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VOLUME ON PRICES TRADING SYSTEM Il volume pu essere considerato la fonte primaria, il motore del mercato, la capacit di comprendere correttamente

le posizioni dei volumi delle mani primarie alla base del successo dello small trader. Il volume-price rappresenta il quantitativo totale di contratti, venduti ed acquistati, entro un certo periodo di tempo, in corrispondenza di un prezzo o di una fascia di prezzo. Su un determinato prezzo il mercato pu mostrare un interesse, su di esso pu accumularsi un volume in misura maggiore rispetto ai prezzi adiacenti, pi grande questo quantitativo maggiore sar il movimento conseguente.

I pi estesi movimenti del mercato avvengono dopo l'accumulazione di grandi volumi su livelli di prezzi in modo tale che il prezzo si sposti da volume a volume.

I Set Ups I setups grafici possono essere ricondotti a questi modelli: 1) Set up Long Accumulazione. 2) Set up Short Distribuzione. 3) Set Up Long Breakout. 4) Set Up Short Breakout. 5) Set Up Long Pullback. 6) Set Up Short Pullback. Tutti i modelli di set up grafici sono riferibili a qualsiasi time frame a seconda della prospettiva di durata del trade, ma solitamente sono evidenziati su grafici a time frame 1 minuto. Set Up Long Accumulazione In un Set Up Long Accumulazione, il prezzo accumula formando una sinusoide sul livello finch rimbalza da sopra e parte per l'uptrend.

Nelle figura seguente si evidenzia un set up long accumulazione su un livello di max volume relativo al giorno precedente.

Set Up Short Distribuzione In un Set Up Short Distribuzione, il prezzo si distribuisce formando una sinusoide sul livello finch rimbalza da sotto e parte per il downtrend.

In figura notiamo un set up short distribuzione su un livello di max volume relativo al giorno precedente.

Altro esempio di set up short distribuzione su due livelli di max volume di settimana.

Set Up Long Breakout In un Set up Long Breakout, il prezzo da sotto rompe immediatamente il livello e poi compie uno o pi rimbalzi sopra prima della continuazione del trend long.

In figura vediamo un set up long breakout, il prezzo rompe immediatamente un livello max volume del giorno precedente, rimbalza una volta ed origina il trend long.

Set Up Short Breakout In un Set Up Short Breakout, il prezzo rompe immediatamente il livello da sopra, compie uno o pi rimbalzi sotto e poi continua il downtrend.

In figura notiamo un set up short breakout su un livello di max volume intraday segnato in verde.

Set Up Long Pullback

In un Set Up Long Pullback, il prezzo, al livello, compie uno o pi rimbalzi prima dell'inversione, caratteristica la formazione di di una doppia W. In figura mostrato un set up long pullback su livello max volume giornaliero relativo al giorno precedente.

In figura notiamo un doppio set up long pullback rispettivamente su un max volume 1,262 della settimana in atto e su 1,263 max volume di contratto.

Set Up Short Pullback In un Set Up Short Pullback, il prezzo, da sotto, rimbalza immediatamente con uno o pi ritests prima dell'inversione, caratteristica la formazione di una M.

In figura notiamo un set up short pullback su un livello di max volume intraday.

I Livelli Volume-Prices I livelli di volume-prices sono i valori dei prezzi con accumulazione di grandi quantit di volumi, devono essere considerate le seguenti categorie temporali: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Livello max volume del contratto in atto. Livello max volume del mese, ultimi 20 gg di borsa in atto. Livello max volume della settimana in atto. Livello max volume della settimana passata. Livello max volume della settimana precedente la passata. Livello max volume di tre settimane fa. Livello max volume di 2-5 gg cumulati in atto, ad esempio gioved+venerd della settimana passata per analisi del luned o luned+marted+mercoled per analisi gioved. Livelli max volume dei giorni singoli della settimana passata. Livelli max volume dei giorni singoli della settimana in atto. Livelli max volume della giornata in atto. Livelli max volumi intraday di: seduta asiatica, europea ed americana, ora, 30 minuti, 15 minuti, 5 minuti, 1 minuto, tick-volume.

