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• un’equazione
• l’incognita di un’equazione
x2 − 3 = 0
e
x2 + 2x + 1 = (x + 1)2
La prima sì, l’altra no...
3e3x = 3(e3x).
3Ce3x = 3(Ce3x).
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Capitolo 7
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dove t è la variabile indipendente, y(t) è l’ incognita dell’equazione e F è una
funzione a valori reali delle n + 2 variabili
Esempio 1.
y0 = 0
oppure
y 0 = λy(t)
sono esempi semplici di equazioni differenziali lineari del I ordine.
Definizione 7.1.2. Un’equazione differenziale ordinaria di ordine n si dice in for-
ma normale se si può mettere nella forma
y0 = 0
y(t) = c, con c ∈ R
7.1.1 Numero di soluzioni
si verifica per sostituzione che la funzione y(t) = eλt è UNA soluzione di (7.1.2).
In effetti, OGNI funzione del tipo
y 0 = f (t, y) (7.2.1)
4) è tale che la condizione iniziale t0 ∈ I e vale y0 per t = t0, cioè y(t0) = y0.
7.3 Equazioni a variabili separabili
y 0 = a(t)b(y) (7.3.1)
con
b(y) = 0.
(B) Se b(y) 6= 0, cioè se y non assume i valori del punto (A) precedente, allora
possiamo dividere entrambi i membri della (7.3.1) diviso b(y) ottenendo:
y0
= a(t); (7.3.2)
b(y)
passiamo ai differenziali e otteniamo:
y0
dt = a(t)dt
b(y)
che, possiamo anche scrivere
dy
= a(t)dt. (7.3.3)
b(y)
Se
allora il PDC (7.3.4) ha una e una sola soluzione, definita almeno in un intorno di
t0.
Esempio 8. Per risolvere l’equazione differenziale a variabili separabili
y 0 = 2t(y − 1) (7.3.5)
(A) Per prima cosa calcoliamo i valori di y che annullano b(y), cioè la soluzione
dell’equazione
(y − 1) = 0
facilmente si ricava che essa è y = 1. La funzione costante y(t) = 1 è una so-
luzione dell’equazione differenziale perché come detto prima, se sostituiamo
y(t) = 1 nell’equazione differenziale otteniamo un’identità.
(B) Adesso escludiamo che b(y) si possa annullare e ciò accade, per quel che
abbiamo calcolato prima, per y(t) 6= 1; in questo caso allora posso dividere
per b(y), separando così le variabili:
y0
= 2t.
(y − 1)
A questo punto passiamo agli integrali indefiniti di entrambi i membri:
Z 0 Z
y
dt = 2tdt.
(y − 1)
Se a I membro operiamo la sostituzione u = y(t) (da cui du = y 0(t)dt) otteniamo
Z Z
du
= 2tdt
(u − 1)
e quindi integrando
log |u − 1| = t2 + c, c∈R
da cui, finalmente, passando agli esponenziali ad entrambi i membri |u − 1| =
2 +c 2
et con c ∈ R che posso anche scrivere |u − 1| = ecet con c ∈ R, ovvero
2
|u − 1| = Ket con K ∈ R+. Tornando alla funzione y(t):
2
|y(t) − 1| = Ket , K ∈ R+
Osserviamo innanzitutto che per il Teorema 7 tutti e tre ammettono un’unica so-
luzione essendo a(t) = 2t continua per ogni t ∈ R e b(y) = (y − 1) derivabile per
ogni t ∈ R.
b) Poiché la condizione iniziale è y(0) = 3 > 1, per calcolare l’unica soluzione del
PDC b) dobbiamo considerare l’insieme delle soluzioni che si ottengono per
2
y(t) > 1, cioè y(t) = 1 + Ket , K ∈ R+. L’unica soluzione del problema di
Cauchy b) adesso si ottiene sostituendo i valori t = 0 e y(0) = 3 cioè:
3 = 1 + Ke0
yy 0 = 1.
y 2(t)
= t + c, c ∈ R.
2
Per ricavare la funzione y(t) dobbiamo innanzitutto imporre che il secondo mem-
bro sia non negativo, in modo che sia lecito estrarre la radice quadrata di en-
trambi i membri. Dobbiamo quindi imporre che t ≥ −c. Sotto questa condizione,
estraendo la radice quadrata di entrambi i membri e isolando la y(t) si ottengono
due insiemi di soluzioni:
p
y(t) = + 2(t + c).
p
y(t) = − 2(t + c).
Adesso consideriamo il PDC
yy 0 = 1
y(1) = 0
Il PDC proposto NON ammette soluzione perché non soddisfa il Teorema 7 (di
esistenza e unicità), infatti, in questo caso
1
b(y) =
y
che è derivabile con continuità per y 6= 0 ma la condizione iniziale è y(1) = 0!!! Os-
serviamo che l’equazione differenziale yy 0 = 1 non può soddisfare la condizione
y(1) = 0 perché otterremmo 0 = 1!!
y 0 + a(t)y = 0. (7.4.5)
Pertanto da y0(t) = y(t) − y(t) si ricava che y(t) = y(t) + y0(t), cioè: fissata la so-
luzione y(t), una qualunque soluzione dell’equazione completa (7.4.2) si ottiene
come somma della soluzione particolare y(t) della (7.4.2) e di una soluzione y0(t)
dell’omogenea associata (7.4.5).
