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Equazioni differenziali
1. Formula risolutiva per le EDO del primo ordine lineari
2. Teorema di struttura dell'integrale generale di EDO del secondo ordine lineari omogenee
3. Integrale generale di un sistema a coefficienti costanti omogeneo con matrice diagonalizzabile
Serie di funzioni
4. Teo "integrabilità termine a termine"
5. Teo "raggio di convergenza di una serie di potenze"
6. Teo "calcolo del raggio di convergenza"
7. Serie esponenziale
8. Serie logaritmica
9. Calcolo dei coefficienti di Fourier di una funzione periodica
Spazio n-dimensionale e curve in Rn
10 - TEO: "Invarianza della lunghezza di una curva per riparametrizzazioni"
Calcolo differenziale per funzioni di più variabili
11 - Teo "condizione necessaria per la differenziabilità"
12 - Teo "Formula del Gradiente"
13 - Teo "Direazione di Massima e Minima Crescita"
14 - Derivata direzionale come come derivata della funzione composta
15 - Teo "Ortogonalità del gradiente agli insiemi di livello"
Equazioni differenziali
1. Formula risolutiva per le EDO del primo ordine lineari
TEO: Date a, b : J ⊆ R → R continue su J , l'integrale generale della EDO
dove:
c∈R
A è una qualunque primitiva di a, cioè A = ∫ a
B è una qualunque primitiva di eA b, cioè B = ∫ b eA
DIMOSTRAZIONE (*1)
A A
DIMOSTRAZIONI 1
(yeA )′ = beA
DIMOSTRAZIONE (*2)
Dal principio di sovrapposizione deduciamo che le soluzioni formano uno spazio vettoriale.
b. verificare che ogni soluzione yo (t) si può scrivere come combinazione lineare di yo1 e yo2
Tali soluzioni esistono grazie al teo di Cauchy. Verifichiamo che yo1 e yo2 sono l.i. procedendo per
contraddizione.
DIMOSTRAZIONI 2
⎧
=1 =0
⎨ ′
yo (0) = C1 yo1 (0) + C2 yo2 (0) = C1
⎩ o
y (0) = C1 yo′ 1 (0) + C2 yo′ 2 (0) = C2
=0 =1
yo (t) = z(t) ∀t
y′ (x) = Ay(x)
è yo1 (x) = eλ1 x v 1 , … , yon (x) = eλn x v n , dove v i , ., v n sono autovettori linearmente indipendenti relativi agli
autovalori (anche ripetuti) λ1 , ., λn e quindi l'integrale generale è:
n
yo (x) = ∑ ci eλi x vi
i=1
per ogni x ∈ R, c1 , ., cn ∈ R
DIMOSTRAZIONE (*3)
È sufficiente dimostrare che {y01 , ., y0n } è un sfs, ovvero che:
Avi = λi vi (∗)
Calcoliamo
λ λ λ
DIMOSTRAZIONI 3
y0′ i (x) = (eλi x vi )′ = vi (eλi x )′ = (λi vi )eλi x
Osserviamo che W (0) = (v 1 ∣ … ∣v n ) e quindi siccome v 1 , ., v n sono vettori l.i. det W (0) =
0
Serie di funzioni
4. Teo "integrabilità termine a termine"
Siano a, b ∈ R con a < b e siano fn : [a, b] → R funzioni continue in [a, b]∀n ∈ N. Se ∑∞
n=1 fn converge
∞
totalmente in [a, b] allora la somma f(x) = ∑n=1 fn (x) è una funzione integrabile e
b ∞ b
∫ f(x)dx = ∑ ( ∫ fn (x)dx)
a n=1 a
DIMOSTRAZIONE (*4)
Grazie al teorema di continuità della somma f(x) è continua su [a, b] e quindi è integrabile su [a, b].