Il rating di importanza dei livelli di volumi il seguente: prima il volume del contratto futures in atto, quindi quello dei mesi passati e in atto, volume delle settimane passate e in atto, volume dei giorni passati e in atto, infine i volumi di una seduta, di un'ora, mezz'ora, 15 minuti, 5 minuti, 2 minuti, 1 minuto, tick volume. Per ogni categoria temporale possono essere segnati non solo il max volume ma anche i primi 2-4 livelli tanto pi elevata la sua importanza, solitamente tre livelli per il contratto, mesi, settimane due-tre giorni cumulati e livelli giornalieri, tanto pi quanto i primi livelli sono molto distanti tra di loro. Per i livelli di max volume intraday possono essere utilizzati filtri per evidenziare meglio le grosse posizioni a seconda delle sedute. Il filtro orario per euro pu essere di 500-600 contratti in seduta americana, per E-mini S&P 500 pu essere da 6000-10000 fino a 10000-15000 contratti in seduta americana. Sul 5 minuti, su gold possono essere 300 contratti in seduta americana. Su time frame 1 minuto, su euro, possono essere 200 contratti in seduta americana. Infine su tick chart, su euro, i limiti possono essere 50 e 100 in seduta asiatica; 80 e 150 in seduta europea ed infine 100 e 250 contratti in seduta americana. I diversi livelli dei volumi-prices compongono canali di operativit in cui ricercare i pattern grafici di conferma, essi possono essere di diversa efficacia e significativit, pi i patterns si sviluppano al di fuori dei limiti pi estremi dei canali e maggiore la loro significativit.

Trading Systems Si distinguono tre diverse modalit di trading: position trading, trading daily e scalping-pipsing. Il Position Trading Il position trading riguarda apertura di posizioni di lungo corso con ricerca di setups sui livelli di contratto, mesi, settimane, pi giorni cumulati e daily. I livelli volume vanno usati considerando i canali di operativit ovvero la convergenza degli stessi in zone il pi possibile ristrette, dai pi elevati ai meno elevati. In linea di massima si opera cercando posizioni buy se il prezzo si trova sopra i livelli di contratto-mese-settimane o viceversa posizioni short se il prezzo si trova al di sotto di tali livelli, in pi da considerare anche l'indicazione degli high e dei low del mercato molto rilevanti. I volumi del contratto restano utili per tutta la durata del contratto, i volumi settimanali restano utili per le successive settimane. I volumi giornalieri danno indicazioni che restano utili per il giorno successivo e tutti i giorni della settimana in atto. All'inizio di ogni contratto, quando i volumi sul contratto entrante sono ancora bassi vengono utilizzati ancora i dati del contratto precedente. In ogni caso pur operando su livelli superiori, per i set ups si devono considerare anche i livelli intraday, quali quelli del giorno in atto, seduta, ora, mezz'ora, 15-5-2-1 minuti e tick volume. Essi possono fare da forti supporti e resistenze contro il set up sui livelli superiori portando ad indesiderabili drawndown, quindi preferibile non aprire posizioni contro la loro indicazione, ma al contrario aspettare la loro vicinanza e convergenza sui livelli superiori in modo da realizzare corridoi pi o meno ampi al di fuori dei quali si individuano i setups. A tal scopo si consiglia di considerare l'ultimo max volume orario della giornata in atto e degli ultimi 15 minuti, consigliabile non aprire posizioni contro la loro indicazione. I livelli di max volume da un'ora tendono a perdere la loro indicazione di set up dopo l'ora successiva, e i livelli di max volume di time frame inferiori all'ora tendono a perderla dopo mezz'ora o poco pi, ma possono ancora essere considerati come livelli intermedi o finali per take profit e chiusure posizioni. Lo stop loss viene posto poco sopra/sotto il livello di max volume del set up, in media su valori di 4-5 pips di stop loss. I take profit e chiusure posizioni sono da ricercare sui livelli di max volume superiori susseguenti fino ai livelli di max volume orario intraday precedenti, nonch sempre da considerare la chiusura parziale o totale all'apparire di grandi volumi intraday che possono far invertire il trend. In figura rappresentato in rosso il max volume del contratto e in verde il max volume della settimana passata, essi formano un corridoio, si cercano set up solo al di fuori di esso.

In figura sono rappresentati 4 livelli di max volume cumulato del gioved+venerd della settimana passata, a seconda di dove si trovi il prezzo si opera sopra o sotto il corridoio.

