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UNIVERSIT DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica



APPUNTI SU EQUAZIONI
DIFFERENZIALI E SISTEMI DI
EQUAZIONI DIFFERENZIALI
per il corso di Complementi di Matematica
B. Palumbo, novembre 2005
(ultima revisione ottobre 2011)
~~~~~~~~~~~~~~

1. Introduzione

In questi appunti ci interessiamo delle sole equazioni differenziali ordinarie, perci
utilizzeremo il termine "equazione differenziale" (brevemente ED) per indicare un'equazione di tale
tipo. Negli ultimi paragrafi daremo un cenno sui sistemi di ED ordinarie.
La pi generica ED di ordine n appare nella forma

0 ) ,..., , , , (
) (
=
n
y y y y x F . (1.1)

Si tratta cio di una relazione nota tra la variabile x, la funzione incognita y (che funzione di
x), e le sue derivate fino all'ordine n, relazione che nel caso generale scritta in forma implicita.
Se possibile risolvere la (1.1) rispetto alla derivata di ordine pi elevato y
(n)
, allora
l'equazione assume la forma

) ,..., , , , (
) 1 ( ) (
=
n n
y y y y x G y , (1.2)

e in tal caso si dice che l'equazione scritta in forma normale
(1)
.
Ad esempio, per n = 1 si ha un'ED del primo ordine, che nella forma pi generale appare
come

0 ) , , ( = y y x F , (1.3)

oppure anche in forma normale

) , ( y x f y = , (1.4)

qualora la (1.3) sia esplicitabile rispetto ad y'.

1
Va osservato che il termine "equazione in forma normale", riferito alle ED lineari del secondo ordine, a volte assume
in altri contesti un diverso significato.
2
In modo analogo, la pi generica ED del secondo ordine si scriver come

0 ) , , , ( = y y y x F , (1.5)

oppure, se possibile, in forma normale

) , , ( y y x f y = . (1.6)

Non esiste un metodo generale per la risoluzione di una generica equazione come la (1.1) o la
(1.2), neppure nei casi apparentemente "semplici" (1.3), (1.4), (1.5) e (1.6); si possono tuttavia
descrivere alcuni metodi che consentono di risolvere classi particolari di ED. Si possono inoltre
dimostrare dei teoremi che assicurano, sotto opportune condizioni, l'esistenza e magari anche
l'unicit della soluzione: in altre parole, si pu sapere che una certa ED, con l'aggiunta di alcune
condizioni, ammette una soluzione, eventualmente unica, pur non avendo a disposizione un metodo
per determinarla esplicitamente.


2. ED risolubili mediante integrazioni dirette

In alcuni casi la risoluzione di un'ED molto semplice, in quanto essa si effettua calcolando
uno o pi integrali indefiniti. il caso dell'equazione differenziale

) (x f y = , (2.1)

o, pi in generale,

) (
) (
x f y
n
= , (2.2)

cio i casi in cui nell'ED appare una sola derivata di y, uguagliata ad una funzione nota f(x), che
supponiamo continua in un intervallo J .

La (2.1) si risolve direttamente individuando una qualsiasi primitiva di f nell'intervallo J, e
quindi sommando alla funzione trovata una generica costante c: si ottiene in questo modo
l'integrale generale dell'ED, cio la famiglia di tutte le soluzioni dell'ED. Analogamente, la (2.2) si
risolve attraverso n integrazioni indefinite consecutive.

ESEMPIO 2.1. Risolvere l'ED 1
3
+ = x y .
SOLUZIONE. In mancanza di indicazioni in contrario, risolviamo il problema in tutto ,
dato che la funzione f(x) a secondo membro dell'ED data continua in tutto . Tramite una
semplice integrazione indefinita troviamo immediatamente l'integrale generale c x
x
y + + =
4
4
.

ESEMPIO 2.2. Risolvere nell'intervallo
|

\
|

=
2
,
2
J l'ED
x
x
y
3
cos
sen
= , con le condizioni
y(0) = 1 e y'(0) = 2.
SOLUZIONE. In questi casi conveniente determinare dapprima l'integrale generale dell'ED
data, ignorando le condizioni aggiuntive. Scrivendo ( )
3
3
cos sen
cos
sen

= x x
x
x
, vediamo subito che
3
una primitiva di
x
x
3
cos
sen

x
2
2cos
1
; perci una prima integrazione dell'ED data porta alla nuova
equazione


1 2
2cos
1
c
x
y + = . (2.3)

Integrando ulteriormente la (2.3), troviamo l'integrale generale


2 1
2
tg
c x c
x
y + + = . (2.4)

Ora applichiamo le condizioni specificate nel testo del problema. Dovendo essere y(0) = 1,
sostituiamo 0 al posto di x e 1 al posto di y nella (2.4), ottenendo cos c
2
= 1. Per imporre invece la
condizione y'(0) = 2, sostituiamo 0 al posto di x e 2 al posto di y' nella (2.3), da cui
2
3
1
= c . In
conclusione, la funzione y che soddisfa l'ED data e le due condizioni suddette :

1
2
3
2
tg
+ + = x
x
y .

I semplici esempi appena svolti ci forniscono lo spunto per alcune osservazioni di carattere
generale. In primo luogo, abbiamo osservato che l'integrale generale di un'ED sempre una
famiglia di infinite funzioni, cio dato da un'espressione in cui appaiono una o pi costanti che
possono assumere un qualunque valore reale. Precisamente, dobbiamo aspettarci che l'integrale
generale di un'ED di ordine n sia una famiglia di funzioni dipendente da n parametri. Inoltre,
osserviamo che l'aggiunta di opportune condizioni consente (almeno in alcuni casi) di trovare una
sola funzione che soddisfa l'ED e tali condizioni. In effetti, il testo dell'esempio 2.2 si poteva anche
scrivere come un sistema, cio:

=
=
=
, 2 ) 0 (
1 ) 0 (
cos
sen
3
y
y
x
x
y
(2.5)

la cui risoluzione consiste appunto nel trovare una funzione y che sia soluzione dell'ED, ma per la
quale la y e la y' abbiano dei valori fissati in un dato punto x
0
dell'intervallo J. Un sistema come
quello scritto in (2.5) un esempio di problema di Cauchy del secondo ordine. Pi in generale, un
problema di Cauchy di ordine n un sistema del tipo

=
=
=
=

, ) (
) (
) (
) , , , , (
1 0
) 1 (
1 0
0 0
) 1 ( ) (
n
n
n n
k x y
k x y
k x y
y y y x f y
L
K
(2.5)

4
ammesso che l'ED si possa scrivere in forma normale. Nella (2.5) si ha un'ED di ordine n unita con
n "condizioni iniziali", cio condizioni in cui si assegna il valore della funzione incognita y e delle
sue derivate (fino all'ordine n 1) in un fissato punto x
0
appartenente all'intervallo J in cui varia x.
Se le condizioni sono date in modo diverso dalla (2.5), non si pu pi parlare di problema di
Cauchy, ma si ha un altro tipo di problema differenziale. Ad esempio, un sistema come

=
|

\
|

=
= +
, 2
2
1 ) 0 (
0
y
y
y y


nel quale si assegna il valore di y in due punti distinti di J viene detto problema di Dirichlet (del
secondo ordine). Nelle applicazioni si trovano vari tipi di problemi differenziali, tra i quali il
problema di Cauchy riveste una particolare importanza, sia perch per esso possibile, sotto
opportune ipotesi sulla funzione f, dare dei teoremi che garantiscono l'esistenza e l'unicit della
soluzione, sia perch il problema di Cauchy del secondo ordine ha un importante significato fisico:
se y la "funzione di posizione", cio la posizione di un punto materiale in funzione del tempo, le
condizioni y(x
0
) = k
0
e y'(x
0
) = k
1
sono la posizione e la velocit del punto in un istante di tempo x
0
.

ESEMPIO 2.3. Risolvere il problema di Cauchy

=
=
+
=
. 2 ) 0 (
3 ) 0 (
1
4
3
y
y
x
x
y

SOLUZIONE. Procedendo come sopra, abbiamo
1
4
1
2
1
c x y + + = . Quando per tentiamo
di eseguire la successiva integrazione, ci troviamo di fronte ad un integrale non elementarmente
risolubile, nel senso che la famiglia della primitive di 1
4
+ x non esprimibile tramite le
"comuni" funzioni algebriche o trascendenti. Per esprimere la soluzione, definiamo una primitiva di
1
4
+ x tramite un'opportuna funzione integrale, precisamente poniamo

+ =
x
dt t x A
0
4
1 ) ( (la
scelta del punto iniziale teoricamente sarebbe arbitraria nell'intervallo I, ma visto che le condizioni
iniziali sono date in 0 conviene scegliere questo come estremo inferiore di integrazione). Troviamo
cos l'integrale generale
2 1
) (
2
1
c x c x A y + + = ; applicando infine le condizioni iniziali, otteniamo
1
4
1 0
2
1
2 c + + = , da cui
2
5
1
= c , e
2
0
2
5
0
2
1
3 c + = , quindi c
2
= 3 (dato che A(0) = 0). In
conclusione, la soluzione del problema di Cauchy 3
2
5
) (
2
1
+ = x x A y , definita in tutto .


3. Equazione differenziale avente integrale generale assegnato.

Come abbiamo osservato, dobbiamo aspettarci che l'integrale generale di un'ED di ordine n sia
una famiglia di funzioni contenente n parametri indipendenti (cio, come si dice, una famiglia di
n

5
funzioni). Si pu anche affrontare il problema inverso, cio la determinazione dell'equazione
differenziale avente come integrale generale un'assegnata famiglia di funzioni.

ESEMPIO 3.1. Determinare l'ED il cui integrale generale x
x
c
y +
+
=
9
2
.
SOLUZIONE. Visto che nella famiglia data appare il solo parametro c, deriviamo una volta e
mettiamo a sistema l'equazione data con quella che si ottiene derivando:

+
+
=
+
+
=
. 1
) 9 (
2
9
2 2
2
x
cx
y
x
x
c
y


A questo punto occorre eliminare il parametro c tra le due equazioni date. Ammesso che ci
sia algebricamente possibile, troviamo una relazione tra y e y' che costituisce l'equazione richiesta.
Dalla prima equazione ricaviamo c = (x
2
+ 9)(y x), espressione che sostituita nella seconda
equazione d:

1
) 9 (
) )( 9 ( 2
2 2
2
+
+
+
=
x
x x y x
y ,

cio 9 3 2 ) 9 (
2 2
+ = + + x xy y x .

ESEMPIO 3.2. Determinare l'ED il cui integrale generale
( )
5
3
3
1
1
+ +
=
x ce
y
x
.
SOLUZIONE. Il procedimento simile a quello dell'esempio precedente. Essendo
( )
5
3
3
1

+ + = x ce y
x
, derivando abbiamo il sistema


( )
( )

+ + + =
+ + =

5
8
3 3
5
3
3
1 ) 1 3 (
5
3
1
x ce ce y
x ce y
x x
x


Dalla prima equazione abbiamo
3
5
3
1

= + + y x ce
x
, perci 1
3
5
3
=

x y ce
x
. Sostituendo
nella seconda equazione troviamo
5
8
3
5
3
5
) 2 3 3 (
5
3


|
|

\
|
= y x y y , da cui l'ED


3
8
) 2 3 ( 3 9 5 y x y y + = + .

ESEMPIO 3.3. Determinare l'ED il cui integrale generale
x x
e bx ae y
2 2 2
+ = .
SOLUZIONE. Siccome i parametri sono due, deriviamo due volte e mettiamo a sistema
l'equazione data con quelle che si ottengono derivando:

6

+ + + =
+ + =
+ =
. 4 8 ) 2 4 (
2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2
x x x
x x x
x x
e bx bxe e b a y
e bx bxe ae y
e bx ae y


Come nei casi precedenti, occorre eliminare i parametri a e b tra le tre equazioni. Dalla prima
equazione ricaviamo
x x
e bx y ae
2 2 2
= (non conviene scrivere esplicitamente a, dato che sia a che
b appaiono sempre moltiplicate per e
2x
). Sostituendo nella seconda equazione, troviamo
x
bxe y y
2
2 2 + = , da cui
x
y
x
y
be
x

=
2
2
. Perci anche y
x
y x
x
y
x
y
x y ae
x
+ = |

\
|

=
2
) 1 (
2
2 2
.
Infine, sostituendo nella terza equazione, abbiamo +
|

\
|

+
(

+ =
x
y
x
y
y
x
y x y
2
2
2
) 1 ( 4
|

\
|

+
|

\
|

+
x
y
x
y
x
x
y
x
y
x
2
4
2
8
2
, da cui infine l'ED

0 ) 2 4 ( ) 1 4 ( = + + + y x y x y x .

ESEMPIO 3.4. Determinare l'ED il cui integrale generale
4 2
+ + = cx bx a y .
SOLUZIONE. Il procedimento del tutto analogo a quello degli esempi precedenti, con la
differenza che occorre derivare tre volte e quindi si ottiene un sistema di quattro equazioni tra le
quali occorre eliminare tre parametri:

=
+ =
=
+ + =

. 120
20 2
4 2
7
6
5
4 2
cx y
cx b y
cx bx y
cx bx a y


Dalla quarta equazione si ha
120
7
y x
c

= ; la terza equazione diventa
6
2
7
6
y x
x b y

=

, da
cui
12 2
y x y
b

+

= . Osserviamo poi che il parametro a appare solo nella prima equazione, perci
eliminando b e c tra le ultime tre equazioni otteniamo direttamente una relazione tra le tre derivate,
che costituisce l'ED cercata (nella quale quindi non apparir esplicitamente y). Si trova cos
|
|

\
|
|

\
|

+

=
120
4
12 2
2
7
5
y x
x
y x y
x y , da cui infine l'ED 0 5 5
2
= + y y x y x .

Osservazione. Come si visto dagli esempi precedenti, il procedimento si applica a tutti i casi
in cui sia assegnata una famiglia di funzioni ) , , , , (
2 1 n
c c c x F y K = : basta derivare n volte e poi
eliminare tra le n + 1 equazioni cos trovate gli n parametri
n
c c c , , ,
2 1
K (sempre che ci sia
"praticamente" possibile), allo scopo di trovare una relazione tra y, y', ..., y
(n)
nella quale non
appaiano pi i parametri. Tuttavia, se l'integrale generale dato appare nella forma

) ( ) ( ) (
2 2 1 1
x f c x f c x f c y
n n
+ + + = L ,

cio come una combinazione lineare di n funzioni note, allora l'ED corrispondente si pu ottenere
uguagliando a zero un opportuno determinante di ordine n + 1; precisamente, basta scrivere:
7
0
) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
) (
) (
2 2 2 2
) (
1 1 1 1
) (
=




x f x f x f x f
x f x f x f x f
x f x f x f x f
y y y y
n
n n n n
n
n
n
L
M O M M M
L
L
L
.

Ad esempio, se dato l'integrale generale x e c x e c e c y
x x x
2 sen 2 cos
3 2
3
1
+ + = , si scrive

. 0
) 2 cos 2 2 sen 11 ( ) 2 cos 4 2 sen 3 ( ) 2 cos 2 2 sen ( 2 sen
) 2 sen 2 2 cos 11 ( ) 2 sen 4 2 cos 3 ( ) 2 sen 2 2 (cos 2 cos
27 9 3
3 3 3 3
=
+ +
+

x x x x
x x x x
x x x x
e x x e x x e x x x e
e x x e x x e x x x e
e e e e
y y y y


Per semplificare il calcolo, osserviamo che nella seconda riga si pu mettere in evidenza (e
poi eliminare) il fattore e
3x
, e lo stesso si pu fare nelle ultime due righe con il fattore e
x
. Cos il
determinante diventa

. 0
2 cos 2 2 sen 11 2 cos 4 2 sen 3 2 cos 2 2 sen 2 sen
2 sen 2 2 cos 11 2 sen 4 2 cos 3 2 sen 2 2 cos 2 cos
27 9 3 1
=
+ +
+

x x x x x x x
x x x x x x x
y y y y


Possiamo naturalmente sviluppare il determinante secondo la prima riga (in modo da ottenere
direttamente i coefficienti di y, y', ecc.; tuttavia osserviamo che il determinante si pu ulteriormente
semplificare sottraendo dalla seconda colonna la prima moltiplicata per 3:

. 0
2 cos 2 2 sen 11 2 cos 4 2 sen 3 2 cos 2 2 2sen 2 sen
2 sen 2 2 cos 11 2 sen 4 2 cos 3 2 sen 2 2 cos 2 2 cos
27 9 0 1
3
=
+ +
+

x x x x x x x
x x x x x x x
y y y y y


Analogamente, sottraiamo dalla terza colonna la prima moltiplicata per 9 e dalla quarta
colonna la prima moltiplicata per 27:

8
. 0
2 cos 2 2 sen 38 2 cos 4 2 sen 12 2 cos 2 2 2sen 2 sen
2 sen 2 2 cos 38 2 sen 4 2 cos 12 2 sen 2 2 cos 2 2 cos
0 0 0 1
27 9 3
=
+ +
+

x x x x x x x
x x x x x x x
y y y y y y y


Perci otteniamo l'equazione
, 0
2 cos 2 2 sen 38 2 cos 4 2 sen 12 2 cos 2 2 2sen
2 sen 2 2 cos 38 2 sen 4 2 cos 12 2 sen 2 2 cos 2
27 9 3
=
+ +
+

x x x x x x
x x x x x x
y y y y y y


cio

( )( ) ( )( ) [ ]+ + + x x x x x x x x y y 2 sen 2 2 cos 38 2 cos 4 2 sen 12 2 cos 2 2 sen 38 2 sen 4 2 cos 12 ) 3 (
( )( ) ( )( ) [ ]+ + + x x x x x x x x y y 2 sen 2 2 cos 38 2 cos 2 2 2sen 2 cos 2 2 sen 38 2 sen 2 2 cos 2 ) 9 (
( ) ( )( ) ( )( ) [ ] . 0 2 sen 4 2 cos 12 2 cos 2 2 2sen 2 cos 4 2 sen 12 2 sen 2 2 cos 2 27 = + + + x x x x x x x x y y

Riducendo, si trova infine l'ED . 0 15 11 5 = + y y y y


4. ED la cui soluzione esprimibile tramite un esponenziale

Vediamo qui alcuni semplici equazioni differenziali la cui soluzione pu essere espressa
tramite un'opportuna funzione esponenziale.

Cominciamo con il semplice caso dell'equazione

y y = , (4.1)

nella quale si chiede di individuare la famiglia di tutte le funzioni y la cui derivata y' coincide con la
y stessa. Sappiamo che una funzione che soddisfa la (4.1) y = e
x
, e d'altra parte chiaro che ogni
funzione della famiglia y = ce
x
soluzione della (4.1), in quanto D(ce
x
) = ce
x
. Si osservi che questa
famiglia di funzioni comprende anche la funzione identicamente nulla, che si ottiene assegnando il
valore 0 alla costante arbitraria c. Da queste considerazioni, si pu pensare che l'integrale generale
della (4.1) sia dato dalla formula

y = ce
x
. (4.2)

In realt, il ragionamento precedente non dimostra che la (4.2) comprenda effettivamente
tutte le soluzioni della (4.1), perch potrebbero esistere altre funzioni che non rientrano in tale
famiglia e che tuttavia soddisfano la (4.1). Per dimostrare allora che l'integrale generale proprio
quello riportato nella (4.2), supponiamo che y sia una generica funzione derivabile in tutto ,
soluzione della (4.1), e definiamo la funzione
x
ye x g

= ) ( . Ora, calcolando g'(x), troviamo
9
( )
x x x
e y y ye e y x g

= = ) ( . Ma per ipotesi y soddisfa la (4.1), perci g'(x) = 0 per ogni x in
. Per un noto teorema del calcolo differenziale, concludiamo che deve essere c ye x g
x
= =

) ( per
ogni x
(2)
, da cui appunto y = ce
x
.

In modo analogo si risolve l'ED

y x k y ) ( = , (4.3)

dove k(x) una qualsiasi funzione continua in un intervallo J . Supponiamo anche in questo
caso che la soluzione sia espressa da un esponenziale, diciamo y = e
P(x)
, dove P un'opportuna
funzione derivabile in J. Essendo y x P e x P y
x P
= = ) ( ) (
) (
, chiaro che la (4.3) soddisfatta se
poniamo ) ( ) ( x k x P = , cio se P una primitiva di k sull'intervallo J. Perci, possiamo dire che una
famiglia di funzioni che soddisfa la (4.3) data dall'espressione

y = ce
P(x)
, (4.4)

dove P(x) una qualsiasi primitiva di k(x) sull'intervallo J.
Per accertarci che la (4.4) d effettivamente l'integrale generale della (4.3), ragioniamo come
sopra, definendo
) (
) (
x P
ye x g

= , dove y una generica funzione derivabile in J soluzione della
(4.3). Per ogni x J, abbiamo

( )
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
x P x P x P
e y x k y e x yk e y x g

= = ,

che identicamente nulla in J, dato che per ipotesi y x k y ) ( zero. Ci prova che c ye
x P
=
) (
in
tutto J, perci y coincide con ce
P(x)
.

Ovviamente, nell'esprimere la soluzione della (4.3) tramite la formula (4.4), si pu trovare lo
stesso ostacolo visto nel par. 2, cio un integrale che non si pu calcolare esplicitamente. In un caso
semplice come xy y = si ha k(x) = x, da cui
2
) (
2
x
x P = , e quindi si trova subito l'integrale
generale
2
2
x
ce y

= . Se invece dato ad esempio il problema di Cauchy



=
=
, 3 ) 2 (
log
y
x
y
y


osserviamo dapprima che la funzione
x
x k
log
1
) ( = continua nei due intervalli aperti (0 , 1) e
(1 , +), per cui l'integrale generale andrebbe determinato separatamente in ciascuno di questi due
intervalli. In realt, possiamo limitarci al solo intervallo J = (1 , +), dato che la condizione iniziale
assegnata in x
0
= 2. Siccome per la primitiva di k(x) in J non elementarmente calcolabile,

2
Si faccia molta attenzione all'applicazione di questo teorema. Esso afferma che se una funzione ha derivata nulla in un
intervallo, allora essa costante su tale intervallo (basta supporre che f sia continua in un intervallo [a , b] e derivabile
in (a , b), anche se di fatto l'ipotesi f'(x) = 0 in tutto (a , b) porta al risultato che f anche derivabile a destra in a e
derivabile a sinistra in b). In ogni caso, il teorema falso se il dominio D di f si divide in pi intervalli "staccati": in
questo caso si pu affermare che f costante separatamente in ciascuno degli intervalli che costituiscono D, ma tali
costanti possono essere diverse da intervallo a intervallo.
10
poniamo

=
x
t
dt
x P
2
log
) ( per ogni x > 1 (la scelta dell'estremo inferiore di integrazione dettata dal
fatto che la condizione iniziale data nel punto 2), e scriviamo l'integrale generale come y = ce
P(x)
,
con x J. Infine, applicando la condizione iniziale, teniamo conto del fatto che P(2) = 0; perci
troviamo c = 3, da cui la soluzione del problema proposto
|
|

\
|
= =

x
x P
t
dt
e y
2
) (
log
exp 3 3 .
(3)



5. ED a variabili separabili

Un altro tipo di ED che si integra tramite integrazioni indefinite costituito dalle equazioni a
variabili separabili. Si tratta delle ED del primo ordine del tipo

) ( ) ( y Q x P y = , (5.1)

cio un caso particolare della (1.4), dove la funzione G(x , y) data dal prodotto di una funzione P
dipendente solo da x ed un'altra funzione Q dipendente solo da y. Supponiamo naturalmente che P
sia continua al variare di x in un certo intervallo I e che Q sia continua al variare di y in un certo
intervallo J.
