extraído​ ​dessa​ ​amostra,​ ​para​ ​α​1,​ ​nos​ ​mostra​ ​um​ ​intervalo​ ​de
valores​ ​que​ ​contêm​ ​o​ ​impacto​ ​marginal​ ​da​ ​escolaridade​ ​no​ ​salário​ ​em​ ​95%​ ​dos​ ​casos​ ​da
população,​ ​então,​ ​podemos​ ​dizer​ ​que​ ​na​ ​população,​ ​com​ ​95%​ ​de​ ​confiança,​ ​os​ ​impactos
marginais​ ​da​ ​escolaridade​ ​no​ ​salário​ ​terão​ ​um​ ​valor​ ​que​ ​está​ ​no​ ​intervalo​ ​de​ ​confiança.

1.B

A​ ​crítica​ ​do​ ​economista​ ​não​ ​faz​ ​sentido.​ ​pois​ ​o​ ​R-quadrado​ ​indica​ ​apenas​ ​o​ ​ajustamento​ ​da
regressão​ ​aos​ ​dados​ ​da​ ​amostra,​ ​não​ ​se​ ​refere​ ​aos​ ​valores​ ​que​ ​a​ ​variável​ ​pode​ ​assumir​ ​na
população​ ​e​ ​nem​ ​sobre​ ​a​ ​correlação​ ​das​ ​variáveis​ ​com​ ​o​ ​erro.
Um​ ​R-quadrado​ ​baixo​ ​nos​ ​diz​ ​apenas​ ​que​ ​o​ ​erro​ ​amostral​ ​é​ ​grande,​ ​porém​ ​o​ ​modelo​ ​pode
ter​ ​qualidade​ ​mesmo​ ​com​ ​R-quadrado​ ​baixo​ ​ou​ ​​ ​não​ ​ter​ ​qualidade​ ​(poder​ ​explicativo)
quando​ ​o​ ​R-quadrado​ ​for​ ​alto.
O​ ​teste​ ​de​ ​hipótese​ ​e​ ​a​ ​adequação​ ​da​ ​regressão​ ​aos​ ​teoremas​ ​de​ ​gauss-markov​ ​são
melhores​ ​indicadores​ ​de​ ​qualidade​ ​da​ ​regressão​ ​do​ ​que​ ​o​ ​R-quadrado.

2.A

Para​ ​o​ ​coeficiente​ ​da​ ​taxa​ ​de​ ​juros​ ​ß1,o​ ​sinal​ ​esperado​ ​é​ ​negativo,​ ​pois,​ ​levando​ ​em
consideração​ ​a​ ​teoria​ ​clássica,​ ​um​ ​aumento​ ​na​ ​taxa​ ​de​ ​juros​ ​faz​ ​com​ ​que​ ​as​ ​pessoas
apliquem​ ​seu​ ​dinheiro​ ​ao​ ​invés​ ​de​ ​investí-lo.
Para​ ​o​ ​coeficiente​ ​da​ ​inflação,​ ​ß2,​ ​considerado​ ​como​ ​perda​ ​do​ ​poder​ ​de​ ​compra​ ​dos
consumidores,​ ​o​ ​sinal​ ​esperado​ ​é​ ​negativo,​ ​pois​ ​quando​ ​a​ ​inflação​ ​aumenta,​ ​os
consumidores​ ​compram​ ​menos​ ​com​ ​seus​ ​salários​ ​e​ ​isso​ ​desestimula​ ​os​ ​empresários​ ​a
produzirem.
Para​ ​o​ ​coeficiente​ ​do​ ​PIB,​ ​ß3​ ​,​ ​o​ ​sinal​ ​esperado​ ​é​ ​positivo,​ ​pois​ ​quando​ ​há​ ​aumento​ ​na
renda,​ ​as​ ​pessoas​ ​compram​ ​mais​ ​e​ ​isso​ ​estimula​ ​os​ ​empresários​ ​a​ ​produzirem.
2.B

ß1:​ ​(-0,008​ ​-​ ​0​ ​)​ ​/​ ​0.003​ ​=​ ​|2,67|

ß2:​ ​(0.003​ ​-​ ​0​ ​)​ ​/​ ​0.002​ ​=​ ​1,5
ß3:​ ​(1,93​ ​-​ ​0​ ​)​ ​/​ ​0.18​ ​=​ ​10,72

o​ ​valor​ ​t​ ​de​ ​ß1​ ​é​ ​maior​ ​que​ ​2,306,​ ​portanto,​ ​estatisticamente​ ​se​ ​rejeita​ ​H0​ ​(​ ​ß1​ ​=​ ​0​ ​na
população),​ ​que​ ​significa​ ​que​ ​essa​ ​amostra​ ​demonstra​ ​que​ ​um​ ​aumento​ ​da​ ​taxa​ ​de​ ​juros
interfere​ ​diminuindo​ ​o​ ​investimento.
O​ ​mesmo​ ​acontece​ ​com​ ​ß3,​ ​rejeita-se​ ​a​ ​hipótese​ ​nula,​ ​a​ ​amostra​ ​demonstra​ ​que​ ​uma
variação​ ​da​ ​renda​ ​aumenta​ ​o​ ​investimento.

Já​ ​em​ ​ß2,​ ​aceita-se​ ​a​ ​hipótese​ ​nula​ ​(ß2​ ​=​ ​0​ ​),​ ​ou​ ​seja,​ ​não​ ​há​ ​evidências​ ​de​ ​que​ ​a​ ​inflação
impacta​ ​no​ ​investimento.

2.C

Quando​ ​o​ ​P​ ​valor​ ​é​ ​menor​ ​do​ ​que​ ​0.05​ ​para​ ​uma​ ​significância​ ​de​ ​5%,​ ​rejeita-se​ ​a​ ​hipótese
nula,​ ​nesse​ ​exemplo,​ ​o​ ​p​ ​valor​ ​é​ ​muito​ ​alto​ ​para​ ​uma​ ​significância​ ​de​ ​5%,​ ​portanto​ ​aceita-se
a​ ​hipótese​ ​nula.
Aceitando-se​ ​a​ ​hipótese​ ​nula,​ ​podemos​ ​dizer​ ​que,​ ​na​ ​população,​ ​o​ ​valor​ ​de​ ​ß1​ ​e​ ​ß2​ ​é​ ​igual
a​ ​0​ ​em​ ​ ​95%​ ​dos​ ​casos,​ ​portanto,​ ​nem​ ​a​ ​taxa​ ​de​ ​juros​ ​nem​ ​a​ ​inflação​ ​alteram​ ​o
investimento.