In figura sono segnati in blu i livelli di max volume contratto, in verde il max volume della settimana passata, mentre in grigio e numerati i max volumi dei giorni singoli della settimana passata. In tal situazione preferibile individuare set up short in accordo con l'indicazione dei livelli superiori, possibile entrare in set up long dai livelli indicati dalle frecce verdi per un ritest dell max volume della settimana passata.

In figura sono segnati in rosso i max volumi del contratto e in verde il max volume della settimana passata. In grigio i due max volumi della settimana in atto, si cerano set up short al di sotto di quest'ultimo corridoio, oppure con pi rischio un set up long di ritest del max volume della settimana passata.

In figura segnato in rosso il max volume del contratto, in verde il max volume della settimana in atto, in viola il max volume della settimana passata e in marrone il max volume della settimana precedente la passata. Sono possibili setup short sotto il livello del contratto oppure long a ritest dei max volumi delle settimane passate.

In figura sono riportati i livelli di max volume della settimana passata e di quella precedente a quella a formare un corridoio, si opera al di fuori di quest'ultimo.

In figura sono segnati in alto il max volume di luned della settimana passata e in basso i due max volumi di gioved e venerd sempre della settimana passata. Essi formano la base per il trading della settimana successiva con possibile set up short oppure long con take profit sul livello di luned.

In figura segnato in rosso il max volume contratto, a cui seguono il max volume della settimana passata e sotto il max volume della settimana in atto. In accordo con l'indicazione dei livelli superiori sarebbero da ricercare set up short, ma ci troviamo ad un low molto basso del mercato, i setup short sono rischiosi, meglio set up long con take profit sui livelli superiori.

In figura notiamo il max volume della settimana passata in rosso, mentre in verde il max volume della settimana in atto. Essi formano un corridoio di non operativit, possibile la ricerca di setup long o short al di fuori di esso.

In figura indicato in giallo il max volume della giornata precedente, il prezzo, indicato in viola, si porta sopra il livello ci troviamo in buy zone.

In figura rappresentato in verde il max volume dei giorno in atto e in grigio il max volume del contratto, si opera al di fuori di questo corridoio.

In figura il corridoio formatosi tra i livelli giornalieri in rosso e il max volume di contratto in verde.

In figura a livello 1,02 segnato il max volume contratto, mentre poco sotto il max volume della settimana passata, superiormente sono segnati i livelli di max volume di gioved e di venerd sempre della settimana passata. Ricerca di setup long in accordo con l'indicazione dei livelli superiori, pi rischioso il set up short con take profit sul livello di max volume contratto.

In figura notiamo nel rettangolo evidenziato la convergenza del max volume del contratto, max volume della settimana passata e max volume della settimana precedente la passata. I possibili set up sono indicati dalle frecce con take profit sui livelli di max volume giornalieri della settimana passata.

In figura segnato in blu al prezzo di 555 il max volume della settimana passata, in arancio il max volume del contratto con convergenza del max volume della settimana precedente la passata. Sono possibili setup short o long indicati dalle frecce con take profit sui livelli superiori.

In figura sono riportati in rosso i due livelli di max volume della settimana passata, pi in verde i due livelli di max volume degli ultimi due giorni cumulati gioved+venerdi della stessa, si cercano posizioni al di fuori di questo corridoio. La combinazione dei livelli della settimana passata pi quelli cumulati gioved+venerd ottima per ricercare setups il luned, in particolare per i metalli.

In figura notiamo la convergenza, al punto 6, del max volume contratto con max volume della settimana passata, per cui la buy zone sar sopra questo livello, mentre la sell zone sotto il livello, con i numeri da 1 a 5 si identificano i livelli di max volume dei giorni singoli della settimana passata che individuano i punti di setups/take profit.

In figura in rosso sono segnati i max volumi di contratto, pi i volumi rilevanti di giorni della settimana passata pi il marted come giorno appena passato, si noti la formazione di zone di possibili trend, sono possibili anche contro l'indicazione dei max volumi di contratto, ma sempre con obiettivi limitati.

In figura notiamo la convergenza tra un max livello contratto in rosso con un livello di max volume dell settimana precedente la passata, con il livello della settimana in atto a formare un corridoio, al di sotto c' la sell zone, al di sopra una buy zone ad obiettivo limitato perch contro l'indicazione del max volume contratto.

