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Capitolo 6

Sesta lezione

6.1 Introduzione
Nel capitolo 2 abbiamo introdotto le equazioni differenziali del primo or-
dine come controparti formali dei sistemi dinamici caratterizzati da un solo
livello.
In questo capitolo vedremo per prima cosa le equazioni differenziali del se-
condo ordine ed esamineremo in che modo possono essere messe in relazione
con le equazioni differenziali del primo ordine. In particolare vedremo come
ad una equazione differenziale del secondo ordine corrispondano due equa-
zioni differenziali del primo ordine e come la corrispondenza sia tale che in
entrambi i casi l’equazione caratteristica sia la stessa in modo che gli autova-
lori e gli autovettori nei due casi siano gli stessi per cui la loro conoscenza è
tutto ciò di cui abbiamo bisogno per risolvere le nostre equazioni in entrambe
le forme.
Come conseguenza ci si può aspettare che la controparte di una equazione
differenziale del secondo ordine sia un sistema dinamico contenente due li-
velli.
Delle equazioni differenziali del secondo ordine presenteremo alcune tecniche
di soluzione. Fatto questo passeremo ad introdurre i sistemi lineari di due
equazioni differenziali del primo ordine. Di questi sistemi daremo due tec-
niche di soluzione una delle quali ci darà un modo per presentare in modo
formale la relazione che esiste fra le equazioni del secondo ordine e i sistemi
di due equazioni differenziali del primo ordine.
I sistemi di due equazioni differenziali del primo ordine rappresentano la con-
troparte formale dei modelli caratterizzati due livelli che interagiscono in vari
modi.
Il capitolo si chiude con alcuni cenni ai sistemi di più di due equazioni dif-

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6.2 Capitolo 6

ferenziali del primo ordine e alle loro relazioni con modelli contenenti più di
due livelli.
Si fa notare che la trattazione è limitata al caso di sistemi lineari per cui
esclude la trattazione di tutti quei casi in cui le variabili coinvolte compaiono
in termini che contengono, sotto qualche forma, il prodotto fra le variabili.
Questo esclude che si possano usare le tecniche che illustreremo in questa
sezione per la soluzione diretta dei sistemi di equazioni differenziali descrit-
tive dei modelli che abbiamo esaminato nei capitoli 4 e 5 a meno di ricorrere
a tecniche di approssimazione che fanno uso di espansioni in serie di Taylor
limitate al primo ordine. In questo modo, tuttavia, si definiscono gli anda-
menti nel tempo degli scostamenti da una condizione di equilibrio piuttosto
che gli andamenti nel tempo delle variabili di cui si sono fissate le condizioni
di equilibrio. Con questa avvertenza in mente si possono utilizzare le tecni-
che che vedremo in questo capitolo anche in questi casi, come del resto si è
già fatto negli esempi del capitolo 4.
Si fa notare, infine, che:

- in una equazione differenziale del primo ordine compare, nel caso più
generale, una variabile con la sua velocità di variazione;

- in una equazione differenziale del secondo ordine compare, nel caso più
generale, una variabile con la sua velocità di variazione e con la sua
accelerazione.

6.2 Equazioni differenziali del secondo ordi-


ne, la teoria
Una equazione differenziale del secondo ordine ha, nel caso più generale,
la forma seguente:
F (t, u, u̇, ü) = 0 (6.1)
La (6.1) stabilisce una relazione fra:

- la variabile indipendente t;

- la funzione incognita u(t);

- la sua derivata prima u̇;

- la sua derivata seconda ü.

In merito alla (6.1) si ha che:

256
6.2 Capitolo 6

- una funzione u(t) è una soluzione se:

(a) u(t) è continua ∀t ∈ [a, b],


(b) se ∀t ∈ [a, b] sono continue tutte le derivate fino a quella di ordine
2 della u(t),
(c) se la u(t) verifica tale uguaglianza;

- la soluzione è completamente specificata se si hanno 2 condizioni


iniziali, una per la funzione e una per la sua derivata prima;

- se tali valori iniziali mancano la soluzione contiene tante costanti


arbitrarie quante sono le condizioni mancanti.

In genere la (6.1) viene di solito esplicitata nella forma seguente:

ü(t) + a(t)u̇(t) + b(t)u(t) = f (t) (6.2)

per la quale si hanno le identiche condizioni di continuità per le derivate della


u(t) e per la u(t) stessa estese anche alla f (t) e nella quale i coefficienti a(t)
e b(t) sono funzioni continue del tempo.
Nella (6.2) compaiono due coefficienti variabili nel tempo e una funzione f (t)
che rappresenta una sollecitazione esterna ovvero un contributo esogeno alla
definizione della soluzione della nostra equazione differenziale e quindi alla
evoluzione nel tempo della sua soluzione u(t).
Sulla falsariga di quanto visto per le equazioni differenziali del primo ordine
la soluzione generale u(t) della (2.8) può essere espressa come:

u(t) = uo(t) + up (t) (6.3)

ovvero come somma:

- della soluzione uo (t) dell’equazione omogenea associata alla (6.2);

- di una soluzione particolare up (t) della (6.2).

Per equazione omogenea associata alla (2.8) si intende la seguente equazione


differenziale:
ü(t) + a(t)u̇(t) + b(t)u(t) = 0 (6.4)
La soluzione generale espressa dalla (6.3) contiene due costanti arbitrarie che
(come vedremo in seguito) derivano dalla soluzione della (6.4). Perché sia
possibile ottenere una soluzione particolare è necessario specificare tali co-
stanti arbitrarie. Per fare ciò è necessario conoscere due condizioni iniziali

257
6.2 Capitolo 6

che in genere sono rappresentate dai valori u(t0 ) e u̇(t0 ) per un qualche va-
lore t0 della variabile indipendente t sebbene di solito si ponga t0 = 0. In
alternativa si possono usare i due valori u(t0 ) e u(t1 ) oppure i due valori
u̇(t0 ) e u̇(t1 ) per due valori distinti t0 e t1 della variabile indipendente t. Nel
primo caso si parla propriamente di condizioni iniziali. In questo caso si
ha un teorema di esistenza e unicità che ci assicura che, date le ipotesi fatte,
il nostro problema ha una soluzione e tale soluzione è unica, almeno in un
intorno finito del punto (t0 , u(t0 )). Nel secondo caso si parla più propriamen-
te di condizioni al contorno. In questo caso non si dispone di un siffatto
teorema per cui, data una soluzione generale e due condizioni al contorno, è
necessario verificare caso per caso che una soluzione particolare che soddisfa
le condizioni al contorno date esiste ed è unica.
Nel caso più semplice (e anche l’unico che esamineremo in dettaglio nelle
presenti note) la (6.2) assume la forma seguente nella quale i coefficienti a e
b sono costanti:
ü(t) + au̇(t) + bu(t) = f (t) (6.5)
Daremo ulteriori dettagli in merito al caso generale nella sezione 6.9.
Il primo passo per risolvere la (6.5) consiste nel calcolare la soluzione uo (t).
Per fare ciò è necessario risolvere la seguente equazione omogenea associata:

ü(t) + au̇(t) + bu(t) = 0 (6.6)

Per la soluzione della (6.6) ci si ispira a quanto visto per le equazioni


differenziali del primo ordine nella forma:

u̇(t) + Au(t) = 0 (6.7)

Anche in questo caso, quindi, si cerca una soluzione avente la forma seguente:

u(t) = eλt (6.8)

con λ parametro costante (ovvero indipendente da t) incognito da determina-


re. Sostituendo la (6.8) nella (6.6) con semplici calcoli si arriva alla seguente
equazione di secondo grado nell’incognita λ, detta equazione numerica
associata o equazione caratteristica:

λ2 + aλ + b = 0 (6.9)

Per inciso si fa notare come si arrivi alla stessa equazione anche partendo
dalla seguente funzione:
u(t) = keλt (6.10)

258
6.2 Capitolo 6

con k costante arbitraria.


La (6.9) ha, come noto, due soluzioni λ1 e λ2 (i cui valori numerici devono
ancora essere determinati) per cui la si può riscrivere nella forma seguente:

(λ − λ1 )(λ − λ2 ) = 0 (6.11)

che può essere riscritta come:

λ2 − (λ1 + λ2 )λ + λ1 λ2 = 0 (6.12)

Dal confronto fra la (6.9) e la (6.12) si ha:

λ1 + λ2 = −a

λ1 λ2 = b

per cui la costante a nella (6.9) coincide con la somma cambiata di segno
delle due radici della (6.9) stessa mentre la costante b contiene il prodotto di
tali radici.
In generale le radici λ1 e λ2 possono essere complesse coniugate ovvero
possono avere la forma seguente (con i2 = −1):

λ1 = w + iz

λ2 = w − iz

(con w, z ∈ R) in modo che sia:

λ1 + λ2 = 2w

λ1 λ2 = w 2 + z 2 > 0

Date queste premesse si possono fare le seguenti considerazioni:

(1) se b < 0 le radici sono di sicuro reali (perché se fossero complesse


coniugate il loro prodotto, ovvero b, sarebbe positivo) ed hanno segno
discorde ovvero una è positiva e una è negativa;

(2) se b = 0 e a 6= 0 allora una delle due radici è nulla e l’altra coincide


con −a;

(3) se b > 0 le radici sono o di segno concorde (ovvero sono tutte e due o
positive o negative in funzione del segno di a) oppure sono complesse
coniugate.

259
6.2 Capitolo 6

Nel caso (3) se le radici sono complesse coniugate si ha λ1 + λ2 = 2w = −a


ovvero:
a
w=− (6.13)
2
per cui si ha:
- se a > 0 si ha w < 0 e quindi le due radici hanno parte reale negativa
ovvero sono caratterizzate da una parte oscillatoria e da un inviluppo
dato da un esponenziale decrescente,

- se a < 0 si ha w > 0 e quindi le due radici hanno parte reale positiva


ovvero sono caratterizzate da una parte oscillatoria e da un inviluppo
dato da un esponenziale crescente.
Dall’algebra si sa che la (6.9) ha le soluzioni seguenti:

−a + a2 − 4b
λ1 = (6.14)
2

−a − a2 − 4b
λ2 = (6.15)
2
Da tali espressioni è immediato verificare che si ha:
λ1 + λ2 = −a

λ1 λ2 = b
Se come discriminante della (6.9) si definisce l’espressione seguente:

∆ = a2 − 4b (6.16)

si hanno i casi seguenti:


∆ > 0 per cui le due radici λ1 e λ2 sono reali e distinte;

∆ = 0 per cui le due radici λ1 e λ2 sono reali e coincidenti;

∆ < 0 per cui le due radici λ1 e λ2 sono complesse coniugate.


Partendo dalla (6.9) si può eseguire una analisi del segno delle sue radici
basandoci sulle permanenze e sulle variazioni di segno dei coefficienti a e b
per le quali si hanno i casi specificati nella Tabella 6.1. In questa tabella 1v
indica una variazione di segno, 1p una permanenza di segno per i coefficienti
a e b mentre 2v indica due variazioni di segno e 2p due permanenze di segno
per gli stessi due coefficienti.
Come regola generale si ha che:

260
6.2 Capitolo 6

a vs. b + −
+ 2p 1p,1v
− 2v 1v,1p

Tabella 6.1: Permanenze e variazioni

- ad ogni variazione corrisponde una radice positiva o di parte reale


positiva;

- ad ogni permanenza corrisponde una radice negativa o di parte reale


negativa.
Le suddette regole riguardano anche la parte reale delle radici complesse
coniugate λ1 = w + iz e λ2 = w − iz dal momento che sia la loro somma sia
il loro prodotto sono numeri reali.
Esempio 6.2.1 L’equazione λ2 − 3λ + 2 = 0 ha due variazioni, una da +
a − e una da − a +, per cui ammette due radici positive (o di parte reale
positiva). È facile vedere che le radici cercate sono λ1 = 1 e λ2 = 2 in modo
che sia λ1 + λ2 = 3 = −(−3) e λ1 λ2 = 2.

Esempio 6.2.2 L’equazione λ2 + 3λ + 2 = 0 ha due permanenze, una da +


a + e una da + a +, per cui ammette due radici negative (o di parte reale
negativa). È facile vedere che le radici cercate sono λ1 = −1 e λ2 = −2 in
modo che sia λ1 + λ2 = −3 e λ1 λ2 = 2.

Esempio 6.2.3 L’equazione λ2 − 2λ + 2 = 0 ha due variazioni, una da +


a − e una da − a +, per cui ammette due radici positive (o di parte reale
positiva). È facile vedere che le radici cercate sono λ1 = 1 − i e λ2 = 1 + i
in modo che sia λ1 + λ2 = 2 = −(−2) e λ1 λ2 = 2. Per ricavarle si osserva
che, assumendo che sia λ1 = w + iz e λ2 = w − iz, deve essere:
λ1 + λ2 = 2w = 2 da cui w = 1

λ1 λ2 = w 2 + z 2 = 2 da cui z = 1

Esempio 6.2.4 L’equazione λ2 + 2λ + 2 = 0 ha due permanenze, una da +


a + e una da + a +, per cui ammette due radici negative (o di parte reale
negativa). È facile vedere che le radici cercate sono λ1 = −1+i e λ2 = −1−i
in modo che sia λ1 + λ2 = −2 e λ1 λ2 = 2. Per ricavarle si può ragionare
come nell’esempio precedente.

Ricapitolando si ha che per la (6.9) si hanno i seguenti casi:

261
6.2 Capitolo 6

(1) due radici reali e distinte;

(2) due radici reali e coincidenti;

(3) due radici complesse coniugate.

