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Buona lettura!
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Indice
Introduzione............................................................... 3
Conclusioni................................................................ 98
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Introduzione
Informazioni.
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informazioni.
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un Vantaggio Informativo sul resto del
mercato.
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Informazioni.
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Perché oggi parleremo di Orderflow.
E attenzione, Orderflow non vuol dire
Volume Profile.
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E in una grafica abbiamo riassunto corsi
da migliaia di euro e la quasi totalità
delle informazioni di “analisi volumetrica”
presenti sul panorama italiano.
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1 - non pensiamo che la gente sia stupida
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E se da un lato il grafico del prezzo
è necessario e spesso sufficiente
per costruire ed applicare strategie
profittevoli, dall’altra ha necessariamente
dei limiti.
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Tra le “correnti” di strategie di Price
Action che sui grandi numeri si sono
rivelate più profittevoli in assoluto sono
senza dubbio le strategie di stampo
“Smart Money”.
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Essere profittevoli alla fine dei conti
deriva principalmente dall’avere una
strategia e un protocollo chiaro, come
il Protocollo Morpheus, al di là dello
strumento che si utilizza.
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Certo! Uno può intuire a grafico anche
con una buona accuratezza dove
potenzialmente sta la “liquidità” e dove
potrà avvenire una stop-run.
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Ma utilizzare software che individuano
le stop-run grazie ai sbilanciamenti
volumetrici e individuando i livelli di
liquidità reali… beh è un’altra cosa.
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Poter vedere l’assorbimento della
liquidità conoscendo il numero esatto
dei contratti assorbiti, è un’altra cosa
ancora…
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Liquidità = Ordini
Imbalance = Ordini
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I Volumi, ma in particolare l’OrderFlow, ti
possono dare un livello di oggettività che
la price action per forza di cose non può
dare.
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pensavi.
Non ci credi?
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I Numeri come al solito, parlano.
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Informazioni.
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Impara ad affiancare la Price Action
all’orderflow e sarai sempre un passo
avanti a chi utilizza meramente il prezzo.
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lo sveglierà dal sonno dei turbo guru e
dell’analisi tecnica e ti mostrerà ancora
più a fondo, la realtà dietro a questa
Matrix.
Andrea e Fabio
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Denaro Intelligente contro Denaro
Stupido.
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da non più di 4 Grandi Operatori.
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-CTAs,
-CPOs…
L’orderflow.
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L’orderflow è informazione.
L’orderflow è conoscenza.
L’orderflow è vantaggio.
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Lo decide il mercato. E lo decide con gli
ordini buy e sell, la domanda e l’offerta.
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Vuoi continuare ad allinearti realmente
agli Smart Money (anche tradando
Forex)?
O preferisci rimanere uno Smart Money
Trader “a metà”?
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Per farti capire… in mercati come i
Futures, abbiamo piattaforme che
mostrano il punto preciso dove sono stati
immessi i volumi.
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E l’Orderflow non si ferma solamente
alle cosiddette “immissioni”, si amplia
all’analisi della reale liquidità, delle
divergenze tra prezzo e reale pressione
volumetrica.
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Quindi, ricordiamo che:
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2.1 Depth Of Market |
OrderBook
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Poi le 2 colonne più importanti. La
colonna Bid e la colonna Ask (o Offer).
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Quindi questo ci dà un’informazione
molto importante, ma non completa!
Attenzione!
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Molto spesso infatti il book viene
utilizzato dalle mani forti per manipolare
la percezione della pressione di mercato
con dinamiche come lo Spoofing e il
Layering.
(fig. 1) Questo è
l’orderbook che ti ho
spiegato poco fa. Nelle
colonne di estrema
destra puoi vedere i
volumi reali, gli ordini
veramente eseguiti.
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Se confrontiamo la “pressione di
mercato” nel Bid e quella nell’Ask, saltano
subito all’occhio quei 3280 contratti al
prezzo 2962 che danno l’idea che ci sia
molta più pressione Sell. “E quindi che si
fa? Si vende!?”
(fig. 2)
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Il prezzo scende di un tick, ora siamo a
2960 e come vedi quell’ordine da 3000
contratti si è spostato anch’esso di un
tick assieme al prezzo.
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Quegli ordini non sono eseguiti ti ricordo,
sono solo sell limit. Non sono eseguiti.
(fig. 4)
(fig. 5) Boom
Boom.. Continua
a comprare altri 1429
contratti, per un totale
di 2933 eseguiti (vedi
la casella grigia più a
destra).
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Questo finto venditore sta sia comprando
tutta la supply del book sia assorbendo i
sellers aggressivi sia caricando ordini nel
Bid.
In pochi secondi il
prezzo torna a 2963.
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Altri 5 secondi e il
prezzo è salito a
2967..