In figura vediamo in tratteggiato due max volumi di contratto, se il prezzo apre nel corridoio sono possibili due setups di avvicinamento a questi due livelli, successivamente si possono avere setups con obiettivo i livelli numerati relativi ai max volumi dei giorni della settimana passata.

In figura sono segnati in grigio i max volumi della settimana corrente pi in marrone il max volume di marted, negli ultimi 15 minuti della 11 ora si sviluppa un max volume segnato in viola e il prezzo si trova sopra quindi errato aprire posizioni short, ma cercare solo set up long sul livello di max volume di marted.

In figura notiamo il max volume contratto a 1,394 con un secondo livello a 1,39 che formano un corridoio, pi altri corridoi formatisi con i livelli di max volume di luned 1, marted 2 e mercoled 3 della settimana in atto. C' spazio per un setup sell da 1,394 a 1,39 oppure un set up buy oltre il livello di mercoled 3, in tutti gli altri casi ci si trova in corridoi ovvero zone troppo ristrette a causa di convergenza livelli.

In figura notiamo la convergenza dei max volumi della settimana passata e di quella precedente con il max volume del contratto a formare uno stretto corridoio.

In figura sono evidenziati i primi due livelli di max volume della settimana passata di cui uno coincide coi max volumi orari alla chiusura del venerd, essi costruiscono base per il trading all'apertura del luned successivo.

Nel dettaglio orario la concentrazione di volume al livello alla chiusura del venerd.

In figura sono indicati il max volume del contratto e due livelli di max volume della settimana in corso, si evidenzia come aprire posizioni contro il max volume di contratto sia sconsigliato.

In figura il corridoio formatosi su due livelli di max volume della settimana in corso pi il livello di max volume del contratto.

In figura due max volumi di contratto evidenziati in rosso, in grigio il max volume del giorno in atto, la sell zone quella pi vicina al momento al set up su un max volume di contratto.

In figura si evidenzia in rosso il max volume del contratto, mentre in grigio due max volumi della settimana passata, il prezzo apre molto in basso quindi si cercano set up short sull'ultimo livello di max volume della settimana passata.

In figura riportato in rosso il max volume del contratto che coincide con il max volume delle settimana precedente la passata, mentre in viola il max volume della settimana passata, il prezzo potrebbe avere un set up buy, ma anche uno short fino al livello della settimana passata dato che si trova ad un high del mercato.

In figura riportato in rosso il max volume della settimana passata e in grigio il max volume del giorno precedente, successivamente in verde sono riportati due livelli di max volume orari della giornata in atto, indi si cercano set up short anche al di sotto anche di questi livelli orari che possono fare da resistenza.

In figura ai livelli di prezzo 1,3140 e 1,3145 sono evidenziati i max volumi del contratto e del giorno precedente, mentre a livello 1,3085 il max volume orario della giornata in atto, i set up short sotto i livelli maggiori sono rischiosi in quanto contro il max volume dell'ultima ora. Nella figura successiva il max volume orario, indicato in verde, si sposta molto a ridosso dei livelli maggiori, adesso possibile trovare un set up short al di sotto di esso con take profit sul livello dell'ora precedente.

In figura in rosso abbiamo i livelli di max volume contratto e max volume della giornata passata, mentre in grigio i max volume di 4 ore singole consecutive della giornata in atto, notare come il set up long sui livelli maggiori sia errato in quanto contrario ai livelli di max volume delle ultime ore. Nelle figura successiva il prezzo risale rompe i livelli maggiori, poi i livelli orari, a questo punto possibile individuare dei set ups long.

In figura segnato in verde il max volume della settimana passata, mentre in ocra i due max volumi di luned e marted della stessa, il prezzo potrebbe mostrare un set up short oppure uno long con take profit sui due livelli giornalieri.

In figura sono segnati in rosso i livelli di max volume delle ultime due settimane, mentre a livello 938 c' il max volume contratto. Sono possibili setup long in accordo con l'indicazione del max volume del contratto, ma anche short data la posizione ad un high del mercato.

In figura sono indicati i livelli di max volume di venerd che formano un corridoio con indicazione dei possibili setup all'apertura della settimana successiva.