Nel caso (1) le due radici sono λ1 6= λ2 e solo una delle due può essere nulla
(altrimenti si ricade nel caso (2)). In questo caso si ha:

λ1 = w 1

λ2 = w 2

con w1 6= w2 (altrimenti si ricade nel caso (2)).


Nel caso (2) si ha λ1 = λ2 = h ∈ R in modo che sia:

a = −2h

b = h2

In questo modo l’equazione caratteristica ha la forma seguente:

λ2 − 2hλ + h2 = 0 (6.17)

che può essere riscritta come.

(λ − h)2 = 0 (6.18)

da cui le due radici coincidenti.


Nel caso (3) le due radici hanno la forma seguente:

λ1 = w + iz

λ2 = w − iz

con z 6= 0 (altrimenti si ricade nel caso (2)) mentre può essere w = 0, come
accade se come equazione caratteristica si ha:

λ2 + a = 0 (6.19)

(con a > 0) che ha radici:



λ1 = +i a

λ2 = −i a

262
6.2 Capitolo 6

Da queste considerazioni sulle radici della (6.9) si deve ora passare alle
soluzioni della (6.6) che viene riscritta qui di seguito per comodità:

ü(t) + au̇(t) + bu(t) = 0 (6.20)

Al proposito si fa notare quanto segue.

- Se siamo nel caso (1) la soluzione generale dell’equazione omogenea


(6.20) ha la forma seguente:

u(t) = C1 eλ1 t + C2 eλ2 t (6.21)

nella quale i valori delle costanti C1 e C2 sono ricavati dalla conoscenza


di due condizioni iniziali. Si noti che se una delle due radici è nulla
nella (6.21) compare un termine costante.

- Se siamo nel caso (2) (per cui si ha λ1 = λ2 ) la soluzione generale


dell’equazione omogenea (6.20) ha la forma seguente:

u(t) = C1 eλ1 t + C2 teλ1 t (6.22)

nella quale i valori delle costanti C1 e C2 sono ricavati dalla conoscenza


di due condizioni iniziali. Si noti la presenza dei termini eλ1 t e teλ1 t
che sono linearmente indipendenti e costituiscono una base dello spazio
delle funzioni in questo caso particolare mentre nel caso precedente tale
base è rappresentata dalle funzioni eλ1 t e eλ2 t .

- Se siamo nel caso (3) (in modo che sia λ1 = w + iz e λ2 = w −


iz) la soluzione generale dell’equazione omogenea (6.20) ha la forma
seguente1 :

u(t) = C1 ewt cos(zt) + C2 ewt sen(zt) = ewt (C1 cos(zt) + C2 sen(zt))


(6.23)
nella quale i valori delle costanti C1 e C2 sono, di nuovo, ricavati dalla
conoscenza di due condizioni iniziali.
In questo caso si hanno i due sottocasi seguenti:

- se w 6= 0 nella (6.23) compare un termine inviluppo ewt che molti-


plica la somma di due termini periodici (rappresentata dal termine
(C1 cos(zt) + C2 sen(zt)) e tale inviluppo può essere crescente (se
w > 0) o decrescente (se w < 0);
1
Come vedremo meglio in seguito, per arrivare a questa forma della soluzione si sfrutta
la seguente relazione: eit = cost + isent.

263
6.3 Capitolo 6

- se w = 0 nella (6.23) compare solo la somma di due termini pe-


riodici (rappresentata dal termine (C1 cos(zt) + C2 sen(zt)) in mo-
do che la soluzione sia di tipo periodico e di ampiezza massima
cotante.

Nella sezione 6.3 presenteremo un po’ di esempi di equazioni differenziali


del secondo ordine (insieme ad alcuni esercizi) per risolvere i quali useremo
quanto visto finora. Prima di chiudere con questa parte più teorica ci preme
di sottolineare come, in molti casi, a noi basti condurre un’analisi di tipo
qualitativo nel senso che, ad esempio:

- se riusciamo a capire che le radici sono reali e negative questo fatto ci


basta per prevedere che la soluzione è di tipo esponenziale decrescente;

- se riusciamo a capire che le radici sono reali e almeno una p̀ositiva que-
sto fatto ci basta per prevedere che la soluzione è di tipo esponenziale
crescente;

- se riusciamo a capire che le radici sono complesse coniugate di par-


te reale negativa questo ci basta a capire che la soluzione è di tipo
oscillatorio decrescente o smorzato;

- se riusciamo a capire che le radici sono complesse coniugate di parte rea-


le positiva questo ci basta a capire che la soluzione è di tipo oscillatorio
di ampiezza crescente.

Si fa infine notare come il procedimento visto diffusamente in questa sezione


miri alla determinazione della soluzione di un’equazione differenziale omoge-
nea associata ad una equazione differenziale del secondo ordine quale la (6.5)
alla quale va poi sommata la soluzione particolare dell’equazione differenziale
del secondo ordine data.
L’analisi delle tecniche generali per la determinazione di una soluzione par-
ticolare della (6.5) al variare della f (t) esula dall’ambito delle presenti note.
Nella sezione 6.3 ci limiteremo, pertanto, ad esaminare alcuni semplici esempi
di determinazione della soluzione particolare di una equazione differenziale
non omogenea del secondo ordine. Per ulteriori dettagli ed esempi si rimanda
ai testi di Analisi quali [9].

264
6.3 Capitolo 6

6.3 Equazioni differenziali del secondo ordi-


ne, esempi ed esercizi
Esempio 6.3.1 Sia data la seguente equazione differenziale del secondo
ordine:
ü(t) + 3u̇(t) + 2u(t) = 0 (6.24)
Se ne determini la soluzione date le seguenti condizioni iniziali:

(1) u(0) = 1

(2) u̇(0) = 0

L’equazione caratteristica associata alla (6.24) è la seguente:

λ2 + 3λ + 2 = 0 (6.25)

La (6.25) ha due permanenze ovvero due radici negative la cui somma deve
essere −3 e il cui prodotto deve essere 2. Le radici cercate sono pertanto
λ1 = −1 e λ2 = −2 in modo che la soluzione generale della (6.25) sia la
seguente:
u(t) = C1 e−t + C2 e−2t (6.26)
Per applicare le condizioni iniziali si deve calcolare la derivata prima della
u(t) ovvero:
u̇(t) = −C1 e−t − 2C2 e−2t (6.27)
Utilizzando le condizioni iniziali si ricavano le seguenti equazioni nelle
incognite C1 e C2 :

C1 + C2 = 1

−C1 − 2C2 = 0

dalle quali si ricava facilmente che deve essere:

C1 = 2

C2 = −1

per cui la soluzione particolare dell’equazione differenziale data è la seguente:

u(t) = 2e−t − e−2t (6.28)

265
6.3 Capitolo 6

Esercizio 6.3.1 Sia data la seguente equazione differenziale del secondo


ordine:
ü(t) + au̇(t) + bu(t) = 0 (6.29)
Si fissino dei valori per i coefficienti a e b in modo per l’equazione
caratteristica corrispondente si verifichino i casi seguenti:

(1) l’equazione caratteristica ha due radici reali coincidenti negative;

(2) l’equazione caratteristica ha una radice nulla ed una negativa;

(3) l’equazione caratteristica ha due radici reali una negativa ed una


positiva;

(4) l’equazione caratteristica ha due radici complesse coniugate di parte


reale negativa.

Per ognuno di tali casi si indichi qualitativamente il corrispondente


andamento della X(t).

Esempio 6.3.2 Sia data la seguente equazione differenziale non omogenea


del secondo ordine:
ü(t) + 3u̇(t) + 2u(t) = t2 + t (6.30)
Se ne determini la soluzione generale.
La soluzione generale u(t) della (6.30) è ottenuta come somma della soluzione
uo (t) dell’equazione omogenea associata e di una soluzione particolare up (t)
della (6.30).
Dall’esempio 6.3.1 si ha:

uo(t) = C1 e−t + C2 e−2t (6.31)

Si fa notare che a questo livello non si possono usare le condizioni iniziali per
il calcolo delle costanti C1 e C2 dato che tali condizioni iniziali riguardano la
u(t) e non la uo (t).
Per quanto riguarda la soluzione particolare up (t), data la forma del secondo
membro della (6.30), la si cerca con la seguente struttura:

up = kt2 + ht + l (6.32)

con k, h ed l costanti da determinare. Dalla (6.32) si calcolano facilmente,


nell’ordine:
u̇p = 2kt + h (6.33)
üp = 2k (6.34)

266
6.3 Capitolo 6

Sostituendo tali espressioni nella (6.30) ed usando il principio di identità dei


polinomi (in base al quale due polinomi sono dentici se lo sono i coefficienti
delle potenze di pari grado) si ottiene k = 1/2, h = −1 e l = 1 in modo che
sia:
1
up (t) = t2 − t + 1 (6.35)
2
In conclusione la soluzione generale della (6.30) ha la forma seguente:
1
u(t) = uo(t) + up (t) = C1 e−t + C2 e−2t + t2 − t + 1 (6.36)
2
nella quale le costanti C1 e C2 sono ricavate dalla conoscenza di due
condizioni iniziali.

Esercizio 6.3.2 Sia data la seguente equazione differenziale non omogenea


del secondo ordine:

ü(t) − u̇(t) − 6u(t) = 2t2 − t + 3 (6.37)

Se ne determini la soluzione generale.

Esempio 6.3.3 Sia data la seguente equazione differenziale del secondo


ordine:
ü(t) + 3u̇(t) = 0 (6.38)
Se ne determini la soluzione date le seguenti condizioni iniziali:
(1) u(0) = 0

(2) u̇(0) = 1
L’equazione caratteristica associata alla (6.38) è la seguente:

λ2 + 3λ = 0 (6.39)

È immediato vedere che la (6.39) ha le seguenti radici: λ1 = 0 e λ2 = −3 in


modo che la soluzione generale della (6.38) sia la seguente:

u(t) = C1 + C2 e−3t (6.40)

Per applicare le condizioni iniziali si deve calcolare la derivata prima della


u(t) ovvero:
u̇(t) = −3C2 e−3t (6.41)
Utilizzando le condizioni iniziali si ricavano le seguenti equazioni nelle
incognite C1 e C2 :

267
6.3 Capitolo 6

C1 + C2 = 0
−3C2 = 1
dalle quali si ricava facilmente che deve essere:
C1 = 1/3
C2 = −1/3
per cui la soluzione particolare dell’equazione differenziale data è la seguente:
1 1 −3t
u(t) = − e (6.42)
3 3
Esempio 6.3.4 Sia data la seguente equazione differenziale del secondo
ordine:
ü(t) − 2u̇(t) + u(t) = 0 (6.43)
Se ne determini la soluzione date le seguenti condizioni iniziali:
(1) u(0) = 1
(2) u̇(0) = 0
L’equazione caratteristica associata alla (6.43) è la seguente:

λ2 − 2λ + 1 = 0 (6.44)

che ammette due radici reali coincidenti λ1 = λ2 = 1. La soluzione generale


della (6.43) è pertanto la seguente:

u(t) = C1 et + C2 tet (6.45)

Dalle condizioni iniziali è immediato ricavare C1 = 1 e C2 = −1 per cui la


soluzione particolare della (6.43) è la seguente:

u(t) = et − tet (6.46)

Esempio 6.3.5 Sia data la seguente equazione differenziale del secondo


ordine:
ü(t) + 2u̇(t) + 5u(t) = 0 (6.47)
Se ne determini la soluzione. L’equazione caratteristica della (6.47) è la
seguente:
λ2 + 2λ + 5 = 0 (6.48)
Da un esame della (6.48) si ha che le sue radici λ1 e λ2 devono soddisfare le
seguenti relazioni:

268
6.3 Capitolo 6

λ1 + λ2 = −2
λ1 λ2 = 5
Assumendo che tali radici siano complesse coniugate (ovvero che siano della
forma λ1 = w + iz e λ2 = w − iz) si ha che deve essere:
2w = −2 da cui w = −1
w 2 + z 2 = 5 da cui z = 2
Le due radici hanno pertanto i seguenti valori:
λ1 = −1 + 2i
λ1 = −1 − 2i
in modo che la soluzione generale della (6.47) sia:

u(t) = C1 e−t cos(2t) + C2 e−t sen(2t) (6.49)

che può essere scritta anche nella forma seguente:

u(t) = e−t (C1 cos(2t) + C2 sen(2t)) (6.50)

nelle quali i valori delle due costanti C1 e C2 sono ricavati sulla base di due
condizioni iniziali.
Dalla (6.50) si vede come la parte reale (ovvero −1) delle radici λ1 e λ2
determini l’inviluppo della soluzione mentre la parte immaginaria (ovvero
2) determina la frequenza delle oscillazioni periodiche. Dal momento che la
parte reale è negativa si ha un inviluppo decrescente. Si fa notare che:
- se la parte reale è nulla si ha un inviluppo di ampiezza costante;
- se la parte reale è positiva si ha un inviluppo di ampiezza crescente.