Ci rimane da dimostrare (∗) che equivale a dimostrare che:
b n b
An := ∫ f(x)dx − ∑ ( ∫ fk (x)dx) → 0
a k=1 a
per n → +∞
Osserviamo che per la linearità dell'integrale su somme finite:
b n b ∞
An := ∫ [f(x) − ∑ fk (x)]dx = ∫ [ ∑ fk (x)]dx
a k=1 a k=n+1
Per via della definizione di convergenza totale abbiamo che esiste una successione numerica an tale che
∣ ∣ ∣ ∣
DIMOSTRAZIONI 4
∣ b ∞ ∣ b∣ ∞ ∣ b ∞
∣An ∣ = ∫ [ ∑ fk (x)]dx ≤ ∫ ∑ fk (x) dx ≤ ∫ ∑ ∣fk (x)∣dx
∣ a k=n+1 ∣ a ∣k=n+1 ∣ a k=n+1
b ∞ ∞
≤∫ ∑ ak dx = (b − a) ∑ ak → 0
a k=n+1 k=n+1
a. L'insieme di convergenza puntuale E è un intervallo ("privo di buchi") del tipo (x0 − R, x0 + R) con R ∈
[0, +∞] ∪ {+∞}
b. In E la convergenza è assoluta
Per (a):
Dimostriamo che (qualsiasi y < x fa si che y − x0 appartiene a E ):
∣y − x0 ∣ < ∣x − x0 ∣ (∗∗)
+∞
perché per x fissato la serie ∑n=0 an (x − x0 )n è numerica e il fatto che converge implica che la
successione dei suoi termini generali tende a 0.
Calcoliamo
∣ (y − x0 )n ∣ ∣
n y − x0
∣n
∣an (y − x0 )n ∣ = an (x − x0 )n
≤ ∣an (x − x0 ) ∣
∣ (x − x0 ) ∣ x − x0 ∣
n
∣
grazie a (∗) possiamo dire che ∣an (x − x0 )n ∣ ≤ 1 per n grande e quindi,
DIMOSTRAZIONI 5
n
∣ y − x0 ∣n
∣an (y − x0 ) ∣ ≤
∣ x − x0 ∣
y−x0 ∞
y−x0 n
Siccome q := ∣ x−x 0
∣ < 1 grazie a (∗∗), la serie geometrica ∑n=0 ∣ x−x 0
∣ è convergente e quindi per il
∞
teorema del confronto la serie ∑n=0 ∣an (y − x0 )n ∣ è anche convergente
Per (b):
Questo punto è già dimostrato siccome in a) abbiamo usato i valori assoluti
∣ an ∣
(i) R = lim
n→∞ an+1
∣ ∣
1
(ii) R = lim
n→∞ n an
e quindi (a) e (b) seguono direttamente dal criterio del rapporto per le serie numeriche
7. Serie esponenziale
ES serie esponenziale (*7)
La serie di potenza
∞
xn x2 x3 x4
∑ =1+x+ + + + ...
n! 2 6 24
n=0
DIMOSTRAZIONI 6
1
avente x0 = 0 e an = n!
, è detta serie esponenziale.
(ricordiamo n! = n(n − 1)(n − 2)... e 0! = 1)
Calcoliamo il raggio di convergenza:
∣an ∣ 1
R = lim = lim (n + 1)! = lim (n + 1) = +∞
n→∞ ∣an+1 ∣ n→∞ n! n→∞
Quindi il teorema ci dice che il raggio di convergenza + +∞ e che la serie converge assolutamente in R
Osserviamo che la serie coincide con la serie di McLaurin della funzione f(x) = ex
Abbiamo già dimostrato che ∃ il raggio di convergenza R
= +∞. Dal TEO di Taylor con resto di Lagrange
abbiamo che ∀n ∈ N ∀x ∈ R ∃c ∈ R compreso tra x e 0 tale che:
n
xk xn+1
e =∑
x
+ ec
k! (n + 1)!
k=0
ec ≤ {
ex se x ≥ 0
1 se x < 0
xn+1
→0
(n + 1)!
n ∞
xk xk
e = lim ∑
x
=∑
n→∞ k! k!
k=0 k=0
8. Serie logaritmica
ES serie logaritmica (*8)
La serie di potenze:
∞
xn x2 x3
∑ =x+ + + ...
n 2 3
n=0
1
avente x0 = 0 e an = n
per n ≥ 1 è detta serie logaritmica.