In figura livelli di max volume formatisi venerdi alla chiusura del mercato, essi formano un corridoio molto ampio, necessario attendere la formazione di setup oltre i suoi limiti.

In figura livelli di max volumi formatesi il venerd alla chiusura del mercato, il prezzo si trova ad un high dello stesso, si ricercano setup short.

In figura segnati in giallo i livelli di max volume delle ultime due settimane, mentre in rosso i livelli di max volume della settimana in atto, si ricercano setup short.

In figura segnato in rosso il max volume cumulato del gioved+venerd della settimana passata, il mercato si trova ad un high, pi rischioso trovare setup long, meglio cercare setup short.

In figura sono segnati in rosso i primi due max volumi del contratto, in grigio il max volume di luned della settimana in atto. Sono possibili un set up short sotto il livello maggiore, oppure uno long essendo un low del mercato, con take profit sul livello giornaliero e poi sul secondo livello di max volume del contratto.

In figura sono segnati in rosso i livelli di max volume della settimana passata, il max volume contratto si trova a 1,05. Il prezzo rimbalzato su di esso, possibile un set up short se viene rotto 1,05, oppure set up long con take profit sui livelli segnati.

In figura notiamo il corridoio formatesi dalla convergenza tra un max volume di contratto e max volume della settimana in atto come limite inferiore e da un livello di max volume contratto come limite superiore. In caso di setup long primo take profit sul livello di max volume della settimana passata segnato in viola.

In figura in viola segnato il max volume della settimana precedente, il prezzo si trova sotto di esso, forma il max volume giornaliero a 1,426 segnato in verde che tale da portare il prezzo sopra, a tal punto sono possibili solo set up long oltre il max volume del contratto segnato in rosso.

In figura sono segnati in rosso i max volumi di luned e marted della settimana in atto, mentre sopra a 1,1235 segnato il max volume del contratto con sotto, in grigio altri livelli di max volumi contratto. Il prezzo in rosso, sta risalendo, non sono corretti set up long, necessario che il mercato accumuli altri volumi sul secondo livello di max contratto per trovare set up short con take profit sui livelli in rosso della settimana corrente.

In figura segnato in tratteggiato giallo il max volume del contratto, in blu il max volume della settimana precedente la passata e in giallo il max volume della settimana passata, possibile la ricerca di un set up long, oppure anche short essendo ad un high del mercato.

In figura segnato in grigio il max volume della settimana precedente la passata, in blu due livelli di max volume della settimana passata e in tratteggiato viola il max volume del contratto. Il prezzo in down trend a partire dal livello di max volume del contratto, sono possibili set up short oppure anche long una volta che ritorni sul max volume contratto.

In figura sono riportati in viola livelli di max volume della settimana passata, pi, in bianco, il livello di max volume di venerd, sono possibili set up long, sopra i livelli in accordo con l'indicazione dei max livelli del contratto in rosso, oppure, dato l'high del mercato, dei set up short sotto il livello di venerd con take profit sui livelli di max volume contratto.

In figura riportato in grigio il corridoio dei max volumi di contratto entro cui si trova il prezzo, mentre sopra i max volumi di luned e marted della settimana in atto che formano il corridoio in blu. Sono quindi possibili i movimenti indicato dalle frecce verdi.

In figura segnato in viola il corridoio formato dai max volumi del contratto e della settimana passata, mentre in grigio e numerati i max volumi dei giorni singoli della settimana passata. Sono possibili set up buy oltre il corridoio principale con take profit sui livelli giornalieri, oppure set up short oltre il livello giornaliero di gioved 4.

In figura segnato in rosso il max volume del contratto, mentre in grigio i max volumi della settimana in atto e in viola il max volume della settimana passata, si forma un corridoio oltre il quale si pu operare.

In figura segnato col tratteggiato bianco la convergenza tra max volume del contratto e settimana passata, pi sotto, segnato in grigio, il max volume della giornata del venerd della settimana passata. Si evidenziano con le due frecce i possibili set up long o short al di fuori del corridoio formatesi.

In figura indicato in rosso il max volume della settimana in corso pi i livelli dei singoli giorni della stessa settimana. Tutti i livelli singoli di max volume precedenti la giornata in atto di colore ocra sono sotto il livello complessivo settimanale, si forma una buy zone superiore oltre il livello ocra della giornata in atto, mentre la sell zone indicata al di sotto del corridoio tra livello settimanale e livello giornaliero pi basso.