Esempio 6.3.6 Si determini la soluzione generale della seguente equazione


differenziale:
ü = et + 1 (6.51)
Primo modo: si determina la soluzione u(t) come somma di una soluzione
particolare up (t) e della soluzione uo (t) dell’equazione omogenea associata:

ü = 0 (6.52)

Con due integrazioni successive della (6.52) è facile determinare la seguente


espressione:
uo (t) = kt + h (6.53)

269
6.3 Capitolo 6

con k, h ∈ R costanti arbitrarie che dipendono da due condizioni iniziali. Per


la up (t) la si assume della forma:

up (t) = et + λt2 (6.54)

perché si vuole avere un termine di tipo esponenziale oltre alla possibilità di


derivare due volte in modo da avere un termine costante. Dalla (6.54) con
una doppia derivazione si ha:

ü = et + 2λ (6.55)

per cui (confrontando la (6.55) con la (6.51)) si ha λ = 1/2 in modo che sia:

t2
up (t) = et + (6.56)
2
In conclusione si ha:
t2
u(t) = up (t) + uo(t) = et + + kt + h (6.57)
2
Secondo modo: si usa una variabile ausiliaria w in modo da scrivere le
seguenti relazioni:

u̇ = w

ü = ẇ

ẇ = et + 1 equivalente alla (6.51)

Integrando una volta l’ultima equazione si ottiene:

w = et + t + k (6.58)

Ricordando la prima delle suddette relazioni si ha:

u̇ = et + t + k (6.59)

in modo che, con una ulteriore integrazione, si ha:

t2
u = et + + kt + h (6.60)
2
In questo caso si è usata la tecnica che vedremo più in dettaglio nella sezione
6.4 per trasformare una equazione differenziale del secondo ordine in due

270
6.3 Capitolo 6

equazioni differenziali del primo ordine.


Terzo modo: è il modo diretto, non sempre utilizzabile. Si parte dalla:

ü = et + 1 (6.61)

Integrando una prima volta si ottiene:

u̇ = et + t + k (6.62)

e integrando di nuovo si ottiene.


t2
u = et + + kt + h (6.63)
2
Si fa notare che, in questo terzo modo, il procedimento nasconde al suo in-
terno l’applicazione del secondo modo. A rigore si dovrebbe scrivere la (6.61)
nella forma seguente:
d du
( ) = et + 1 (6.64)
dt dt
da cui si ha:
du
d( ) = (et + 1)dt (6.65)
dt
per cui la prima integrazione ci porta a:
du
= et + t + k (6.66)
dt
ovvero:
du = (et + t + k)dt (6.67)
dalla quale, con una ultima integrazione, si ottiene la (6.63).

Esercizio 6.3.3 Si risolva la seguente equazione differenziale omogenea del


secondo ordine:
ü + 4u̇ = 0 (6.68)
con le seguenti condizioni iniziali:
u(0) = 1

u̇(0) = 2

Esercizio 6.3.4 Si risolva la seguente equazione differenziale omogenea del


secondo ordine:
ü + 3u̇ + 2u = 0 (6.69)
con le seguenti condizioni iniziali:

271
6.4 Capitolo 6

u(0) = 1
u̇(0) = 0

Esercizio 6.3.5 Sapendo che l’equazione caratteristica associata ad una


equazione differenziale omogenea del secondo ordine ha le seguenti radici:
λ1 = 1
λ2 = −2
si scriva l’equazione differenziale omogenea del secondo ordine corrispondente
sotto il vincolo che il coefficiente del termine ü sia uguale a +1.

A questo punto, considerata la natura e gli scopi delle presenti note, si ritiene
inutile proseguire presentando ulteriori esempi ed esercizi sia pure focalizzati
alla presentazione di tecniche di soluzione di equazioni differenziali del se-
condo ordine di tipo non omogeneo.
In ogni modo, per ulteriori dettagli di tipo generale, si rimanda alla sezione
6.9 e alle altre sezioni conclusive del presente capitolo.

6.4 Da una equazione differenziale del secon-


do ordine a due del primo ordine
A questo punto si vuole affrontare e risolvere il seguente problema. Data
una equazione differenziale di tipo omogeneo del secondo ordine quale la
seguente:
ü + au̇ + bu = 0 (6.70)
la si vuole ricondurre ad un sistema equivalente di due equazioni differenziali
del primo ordine. L’equivalenza consiste nel fatto che:
- la (6.70) e il sistema che costruiamo hanno la stessa equazione
caratteristica;
- le due soluzioni del sistema che costruiamo sono tali che una coincide
con la soluzione della (6.70) e l’altra con la sua derivata prima.
Come noto alla (6.70) è associata la seguente equazione caratteristica:
λ2 + aλ + b = 0 (6.71)
dalla cui soluzione deriva la soluzione della (6.70).
Per operare la trasformazione voluta della (6.70) si procede nel seguente
modo:

272
6.5 Capitolo 6

(1) si introduce una funzione ausiliaria w tale che sia u̇ = w,


(2) in questo modo si ha ü = ẇ,
(3) come conseguenza della (1) e della (2) si può riscrivere la (6.70) nella
forma seguente:
ẇ + aw + bu = 0 (6.72)
Utilizzando le relazioni precedenti, la (6.70) si trasforma nel seguente sistema
di due equazioni differenziali del primo ordine:

u̇ = +w
(6.73)
ẇ = −bu −aw
che, in forma matriciale, assume la struttura seguente, con le ovvie
corrispondenze:
      
u̇ 0 1 u u
= =A (6.74)
ẇ −b −a w w
Come noto (al proposito vedi anche la sezione 6.6) per risolvere la (6.74) si
deve risolvere la seguente equazione:
det(A − λI) = 0 (6.75)
ovvero:  
−λ 1
det =0 (6.76)
−b −a − λ
dalla quale si ricava la seguente equazione di secondo grado nell’incognita λ:
λ2 + aλ + b = 0 (6.77)
che, come richiesto, coincide con la (6.71). Una volta ricavati i valori di λ
si possono ricavare gli andamenti di u e w ovvero della soluzione u(t) della
(6.70) e della sua derivata prima w(t). Si fa notare che per risolvere la (6.70)
servono due condizioni iniziali (ad esempio sulla u(t) e sulla u̇(t)) mentre per
risolvere la (6.74) servono una condizione sulla u(t) e una sulla w(t) (e quindi
sulla u̇(t)) ovvero servono le stesse informazioni.

6.5 Equazioni differenziali del secondo ordi-


ne, stabilità e stabilità asintotica
A questo punto sappiamo come risolvere l’equazione differenziale
seguente:
ü + au̇ + bu = 0 (6.78)

273
6.5 Capitolo 6

ovvero sappiamo ricavare una soluzione u(t) completamente specificata se


sono note due condizioni iniziali, ad esempio u(0) e u̇(0).
Oltre alla determinazione della soluzione della (6.78) siamo interessati alla
definizione delle condizioni di equilibrio di questa equazione differenziale. Le
condizioni di equilibrio si hanno in assenza di variazioni ovvero se è:
ü = 0
u̇ = 0
per cui, dalla (6.78), si ha:
u(t) = 0 ∀t
in modo che sia anche u(0) = 0. In questo caso si considera la perturbazione
ǫ(t) dalla condizione di equilibrio in modo da avere:

u(t) = ǫ(t) + u(0) = ǫ(t) (6.79)

in modo che la soluzione u(t) della (6.78) coincida con l’evoluzione nel tempo
della perturbazione ǫ(t) dallo stato di equilibrio.
Si hanno i seguenti casi:
- se ǫ(t) → k, con k piccolo, per t → +∞ la condizione di equilibrio è
detta essere stabile;
- se ǫ(t) → 0 per t → +∞ allora la condizione di equilibrio è detta essere
asintoticamente stabile;
- se ǫ(t) → ±∞ per t → +∞ allora la condizione di equilibrio è detta
essere instabile;
- se ǫ(t) oscilla attorno alla condizione di equilibrio si può parlare di
equilibrio indifferente e lo stesso vale nel primo caso ovvero in tutti
quei casi in cui l’evoluzione di una variabile u(t) si arresta su un valore
diverso sia dal valore iniziale sia dal valore di equilibrio u(t) = 0.
Si noti che il valore iniziale e il valore di equilibrio possono coincidere nel
qual caso non si ha alcuna evoluzione. Questo non ha, tuttavia, nulla a che
vedere con la stabilità asintotica o meno di un equilibrio che dipendono da
una perturbazione dallo stato di equilibrio.
Come abbiamo visto la (6.78) equivale al seguente sistema di equazioni
differenziali del primo ordine:

u̇ = +w
(6.80)
ẇ = −bu −aw

274
6.5 Capitolo 6

In questo caso si ha una condizione di equilibrio se sono soddisfatte le seguenti


condizioni:
u̇ = 0 da cui deriva, per la prima delle (6.80), w = 0
ẇ = 0 da cui deriva, per la precedente e per la seconda delle (6.80),
u = 0.
In questo caso le due equazioni (6.80) sono all’equilibrio se si ha sia u̇ = 0
(ovvero velocità nulla) sia ẇ = ü = 0 (ovvero accelerazione nulla). Queste
condizioni coincidono con quelle che abbiamo visto per la (6.78).
In questo caso si introducono:
- una perturbazione ǫ della u dall’equilibrio in modo che sia u(t) = ǫ(t)
e u̇(t) = ǫ̇(t),
- una perturbazione η della w dall’equilibrio in modo che sia w(t) = η(t)
e ẇ(t) = η̇(t).
In questo modo le (6.80) assumono la forma seguente:

ǫ̇ = +η
(6.81)
η̇ = −bǫ −aη
cosı̀ che le soluzioni u e w coincidono con e perturbazioni dalla condizione di
equilibrio (u∗ , w ∗ ) = (0, 0).
In questo caso si ha una condizione di equilibrio se si ha sia ǫ = 0 sia η = 0
in modo che si ha:
- una stabilità asintotica se ǫ(t) → 0 e η(t) → 0 per t → +∞;
- una condizione di instabilità se ǫ(t) → ±∞ o η(t) → ±∞ per t →
+∞;
- una condizione di stabilità o di equilibrio indifferente negli altri casi fra
cui quelli esaminati nel caso precedente.

Esempio 6.5.1 Nel caso dell’esempio 6.3.4 si è visto che l’equazione


differenziale omogenea seguente:

ü(t) − 2u̇(t) + u(t) = 0 (6.82)

con le condizioni iniziali date (ovvero u(0) = 1 e u̇(0) = 0) ha la seguente


soluzione:
u(t) = et − tet = (1 − t)et (6.83)
Come noto, la (6.82), come condizione di equilibrio, ha le condizioni seguenti:

275
6.5 Capitolo 6

ü(t) = 0

u̇(t) = 0
dalle quali discende u(t) = 0 per cui la condizione u(0) = 1 rappresenta una
perturbazione della condizione di equilibrio. Dato che che dalla (6.83) si ha:

limt−→+∞ u(t) = −∞ (6.84)

si ha che la condizione di equilibrio per la (6.82) è di tipo instabile. Al-


le stesse conclusioni si perviene se si trasforma la (6.82) in due equazioni
differenziali del primo ordine sulle quali si ripete l’analisi.

Esempio 6.5.2 Supponiamo di avere la seguente equazione differenziale:

ü + u̇ = 0 (6.85)

con le seguenti condizioni iniziali:


u(0) = 0

u̇(0) = 1
Per la (6.85) la condizione di equilibrio è la seguente:
ü(t) = 0

u̇(t) = 0
da cui discende u(t) = k = 0 per la prima condizione iniziale. Le condizio-
ni iniziali date rappresentano, quindi, una perturbazione della condizione di
equilibrio.
L’equazione caratteristica ha la forma seguente:

λ2 + λ = 0 (6.86)

ed ha come radici:
λ1 = 0

λ2 = −1
per cui si ha:
u(t) = C1 + C2 e−t

u̇(t) = −C2 e−t

276
6.5 Capitolo 6

Applicando le condizioni iniziali si ottiene:

C1 = 1

C2 = −1

ovvero:
u(t) = 1 − e−t (6.87)
u̇(t) = e−t (6.88)
Essendo u(∞) = 1 la condizione di equilibrio può essere definita come di tipo
indifferente.
Per capire il motivo di questa caratterizzazione si può considerare il seguente
caso più generale ovvero la stessa equazione differenziale:

ü + u̇ = 0 (6.89)

però con le seguenti condizioni iniziali:

u(0) = k

u̇(0) = h

con h 6= 0 e k 6= 0. In questo caso, utilizzando lo stesso procedimento, si


ottiene:

C1 = k + h

C2 = −h

in modo che sia:


u(t) = (h + k) − he−t (6.90)
e:
u̇(t) = he−t (6.91)
La (6.89) ha la seguente condizione di equilibrio:

u̇(t) = 0

ü(t) = 0

da cui discende u(t) = k 6= 0 per la prima condizione iniziale.


La condizione iniziale u̇(0) = h rappresenta, pertanto, una perturbazione
della condizione di equilibrio. Dal momento che si ha:

u(∞) = h + k

277
6.5 Capitolo 6

u̇(∞) = 0

si può dedurre che la condizione di equilibrio è di tipo stabile solo se è


h = 0 altrimenti è di tipo indifferente dal momento che, a seguito di una
perturbazione, la soluzione di equilibrio si modifica di conseguenza.
Facciamo ora le stesse considerazioni ma dopo aver trasformato la (6.89) in
un sistema equivalente di due equazioni differenziali del primo ordine. Per
prima cosa si introduce una funzione ausiliaria w in modo che sia:

u̇ = w

ü = ẇ

in modo da riscrivere la (6.89) nella forma seguente:



u̇ = +w
(6.92)
ẇ = −w

con le condizioni iniziali:

u(0) = k

u̇(0) = w(0) = h

La condizione di equilibrio, in questo caso, è la seguente:

u̇(t) = 0 e ẇ(t) = 0 da cui discende w(t) = 0

u(t) = k dalla prima condizione iniziale.