La (5.1) si pu risolvere con il seguente procedimento: utilizzando la notazione di Leibniz,
scriviamo dapprima
dx
dy
y = ; quindi moltiplichiamo i due membri dell'equazione per dx e
dividiamo per Q(y), ottenendo cos l'uguaglianza

dx x P
y Q
dy
) (
) (
= . (5.2)

Infine integriamo il primo membro rispetto ad y ed il secondo rispetto ad x (naturalmente
aggiungiamo la costante arbitraria solo a uno dei due membri), ottenendo cos un'uguaglianza che in
generale definisce solo implicitamente l'integrale generale, in quanto non sempre possibile
esplicitare l'uguaglianza trovata rispetto ad y.
(4)

Occorre per anche osservare che nel primo passaggio si diviso tutto per Q(y), perci il
procedimento lecito solo laddove la funzione Q(y) non si annulla. Supponiamo ora che Q(y) si
annulli in un certo insieme di punti nell'intervallo J: se y
0
uno di questi, chiaro che la funzione
costante y = y
0
una particolare soluzione della (5.1), dato che la sua derivata identicamente nulla.
Perci in generale occorrer precisare che l'integrale generale va "completato" con un certo insieme
(eventualmente infinito) di funzioni costanti, ciascuna corrispondente ad uno zero di Q(y).
Chiariamo tutto ci con alcuni esempi.

ESEMPIO 5.1. Risolvere l'equazione differenziale 4 2
2
+ = y x y .
SOLUZIONE. Procedendo come descritto sopra, abbiamo subito xdx
y
dy
2
4
2
=
+
, da cui,
integrando:

3
Si usa a volte la scrittura exp(f(x)) al posto di e
f(x)
, soprattutto quando f(x) ha un'espressione "scomoda" da scrivere
come esponente.
4
Il procedimento qui illustrato va inteso nel senso che "formalmente" si interpreta dy/dx come se fosse un vero
"quoziente". In effetti, esiste un teorema che assicura la correttezza del risultato, ottenuto apparentemente con un
procedimento non accettabile.
11
c x
y
+ =
2
2
settsenh .

Poich settsenh invertibile in tutto il suo dominio, troviamo facilmente l'integrale generale
) ( senh 2
2
c x y + = , funzione derivabile in tutto comunque si fissi la costante c.
In questo caso la funzione Q(y) non ha zeri reali, per cui non si hanno soluzioni costanti in
aggiunta alle funzioni dell'integrale generale.

ESEMPIO 5.2. Risolvere il problema di Cauchy

=
=
. 1 ) 2 (
) 9 ( 3
2 2
y
y x y

SOLUZIONE. Supponiamo inizialmente 0 9
2
y , cio 3 y . Separando le variabili
come sopra, troviamo dx x
y
dy
2
2
3
9
=

, da cui, integrando:

c x
y
y
+ =
+

3
3
3
log
6
1
.

Moltiplicando per 6, possiamo scrivere c x
y
y
+ =
+

3
6
3
3
log ; non c' bisogno di scrivere 6c,
dato che un multiplo di una costante reale arbitraria ancora un generico numero reale. Passando
all'esponenziale, scriviamo
c x
e
y
y
+
=
+

3
6
3
3
, o anche
3
6
3
3
x c
e e
y
y
=
+

. Possiamo porre
1
c e
c
=
(questa costante c
1
necessariamente positiva, essendo l'esponenziale di un generico numero reale),
ma cambiando ancora nome alla costante possiamo anche scrivere
3
2
3
3
x
ce
y
y
=
+

. In altre parole, ad
ogni passaggio possiamo, all'occorrenza, cambiare la costante e continuare a chiamarla c,
eventualmente precisando l'intervallo in cui essa pu variare. Ora, siccome l'equazione | x| = b (con
b positivo fissato) ha le due soluzioni x = b e x = b, possiamo scrivere
3
6
3
3
x
ce
y
y
=
+

con c > 0,
che come dire
3
6
3
3
x
ce
y
y
=
+

con c costante non nulla. Infine, da questa ricaviamo facilmente


3
3
6
6
1
1
3
x
x
ce
ce
y

+
= , dove, almeno per il momento, la costante c pu assumere un qualsiasi valore
diverso da 0.
Occorre fare a questo punto alcune osservazioni. In primo luogo, abbiamo in questo caso
Q(y) = y
2
9 = 0 per y = 3 e per y = 3; per quanto detto sopra, ci implica che due particolari
soluzioni dell'ED data sono le due funzioni costanti y = 3 e per y = 3. Ma si nota che la soluzione
y = 3 si ottiene dall'integrale generale ponendo c = 0. Perci possiamo concludere che l'integrale
generale dato dalla famiglia di funzioni
3
3
6
6
1
1
3
x
x
ce
ce
y

+
= con c costante reale qualsiasi, e inoltre
dalla funzione costante y = 3.
In realt, si pu osservare che in un certo senso anche la soluzione y = 3 rientra nel suddetto
integrale generale, purch si ammetta di dare il valore + (oppure ) alla costante c; se infatti si
12
scrive
3
3
6
6
1
1
3
x
x
e
c
e
c
y

+
= e poi si fa tendere c a , si ottiene il limite 3. Tuttavia, ci sono casi in cui una
particolare funzione soluzione dell'ED non si pu ottenere dall'integrale generale per nessun valore
della costante (o delle costanti), n finito n infinito; una tale soluzione viene detta integrale
singolare dell'ED data.
Applichiamo ora la condizione iniziale y(2) = 1: utilizzando l'equazione
3
6
3
3
x
ce
y
y
=
+

(che
pi semplice, in quanto in essa c appare una sola volta), abbiamo
48
3 1
3 1
ce =
+

, da cui
48
2
1
e
c = .
Sostituendo c nell'integrale generale, troviamo infine la soluzione
48 6
48 6
48
6
48
6
3
3
3
3
2
2
3
2
1
2
1
3

=
+

=
x
x
x
x
e
e
e
e
e
e
y .
Un'altra importante osservazione riguarda il campo di esistenza della soluzione. In questo caso
abbiamo trovato una funzione definita su tutto (dato che il denominatore
48 6
3
2

+
x
e non si
annulla mai in ), ma chiaro che per c positivo si trova una funzione che non definita in tutto .
Si consideri infatti lo stesso problema di Cauchy, ma con la condizione iniziale y(0) = 5. Si ha allora
0
3 5
3 5
ce =
+

, da cui
4
1
= c ; si ha cos la funzione
3
3
6
6
4
4
3
x
x
e
e
y

+
= , che definita per
3
3
2 log
x .
Essendo
3
3
2 log
0 < , abbiamo trovato una soluzione del problema nell'intervallo
|
|

\
|

3
3
2 log
, .
Vediamo ancora due casi particolari del problema di Cauchy per la stessa ED: se la condizione
iniziale ad esempio y(4) = 3, vediamo subito che la soluzione la costante y = 3. Se invece la
condizione iniziale y(1) = 3, l'equazione in c diventa assurda; in effetti, in questo caso la
soluzione la costante y = 3 che prima era stata considerata al di fuori dell'integrale generale.

ESEMPIO 5.3. Risolvere il problema di Cauchy

=
=
. 0 ) 1 (
5
2
y
y y

SOLUZIONE. La separazione delle variabili d dx
y
dy
=
5 2
, da cui c x y + =
5
3
3
5
, cio
3
5
5
3
|

\
|
+
=
c x
y . Ma, essendo Q(y) = 0 per y = 0, si ha anche la soluzione y = 0
(5)
. Ora, ponendo
nell'integrale generale la condizione y(1) = 0, troviamo c = 3, da cui la soluzione
3
5
5
3 3
|

\
|
=
x
y .
Ma anche la funzione y = 0 soddisfa la condizione iniziale, perci in questo caso il problema di
Cauchy ammette due soluzioni distinte.

ESEMPIO 5.4. Risolvere l'equazione differenziale
2
) ( y x y + = .
SOLUZIONE. L'ED data non a variabili separabili, in quanto impossibile scrivere il
secondo membro nella forma P(x)Q(y). In effetti, l'equazione proposta rientra nel tipo

5
In questo caso la soluzione y = 0 un integrale singolare; un altro semplice esempio di equazione del primo ordine
dalla quale facile ottenere integrali singolari l'equazione di Clairaut, che per per brevit qui non viene trattata.
13
y' = f(ax + by), (5.3)

dove la f una generica funzione della variabile ax + by (con a e b costanti reali). La (5.3) si
riconduce facilmente ad una ED a variabili separabili, tramite la sostituzione u = ax + by, da cui
u' = a + by'. Nel nostro caso abbiamo u = x + y, quindi u' = 1 + y'; sostituendo, si ha l'equazione
2
1 u u = , che appunto a variabili separabili.
La separazione delle variabili porta all'uguaglianza c x
u
du
+ =

2
1
, da cui successivamente:
c x
u
u
+ =

+
1
1
log
2
1
;

x
ce
u
u
2
1
1
=

+
;

1
1
2
2
+

=
x
x
ce
ce
u .

Infine, essendo u = x + y, si ottiene esplicitamente l'integrale generale x
ce
ce
y
x
x

=
1
1
2
2
. Come
al solito, va considerato che l'equazione in u ammette le due soluzioni u = 1 ed u = 1, da cui le due
soluzioni particolari y = 1 x ed y = 1 x (in realt quest'ultima si ottiene dall'integrale generale
ponendo c = 0).

Naturalmente pu accadere che l'uguaglianza ottenuta dalle due integrazioni definisca solo
implicitamente y in termini di x, in quanto si pu trovare un'equazione non esplicitabile rispetto ad
y; ci accade ad esempio nel caso dell'equazione y x y x y + + + = .
(6)



6. ED lineari del primo ordine

Prima di fare delle considerazioni generali sulle ED lineari di ordine qualsiasi, vediamo un
metodo concreto per risolvere un'ED lineare del primo ordine in forma normale, cio:

) ( ) ( x b y x a y = + , (6.1)

dove a(x) e b(x) sono due funzioni continue in uno stesso intervallo J. In questo caso, non solo
possibile dare un'espressione esplicita dell'integrale generale della (6.1) (eventualmente espresso
tramite opportune funzioni integrali non elementarmente calcolabili), ma si pu anche determinare
la soluzione del problema di Cauchy

=
= +
, ) (
) ( ) (
0
k x y
x b y x a y
(6.2)

dove x
0
un punto fissato in J e k un numero reale qualsiasi. Tale soluzione esiste sempre ed
unica (non si possono cio verificare circostanze come quelle dell'esempio 5.3), ed inoltre il
problema (6.2) risolubile in grande, cio la soluzione definita in tutto l'intervallo J.
Per risolvere la (6.1), definiamo la funzione P(x) come una qualsiasi primitiva di a(x)
nell'intervallo I. Quindi moltiplichiamo i due membri della (6.1) per il fattore e
P(x)
, cos da ottenere

6
Per altri tipi di ED riconducibili alle ED a variabili separabili, si veda ad esempio A. Ghizzetti, F. Rosati, Analisi
Matematica, vol. II, Ed. Masson, 1992, pagg. 286-288.
14

) ( ) ( ) (
) ( ) (
x P x P x P
e x b y e x a e y = + . (6.3)

Ora osserviamo che il primo membro della (6.3) la derivata di un prodotto, precisamente la
derivata di
) ( x P
ye . Allora, integrando i due membri dell'uguaglianza

( )
) ( ) (
) (
x P x P
e x b ye
dx
d
= , (6.4)
otteniamo c dt e t b ye
x
x
t P x P
+ =

0
) ( ) (
) (
(7)
, da cui infine l'integrale generale


+ =
x
x
t P x P x P
dt e t b e ce y
0
) ( ) ( ) (
) ( . (6.5)

Osserviamo poi che nella (6.5) la costante c appare al primo grado, ed inoltre moltiplicata per
un fattore certamente non nullo in J. Perci, ponendo la condizione y(x
0
) = k, si trover sempre un
ben preciso valore per c, il che ci consente di determinare in modo univoco la soluzione del
problema (6.2). ovvio poi che la soluzione cos trovata esiste in tutto J. Infatti, posto nella (6.5)
x = x
0
e y = k, si trova
) (
0
x P
ke c = , per cui la soluzione del problema (6.2)


+ =
x
x
t P x P x P x P
dt e t b e ke y
0
0
) ( ) ( ) ( ) (
) ( . (6.6)

Nella pratica, non conveniente imparare a memoria le formule (6.5) e (6.6); molto meglio
invece ripetere i passaggi del procedimento generale appena visto.

ESEMPIO 6.1. Risolvere l'equazione differenziale
3
2 x xy y = + .
SOLUZIONE. In questo caso l'intervallo J coincide con tutto . Essendo x
2
una primitiva di
2x in , moltiplichiamo i due membri dell'equazione data per
2
x
e e otteniamo


2 2 2
3
2
x x x
e x y xe e y = + ,

cio ( )
2 2
3 x x
e x ye
dx
d
= . Essendo poi c e
x
dx e x
x x
+

2 2
2
1
2
3
, abbiamo

c e
x
ye
x x
+

=
2 2
2
1
2
,

da cui infine l'integrale generale
2
1
2
2
+ =

x
ce y
x
.


7
Come al solito, per scrivere una qualsiasi primitiva del secondo membro della (6.4) avremmo potuto scegliere come
estremo inferiore di integrazione un qualsiasi altro punto di I, ma la scelta di x
0
decisamente conveniente.
15
ESEMPIO 6.2. Risolvere il problema di Cauchy

= |

\
|
=
.
2
1
2
sen
y
x
x
y
y


SOLUZIONE. Osserviamo in primo luogo che l'intersezione tra i domini di a(x) e di b(x)
costituita dai due intervalli ( , 0) e (0 , +). Ma la condizione iniziale data in
2
0

= x , per cui il
problema viene risolto in (0 , +). Essendo
x
x a
1
) ( = , abbiamo P(x) = log x, da cui
x
e
x P
1
) (
= . Si
ha quindi
x
x
x
y
x
y sen
2
=

, cio
x
x
x
y
dx
d sen
= |

\
|
. Purtroppo l'integrale indefinito

dx
x
x sen
non
elementarmente calcolabile, perci la soluzione andr espressa tramite un'opportuna funzione
integrale. Ponendo per semplicit

=
x
dt
t
t
x A
2
sen
) ( , abbiamo l'uguaglianza c x A
x
y
+ = ) ( , da cui
l'integrale generale y = cx + xA(x). Ora, essendo 0
2
= |

\
|
A , l'applicazione della condizione iniziale
d 0
2 2
1
+

= c , da cui

=
1
c . In conclusione, la soluzione del problema proposto

) (x xA
x
y +

= .


7. L'equazione di Bernoulli

Si tratta di un caso particolare di ED del primo ordine non lineare, che per con un'opportuna
sostituzione si riconduce ad un'ED lineare.
L'equazione di Bernoulli ha la forma

= + y x b y x a y ) ( ) ( , (7.1)

che simile alla (7.1), a parte il fattore y

. Anche in questo caso a(x) e b(x) sono due funzioni


continue in uno stesso intervallo J. Supponiamo che sia un qualsiasi numero reale, ma per evitare
di ricadere in casi gi noti escludiamo i due valori particolari = 0 ed = 1.
Per risolvere la (7.1) si pone la sostituzione u = y
1
, cio

=
1
1
u y . In questo modo, si pu
vedere in generale che la (7.1) diventa dello stesso tipo della (6.1), eventualmente previa
eliminazione di un fattore del tipo u

(che pu dar luogo ad un integrale singolare).



ESEMPIO 7.1. Risolvere l'equazione differenziale
2
3
y
x
y y = + .
SOLUZIONE. Si tratta di un'equazione di Bernoulli, in cui l'intervallo J coincide con e
l'esponente vale 2. Posto u = y
1 (2)
= y
3
, si ha
3
u y = , da cui (ricordando che la derivata si
calcola rispetto alla variabile x),
3 2
3 u
u
y

= . Perci l'equazione data diventa:



16

3 2
3
3 2
3
3 u
x
u
u
u
= +

,

cio ( ) 0 3 9
3
1
3 2
= + x u u
u
. In questo caso il fattore da eliminare per ricondurre l'equazione a
lineare
3 2
3
1
u
, che non pu annullarsi, ma se si avesse invece un fattore u

con positivo,
dovremmo considerare a parte anche la soluzione u = 0.
Infine, l'equazione x u u 3 9 = + si risolve come sopra: moltiplicando per e
9x
si ha +
x
e u
9

x x
xe ue
9 9
3 9 = + , cio ( )
x x
xe ue
dx
d
9 9
3 = . Si ha quindi c e
x
ue
x x
+

=
9 9
27
1 9
, cio (cambiando la
costante)
27
1 9
9
+
=

x ce
u
x
. Infine, estraendo la radice cubica, si ottiene l'integrale generale
3
1 9
3 9
+
=

x ce
y
x
.

ESEMPIO 7.2. Risolvere il problema di Cauchy
( )

=
= +
. 0 3 y
y x y y

SOLUZIONE. Di nuovo J coincide con ; tuttavia si noti che una qualsiasi soluzione dell'ED
deve avere codominio contenuto in [0 , +), altrimenti il secondo membro non ha senso (ci
significa tra l'altro che non si pu dare una condizione iniziale y(a) = b con b < 0).
Essendo
2
1
= , poniamo y y u = =

2
1
1
, da cui y = u
2
e quindi y' = 2uu'. Pertanto l'equazione
diventa 2uu' + u
2
xu = 0, cio u(2u' + u x) = 0. Qui, a differenza di quanto accadeva nel caso
precedente, si raccoglie un fattore u, per cui eliminandolo si deve tener conto della soluzione u = 0,
da cui y = 0. La rimanente ED lineare d 2
2
+ =

x ce u
x
, da cui
2
2
2
|
|

\
|
+ =

x ce y
x
. Perci
l'integrale generale dell'equazione proposta
2
2
2
|
|

\
|
+ =

x ce y
x
, ma a parte va considerato
l'integrale singolare y = 0.
Ponendo infine la condizione iniziale, troviamo
2
2
3
2 3 0
|
|

\
|
+ =

ce , da cui
2
3
e c = , e da ci
otteniamo la soluzione
2
2
3
2
|
|

\
|
=
x
e x y . Ma osserviamo che anche y = 0 soddisfa la condizione
iniziale, per cui in questo caso il problema di Cauchy ammette due soluzioni distinte.

17

8. ED lineari di ordine qualsiasi

La pi generica equazione differenziale lineare di ordine n in forma normale si scrive come

) ( ) ( ' ) ( ) (
1
) 1 (
1
) (
x f y x a y x a y x a y
n n
n n
= + + + +

L , (8.1)

dove le funzioni a
1
(x), a
2
(x), , a
n
(x), f(x) sono continue in uno stesso intervallo J . Si osservi
che tali funzioni possono essere di tipo qualsiasi, ad esempio possono essere funzioni trascendenti.
L'aggettivo "lineare" si riferisce al fatto che il primo membro della (8.1) lineare rispetto alle y, y',
y'',..., y
(n)
, cio che esso una combinazione lineare delle y
(k)
(k = 0, 1, ..., n), con coefficienti in
generale dipendenti da x.
Se il termine noto f(x) la funzione identicamente nulla in J, l'equazione si dice omogenea;
invece nel caso generale, rappresentato dalla (8.1), l'equazione si dice non omogenea.
Non esiste alcun metodo generale per determinare tutte le soluzioni della (8.1) quando l'ordine
maggiore di 1, neanche nel caso dell'equazione omogenea, ma possibile dare dei metodi per casi
particolari della (8.1). Pur con questa limitazione, le ED lineari sono di grande importanza, a livello
sia teorico sia applicativo. Infatti vi sono alcuni importanti teoremi validi per le ED lineari, per cui
si conoscono molte propriet delle soluzioni di tali equazioni (anche se non sempre questi teoremi
danno indicazioni su come risolvere l'equazione); inoltre, le ED lineari, pur rappresentando una
classe "ristretta" di equazioni, appaiono in molti problemi applicativi, per cui il loro studio
importante sotto diversi aspetti.
Vediamo dapprima cosa dice la teoria delle ED lineari per quanto riguarda il problema di
Cauchy. Fissato un punto x
0
in J, si consideri il sistema

=
=
=
= + + +

, ) (
) (
) (
) ( ) ( ) (
1 0
) 1 (
1 0
0 0
) 1 (
1
) (
n
n
n
n n
k x y
k x y
k x y
x f y x a y x a y
L
L
(8.2)

dove k
0
, k
1
, ..., k
n1
sono n numeri reali fissati. Ebbene, un importante teorema afferma che il
problema (8.2) ammette sempre una soluzione, e che tale soluzione unica; inoltre essa definita in
grande, cio in tutto l'intervallo J.
(8)

Per quanto riguarda invece la struttura dell'insieme delle soluzioni della (8.1), possiamo
enunciare un importante teorema valido per le ED lineari omogenee.

TEOREMA 1 (Teorema dimensionale). Data un'ED lineare omogenea di ordine n in forma
normale

0 ) ( ' ) ( ) (
1
) 1 (
1
) (
= + + + +

y x a y x a y x a y
n n
n n
L , (8.3)

dove i coefficienti a
1
(x), a
2
(x), , a
n
(x) sono continui in un intervallo J , il suo integrale
generale uno spazio vettoriale di dimensione n.


8
Se l'equazione non lineare, in generale il teorema cos enunciato non valido. Tuttavia, si pu dimostrare che, sotto
opportune ipotesi, esiste ancora una soluzione unica al problema di Cauchy, ma che in generale una soluzione in
piccolo, cio definita in un opportuno intorno di x
0
.
18
Questo teorema ci dice in primo luogo che se y
1
e y
2
sono due soluzioni della (8.3), allora
anche la loro somma y
1
+ y
2
lo . Inoltre se y soddisfa la (8.3) ci vale anche per y, con reale
fissato. Perci possiamo affermare che se y
1
e y
2
sono due soluzioni dell'ED lineare omogenea (8.3),
allora ogni loro combinazione lineare y
1
+ y
2
( , ) ancora soluzione della stessa
equazione. Non solo: se riusciamo a trovare n funzioni u
1
(x), u
2
(x), ..., u
n
(x) che siano soluzioni
della (8.3) e che siano linearmente indipendenti, allora l'integrale generale della (8.3) si pu
esprimere nella forma

) ( ) ( ) (
2 2 1 1
x u c x u c x u c y
n n
+ + + = K ,

cio ogni soluzione della (8.1) si pu scrivere (in modo unico) come combinazione lineare delle n
funzioni u
1
, u
2
, ..., u
n
: esse infatti costituiscono una base dello spazio vettoriale di tutte le soluzioni
della (8.1).
Purtroppo questo teorema non d alcuna informazione utile per individuare una base dello
spazio in questione. Vedremo in seguito che il problema risolubile in alcuni casi particolari, ad
esempio quando i coefficienti sono costanti.
Enunciamo un altro importante teorema che utilizzeremo nel seguito. Esso mette in relazione
l'integrale generale di una generica ED lineare nella forma (8.1) con quello della corrispondente
equazione omogenea (8.3).

TEOREMA 2 (integrale generale di un'ED lineare non omogenea in forma normale).
Data l'ED (8.1), si consideri dapprima la corrispondente ED omogenea (8.3), e si supponga di
conoscere una base dello spazio delle soluzioni, costituita dalle funzioni u
1
(x), u
2
(x), ..., u
n
(x). Sia
inoltre ) (x y una soluzione particolare dell'equazione completa (8.1). Allora l'integrale generale di
tale equazione dato dalla formula

) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1
x y x u c x u c x u c y
n n
+ + + + = K .