DIMOSTRAZIONI 7
Calcoliamo il raggio di convergenza
1 1
lim = lim = lim n
n=1
n→∞ n
∣an ∣ n→∞ n 1 n→∞
n
con limn→∞ n
n = 1 (guardo esercitazione 4)!!!!!
Quindi la serie logaritmica ha raggio di convergenza 1 e per il teorema converge assolutamente per ∣x∣ <1e
non converge per ∣x∣ >1
In x = 1, la serie coincide con la serie armonica e quindi diverge.
(−1)n
In x = −1 la serie coincide con ∑ n che converge per il criterio di Leibnitz
Quindi la serie logaritmica ha insieme di convergenza [−1, 1) e di convergenza assoluta (−1, 1)
∞
a0 + ∑(an cos(nx) + bn sin(nx)),
n=1
∞
f(x) = a0 + ∑(an cos(nx) + bn sin(nx))
n=1
PRO: Data f : R → R periodica di periodo 2π , definiamo coefficienti di Fourier della serie trigonometrica relativi a
f i seguenti:
π
1
a0 = ∫ f(x)dx,
2π −π
1 π
an = ∫ f(x) cos(nx)dx
π −π
1 π
bn = ∫ f(x) sin(nx)dx
π −π
∀n ∈ N, quando esistono
Assumiamo che
DIMOSTRAZIONI 8
∞
f(x) = a0 + ∑(an cos(nx) + bn sin(nx))
n=1
(quindi non ci poniamo il problema della convergenza al momento ma lavoriamo in maniera formale assumendo
che ci sia, perché stiamo cercando una condizione necessaria) e usiamo le formule di ortogonalità
Iniziamo con a0 e calcoliamo:
∞
(a0 + ∑(an cos(nx) + bn sin(nx))) dx
π π
∫ f(x)dx = ∫
−π −π n=1
Integriamo termine a termine in maniera formale (non abbiamo controllato convergenza totale, che in teoria ci
servirebbe)
=0 =0
π ∞ π ∞ π
=∫ a0 dx + ∑ an ∫ cos(nx)dx + ∑ bn ∫ sin(nx)dx)
−π n=1 −π n=1 −π
= a0 [x]π−π = a0 2π
Proseguiamo con ak ∀k ∈ N :
π
∫ f(x) cos(kx)dx =
−π
∞
(a0 + ∑(an cos(nx) + bn sin(nx))) cos(kx)dx
π
∫
−π n=1
=0 =0 ∀n=k
oppure =π se n=k =0
π ∞ π ∞ π
= a0 ∫ cos(kx)dx + ∑ an ∫ cos(nx) cos(kx)dx + ∑ bn ∫ sin(nx) cos(kx)dx
−π n=1 −π n=1 −π
= ak π
DIMOSTRAZIONI 9
DIMOSTRAZIONE (*10)
e quindi
Vogliamo ora fare il cambio di variabile t = φ(s) che implica dt = φ′ (s)ds e per gli estremi di integrazione
abbiamo due casi siccome φ è o crescente o decrescente:
1. φ crescente ⇒ φ′ (s) ≥ 0 ∀s ∈ [c, d] e quindi φ(c) = a < b = φ(d) e ∥v ′ (s)∥ = φ′ (s)∥r ′ (φ(s))∥
∀s ∈ [c, d]
2. φ decrescente ⇒ φ′ (s) ≤ 0 ∀s ∈ [c, d] e quindi φ(c) = b > a = φ(d) e ∥v ′ (s)∥ =
−φ′ (s)∥r ′ (φ(s))∥∀s
Nel caso 1 abbiamo che:
b d d
∫ ∥(r ′ (s))∥dt = ∫ ∥(r ′ (φ(s))∥φ′ (s)ds = ∫ ∥(v′ (s))∥ds
a c c
t=φ(s) dt=φ′ (s)ds
b c c c
∫ ∥(r ′ (t))∥dt = ∫ ∥(r ′ (φ(s))∥φ′ (s)ds = ∫ ∥(r ′ (φ(s))∥(−φ′ (s))ds = ∫ ∥(v′ (s))∥ds
a d d d
t=φ(s) dt=φ′ (s)ds
d d
lunghezza (r ([a, b])) = ∫ ∥(r (t))∥ dt = ∫
′ ′
∥(v′ (s))∥ds
c c
DIMOSTRAZIONI 10
11 - Teo "condizione necessaria per la differenziabilità"
Sia A ⊆ Rn aperto e sia f : A → R differenziabile nel punto x0 ∈ A. Allora f è continua in x0
DIMOSTRAZIONE (*11)
Dobbiamo dimostrare che limx→x0 f(x) = f(x0 )
Siccome f è differenziabile in x0 , abbiamo che
Quindi
e concludiamo che
n
∂f
Dv f(x0 ) = ⟨∇f(x0 ), v⟩ = ∑ (x )vi
∂xi 0
i=1
∂f
(x ) = ⟨∇f(x0 ), v⟩
∂v 0
DIMOSTRAZIONE (*12)
E applicandola all'incremento h = tv ,
DIMOSTRAZIONI 11
💡 Vale per t ∈ R "piccolo" (La formula è vera per h → 0, siccome calcoliamo tutto nel limite ci basta
che esista un intorno del genere).