In questo caso si ha:  


0 1
A= (6.93)
0 −1
Per risolvere le (6.92) si imposta l’equazione caratteristica, la si risolve per
determinare gli autovalori, si calcolavo gli autovettori corrispondenti e si scri-
ve la soluzione come combinazione lineare di questi elementi. Per prima cosa
si imposta la seguente equazione:

det(A − λI) = 0 (6.94)

dalla quale si ottiene la seguente equazione caratteristica:

λ(λ + 1) = 0 (6.95)

che la le seguenti radici:

278
6.5 Capitolo 6

λ1 = 0
λ2 = −1
A questo punto si deve ricavare l’autovettore V1 associato all’autovalore λ1 =
0. Per fare ciò devo risolvere la seguente equazione:
AV1 = 0 (6.96)
Dato che la matrice A non è invertibile la (6.96) ha di sicuro una soluzione
non nulla quale la seguente:
 
1
V1 = (6.97)
0
Se si ripete lo stesso ragionamento per l’autovalore λ2 = −1, dal momento
che la matrice A−I non è invertibile, si ottiene il secondo autovettore cercato
ovvero V2 , linearmente indipendente rispetto al precedente, che può avere la
forma seguente (non si ha, infatti, nessuna unicità della soluzione):
 
1
V2 = (6.98)
−1
In questo modo si ottiene la seguente soluzione, combinazione lineare di tutti
gli elementi trovati:
     
u(t) 1 1
= C1 + C2 e−t (6.99)
v(t) 0 −1
Leggendo la (6.99) per righe si ottengono le seguenti espressioni:
u(t) = C1 + C2 e−t (6.100)
w(t) = −C2 e−t (6.101)
Utilizzando le condizioni iniziali, con semplici calcoli, si arriva alle seguenti
espressioni:
u(t) = (h + k) − he−t (6.102)
w(t) = he−t (6.103)
per le quali valgono le considerazioni già fatte a proposito della (6.90) e della
(6.91) a riprova della equivalenza dei due approcci.

Esempio 6.5.3 Supponiamo di avere la seguente equazione differenziale:


ü + au̇ + bu = 0 (6.104)
con a 6= 0 e b 6= 0 e con le seguenti condizioni iniziali;

279
6.6 Capitolo 6

u(0) = k

u̇(0) = h

con h ∗ k 6= 0.
Per la (6.104) la condizione di equilibrio è la seguente:

ü(t) = 0

u̇(t) = 0

da cui deriva u(t) = 0. Le condizioni iniziali sono, pertanto, delle pertur-


bazioni dalla condizione di equilibrio. Alla (6.104) corrisponde la seguente
equazione caratteristica:
λ2 + aλ + b = 0 (6.105)
Nel caso in cui la (6.105) abbia due radici λ1 e λ2 reali e distinte entrambe
non nulle (dato che si è assunto che sia a 6= 0 e b 6= 0) è facile vedere che:

- se λ1 < 0 e λ2 < 0 la condizione di equilibrio è asintoticamente


stabile;

- in tutti gli altri casi si ha una condizione di equilibrio instabile.

Se la (6.105) ha due radici complesse coniugate

λ1 = α + iβ

λ2 = α − iβ

(con β 6= 0) è facile vedere che:

- se α < 0 la condizione di equilibrio è asintoticamente stabile;

- se α > 0 la condizione di equilibrio è instabile;

- se α = 0 la condizione di equilibrio è detta essere di equilibrio in-


differente. Daremo una ulteriore giustificazione intuitiva di questa
dizione nell’esempio 6.7.1.

280
6.6 Capitolo 6

6.6 Due equazioni differenziali del primo


ordine
6.6.1 Introduzione
Nella sezione 6.4 abbiamo visto che una equazione differenziale del se-
condo ordine è equivalente ad un sistema di due equazioni differenziali del
primo ordine e abbiamo visto un metodo pratico per passare dalla prima al
secondo. Lo abbiamo poi visto all’opera negli esempi della sezione 6.5.
È immediato capire che percorrendo il metodo in direzione inversa si può
passare da un sistema di due equazioni differenziali del primo ordine di quel
tipo ad una equazione differenziale del secondo ordine. Nella presente sezio-
ne vedremo questo passaggio nel caso più generale ovvero nel caso di due
equazioni differenziali del primo ordine quali le seguenti:

u̇1 = a11 u1 + a12 u2 (a)
(6.106)
u̇2 = a21 u1 + a22 u2 (b)
Più in dettaglio ci proponiamo di presentare due approcci per la soluzione
delle (6.106) che diremo:
(1) approccio diretto,
(2) approccio indiretto.
Nell’approccio diretto si mira alla determinazione di una soluzione delle
(6.106) sotto forma di una coppia di funzioni u1 (t) e u2 (t) che soddisfano sia
le equazioni differenziali sia le condizioni iniziali.
Nell’approccio indiretto si riducono le (6.106) ad una equazione differen-
ziale del secondo ordine, ad esempio nella u2 . A questo punto si risolve tale
equazione in modo da determinare una espressione per la u2(t). Una volta
ottenuta una espressione per la u2 (t) si può usare la (b) delle (6.106) per
ricavare una espressione per la u1 (t) nella forma seguente:
u̇2 − a22 u2
u1 = (6.107)
a21
Simili considerazioni valgono, mutatis mutandis, se si parte da una equazione
differenziale del secondo ordine nella u1.
Prima di passare alla presentazione dei due approcci prendiamo in conside-
razione alcuni casi particolari delle (6.106) che possono essere di un qualche
interesse. Per ciascuno di questi casi si indicano i coefficienti che hanno va-
lore nullo mentre gli altri sono assunti avere valori diversi da zero.
Come primo caso si esamina il seguente. Se si ha a12 = 0 e a21 = 0 le (6.106)
(a) e (b) sono fra di loro indipendenti in modo che:

281
6.6 Capitolo 6

- per la (a) si abbia u1 (t) = u1 (0)ea11 t ,

- per la (b) si abbia u2 (t) = u2 (0)ea22 t .


Come secondo caso si esamina il seguente. Se si ha a12 = 0 si può risolvere
la (6.106) (a) in modo da avere:
u1 (t) = u1(0)ea11 t
e da ottenere una espressione della u2 come soluzione della seguente equazione
differenziale del primo ordine:

u̇2 = a21 u1 (0)ea11 t + a22 u2 (6.108)

Come terzo e ultimo caso si esamina il seguente. Se si ha a21 = 0 si può


risolvere la (6.106) (b) in modo da avere:
u2 (t) = u2(0)ea22 t
e da ottenere una espressione della u1 come soluzione della seguente equazione
differenziale del primo ordine:

u̇1 = a11 u1 + a12 u2 (0)ea22 t (6.109)

6.6.2 Approccio diretto


In questo caso si vuole un metodo per risolvere direttamente le equazioni
(6.110), sulla falsariga di quanto fatto per una singola equazione differenziale
del primo ordine. 
u̇1 = a11 u1 + a12 u2 (a)
(6.110)
u̇2 = a21 u1 + a22 u2 (b)
Le (6.110) possono essere riscritte nella seguente forma matriciale:
    
u˙1 a11 a12 u1
= (6.111)
u˙2 a21 a22 u2

ovvero, con le ovvie corrispondenze, nella forma sintetica seguente:

U̇ = AU (6.112)

Per ricavare una soluzione delle (6.110) si può procedere in modo simile a
quanto fatto per le equazioni differenziali del primo ordine ovvero si cercano
delle soluzioni aventi la seguente struttura:
u1 (t) = eλt v1

282
6.6 Capitolo 6

u2 (t) = eλt v2

con λ e sia v1 e v2 parametri da determinare. Le due suddette relazioni


possono essere scritte sinteticamente, con le ovvie corrispondenze, nella forma
seguente:
U(t) = V eλt (6.113)
Sostituendo le espressioni suddette nelle (6.110) si determinano facilmente le
seguenti eguaglianze:
 λt
λe v1 = a11 eλt v1 + a12 eλt v2
(6.114)
λeλt v2 = a21 eλt v1 + a22 eλt v2

che, notando che si ha eλt 6= 0, possono essere riscritte nella forma seguente:

(a11 − λ)v1 + a12 v2 = 0
(6.115)
a21 v1 + (a22 − λ)v2 = 0

oppure, in forma sintetica:

(A − λI)V = 0 (6.116)

Dall’algebra lineare si hanno le seguenti proprietà:

- se la matrice (A − λI) è invertibile (ovvero ha determinante non nullo)


allora l’unica soluzione della (6.116) è il vettore nullo V = 0 con v1 = 0
e v2 = 0;

- perché la (6.116) abbia come soluzione un vettore V 6= 0 la matrice


(A − λI) deve essere non invertibile ovvero deve essere

det(A − λI) = 0 (6.117)

Risolvendo la (6.117) si ottiene la seguente equazione di secondo grado


nell’incognita λ:
(a11 − λ)(a22 − λ) − a12 a21 = 0 (6.118)
che può essere riscritta nella forma seguente:

λ2 − (a11 + a22 )λ + (a11 a22 − a12 a21 ) = 0 (6.119)

Se si pone:

tr(A) = (a11 + a22 ) che definisce la traccia della matrice A ovvero la


somma degli elementi sulla sua diagonale principale

283
6.6 Capitolo 6

det(A) = (a11 a22 − a12 a21 ) che definisce il determinante della matrice
A

si può riscrivere la (6.119) nella forma seguente:

λ2 − tr(A)λ + det(A) = 0 (6.120)

A questo punto è necessario risolvere la (6.120) in modo da determinare due


valori λ1 e λ2 . Il procedimento esposto qui di seguito è valido se è λ1 6= λ2 .
Vedremo nel seguito come si può procedere nel caso in cui sia λ1 = λ2 . Per
ciascuno di tali valori è necessario risolvere la (6.116) ovvero è necessario
risolvere i due seguenti problemi:

(A − λ1 I)V1 = 0 (6.121)

(A − λ2 I)V2 = 0 (6.122)
in modo da determinare gli autovettori V1 e V2 con:
 
v11
V1 = (6.123)
v21
 
v12
V2 = (6.124)
v22
Una volta determinati tali autovettori è possibile determinare la soluzione
cercata nella forma seguente:

U(t) = C1 eλ1 t V1 + C2 eλ2 t V2 (6.125)

nella quale si ha:  


u1 (t)
U(t) = (6.126)
u2 (t)
mentre i valori delle due costanti arbitrarie C1 e C2 dipendono da due con-
dizioni iniziali. Diamo qui di seguito un esempio di applicazione di questo
approccio rimandando alla sezione 6.7 per ulteriori esempi.
Lo stesso esempio verrà utilizzato per illustrare l’applicazione dell’approccio
indiretto che presentiamo nella sezione 6.6.3 (vedi l’esempio (6.6.2)).

Esempio 6.6.1 Consideriamo il seguente sistema di equazioni differenziali


del primo ordine: 
u̇1 = u1 + u2
(6.127)
u̇2 = u1 − u2

284
6.6 Capitolo 6

Scrivendo la (6.117) in questo caso con:


 
1 1
A= (6.128)
1 −1

si ottiene facilmente la seguente equazione caratteristica:

λ2 − 2 = 0 (6.129)

per la quale si ottengono facilmente le soluzioni:



λ1 = 2

λ2 = − 2

Scrivendo la (6.121) in questo caso si ha:


 √    
1− 2 1√ v11 0
= (6.130)
1 −1 − 2 v21 0

dalla quale si ottiene, con semplici calcoli:


 
√ 1
V1 = (6.131)
2−1

Analogamente, scrivendo la (6.122) in questo caso si ha:


 
√ 1
V2 = (6.132)
− 2−1

In questo modo si ottiene la seguente soluzione generale del sistema dato di


due equazioni differenziali del primo ordine:
    √   √
u1 (t) √ 1 2t √ 1
= C1 e + C2 e− 2t (6.133)
u2 (t) 2−1 − 2−1

Come consueto i valori delle costanti C1 e C2 dipendono da due condizioni


iniziali.

In modo più formale si ha che per la (6.117) si hanno i tre casi seguenti legati
al tipo degli autovalori della matrice A:

(1) ha due radici reali e distinte;

(2) ha due radici reali coincidenti;

285
6.6 Capitolo 6

(3) ha due radici complesse coniugate.


Si ricorda che A è la matrice quadrata (e precisamente di tipo 2x2) dei
coefficienti assunti costanti del seguente sistema di due equazioni differenziali
omogenee del primo ordine:

U̇ (t) = AU(t) (6.134)

con:
U̇ (t) = (u˙1 (t), u˙2 (t))

U(t) = (u1 (t), u2 (t))


Nel caso (1) se si indicano con λ1 e λ2 le due radici ovvero i due autovalori
si ha che la soluzione generale della (6.134) ha la forma seguente:

U(t) = C1 V1 eλ1 t + C2 V2 eλ2 t (6.135)

nella quale C1 e C2 sono due costanti arbitrarie i cui valori dipendono da due
condizioni iniziali e V1 e V2 sono gli autovettori corrispondenti agli autovalori
λ1 e λ1 .
Nel caso (2) in cui si ha λ1 = λ2 = λ si hanno due possibili sotto-casi:
- se la matrice A ha due autovettori V1 e V2 linearmente indipendenti
(ovvero tali che non si possa trovare un valore a ∈ R tale che sia
V1 = aV2 ) allora la soluzione generale della (6.134) ha la forma seguente:

U(t) = C1 V1 eλ1 t + C2 V2 eλ2 t (6.136)

come nel caso degli autovalori distinti;

- se la matrice A ha un solo autovettore V (ovvero non riesco a trovare un


altro autovettore linearmente indipendente da V ) allora, dato che, per
scrivere la soluzione, mi serve una coppia di vettori, cerco un vettore
W che soddisfi la seguente eguaglianza:

(A − λI)W = V (6.137)

in modo che la soluzione generale della (6.134) abbia la forma seguente:

U(t) = C1 V1 eλt + C2 (W + tV )eλt (6.138)

Nel caso (3) si hanno due autovalori complessi e coniugati aventi la forma
seguente:

286
6.6 Capitolo 6

λ1 = α + iβ

λ2 = α − iβ

In questo caso i due autovettori V1 e V2 possono essere scritti nelle forme


seguenti:

V1 = Re(V1 ) + iIm(V1 )

V2 = Re(V2 ) − iIm(V2 )

(nelle quali Re(x) indica la parte reale di x e Im(x) indica la parte


immaginaria di x) ovvero, con le ovvie corrispondenze, nella forma seguente:

V = W1 ± iW2

in modo che la soluzione generale della (6.134) abbia la forma seguente:

U(t) = C1 eαt (W1 cos(βt) − W2 sen(βt)) + C2 eαt (W1 sen(βt) − W2 cos(βt))


(6.139)
Nella sezione 6.7 sono forniti alcuni esempi illustrativi dei tre casi suddetti.