In altre parole, l'integrale dell'equazione non omogenea si ottiene sommando all'integrale
generale dell'equazione omogenea associata una qualsiasi soluzione particolare dell'equazione non
omogenea. Si pone quindi il problema di determinare una tale soluzione particolare y , una volta
che siano note le funzioni u
1
, u
2
, ..., u
n
, problema che sar risolto in paragrafi successivi. Ci
significa che l'effettiva difficolt nella risoluzione della (8.1) consiste nel risolvere l'equazione
omogenea associata; se si riesce a risolvere questo problema, sempre possibile (eventualmente
tramite l'introduzione di opportune funzioni integrali) risolvere la (8.1).


9. ED lineari omogenee di ordine n a coefficienti costanti

Come gi accennato sopra, questo uno dei pochi casi in cui possibile (a parte difficolt
algebriche) determinare esplicitamente n soluzioni indipendenti dell'ED lineare omogenea, e perci
scriverne l'integrale generale.
Sia data un'ED lineare omogenea a coefficienti costanti, cio un'equazione del tipo

0 '
1
) 1 (
1
) (
= + + + +

y a y a y a y
n n
n n
L , (9.1)

dove a
1
, a
2
, ..., a
n
sono n costanti assegnate (perci ancora un'equazione del tipo (8.3), dove per i
coefficienti sono funzioni costanti su tutto ). Per determinare una base dello spazio delle sue
soluzioni, cominciamo col vedere se essa ammette qualche soluzione del tipo y = e
x
. Essendo
y' = e
x
, y'' =
2
e
x
, ed in generale y
(k)
=
k
e
x
, sostituendo nella (9.1) si trova

19
( ) 0
1
1
1
= + + + +

x
n n
n n
e a a a L ,

che, essendo e
x
0, equivale all'equazione algebrica

0
1
1
1
= + + + +

n n
n n
a a a L , (9.2)

che a sua volta si pu scrivere come P() = 0, se si indica con P() il polinomio
x
n n
n n
e a a a

+ + + +
1
1
1
L , ottenuto sostituendo nel primo membro della (9.1) le derivate di y
con le rispettive potenze di . Esso viene chiamato polinomio caratteristico dell'equazione (9.1),
mentre la (9.2) viene detta equazione caratteristica dell'equazione differenziale (9.1).
Dunque la funzione e
x
soluzione della (9.1) se il numero una delle radici dell'equazione
caratteristica (9.2); osserviamo inoltre che se le due funzioni e
x
ed e
x
sono linearmente
indipendenti, e pi in generale se i numeri
1
,
2
, ...,
n
sono tutti distinti allora le funzioni
x
e
1

,
x
e
2

, ...,
x
n
e

sono linearmente indipendenti. Questo ci consente di scrivere l'integrale generale


della (9.1) nel caso particolare in cui le radici dell'equazione (9.2) sono tutte reali e distinte: in tal
caso le n funzioni
x
e x u
1
) (
1

= ,
x
e x u
2
) (
2

= , ...,
x
n
n
e x u

= ) ( sono n soluzioni indipendenti
dell'equazione (9.1), per cui l'integrale generale della (9.1) :

x
n
x x
n
e c e c e c y

+ + + = L
2 1
2 1
.

Ovviamente, non sempre l'equazione caratteristica avr n radici reali e distinte. In generale,
dobbiamo aspettarci che essa presenti r radici reali distinte, di cui la prima
1
appare con
molteplicit
1
, la seconda
2
appare con molteplicit
2
, ..., l'ultima
r
con molteplicit
r
, e che
inoltre vi siano s coppie distinte di radici complesse coniugate, diciamo
1
i
1
con molteplicit
1
,

2
i
2
con molteplicit
2
, ..., infine
s
i
s
con molteplicit
s
. In altre parole, l'equazione
caratteristica si pu scrivere nella forma

( ) ( ) ( )

r
r
L
2 1
2 1

( ) ( ) ( ) 0 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2
2 2 2 2
2
2
2 2
2 2
1
2
1 1
2
2 1
= + + + + + +

s
s s s
L .

In questo caso ancora possibile determinare n soluzioni indipendenti della (9.1), con le
regole riportate di seguito.
Vediamo dapprima il caso dell'equazione del secondo ordine, cio

Ay" + By' + Cy = 0. (9.3)

In questo caso l'equazione caratteristica assume la forma

A
2
+ B + C = 0, (9.4)

e quindi si hanno i seguenti casi:

1) B
2
4AC > 0, perci due radici
1
e
2
reali e distinte. Le funzioni esponenziali
x
e
1

e
x
e
2

sono
due soluzioni indipendenti della (9.3), per cui l'integrale generale


x x
e c e c y
2 1
2 1

+ = .

20
2) B
2
4AC = 0, perci la (9.4) ammette una sola radice reale , di molteplicit 2. Una soluzione
senz'altro
x
e

, mentre un'altra soluzione indipendente da questa


x
xe

. Perci l'integrale
generale


x x x
e x c c xe c e c y

+ = + = ) (
2 1 2 1
.

3) B
2
4AC < 0, perci la (9.4) ammette le due radici complesse + i e i. Essendo questi
numeri complessi distinti, si potrebbe ancora utilizzare uno schema simile a quello del primo
caso e scrivere le due soluzioni della base come
x i
e
) ( +
e
x i
e
) (
, cio rispettivamente
ix x
e e

ed
ix x
e e

. Tuttavia possibile evitare di scrivere esponenziali complessi, in quanto esistono due
funzioni reali linearmente indipendenti che soddisfano la (9.3), cio x e
x

cos ed x e
x

sen
(9)
. In
conclusione, l'integrale generale

) sen cos ( sen cos
2 1 2 1
x c x c e x e c x e c y
x x x
+ = + =

.

Nel caso particolare che le radici siano immaginarie pure, cio = 0, l'espressione precedente
si riduce a x c x c y + = sen cos
2 1
.

ESEMPIO 9.1. Risolvere l'equazione differenziale 0 2 = + y y y .
SOLUZIONE. L'equazione caratteristica
2
+ 2 = 0, le cui radici sono
1
= 2 e
2
= 1.
Perci l'integrale generale
x x
e c e c y
2
2 1

+ = .

ESEMPIO 9.2. Risolvere il problema di Cauchy ( )

=
=
= +
. 5 ) 0 (
1 0
0 4 4
y
y
y y y

SOLUZIONE. L'equazione caratteristica 4
2
4 + 1 = 0, da cui
2
1
2 1
= = . Perci
l'integrale generale
2
2
2
1
x x
xe c e c y + = . Siccome poi
2
2
2
2
1
2 2
x x
xe
c
e c
c
y + |

\
|
+ = , imponendo le
condizioni iniziali troviamo il sistema

+ =
=
,
2
5
1
2
1
1
c
c
c
da cui c
1
= 1 e
2
11
2
= c . In conclusione, la
soluzione
2 2 2
2
11 2
2
11
x x x
e
x
xe e y

= = .

ESEMPIO 9.3. Risolvere il problema di Cauchy ( )

=
=
= + +
. 2 ) 0 (
0 0
0 7 4
y
y
y y y

SOLUZIONE. L'equazione caratteristica
2
+ 4 + 7 = 0, per cui abbiamo le due radici
complesse 3 2
1
i = e 3 2
2
i + = . Perci l'integrale generale + =

) 3 cos(
2
1
x e c y
x

) 3 ( sen
2
2
x e c
x
+ . Siccome poi ( ) ( ) ) 3 cos( 2 3 ) 3 cos( 2 3
2
2 1
2
1 2
x e c c x e c c y
x x
+ = ,

9
Il legame tra esponenziali complessi e funzioni goniometriche dovuto al fatto che l'esponenziale nel campo
complesso si pu definire proprio utilizzando le funzioni seno e coseno (e conserva le stesse propriet formali
dell'esponenziale nel campo reale). Si pone infatti e
z
= e
x+iy
= e
x
(cos y + isen y).
21
imponendo le condizioni iniziali troviamo il sistema

=
=
, 2 3 2
0
1 2
1
c c
c
da cui c
1
= 0 e
3
2
2
= c . In
conclusione, la soluzione ) 3 ( sen
3
2
2
x e y
x
= .

Ora consideriamo il caso dell'ED lineare a coefficienti costanti (9.1) di ordine qualsiasi, la cui
equazione caratteristica la (9.2). Supponiamo di conoscere tutte le radici reali e complesse di tale
equazione caratteristica con le loro molteplicit, come detto sopra. Possiamo allora dare le seguenti
regola per individuare n soluzioni indipendenti della (9.1) da cui poi scriviamo esplicitamente
l'integrale generale:

per ogni radice reale semplice si consideri la funzione e
x
;
per ogni radice reale di molteplicit r 2 si considerino le r funzioni e
x
, xe
x
, x
2
e
x
, ...,
x
r-1
e
x
;
per ogni coppia di radici complesse coniugate + i e i di molteplicit 1, si considerino le
due funzioni x e
x

cos ed x e
x

sen ; nel caso particolare = 0 tali funzioni si riducono a


x cos e x sen ;
per ogni coppia di radici complesse coniugate + i e i di molteplicit r 2 si considerino
le 2r funzioni

, cos , , cos , cos
1
x e x x xe x e
x r x x


K
x e x x xe x e
x r x x


sen , , sen , sen
1
K ,

funzioni che nel caso particolare = 0 si riducono a x x x x x
r


cos , , cos , cos
1
K e
x x x x x
r


sen , , sen , sen
1
K .

ESEMPIO 9.4. Risolvere l'equazione differenziale 0 5 14 12 2 = y y y y y
IV
.
SOLUZIONE. L'equazione caratteristica in questo caso
4
2
3
12
2
14 5 = 0, le
cui radici sono
1
=
2
=
3
= 1 e
4
= 5. Alla radice tripla 1 corrispondono le tre funzioni
x
e u

=
1
,
x
xe u

=
2
e
x
e x u

=
2
3
, mentre alla radice semplice 5 corrisponde la funzione
x
e u
5
4
= .
Perci l'integrale generale dell'equazione proposta

( )
x x x x x x
e c e x c x c c e c e x c xe c e c y
5
4
2
3 2 1
5
4
2
3 2 1
+ + + = + + + =

.

ESEMPIO 9.5. Risolvere il problema di Cauchy

=
=
=
=
=
= + +
. 2 ) 0 (
1 ) 0 (
0 ) 0 (
1 ) 0 (
2 ) 0 (
0 16 16 8 8
) 4 (
) 4 ( ) 5 (
y
y
y
y
y
y y y y y y


SOLUZIONE. L'equazione caratteristica
5

4
+ 8
3
8
2
+ 16 16 = 0, cio
( 1)(
2
+ 4)
2
=0; si hanno quindi la radice reale 1 (semplice) e le radici complesse 2i (di
molteplicit 2). Applicando le regole enunciate sopra, troviamo l'integrale generale

22
x x c x x c x c x c e c y
x
2 sen 2 cos 2 sen 2 cos
5 4 3 2 1
+ + + + = ,

che si pu anche scrivere x x c c x x c c e c y
x
2 sen ) ( 2 cos ) (
5 3 4 2 1
+ + + + = .

Per imporre le condizioni iniziali, deriviamo quattro volte:

; 2 sen ) 2 2 ( 2 cos ) 2 2 (
4 2 5 5 4 3 1
x x c c c x x c c c e c y
x
+ + + + =
; 2 sen ) 4 4 4 ( 2 cos ) 4 4 4 (
5 4 3 4 2 5 1
x x c c c x x c c c e c y
x
+ + + =
; 2 sen ) 8 12 8 ( 2 cos ) 8 12 8 (
4 5 2 5 4 3 1
x x c c c x x c c c e c y
x
+ + + + =
x x c c c x x c c c e c y
x
2 sen ) 16 32 16 ( 2 cos ) 16 32 16 (
5 4 3 4 5 2 1
) 4 (
+ + + + + = .

Abbiamo quindi il sistema

+ =
=
+ =
+ + =
+ =
, 32 16 2
12 8 1
4 4 0
2 1
2
5 2 1
4 3 1
2 5 1
4 3 1
2 1
c c c
c c c
c c c
c c c
c c


la cui soluzione
5
6
1
= c ,
5
4
2
= c ,
80
23
3
= c ,
8
3
4
= c ,
2
1
5
= c . Perci la soluzione del
problema di Cauchy x x x x e y
x
2 sen
2
1
80
23
2 cos
8
3
5
4
5
6
|

\
|
+ |

\
|
+ = .

ESEMPIO 9.6. Determinare l'ED il cui integrale generale
x x x
xe c e c e c y
4
3
4
2 1
+ + =

.
SOLUZIONE. Naturalmente, il problema si pu risolvere uguagliando a 0 un opportuno
determinante, come si visto alla fine del par. 3. Ma in questo caso la soluzione pu essere trovata
in modo ancora pi rapido, osservando che le funzioni che appaiono nell'integrale generale dato
sono proprio quelle che si ottengono risolvendo un'ED lineare omogenea a coefficienti costanti.
Precisamente, l'equazione caratteristica deve avere in questo caso la radice 1 di molteplicit 1 e la
radice 4 di molteplicit 2, perci 0 ) 4 )( 1 (
2
= + , cio 0 16 8 7
2 3
= + + . Quindi l'ED
cercata 0 16 8 7 = + + y y y y .

ESEMPIO 9.7. Determinare l'ED il cui integrale generale + + + = x e c x c c y
x
3 cos
3 2 1

x xe c x xe c x e c
x x x
3 sen 3 cos 3 sen
6 5 4
+ + + .
SOLUZIONE. Si procede come nell'esempio precedente: l'equazione caratteristica deve avere
la radice 0 di molteplicit 2 e la coppia di radici 1 3i di molteplicit 2. Perci l'equazione
caratteristica [ ] 0 ) 3 1 )( 3 1 (
2 2
= + i i , cio 0 ) 10 2 (
2 2 2
= + , che svolta d
0 100 40 24 4
2 3 4 5 6
= + + . Da ci l'ED 0 100 40 24 4
) 4 ( ) 5 ( ) 6 (
= + + y y y y y .

Osservazione. Si noti bene che possibile applicare il procedimento visto negli ultimi due
esempi solo quando l'integrale generale dato quello di un'ED lineare a coefficienti costanti. Perch
ci sia vero, necessario non solo che esso sia la combinazione lineare di funzioni esponenziali o
goniometriche dei tipi visti sopra, ma anche che, qualora vi sia una funzione del tipo x
r
e
x
, appaiano
anche le funzioni tipo e
x
, xe
x
, ..., x
r-1
e
x
. Per quanto riguarda poi le funzioni goniometriche,
23
chiaro che ogni funzione dell'integrale generale del tipo e
x
cosx (eventualmente con = 0) deve
essere accompagnata dalla corrispondente e
x
senx, e che inoltre se vi sono funzioni x
p
e
x
cosx ed
x
p
e
x
senx, siano presenti anche le funzioni x
k
e
x
cosx ed x
k
e
x
senx per tutti gli esponenti k
compresi tra 0 e p 1. Se queste condizioni non sono verificate, l'ED che ha come integrale
generale una combinazione lineare di n funzioni date sar ancora lineare omogenea, ma a
coefficienti variabili, e per individuarla converr uguagliare a zero un determinante, come si visto
alla fine del par. 3. Ad esempio, l'integrale generale
x x x x
e c e x c xe c e c y
2
4
2
3 2 1
+ + + = quello di
un'ED lineare omogenea del quarto ordine a coefficienti costanti (basta imporre che l'equazione
caratteristica ammetta la radice 1 tripla e la radice 2 semplice), mentre l'integrale generale
x x x
e c e x c e c y
2
3
2
2 1
+ + = quello di un'ED lineare omogenea, ma non a coefficienti costanti,
perch se cos fosse dovrebbe apparire nell'integrale generale anche la funzione xe
x
. Per determinare
l'ED richiesta occorre allora procedere come si visto nel par. 3, e quindi scrivere

0
8 4 2
) 6 6 ( ) 2 4 ( ) 2 (
2 2 2 2
2 2 2 2
=
+ + + + +

x x x x
x x x x
x x x x
e e e e
e x x e x x e x x e x
e e e e
y y y y
.

Analogamente, l'integrale generale x e c x e c y
x x
3 sen 2 cos
2 1
+ = non pu essere quello di
un'ED a coefficienti costanti, perch mancano le funzioni x e
x
2 sen ed x e
x
3 cos . Anche in questo
caso possibile trovare l'ED richiesta, risolvendo un opportuno determinante del terzo ordine: si
trover cos un'ED lineare omogenea del secondo ordine a coefficienti variabili.


10. Soluzione di un'ED lineare non omogenea: metodo dei coefficienti indeterminati

Secondo quanto stato detto alla fine del par. 8, per risolvere un'ED lineare non omogenea
necessario sommare all'integrale generale della corrispondente equazione omogenea una soluzione
particolare dell'ED data. Si pone quindi il problema, una volta noto l'integrale generale
dell'equazione omogenea, di determinare una soluzione particolare dell'equazione "completa".
In questo paragrafo vediamo una tecnica che consentono di risolvere il problema per un'ED
lineare a coefficienti costanti, quando il secondo membro f(x) appartiene ad alcune particolari classi
di funzioni. Questo metodo viene chiamato metodo dei coefficienti indeterminati.

ESEMPIO 10.1. Determinare l'integrale generale dell'ED
x
e y y y
4
2 2

= .
SOLUZIONE. Applicando i procedimenti visti nel paragrafo precedente, vediamo
immediatamente che l'integrale generale dell'ED omogenea associata (cio 0 2 = y y y )
x x
e c e c
2
2 1
+

. Ora, per quanto riguarda la ricerca di una particolare funzione y che sia soluzione
dell'equazione omogenea data, osserviamo che le derivate successive della funzione e
-4x
sono (a
meno di fattori costanti) ancora e
-4x
. Perci l'idea pi semplice quella di considerare come
soluzione particolare la funzione
x
Ae y
4
= , dove A una costante da determinare. Risulta
x
Ae y
4
4

= e
x
Ae y
4
16

= , per cui, sostituendo nell'ED data, si trova


x x x x
e Ae Ae Ae
4 4 4 4
2 2 4 16

= + ,

24
da cui
9
1
= A . Dunque la soluzione particolare cercata
9
4x
e
y

= , e di conseguenza l'integrale
generale dell'ED data
9
4
2
2 1
x
x x
e
e c e c y

+ + = .

ESEMPIO 10.2. Determinare l'integrale generale dell'ED 1 8 12 6
2
= + + + x y y y y .
SOLUZIONE. L'integrale generale dell'ED omogenea
x x x
e x c xe c e c
2 2
3
2
2
2
1

+ + . Dato che
le derivate successive di un polinomio sono polinomi di grado via via decrescente, questa volta
poniamo come soluzione particolare C Bx Ax y + + =
2
, con A, B, C costanti da determinare. Risulta
B Ax y + = 2 , A y 2 = e 0 = y , per cui, sostituendo nell'ED data, si trova

1 ) ( 8 ) 2 ( 12 2 6
2 2
= + + + + + x C Bx Ax B Ax A ,

il che d luogo al sistema

= + +
= +
=
. 1 8 12 12
0 8 24
1 8
C B A
B A
A
Essendo la soluzione di tale sistema
8
1
= A ,
8
3
= B ,
4
1
= C , la soluzione particolare
8
2 3
2
+
=
x x
y , perci l'integrale generale
8
2 3
2
2 2
3
2
2
2
1
+
+ + + =

x x
e x c xe c e c y
x x x
.

ESEMPIO 10.3. Risolvere il problema di Cauchy

=
=
= + +
.
2
7
) 1 (
8 ) 1 (
6 5
2
e y
e y
e x y y y
x

SOLUZIONE. L'integrale generale dell'ED omogenea
x x
e c e c
3
2
2
1

+ . Questa volta il
secondo membro del tipo p(x)e
x
, dove p(x) un polinomio di secondo grado. Scegliamo allora
come y una funzione dello stesso tipo, dato che le derivate successive di q(x) e
x
, con q polinomio
di grado n, sono ancora funzioni dello stesso tipo. Posto allora
x
e C Bx Ax y ) (
2
+ + = , abbiamo
x
e C B x A B Ax y )) ( ) 2 ( (
2
+ + + + = e
x
e C B A x B A Ax y )) 2 2 ( ) 4 ( (
2
+ + + + + = ; sostituendo,
troviamo il sistema

= + +
= +
=
, 0 12 7 2
0 12 14
1 12
C B A
B A
A
la cui soluzione
12
1
= A ,
72
7
= B ,
864
37
= C . Si ha
quindi la soluzione particolare
x
e
x x
y
864
37 84 72
2
+
= , ed infine l'integrale generale
x x x
e
x x
e c e c y
864
37 84 72
2
3
2
2
1
+
+ + =

.
25
La derivata di questa generica soluzione
x x x
e
x x
e c e c y
864
47 60 72
3 2
2
3
2
2
1
+
+ =

, perci
le condizioni iniziali danno luogo al sistema

= +
= + +
,
2
7
864
85
3 2
8
864
25
3
2
2
1
3
2
2
1
e e
e
c
e
c
e e
e
c
e
c
la cui soluzione
3
1
54
1475
e c = ,
4
2
32
619
e c = . In conclusione, la soluzione del problema di Cauchy


x x x
e
x x
e e y
864
37 84 72
32
619
54
1475
2
3 4 2 3
+
+ =

.

ESEMPIO 10.4. Determinare l'integrale generale dell'ED x x y y y 3 sen 5 3 cos 2 12 = + .
SOLUZIONE. L'integrale generale dell'ED omogenea
x x
e c e c
4
2
3
1

+ . Ora, considerando
che il secondo membro una combinazione lineare di sen 3x e di cos 3x, e che le derivate di tale
funzioni danno ancora combinazioni di sen 3x e cos 3x, poniamo x B x A y 3 sen 3 cos + = . Derivando
due volte abbiamo x B x A y 3 cos 3 3 sen 3 + = e x B x A y 3 sen 9 3 cos 9 = , e sostituendo nell'ED:

( ) ( ) ( ) x x x B x A x B x A x B x A 3 sen 5 3 cos 2 3 sen 3 cos 12 3 cos 3 3 sen 3 3 sen 9 3 cos 9 = + + + ,

cio ( ) x x x B A x B A 3 cos 5 3 sen 2 3 sen ) 21 3 ( 3 cos 3 21 = + + , da cui

=
= +
. 5 21 3
2 3 21
B A
B A
(10)

Troviamo cos
50
3
= A e
150
37
= B , e quindi l'integrale generale

x x e c e c y
x x
3 sen
150
37
3 cos
50
3
4
2
3
1
+ + =

.

Per concludere questo esempio, notiamo che se il secondo membro avesse presentato solo una
delle due funzioni cos 3x e sen 3x, avremmo comunque dovuto considerare come y una
combinazione lineare delle due funzioni, cio la stessa y considerata in questo esempio.

Gli esempi precedenti suggeriscono che quando f(x) si presenta in una forma "semplice",
come un esponenziale e
x
, eventualmente moltiplicato per un polinomio, oppure una combinazione
lineare di funzioni goniometriche con argomenti lineari, o altre funzioni simili (cio dello stesso
tipo di quelle che costituiscono gli integrali generali di ED lineari omogenee a coefficienti costanti),
possiamo cercare una soluzione particolare dello stesso tipo. Pi avanti daremo uno schema
completo per la ricerca di y in tutti questi casi; nel frattempo per notiamo che non sempre la
risoluzione cos semplice, perch talvolta non possibile trovare una y del tipo cercato.

ESEMPIO 10.5. Determinare l'integrale generale dell'ED
x
e y y y
2
2 = .
SOLUZIONE. L'ED omogenea la stessa dell'esempio 10.1, perci gi sappiamo che il suo
integrale generale
x x
e c e c
2
2 1
+

. Possiamo pensare di procedere come sopra, ponendo


x
Ae y
2
= .