Sostituiamo e otteniamo:
∇f(x0 )
Indica la direzione (e il verso) di massimo accrescimento di f , ossia la direzione corrispondente alla massima
derivata direzionale, mentre
−∇f(x0 )
indica la direzione (e il verso, uguale a ) corrispondente alla minima derivata direzionale (che in generale è
negativa).
∣ ∂f ∣
(x0 ) ≤ ∥∇f(x0 )∥
∣ ∂v ∣
E inoltre vengono definiti
∇f(x0 ) −∇f(x0 )
vMAX := e vMIN :=
∥∇f(x0 )∥ ∥∇f(x0 )∥
DIMOSTRAZIONI 12
Dove vale che:
∂f ∂f
(x ) = ∥∇f(x0 )∥ e (x ) = −∥∇f(x0 )∥
∂vMAX 0 ∂vMIN 0
DIMOSTRAZIONE (*13)
Grazie alla formula del gradiente abbiamo che ∀v ∈ Rn con ∥v∥ = 1 vale la seguente:
∣ ∂f ∣
(x0 ) = ∣⟨∇f(x0 ), v⟩∣
∣ ∂v ∣
C-S
≤ ∥∇f(x0 )∥ ∥v∥ = ∥∇f(x0 )∥
∂f
(x0 ) = ⟨∇f(x0 ), vMAX ⟩
∂vMAX
∇f(x0 )
= ⟨∇f(x0 ), ⟩
∥∇f(x0 )∥
1
= ⟨∇f(x0 ), ∇f(x0 )⟩
∥∇f(x0 )∥
1
= ∥∇f(x0 )∥2
∥∇f(x0 )∥
= ∥∇f(x0 )∥
DIMOSTRAZIONI 13
📖 Sia I
Sia f
⊆ R, A ⊆ Rn aperto, r : I → A ⊆ Rn una parametrizzazione di una curva regolare.
: A → R differenziabile in A.
Detta
F :I→R
t ↦ F (t)
dF
dt (t)
Da dimostrare:
∂f
(x ) = F ′ (0)
∂v 0
⎛ v1 ⎞⎛ x1 + tv1 ⎞
⎛ x1 ⎞
0 0
v2 x02 + tv2
r (t) = x0 + tv = x0 ⋮ + t =
⎝ x0 ⎠
⋯
⎝vn ⎠ ⎝x0i + tvn ⎠
2
⋮
n
⎛ (x1 + tv1 ) ⎞ ⎛ v1 ⎞
0 ′
(x02 + tv2 )′ v2
r ′ (t) = = =v
⋮ ⋮
⎝(x0 + tvn )′ ⎠ ⎝vn ⎠
n
DIMOSTRAZIONI 14
Quindi, il teorema precedente ci dice che
e quindi
x0 v
Ik := {x ∈ Rn : f(x) = k}
💡 OSS:
DIMOSTRAZIONE (*15)
Da un lato abbiamo che per ipotesi :
{r (t) : t ∈ I} = Ik = {x ∈ Rn : f(x) = k}
∀t ∈ I
Quindi da (1) e (2) otteniamo:
DIMOSTRAZIONI 15
∀t ∈ I
DIMOSTRAZIONI 16