6.6.3 Approccio indiretto


In questo caso si considerano le due equazioni differenziali (6.106) che si
riscrivono qui di seguito per comodità:

u̇1 = a11 u1 + a12 u2 (a)
(6.140)
u̇2 = a21 u1 + a22 u2 (b)

Per ipotesi si assumono tutti i coefficienti aij 6= 0 per i, j ∈ {1, 2}.


Come primo passo si può derivare la prima equazione ottenendo:

ü1 = a11 u̇1 + a12 u̇2 (6.141)

che può essere risolta rispetto a u̇2 in modo da ottenere:


ü1 − a11 u̇1
u̇2 = (6.142)
a12
Dalla prima equazione si ottiene:
u̇1 − a11 u1
u2 = (6.143)
a12

287
6.6 Capitolo 6

Sostituendo la (6.142) e la (6.143) nella (6.140) (b) si ottiene:


ü1 − a11 u̇1 u̇1 − a11 u1
= a21 u1 + a22 (6.144)
a12 a12
dalla quale, infine, si ottiene la seguente equazione differenziale del secondo
ordine nella u1 :

ü1 − u̇1 (a11 + a22 ) + u1 (a11 a22 − a12 a21 ) = 0 (6.145)

la cui equazione caratteristica coincide con la (6.119).


Risolvendo la (6.145) con tecniche note si ricava una espressione della u1 (t)
che può essere usata nella (6.143) per ottenere una espressione della u2(t).

Esempio 6.6.2 Consideriamo il seguente sistema di equazioni differenziali


del primo ordine: 
u̇1 = u1 + u2 (a)
(6.146)
u̇2 = u1 − u2 (b)
Derivando la prima equazione si ottiene:

ü1 = u̇1 + u̇2 (6.147)

dalla quale si ottiene:


u̇2 = ü1 − u̇1 (6.148)
Dalla prima equazione si ha:

u2 = u̇1 − u1 (6.149)

Sostituendo la (6.148) e la (6.149) nella (6.146)(b) con semplici passaggi si


ottiene la seguente equazione differenziale del secondo ordine nella u1 :

ü1 − 2u1 = 0 (6.150)

L’equazione caratteristica corrispondente alla (6.150) è la seguente:

λ2 − 2 = 0 (6.151)

in modo che sia:



λ1 = 2

λ2 = − 2

288
6.7 Capitolo 6

Da tali valori si ottiene la seguente espressione per la u1 (t):


√ √
2t
u1 (t) = C1 e + C2 e− 2t
(6.152)

Utilizzando la (6.146) (a) riscritta nella forma seguente:

u2 = u˙1 − u1 (6.153)

si ottiene la seguente espressione per u2 (t):


√ √ √ √
u2 (t) = C1 ( 2 − 1)e 2t − C2 ( 2 + 1)e− 2t (6.154)

Nella (6.152) e nella (6.154) i valori delle costanti C1 e C2 dipendono da due


condizioni iniziali, una sulla u1 (t) e una sulla u2 (t).

6.7 Due equazioni differenziali del primo


ordine, alcuni modelli
In questa sezione vedremo alcuni esempi di coppie di equazioni differen-
ziali del primo ordine per le quali si applica l’approccio diretto in modo da
fornire esempi applicativi di quanto presentato nella parte finale della sezione
6.6.2.

Esempio 6.7.1 Supponiamo di avere le seguenti equazioni differenziali del


primo ordine: 
ẋ = −y (a)
(6.155)
ẏ = x (b)
In questo caso si ha:  
0 −1
A= (6.156)
1 0
Se si imposta e risolve la seguente equazione:

det(A − λI) = 0 (6.157)

si ottiene la seguente equazione caratteristica del secondo grado nell’incognita


λ:
λ2 + 1 = 0 (6.158)
per la quale si hanno le seguenti radici (o autovalori):

λ1 = i

289
6.7 Capitolo 6

λ2 = −i
Si fa notare che il calcolo degli autovalori è stato fatto imponendo che la
matrice A − λI sia non invertibile e questo fatto ci permette di impostare
le equazioni per il calcolo degli autovettori con la certezza di determinare
autovettori non nulli.
A questo punto si vuole l’autovettore V1 associato all’autovalore λ1 = i. Per
fare ciò si deve risolvere la seguente equazione:

AV1 = +iV1 (6.159)

È facile vedere che per V1 si può ricavare il valore seguente:


     
1 1 0
V1 = = +i (6.160)
−i 0 −1

Si vuole ora l’autovettore V2 associato all’autovalore λ2 = −i. Per fare ciò


si deve risolvere la seguente equazione:

AV2 = −iV2 (6.161)

È facile vedere che per V2 si può ricavare il valore seguente:


     
1 1 0
V2 = = −i (6.162)
i 0 −1

In questo modo gli autovettori sono scrivibili nella forma seguente:


   
1 0
V = W1 ± iW2 = ±i (6.163)
0 −1

Questo fatto ci permette di scrivere la soluzione cercata come avente la


struttura seguente:
 
x
= C1 (W1 cost − W2 sent) + C2 (W1 sent + W2 cost) (6.164)
y

dalla quale si ricavano facilmente le espressioni seguenti:

x(t) = C1 cost + C2 sent (6.165)

y(t) = C1 sent − C2 cost (6.166)


Elevando al quadrato la (6.165) e la (6.166) e sommandole membro a membro
si ottiene:
x2 (t) + y 2 (t) = C12 + C22 (6.167)

290
6.7 Capitolo 6

ovvero l’equazione di una circonferenza di centro l’origine e raggio:


q
ρ = C12 + C22 (6.168)

Considerando che la condizione di equilibrio per le (6.155) è la condizione x =


0 e y = 0 la (6.167) descrive l’orbita percorsa attorno al punto di equilibrio dal
punto di coordinate x(t), y(t) al variare della variabile indipendente t in tutti
i casi in cui tale condizione viene perturbata in modo che sia C1 + C2 6= 0. In
questo modo si ha una condizione di equilibrio che può essere detta di tipo
indifferente poiché la distanza dell’orbita dal punto di equilibrio è costante.
Se per le (6.155) si impongono le seguenti condizioni iniziali:
x(0) = 1
y(0) = 0
si ricavano i seguenti valori per le costanti arbitrarie:
C1 = 1
C2 = 0
in modo da ottenere:
x(t) = cost (6.169)
y(t) = sent (6.170)
e quindi:
x2 (t) + y 2(t) = 1 (6.171)
ovvero l’equazione di una circonferenza di centro l’origine e raggio unitario.
Esempio 6.7.2 Supponiamo di avere le seguenti equazioni differenziali del
primo ordine: 
ẋ = −5x + 2y (a)
(6.172)
ẏ = 2x − 2y (b)
In questo caso si ha:  
−5 2
A= (6.173)
2 −2
Se si imposta e risolve la seguente equazione:
det(A − λI) = 0 (6.174)
si ottiene la seguente equazione caratteristica di secondo grado nell’incognita
λ:
λ2 + 7λ + 6 = 0 (6.175)
La (6.175) ha due permanenze ovvero due radici λ1 e λ2 negative e tali che:

291
6.7 Capitolo 6

λ1 + λ2 = −7

λ1 λ2 = 6

per cui è facile derivare i seguenti valori:

λ1 = −1

λ2 = −6

Per il calcolo degli autovettori si devono risolvere la seguente equazione:

AV1 = λ1 V1 (6.176)

che, ad esempio, ci da:  


1
V1 = (6.177)
2
e la seguente equazione:
AV2 = λ2 V2 (6.178)
che, ad esempio, ci da:  
2
V2 = (6.179)
−1
Come deve essere i due autovettori, associati a due autovalori distinti, sono
linearmente indipendenti. Inoltre ogni coppia autovalore-autovettore produce
un pezzo della soluzione. Nel caso presente i due pezzi sono i seguenti:

u1 (t) = eλ1 t V1 (6.180)

u2 (t) = eλ2 t V2 (6.181)


in modo che la soluzione generale sia data dalla combinazione lineare di tali
pezzi costituenti ovvero in modo che sia:

U(t) = C1 u1 (t) + C2 u2 (t) = C1 eλ1 t V1 + C2 eλ2 t V2 (6.182)

con U(t) = (x(t), y(t)) e con C1 e C2 costanti arbitrarie i cui valori dipendono
da due condizioni iniziali note.

Esempio 6.7.3 Supponiamo di avere le seguenti equazioni differenziali del


primo ordine: 
ẏ = y + z (a)
(6.183)
ż = y + z (b)

292
6.7 Capitolo 6

In questo caso si ha:  


1 1
A= (6.184)
1 1
Se si imposta la seguente equazione:

det(A − λI) = 0 (6.185)

si ottiene la seguente equazione caratteristica:

λ2 − 2λ = 0 (6.186)

le cui radici (autovalori) sono:


λ1 = 0

λ2 = 2
Usando tecniche ormai note si ottengono due dei possibili autovettori:
 
1
V1 = (6.187)
−1
 
1
V2 = (6.188)
1
in modo che sia:
U(t) = C1 V1 + C2 eλ2 t V2 (6.189)
con U(t) = (y(t), z(t)) e con C1 e C2 costanti arbitrarie i cui valori dipendono
da due condizioni iniziali.
Dalla (6.189) si ottengono le seguenti espressioni:

y(t) = C1 + C2 e2t (6.190)

z(t) = −C1 + C2 e2t (6.191)


Le (6.183) come condizione di equilibrio hanno y + z = 0 ovvero, se y e z
sono vincolate ad assumere valori non negativi, y(t) = 0 e z(t) = 0. Per
introdurre una perturbazione nella condizione di equilibrio si assegnano le
seguenti condizioni iniziali:
y(0) = 1

z(0) = 1
che ci permettono di ricavare i seguenti valori delle costanti arbitrarie C1 e
C2 :

293
6.7 Capitolo 6

C1 = 0

C2 = 1

in modo che sia:


y(t) = e2t (6.192)
z(t) = e2t (6.193)
Da tali relazioni discende l’instabilità della condizione di equilibrio. È facile
vedere come dalle (6.183) si passi alla seguente equazione differenziale del
secondo ordine:
ÿ − 2ẏ = 0 (6.194)
Per ottenerla si confrontano le equazioni (a) e (b) in modo da ottenere ż = ẏ
che si usa nella versione derivata della (a) in modo da ricavare ÿ = ẏ + ẏ da
cui la (6.194). Alla (6.194) è associata una equazione caratteristica identica
alla (6.186). Si fa notare che, noti gli autovalori, è possibile scrivere l’equa-
zione caratteristica che ha tali autovalori come radici e da questa l’equazione
differenziale del secondo ordine corrispondente se si impone che il coefficiente
del termine ÿ sia uguale a +1.

Esempio 6.7.4 Supponiamo di avere le seguenti equazioni differenziali del


primo ordine: 
ẏ = y + z (a)
(6.195)
ż = −y + z (b)
In questo caso si ha:  
1 1
A= (6.196)
−1 1
Le (6.195) hanno una condizione di equilibrio possibile solo se si ha y(t) = 0
e z(t) = 0. Se si imposta la seguente equazione:

det(A − λI) = 0 (6.197)

si ottiene la seguente equazione caratteristica:

λ2 − 2λ + 2 = 0 (6.198)

che ha le seguenti radici (autovalori):

λ1 = 1 + i

λ2 = 1 − i

294
6.7 Capitolo 6

A questo punto per λ1 si vuole un autovettore V1 tale che sia:

AV1 = λ1 V1 (6.199)

È facile vedere che si ha:  


1
V1 = (6.200)
i
che deve essere combinato insieme al termine e(1+i)t . Per farlo si procede nel
modo seguente:
     
(1+i)t 1 t it 1 t 1
e =ee = e (cost + isent) (6.201)
i i i

Se espando e separo le parti reali dalle parti immaginarie ottengo:


   t   t   t 
(1+i)t 1 e cost + iet sent e cost e sent
e = = +i = V1 +iV2
i et icost − et sent −et sent et cost
(6.202)
In modo analogo per λ2 si vuole un autovettore V2 tale che sia:

AV2 = λ2 V2 (6.203)

È facile vedere che si ha:  


1
V2 = (6.204)
−i
che deve essere combinato insieme al termine e(1−i)t .
Se procedo in modo simile a quanto fatto per il primo autovalore ottengo:
   t   t 
(1−i)t 1 e cost e sent
e = −i = V1 − iV2 (6.205)
−i −et sent et cost

In questo modo si ha:


U(t) = C1 V1 + C2 V2 (6.206)
con U(t) = (x(t), y(t)). Dalla (6.206) si ricavano facilmente le seguenti
relazioni:
y(t) = C1 et cost + C2 et sent (6.207)
z(t) = −C1 et sent + C2 et cost (6.208)
dalle quali si ha che la condizione di equilibrio indicata è stabile solo se si ha
C1 = C2 = 0.