Essendo
x
Ae y
2
2 = e
x
Ae y
2
4 = , troviamo


10
Il fatto che le due funzioni f(x) = sen3x e g(x) = cos3x sono linearmente indipendenti in tutto implica che due loro
combinazioni lineari Mf(x) + Ng(x) e Pf(x) + Qg(x) sono identiche se e solo se M = P ed N = Q.
26

x x x x
e Ae Ae Ae
2 2 2 2
2 2 4 = ,

che per un'equazione assurda, in quanto il primo membro identicamente nullo. La differenza
rispetto all'esempio 10.1 che in quel caso il secondo membro era
x
e
4
2

, mentre questa volta
x
e
2
,
funzione che gi fa parte dell'integrale generale dell'omogenea. Il problema si risolve ponendo
x
Axe y
2
= , da cui
x
e x A y
2
) 2 1 ( + = e
x
e x A y
2
) 4 4 ( + = . Sostituendo nell'ED data, troviamo:


x x x x
e Axe e x A e x A
2 2 2 2
2 ) 2 1 ( ) 4 4 ( = + +

Eliminando il fattore
x
e
2
, dobbiamo uguagliare un binomio di primo grado ad un numero,
cosicch pu sembrare di avere un sistema sovradeterminato. In realt, se i calcoli sono eseguiti
correttamente, il coefficiente di x deve risultare 0, perci si deve ottenere una sola equazione
nell'incognita A. Infatti si ha 3A = 1, da cui
3
1
= A , e quindi la soluzione particolare
3
2x
xe
y = . In
conclusione, l'integrale generale
3
2
2
2 1
x
x x
xe
e c e c y + + =

.

ESEMPIO 10.6. Determinare l'integrale generale dell'ED
x
e x x y y y ) 5 ( 2
4 5
= + .
SOLUZIONE. L'integrale generale dell'omogenea
x x
xe c e c
2 1
+ . Nell'esempio 10.3 si
visto che quando f(x) del tipo p(x)e
x
, con p(x) polinomio di grado m, occorre scegliere come y
una funzione dello stesso tipo. Perci nel nostro caso si pu pensare di porre
x
e F Ex Dx Cx Bx Ax y ) (
2 3 4 5
+ + + + + = . Ma qui abbiamo una difficolt simile a quella
dell'esempio precedente: le funzioni
x
e ed
x
xe rientrano nell'integrale generale dell'omogenea,
perci non possono apparire nella y . Il problema si risolve moltiplicando tutto per x
2
(perch 2 la
molteplicit della radice = 1 nell'equazione caratteristica). Abbiamo allora:


x
e Fx Ex Dx Cx Bx Ax y ) (
2 3 4 5 6 7
+ + + + + = ;
x
e Fx x F E x E D x D C x C B x B A Ax y ) 2 ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( (
2 3 4 5 6 7
+ + + + + + + + + + + = ;
+ + + + + + + + + =
4 5 6 7
) 10 30 ( ) 12 42 ( ) 14 ( ( x D C B x C B A x B A Ax y

x
e F x F E x F E D x E D C ) 2 ) 4 6 ( ) 6 12 ( ) 8 20 (
2 3
+ + + + + + + + + ,

e sostituendo nell'ED:

+ + + + + + + + + + + +
3 4 5 6 7
) 8 20 ( ) 10 30 ( ) 12 42 ( ) 14 ( ( x E D C x D C B x C B A x B A Ax
+ + + + + + + + + +
4 5 6 7 2
) 2 10 ( ) 2 12 ( ) 2 14 ( 2 2 ) 4 6 ( ) 6 12 ( x D C x C B x B A Ax F x F E x F E D
4 5 2 3 4 5 6 7 2 3
5 4 ) 2 6 ( ) 2 8 ( x x Fx Ex Dx Cx Bx Ax Fx x F E x E D = + + + + + + + + .

Anche qui osserviamo che nel primo membro i termini in x
7
e in x
6
si eliminano, cosicch
otteniamo il sistema costituito dalle equazioni 42A = 1, 30B = 5, 20C = 0, 12D = 0, 6E = 0, 2F = 0,
la cui soluzione
42
1
= A ,
6
1
= B , C = D = E = F = 0, per cui abbiamo la soluzione particolare
x
e
x x
y
|
|

\
|
=
6 42
6 7
, e quindi l'integrale generale
x
e
x x
x c c y
|
|

\
|
+ + =
6 42
6 7
2 1
.

27
ESEMPIO 10.7. Determinare l'integrale generale dell'ED x x x y y 4 sen 4 cos 16 + = + .
SOLUZIONE. L'integrale generale dell'omogenea x c x c 4 sen 4 cos
2 1
+ . In questo caso
abbiamo una combinazione lineare di cos 4x e di sen 4x, con coefficienti polinomiali di grado 1 (in
realt il coefficiente di sen 4x sarebbe di grado 0, ma prevale il grado pi alto). Dovremmo allora
scrivere x D Cx x B Ax y 4 sen ) ( 4 cos ) ( + + + = , ma qui la coppia di radici 4i appare nell'equazione
caratteristica con molteplicit 1, perci la forma corretta di y si ottiene moltiplicando tutto per x.
Abbiamo quindi:

x Dx Cx x Bx Ax y 4 sen ) ( 4 cos ) (
2 2
+ + + = ;
( ) ( ) x D x B C Ax x B x D A Cx y 4 sen ) 4 2 ( 4 4 cos ) 4 2 ( 4
2 2
+ + + + + + = ;
x B C x D A Cx x D A x B C Ax y 4 sen ) 8 2 ) 16 16 ( 16 ( 4 cos ) 8 2 ) 16 16 ( 16 (
2 2
+ + + + + + = .

Sostituendo nell'ED abbiamo

+ + + + + + + x B C x D A Cx x D A x B C Ax 4 sen ) 8 2 ) 16 16 ( 16 ( 4 cos ) 8 2 ) 16 16 ( 16 (
2 2

x x x x Dx Cx x Bx Ax 4 sen 4 cos 4 sen ) ( 16 4 cos ) ( 16
2 2
+ = + + + + .

Anche qui i termini di secondo grado si cancellano, per cui siamo condotti all'uguaglianza

x x x x B C Ax x D A Cx 4 sen 4 cos 4 sen ) 8 2 16 ( 4 cos ) 8 2 16 ( + = + + + + ,

che identicamente verificata per A = D = 0,
64
7
= B ,
16
1
= C . Troviamo cos l'integrale generale

x
x
c x x c y 4 sen
16
4 cos
64
7
2
2 1
|
|

\
|
+ + |

\
|
= .

ESEMPIO 10.8. Determinare l'integrale generale dell'ED x e y y y
x
3 sen 13 4 = + .
SOLUZIONE. L'integrale generale dell'omogenea x e c x e c y
x x
3 sen 3 cos
2
2
2
1
+ = . Ora, se il
secondo membro un esponenziale e
x
moltiplicato per una combinazione lineare di seno e coseno
di x, in generale si cerca una y della stessa forma; perci poniamo ) 3 sen 3 cos ( x B x A e y
x
+ = , da
cui ) 3 sen ) 3 ( 3 cos ) 3 (( x A B x B A e y
x
+ + = e ) 3 sen ) 8 6 ( 3 cos ) 8 6 (( x B A x A B e y
x
+ = ; perci:

= + + + + + ) 3 sen 3 cos ( 13 ) 3 sen ) 3 ( 3 cos ) 3 (( 4 3 sen ) 8 6 ( 3 cos ) 8 6 ( x B x A x A B x B A x B A x A B
x 3 sen = ,

da cui
33
2
= A e
99
1
= B , e quindi l'integrale generale + + = ) 3 sen 3 cos (
2 1
2
x c x c e y
x

) 3 sen 3 cos 6 (
99
x x
e
x
+ .

Per completare quest'ultimo esempio, osserviamo che se l'ED x e y y y
x
3 sen 13 4
2
= + , ci
troviamo di fronte ad una difficolt analoga a quella vista negli ultimi esempi, in quanto la funzione
a secondo membro fa parte dell'integrale generale dell'equazione omogenea. In tal caso si sceglier
) 3 sen 3 cos ( 3 sen 3 cos x Bx x Ax e x Bxe x Axe y
x x x
+ = + = . In generale, se il secondo membro dato
da un esponenziale e
x
moltiplicato per una combinazione lineare di sen x e di cosx, occorre
28
controllare se la coppia di radici complesse i appare tra le radici dell'equazione caratteristica;
se ci non si verifica, allora si pone ) sen cos ( x B x A e y
x
+ =

, se invece i numeri suddetti sono
radici di molteplicit r dell'equazione caratteristica, si dovr porre ) sen cos ( x B x A e x y
x r
+ =

. In
modo analogo ci si regola se f(x) del tipo ) sen ) ( cos ) ( ( x x q x x p e
x
+

, dove p(x) e q(x) sono due


polinomi. Lo schema seguente riassume tutti i casi in cui applicabile il metodo dei coefficienti
indeterminati.

f(x) = p(x), polinomio di grado m (eventualmente m = 0, cio f(x) costante);
se 0 non radice dell'e.c., allora y = polinomio di grado m (perci m + 1 coeffic. indet.);
se 0 radice dell'e.c. di molteplicit r, allora y = x
r
polinomio di grado m.
f(x) = e
x
;
se non radice dell'e.c., allora
x
Ae y

= ;
se radice dell'e.c. di molteplicit r, allora
x r
e Ax y

= .
f(x) = p(x)e
x
(p polinomio di grado m);
se non radice dell'e.c., allora
x
e y

= polinomio di grado m;
se radice dell'e.c. di molteplicit r, allora
x r
e x y

= polinomio di grado m.
f(x) = Pcosx + Qsenx (P, Q costanti, eventualmente una delle due nulla);
se i non sono radici dell'e.c., allora x B x A y + = sen cos ;
se i sono radici dell'e.c. di molteplicit r, allora ) sen cos ( x B x A x y
r
+ = .
f(x) = e
x
(Pcosx + Qsenx);
se i non sono radici dell'e.c., allora ) sen cos ( x B x A e y
x
+ =

;
se i sono radici dell'e.c. di molteplicit r, allora ) sen cos ( x B x A e x y
x r
+ =

.
f(x) = p(x)cosx + q(x)senx (p, q polinomi il cui massimo grado m);
se i non sono radici dell'e.c., allora x x M x x L y + = sen ) ( cos ) ( , dove L(x) e M(x) sono due
polinomi ciascuno di grado m;
se i sono radici dell'e.c. di molteplicit r, allora ) sen ) ( cos ) ( ( x x M x x L x y
r
+ = , L(x) ed
M(x) come sopra.
f(x) = e
x
(p(x)cosx + q(x)senx) (p, q polinomi il cui massimo grado m);
se i non sono radici dell'e.c., allora ) sen ) ( cos ) ( ( x x M x x L e y
x
+ =

, con L(x) e M(x)
polinomi di grado m;
se i sono radici dell'e.c. di molteplicit r, allora ) sen ) ( cos ) ( ( x x M x x L e x y
x r
+ =

,
L(x) ed M(x) come sopra.

Occorre quindi osservare che nei casi pi complessi (come ad esempio l'ultimo), il metodo dei
coefficienti indeterminati, per quanto applicabile, pu non essere conveniente a causa della grande
quantit di calcoli da eseguire. Ad esempio, si consideri l'ED

2 sen ) 2 1 ( 2 cos ) 1 ( 11 16 11 2
3 3 2
x e x x e x y y y y
x x
+ + = + + ;

si vede facilmente che le radici dell'equazione caratteristica sono 1/2 e 2 3 i , per cui l'integrale
generale dell'omogenea 2 sen 2 cos
3
3
3
2
2 /
1
x e c x e c e c
x x x
+ +

. Ora, il termine noto f(x) ricade nel


caso pi generale, quello in cui appaiono insieme polinomi, esponenziali e funzioni goniometriche.
Considerando poi che i numeri 2 3 i sono radici (di molteplicit 1) dell'equazione caratteristica,
dovremmo cercare una soluzione particolare del tipo

29
] 2 sen ) ( 2 cos ) [(
2 3 2 3 3
x Fx Ex Dx x Cx Bx Ax e y
x
+ + + + + = ,

ma chiaro che il calcolo delle prime tre derivate di questa funzione e la successiva sostituzione
nell'ED data risultano oltremodo faticosi.


11. Soluzione di un'ED lineare non omogenea: metodo della variazione delle costanti

A parte le difficolt di calcolo, il procedimento visto nel paragrafo precedente presenta un
sostanziale limite: in primo luogo, si pu applicare solo alle ED lineari a coefficienti costanti;
inoltre, esso funziona solo se il secondo membro assume una delle forma particolari viste sopra (o
una somma di esse).
In questo paragrafo diamo un metodo pi generale per determinare una soluzione particolare
di un'ED lineare non omogenea in forma normale a coefficienti qualsiasi, nell'ipotesi che sia noto
l'integrale generale dell'equazione omogenea associata.
Premettiamo una definizione importante. Date n funzioni u
1
(x), u
2
(x), , u
n
(x), derivabili
n 1 volte in un intervallo J, si pu definire su J la seguente funzione:


|
|
|
|
|

\
|

=

) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) (
) 1 ( ) 1 (
2
) 1 (
1
2 1
2 1
x u x u x u
x u x u x u
x u x u x u
x W
n
n
n n
n
n
L
L L L L
L
L
, (11.1)

che viene chiamata matrice wronskiana relativa alle n funzioni date. Si osservi che la matrice
wronskiana una "funzione matriciale", nel senso che una matrice quadrata di ordine n i cui
elementi non sono numeri ma funzioni di x (si potrebbe anche dire che W(x) associa a ciascun x J
una certa matrice n n).
Il determinante di W(x) (in generale dipendente da x) sar detto determinante wronskiano (o
semplicemente "wronskiano") delle n funzioni date, e sar indicato con il simbolo w(x).
In particolare, per n = 2 la matrice wronskiana assume la semplice forma


|
|

\
|

=
) ( ) (
) ( ) (
) (
2 1
2 1
x u x u
x u x u
x W ,

e si ha in tal caso ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( det ) (
2 1 2 1
x u x u x u x u x W x w = = .
Come abbiamo osservato, per definire W(x), e quindi w(x), basta considerare n funzioni
derivabili n 1 volte in J; se per le funzioni u
1
(x), u
2
(x), , u
n
(x) sono n soluzioni indipendenti di
un'ED lineare omogenea in forma normale, i cui coefficienti sono continui in uno stesso intervallo
J, allora un teorema ci assicura che il determinante wronskiano w(x) non mai nullo in J (cio
che la matrice W(x) non singolare comunque si scelga x in J). Ci molto importante, perch nel
seguito si considereranno sistemi lineari in cui la matrice dei coefficienti proprio W(x).

Cominciamo ora ad illustrare il metodo della variazione delle costanti, considerando dapprima
per semplicit il caso n = 2. Sia allora

) ( ) ( ) ( x f y x b y x a y = + + (11.2)

una generica equazione lineare non omogenea in forma normale, con a, b, f funzioni continue in J.
Supponiamo di conoscere l'integrale generale dell'equazione omogenea 0 ) ( ) ( = + + y x b y x a y ,
30
espresso nella forma y = c
1
u
1
(x) + c
2
u
2
(x); per quanto osservato sopra, il wronskiano di u
1
(x) e u
2
(x)
sempre diverso da zero in J.
L'idea la seguente: cerchiamo una soluzione y dell'equazione (11.2) nella forma

) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1
x u x v x u x v y + = , (11.3)

dove i coefficienti v
1
(x) e v
2
(x) sono due funzioni da determinare. In altre parole, si sostituiscono le
costanti dell'integrale generale con due quantit variabili al variare di x (perci si parla di
"variazione delle costanti").
Supponendo che v
1
e v
2
siano derivabili in J, possiamo scrivere

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1 2 2 1 1
x u x v x u x v x u x v x u x v y + + + = . (11.4)

Ora, i coefficienti da determinare sono due, perci oltre ad imporre che la (11.3) sia una
soluzione particolare della (11.2), possiamo imporre un'ulteriore condizione restrittiva, allo scopo di
semplificare i calcoli successivi. Precisamente, poniamo

0 ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1
= + x u x v x u x v , (11.5)

cosicch la (11.4) diventa

) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1
x u x v x u x v y + = . (11.5)

Ora deriviamo la (11.5):

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1 2 2 1 1
x u x v x u x v x u x v x u x v y + + + = , (11.6)

ma questa volta imponiamo la condizione

) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1
x f x u x v x u x v = + , (11.7)

cosicch la (11.6) diventa

) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1
x u x v x u x v x f y + + = . (11.8)

Ora, dalle (11.3), (11.5) e (11.8), vediamo subito che in effetti y una soluzione particolare
della (11.2). Infatti, sostituendo y e le sue derivate nel primo membro della (11.2), si ha:

( ) ( ) = + + + + + + ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
x u x v x u x v x b x u x v x u x v x a x u x v x u x v x f
[ ] [ ] ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 2 2 1 1 1 1
x u x b x u x a x u x v x u x b x u x a x u x v x f + + + + + + = .

Ma le espressioni tra parentesi quadre sono entrambe nulle, perch u
1
e u
2
per ipotesi sono due
soluzioni dell'equazione omogenea associata alla (11.2). Ci significa che il risultato f(x), cio
appunto che y una soluzione particolare della (11.2).
Rimane solo da determinare esplicitamente le funzioni v
1
e v
2
che appaiono come coefficienti
nella (11.3). Ricordiamo a tale scopo che nel corso del procedimento abbiamo posto le due
condizioni (11.5) e (11.7), che ora riscriviamo come un sistema:

31

= +
= +
). ( ) ( ) ( ) ( ) (
0 ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1
2 2 1 1
x f x u x v x u x v
x u x v x u x v
(11.9)

Visto che conosciamo u
1
e u
2
, possiamo dire che (11.9) un sistema lineare nelle incognite
) (
1
x v e ) (
2
x v . In questo sistema la matrice dei coefficienti proprio la matrice wronskiana delle
due funzioni u
1
e u
2
, il cui determinante w(x) sempre diverso da 0 in J.
Possiamo allora risolvere il sistema (11.9) applicando il metodo di Cramer: sostituendo alla
prima colonna i termini noti troviamo il determinante
) ( ) (
) ( 0
2
2
x u x f
x u

, che vale f(x)u


2
(x), perci
abbiamo
) (
) ( ) (
) (
2
1
x w
x u x f
x v = ; analogamente, sostituendo alla seconda colonna di W(x) i termini
noti abbiamo
) ( ) (
0 ) (
1
1
x f x u
x u

= f(x)u
1
(x), perci
) (
) ( ) (
) (
1
2
x w
x u x f
x v = . In conclusione, possiamo dare
per v
1
(x) e v
2
(x) le seguenti formule:

= dx
x w
x f x u
x v
) (
) ( ) (
) (
2
1
;

= dx
x w
x f x u
x v
) (
) ( ) (
) (
1
2
,

dove con il simbolo di integrale indefinito indichiamo una qualsiasi primitiva nell'intervallo J.

Riassumendo, se per un'ED lineare del secondo ordine in forma normale noto l'integrale
generale c
1
u
1
(x) + c
2
u
2
(x) dell'equazione omogenea associata, il procedimento per individuare una
soluzione particolare dell'ED non omogenea si articola nei seguenti passaggi:

- si calcola il determinante wronskiano w(x);
- si calcolano i due integrali

= dx
x w
x f x u
x v
) (
) ( ) (
) (
2
1
e

= dx
x w
x f x u
x v
) (
) ( ) (
) (
1
2
, scegliendo in
ciascuno dei due casi nel modo pi semplice la costante arbitraria;
- si combinano linearmente le funzioni cos trovate con u
1
(x) e u
2
(x), in modo da ottenere la
soluzione particolare y .

ESEMPIO 11.1. Determinare l'integrale generale dell'ED
x
y y
cos
1
= + nell'intervallo
.
2
,
2
|

\
|
= J
SOLUZIONE. L'integrale generale dell'omogenea x c x c sen cos
2 1
+ , cosicch si trova
immediatamente 1
cos sen
sen cos
) ( =

=
x x
x x
x w . Possiamo quindi effettuare il calcolo di v
1
e v
2
:

x dx
x
x x v cos log
cos
1
sen ) (
1
= =

;
;
cos
1
cos ) (
2
x dx
x
x x v = =



da cui risulta x x x x y sen cos log cos + = . Perci l'integrale generale :

32
x x c x x c x x x x x c x c y sen ) ( cos ) cos log ( sen cos log cos sen cos
2 1 2 1
+ + + = + + + = .

ESEMPIO 11.2. Risolvere il problema di Cauchy

=
=
= +
. 2 ) 1 (
1 ) 1 (
2 3
2
y
y
x
e
y y y
x

SOLUZIONE. Visto il campo di esistenza di f(x) e le condizioni iniziali, chiaro che sar
J = (0 , +). L'integrale generale dell'omogenea
x x
e c e c
2
2 1
+ , perci
x
x x
x x
e
e e
e e
x w
3
2
2
2
) ( = = .
Abbiamo allora:


= = dx
x
e
dx
e
x
e
e
x v
x
x
x
x
3
2
2
1
) ( ;
x dx
x
dx
e
x
e
e
x v
x
x
x
log
1
) (
3
2
2
= = =

.

Il primo integrale non elementarmente esprimibile, perci introduciamo la funzione

=
x t
dt
t
e
x E
1
) ( , grazie alla quale possiamo scegliere come ) (
1
x v la funzione E(x). Troviamo cos
x e e x E y
x x
log ) (
2
+ = , da cui l'integrale generale x e e x E e c e c y
x x x x
log ) (
2 2
2 1
+ + = .
Il calcolo di y' d x e e x E e c e c y
x x x x
log 2 ) ( 2
2 2
2 1
+ + = , cosicch l'applicazione delle
condizioni iniziali porta al sistema

+ =
+ =
, 2 2
1
2
2 1
2
2 1
e c e c
e c e c
la cui soluzione 0
1
= c ,
2
2
1
e
c = . In
conclusione, la soluzione del problema di Cauchy x e e x E e y
x x x
log ) (
2 2 2
+ =

.

ESEMPIO 11.3. Determinare l'integrale generale dell'ED x xe y y y
x
3 cos 13 4
2
= + .
SOLUZIONE. Questo un caso in cui il metodo dei coefficienti indeterminati teoricamente
applicabile, ma con calcoli molto lunghi. Infatti l'integrale generale dell'omogenea
x e c x e c
x x
3 sen 3 cos
2
2
2
1
+ . Siccome poi i numeri 2 3i sono radici semplici dell'equazione
caratteristica, bisognerebbe cercare una soluzione particolare del tipo

( ) ( ) [ ] x Dx Cx x Bx Ax e y
x
3 sen 3 cos
2 2 2
+ + + = .

Per evitare calcoli eccessivamente lunghi, possiamo applicare il metodo della variazione delle
costanti. Abbiamo infatti
x
x x
x x
e
x x e x x e
x e x e
x w
4
2 2
2 2
3
) 3 cos 3 3 sen 2 ( ) 3 sen 3 3 cos 2 (
3 sen 3 cos
) ( =
+
= . Allora:


=

= xdx x x dx
e
x xe x e
x v
x
x x
3 cos 3 sen
3
1
3
3 cos 3 sen
) (
4
2 2
1
;

=

= xdx x dx
e
x xe x e
x v
x
x x
3 cos
3
1
3
3 cos 3 cos
) (
2
4
2 2
2
;
33
Il primo integrale si calcola facilmente scrivendo x x x 6 sen
2
1
3 cos 3 sen = ; integrando per
parti, si trova x x
x
x v 6 sen
216
1
6 cos
36
) (
1
= . Per il secondo, scriviamo
2
6 cos 1
3 cos
2
x
x
+
= , da cui,
integrando ancora per parti, troviamo x x
x x
x v 6 cos
216
1
6 sen
36 12
) (
2
2
+ + = . Perci:


|
|

\
|
+ + + |

\
|
= x x
x x
x e x x
x
x e y
x x
6 cos
216
1
6 sen
36 12
3 sen 6 sen
216
1
6 cos
36
3 cos
2
2 2
=
|
|

\
|
+ + + = x x x x
x
x x x x
x
x
x
e
x
3 sen 6 cos
216
1
3 sen 6 sen
36
3 cos 6 sen
216
1
3 cos 6 cos
36
3 sen
12
2
2
.

