1 Il problema duale

Ricordiamo la struttura del problema primale

Max U (x)

!L
s.v. x ∈ B (p, m) ossia i=1 pixi = m

x (p, m) funzioni di domanda marshalliane

∂V
∂pi
⇓ xi = − ∂V Identità di Roy
∂m

U (x (p, m)) = V (p, m) funzione di utilità indi-

retta
Il problema primale è un problema di efficacia, ossia la
capacità di raggiungere un obiettivo.

x ∈ B (p, m) è l’insieme delle possibilità

U (x) è l’obiettivo

x (p, m) è il comportamento ottimale

V (p, m) è il valore massimo raggiungibile dell’obiettivo

Il problema duale è un problema di efficienza: dato

l’obiettivo di un certo livello di utilità, qual è il modo più
’economico’ di ottenerlo, ovvero quello che consente di
ottenerlo con la spesa minima.

Il problema duale è un problema di minimizzazione

della spesa.
1.1 La minimizzazione della spesa

Il problema
!L
Min px ossia Min i=1 pixi

s.v. U (x) = U

La funzione Lagrangiana
!L
L= i=1 pixi − λ (U (x) − U)

Condizioni del primo ordine (FOC)

∂L ∂U = 0
= p1 − λ ∂x
∂x1 1

∂L ∂U = 0
= p2 − λ ∂x
∂x2 2

∂L ∂U = 0
= pL − λ ∂x
∂xL L

∂L = (U (x) − U ) = 0
∂λ
Le condizioni del secondo ordine sono soddisfatte se
U (x) è quasi-concava

1.2 La soluzione del problema duale

Il sistema di n + 1 equazioni ha la seguente soluzione:

h (p, U) funzioni di domanda hicksiane

 
h1 (p, U)
 h (p, U) 
 
(dove h (p, U) =  2 )
 
hL (p, U)

λ (p, U) moltiplicatore di Lagrange

Significato: Le funzioni di domanda hicksiane indicano

per ogni vettore dei prezzi p le quantità che consentono
di raggiungere l’utilità U con la minima spesa.
Esempio 1

U (x1, x2) = x1x2:

Min p1x1 + p2x2

s.v. x1x2 = U

L = p1x1 + p2x2 − λ (x1x2 − U)

FOC:

∂L = p1 − λx2 = 0
∂x1

∂L = p2 − λx1 = 0
∂x2

∂L = (x1x2 − U ) = 0
∂λ

Dividendo la prima per la seconda:

p1
p2 = xx2 (TMS = rapporto tra i prezzi)
1
p1
p2 x1 = x2

Sostituendo nella terza:

p1 2
p2 x1 =U

(
p2
x1 = h1 (p1, p2, U) = p1 U

(
p1
x2 = h2 (p1, p2, U) = p2 U

(
p1 p2 p1p2
λ (p1, p2, U) = h2(p1,p2,U)
= h1(p1,p2,U )
= U
Interpretazione grafica

• Retta di isospesa (combinazioni di x1, x2 che com-

portano una spesa E):

E = p1x1 + p2x2

• Fascio di rette di isospesa:

 • Obiettivo di utilità U

• Soluzione

Consideriamo le derivate parziali delle funzioni hick-

siane:

∂hi
∂pj
Significato: effetto di una variazione del prezzo di j
sulla quantità domandata di i se il consumatore può
mantenere l’utilità costante.

Per questo motivo la domanda hicksiana è anche detta

domanda compensata.

1.3 La funzione di spesa

Definiamo la funzione di spesa

!L
i=1 pihi (p, U ) = ph (p, U) = e (p, U )

Significato: e (p, U) è la minima spesa che è neces-

sario sostenere per raggiungere un livello di utilità U se
il vettore dei prezzi è p.
1.3.1 Proprietà della funzione di spesa

• Proprietà 1: e (p, U) è continua in p e in U.

Discende dalla quasi-concavità di U (x) (curve di indif-

ferenza convesse) e dalla sua differenziabilità.