295
6.7 Capitolo 6

Esempio 6.7.5 Supponiamo di avere le seguenti equazioni differenziali del


primo ordine: 
ẏ = ay + z (a)
(6.209)
ż = az (b)
In questo caso si ha:  
a 1
A= (6.210)
0 a
Vediamo due modi per risolvere le (6.209). Il primo fa uso dell’approccio
diretto e lo presentiamo perché ci permette di chiarire un aspetto delicato
della teoria mentre il secondo sfrutta l’indipendenza fra l’equazione (b) e l’e-
quazione (a) che ci permette di risolvere l’equazione (b) in modo da usare
tale soluzione per risolvere, in un secondo passo, l’equazione (a).
Secondo l’approccio diretto si imposta la seguente equazione:

det(A − λI) = 0 (6.211)

dalla quale si deriva la seguente equazione caratteristica:

(a − λ)2 = 0 (6.212)

dalla quale si ottiene una radice doppia (ovvero di molteplicità algebrica pari
a 2) λ = a. Per il calcolo dell’autovettore corrispondente cerco un vettore
V = (v1 , v2 ) tale che sia:
AV = λV (6.213)
Dalla (6.213) si ottengono le seguenti relazioni:

av1 + v2 = av1

av2 = av2

dalle quali si ricava v2 = 0 e v1 qualunque per cui una possibile scelta è la


seguente:  
1
V = (6.214)
0
Poiché dalla (6.213) non si può ricavare un altro vettore linearmente indipen-
dente da V si ha che la molteplicità geometrica dell’autovalore λ è pari a 1.
Dal momento che, comunque, serve un altro vettore linearmente indipendente
da V per trovarlo cerco un vettore W tale che sia:

(A − aI)W = V (6.215)

296
6.7 Capitolo 6

Con facili calcoli si determina:


 
0
W = (6.216)
1

Si fa notare che se la ricerca di un vettore linearmente indipendente da V ha


successo si procede come nel caso delle radici reali e distinte.
La soluzione cercata è pertanto la seguente:

U(t) = C1 eat V + C2 eat (W + tV ) (6.217)

con U(t) = (y(t), z(t)). Dalla (6.217) si ricavano facilmente le espressioni


seguenti:
y(t) = C1 eat + C2 teat (6.218)
z(t) = C2 eat (6.219)
Per le (6.209) la condizione di equilibrio è la seguente:

ż = 0 da cui deriva (per la (b) z = 0

ẏ = 0 da cui deriva (per la condizione precedente) y = 0

Se si impongono le seguenti condizioni iniziali come perturbazioni dalla


condizione di equilibrio:

z(0) = 1

y(0) = 1

si ottengono facilmente i seguenti valori per le costanti C1 e C2 :

C1 = 1

C2 = 1

in modo che si ricavano le espressioni seguenti:

y(t) = eat + teat (6.220)

z(t) = eat (6.221)


Da tali relazioni si vede che la condizione di equilibrio:

- è asintoticamente stabile se si ha a < 0,

- è instabile se si ha a ≥ 0

297
6.7 Capitolo 6

Vediamo ora un altro modo per risolvere le (6.209). A questo scopo si sfrutta
il fatto che la (b) è indipendente dalla (a) per cui la si può risolvere per
ottenere la seguente soluzione:

z(t) = z(0)eat (6.222)

Se si sostituisce la (6.222) nella (a) si ottiene la seguente espressione:

ẏ = ay + z(0)eat (6.223)

Per risolvere la (6.223) si può applicare il metodo del fattore integrale molti-
plicando la (6.223) membro a membro per e−at . In questo modo si ottiene la
seguente espressione:
d
(ye−at ) = e−at z(0)eat = z(0) (6.224)
dt
dalla quale si deriva facilmente:

ye−at − y(0) = z(0)t (6.225)

e infine:
y = y(0)eat + z(0)teat (6.226)
Se alla (6.222) e alla (6.226) si impongono le stesse condizioni iniziali:

z(0) = 1

y(0) = 1

si ottengono di nuovo la (6.220) e la (6.221).

Si fa notare che nei casi in cui l’equazione caratteristica scrivibile sulla base
della matrice A ha due radici reali coincidenti λ1 = λ2 = λ (ovvero si ha un
autovalore di molteplicità algebrica pari a 2) si hanno i due casi seguenti:

- se si riesce a calcolare due vettori V1 e V2 linearmente indipendenti tali


che sia AV1 = λV1 e AV2 = λV2 allora si procede come nel caso di due
autovalori reali distinti;

- se non si riesce a calcolare due vettori V1 e V2 linearmente indipendenti


allora si cerca un vettore W tale che sia (A − λI)W = V in modo che
la soluzione cercata sia espressa nella forma seguente:

U(t) = C1 eλt V + C2 eλt (W + tV ) (6.227)

298
6.7 Capitolo 6

Esempio 6.7.6 Supponiamo di avere le seguenti equazioni differenziali del


primo ordine: 
ẋ = y (a)
(6.228)
ẏ = −4x (b)
In questo caso si ha:  
0 1
A= (6.229)
−4 0
In questo caso se si imposta la seguente equazione:

det(A − λI) = 0 (6.230)

si ottiene la seguente equazione di secondo grado nell’incognita λ:

λ2 − 4 = 0 (6.231)

dalla quale si ricavano i seguenti autovalori:

λ1 = 2i

λ2 = −2i

Se si risolve la seguente equazione AV1 = 2iV1 si ottiene facilmente:


     
1 1 0
V1 = = +i (6.232)
2i 0 2

Se si risolve la seguente equazione AV2 = −2iV2 si ottiene facilmente:


     
1 1 0
V2 = = −i (6.233)
−2i 0 2

In questo caso gli autovettori sono scrivibili nella forma seguente, con le ovvie
corrispondenze:
     
1 1 0
V = = ±i = W1 ± iW2 (6.234)
−2i 0 2

in modo che la soluzione generale della (6.228) abbia la forma seguente:

U(t) = C1 (W1 cos2t − W2 sen2t) + C2 (W1 sen2t + W2 cos2t) (6.235)

con U(t) = (x(t), y(t)) dalla quale si ricavano le espressioni seguenti:

x(t) = C1 cos2t + C2 sen2t (6.236)

299
6.8 Capitolo 6

y(t) = −2C1 sen2t + 2C2 cos2t (6.237)


Se si eleva la (6.236) al quadrato, la si moltiplica membro e membro per 4 e
la si somma membro a membro alla (6.237) elevata, a sua volta, al quadrato
si ottiene l’espressione seguente:

4x2 + y 2 = 4(C12 + C22 ) = 4ρ2 (6.238)

ovvero:
x2 y2
+ =1 (6.239)
ρ2 4ρ2
La (6.239) rappresenta l’equazione di un’ellisse di semiassi ρ e 2ρ ovvero
un’orbita chiusa attorno al punto di equilibrio 0, 0 che è l’unico punto di
equilibrio per le (6.228). Anche in questo caso, quindi, si parla di equilibrio
indifferente.

6.8 Due equazioni differenziali del primo


ordine: stabilità e stabilità asintotica
Nella presente sezione si riesaminano i concetti di stabilità e di stabilità
asintotica nel caso di due equazioni differenziali non lineari, nella fattispecie
si riesaminano i sistemi di due equazioni differenziali del primo ordine del
modello di Lotka-Volterra semplificato e del modello di Samuelson ma anche
quelli di un caso generale di due equazioni che devono essere specificate come
struttura per descrivere le interazioni di interesse.

6.8.1 Il modello di Lotka-Volterra semplificato


Il modello di Lotka-Volterra semplificato, che è stato presentato e discusso
nella sezione 4.5, si basa sulle seguenti equazioni differenziali:

Ẋ = FX (X, Y ) = X(a − γY ) (6.240)

Ẏ = FY (X, Y ) = Y (δX − b) (6.241)


nelle quali i coefficienti strettamente positivi a, b, α, δ hanno i significati noti.
In questo caso si hanno le seguenti condizioni di equilibrio:

(1) X1∗ = 0, Y1∗ = 0

(2) X2∗ = b/δ = mY , Y2∗ = a/γ = mX

300
6.8 Capitolo 6

Per analizzare di che tipo sia ciascuna delle due condizioni di equilibrio si
introducono degli scostamenti ǫ e η da una condizione di equilibrio generica
(X ∗ , Y ∗ ) in modo da scrivere:
X = X ∗ + ǫ ovvero ǫ = X − X ∗
Y = Y ∗ + η ovvero η = Y − Y ∗
come scostamento dall’equilibrio. Sulla base di tali relazioni si ha:
Ẋ = ǫ̇
Ẏ = η̇
Dal momento che si vuole che anche la X e la Y suddette siano soluzioni
delle equazioni differenziali date devono essere verificate le seguenti equazioni
differenziali:
Ẋ = ǫ̇ = FX (X ∗ + ǫ, Y ∗ + η) (6.242)
Ẏ = η̇ = FY (X ∗ + ǫ, Y ∗ + η) (6.243)
Se si approssimano la FX e la FY con due espansioni in serie di Taylor limiate
al primo ordine si ottengono le seguenti espressioni;
∂FX (X, Y ) ∂FX (X, Y )
ǫ̇ = FX (X ∗ , Y ∗ ) + ǫ +η (6.244)
∂X |X ,Y
∗ ∗ ∂Y |X ∗ ,Y ∗

∂FY (X, Y ) ∂FY (X, Y )


η̇ = FY (X ∗ , Y ∗ ) + ǫ +η (6.245)
∂X |X ∗ ,Y ∗ ∂Y |X ∗ ,Y ∗

ovvero, poiché si ha FX (X ∗ , Y ∗ ) = 0 e FY (X ∗ , Y ∗ ) = 0 per definizione di


equilibrio:
∂FX (X, Y ) ∂FX (X, Y )
ǫ̇ = ǫ +η (6.246)
∂X |X ∗ ,Y ∗ ∂Y |X ∗ ,Y ∗

∂FY (X, Y ) ∂FY (X, Y )


η̇ = ǫ +η (6.247)
∂X |X ,Y
∗ ∗ ∂Y |X ∗ ,Y ∗

Nel nostro caso si ricavano facilmente le espressioni delle derivate parziali


che compaiono nella (6.246) e nella (6.247) che pertanto assumono la forma
seguente:
ǫ̇ = (a − γY ∗ )ǫ − γX ∗ η (6.248)
η̇ = δY ∗ ǫ + (δX ∗ − b)η (6.249)
È facile verificare come la condizione di equilibrio = 0, X1∗ Y1∗
= 0 sia di tipo

instabile. Se, invece, si considera la condizione di equilibrio X2 = b/δ = mY ,
Y2∗ = a/γ = mX si ha:
γb
ǫ̇ = − X ∗ η (6.250)
δ
301
6.8 Capitolo 6

δa
η̇ = ǫ (6.251)
γ
Per risolvere tali equazioni differenziali le si può ricondurre ad una equazione
differenziale del secondo ordine. In questo caso se si deriva la prima delle
due rispetto al tempo e si usa la seconda si ottiene la seguente equazione
differenziale del secondo ordine nella variabile ǫ:

ǫ̈ + ω 2 ǫ = 0 (6.252)

nella quale si è posto ω = ab. Alla (6.252) corrisponde la seguente equazione
caratteristica:
λ2 + ω 2 = 0 (6.253)
che ha come radici:

λ1 = iω

λ2 = −iω

in modo che sia:


ǫ = ρ1 cosωt + ρ2 senωt (6.254)
con ρ1 e ρ2 costanti arbitrarie che dipendono da condizioni iniziali arbitrarie
(trattandosi di uno scostamento da una condizione di equilibrio).
Da questa espressione e dalla (6.250) si ottiene:

δω
η= (ρ1 senωt − ρ2 cosωt) = A(ρ1 senωt − ρ2 cosωt) (6.255)
γb

La (6.254) e la (6.255) definiscono le funzioni ǫ e η che esprimono gli


scostamenti nel tempo dalla condizione di equilibrio X2∗ = b/δ = mY ,
Y2∗ = a/γ = mX . È facile vedere come tali funzioni non ammettono li-
mite per t → +∞ per cui non si può concludere nulla in merito alla stabilità
asintotica di questa condizione di equilibrio.
Dal momento che le costanti ρ1 e ρ2 possono assumere valori arbitrari si può
porre ρ1 6= 0 e ρ2 = 0 in modo da ottenere:

ǫ = ρ1 cosωt (6.256)

η = Aρ1 senωt (6.257)


ovvero:
ǫ2 η2
+ =1 (6.258)
ρ21 Aρ21

302
6.8 Capitolo 6


La (6.258) rappresenta una ellisse di semiassi ρ1 e Aρ1 attorno al punto di
equilibrio per le perturbazioni (ǫ∗ , η ∗ ) = (0, 0) per cui si può affermare che
questa condizione di equilibrio è una condizione indifferente dato che descrive
l’orbita che le perturbazioni dalla condizione di equilibrio X2∗ = b/δ = mY ,
Y2∗ = a/γ = mX percorrono attorno alla condizione di equilibrio per le equa-
zioni (6.248) e (6.249). È facile vedere come si arrivi a conclusioni simili nel
caso duale in cui si ha ρ1 = 0 e ρ2 6= 0 e nel caso generale in cui si ha ρ1 6= 0
e ρ2 6= 0.
Che il punto (ǫ∗ , η ∗ ) = (0, 0) sia una condizione di equilibrio per le per-
turbazioni ǫ e η lo si ricava immediatamente da una analisi delle equazioni
differenziali (6.250) e (6.251).
In definitiva, considerando l’approssimazione lineare del primo ordine, si
ottengono i seguenti andamenti della X(t) e della Y (t):
X(t) = X ∗ + ǫ = mY + ρ1 cosωt (6.259)
Y (t) = Y ∗ + η = mX + Aρ1 senωt (6.260)