Viceversa, se y0(t) è una qualunque soluzione dell’omogenea (7.4.5) e y(t) è una
soluzione particolare dell’equazione completa (7.4.2), la loro somma è ancora
una soluzione della completa (7.4.2), infatti:
da cui si ottiene che dev’essere eA(t)y(t) = c, con c costante reale, da cui si ot-
tiene che l’integrale generale dell’equazione differenziale lineare (7.4.6) è y0(t) =
−A(t)
R
ce ed essendo A(t) = a(t)dt si ottiene
R
− a(t)dt
y0(t) = ce , c ∈ R.
Notiamo che tale integrale generale è una famiglia di funzioni: al variare del
valore di c si ottiene una funzione diversa.
R
− a(t)dt
Osservazione 13. Per c = 1, e è soluzione della (7.4.6). Tutte le altre
soluzioni si ottengono da essa moltiplicandola per una costante arbitraria c, quin-
di l’insieme delle soluzioni di un’equazione differenziale lineare omogenea del I
ordine è uno spazio vettoriale di dimensione 1. In generale, l’insieme delle so-
luzioni di un’equazione differenziale lineare omogenea di ordine n è uno spazio
vettoriale di dimensione n.
con c(t) una funzione (non più costante!!) che dev’essere determinata in mo-
do da soddisfare l’equazione completa (7.4.7). Per calcolare tale funzione c(t)
sostituiamo y(t) = c(t)e−A(t) nell’equazione completa ottenendo:
ossia
c0(t)e−A(t) = f (t) da cui c0(t) = f (t)eA(t)
passando agli integrali indefiniti si ottiene
Z
c(t) = f (t)eA(t)dt
e sostituendo nella (7.4.8) otteniamo una soluzione particolare della completa:
Z
y(t) = e−A(t) f (t)eA(t)dt
Z
Osservazione 14. Non sempre il calcolo di A(t) e f (t)eA(t)dt, è fattibile: in que-
sto caso ci limiteremo a scrivere la soluzione con un integrale indefinito. Inoltre
ricordiamo che la costante c è determinabile solo se è assegnata una condizione
iniziale che fissi un problema di Cauchy.
cioè c = y0 e si ottiene
Z t
−A(t)
y(t) = e f (s)eA(s)ds + y0e−A(t) (7.5.3)
t0
Osservazione 15. Gli integrali nella (7.5.2) e nella (7.5.3) hanno significati diver-
R
si: l’integrale f (t)eA(t)dt nella (7.5.2) indica una primitiva qualsiasi della funzione
Rt
f (t)e , al contrario, l’integrale t0 f (s)eA(s)ds indica una primitiva particolare, la
A(t)
funzione integrale con estremo fisso t0 e con estremo variabile t; essa vale 0 in
t = t0.
Esempio 16. Risolviamo il problema di Cauchy:
y 0 + 2 y = 1
t t2
(7.5.4)
y(−1) = 2
2
L’equazione differenziale è lineare del I ordine e completa; inoltre a(t) = t e
f (t) = t12 . Calcoliamo una primitiva di a(t) (che è definita per t 6= 0)
Z Z
2
A(t) = a(t)dt = dt = 2 log |t| t ∈] − ∞, 0[∪]0, +∞[.
t
Poiché ci interesserà imporre la condizione t = −1 ci mettiamo nell’intervallo
I =] − ∞, 0[, pertanto A(t) = 2 log(−t). Calcoliamo innanzitutto l’integrale gene-
rale dell’equazione omogenea associata all’equazione differenziale data. Molti-
plichiamo adesso ambo i membri dell’equazione differenziale omogenea per eA(t)
2
cioè e2 log(−t) = elog t = t2:
2
t2y 0(t) + t2y(t) = 0, t ∈] − ∞, 0[
t
da cui
2 0
t y(t) = 0 cioè t2y(t) = c, c ∈ R, t ∈] − ∞, 0[
e otteniamo
c
y0(t) = 2 , c ∈ R, t ∈] − ∞, 0[.
t
Per una soluzione particolare della completa usiamo il metodo di variazione della
costante: sia y(t) = c(t)e−A(t), cioè y(t) = c(t)e−2 log(−t) (si osservi che −t > 0
−2 c(t)
essendo t ∈] − ∞, 0[) da cui y(t) = c(t)elog(−t) = t2
sostituiamo nell’equazione
completa: y 0 + 2t y = 1
t2
ottenendo:
c0(t)ZZZc(t)ZZ2Zc(t) 1
−2 Z3 + Z2 = 2
Z Z
t2 t Z t t ZZ t
da cui c0(t) = 1 e integrando c(t) = t (non aggiungiamo una costante arbitraria),
At
pertanto y(t) = t2A
e otteniamo
1
y(t) = .
t
L’integrale generale della completa è:
1 c
y(t) = y(t) + y0(t) = + 2 , c ∈ R, t < 0
t t
e la soluzione del PDC, imponendo la condizione iniziale y(−1) = 2, si ottiene:
1 c
2= −1 + (−1)2 ossia
c = 3.
La soluzione del PDC proposto è pertanto
1 3
y(t) = + 2, con t < 0.
t t