P A I T 2017-18

Richiami di An Pr
Affidabilit come durata
e modello di Weibull
Gioved 19-10-2017
Pasquale Legato
 Affidabilit come misura di durata (1/5)
La probabilit che il sistema abbia una durata di funzionamento
che copra l'intervallo [0,t] senza interruzioni, posto che l'istante
"0" l'istante di attivazione del funzionamento.
Sistema non riparabile? Si X = " tempo al guasto"

R(t ) = P( X t ) = 1 P( X t ) = 1 FX (t )
R(t)
PROPRIETA:
R(t 0 ) 1; R(t ) 0.
1,0
0,9
0,8
ESEMPIO:
probabilit

0,7
0,6

R(t ) = 1 FX (t ) 0,5
0,4

= exp{ t}
0,3
0,2
0,1

(con = 1)
0,0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
unit di tempo (t)
2
 Affidabilit come misura di durata (2/5)
d d
DA:
R (t ) = (1 FX (t ) ) = f X (t )
dt dt
PROB DEL GUASTO = f X (t )dt = dR(t )
TASSO DI
GUASTO: Prob ( X t + t | X > t )
h(t ) = lim
t 0 t
Prob (t < X t + t ) FX (t + t ) FX (t )
h(t ) = lim = lim
t 0 t P ( X > t ) t 0 t R (t )
FX (t + t ) FX (t ) f X (t )
= lim =
t 0 t (1 FX (t ) ) 1 FX (t )
R ( t ) h ( t ) dt
R(t ) R(t + t ) R ' (t ) = f X ( t ) dt
h(t ) = lim =
t 0 tR (t ) R (t ) 3
 Affidabilit come misura di durata (3/5)
DA: R ' (t )
h(t ) = PERMETTE DI
R(t ) PROGETTARE
UNA
1 FX (u ) = exp h(t ) dt
u

t =0 DISTRIBUZIONE!

u R ' (t )
u R ( u ) dR (t )
h(t ) dt = dt =
t =0 t =0 R (t ) R ( 0 ) R (t )

u
(ln R (u ) ln R (0)) = ln R (u ) = h(t ) dt
t =0

Laffidabilit si
R (u ) = exp h(t )dt
u
ricava dal tasso
t =0 di guasto!
Caso
particolare: h(t ) = R (u ) = exp{ u} 4
 Affidabilit come misura di durata (4/5)

Curve di Affidabilit, R(u)

1,0
0,9
0,8
0,7
probabilit

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
unit di tempo (u)

h(t) = 0,1 h(t) = 1,0

5
 Affidabilit come misura di durata (5/5)

Curve di Affidabilit, R(u)

1,0
0,9
0,8
0,7
probabilit

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
unit di tempo (u)

h(t) = 0,1 t h(t) = 1,0 t

6
 Modelli di usura
h(t )

R(t )

F (t )

MODELLO DI f (t )
WEIBULL: h(t ) =
t 1 , > 0, > 0
( > 1 IFR , < 1 DFR , = 1 CFR )
FX (t ) = {
1 exp t , } > 0, > 0, t 0

f X (t ) = {
t 1 exp t ,} > 0, > 0, t 0 7
 Densit di Weibull (1/2)

D e ns it d i W e ib ull, c o n = 1 .

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5
tem po

= 0 ,8 = 0 ,4

8
 Densit di Weibull (2/2)

Densit di Weibull, con =1 .

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5
tempo

=2 =4

9
 Esercizio di ricapitolazione
Un componente meccanico che ha superato sia la fase di rodaggio sia quella di
vita utile (brevissima) ha un modello di usura che funzione lineare (crescente)
della vita residua ():
h ( ) = k , con k = 1.0 e > 0
Calcolare la probabilit che rimanga funzionante per altre 2 unit di
tempo, a partire, cio, dallistante corrente fissato come istante zero.
k
R (t ) = exp h( )d = exp t 2 = exp[0.5 2 2 ] = e 2 = 0.135
t

=0 2

Un sofisticato componente elettronico collaudato e non riparabile stato appena

acquistato e messo in opera. Si sa che non soggetto ad usura e il rischio di
guasto riportato sulla confezione di acquisto : =1 (400giorni-1).
Calcolare la probabilit che possa subire un guasto (fatale!)
proprio negli 8 giorni dopo i prossimi 200 (= 0.5*400gg)
R (t ) h ( t ) dt = exp [ t ] dt = exp [ 0 .5 ] 1 0 .02 = 0 .606 1 0 .02 = 0 .012
f X (t ) dt = exp[ t ] dt = 1 exp [ 0 .5 ] 0 .02 = 0 .606 0 .02 = 0 .012

10
 Media, varianza e momenti di una var. al.
N = var. al. discreta; X = var. al. continua.

VALORE ATTESO (MEDIA)

E [N ] = n =0 n PN (n ) E [X ] =

x f (x ) dx
x =0
X

Momento di ordine k

EN[ ] =
k
n =0
n PN (n )
k
[ ]
E X k = f X (x )dx
x k

x =0
VARIANZA

[
VAR [N ] = E ( N E [N ])
2
] [
VAR [X ] = E ( X E[X ])
2
]

= (n E [N ]) PN (n ) (x E[X ]) f X ( x ) dx
2 2
=
n =0 x =0 11
 Formula alternativa per il calcolo del val. atteso

E [N ] = P ( N n ) E[X ] = [1 F (x )]dx
X
n 1 x =0

E [X ] = x f ( x)dx
E[N ] = n =0 n PN (n ) =

x =0
PN (1) + x

PN (2) + PN (2) + = du f ( x)dx

x =0 u =0
PN (3) + PN (3) + PN (3) +

L L = f X ( x) dx du =
n 1 P(N n)
u = 0 x =u
=
= [1 F
u =0
X (u )] du
12
 Calcolo integrale e Affidabilit
Mean
x Time
() ()
x =0 u =0 u = 0 x =u
To
Failure

u
= R(t ) dt
u t =0
u=x du

dx x
13
 Calcolo del valore atteso della legge exp

E [X ] =
t e t
dt
t =0 1 1
t e d ( t ) = dx
t x
= xe

d ( xe x ) = xd ( e x ) + e x dx = xe x dx + e x dx
x x x
d ( xe ) = xe dx + dx
e

xe x dx = d ( xe x ) + e x dx =

[ xe 0] +[
x x
e 0 ] = 0 +1
1
xe x
dx =
1

= E [X ]
0
14
 Momento del sec. ordine e varianza della legge exp

[ ]
E X = t 2 f X (t )dt
2
0
VAR[X ]
[ ]
= E X 2 E[ X ]
2

( f X (t ) dt = dR (t ) = R(t ) dt ) 2 1 1
= 2 2= 2

EX[ ] 2 2
0
= t R(t )dt
Pi avanti
2 2 1 nel corso!
= t R(t )
0
+
0
2t R(t )dt

2 2

t
= 2 t R(t )dt = 2 t e dt = E[ X ] =
0 0 2
15