In figura sono riportarti i due livelli di max volume di luned e di marted della settimana in corso, si evidenzia un setup short breakout sul livello di luned.

In figura il corridoio formatesi dalla convergenza tra max volume di contratto e della settimana in atto, a cui si aggiunge il max volume della giornata in atto, si evidenziano una serie di set up long con entrata sull'ultimo livello.

In figura sono segnati due max volumi della settimana passata, il max volume del contratto superiore ad essi, si evidenzia un set up short distribuzione.

In figura, in rosso, il max volume del contratto con set up short distribuzione e take profit sul livello di max volume della settimana passata.

In figura sono segnati in rosso i primi quattro livelli di max volume della settimana passata con formazione di un set up short distribuzione.

In figura sono segnati i livelli di max volume della settimana in atto con set up long accumulazione.

In figura, segnati in rosso, abbiamo la perfetta convergenza tra il livello di max volume del contratto con il max volume del giorno in atto con setup short distribuzione.

In figura i livelli di max volume della giornata precedente, si evidenzia un setup short breakout.

In figura, ai livelli 1,3145 e 1,32 e sono posti i max volumi del contratto, mentre a 1,3227 il max volume del giorno precedente. Il prezzo evidenzia un set up short breakout sul livello giornaliero, ma non corretto perch contro i livelli superiori. Solo successivamente quando il max volume contratto si sposta su 1,32 sar possibile entrare sul setu up short breakout con take profit sul secondo livello max volume contratto 1,3145. A livello 1,3165 si evidenzia una massiccia accumulazione di volumi intraday sull'orario, essa impone un take profit intermedio.

In figura sono riportati i max volumi della settimana passata e il max volume di ieri, un rimbalzo al di sotto di questo livello porta ad un set up short breakout ad alta probabilit di riuscita.

In figura notiamo un set up short distribuzione sul secondo livello di max volume della settimana passata in concordanza con l'indicazione short del max volume del contratto.

In figura notiamo la convergenza tra il livello 1,262, max volume della ora tra le 7 e le 8 con lo stesso livello che il max volume della settimana precedente, infine con il livello 1,263 max volume del contratto. Set up long accumulazione sul primo e set up long breakout sul secondo.

Nel dettaglio si noti la concentrazione sull'orario dei volumi in corrispondenza del livello 1,262 tra le ore 7 e le ore 8.

In figura notiamo il set up short di distribuzione su convergenza tra volume della settimana in corso e volume del giorno in corso.

Si esamini ora il dettaglio orario con la concentrazione di volume giornaliero che determina il movimento short.

In figura segnato in arancio, a livello 1,3615 il max volume del contratto, si evidenzia un set up short distribuzione.

In figura notiamo l'andamento del prezzo in tre settimane successive, in verde la prima settimana, in rosso la seconda e in bianco la settimana in atto. Delle settimane precedenti si segnano i primi tre livelli che vanno a formare le zone di operativit, il prezzo apre sopra, indi si sviluppano set up long accumulazione al di sopra del canale.

In figura notiamo la linea prezzo, di colore bianco, che forma un set up long accumulazione sui massimi volumi della settimana precedente di colore verde, con take profit sui massimi volumi della settimana ancora antecedente di colore rosso.

In figura notiamo la convergenza tra il volume del giorno precedente in rosso, col volume max del contratto in azzurro. Setup long di accumulazione debole sul volume daily e conferma con set up long pullback forte sul volume di max contratto.

In figura sono segnati in rosso i primi due livelli di max volume del contratto, il prezzo forma un set up short distribuzione su di loro.

In figura segnato in rosso il max volume del contratto si sviluppa un set up short distribuzione con take profit sui livelli di max volume della settimana precedente segnati in verde.

Nel dettaglio tick chart notiamo la concentrazione di volume sul livello di max volume di contratto con filtro a 500 e 1000 contratti su E-mini S&P 500.

In figura vengono evidenziati in rosso i livelli di max volume di contratto, in viola il max volume della settimana precedente. Il luned successivo si sviluppa un set up long accumulazione con conferma sul max volume daily del luned stesso. Si noti l'apertura di posizione contro il max volume di contratto, in quanto siamo molto lontani, in un low del mercato con sufficiente volume a livello settimanale per un movimento contro l'indicazione del max volume di contratto.