Il risultato pu essere lasciato in questa forma, ma si pu anche notare che
x x x x 3 sen 6 sen 3 cos 6 cos + uguale a cos(6x 3x) = cos 3x, e che x x x x 3 sen 6 cos 3 cos 6 sen
sen(6x 3x) = sen 3x. Perci si pu scrivere
|
|

\
|
+ = x x
x
x
x
e y
x
3 sen
216
1
3 cos
36
3 sen
12
2
2
. Ma
osserviamo ulteriormente che inutile inserire nella soluzione particolare funzioni che gi fanno
parte dell'integrale generale. In altre parole, si pu anche scegliere
|
|

\
|
+ = x
x
x
x
e y
x
3 cos
36
3 sen
12
2
2
,
per cui l'integrale generale
|
|

\
|
+ + + = x
x
x
x
x c x c e y
x
3 cos
36
3 sen
12
3 sen 3 cos
2
2 1
2
.

Concludiamo questo paragrafo osservando che il metodo della variazione delle costanti si pu
estendere alle ED lineari di ordine n 3. Il procedimento il seguente: in primo luogo occorre
scrivere la matrice wronskiana e calcolarne il determinante w(x). Si scrive quindi la matrice inversa
W
-1
(x), utilizzando la nota regola per la quale si sostituisce a ciascun termine il suo complemento
algebrico, si dividono i termini per il determinante, infine si traspone la matrice cos trovata. In
realt, nel nostro caso non serve calcolare l'intera matrice inversa, perch alla fine occorre
conoscerne solo una colonna: precisamente, si calcoleranno esplicitamente solo i complementi
algebrici dell'ultima riga di W(x), sottintendendo gli altri, col risultato che alla fine si saranno
calcolati esplicitamente solo gli elementi dell'ultima colonna di W
-1
(x). Dette z
1
(x), z
2
(x), ..., z
n
(x)
queste funzioni, potremo calcolare v
i
(x) (i = 1, 2, ..., n) con la formula

= dx x f x z x v
i i
) ( ) ( ) ( .

ESEMPIO 11.4. Determinare l'integrale generale dell'ED
1
3 3
2
+
= +
x
e
y y y y
x
.
SOLUZIONE. L'integrale generale dell'omogenea
x x x
e x c xe c e c
2
3 2 1
+ + . La matrice
wronskiana
|
|
|

\
|
+ + +
+ + =
x x x
x x x
x x x
e x x e x e
e x x e x e
e x xe e
x W
) 2 4 ( ) 2 (
) 2 ( ) 1 ( ) (
2
2
2
, e da qui si ha facilmente w(x) = e
x
e
x
e
x

x
e
x x x
x x x
x x
3
2
2
2
2
2 4 2 1
2 1 1
1
=
+ + +
+ + . Ora determiniamo la matrice inversa, calcolando per esplicitamente
solo i complementi algebrici dei termini dell'ultima riga:

34
|
|
|
|
|

\
|
=
|
|
|

\
|

x
x
x
T
x x x
x
e
xe
e
x
e xe e x
e
x W
2
1
2
2
2
1
) (
2
2 2 2 2
3
1
L L
L L
L L
L L L
L L L
.

Abbiamo allora:

) arctg (
2
1
1 2
1
1 2
) (
2
2
2
2
1
x x dx
x
x
dx
x
e
e
x
x v
x
x
=
+
=
+
=


;
) 1 log(
2
1
1 1
) (
2
2 2
2
+ =
+
=
+
=


x dx
x
x
dx
x
e
xe x v
x
x
;
x
x
dx
dx
x
e e
x v
x x
arctg
2
1
1 2
1
1 2
) (
2 2
3
=
+
=
+
=


,

da cui la soluzione particolare = + + =
x x x
e x x xe x e x x y
2 2
arctg
2
1
) 1 log(
2
1
) arctg (
2
1

( ) ) 1 log( arctg ) 1 (
2
2 2
+ + = x x x x x
e
x
. Ma anche qui notiamo che il termine
2
x
xe
inutile, in
quanto gi facente parte dell'integrale generale dell'omogenea. Abbiamo allora:


|
|

\
|
+

+ + + = ) 1 log(
2
arctg
2
1
2
2
2
3 2 1
x
x
x
x
x c x c c e y
x
.


12. Equazione di Eulero

Come gi stato osservato, per un'ED lineare omogenea (anche in forma normale) a
coefficienti variabili non noto alcun metodo generale per trovarne n soluzioni indipendenti e
quindi per scriverne l'integrale generale. Tuttavia esistono alcuni casi particolari in cui questo
possibile; in questo paragrafo vediamo un interessante tipo di ED lineare a coefficienti variabili, che
prende il nome di equazione di Eulero.
Essa nel caso omogeneo appare nella forma

0
1
1 ) 2 (
2
2 ) 1 ( 1 ) (
= + + + + +


y
x
a
y
x
a
y
x
a
y
x
a
y
n
n
n
n n n n
L , (12.1)

cio il coefficiente della derivata y
(nk)
(k = 1, 2, ..., n) una frazione avente a numeratore una
costante a
k
e a denominatore x
k
. Questo vuol dire che la (12.1) va risolta nell'intervallo (0 , +)
oppure ( , 0).
Nel caso pi semplice (x > 0), si pu dimostrare che tramite il cambio di variabile log x = t la
(12.1) diventa un'ED lineare a coefficienti costanti, che pu quindi essere risolta con i procedimenti
visti nel par. 9: perci la soluzione sar espressa da una combinazione di funzioni dei tipi e
t
, t
k
e
t
,
e
t
cos t ed e
t
sen t, nonch

t
k
e
t
cos t e t
k
e
t
sen t. Ma, data la relazione tra t ed x, ad ogni
esponenziale e
t
corrisponder una funzione x

, ad ogni t
k
e
t
corrisponder (logx)
k
x

, per il termine
e
t
cost si avr x

cos(logx) (analogamente per il seno), ed infine per il termine t


k
e
t
cost si avr
(logx)
k
x

cos(logx) (analogamente per il seno).


35
Nella pratica, non necessario scrivere esplicitamente l'ED a coefficienti costanti che si
ottiene effettuando la sostituzione suddetta; pi semplicemente, si pone y = x

, si deriva n volte e si
sostituisce direttamente nella (12.1), ottenendo cos un'equazione di grado n nell'incognita . Tale
equazione si pu benissimo considerare come l'equazione caratteristica della data equazione di
Eulero, ma a differenza di quanto accade per le ED a coefficienti costanti, in generale i coefficienti
sono diversi da quelli dell'equazione data. Una volta trovate le radici, si ottengono immediatamente
le funzioni della base, secondo lo schema detto sopra.
Nel caso che occorra risolvere la (12.1) nell'intervallo ( , 0), vale un discorso analogo a
quello appena detto, con la differenza che x va sostituita con x.

ESEMPIO 12.1. Determinare l'integrale generale dell'ED 0
6 2
2
= + y
x
y
x
y nell'intervallo
(0 , +).
SOLUZIONE. Posto y = x

, abbiamo y' = x
1
e y" = ( 1)x
2
; perci, sostituendo
nell'equazione data, si trova

0
6 2
) 1 (
2
1 2
= +

x
x
x
x
x ,

cio
2
+ 6 = 0, da cui le due radici
1
= 2 ed
2
= 3; si ha quindi l'integrale generale


3
2 2
1
x
c
x c y + = .

ESEMPIO 12.2. Risolvere il problema di Cauchy

=
=
= + +
. 2 ) 1 (
6 ) 1 (
0
4 5
2
y
y
y
x
y
x
y

SOLUZIONE. Dalle condizioni iniziali, si deduce che il problema va risolto in J = (0 , +).
Posto allora y = x

, abbiamo come sopra y' = x


1
e y" = ( 1)x
2
; sostituendo, si trova

0
4 5
) 1 (
2
1 2
= + +

x
x
x
x
x ,

cio
2
+ 4 + 4 = 0, da cui
1
=
2
= 2; perci questa volta l'integrale generale


2
2
2
1
log
x
x c
x
c
y + = .

Poich inoltre risulta
3
2
3
1 2
log
2
2
x
x c
x
c c
y

= , imponendo le condizioni iniziali si ha il


sistema

=
=
, 2 2
6
1 2
1
c c
c
e da qui la soluzione
2
log 10 6
x
x
y
+
= .

ESEMPIO 12.3. Determinare l'integrale generale dell'ED 0 12 2
2
=

+
x
y
x
y
y
nell'intervallo (0 , +).
36
SOLUZIONE. Posto y = x

, calcoliamo le prime tre derivate e sostituiamo, cos da ottenere


l'equazione 0 12 4 3
2 3
= + , che ammette le radici 3 e 2i. Perci abbiamo l'integrale
generale ) log 2 ( sen ) log 2 cos(
3 2
3
1
x c x c x c y + + = .

Se l'equazione data non omogenea, per determinare una soluzione particolare sar necessario
applicare il metodo della variazione delle costanti.

ESEMPIO 12.4. Determinare l'integrale generale dell'ED
1
3
2 2
2 2
+
=

+
x x
y
x
y
y
nell'intervallo (0 , +).
SOLUZIONE. Procedendo come sopra, vediamo subito che l'integrale generale
dell'omogenea associata
2
2
1
x
c
x c y + = . Per determinare la soluzione particolare y , calcoliamo
dapprima
2
3
2
3
2
1
1
) (
x
x
x
x
x w =

= ; abbiamo quindi:

x
x
dx
dx
x
x x
x v arctg
1
3
1
3 1
) (
2
2
2 2
1
=
+
=

=

;
) 1 log(
2
1
2 1
3
1
3
) (
2
2
2
3
2
2
2
+ + =
+
=

=

x
x
x
dx x
dx
x
x
x
x v ,

da cui
2
1
) 1 log(
2
1
arctg ) 1 log(
2
1
2
1
arctg
2
2
2
2
2
+ + =
|
|

\
|
+ + + = x
x
x x x
x
x
x x y . In conclusione,
l'integrale generale
2
1
) 1 log(
2
1
arctg
2
2 2
2
1
+ + + + = x
x
x x
x
c
x c y .


13. Abbassamento d'ordine

Esiste un altro procedimento che in alcuni casi particolari consente di ridurre l'ordine di
un'equazione lineare omogenea; esso risulta particolarmente conveniente per alcune ED del secondo
ordine.
Cominciamo col considerare una generica ED lineare omogenea in forma normale

y" + a(x)y' + b(x)y = 0, (13.1)

con le solite ipotesi sulle funzioni a e b. Supponiamo ora di conoscere una soluzione della (13.1),
diciamo k(x); ora vedremo che in queste ipotesi sempre possibile determinare un'altra soluzione
della (13.1), linearmente indipendente da k, e quindi scrivere l'integrale generale della (13.1).

37
Posto y = ku
(11)
, dove u una nuova funzione incognita, abbiamo successivamente:

y' = k'u + ku';
y" = k"u + 2k'u' + ku".

Sostituendo tali espressioni nella (13.1), essa diventa k"u + 2k'u' + ku" + a(k'u + ku') + bku = 0,
cio

ku" + (2k' + ak)u' + (k" + ak' + bk)u = 0. (13.2)

Ma per ipotesi k soluzione della (13.1), perci il coefficiente di u nella (13.2) nullo. Essa
pertanto ancora un'ED del secondo ordine in u, ma, non contenendo pi il termine u, pu essere
abbassata d'ordine ponendo u' = z, da cui u" = z'. Troviamo cos l'equazione

kz' + (2k' + ak)z = 0, (13.3)

che una semplice equazione del tipo (4.3) (ma volendo si pu interpretare come un'ED a variabili
separabili). Trovata la z dalla (13.3), un'ulteriore integrazione d la funzione u, dalla quale troviamo
direttamente l'integrale generale della (13.1)
(12)
.
Se poi l'equazione non omogenea, si dovr ricorrere al metodo della variazione delle costanti
per trovarne una soluzione particolare.

ESEMPIO 13.1. Determinare l'integrale generale dell'ED 0
1
1
1
2 = |

\
|
+ +
|

\
|
+ y
x
y
x
y
nell'intervallo (0 , +), sapendo che essa ammette la soluzione k(x) = e
x
.
SOLUZIONE. In realt, si pu verificare che una qualunque equazione lineare a
0
(x)y
(n)
+
+ a
1
(x)y
(n-1)
+

+ a
n
(x)y = 0 ammette la soluzione k(x) = e
x
se e solo se la somma dei coefficienti
a
0
(x) + a
1
(x) +

+ a
n
(x) identicamente nulla (ovviamente ci vale in un intervallo in cui a
0
(x)
non si annulla). L'equazione data verifica questa condizione, essendo 0
1
1
1
2 1 = |

\
|
+ + |

\
|
+
x x

identicamente in tutto (0 , +); perci poniamo y = ue
x
e calcoliamo le prime due derivate:

y' = (u' + u)e
x
;
y" = (u" + 2u' + u)e
x
.

Sostituendo, abbiamo ( ) 0
1
1 ) (
1
2 2 = |

\
|
+ + +
|

\
|
+ + +
x x x
ue
x
e u u
x
e u u u , cio 0 =


x
u
u .
Posto u' = z, questa diventa 0 =
x
z
z , la cui soluzione z = c
1
x. Ma, dall'uguaglianza u' = c
1
x
possiamo ricavare u = c
1
x
2
+ c
2
(cambiando come di consueto il valore della costante c
1
), ed infine
abbiamo l'integrale generale richiesto:

u = c
1
x
2
e
x
+ c
2
e
x
.


11
Ovviamente bisognerebbe scrivere y = k(x)u(x), ma per semplicit qui e nel seguito omettiamo la x, comunque sempre
tenendo presente che y, k, u, nonch a e b, sono funzioni dipendenti da x.
12
Omettiamo per semplicit la dimostrazione del fatto che la funzione k(x)u(x) cos trovata linearmente indipendente
da k(x).
38
ESEMPIO 13.2. Risolvere il problema di Cauchy

=
=
+ = + + + +
,
3
1
) 1 (
3
1
) 1 (
) 1 ( 3 10 ) 1 6 )( 1 ( ) 1 (
3 2 2 3 2 2 2 2
y
y
x x y x y x x y x x


sapendo che l'equazione omogenea 0 10 ) 1 6 )( 1 ( ) 1 (
3 2 2 2 2
= + + + + y x y x x y x x ammette una
soluzione polinomiale.
SOLUZIONE. Osserviamo in primo luogo che possibile ridurre l'ED a forma normale
nell'intervallo ( , 0) oppure in (0 , +), ma in questo caso sceglieremo quest'ultimo intervallo,
avendo le condizioni iniziali assegnate nel punto 1. Tuttavia, non necessario eseguire subito
questa operazione, dato che il procedimento di abbassamento dell'ordine funziona anche per le ED
non in forma normale.
Non avendo indicazioni sul grado del polinomio soluzione dell'equazione omogenea,
proviamo a porre C Bx Ax x k + + =
2
) ( , da cui k'(x) = 2Ax + B e k"(x) = 2A. Sostituendo
nell'equazione omogenea, abbiamo:

0 ) ( 10 ) 2 )( 1 6 )( 1 ( 2 ) 1 (
2 3 2 2 2 2
= + + + + + + + C Bx Ax x B Ax x x A x x ,

cio 0 7 ) 10 10 ( 4
2 3 4
= + B Bx x A C Bx , uguaglianza che identicamente soddisfatta se B = 0 e
C = A. Ci significa che possiamo scegliere 1 ) (
2
+ = x x k . Posto allora y = u(x
2
+ 1), abbiamo y' =
= u'(x
2
+ 1) + 2ux e y" = u"(x
2
+ 1) + 4xu' + 2u, espressioni che, sostituite nell'equazione omogenea,
danno:

[ ] [ ] 0 ) 1 ( 10 2 ) 1 ( ) 1 6 )( 1 ( 2 4 ) 1 ( ) 1 (
2 3 2 2 2 2 2 2
= + + + + + + + + + + u x x xu u x x x y u u x u x x x ,

cio 0 ) 1 2 ( ) 1 (
2 2
= + + u x u x x . Con la solita sostituzione u' = z, si ha l'equazione a variabili
separabili z x z x x ) 1 2 ( ) 1 (
2 2
+ = + , il cui integrale generale 1
2
2
+ = x x c z . Ma da
1
2
2
+ = x x c u troviamo subito ( )
2
3
2
2 1
1 + + = x c c u , e quindi l'integrale generale dell'omogenea:

( ) ( )
2
5
2
2
2
1
1 1 + + + = x c x c y .

Posto allora 1
2
1
+ = x u e ( )
2
5
2
2
1 + = x u , calcoliamo il determinante wronskiano:


( )
( )
( )
2
5
2
2
3
2
2
5
2 2
1 3
1 5 2
1 1
) ( + =
+
+ +
= x x
x x x
x x
x w .

Osserviamo per che il metodo della variazione delle costanti non pu essere applicato
direttamente, perch esso fornisce la soluzione particolare con le formule viste nel par. 11 solo se
l'equazione in forma normale. Perci occorre prima scrivere

39
) 1 ( 3
) 1 (
10
) 1 (
) 1 6 (
2
2 2
2
2
2
+ =
+
+
+
+
x x y
x
x
y
x x
x
y .

Il calcolo di v
1
e v
2
d:

( )
( )
;
3
1 3
) 1 ( 3 1
) (
3
2
5
2
2
2
5
2
1
x
x
dx
x x
x x x
x v =
+
+ +
=


( )
( )
x
x
dx
dx
x x
x x x
x v settsenh
1
1 3
) 1 ( 3 1
) (
2
2
5
2
2 2
2
=
+
=
+
+ +
=

.
Abbiamo cos

x x
x x x
x x x
x x
y settsenh ) 1 (
3
3 4
settsenh ) 1 ( ) 1 (
3
3
2
5
2
3 5
2
5
2 2
3
+ +
+ +
= + + +
+
= ,

da cui l'integrale generale

( ) ( ) x x
x x x
x c x c y settsenh ) 1 (
3
3 4
1 1
2
5
2
3 5
2
5
2
2
2
1
+ +
+ +
+ + + = . (13.4)

Dovendo risolvere il problema di Cauchy, deriviamo una volta:

( ) ( ) x x x
x x
x x c x c y settsenh 1 5
3
6 2
1 5 2
2
3
2
2 4
2
3
2
2 1
+ +
+
+ + = , (13.5)

quindi sostituiamo le condizioni iniziali nelle (13.4) e (13.5), ottenendo cos il sistema

+ + =
+ + =
, 1 settsenh 2 5
3
8
2 5 2
3
1
1 settsenh 2
3
8
2 2
3
1
2 / 3
2
2 / 3
1
2 / 5
2
2 / 5
1
c c
c c


cio

= +
= +
, 1 settsenh 2 10 3 2 10 2
1 settsenh 2 4 3 2 4 2
2 1
2 1
c c
c c
la cui soluzione
2
3
1
= c , c
2
= settsenh 1. In
conclusione, la soluzione del problema di Cauchy +
+ +
=
6
9 6 9 8 2
2 3 5
x x x x
y
2 1
1
log ) 1 (
2
2
5
2
+
+ +
+ +
x x
x , definita nell'intervallo (0 , +).

40

14. Sistemi di equazioni differenziali: generalit; riduzione al primo ordine.

Consideriamo ora un sistema costituito di n equazioni, in ciascuna delle quali appaiono n
funzioni incognite e le loro derivate fino a certi ordini prefissati.
Dette y
1
, y
2
, ..., y
n
le funzioni incognite, un generico sistema di ordine r si pu scrivere nella
forma

=
=
=
, 0 ) , , , , , , , , , , , , , (
0 ) , , , , , , , , , , , , , (
0 ) , , , , , , , , , , , , , (
) ( ) (
2 2 2
) (
1 1 1
) ( ) (
2 2 2
) (
1 1 1 2
) ( ) (
2 2 2
) (
1 1 1 1
2 1
2 1
2 1
n
n
n
r
n n n
r r
n
r
n n n
r r
r
n n n
r r
y y y y y y y y y x F
y y y y y y y y y x F
y y y y y y y y y x F
K K K K
L
K K K K
K K K K
(14.1)

dove r coincide con il massimo tra r
1
, r
2
, ..., r
n
.
Ad esempio, il sistema

= + +
= +
= + + +
0 ) (
0
0 ) 1 (
3
2
3 1
3 2 1
3
3 1 2 1
y y y
y y y
y x y y y x


del secondo ordine, essendo 2 il massimo tra r
1
= 2, r
2
= 1, r
3
= 2.
Si dice che un sistema di ED in forma normale se possibile risolverlo rispetto alle derivate
di ordine pi elevato delle varie funzioni incognite, cos da poterlo scrivere come segue:

=
=
=



), , , , , , , , , , , , , , (
) , , , , , , , , , , , , , (
) , , , , , , , , , , , , , (
) 1 ( ) 1 (
2 2 2
) 1 (
1 1 1
) (
) 1 ( ) 1 (
2 2 2
) 1 (
1 1 1 2
) (
2
) 1 ( ) 1 (
2 2 2
) 1 (
1 1 1 1
) (
1
2 1
2 1 2
2 1 1
n n
n
n
r
n n n
r r
n
r
n
r
n n n
r r r
r
n n n
r r r
y y y y y y y y y x f y
y y y y y y y y y x f y
y y y y y y y y y x f y
K K K K
L
K K K K
K K K K
(14.2)

dove cio le derivate di ordine pi elevato appaiono soltanto nella prima colonna del sistema,
mentre a secondo membro di ciascuna equazione l'ordine massimo di derivazione per la funzione y
i

r
i
1.
In realt, nella teoria dei sistemi di ED sufficiente limitarsi a considerare i soli sistemi del
primo ordine, in quanto ogni sistema di ordine r si pu ridurre ad un sistema di ordine 1, dove per
le funzioni incognite (e quindi le equazioni) non saranno pi n, ma diventeranno r
1
+ r
2
+
...
+ r
n
.