6.8.2 Il caso generale


Nel caso generale se si hanno due equazioni differenziali di tipo non lineare
aventi la struttura seguente:
Ẋ = FX (X, Y ) (6.261)
Ẏ = FY (X, Y ) (6.262)
∗ ∗
se ne può ricavare una condizione di equilibrio X , Y tale che sia:
FX (X ∗ , Y ∗ ) = 0 (6.263)
FY (X ∗ , Y ∗ ) = 0 (6.264)
In questo caso l’analisi della stabilità di questa condizione di equilibrio può
essere fatta in termini di due perturbazioni simultanee ǫ e η che determinano
una soluzione:
X = X∗ + ǫ
Y = Y∗+η
allo scopo di analizzare la stabilità della soluzione (ǫ∗ , η ∗) = (0, 0). In questo
caso si esamina il sistema linearizzato utilizzando uno sviluppo in serie di
Taylor arrestato al primo ordine in modo che sia:
∂FX (X, Y ) ∂FX (X, Y )
ǫ̇ = ǫ +η (6.265)
∂X |X ∗ ,Y ∗ ∂Y |X ∗ ,Y ∗

303
6.8 Capitolo 6

∂FY (X, Y ) ∂FY (X, Y )


η̇ = ǫ +η (6.266)
∂X |X ∗ ,Y ∗ ∂Y |X ∗ ,Y ∗

In questo caso si ha che il punto (X ∗ , Y ∗ ) è asintoticamente stabile per il


sistema dato se il punto (ǫ∗ , η ∗ ) = (0, 0) è asintoticamente stabile per il
sistema linearizzato rappresentato dalla (6.265) e dalla (6.266) mentre se il
punto (X ∗ , Y ∗ ) non è asintoticamente stabile per il sistema dato allora il
punto (ǫ∗ , η ∗ ) = (0, 0) non è asintoticamente stabile per il sistema linea-
rizzato. Più formalmente si ha che una condizione di equilibrio (X ∗ , Y ∗ ) si
dice essere asintoticamente stabile per un sistema dinamico se data una
qualunque soluzione (X(t), Y (t)) sono verificate le seguenti condizioni:
(1) la soluzione (X(t), Y (t)) è stabile ovvero si mantiene vicina alla condi-
zione di equilibrio (X ∗ , Y ∗ ) se la condizione iniziale (X(0), Y (0)) è suf-
ficientemente vicina alla condizione di equilibrio (X ∗ , Y ∗ ) ovvero ricade
nel cosiddetto bacino di attrazione di questa;

(2) la seguente condizione è verificata:

limt→+∞ (X(t), Y (t)) = (X ∗ , Y ∗ ) (6.267)

Perché la soluzione (ǫ∗ , η ∗ ) = (0, 0) del sistema linearizzato sia asintotica-


mente stabile per il sistema linearizzato nella X e nella Y è necessario e
sufficiente che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

limt→+∞ ǫ(t) = 0 (6.268)

limt→+∞ η(t) = 0 (6.269)


Nel caso del sistema linearizzato rappresentato dalla (6.265) e dalla (6.266)
la stabilità della soluzione (ǫ∗ , η ∗ ) = (0, 0) dipende dagli autovalori della
matrice:
∂FX (X,Y ) ∂FX (X,Y )
!
∂X |X ∗ ,Y ∗ ∂Y |X ∗ ,Y ∗
A= ∂FY (X,Y ) ∂FY (X,Y ) (6.270)
∂X |X ∗ ,Y ∗ ∂Y |X ∗ ,Y ∗

Gli autovalori della matrice A sono i valori λ1 λ2 della variabile λ soluzioni


della seguente equazione:
det(A − λI) = 0 (6.271)
Se si ha:
λ1 = γ1 + iω
λ2 = γ1 − iω
si ha che:

304
6.8 Capitolo 6

- se γ1 < 0 e γ2 < 0 allora la soluzione (ǫ∗ , η ∗ ) è asintoticamente stabile


per cui lo è anche la condizione di equilibrio (X ∗ , Y ∗ ) in modo che si
abbia X → X ∗ e Y → Y ∗ per t → +∞;

- se γ1 ≥ 0 o γ2 ≥ 0 (con γ1 + γ2 6= 0) allora la soluzione (ǫ∗ , η ∗) è


instabile per cui la soluzione (X, Y ) si allontana dalla condizione di
equilibrio (X ∗ , Y ∗ );

- se γ1 = 0 e γ2 = 0 allora non si può dire nulla in merito alla stabilità


asintotica o alla instabilità della soluzione (ǫ∗ , η ∗ ) e si può solo verificare
o la stabilità oppure l’esistenza o meno di una condizione di equilibrio
indifferente.

Si fa notare che perché il sistema seguente:


   
ǫ̇ ǫ
=A (6.272)
η̇ η

ammetta come sua soluzione di equilibrio la soluzione nulla


   
ǫ 0
= (6.273)
η 0

la matrice A deve essere invertibile ovvero deve avere un determinante


non nullo. È immediato verificare come questa condizione sia soddisfat-
ta, ad esempio, per le condizioni di equilibrio del modello di Lotka-Volterra
semplificato.

6.8.3 Il modello di Samuelson


Nel caso del modello di Samuelson si ha una popolazione di prede X e
una di predatori Y le cui interazioni sono governate dalla seguenti equazioni
differenziali:
Ẋ = FX (X, Y ) = (a − αX − γY )X (6.274)
Ẏ = FY (X, Y ) = (bX − β)Y (6.275)
nelle quali i parametri a, b, α, β e γ assumono valori strettamente positivi e
hanno i significati visti nella sezione 4.3.1.
Come abbiamo fatto per il modello di Lotka-Volterra semplificato (vedi la
sezione 6.8.1) come primo passo si vogliono individuare le condizioni di equi-
librio per le equazioni (6.274) e (6.275) e come secondo passo si vuole esami-
nare il tipo di ciascuna condizione di equilibrio.
Le condizioni di equilibrio sono le seguenti:

305
6.8 Capitolo 6

(1) X1∗ = 0 Y1∗ = 0


a
(2) X2∗ = α
= mX Y2∗ = 0
β ab−αβ
(3) X3∗ = b
= mY Y3∗ = γb
= αγ (mX − mY )
Dalla terza condizione di equilibrio si ricava il vincolo:

ab − αβ ≥ 0 (6.276)

che equivale al seguente:


mX ≥ mY (6.277)
e che deriva dal fatto che deve ovviamente essere Y3∗ ≥ 0.
A questo punto si deve calcolare la seguente matrice:
∂F (X,Y ) ∂F (X,Y )
!
X X
∂X |X ∗ ,Y ∗ ∂Y |X ∗ ,Y ∗
A= ∂FY (X,Y ) ∂FY (X,Y ) (6.278)
∂X |X ∗ ,Y ∗ ∂Y |X ∗ ,Y ∗

Dal momento che si ha:

FX (X, Y ) = (a − αX − γY )X (6.279)

FY (X, Y ) = (bX − β)Y (6.280)


la matrice A risulta avere la struttura seguente:

a − 2αX ∗ − γY ∗ −γX ∗
 
A= (6.281)
bY ∗ bX ∗ − β

A questo punto si deve valutare la matrice A come A∗ in ognuno dei punti di


equilibrio per ciascuno dei quali si calcolano gli autovalori ovvero le soluzioni
della seguente equazione nell’incognita λ:

det(A∗ − λI) = 0 (6.282)

in modo da poter stabilire di che tipo sia ciascuna delle tre condizione di
equilibrio.
Nel caso della condizione:
(1) X1∗ = 0 Y1∗ = 0
si ha:  
a 0
A= (6.283)
0 −β
in modo che gli autovalori siano:

306
6.8 Capitolo 6

λ1 = a > 0
λ2 = −β < 0
In questo caso la condizione di equilibrio è di tipo instabile.
Nel caso della condizione:
a
(2) X2∗ = α
= mX Y1∗ = 0
si ha:
−a −γ αa
 
A= (6.284)
0 b αa − β
in modo che gli autovalori siano soluzioni della seguente equazione:
a
(−a − λ)(b − β − λ) = 0 (6.285)
α
ovvero hanno i valori seguenti:
λ1 = −a < 0
λ2 = b αa − β = b( αa − βb ) = b(mX − mY )
per cui questa condizione di equilibrio è asintoticamente stabile se e solo
se si ha mX < mY .
Nel caso della condizione:
β ab−αβ
(3) X3∗ = b
= mY Y3∗ = γb
= αγ (mX − mY )
si ha:
−α βb −γ βb
 
A= (6.286)
b αγ ( αa − βb ) 0
in modo che gli autovalori siano soluzioni della seguente equazione:
β β2
λ2 + λα + aβ − α = 0 (6.287)
b b
con il vincolo che sia:
ab − αβ ≥ 0 (6.288)
ovvero:
a β
− ≥0 (6.289)
α b
I due autovalori hanno la seguente struttura:

αβ ∆
λ1,2 = − ± (6.290)
2b 2
con:
β2 β a β
∆ = α2 2 − 4 ( − ) (6.291)
b α α b
Si hanno i seguenti tre casi possibili:

307
6.9 Capitolo 6

(1) ∆ < 0

(2) ∆ = 0

(3) ∆ > 0
Nel caso (1) dalla (6.290) si hanno due autovalori complessi coniugati di
parte reale negativa per cui questa condizione di equilibrio in questo caso è
asintoticamente stabile.
Nel caso (2) dalla (6.290) si hanno due radici reali negative e coincidenti
per cui questa condizione di equilibrio in questo caso è asintoticamente
stabile.
Nel caso (3) si hanno le condizioni seguenti:
λ1 + λ2 = −α βb < 0
2
λ1 ∗ λ2 = aβ − α βb = βb (ab − αβ) ≥ 0 per la (6.288).
Se si ha λ1 ∗ λ2 > 0 i due autovalori sono di segno concorde e negativi (per
la prima condizione) per cui questa condizione di equilibrio in questo caso è
asintoticamente stabile. Questa condizione si verifica se si ha ab − αβ > 0
ovvero se si ha αa − βb > 0 ovvero mX > mY .
Se si ha λ1 ∗ λ2 = 0 ovvero si ha mX = mY si ha un autovalore nullo e
uno reale e negativo per cui non si può dire nulla sulla stabilità asintotica di
questa condizione di equilibrio in questo caso se non che può trattarsi di una
condizione di equilibrio stabile o indifferente.

6.9 Ulteriori dettagli sulle equazioni differen-


ziali del secondo ordine
Supponiamo di avere la seguente equazione differenziale del secondo
ordine:
ÿ = t (6.292)
La (6.292) definisce una accelerazione crescente nel tempo per cui è intuitivo
prevedere che la y(t) non possa tendere ad un valore finito per t → +∞.
Per risolvere la (6.292) si può procedere in due modi:
(1) con una doppia integrazione diretta,

(2) determinandone la soluzione generale come somma della soluzione del-


l’equazione omogenea associata e di una soluzione particolare della
(6.292).

308
6.9 Capitolo 6

Seguendo il primo modo si ha, in successione:

t2
ẏ = + C1 (6.293)
2
t3
y= + C1 t + C2 (6.294)
6
Seguendo il secondo modo si ha:

y(t) = yo (t) + yp (t) (6.295)

nella quale la yo (t) è soluzione della seguente equazione differenziale


omogenea:
ÿ = 0 (6.296)
per cui ha la forma seguente:

yo (t) = C1 t + C2 (6.297)

con C1 e C2 costanti arbitrarie dipendenti dalle condizioni iniziali.


Data la forma della (6.292) come yp (t) si può prendere una soluzione avente
la forma seguente:
yp (t) = kt3 (6.298)
Sostituendo nella (6.292) si ha:

ÿ = 6kt = t (6.299)

dalla quale si ricava k = 1/6 per cui la soluzione particolare cercata è la


seguente:
1
yp (t) = t3 (6.300)
6
in modo tale che sia:
t3
y(t) = yo (t) + yp (t) = + C1 t + C2 (6.301)
6
come soluzione generale dell’equazione differenziale data coincidente con la
(6.294).
Considerazioni analoghe possono essere fatte se la nostra equazione
differenziale del secondo ordine ha la forma seguente:

ÿ = f (t) (6.302)

309
6.9 Capitolo 6

a patto di essere in grado di integrare la funzione f (t). In questo caso si


ottiene: Z Z
y(t) = ( f (t)dt)dt + C1 t + C2 (6.303)

Supponiamo invece che la nostra equazione differenziale del secondo ordine


abbia la forma seguente:
ÿ = f (t, y, ẏ) (6.304)
e analizziamo i due casi seguenti nei quali l’equazione differenziale del secondo
ordine può essere ricondotta ad una equazione del primo ordine:

(1) la funzione f non dipende da y;

(2) la funzione f non dipende da t.