∂e(p,U ) ∂e(p,U )
• Proprietà 2: ∂U >0 ∂pi ≥0

• Proprietà 3: e (p, U) è omogenea di grado 1 in

p, cioè e (kp, U ) = ke (p, U)

Prova: Siano tutti i prezzi moltiplicati per k. Dato che

l’insieme dei panieri per cui U (x) = U non cambia,
per ogni k > 0, il problema:

Min (kp) x

s.v. U (x) = U

ha la stessa soluzione del problema:

Min px

s.v. U (x) = U

Chiamiamo questa soluzione h∗. Quindi

e (kp, U) = kph∗ e (p, U) = ph∗ =⇒ e (kp, U ) =

ke (p, U) (cvd)

• Proprietà 4: e (p, U) è concava in p.

Che cosa vuol dire questa proprietà? Prendiamo due

vettori di prezzi, p e p′ e la loro combinazione lineare:

p” = γ p + (1 − γ) p′ con γ ∈ [0, 1]

Dire che e (p, U) è concava in p significa dire che

) *
e (p”, U) ≥ γe (p, U ) + (1 − γ) e p′, U
Prova:

Dato p definiamo h(p, U ) e e(p, U) = ph(p, U)

Dato p′ definiamo h(p′, U) e e(p′, U ) = p′h(p′, U )

Dato p” definiamo h(p”, U) e e(p”, U) = p”h(p”, U )

Per definizione di h ()

ph(p”, U) ≥ ph(p, U)

p′h(p”, U) ≥ p′h(p′, U)
γ ph(p”, U ) ≥ γ ph(p, U )

(1 − γ) p′h(p”, U ) ≥ (1 − γ) p′h(p′, U)

Sommando membro a membro

γ ph(p”, U ) + (1 − γ) p′h(p”, U) ≥

γ ph(p, U) + (1 − γ) p′h(p′, U)

Raccogliendo al lato sinistro:

) *
γ p+ (1 − γ) p′ h(p”, U) ≥ γe(p, U )+(1 − γ) e(p′, U )

cioè:

p”h(p”, U) ≥ γe(p, U ) + (1 − γ) e(p′, U )

ovvero

e(p”, U ) ≥ γe(p, U) + (1 − γ) e(p′, U) (cvd)

1.3.2 Proprietà delle funzioni hicksiane

• Proprietà 1: Lemma di Shephard

∂e(p,U )
∂pi = hi (p, U )

Questa proprietà ha lo stesso status logico dell’Identità

di Roy. Così come nel problema primale abbiamo:

Max U (x)

s.v. x ∈ B (p, m)

x (p, m) Domande marshalliane

∂V
∂pi
⇓ ↑ xi = − ∂V Identità di Roy
∂m

U (x (p, m)) = V (p, m) Utilità indiretta

nel caso del problema duale:

Min px

s.v. U (x) = U

h (p, U) Domande hicksiane

∂e(p,U )
⇓ ↑ hi = ∂pi Lemma di Shephard

ph (p, U ) = e (p, U) Funzione di spesa

Prova del Lemma di Shephard: Applicazione dell’Envelope

Theorem

!L
e (p, U) = L = i=1 pihi (p, U)−λ (U (h (p, U)) − U)

∂L !L ∂hj !L ∂U ∂hj
∂pi = hi (p, U) + p
j=1 j ∂pi − λ j=1 ∂xj ∂pi

+ ,
!
∂L = h (p, U) + L ∂U ∂hj
∂pi i j=1 pj − λ ∂xj ∂pi
 + ,
∂U
ma, per ogni j, pj − λ ∂x = 0 per FOC
j

∂L = ∂e(p,U) = h (p, U)
=⇒ ∂p (cvd)
i ∂pi i

• Proprietà 2: Le funzioni di domande hicksiane

sono omogenee di grado zero in p.

Prova: Le funzioni hicksiane sono le derivate parziali

della funzione di spesa. Questa è omogenea di grado
1. Le sue derivate sono omogenee di grado zero.

Definizione: Definiamo la matrice di sostituzione

(LxL)
 
∂h1(p,U ) ∂h1(p,U ) ∂h1(p,U )
 ∂p1 ∂p2 ! ∂pL 
 ∂h2(p,U ) ∂h2(p,U ) ∂h2(p,U ) 

 ∂p1 ∂p2 ! ∂pL


 


! ! ! ! 

