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buznews.it/come-creare-un-trading-system-intermarket-parte-1/
September 2, 2020
Risolviamo le prime due domande che saltano subito in mente quando si parla di
trading system intermarket:
In realtà c’è una domanda più ambigua a cui vale la pena rispondere più avanti: perché
serve creare trading system intermarket?
1: correlazione piena. Esempio applicato al trading: gni volta che l’S&P500 fa +1%, il
Nasdaq fa +1%: correlazione piena.
0: correlazione nulla. Non si registra un legame regolare tra due serie storiche.
-1: correlazione inversa. Ogni volta che l’S&P500 fa +1%, Euro fa -1%: correlazione
inversa. (Lascio a te, verificare se sia vero questo specifico caso…)
Ecco che stiamo iniziando a rispondere alla prima domanda. Grazie alla correlazione,
possiamo stabilire se ci sia un legame tra due strumenti finanziari
differenti.
Ricordo che i future possono dividersi in due macro categorie, le quali possono
suddividersi ulteriormente in un totale di 8 mercati diversi.
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Abbiamo:
future finanziari,
indici,
obbligazionari,
valute;
materie prime;
metalli,
energetici,
granaglie,
carni,
coloniali.
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Correlazione tra Euro e S&P500
3/6
Correlazione tra Soia e S&P500
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Come si vede dai grafici, notiamo delle correlazioni profondamente diverse tra i diversi
future.
Ora ci rimane da capire solo se, ai fini di un trading system intermarket, ci interessa
una correlazione positiva, negativa o nulla.
Proseguiamo.
Come abbiamo visto, l’importante dell’analisi della correlazione, è che rispetti due
parametri importanti:
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non deve essere tendente a 0;
dev’essere regolare.
S&P500 – Nasdaq,
S&P500 – Gold,
S&P500 – TY,
Gold – Silver,
Crude Oil – Gasoline,
Soybean – Soybean Oil,
Live Cattle – Feeder Cattle.
PS: di seguito i rendimenti dei miei trading system intermarket nel 2020, compreso
quello presente nel corso Scrocchiarello.
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