Nel caso (1) si ha:


ÿ = f (t, ẏ) (6.305)
In questo caso si può procedere introducendo una variabile ausiliaria z in
modo che sia ẏ = z e quindi ÿ = ż. In questo modo la (6.305) assume la
forma seguente:
ż = f (t, z) (6.306)
ovvero l’equazione differenziale originaria del secondo ordine in y si è trasfor-
mata in una equazione differenziale del primo ordine in z all cui risoluzione si
possono applicare i metodi visti nel capitolo 2. Un volta ricavata la soluzione
z = φ(t, C1 ) è possibile ricavare la soluzione cercata y con ulteriore passo di
integrazione in modo da ottenere:
Z
y = φ(t, C1 )dt + C2 (6.307)

Come notato nel capitolo 2 la (6.306) può essere risolta con il metodo del
fattore integrale a patto che si sappiano calcolare i necessari integrali. Se
questo non è possibile la z viene ricavata in forma implicita e questo ci
impedisce di ricavare una espressione per la y (il cui calcolo, in ogni caso,
richiede il calcolo di un integrale).

Esercizio 6.9.1 Si applichi il metodo presentato nei paragrafi precedenti per


risolvere la seguente equazione differenziale del secondo ordine:

ÿ + =t (6.308)
t

310
6.10 Capitolo 6

Nel caso (2) si ha:


ÿ = f (y, ẏ) (6.309)
In questo caso si può procedere introducendo una funzione incognita come
struttura della variabile y in modo da porre:
ẏ = p = p(y) (6.310)
e quindi:
dp(y)
ÿ = ṗ = (6.311)
dt
Se si considera la seguente catena di uguaglianze:
dp(y) dp y dp dp
= = ẏ = p (6.312)
dt dy dt dy dy
si ha:
dp dp
ÿ =
= p (6.313)
dt dy
In questo modo la (6.309) assume la forma seguente:
dp
p = f (y, p) (6.314)
dy
ovvero assume la forma di una equazione differenziale del primo ordine nella
variabile p vista come funzione della y. Con i metodi visti nel capitolo 2 si
può ricavare la p come:
p = φ(y, C1) (6.315)
in modo da poter riscrivere la (6.310) nella forma seguente:
dy
= p = φ(y, C1) (6.316)
dt
da cui è possibile ricavare:
dy
= dt (6.317)
φ(y, C1)
e infine:
dy
Z
= t + C2 (6.318)
φ(y, C1)
In questo caso i passi difficili sono rappresentati dal calcolo della funzione p
e poi dal calcolo dell’integrale a primo membro della (6.318).
Esercizio 6.9.2 Si applichi il metodo presentato nei paragrafi precedenti per
risolvere la seguente equazione differenziale del secondo ordine:
2y ÿ + ẏ 2 = 0 (6.319)

311
6.10 Capitolo 6

6.10 Oltre il numero due


Fino a questo punto abbiamo esaminato equazioni differenziali del secon-
do ordine e sistemi di due equazioni differenziali del primo ordine. Abbiamo
anche esaminato le relazioni esistenti fra le prime e i secondi in modo da
capire come entrambe siano associabili a modelli in cui sono presenti due
livelli.
Dagli esempi fatti nelle sezioni precedenti e dall’analisi teorica svolta fino a
questo punto dovrebbe essere chiaro che:

(1) da una equazione differenziale del secondo ordine si passa sempre a due
equazioni differenziali del primo ordine;

(2) il passaggio inverso è possibile solo se almeno una delle due equazioni
differenziali del primo ordine dipende dall’altra;

(3) una equazione differenziale del secondo ordine e il corrispondente si-


stema di due equazioni del primo ordine sono equivalenti nel senso
che:

(3a) la soluzione dell’equazione differenziale del secondo ordine coinci-


de con una delle soluzioni delle equazioni differenziali del primo
ordine,
(3b) la soluzione dell’altra equazione differenziale del primo ordine è in
relazione con la derivata della soluzione dell’equazione differenziale
del secondo ordine.

Il passo successivo è quello di passare ad una equazione differenziale del terzo


ordine quale la seguente:
...
u (t) + a(t)ü(t) + b(t)u̇(t) + c(t)u(t) = f (t) (6.320)

per la quale valgono le considerazioni fatte per le equazioni differenziali del


secondo ordine. Anche in questo caso la funzione f (t) rappresenta una sol-
lecitazione esterna i cui effetti si sommano (per la linearità) all’andamento
della u(t) in assenza di detta sollecitazione ovvero in autonomia. Come si
è visto nel caso delle equazioni differenziali del secondo ordine il caso più
sempliceè quello in cui i coefficienti a, b e c sono delle costanti che non dipen-
dono dal tempo e, contemporaneamente, la sollecitazione esterna è assente
in modo che la (6.320) assuma la forma seguente:
...
u (t) + aü(t) + bu̇(t) + cu(t) = 0 (6.321)

312
6.10 Capitolo 6

Nella (6.321) le derivate del primo e del secondo ordine sono ancora assimi-
labili, rispettivamente, ad una velocità e ad una accelerazione riferite alla
variabile u(t) mentre alla derivata terza non si riesce ad attribuire un corri-
spondente significato fisico. La soluzione generale della (6.321) dipende da
tre costanti arbitrarie per cui il calcolo di una soluzione completamente spe-
cificata della (6.321) richiede che si abbiano tre condizioni iniziali ovvero che
si conoscano i valori u(0), u̇(0) e ü(0).
Per risolvere la (6.321) si hanno, similmente a quanto visto per le equazioni
differenziali del secondo ordine, si hanno due approcci:

(1) approccio diretto

(2) approccio indiretto

Secondo l’approccio diretto si cerca una soluzione della (6.321) mediante


la soluzione dell’equazione caratteristica associata che ha la forma seguente:

λ3 + aλ2 + bλ + c = 0 (6.322)

Il procedimento di soluzione prevede che si calcolino le soluzioni della (6.322),


ovvero gli autovalori, in base alle quali si ricavano gli autovettori in modo da
determinare la soluzione u(t) come combinazione lineare degli autovettori e
di termini esponenziali dipendenti dagli autovalori.
Analogamente a quanto visto nel caso delle equazioni caratteristiche associate
alle equazioni differenziali del secondo ordine nel caso della (6.322) si possono
individuare i casi seguenti:

(1) una radice reale e due complesse coniugate;

(2) tre radici reali

(2a) distinte,
(2b) due coincidenti e una distinta,
(2c) tre coincidenti.

In ogni caso l’elemento qualificante è il segno della parte reale di tali radici. Se
tale segno è negativo si hanno soluzioni decrescenti o con oscillazioni smorzate
nel tempo mentre se tale segno è positivo si hanno soluzioni crescenti o con
oscillazioni crescenti nel tempo.
Un caso particolare degno di nota si ha se c = 0. In questo caso la (6.321)
assume la forma seguente:
...
u (t) + aü(t) + bu̇(t) = 0 (6.323)

313
6.10 Capitolo 6

che si presta ad una riduzione di ordine se si introduce una variabile ausiliaria


u̇ = w, In questo modo la (6.323) assume la forma seguente:

ẅ(t) + aẇ(t) + bw(t) = 0 (6.324)

dalla quale si ricava prima l’espressione della w(t) con le tecniche viste per le
equazioni differenziali del secondo ordine e poi, con una integrazione, quella
della u(t).
Secondo l’approccio indiretto si deve riscrivere l’equazione data come
un sistema di tre equazioni differenziali del primo ordine. Se si riprende
l’equazione data:
...
u (t) + aü(t) + bu̇(t) + cu(t) = 0 (6.325)
questo approccio richiede che si introducano le seguenti variabili ausiliarie:

u̇ = v

ü = v̇ = w
...
u = ẇ

Le variabili ausiliarie ci permettono di trasformare la (6.325) nel seguente


sistema di equazioni differenziali del primo ordine:

 u̇ = v (a)
v̇ = w (b) (6.326)
ẇ = −cu − bv − aw (c)

che può essere riscritto nella forma seguente, con le ovvie corrispondenze:

U̇ = AU (6.327)

dove la matrice A ha la struttura seguente:


 
0 1 0
A= 0 0 1  (6.328)
−c −b −a

Se ora si imposta la seguente equazione nell’incognita λ:

det(A − λI) = 0 (6.329)

con semplici calcoli si arriva ad una equazione nell’incognita λ identica alla


(6.322).
Anche in questo caso si ha quindi una corrispondenza fra una equazione

314
6.11 Capitolo 6

differenziale del terzo ordine e tre equazioni differenziali del primo ordine
analoga a quella che abbiamo visto esistere fra le equazioni differenziali del
secondo ordine e i sistemi di due equazioni differenziali del primo ordine.
Se, d’altra parte, si hanno tre equazioni differenziali del primo ordine (a
ciascuna delle quali può essere fatto corrispondere un modello Vensim con
un solo livello) si hanno i casi seguenti:

- le tre equazioni sono fra di loro indipendenti,

- due equazioni sono legate fra di loro mentre la terza è indipendente


dalle altre due,

- le tre equazioni sono fra di loro dipendenti.

Nel primo caso si hanno tre modelli senza interazioni reciproche per cui non è
possibile combinare in alcun modo le tre equazioni, nel secondo caso solo due
delle tre equazioni possono essere combinate fra di loro in modo da definire
una equazione differenziale del secondo ordine mentre nel terzo caso si ottiene
una equazione differenziale del terzo ordine combinando in modo opportuno
le tre equazioni date. Si ritiene degno di nota il fatto che in genere si usa la
trasformazione da una equazione differenziale del terzo ordine in un sistema
di tre equazioni differenziali del primo ordine (in modo da determinare un
modello Vensim sul quale eseguire delle simulazioni) mentre la trasformazione
inversa non viene quasi mai utilizzata.
Discorsi analoghi valgono nel caso di una equazione differenziale di ordine
n alla quale corrisponde, con la tecnica vista, un sistema di n equazioni
del primo ordine. Va da se che in questo caso l’equazione caratteristica è di
ordine n ed ha n radici. Anche in questo caso le radici sono o reali o complesse
coniugate a coppie in modo che le radici reali o le parti reali determinano gli
andamenti o gli inviluppi e le parti immaginarie determinino gli andamenti
oscillatori.

6.11 Modelli ed equazioni differenziali: com-


menti conclusivi
Nel capitolo 2 abbiamo visto le equazioni differenziali del primo ordine. In
questo caso abbiamo visto che esiste una tecnica generale, ovvero il metodo
del fattore integrale, che ci permette di risolvere equazioni differenziali del
primo ordine aventi la forma seguente:

L̇(t) + a(t)L(t) = f (t) (6.330)

315
6.11 Capitolo 6

con valore iniziale L(0) e nella quale a(t) e f (t) dipendono solo dal tempo t.
Nel capitolo 2 si è visto che:
(1) se f (t) = 0 la (6.330) descrive un sistema privo di sollecitazioni esterne
con una condizione di equilibrio L(t) = 0 che può essere di tipo stabile,
asintoticamente stabile o instabile;
(2) una funzione f (t) 6= 0 rappresenta una sollecitazione esterna a tale
sistema i cui effetti si sovrappongono a quelli che si hanno in assenza
di detta sollecitazione;
(3) se nel caso in cui sia f (t) = 0 la (6.330) non può mostrare andamenti di
tipo oscillatorio ma tali andamenti possono essere imposti dall’esterno
utilizzando una forma opportuna alla f (t) 6= 0 in modo da forzare la
dinamica del sistema nei modi voluti;
(4) se la variabile L(t) può essere associata ad un livello si ha che la L̇(t)
individua il flusso associato a tale livello per cui la (6.330) può essere
associata ad un modello contenente un solo livello la cui equazione di
bilancio ha la forma seguente:
L̇(t) = −a(t)L(t) + f (t) (6.331)
e la cui struttura è di facile determinazione mentre l’esecuzione delle
simulazioni richiede la conoscenza esplicita della struttura delle funzioni
a(t) e f (t).
Le cose non cambiano molto se si ha un certo numero di equazioni diffe-
renziali aventi la stessa struttura della (6.330). In questi casi le equazioni
differenziali sono fra di loro indipendenti in modo che possano essere risolte
una indipendentemente dalle altre. Le cose iniziano a complicarsi se le varie
equazioni non sono fra di loro indipendenti ma mostrano un certo numero di
legami che definiscono le dipendenze fra le equazioni.
Nelle altre sezioni di questo capitolo abbiamo visto diffusamente cosa accade
nel caso di due equazioni differenziali del primo ordine. Se, ad esempio, si
hanno le due equazioni differenziali seguenti:
L̇1 (t) + a1 (t)L1 (t) = f1 (t) (6.332)
L̇2 (t) + a2 (t)L2 (t) = f2 (t) (6.333)
si possono avere i casi seguenti:
- se f1 dipende solo da L2 e f2 dipende solo da L1 le due equazioni
possono essere messe in corrispondenza con una equazione differenziale
lineare del secondo ordine;

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6.11 Capitolo 6

- tali dipendenze possono coinvolgere rispettivamente anche L1 e L2 in


modi additivi (in modo da preservare la linearità) oppure moltiplicativi
(in modo che la linearità non sia mantenuta);

- se le equazioni non sono lineari le tecniche viste non sono utilizzabili


e un modo possibile di ricavare una soluzione è quello di ricorrere a
tecniche di linearizzazione.

Nel caso delle equazioni del secondo ordine non omogenee in genere non esiste
un metodo tipo quello del fattore integrale per le equazioni differenziali del
primo ordine. Considerazioni analoghe valgono per equazioni differenziali di
ordine superiore al secondo. Data la natura e lo scopo delle presenti note
non approfondiremo oltre la trattazione di questi argomenti rimandando ai
testi di Analisi Matematica per ulteriori approfondimenti.

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