∂hL(p,U ) ∂hL(p,U ) ∂hL(p,U )
∂p1 ∂p2 ! ∂pL
 • Proprietà 3: La matrice di sostituzione è semi-
definita negativa.

∂e(p,U )
Prova: Per il Lemma di Shephard hi = ∂pi , quindi

 
∂h1(p,U ) ∂h1(p,U ) ∂h1(p,U )
 ∂p1 ∂p2 ! ∂pL 
 ∂h2(p,U ) ∂h2(p,U ) ∂h2(p,U ) 

 ∂p1 ∂p2 ! ∂pL

=
 


! ! ! ! 

∂hL(p,U ) ∂hL(p,U ) ∂hL(p,U )
∂p1 ∂p2 ! ∂pL

 
∂ 2e(p,U ) ∂ 2e(p,U ) ∂ 2e(p,U)
 ! 
 ∂p21 ∂p1∂p2 ∂p1∂pL
 ∂ 2e(p,U ) ∂ 2e(p,U ) 
∂ 2e(p,U)
 ! 
 ∂p2∂p1 ∂p22 ∂p2∂pL
 
 

 2
! ! ! ! 

 ∂ e(p,U ) 2
∂ e(p,U ) 2
∂ e(p,U) 
∂pL∂p1 ∂pL∂p2 ! ∂p2L

Poiché la funzione di spesa è concava, la sua matrice

hessiana è negativa semidefinita (il suo differenziale del
secondo ordine è una forma quadratica negativa semi-
definita). (cvd)
Implicazioni della Proprietà 3: Se una matrice è
negativa semidefinita, tutti gli elementi sulla diagonale
principale sono non-positivi:

∂ 2e(p,U )
per ogni i, = ∂hi
∂p ≤ 0.
∂p2i i

Questo equivale a dire che possiamo dire con certezza

che la funzione di domanda hicksiana (compensata)
di ciascun bene è negativamente inclinata rispetto al
prezzo di quel bene (a differenza di quanto avviene per
la funzione di domanda marshalliana).

Concludiamo l’analisi del problema duale con un Esem-

pio.

Esempio 2

Dall’Esempio 1

Min p1x1 + p2x2

s.v. x1x2 = U
Soluzione:
(
p2
h1 (p1, p2, U) = p1 U

(
p1
h2 (p1, p2, U) = p2 U

Funzione di spesa:

e (p1, p2, U) = p1h1 (p1, p2, U) + p2h2 (p1, p2, U )

( ( √
p2 p1
e (p1, p2, U) = p1 p1 U + p2 p2 U = 2 p1p2U

√
e (p1, p2, U) = 2 p1p2U

• La Proprietà 1 di e(.) (continuità) è verificata

• La Proprietà 2 di e(.) (derivate parziali) è verificata

∂ e (p , p , U) >0 i = 1, 2
∂pi 1 2

∂ e (p , p , U ) >0
∂U 1 2
 • La Proprietà 3 di e(.) (omogeneità di grado 1) è
verificata

e (λp1, λp2, U ) = λe (p1, p2, U )

( ( √
2 (λp1) (λp2) U = 2 λ2p1p2U = λ2 p1p2U

• La Proprietà 4 di e(.) (concavità) è evidentemente

verificata

• Il Lemma di Shephard (Proprietà 1 di h (.)) è ver-

ificato

∂ e (p , p , U) = hi (p1, p2, U ) i = 1, 2
∂pi 1 2

-
∂ 2p1/2 p1/2U 1/2 =
−1/2 1/2 1/2
p1 p2 U = p2U
= h1
∂p1 1 2 p1

• La Proprietà 2 di h (.) (omogeneità di grado 0) è

verificata
h1 (p1, p2, U) = h1 (λp1, λp2, U)
- -
(λp2)U p2U
(λp1)
= p1

• Le curve di domanda hicksiane sono negativamente

inclinate rispetto al proprio prezzo.