Esercizio 1: Integrazione per sostituzione

cos√x
f (x) = √x

Formula: ∫ f (x)dx = ∫ f [Φ(t)]×Φ(t)dt = F [Φ(t)] + c

Soluzione: 2sen(√x) + c

Esercizio 2: Integrale di funzioni algebriche razionali fratte

x−2
f (x) = x2 (x+1)

Formula (nel caso n < m con ∆ > 0 ): dopo aver scomposto il denominatore, utilizzare come denominatori di
A e B i fattori della scomposizione trovati

X 2
Soluzione​: 3LN ( X+1 )+ X +C

Esercizio​ ​3: ​Integrali generalizzati

1
f (x) = x2 −2x+1

+∞ k
Formula: ∫ f (x)dx = lim ∫ f (x)dx
k→+∞ a
a

+∞ 4 +∞
Soluzione: ∫ 1
x2 −2x+1
dx = 31 ; ∫ 2
1 dx =− 1
3 ; ∫ 2
1 dx = 0
4 −∞ x −2x+1 −∞ x −2x+1

Esercizio 4: Applicazione del teorema di Bayes

Considera due eventi compatibili A e B, con le seguenti probabilità:
17 7 2
P(A): 30 P(B): 15 P( A ⋃ B ): 3

1) Calcola P( A ⋂ B ), P( B ), P( A∖B )
2) Calcola P( A ⋃ B ); P( A ⋃ B )
3) Calcola P [(A∖B) ⋃ (B∖A)]
Soluzione:
11 8 3
1) P( A ⋂ B )= 30
; P( B )= 15
; P( A∖B )= 15
1 16
2) P( A ⋃ B )= ;
P( A ⋃ B )=
3 30
3
3) P [(A∖B) ⋃ (B∖A)] = 10

Esercizio 5: Distribuzione esponenziale

La funzione di densità di un numero aleatorio continuo χ(ω) (con α > 0 ), è data da:
−x
f (x) = αe x>1

0 altrimenti

1) Cerca il valore di α che soddisfi la condizione di normalizzazione

2) Costruisci la distribuzione cumulativa di χ(ω)
3) Calcola la probabilità di: Pr [χ(ω) > 2] ; Pr [χ(ω) ≤ 2] ; F (2.5) . Mostra che P
(χ > 4|χ > 2) = e12
4) Calcola E (χ) e E (χ 2 )
5) Calcola σ 2 (χ) e σ (χ)

Soluzione:
1) α = e
2) F (x) = 0 x<1

1 − e1−x x≥1

3) Pr [χ(ω) > 2] = 0.3679 ; Pr [χ(ω) ≤ 2] = 0.6321 ; F (2.5) = 0.7769

4) E (χ) = 2 ; E (χ 2 ) = 5
5) σ 2 (χ) = σ (χ) = 1

Esercizio 6: Distribuzione binomiale

Sia χ(ω) ~ B in(n, p) e E [χ(ω)] = 0.5 , V ar[χ(ω)] = 0.45

1) Cerca i valori dei parametri n e p

2) Scrivi la funzione di probabilità di χ(ω) e calcola P [χ(ω) ≤ 2]
3) Usando i risultati del punto 2), calcola P [χ(ω) > 2]

Soluzione:
1) n = 5 ; p = 0.1
2) Pr [χ(ω) = k ] = (5 k)0.1k 0.95−k with 0 ≤ k ≤ 5 ; Pr( χ(ω) ≤ 2 = 0.99144
 3) Pr [χ(ω) > 2] = 0.00856

Esercizio 7: Vettore aleatorio discreto

Sia ​X (ω) ∈ R 2 un vettore aleatorio discreto con una distribuzione di probabilità congiunta pari a:

χ 1 ∖χ 2 5 10 20

5 k 0.1 2k

15 0.1 0.2 0.3

con ​k​>0.
1) Per quale valore di ​k​ la distribuzione di probabilità congiunta soddisfa la condizione di
normalizzazione?
2) Calcola le seguenti probabilità: P [(χ 1 (ω) = 5) ⋂ (χ 2 (ω) = 10)] e
P [(χ 1 (ω) = 15) ⋂ (χ 2 (ω) = 10)]
3) Calcola la funzione di probabilità congiunta in (5,10) e (15,10)
4) Scrivi le due distribuzioni di probabilità marginali associate con la distribuzione di
probabilità congiunta
5) χ 1 (ω) e χ 2 (ω) sono stocasticamente indipendenti?
6) Mantenendo la stessa probabilità marginale di χ 1 (ω) e χ 2 (ω) , trova la distribuzione di
probabilità congiunta affinché χ 1 (ω) e χ 2 (ω) siano stocasticamente indipendenti

Soluzioni:
1) k​=0.1
2) P [(χ 1 (ω) = 5) ⋂ (χ 2 (ω) = 10)] = 0,1 ; P [(χ 1 (ω) = 15) ⋂ (χ 2 (ω) = 10)] = 0.2
3) F (5, 10) = 0,2 ; F (15, 10) = 0,5
4) χ 1 (ω) = 5 15 χ 2 (ω) = 5 10 15

0,4 0,6 0,2 0,3 0,5

5) P [(χ 1 = 5) ⋂ (χ 2 = 5)] = 0.1 =/ P (χ 1 = 5) · P (χ 2 = 5) = 0.08

6)

χ 1 ∖χ 2 5 10 20 P (χ 1 = ω )

5 0.08 0.12 0.2 0.4

15 0.12 0.18 0.3 0.6

P (χ 2 = ω ) 0.2 0.3 0.5 1

Esercizio 8: vettore aleatorio discreto e matrice covarianze
Sia ​X (ω) ∈ R 2 un vettore aleatorio discreto con una distribuzione di probabilità congiunta pari a:

χ 1 ∖χ 2 1 2 3 P [χ 1 (ω)]

2 0.15 0.25 0.10 0.5

4 0.15 0.20 0.15 0.5

P [χ 2 (ω)] 0.30 0.45 0.25 1

1) Calcola il momento di primo e secondo ordine di χ 1 (ω) e χ 2 (ω)

2) scrivi la matrice covarianze per ​X (ω) ∈ R 2
3) Calcola il valore atteso di Z (ω) = 10 − χ 1 (ω) + 2χ 2 (ω)
4) Trova distribuzione di Y (ω) = χ 1 (ω) + 2χ 2 (ω) − 1 e calcola P [Y ≥ 5|Y ≤ 7] e
P [Y ≥ 7|Y ≥ 5] .

Soluzione:
1 2 1 2
1) μ 1 (​X₁​)=3 ; μ 1 (​X₂​)=1.95 ; μ 2 (​X₁​)=10 ; μ 2 (​X₂​)=4.35
(1,1)
2) μ 1,2 = 5, 9 ; C ov (​X₁​;​X₂​)=0.05 ; Matrice Covarianze: Σ (​X₁​;​X₂​)=

1 0.05

0.05 0.5475
3) E (​Z​)= 10.9
​
4) Y = 3 5 7 9
0.15 0.40 0.30 0.15
P [Y ≥ 5|Y ≤ 7] ≈ 0.8235 ; P [Y ≥ 7|Y ≥ 5] ≈ 0.5294