Per vedere come funziona questa riduzione al primo ordine, consideriamo un caso particolare,
dove per semplicit supponiamo il sistema in forma normale:

( )

+ =
+ =
+ + =
. ) (
5
) 1 ( ) 2 ( sen
2
2
3 1 3
2
3 3 1 2
3 2 1
2
1
y y y y
y y y y
y x y y x y
(14.3)

In questo caso r
1
= 2, r
2
= 1, r
3
= 2. L'idea molto semplice: per ciascuna derivata
) 1 ( ) 1 (
2 2 2
) 1 (
1 1 1
, , , , , , , , , , , ,
1 1


n
r
n n n
r r
y y y y y y y y y K K K K introduciamo una nuova funzione incognita, in
modo che nei secondi membri del sistema non vengano pi scritte esplicitamente le derivate delle
funzioni incognite. Nel nostro caso poniamo
4 1
y y = e
5 3
y y = , cosicch le tre equazioni del
41
sistema (14.3) diventano rispettivamente
3 2 4
2
4
) 1 ( ) 2 ( sen y x y y x y + + = ,
2
5 3 1 2
) ( 5 y y y y + = e
. ) (
2
2
4 1 5
y y y y + = Aggiungendo a queste tre equazioni le formule con le quali abbiamo introdotto
le nuove funzioni incognite, ed ordinando rispetto alle derivate delle funzioni y
1
, y
2
, ..., y
5
, abbiamo
infine il seguente sistema del primo ordine, ancora in forma normale:


( )

+ =
+ + =
=
+ =
=
. ) (
) 1 ( ) 2 ( sen
5
2
2
4 1 5
3 2 4
2
4
5 3
2
5 3 1 2
4 1
y y y y
y x y y x y
y y
y y y y
y y


Questo procedimento si pu applicare in particolare quando si ha una sola ED, il che significa
che ogni ED di ordine n in forma normale si pu scrivere in modo del tutto equivalente come un
sistema (ancora in forma normale) di n ED del primo ordine. Infatti, si indichi la funzione incognita
y con y
1
; si introduca poi per ogni derivata di y fino all'ordine n 1 una nuova funzione incognita,
diciamo y y =
2
, y y =
3
, ...,
) 1 (
=
n
n
y y . Allora l'equazione data equivalente al sistema

=
=
=
=

). , , , , (
2 1
1
3 2
2 1
n n
n n
y y y x f y
y y
y y
y y
K
L (14.4)

Perci nel seguito ci limitiamo a considerare i soli sistemi di ED del primo ordine; nell'ipotesi
che un tale sistema si possa scrivere in forma normale, esso apparir in generale nella forma:

=
=
=
), , , , , (
) , , , , (
) , , , , (
2 1
2 1 2 2
2 1 1 1
n n n
n
n
y y y x f y
y y y x f y
y y y x f y
K
L
K
K
(14.5)

dove le f
i
sono funzioni continue di n + 1 variabili definite in uno stesso aperto A dello spazio
n+1
.
Come caso particolare, si pu considerare un sistema lineare, cio un sistema in cui le
funzioni f
i
sono lineari rispetto alle variabili y
1
, y
2
, ..., y
n
. Si ha allora

+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
), ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21 2
1 1 2 12 1 11 1
x b y x a y x a y x a y
x b y x a y x a y x a y
x b y x a y x a y x a y
n n nn n n n
n n
n n
L
L
L
L
(14.6)

dove i coefficienti a
ij
(x) e i termini noti b
i
(x), sono funzioni continue in uno stesso intervallo J .
Il sistema lineare (14.6) in generale non omogeneo; esso assume una forma pi semplice se
supponiamo identicamente nulle le funzioni b
i
: si parla allora di sistema lineare omogeneo.
42
Un'ulteriore semplificazione (che tuttavia, come vedremo tra poco, gi pu presentare
notevoli difficolt di calcolo), si ha nel caso che il sistema sia omogeneo a coefficienti costanti, cio
che esso appaia nella forma

+ + + =
+ + + =
+ + + =
.
2 2 1 1
2 2 22 1 21 2
1 2 12 1 11 1
n nn n n n
n n
n n
y a y a y a y
y a y a y a y
y a y a y a y
L
L
L
L
(14.7)

Con l'uso di notazioni vettoriali e matriciali, tutti questi sistemi si possono scrivere in modo
molto pi compatto. Adottiamo a tale scopo le seguenti convenzioni: la n-pla ordinata delle funzioni
incognite y
1
, y
2
, ..., y
n
si pu intendere come un vettore Y ad n componenti, che per comodit
scriveremo come vettore colonna:
.
2
1
|
|
|
|
|

\
|
=
n
y
y
y
M
Y

Anche l'n-pla ordinata di funzioni ) , , , , (
2 1 1 n
y y y x f K , ..., ) , , , , (
2 1 n n
y y y x f K si pu
interpretare come un vettore F, precisamente come un campo vettoriale da
n+1
in
n
. Allora il
generico sistema del primo ordine in forma normale (14.5) si pu scrivere come

( ) Y F Y , x = . (14.8)

Nel caso particolare del sistema lineare non omogeneo (14.6), si definisca A(x) come la
matrice il cui elemento generico a
ij
(x), e sia b(x) il vettore colonna di elementi b
1
(x), b
2
(x), ...,
b
n
(x). Allora il sistema (14.6) assume la forma

) ( ) ( x x A
n
b Y Y + = , (14.9)

che diventer Y Y ) (x A = nel caso omogeneo. Infine, il sistema lineare omogeneo a coefficienti
costanti (14.7) assume la semplice forma

Y Y A = . (14.10)


15. Esponenziale di una matrice.

Sappiamo che l'ED del primo ordine y' = ay, dove a una costante reale, ammette l'integrale
generale y = ce
ax
(si tratta di un caso particolare della (4.3)). Se poi si impone la condizione iniziale
y(x
0
) = b, allora si ha l'unica soluzione
) (
0
x x a
be y

= , in particolare y = be
ax
qualora la condizione sia
assegnata nel punto x
0
= 0.
Ebbene, si pu dimostrare che anche per il sistema (14.10) valgono formule analoghe; per
esporre tale procedimento, necessario stabilire cosa si intende per esponenziale di una matrice.
Sia A una matrice quadrata di ordine n a termini complessi (in particolare reali). Ricordiamo
che si indica con il termine autovalore di A un numero complesso per il quale l'equazione

Av = v (15.1)
43

ammette soluzioni non banali. Si osservi che nella (15.1) si suppone che v sia un vettore colonna ad
n componenti, perci Av indica l'ordinario prodotto righe per colonne. Dunque la (15.1) equivale a
dire che esiste un vettore v diverso dal vettore 0 tale che il prodotto Av dia un multiplo di v. Un
vettore che soddisfa la (15.1) viene detto autovettore relativo all'autovalore .
In pratica, per determinare gli autovalori della matrice A, si risolve l'equazione

det(A I) = 0, (15.2)

dove I la matrice identit, cio
|
|
|
|
|

\
|
=
1 0 0 0
0
0 1 0
0 0 1
O M M
L
L
I , che ha tutti i termini sulla diagonale principale
uguali ad 1 e tutti gli altri nulli. La (15.2) detta equazione caratteristica della matrice A. Ad
esempio, per determinare gli autovalori di
|
|

\
|
=
3 2
1 4
A , basta scrivere 0
3 2
1 4
=


, cio

2
7 + 10 = 0; troviamo cos i due autovalori
1
= 2 e
2
= 5. Per quanto riguarda la ricerca di un
autovettore relativo ad esempio all'autovalore
1
= 2, basta scrivere l'equazione Av = 2v, che
equivale al sistema

= +
= +
, 2 3 2
2 4
b b a
a b a


avendo supposto v uguale al vettore colonna
|
|

\
|
b
a
. Si vede subito che una soluzione non banale del
sistema il vettore
|
|

\
|

=
2
1
v , ma in realt va bene qualunque vettore
|
|

\
|
a
a
2
, visto che il sistema si
riduce alla sola equazione 2a + b = 0. In effetti, se per un certo esiste un vettore v che soddisfa la
(15.1), esistono infiniti vettori che la soddisfano; tali vettori, insieme al vettore nullo (che
comunque una soluzione, sia pure banale, della (15.1)), costituiscono un sottospazio vettoriale di

n
. Infatti, ogni vettore v soddisfa ancora la (15.1), ed inoltre se v
1
e v
2
soddisfano la (15.1), ci
vale anche per v
1
+ v
2
. Si parla allora di autospazio generato dall'autovalore , il quale avr una
dimensione d n. Tale numero d viene detto molteplicit geometrica dell'autovalore ; si pu
anche dire che d il numero massimo di autovettori linearmente indipendenti associati
all'autovalore .
In pratica, per trovare la molteplicit geometrica di un autovalore , non necessario
determinare esplicitamente d autovettori indipendenti (per poi dimostrare che non possono
essercene pi di d), ma basta considerare la matrice A I; infatti la molteplicit geometrica di
uguale ad n r, dove r il rango di A I.
Si definisce invece molteplicit algebrica dell'autovalore la sua molteplicit come radice
dell'equazione caratteristica (15.2). Si noti infatti che la (15.2) un'equazione algebrica di grado n
nell'incognita , perci essa avr n radici nel campo complesso, purch ciascuna venga contata con
la sua molteplicit.
Nell'esempio precedente, ciascuno dei due autovalori
1
= 2 e
2
= 5 ha molteplicit algebrica
1; ma si verifica subito che essi hanno anche molteplicit geometrica uguale ad 1: infatti, se uno di
essi avesse molteplicit geometrica 2, l'autospazio da esso generato coinciderebbe con
2
, perci
44
non esisterebbero autovettori associati all'altro autovalore
(13)
. Perci l'uguaglianza tra molteplicit
algebrica e geometrica si ha in particolare quando gli autovalori di A sono tutti distinti: infatti in tal
caso, associando ad ogni autovalore
i
un autovettore v
i
, tali autovettori costituiscono una base di

n
. Se per tra gli autovalori ne figura uno di molteplicit algebrica maggiore di 1, non detto che
la molteplicit geometrica coincida con la molteplicit algebrica. Per convincersi di questo fatto,
basta considerare la matrice
|
|
|

\
|
=
1 0 0
1 1 0
0 1 1
A . Gli autovalori sono dati dall'equazione
0
1 0 0
1 1 0
0 1 1
=



, che ammette la sola radice = 1, di molteplicit 3. Ma il rango della
matrice
|
|
|

\
|
= =
0 0 0
1 0 0
0 1 0
I A I A 2, il che significa che la molteplicit geometrica di solo 1.
Questo si pu vedere esplicitamente anche risolvendo l'equazione Av = v, cio il sistema:

=
= +
= +
, c c
b c b
a b a


dove a, b, c sono le componenti di v. Questo sistema soddisfatto solo dai vettori v di componenti
(a , 0 , 0), che costituiscono uno spazio vettoriale di dimensione 1.
Si consideri ora una matrice quadrata A(x) di ordine n, i cui elementi sono funzioni a
ij
(x)
definite in uno stesso intervallo J . Per una matrice di questo tipo facile definire il concetto di
continuit: si dir che A(x) continua in x
0
se tutte le funzioni a
ij
(x) sono continue in x
0
, e allo
stesso modo si proceder per la derivabilit. Si possono quindi estendere alle funzioni matriciali le
classiche regole di derivazione: se A e B sono due matrici n n derivabili in uno stesso intervallo J,
la derivata della matrice A + B sar uguale alla matrice somma delle due derivate, mentre per il
prodotto AB si avr

|

\
|
+
|

\
|
= B
dx
d
A B A
dx
d
AB
dx
d
) (
(14)
.

Possiamo anche definire in modo ovvio il concetto di successione e di serie di matrici. Sia
{A
k
(x)} una successione di matrici quadrate di ordine n, dove per un fissato indice k la matrice A
k
(x)
ha termine generico a
kij
(x), funzione definita in un intervallo J (indipendente dagli indici), e dove k
varia nell'insieme dei numeri naturali
(15)
. Si dice che la successione {A
k
(x)} converge alla matrice A
(di termini numerici a
ij
) nell'intervallo J se per ogni fissato x, e per ogni coppia di indici (i , j), la
successione numerica {a
kij
(x)} tende al limite a
ij
per k . Analogamente, data la successione di
matrici {A
k
(x)}, si potr definire la serie di matrici da essa generata, che sar la successione di

13
Ovviamente un vettore v non nullo non pu essere associato a due autovalori distinti.
14
Si faccia attenzione all'ordine in cui vengono eseguite queste operazioni, perch il prodotto righe per colonne non
commutativo.
15
Nel dare le definizioni supponiamo che k parta da 1, ma ovvio che con semplici aggiustamenti si possono
considerare successioni e serie in cui k parte da un altro valore, ad esempio da 0.
45
matrici {S
k
(x)} il cui termine generico ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 1
1
x A x A x A x A x S
k
k
h
h k
+ + + = =

=
L , e il concetto
di convergenza sar definito in modo analogo a quanto detto prima.
Se A una matrice quadrata di ordine m, a termini complessi, si definisce esponenziale della
matrice A, e si indica con il simbolo e
A
, la matrice somma della seguente serie:

=
=
0
!
k
k
A
k
A
e , (15.3)

dove con il simbolo A
k
si intende il prodotto righe per colonne della matrice A per se stessa k volte,
mentre A
0
la matrice identit I.
Pi interessante per le applicazioni successive la matrice e
xA
, cio l'esponenziale della
matrice di funzioni Ax, nella quale ogni termine il prodotto del numero complesso x per il termine
di posto (i, j) della data matrice A. Poich il prodotto righe per colonne (xA)(xA) uguale a x
2
A
2
, ed
analogamente per le successive potenze di xA, la definizione di e
xA
si ricava immediatamente dalla
(15.3) scrivendo:

=
=
0
!
k
k k
Ax
k
x A
e , (15.4)

serie che converge per ogni fissato x reale o complesso.

ESEMPIO 15.1. Data la matrice quadrata di ordine 3


|
|
|

\
|
=
0 0 0
1 0 0
0 0 1
A ,

calcolare e
A
ed e
xA
.
SOLUZIONE. Cominciamo con il calcolare le potenze successive di A. Abbiamo
|
|
|

\
|
= =
1 0 0
0 1 0
0 0 1
0
I A e
|
|
|

\
|
= =
0 0 0
1 0 0
0 0 1
1
A A . Inoltre


|
|
|

\
|
=
|
|
|

\
|
|
|
|

\
|
= =
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
1 0 0
0 0 1
0 0 0
1 0 0
0 0 1
2
A A A ,

dopodich notiamo che anche A
3
, A
4
, ... danno sempre una matrice uguale ad A
2
. Questo ci consente
di scrivere

= + + + + = =

=
L
3 2
0
! 3
1
! 2
1
!
A A A I
k
A
e
k
k
A

L +
|
|
|

\
|
+
|
|
|

\
|
+
|
|
|

\
|
+
|
|
|

\
|
+
|
|
|

\
|
=
0 0 0
0 0 0
0 0 1
! 4
1
0 0 0
0 0 0
0 0 1
! 3
1
0 0 0
0 0 0
0 0 1
! 2
1
0 0 0
1 0 0
0 0 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1

46
Detto s
ij
il termine di posto (i , j) della matrice somma della serie, si vede subito che s
11

uguale a L + + + +
! 3
1
! 2
1
1 1 , che converge alla somma e. Il termine s
12
ovviamente nullo, e lo stesso
vale per s
13
, s
21
, s
31
ed s
32
. Inoltre s
22
= 1, s
23
= 1, ed anche s
33
= 1. Perci si ha


|
|
|

\
|
=
1 0 0
1 1 0
0 0 e
e
A
. (15.5)

Per calcolare e
xA
, si considera la stessa serie, nella quale ciascun termine moltiplicato per x
k
;
si ha allora:

= +
|
|
|

\
|
+
|
|
|

\
|
+
|
|
|

\
|
+
|
|
|

\
|
+
|
|
|

\
|
= L
0 0 0
0 0 0
0 0 1
! 4
0 0 0
0 0 0
0 0 1
! 3
0 0 0
0 0 0
0 0 1
! 2
0 0 0
1 0 0
0 0 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1
4 3 2
x x x
x e
xA


|
|
|
|

\
|
=
|
|
|
|
|

\
|
+ + + +
=
1 0 0
1 0
0 0
1 0 0
1 0
0 0
! 3 ! 2
1
3 2
x
e
x
x x
x
x
L
,

che naturalmente si riduce alla (15.5) nel caso particolare x = 1.
Nell'esempio appena visto stato possibile calcolare direttamente la matrice esponenziale, in
quanto le potenze di A da un certo esponente in poi davano sempre la stessa matrice. Analogamente,
il calcolo molto semplice se le potenze A
n
danno la matrice identicamente nulla per tutti gli
esponenti n da un certo n
0
in avanti, perch in tal caso la serie (15.3) oppure (15.4) si riduce ad una
somma finita. Un altro caso in cui facile scrivere direttamente e
xA
si ha quando A una matrice
diagonale, cio con termini non nulli solo sulla diagonale principale. Ad esempio, se
|
|

\
|
=
b
a
A
0
0

(a, b complessi), si vede subito che
|
|

\
|
=
2
2
2
0
0
b
a
A ,
|
|

\
|
=
3
3
3
0
0
b
a
A , e in generale
|
|

\
|
=
k
k
k
b
a
A
0
0
.
Da ci si ricava facilmente
|
|

\
|
=
|
|
|
|
|

\
|
=

=
bx
ax
k
k k
k
k k
xA
e
e
k
x b
k
x a
e
0
0
!
0
0
!
0
0
.

Se per si considera una generica matrice A, l'applicazione diretta della (15.3) o della (15.4)
praticamente impossibile, perch in generale non abbiamo a disposizione una formula semplice per
esprimere la potenza A
k
. Se ad esempio consideriamo di nuovo la matrice
|
|

\
|
=
3 2
1 4
A , vediamo che
|
|

\
|
=
11 14
7 18
2
A ,
|
|

\
|
=
47 78
39 86
3
A , e se poniamo
|
|

\
|
=
k k
k k k
d c
b a
A , abbiamo a
0
= d
0
= 1, b
0
= c
0
= 0, e
inoltre per ogni k 0:

47

+ =
+ =
+ =
+ =
+
+
+
+
, 3
2 4
3
2 4
1
1
1
1
k k k
k k k
k k k
k k k
d c d
d c c
b a b
b a a


sistema di relazioni di ricorrenza molto difficile da risolvere.
Vedremo successivamente alcuni metodi per il calcolo della matrice esponenziale. Nel
frattempo vediamo come essa pu essere utilizzata per risolvere alcuni sistemi di ED del primo
ordine. Vale a tale proposito il seguente teorema:

TEOREMA 3 (Esistenza e unicit della soluzione per un sistema di ED lineari a
coefficienti costanti del primo ordine con condizioni iniziali). Sia A una matrice quadrata di
ordine n (i cui termini sono numerici), e sia b un vettore colonna (n 1) assegnato in
n
. Allora il
sistema Y' = AY, con la condizione iniziale Y(x
0
) = b, ammette una ed una sola soluzione, definita
in tutto . Tale soluzione espressa dalla formula

b Y =
A x x
e
) (
0
. (15.6)

In altre parole, se nota la matrice esponenziale
A x x
e
) (
0

, il prodotto scalare delle n righe di


tale matrice per il vettore dei valori iniziali b d l'n-pla ordinata delle n funzioni che costituiscono la
soluzione. Ovviamente la (15.6) diventa b Y =
xA
e se le condizioni sono date nel punto x
0
= 0.


16. Calcolo della matrice esponenziale: il caso della matrice diagonalizzabile.

Come si visto sopra, un caso particolare in cui facile calcolare e
xA
si ha quando la matrice
A diagonale. Un altro caso interessante quello in cui A diagonalizzabile, cio quando esiste una
matrice non singolare C e una matrice diagonale D tali che A si possa scrivere come CDC
-1
.
(equivalentemente si pu scrivere AC = CD). In questo caso abbiamo successivamente:

A
1
= CDC
1
; A
2
= (CDC
1
)(CDC
1
) = CD
2
C
1
; A
3
= (CD
2
C
1
)(CDC
1
) = CD
3
C
1
,

e in generale A
k
= CD
k
C
1
. Questo ci consente di applicare facilmente la (15.4), ottenendo cos:


1 1
0 0
1
0
! ! !

=

=
=
|
|

\
|
= = =

C Ce C
k
x D
C
k
x C CD
k
x A
e
xD
k
k k
k
k k
k
k k
Ax
. (16.1)

In realt, gli elementi della matrice diagonale D non sono incogniti, ma sono proprio gli
autovalori di A. Vale anzi il seguente teorema: la matrice A diagonalizzabile se e solo se ciascuno
dei suoi autovalori ha molteplicit algebrica uguale alla molteplicit geometrica.
Per quanto osservato prima, una condizione sufficiente per la diagonalizzabilit che gli
autovalori di A siano tutti distinti. Possiamo quindi vedere alcuni esempi di risoluzione di un
sistema di ED quando A verifica questa ipotesi.

ESEMPIO 16.1. Determinare l'integrale generale del sistema di ED

+ =
+ =
, 3 2
4
2 1 2
2 1 1
y y y
y y y


48
quindi determinarne la soluzione con la condizione iniziale data nei seguenti casi:
1) y
1
(0) = 4, y
2
(0) = 2;
2) y
1
(1) = 2e, y
2
(1) = 3e.
SOLUZIONE. Si osserva subito che gli autovalori della matrice
|
|

\
|
=
3 2
1 4
A sono
1
= 2 e

2
= 5. Esiste allora una matrice non singolare
|
|

\
|
=
d c
b a
C tale che risulta A = CDC
1
, dove D la
matrice
|
|

\
|
5 0
0 2
. Per determinare C, scriviamo AC = CD ed eseguiamo i prodotti righe per colonne:
|
|

\
|
|
|

\
|
=
|
|

\
|
|
|

\
|
5 0
0 2
3 2
1 4
d c
b a
d c
b a
;
|
|

\
|
=
|
|

\
|
+ +
+ +
d c
b a
d b c a
d b c a
5 2
5 2
3 2 3 2
4 4
,

da cui il sistema

= +
= +
= +
= +
, 5 3 2
2 3 2
5 4
2 4
d d b
c c a
b d b
a c a
nel quale solo due equazioni sono indipendenti. Una soluzione ad
esempio a = 1, b = 1, c = 2, d = 1, perci si pu scegliere
|
|

\
|

=
1 2
1 1
C . Essendo det(C) = 3,
troviamo subito la matrice inversa
|
|
|
|

\
|

=
|
|

\
|

3
1
3
2
3
1
3
1
1 1
2 1
3
1
1
T
C , e applicando la (16.1) abbiamo:

=
|
|
|
|

\
|

|
|

\
|
|
|

\
|

= =

3
1
3
2
3
1
3
1
0
0
1 2
1 1
5
2
1
x
x
xD Ax
e
e
C Ce e

|
|
|
|

\
|
+ +
+ +
=
|
|
|
|

\
|

|
|

\
|

=
x x x x
x x x x
x x
x x
e e e e
e e e e
e e
e e
5 2 5 2
5 2 5 2
5 2
5 2
3
1
3
2
3
2
3
2
3
1
3
1
3
2
3
1
3
1
3
2
3
1
3
1
2
.

Ora, per determinare l'integrale generale del sistema dato, possiamo supporre che in x = 0 il
vettore delle condizioni iniziali sia
|
|

\
|
2
1
c
c
, dove c
1
e c
2
sono due costanti reali arbitrarie. Allora si ha:


|
|
|
|

\
|
+
+
+
+
+

=
|
|

\
|
|
|
|
|

\
|
+ +
+ +
=
x x
x x
x x x x
x x x x
e
c c
e
c c
e
c c
e
c c
c
c
e e e e
e e e e
5 2 1 2 2 1
5 2 1 2 2 1
2
1
5 2 5 2
5 2 5 2
3
2
3
2 2
3
2
3
3
1
3
2
3
2
3
2
3
1
3
1
3
2
3
1
Y .

Se in particolare poniamo le condizioni iniziali specificate nella 1), troviamo:

49

|
|

\
|
+
+
=
|
|

\
|

|
|
|
|

\
|
+ +
+ +
=
x x
x x
x x x x
x x x x
e e
e e
e e e e
e e e e
5 2
5 2
5 2 5 2
5 2 5 2
2 4
2 2
2
4
3
1
3
2
3
2
3
2
3
1
3
1
3
2
3
1
Y .

Per risolvere invece il problema con le condizioni iniziali 2), occorre moltiplicare righe per
colonne la matrice e
(x1)A
con il vettore
|
|

\
|
e
e
3
2
. Si ha quindi:


|
|
|
|

\
|
+
+
=
|
|

\
|
|
|
|
|

\
|
+ +
+ +
=




4 5 1 2
4 5 1 2
) 1 ( 5 ) 1 ( 2 ) 1 ( 5 ) 1 ( 2
) 1 ( 5 ) 1 ( 2 ) 1 ( 5 ) 1 ( 2
3
7
3
2
3
7
3
1
3
2
3
1
3
2
3
2
3
2
3
1
3
1
3
2
3
1
x x
x x
x x x x
x x x x
e e
e e
e
e
e e e e
e e e e
Y .