2967
In pochi minuti
questo operatore
ha fatto circa
296.880€ senza
rischiare 1 singolo
centesimo, manipolando il mercato
creando una falsa supply.
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grossi.
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2.2 La Heatmap
Come puoi notare, a destra abbiamo
il classico orderbook con i vari ordini
pendenti presenti su ogni livello.
Ma la differenza è che a seconda di
quanti ordini ci sono, a sinistra viene
evidenziato ogni livello che ha più
ordini.
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Ecco che quando poi viene plottata sul
grafico del prezzo, è facile individuare
quali sono le zone che potranno fare da
Supporto Resistenza volumetrica. Cioè
le Zone con più ordini. Come il livello
evidenziato dal rettangolo verde.
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Ma il book cambia costantemente infatti
si vede come nel passato certe zone
avevano ordini che poi sono stati tolti.
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E questo ci ricorda che non tutti questi
livelli sono affidabili, alcuni anzi vengono
usati per “manipolare” la percezione di un
livello di prezzo.
Cominci a comprendere?
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2.3 Time & Sales
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Il time & sales come vedi è
semplicemente una lista di tutti i contratti
che sono stati eseguiti.
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Così il time & sales degli Aggregati ci
può dare informazioni molto importanti
proprio su come si muovono gli operatori
un pochino più grossi. Solo operatori
che viaggiano dai 25 contratti in su ad
esempio.
Andiamo a conoscerli.
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2.4 Footprint
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Il footprint chart o “orderflow analyzer”
ci va a mostrare tick per tick quanti
contratti sono stati scambiati sui diversi
livelli di prezzo.
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In più (in base a come viene impostato)
può andare ad evidenziarci: le zone di
assorbimento buy (caselle evidenziate
in un gradiente verde) e le zone di
assorbimento sell (caselle evidenziate in
gradiente viola)
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Non sorprende vedere che in realtà era
esattamente una “presa di liquidità”
intesa nel concetto smart money
classico di “liquidity sweep”.
Un VERO orderblock.
Infatti…
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Non sorprende poi vedere che proprio
nella zona di immissione con il POC di
candela, e il blocco di ordini assorbiti,
poi segue una precisissima reazione del
prezzo.
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Capisci?
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Possiamo immaginare la fibrillazione
che può avere la tua mente da trader
sapendo di avere tradato tutto questo
tempo senza queste informazioni, senza
questi dati.
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Il Volume Profile o Profilo Volume
ci indica quanti volumi totali sono
stati scambiati in una sessione in un
determinato livello di prezzo.
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Questa curva di distribuzione delle
probabilità è conosciuta come
Gaussiana.
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Come in questo esempio dove l’area di
valore nella sessione si è sviluppata sotto
(accumulo), ma c’è stata tutta un’area
dove i volumi scambiati sono stati molto
meno. Un’intera area “inefficiente” se
vogliamo, molto sbilanciata a livello di
volumi.
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Un’area di prezzo dove il mercato non
ha avuto tanti scambi, ma il prezzo si è
mosso molto velocemente senza badare
a trovare controparte.
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Il VWAP o “Volume Weighted Average
Price” è l’unico “indicatore” utilizzato
davvero in ambiente istituzionale.
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“Ma io che sono un trader forex/CFD,
come faccio a fare trading con i futures?”
Esempio:
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Sulla destra vedi il prezzo. Ogni numero
intero costituisce 1 punto.
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3.2 Capitalizzazione e Margine
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gestione un conto capitalizzato con
50.000/100.000/200.000$ che tu puoi
usare per tradare, ad un costo irrisorio.
3.3 Data-Feed
Per avere accesso a tutto il “ben di dio” di
dati sopra menzionati, bisogna abbonarsi
ad un Data-Feed.
Scopri Di Più.
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4 - le performance generabili con certe
informazioni ripagano nettamente questo
livello di costi;
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Che con solo 249€ (€199 con il codice
sconto Stealthtrading100, prego ;) ) ti dà:
- datafeed rithmic;
- ninjatrader;
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O TopStep che con 180$/mese include
esattamente le stesse cose di earn 2
trade, ma puoi addirittura operare da
Tradingview:
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Rimangono semplicemente tutti i pro di
cui abbiamo già accennato:
- oggettività su liquidità,
supply&demand, Imbalance, Struttura e
pressione di mercato;
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Conclusioni
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Come da sempre spieghiamo noi di
Morpheus, le cose non stanno così,
bisogna ragionare con la propria testa, il
mondo del trading è immenso e la price
action scalfisce solo la superficie di
quello che c’è da sapere per considerarsi
un trader davvero Completo.
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Ci vediamo dall’altra parte.
Un Saluto
Andrea e Fabio.
instragram/morpheustradinginstitute
telegram/morpheustradinginstitute
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