In figura segnato in rosso a 1,1235 il max volume del contratto, mentre ai livelli 1,1144 e 1,1145 abbiamo due livelli di max volume della settimana passata. I primi tre giorni della settimana in alto formano un volume molto vicino ai livelli della settimana passata, si evidenziano set up short distribuzione finch il prezzo forma nuovi max volumi gioved e venerd della settimana in atto.

In figura abbiamo in rosso, a livello 1020, il max volume contratto, mentre in verde, due livelli di max volume della giornata in atto, si evidenzia un set up short breakout.

In figura, indicati in verde, due max livelli di volume, relativi alla settimana passata e quella in corso, si forma un set up long breakout.

In figura sono segnati in viola i due max volumi dei due gg precedenti, si evidenzia un set up long accumulazione con take profit sul livello segnato in grigio corrispondente al max volume della settimana precedente.

In figura sono indicati con i numeri i livelli di max volume dei giorni della settimana passata, pi in grigio il max volume della settimana passata, i max volumi del contratto coincidono con i livelli 1 e 3. Si evidenzia il venerd un set up long accumulazione sui livelli 1 e 3 con rottura del livello di max volume settimanale.

In figura, a livello 1,261, coincidono i livelli di max volume della settimana in atto, di venerd giorno in atto e della ora dalle 9 alle 10, si evidenzia un set up long accumulazione con passaggio del max volume di gioved a 1,2675 finch il prezzo arriva al max volume del contratto segnato in verde. Nel dettaglio orario la concentrazione del max volume dalle ore 9 alle 10 per 2000 contratti.

In figura segnato in arancio, sul livello 1,2961, il max volume della giornata precedente, il mattino dopo si sviluppa un set up long accumulazione.

In figura segnato in arancio il max volume della giornata passata, il giorno dopo si sviluppa un set up short distribuzione.

In figura, segnato a livello 1,3789, il max volume di ieri con sviluppo di un set up long accumulazione e take profit a livello 1,3920 che corrisponde al max volume del mese in corso.

In figura segnato in azzurro il max volume della giornata precedente con sviluppo di un set up short distribuzione.

In figura segnato in azzurro il max volume della giornata precedente con sviluppo di un set up long accumulazione.

In figura segnato in azzurro il max volume della settimana in atto con sviluppo di un set up short pullback.

In figura in rosso segnato un livello di max volume del contratto, si sviluppa un set up long accumulazione. Nel dettaglio della tick chart l'immissione di una grossa posizione, indicata in rosa, sullo stesso livello di prezzo.

In figura segnato in rosso il max volume del contratto, si sviluppa un set up short pullback.

In figura, a livello 1,2994 posto il max volume del contratto, in convergenza, su time frame 3 minuti, si evidenzia una grossa posizione a livello 1,2990 segnata in rosa, si sviluppa un set up long accumulazione sul corridoio formatosi.

Il Trading Daily Il trading daily un tipo di operativit che riguarda apertura di posizioni della durata di poche o pi ore e che vengono terminate entro le ore 24 della giornata in atto. Si utilizzano livelli di max volume della giornata in atto, sedute e successive, tipicamente orarie, a 10 e 5 minuti e tick volume. Sui time frame pi bassi come 1-2-5-10 minuti e tick volume si ricercano grosse posizioni di contratti, tipicamente almeno due-tre sullo stesso prezzo, il pi possibile vicini tra di loro nel tempo, e nel caso anche su pi livelli di prezzi che vanno a comporre corridoi di prezzo il pi possibile ristretti. I livelli di max volume da un'ora tendono a perdere la loro indicazione di set up dopo l'ora successiva, i livelli di max volume di time frame inferiori all'ora tendono a perderla dopo mezz'ora o poco pi, ma possono ancora essere considerati come livelli intermedi o finali per take profit e chiusure posizioni. I livelli superiori al daily in ogni caso devono essere tenuti in considerazione nella loro indicazione generale long o short, in pi da considerare anche l'indicazione degli high e dei low del mercato molto rilevanti, una buona garanzia non aprire posizioni contro la loro indicazione, cos come lo quella di non aprire posizioni contro l'indicazione del max volume degli ultimi 15 minuti. Lo stop loss viene posto poco sotto/sopra il livello di max volume di set up, in media ci troviamo su valori di 4-5 pips di stop loss. I take profit e chiusure posizioni sono da ricercare sui livelli seguenti di max volume, generalmente comparabili con quello del set up, allo stesso modo le posizioni possono essere chiuse totalmente o parzialmente all'apparire di grandi quantit di contratti che possono far invertire il trend. Per questo tipo di operativit intraday, i volumi realizzati nelle prime due ore dopo l'apertura di ogni seduta, formano un corridoio di due prezzi che rappresentano il timone della giornata, al di fuori del quale possibile ricercare setup long o short, poi nella seconda parte della giornata, agli highs-lows opposti, possono svilupparsi volumi di inversione da utilizzare per un set up controtrend. In figura evidenziato in verde il max volume realizzato alla 10 ora, se alla 11, il prezzo, indicato in rosso, andato sopra, ci troviamo in buy zone.