ESEMPIO 16.2. Risolvere il sistema di ED

=
=
, 3 5
2 3
2 1 2
2 1 1
y y y
y y y


con la condizione iniziale y
1
(0) = 3, y
2
(0) = 2.
SOLUZIONE. In questo caso l'equazione caratteristica 0
3 5
2 3
=


, cio
2
+ 1 = 0,
per cui gli autovalori sono
1
= i e
2
= i. Essendo tali autovalori distinti, la matrice A certamente
diagonalizzabile. Posto, come nell'esempio precedente,
|
|

\
|
=
d c
b a
C , scriviamo


|
|

\
|

|
|

\
|
=
|
|

\
|
|
|

\
|

i
i
d c
b a
d c
b a
0
0
3 5
2 3
,

da cui il sistema

=
=
=
=
, 3 5
3 5
2 3
2 3
di d b
ci c a
bi d b
ai c a
che soddisfatto ad esempio da a = 2, b = 2, c = 3 i, d = 3 + i,
perci si pu porre
|
|

\
|
+
=
i i
C
3 3
2 2
. Da det(C) = 4i troviamo =
|
|

\
|

+ +
=

T
i i
i
C
2 2
3 3
4
1
1

|
|
|
|

\
|

=
|
|

\
|
+
+
=
2 4
3 1
2 4
3 1
2 3
2 3
4
i i
i i
i
i
i
; perci:


|
|
|
|

\
|

+
+

+
=
|
|
|
|

\
|

|
|

\
|
|
|

\
|
+
=

2
3
2
) (
2
5
) (
2
3
2
2 4
3 1
2 4
3 1
0
0
3 3
2 2
ix ix ix ix
ix ix
ix ix
ix ix ix ix
ix
ix
xA
e e
i
e e
e e i
e e i
e e
i
e e
i i
i i
e
e
i i
e ,

50
cio
|
|

\
|

+
=
x x x
x x x
e
xA
sen 3 cos sen 5
sen 2 sen 3 cos
, grazie alle note le formule e
ix
+ e
ix
= 2 cos x,
e
ix
e
ix
= 2i sen x.
Eseguendo infine il prodotto con il vettore
|
|

\
|
2
3
, si trova la soluzione
|
|

\
|
+
+
=
x x
x x
sen 9 cos 2
sen 5 cos 3
Y .

ESEMPIO 16.3. Risolvere il sistema

=
+ =
=
, 6 27 13
3
2
3 2 1 3
3 2 2
2 1 1
y y y y
y y y
y y y
con

=
=
=
. 4 ) 0 (
1 ) 0 (
3 ) 0 (
3
2
1
y
y
y

SOLUZIONE. In questo caso la matrice A
|
|
|

\
|

6 27 13
1 3 0
0 1 2
, i cui autovalori sono
1
= 1 e

2,3
= 1 2i, per cui la matrice diagonalizzabile. Posto allora
|
|
|

\
|
=
p n m
k j h
c b a
C , scriviamo


|
|
|

\
|

+
|
|
|

\
|
=
|
|
|

\
|
|
|
|

\
|

i
i
p n m
k j h
c b a
p n m
k j h
c b a
2 1 0 0
0 2 1 0
0 0 1
6 27 13
1 3 0
0 1 2
,

da cui il sistema

=
+ =
=
= +
+ = +
= +
=
+ =
=
, ) 2 1 ( 6 27 13
) 2 1 ( 6 27 13
6 27 13
) 2 1 ( 3
) 2 1 ( 3
3
) 2 1 ( 2
) 2 1 ( 2
2
p i p k c
n i n j b
m m h a
k i p k
j i n j
h m h
c i k c
b i j b
a h a


per il quale una soluzione a = b = c = h = 1, j = 3 2i, k = 3 + 2i, m = 2, n = 8 + 14i,
p = 8 14i. Si ha allora
|
|
|

\
|
+
+ =
i i
i i C
14 8 14 8 2
2 3 2 3 1
1 1 1
e
|
|
|

\
|
+ +
+

=

i i i
i i i C
1 3 7 5
1 3 7 5
2 14 26
16
1
1
, da cui:

=
|
|
|

\
|
+ +
+

|
|
|
|

\
|
|
|
|

\
|
+
+ =

+
i i i
i i i
e
e
e
i i
i i e
x i
x i
x
xA
1 3 7 5
1 3 7 5
2 14 26
0 0
0 0
0 0
14 8 14 8 2
2 3 2 3 1
1 1 1
16
1
) 2 1 (
) 2 1 (

51

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

\
|
+ + +
+ + + +
+ + + +
=



x e x e e x e x e e x e x e e
x e x e e x e x e e x e x e e
x e x e e x e x e e x e x e e
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
2 sen
4
11
2 cos
4
3
4
1
2 sen
4
61
2 cos
4
7
4
7
2 sen
4
39
2 cos
4
13
4
13
2 sen
8
5
2 cos
8
1
8
1
2 sen
8
23
2 cos
8
15
8
7
2 sen
8
13
2 cos
8
13
8
13
2 sen
8
1
2 cos
8
1
8
1
2 sen
8
3
2 cos
8
7
8
7
2 sen
8
1
2 cos
8
5
8
13
.
Infine, il prodotto con il vettore
|
|
|

\
|
=
4
1
3
b d:

+
|

\
|
+ +
|

\
|
=

x e x e e x e x e e y
x x x x x x
2 sen
8
3
2 cos
8
7
8
7
2 sen
8
1
2 cos
8
5
8
13
3
1

x e x e e x e x e e
x x x x x x
2 sen
4
1
2 cos
4
9
2
21
2 sen
8
1
2 cos
8
1
8
1
4

=
|

\
|
+ + + ;
+
|

\
|
+ +
|

\
|
=

x e x e e x e x e e y
x x x x x x
2 sen
8
23
2 cos
8
15
8
7
2 sen
8
13
2 cos
8
13
8
13
3
2

x e x e e x e x e e
x x x x x x
2 sen
4
21
2 cos
4
25
4
21
2 sen
8
5
2 cos
8
1
8
1
4

=
|

\
|
+ + + ;
+
|

\
|

|

\
|
+ + =

x e x e e x e x e e y
x x x x x x
2 sen
4
61
2 cos
4
7
4
7
2 sen
4
39
2 cos
4
13
4
13
3
3

x e x e e x e x e e
x x x x x x
2 sen
2
67
2 cos
2
29
2
21
2 sen
4
11
2 cos
4
3
4
1
4

+ + =
|

\
|
+ + .


17. Calcolo della matrice esponenziale: il metodo di Putzer

Il procedimento visto nel paragrafo precedente per il calcolo di e
xA
non si pu applicare se A
non diagonalizzabile; d'altra parte, come si visto nell'ultimo esempio, anche se A
diagonalizzabile, i calcoli possono essere molto lunghi.
Vediamo qui un metodo pi semplice per determinare esplicitamente la matrice esponenziale
come una somma finita di opportune matrici. Esso ha anche il vantaggio di essere un metodo
universale, valido per tutti i casi (sempre che si riesca a determinare in modo esatto gli autovalori
della matrice A).

TEOREMA 4 (Metodo di Putzer per il calcolo dalla matrice esponenziale). Data una
matrice quadrata A di ordine n, siano
1
,
2
, ...,
n
i suoi autovalori (non necessariamente distinti).
Si definiscano quindi le seguenti espressioni:

P
0
(A) = I;
P
1
(A) = A
1
I;
P
2
(A) = (A
1
I)(A
2
I); (17.1)
...
P
n
(A) = (A
1
I)(A
2
I)

(A
n
I).

Si definiscano inoltre le funzioni r
1
(x), r
2
(x), ..., r
n
(x) come le soluzioni del sistema di ED

52

+ =
+ =
+ =
=
1
2 3 3 3
1 2 2 2
1 1 1
n n n n
r r r
r r r
r r r
r r
L
(17.2)

con le condizioni r
1
(0) = 1, r
2
(0) = r
3
(0) =

= r
n
(0) = 0.
Allora si ha la formula

=
+
= + + + =
1
0
1 1 1 2 0 1
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
n
k
k k n n
xA
A P x r A P x r A P x r A P x r e L . (17.3)

Si osservi che per determinare i coefficienti r
1
, ..., r
n
necessario risolvere un altro sistema di
ED; tuttavia le equazioni del sistema (17.2) possono essere risolte direttamente una dopo l'altra. Si
ha infatti dapprima r
1
(x) =
x
e
1

; poi, r
2
(x) la soluzione del problema di Cauchy

=
+ =
; 0 ) 0 (
) ( ) ( ) (
2
1 2 2 2
r
x r x r x r
una volta determinata r
2
(x), per trovare r
3
(x) occorre risolvere il problema
di Cauchy

=
+ =
, 0 ) 0 (
) ( ) ( ) (
3
2 3 3 3
r
x r x r x r
e cos via fino a determinare r
n
(x).
Si osservi inoltre che le matrici P
k
(A) definite dalla (17.1) vanno calcolate esplicitamente solo
fino a k = n 1, in quanto P
n
(A) non entra in gioco nella (17.3)
(16)
.
Vediamo ora un esempio di applicazione diretta del metodo di Putzer. Successivamente,
daremo delle formule esplicite per il calcolo di e
xA
quando A di ordine 2 oppure 3.

ESEMPIO 17.1. Determinare e
xA
, dove
|
|
|

\
|

=
4 2 6
1 2 3
1 2 1
A .
SOLUZIONE. Gli autovalori di A sono le radici dell'equazione caratteristica
0
4 2 6
1 2 3
1 2 1
=



, che equivale a
3
+
2
8 12 = 0. Abbiamo quindi
1
= 2,
2
= 2,

3
= 3 (si pu osservare che A non diagonalizzabile, perch la molteplicit geometrica
dell'autovalore
1
=
2
= 2 soltanto 1).
Sappiamo che
|
|
|

\
|
= =
1 0 0
0 1 0
0 0 1
) (
0
I A P ; inoltre abbiamo:
;
2 2 6
1 4 3
1 2 3
2 0 0
0 2 0
0 0 2
4 2 6
1 2 3
1 2 1
2 ) (
1 1
|
|
|

\
|

=
|
|
|

\
|
+
|
|
|

\
|

= + = = I A I A A P

16
Il metodo di Putzer si basa sul teorema di Cayley - Hamilton, per il quale ogni matrice quadrata annulla il suo
polinomio caratteristico: ne segue che P
n
(A) una matrice identicamente nulla.
53
( )( )
|
|
|

\
|

=
|
|
|

\
|

|
|
|

\
|

= + + = =
4 16 12
5 20 15
3 12 9
2 2 6
1 4 3
1 2 3
2 2 6
1 4 3
1 2 3
) 2 )( 2 ( ) (
2 1 2
I A I A I A I A A P
.

In questo caso il sistema (17.2) assume la forma

+ =
=
=
, 3
2
2
3 2 3
2 1 2
1 1
r r r
r r r
r r


con le condizioni iniziali r
1
(0) = 1, r
2
(0) = 0, r
3
(0) = 0. Perci otteniamo facilmente r
1
(x) = e
2x
,
r
2
(x) = xe
2x
,
x x
e
x
e x r
2 3
3
25
1 5
25
1
) (

+
= . A questo punto, l'applicazione della (17.3) d:

= + + = ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 3 1 2 0 1
A P x r A P x r A P x r e
xA


=
|
|
|

\
|

|

\
| +
+
|
|
|

\
|

+
|
|
|

\
|
=

4 16 12
5 20 15
3 12 9
25
1 5
25
1
2 2 6
1 4 3
1 2 3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
2 3 2 2 x x x x
e
x
e xe e

.
25
4
5
6
25
29
25
16
5
6
25
16
25
12
5
18
25
12
5
1
5
1
5
4
5
1
5
3
5
3
25
3
5
2
25
3
25
12
5
2
25
12
25
9
5
6
25
16
3 2 2 3 2 2 3 2 2
3 2 3 2 3 2
3 2 2 3 2 2 3 2 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

\
|
+
+ + +
+ + + + +
=



x x x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x x x
e xe e e xe e e xe e
e e e e e e
e xe e e xe e e xe e


Se alcuni autovalori sono complessi, si utilizzer lo stesso procedimento; in particolare, il
sistema (17.2) conterr dei coefficienti complessi. A parte le difficolt di calcolo, formalmente la
presenza di coefficienti complessi non cambia nulla: baster applicare le solite regole di calcolo (ad
esempio le regole di derivazione), che si estendono facilmente dalle funzioni reali di variabile reale
alle funzioni complesse di variabile reale.

Vediamo ora le formule esplicite per il calcolo di e
xA
quando A una matrice di ordine 2. A
tale scopo occorre distinguere due casi:
1) i due autovalori sono distinti (reali o no);
2) i due autovalori sono coincidenti.

Nel caso 1), posto
1
= ,
2
= , scriviamo come sopra P
0
(A) = I e P
1
(A) = A I, quindi
definiamo r
1
e r
2
come le soluzioni del sistema

+ =
=
,
2 1 2
1 1
r r r
r r

54

con le condizioni r
1
(0) = 1 e r
2
(0) = 0. Eseguendo i calcoli, troviamo facilmente r
1
(x) = e
x
e

=
x x
e e
x r ) (
2
. Perci:

) ( I A
e e
I e e
x x
x xA

+ =

, (17.4)

che si pu anche scrivere

I
e e
A
e e
e
x x x x
xA


+

=

. (17.5)

Nel caso in cui e siano complessi coniugati, diciamo = + i, = i, quest'ultima
formula diventa

I x x e A
x e
e
x
x
xA
|
|

\
|

sen cos
sen
. (17.6)

Nel caso 2), posto
1
=
2
= , abbiamo ancora P
0
(A) = I e P
1
(A) = A I, ma r
1
(x) e r
2
(x)
sono le soluzioni del sistema

+ =
=
,
2 1 2
1 1
r r r
r r


sempre con r
1
(0) = 1 e r
2
(0) = 0. Questa volta troviamo r
1
(x) = e
x
e r
2
(x) = xe
x
, Perci:

I x e A xe I A xe I e e
x x x x xA
) 1 ( ) ( + = + =

. (17.7)

ESEMPIO 17.2. Risolvere il sistema

+ =
+ =
2 1 2
2 1 1
3 2
4
y y y
y y y
con
|
|

\
|

=
2
4
) 0 ( Y .
SOLUZIONE. Questo lo stesso sistema dell'esempio 16.1, che gi stato risolto tramite
diagonalizzazione della matrice A. Essendo gli autovalori = 2 e = 5, la (17.5) d direttamente:

=

= I
e e
A
e e
e
x x x x
xA
2 5
2 5
2 5
5 2 2 5


|
|
|
|

\
|
+
+
=
|
|

\
|
+
|
|

\
|
=
x x x x
x x x x
x x x x
e e e e
e e e e
e e e e
2 5 2 5
2 5 2 5
5 2 2 5
3
2
3
1
3
2
3
2
3
1
3
1
3
1
3
2
1 0
0 1
3
2 5
3 2
1 4
3
,

dopodich ritroviamo subito la soluzione
|
|

\
|
+
+
=
x x
x x
e e
e e
x
5 2
5 2
2 4
2 2
) ( Y .

55
ESEMPIO 17.3. Risolvere il sistema

+ =
=
, 5 2
2
2 1 2
2 1 1
y y y
y y y
con
|
|

\
|
=
0
2
) 0 ( Y .
SOLUZIONE. In questo caso gli autovalori di
|
|

\
|
=
5 2
2 1
A sono entrambi uguali a 3;
perci, la (17.7) d:

=
|
|

\
|
+
|
|

\
|
= + =
1 0
0 1
) 3 1 (
5 2
2 1
) 3 1 (
3 3 3 3 x x x x xA
e x xe I x e A xe e

|
|

\
|
+

=
x x
x x
e x xe
xe e x
3 3
3 3
) 2 1 ( 2
2 ) 2 1 (
,

da cui ricaviamo la soluzione
|
|

\
|

=
|
|

\
|
|
|

\
|
+

=
x
x
x x
x x
xe
e x
e x xe
xe e x
x
3
3
3 3
3 3
4
) 4 2 (
0
2
) 2 1 ( 2
2 ) 2 1 (
) ( Y .

ESEMPIO 17.4. Risolvere il sistema

+ =
+ =
, 3
6
2 1 2
2 1 1
y y y
y y y
con
|
|

\
|

=
1
1
) 0 ( Y .
SOLUZIONE. In questo caso gli autovalori di
|
|

\
|

=
3 1
6 1
A sono 5 2 i + = e 5 2 i = ,
ma possiamo evitare di manipolare numeri complessi utilizzando direttamente la (17.6). Abbiamo
allora:

= |

\
|
+ = I x x e A
x e
e
x
x
xA
) 5 ( sen
5
2
) 5 cos(
5
) 5 ( sen
2
2


|
|
|
|

\
|
+
+
=
5 cos 5 sen
5
1
5 sen
5
1
5 sen
5
6
5 cos 5 sen
5
1
2 2 2
2 2 2
x e x e x e
x e x e x e
x x x
x x x
,

da cui troviamo

=
|
|

\
|

|
|
|
|

\
|
+
+
=
1
1
5 cos 5 sen
5
1
5 sen
5
1
5 sen
5
6
5 cos 5 sen
5
1
) (
2 2 2
2 2 2
x e x e x e
x e x e x e
x
x x x
x x x
Y

|
|
|
|

\
|

+
=
5 cos 5 sen
5
2
5 cos 5 sen
5
7
2 2
2 2
x e x e
x e x e
x x
x x
.

Vediamo infine le analoghe formule quando A di ordine 3, distinguendo i seguenti casi:
1) i tre autovalori sono tutti coincidenti;
2) due (e solo due) dei tre autovalori sono coincidenti;
3) i tre autovalori sono tutti distinti.

56
Nel caso 1) abbiamo P
0
(A) = I, P
1
(A) = A I, P
2
(A) = (A I)
2
, e inoltre le funzioni r
1
(x),
r
2
(x), r
3
(x) sono le soluzioni del sistema

+ =
+ =
=
,
2 3 3
1 2 2
1 1
r r r
r r r
r r


con r
1
(0) = 1, r
2
(0) = r
3
(0) = 0. Si trova facilmente r
1
(x) = e
x
, r
2
(x) = xe
x
ed
x
e
x
x r

=
2
) (
2
3
, e da ci
la formula


)
`

+ + =
2
2
) (
2
) ( I A
x
x I A I e e
x xA
. (17.8)

Nel caso 2), posto
1
=
2
= ,
3
= , abbiamo P
0
(A) = I, P
1
(A) = A I, P
2
(A) = (A I)
2
,
mentre le funzioni r
k
(x) sono le soluzioni del sistema

+ =
+ =
=
,
2 3 3
1 2 2
1 1
r r r
r r r
r r


con r
1
(0) = 1, r
2
(0) = r
3
(0) = 0. Questa volta si trova r
1
(x) = e
x
, r
2
(x) = xe
x
ed +

=
x
xe
x r ) (
3

2 2
) ( ) (
+

x x
e e
, che si pu anche scrivere

x x x
xe e e
2
) (
. Perci:

{ }
2
2
) (
) (
) ( I A
xe e e
x I A I e e
x x x
x xA

|
|

\
|

+ + =

. (17.9)

Infine, nel caso 3), posto
1
= ,
2
= ,
3
= , si ha P
0
(A) = I, P
1
(A) = A I, P
2
(A) =
= (A I)(A I), e per trovare le r
k
(x) occorre risolvere il sistema

+ =
+ =
=
,
2 3 3
1 2 2
1 1
r r r
r r r
r r


sempre con r
1
(0) = 1, r
2
(0) = r
3
(0) = 0. Qui si ha r
1
(x) = e
x
,

=
x x
e e
x r ) (
2
ed = ) (
3
x r
) )( ( ) )( ( ) )( (
+

+

=
x x x
e e e
. Perci si trova

) )( (
) )( ( ) )( ( ) )( (
) ( I A I A
e e e
I A
e e
I e e
x x x x x
x xA

|
|

\
|

+

+

+

+ =

.

57
Raccogliendo i termini che moltiplicano i tre esponenziali e
x
, e
x
, e
x
, la formula si pu
scrivere in modo pi semplice come segue:


) )( (
) )( (
) )( (
) )( (
) )( (
) )( (


+


+


=

I A I A
e
I A I A
e
I A I A
e e
x x x xA
. (17.10)

In particolare, se due dei tre autovalori sono complessi coniugati, diciamo = + i,
= i, la (17.10) diventa:

+
+
+
+
+
+ +
=

x
I A A
e
I A A
e e
x x xA
cos
) (
) 2 ( 2
) (
) ( 2
2 2
2
2 2
2 2 2


)
`

+
+ + +
+ x
A A
sen
) ) ((
) ( ) ( ) (
2 2
2 2 2 2 2 2
, (17.11)

formula che non contiene esplicitamente numeri complessi.

Utilizziamo ad esempio la (17.11) per calcolare e
xA
, dove
|
|
|

\
|

=
1 1 0
1 1 3
0 1 1
A . Essendo gli
autovalori
1
= 1 e
2,3
= i 2 1 , abbiamo = 1, = 1, = 2, e quindi:

=
)
`

+
+
+
+
= x
I A
x
I A A
e
I A A
e e
x x xA
2 sen
4 2
4 4
2 cos
4
2
4
5 2
2 2

=

|
|
|

\
|

+
|
|
|

\
|


+
|
|
|

\
|

=
0 1 0
1 0 3
0 1 0
2
2 sen
1 0 3
0 4 0
1 0 3
4
2 cos
3 0 3
0 0 0
1 0 1
4
x x
e
e
x
x


|
|
|
|
|
|
|

\
|
+ +
+ +
=
x
e
e x e x e e
x
e
x e x e
x
e e
x e x e
e
x
x x x x
x
x x
x x
x x
x
2 cos
4 4
3
2 sen
2
1
2 cos
4
3
4
3
2 sen
2
2 cos 2 sen
2
3
2 cos
4 4
2 sen
2
1
2 cos
4
3
4
.

In teoria, si potrebbero dare delle formula analoghe anche per valori di n maggiori di 3, ma la
trattazione diventa pi complessa, perch occorre distinguere molti casi (dipende dalle molteplicit
degli autovalori). Conviene perci in questi casi non dare delle formule "generali", ma piuttosto
applicare direttamente il metodo di Putzer. Ad esempio, sia da risolvere il sistema

=
+ =
+ + =
=
, 3
2
2
4 2 1 4
4 3 3
3 2 1 2
4 1 1
y y y y
y y y
y y y y
y y y
con la condizione iniziale
|
|
|

\
|

=
2
2
1
1
) 0 ( Y . Si vede facilmente che gli autovalori
sono
1
=
2
= 1,
3
= i e
4
= i. Perci, per determinare i coefficienti r
i
procediamo al solito
modo. Abbiamo intanto r
1
(x) = e
x
; r
2
la soluzione del problema

=
+ =
, 0 ) 0 (
) ( ) (
2
2 2
r
e x r x r
x
da cui r
2
(x) =
58
= xe
x
; r
3
(x) la soluzione del problema

=
+ =
, 0 ) 0 (
) ( ) (
3
3 3
r
xe x ir x r
x
da cui
ix x x
e
i
e
i
xe
i
x r
2 2 2
1
) (
3
+
+
= ;
infine, risolvendo il problema

=
+ =
, 0 ) 0 (
) ( ) ( ) (
4
3 4 4
r
x r x ir x r
troviamo
4 2
1
2
) (
4
ix ix
x x
e e
e e
x
x r

+
+ = , che si
pu anche scrivere
2
cos
2 2
x e
e
x
x
x
+ . Inoltre, il calcolo delle P
k
d:

|
|
|
|
|

\
|
= =
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
) (
0
I A P ; ;
2 0 3 1
1 0 0 0
0 2 0 1
2 0 0 0
) (
1
|
|
|
|
|

\
|

= = I A A P
;
2 6 6 5
2 0 3 1
0 0 0 0
4 0 6 2
2 0 3 1
1 0 0 0
0 2 0 1
2 0 0 0
2 0 3 1
1 0 0 0
0 2 0 1
2 0 0 0
) ( ) (
2
2
|
|
|
|
|

\
|

=
|
|
|
|
|

\
|

|
|
|
|
|

\
|

= = I A A P
=
|
|
|
|
|

\
|


|
|
|
|
|

\
|

= =
i
i
i
i
iI A I A A P
1 0 3 1
1 1 0 0
0 2 1 1
2 0 0 1
2 6 6 5
2 0 3 1
0 0 0 0
4 0 6 2
) ( ) ( ) (
2
3

.
2 2 6 6 6 5 3
2 6 3 3 4
0 0 0 0
4 12 6 6 2 8
|
|
|
|
|

\
|
+ +
+
+
=
i i i i
i i i
i i i


Perci dalla (17.3) si ha:

.
sen cos sen 3 cos 3 3 sen 3 sen
2
5
cos
2
3
2
3
sen cos 3 3 4 sen
2
3
cos
2
3
2
3
sen
2
1
cos 2 2
2
3
0 2
sen 2 cos 6 6 6 sen 3 cos 3 3 sen cos 4 ) 3 3 (
|
|
|
|
|
|

\
|
+ + + +
+ + +
+ + +
=
x x x x e x x x e
x x xe e x x e x x e xe
xe e xe
x x e xe x x e x x e x
e
x x
x x x x x
x x x
x x x x
xA

Infine, moltiplicando questa matrice per il vettore delle condizioni iniziali, si trova:

+ + =

=
+ =
+ + =
. sen
2
15
cos
2
11
2
15
sen cos
2
13
2
15 17
) 1 5 (
sen 2 cos 13 ) 12 15 (
4
3
2
1
x x e y
x x e
x
y
e x y
x x e x y
x
x
x
x


59

18. Metodo diretto per la risoluzione di un sistema di ED lineare omogeneo a coefficienti
costanti

Le formule viste sopra mostrano che, se
1
,
2
, ...,
n
sono gli autovalori della matrice A,
allora le componenti del vettore Y soluzione del sistema Y' = AY sono combinazioni lineari di
funzioni esponenziali
x
e
1

,
x
e
2

, ...,
x
n
e

, che eventualmente vanno moltiplicate per x, x


2
, ..., se un
autovalore presentasse molteplicit algebrica maggiore di 1 (per una coppia di autovalori complessi
coniugati avremo invece esponenziali moltiplicati per funzioni goniometriche, e se tali autovalori
hanno molteplicit maggiore di 1 dovremo considerare tali funzioni anche moltiplicate per x, x
2
, ...).
Questa osservazione ci suggerisce un metodo pi diretto ed elementare per la risoluzione di
un sistema di ED lineare a coefficienti costanti, che non prevede il calcolo esplicito della matrice
esponenziale e che in sostanza equivale ad un metodo dei coefficienti indeterminati. In pratica, dopo
aver determinato gli autovalori di A, occorre scrivere le funzioni y
1
, y
2
, ..., y
n
come combinazioni
lineari di funzioni note con coefficienti da determinare, quindi sostituirle nel sistema, applicando
anche le condizioni iniziali, se assegnate.
ESEMPIO 18.1. Risolvere il sistema

+ =
+ =
2 1 2
2 1 1
3 2
4
y y y
y y y
con
|
|

\
|

=
2
4
) 0 ( Y .
SOLUZIONE. Come abbiamo gi visto in precedenza risolvendo lo stesso sistema con altri
metodi, gli autovalori della matrice A sono 2 e 5; perci poniamo

+ =
+ =
.
5 2
2
5 2
1
x x
x x
De Ce y
Be Ae y


Calcolando le derivate e sostituendo nel sistema dato, abbiamo

+ + + = +
+ + + = +
), ( 3 ) ( 2 5 2
) ( ) ( 4 5 2
5 2 5 2 5 2
5 2 5 2 5 2
x x x x x x
x x x x x x
De Ce Be Ae De Ce
De Ce Be Ae Be Ae


cio 2A = 4A + C, 5B = 4B + D, 2C = 2A + 3C, 5B = 2B + 3D, che in effetti si riducono alle due
sole equazioni indipendenti

=
=
.
2
B D
A C
Ma dalle condizioni iniziali ricaviamo altre due relazioni tra
i coefficienti indeterminati, cio

= +
= +
; 2
4
D C
B A
il sistema complessivo ammette la soluzione A = 2,
B = 2, C = 4, D = 2, per cui ritroviamo la soluzione
|
|

\
|
+
+
=
x x
x x
e e
e e
x
5 2
5 2
2 4
2 2
) ( Y .

ESEMPIO 18.2. Risolvere il sistema

+ + =
+ =
+ =
, 4 5
2 2
3 2 1 3
3 2 2
2 1 1
y y y y
y y y
y y y
con
|
|
|

\
|
=
3
5
2
) 0 ( Y .
SOLUZIONE. In questo caso gli autovalori della matrice A sono 4 e i; perci poniamo

+ + =
+ + =
+ + =
. sen cos
sen cos
sen cos
4
3
4
2
4
1
x J x H Ge y
x F x E De y
x C x B Ae y
x
x
x

60
Derivando e sostituendo nel sistema dato, troviamo il sistema

+ + =
+ + =
+ + =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
, 4 5
4 5
4 5 4
4
2 2
2 2
2 2 4
J F C J
H E B H
G D A G
H E F
J F E
G D D
E B C
F C B
D A A
dove,
analogamente al caso precedente, le ultime tre equazioni si possono eliminare perch sono
conseguenza delle altre
(17)
. Ma dalle condizioni iniziali ricaviamo le altre tre equazioni A + B = 2,
D + E = 5, G + H = 3, e risolvendo il sistema formato da tutte queste equazioni troviamo ,
17
46
= A
,
17
12
= B ,
17
54
= C ,
17
46
= D ,
17
39
= E ,
17
48
= F ,
17
138
= G ,
17
87
= H
17
9
= J ; perci:

+ =
+ =
+ =
. sen
17
9
cos
17
87
17
138
sen
17
48
cos
17
39
17
46
sen
17
54
cos
17
12
17
46
4
3
4
2
4
1
x x e y
x x e y
x x e y
x
x
x


ESEMPIO 18.3. Risolvere il sistema

=
+ =
+ =
, 2
3
4
3 1 3
3 2 1 2
2 1 1
y y y
y y y y
y y y
con
|
|
|

\
|

=
1
1
0
) 0 ( Y .
SOLUZIONE. Qui gli autovalori sono 2 e 3, il secondo dei quali ha molteplicit algebrica
2. Tenendo conto delle regole riportate sopra, scriviamo

+ + =
+ + =
+ + =



.
3 3 2
3
3 3 2
2
3 3 2
1
x x x
x x x
x x x
Jxe He Ge y
Fxe Ee De y
Cxe Be Ae y


Derivando e sostituendo nel sistema, troviamo nove equazioni, di cui per scartiamo le ultime
tre. Mettendo le equazioni rimaste a sistema con quelle che si ottengono dalle condizioni iniziali,
troviamo il sistema


17
I sistemi lineari ricavati dall'applicazione del metodo diretto possono sembrare a volte molto grandi e difficilmente
risolubili. Si possono per dare le seguenti regole generali per facilitarne la soluzione: 1) determinare al pi presto le
equazioni "inutili" (che non sono necessariamente le ultime che vengono scritte); 2) utilizzare solo alla fine le equazioni
ricavate dalle condizioni iniziali.
61

= +
= +
= +
+ =
+ = +
+ =
+ =
+ = +
+ =
, 1
1
0
3 3
3 3
3 2
4 3
4 3
4 2
H G
E D
B A
J F C F
H E B F E
G D A D
F C C
E B C B
D A A


la cui soluzione
25
12
= A ,
25
12
= B ,
5
8
= C ,
25
3
= D ,
25
22
= E ,
5
8
= F ,
25
3
= G ,
25
28
= H ,
5
8
= J . In conclusione, abbiamo

=
+ =
+ =



.
5
8
25
28
25
3
5
8
25
22
25
3
5
8
25
12
25
12
3 3 2
3
3 3 2
2
3 3 2
1
x x x
x x x
x x x
xe e e y
xe e e y
xe e e y



19. Sistemi lineari a coefficienti costanti non omogenei

Consideriamo ora un sistema del tipo Y' = AY + Q(x), dove A al solito una matrice quadrata
di ordine n e Q(x) un vettore colonna con n componenti continue in un opportuno intervallo
J . Eventualmente, al sistema potr essere aggiunta la condizione Y(x
0
) = b, dove b un vettore
colonna di dimensione n, ed x
0
un punto fissato di J.
Si pu fare qui un ragionamento simile a quello che consente di risolvere un'ED lineare del
primo ordine; non entriamo nei dettagli di questo ragionamento, ma riportiamo direttamente la
formula risolutiva:


+ =
x
x
tA xA A x x
dt t e e e
0
0
) (
) (
Q b Y . (19.1)

ESEMPIO 19.1. Risolvere il sistema

+ + + =
=
+ + =
, 3 2
3
2
2
3 2 1 3
3 2 2
2
3 2 1 1
x
x
xe y y y y
y y y
e y y y y
con
|
|
|

\
|
=
0
0
0
) 0 ( Y .
SOLUZIONE. Abbiamo
|
|
|

\
|

=
3 1 2
1 3 0
1 1 2
A i cui autovalori sono 2 e 4, il primo dei quali di
molteplicit algebrica 2; essendo x
0
= 0 e
|
|
|

\
|
=
0
0
0
b , la (19.1) diventa

62



= =
x
x
A t x
x
x
tA xA
dt t e dt t e e
0 0
) ( ) (
) (
Q Q Y ,

dove
|
|
|
|

\
|
=
x
x
xe
e
x Q
2
2
0 ) ( .

Per calcolare e
xA
, possiamo ad esempio applicare la (17.9) con = 2 e = 4; essendo
|
|
|

\
|

=
1 1 2
1 1 0
1 1 0
2I A e
|
|
|

\
|
=
2 0 2
2 0 2
2 0 2
) 2 (
2
I A , otteniamo:

{ } =
|
|

\
|

+ + =
2
2 2 4
2
) (
2 4
) 2 ( I A
xe e e
x I A I e e
x x x
x xA

=
|
|
|
|
|
|

\
|

+ + + +

+
|
|

\
|
+
+

=
x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x
xe
e e
xe
e e
xe
e e
xe
e e
xe
e e
xe
e e
x x x
x x
x x
e
2
2 4
2
2 4
2
2 4
2
2 4
2
2 4
2
2 4
2
2 2
0
2 2
2 2
0
2 2
2 2
0
2 2
1 2
1 0
1


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

\
|
+ +
+ + + +
+
=
2 2 2 2
2 2
) 1 (
2 2
2 2 2 2
2 4
2 2
2 4
2 4
2 2
2 4
2 4
2 2
2 4
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
e e
xe xe
e e
e e
e x xe
e e
e e
xe xe
e e
.

Ora sostituiamo x con x t e moltiplichiamo per il vettore Q(t):

=
|
|
|
|

\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

\
|
+ +
+ + + +
+
=






t
t
t x t x
t x t x
t x t x
t x t x
t x t x
t x t x
t x t x
x t x
t x t x
A t x
te
e
e e
e t x e t x
e e
e e
e t x e t x
e e
e e
xe e t x
e e
t e
2
2
) ( 2 ) ( 4
) ( 2 ) ( 2
) ( 2 ) ( 4
) ( 2 ) ( 4
) ( 2 ) ( 2
) ( 2 ) ( 4
) ( 2 ) ( 4
2 ) ( 2
) ( 2 ) ( 4
) (
0
2 2
) ( ) (
2 2
2 2
) 1 ( ) (
2 2
2 2
) (
2 2
) ( Q

63

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

\
|
|

\
|
+ +
+
|

\
|
+ +
+

\
|
+ +
+
=

x t x
x t x
x t x
e x
t
e e
t
e x
t
e e
t
e x
t
e e
t
2 2 4
2 2 4
2 2 4
2 2
1
2
1
2 2
1
2
1
2
1
2
1
.

Integrando queste tre funzioni (rispetto alla variabile di integrazione t) tra 0 ed x, si ottiene
infine


|
|
|
|
|
|
|
|

\
|
|

\
|
+
|

\
|
+ + +
|

\
|
+ +
=
|
|
|
|
|
|
|
|
|

\
|
|

\
|
+ + +
|

\
|
+ + +
|

\
|
+ + +
=


x x
x x
x x
x
x
x
t
x
x
x
x
t
x
x
x
x
t
x
e x x e
e x x e
e
x
x e
dt x
t
e dt e t
e
dt x
t
e dt e t
e
dt x
t
e dt e t
e
2 2 4
2 2 4
2 2 4
0
2
0
2
4
0
2
0
2
4
0
2
0
2
4
8
3
4
3
4
3
8
3
8
3
4
3
4
3
8
3
8
3
4 4
3
8
3
2 2
1
) 1 (
2
2 2
1
) 1 (
2
2 2
1
) 1 (
2
Y . (19.2)

Osserviamo per che in casi come questo appena visto, dove il vettore Q(x) costituito di
funzioni dello stesso tipo di quelle che appaiono negli integrali generali di sistemi omogenei,
ancora possibile applicare un procedimento diretto, come nel paragrafo precedente. Ad esempio, il
sistema appena visto pu anche essere risolto scrivendo

+ + + =
+ + + =
+ + + =
,
2 2 4 2 2
3
2 2 4 2 2
2
2 2 4 2 2
1
x x x x
x x x x
x x x x
e Mx Le Kxe Je y
e Hx Ge Fxe Ee y
e Dx Ce Bxe Ae y


dove la presenza dei termini in x
2
e
x
si giustifica tenendo presente che in Q(x) appare e
2x
moltiplicato
per polinomi di grado non superiore ad 1, e il numero 2 figura tra gli autovalori di A. Derivando e
sostituendo nel sistema dato, troviamo:

+ + + + + + + + +
+ + + + = + + + + +
+ + +
+ + + + = + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + = + + + + +
, ) ( 3 ) (
) ( 2 2 4 ) 2 2 ( ) 2 (
) (
) ( 3 2 4 ) 2 2 ( ) 2 (
) ( ) (
) ( 2 2 4 ) 2 2 ( ) 2 (
2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2
2 2 4 2 2 2 2 4 2 2
2 2 4 2 2
2 2 4 2 2 2 2 4 2 2
2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2
2 2 4 2 2 2 2 4 2 2
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
xe e Mx Le Kxe Je e Hx Ge Fxe Ee
e Dx Ce Bxe Ae e Mx Le xe M K e K J
e Mx Le Kxe Je
e Hx Ge Fxe Ee e Hx Ge xe H F e F E
e e Mx Le Kxe Je e Hx Ge Fxe Ee
e Dx Ce Bxe Ae e Dx Ce xe D B e B A


quindi, tenendo conto anche delle condizioni iniziali:

64

= +
= +
= +
+ + =
+ + =
+ + + = +
+ + = +
=
=
= +
= +
+ =
+ =
+ = +
+ + = +
. 0
0
0
3 2 2
3 2 4
1 3 2 2 2
3 2 2
3 2
3 4
3 2 2
3 2
2 2
2 4
2 2 2
1 2 2
L J
G E
C A
M H D M
L G C L
K F B M K
J E A K J
M H H
L G G
K F H F
J E F E
M H D D
L G C C
K F B D B
J E A B A


La soluzione di questo sistema (nel quale come al solito tre equazioni si possono eliminare in
quanto conseguenza delle altre dodici),
8
3
= A ,
4
1
= B ,
8
3
= C ,
4
3
= D ,
8
3
= E ,
4
3
= F ,
8
3
= G ,
4
3
= H ,
8
3
= J ,
4
3
= K ,
8
3
= L ,
4
3
= M , e da qui ritroviamo facilmente la soluzione
(19.2).

chiaro che questo procedimento vale solo in questi casi particolari; se invece nel vettore Q
appaiono funzioni di altro tipo, occorre necessariamente utilizzare la (19.1). Vediamo un ulteriore
esempio in proposito.

ESEMPIO 19.2. Risolvere il sistema

+ + =
+ =
, 2 cotg 4
2 sen
2 5
3
2 1 1
3
2 1 1
x e y y y
x
e
y y y
x
x
con
|
|

\
|
= |

\
|
2
1
4
Y .
SOLUZIONE. Naturalmente, la soluzione sar definita nell'intervallo
|

\
|
2
, 0 . Gli autovalori
della matrice
|
|

\
|
=
1 4
2 5
A sono 2 3i; perci, per calcolare e
xA
, possiamo applicare la (17.6):

=
|
|

\
|
|

\
|
+
|
|

\
|
=
1 0
0 1
2 sen
2
3
2 cos
1 4
2 5
2
2 sen
3
3
x x e
x e
e
x
x
xA


|
|

\
|

+
=
) 2 sen 2 (cos 2 sen 2
2 sen ) 2 sen 2 (cos
3 3
3 3
x x e x e
x e x x e
x x
x x
,

e da questa ricaviamo subito

65
=
|
|
|
|
|

\
|
|
|

\
|
|

\
|

|

\
|

\
|

\
|

|
|

\
|
|

\
|
+
|

\
|

=
|

\
|
|

\
|

\
|
|

\
|

\
|

2
2 sen
2
2 cos
2
2 sen 2
2
2 sen
2
2 sen
2
2 cos
4
3
4
3
4
3
4
3
4
x x e x e
x e x x e
e
x x
x x
A x


|
|

\
|
+
+
=

) 2 sen 2 (cos 2 cos 2


2 cos ) 2 sen 2 cos (
3 3
3 3
4
3
x x e x e
x e x x e
e
x x
x x
;


( )
( ) ( )
( ) ( ) |
|

\
|

+
=

)) 2 2 ( sen ) 2 2 (cos( ) 2 2 ( sen 2


) 2 2 ( sen )) 2 2 ( sen ) 2 2 (cos(
3 3
3 3
t x t x e t x e
t x e t x t x e
e
t x t x
t x t x
A t x
.

Moltiplichiamo quest'ultima matrice per il vettore
|
|
|
|
|

\
|
=
t e
t
e
t
t
t
2 cotg
2 sen
) (
3
3
Q :


( ) ( )
( ) ( )
=
|
|
|
|
|

\
|
|
|
|

\
|

+


t e
t
e
t x t x e t x e
t x e t x t x e
t
t
t x t x
t x t x
2 cotg
2 sen
)) 2 2 ( sen ) 2 2 (cos( ) 2 2 ( sen 2
) 2 2 ( sen )) 2 2 ( sen ) 2 2 (cos(
3
3
3 3
3 3



( )
=
|
|
|
|
|
|

\
|

+

+
=
t
t t x t x
e
t
t x
e
t
t x
e
t
t x t x
e
x x
x x
2 sen
2 cos ) 2 2 ( sen ) 2 2 cos(
2 sen
) 2 2 ( sen
2
2 sen
) 2 2 ( sen
2 sen
) 2 2 ( sen ) 2 2 cos(
3 3
3 3


( )
|
|
|
|
|

\
|
|
|

\
|
+ + +
+
=
t x
t
t
x t x
t
t
x x t x e
x t x e
x
x
2 cos 2 cos
2 sen
2 cos
2 sen 2 cos 2 sen
2 sen
2 cos
2 cos 2 cos 2 cotg 2 sen 2
2 sen 2 cotg 2 cos
2 2
3
3
.

L'integrazione tra
4

e x d:

=
|
|
|
|
|
|
|
|
|

\
|

+ + + |

\
|

|

\
|
+
=

x x x
x
x
x
x
dt
t
t
x x tdt x x x x tdt x e
x x e tdt x e
4
2
4 4
3
3
4
3
2 sen
2 cos
) 2 sen 2 (cos 2 cos ) 2 sen 2 (cos 2 cos
4
2 cotg 2 sen 2
2 sen
4
2 cotg 2 cos

66
=
|
|
|
|
|
|

\
|
)
`

\
|
+ + + + |

\
|

|

\
|
+
=
2
1
cos tg log
2
1
) 2 sen 2 (cos ) 2 sen 1 )( 2 sen 2 (cos
2
1
2 cos
4
2 sen log 2 sen
2 sen
4
2 sen log 2 cos
2
2 3
3
3
x x x x x x x x x x x e
x x e x x
e
x
x
x

|
|
|
|
|
|

\
|
)
`

+ + + |

\
|
+
|

\
|
+
=
x x x x x x x x x x x e
x x e x x
e
x
x
x
2 sen
2
1
2 cos
2
1
2 cos 2 sen 2 sen
2
1
2 cos
2
1
2 cos
4
tg log
2
1
2 sen log 2 sen
2 sen
4
2 sen log 2 cos
2
2 2 3
3
3
.

Inoltre il prodotto b
A x x
e
) (
0
d


|
|
|

\
| +
=
|
|
|

\
|
|
|
|

\
|
+
+

x e
x x e
e
x x e x e
x e x x e
e
x
x
x x
x x
2 sen 2
) 2 sen 2 (cos
2
1
) 2 sen 2 (cos 2 cos 2
2 cos ) 2 sen 2 cos (
3
3
4
3
3 3
3 3
4
3
.

In conclusione, la soluzione :

)
`

+ +

+ +
|

\
|
+ =
+ +
|

\
|
+ =
|

\
|

. 4 cos
2
1
4 sen
2
1
2 sen
2
5

2 cos
2
1
2 cos
4
tg log
2
1
2 sen log 2 sen
) 2 sen 2 (cos 2 sen
4
2 sen log 2 cos
2
3
2
4
3
3
3
1
x x x
x x x x x x e y
x x e x x e x x
e
y
x
x
x
x


Concludiamo con un breve cenno sui sistemi lineari a coefficienti variabili. Come si visto
nel par.6, l'ED del primo ordine a coefficienti continui qualsiasi y' + a(x)y = b(x) sempre
risolubile, eventualmente con l'introduzione di opportune funzioni integrali. Possiamo allora
considerare un sistema del tipo (14.6), che scriveremo nella forma

Y' = A(x)Y + Q(x), (19.3)

dove A(x) una matrice quadrata di ordine n il cui termine generico a
ij
(x) una funzione continua
nell'intervallo J , e Q(x) un vettore colonna costituito di n funzioni continue in . Purtroppo il
procedimento che consente di ottenere la (6.5) non generalizzabile al caso dei sistemi, a causa di
certe formule che non sono pi valide passando dagli scalari alle matrici. Esiste un procedimento
che consente di risolvere il sistema (19.3), ma si tratta di un metodo molto difficile da applicare
(18)
,
che prevede la risoluzione di n sistemi lineari omogenei a coefficienti variabili.

18
Il lettore interessato pu consultare ad esempio T.M. Apostol, Calcolo, vol.3, Bollati Boringhieri, Torino 1978, pagg.
113 e segg.