In figura segnato in giallo, il max volume del giorno in atto, con l'indicazione da livello superiore di tipo short, si evidenzia un set up short distribuzione.

In figura sono segnati in grigio due livelli orari di max volume di due ore consecutive, si evidenzia un set up long accumulazione.

Nel dettaglio orario, in basso, la concentrazione di volumi delle due ore contigue con take profit sull'accumulo orario successivo.

In figura sono indicati in grigio livelli orari di max volume della 9 alle 10, in viola il prezzo delle 9 alle 10, in verde il prezzo dalle 10 alle 11, si evidenziano set up short breakout.

Nel dettaglio orario si noti la grossa concentrazione di volumi in una zone ristretta dalle ore 9 alle ore 10.

In figura, notiamo le grosse concentrazioni di posizioni, relative alle ore 8-9 e 9-10 che formano un corridoio su cui si evidenzia un set up long breakout, successivamente si forma un altro corridoio con le max posizioni delle ore 13-14 e 14-15 su cui ricercare setup long o short con take profit sui livelli orari precedenti del set up long.

In figura notiamo le grosse concentrazioni di volumi orari delle ore 8-9 e 9-10, con sviluppo di un set up short.

In figura notiamo un set up short distribuzione sul livello di max volume della 10 ora segnato in verde, il corridoio 9-10 non viene considerato per il set up data l'indicazione di trend short da un precedente set up short su livello giornaliero superiore. Tuttavia il max volume della 9 ora, segnato in grigio, era sottostante per cui si attende la sua rottura per l'entrata essendo rischioso aprire posizioni contro il max volume dell'ora precedente.

Nel dettaglio orario la collocazione dei max volumi in corrispondenza della 9, 10 ed undicesima ora.

In figura un esempio di trading daily, nel giro di due ore vengono immessi grandi volumi in un zona molto circoscritta in convergenza il max volume del giorno in atto segnato in arancio, quindi si individua un setup Short Distribuzione.

Vediamo il dettaglio sull'orario, si noti la concentrazione dei massimi volumi nel giro di due ore in corrispondenza del max volume del giorno in atto.

In figura sono evidenziati, nella linea viola, i massimi volumi formatisi dalle ore 8 alle 9, nella linea verde dalle ore 9 alle 10, in grigio i volumi massimi della giornata in atto. Si evidenzia un set up short distribuzione sulla convergenza dei massimi volumi intraday.

Nel dettaglio dei clusters la concentrazione di massimi volumi giornalieri ed orari in alto e giornalieri in basso da cui era partito il movimento up e a cui ritorna.

In figura viene evidenziato in rosso un max volume derivante da due max volumi orari con trend superiore short. Il primo rimbalzo con eccedenza di 13 pips non pu essere considerato un set up short distribuzione, mentre il secondo a distanza di 6 pips pu essere considerato.un valido setu up short distribuzione.

In figura vediamo un set up buy accumulazione su corridoio delle prime due ore di apertura mercati, in viola il volume della 9 ora, in verde il volume il volume della 10 ora, in rosso il prezzo attuale. Le prime due ore formano un corridoio di operativit con convergenza successiva del max volume 15 minuti della 11 ora sul max volume della 10 ora.

Vediamo il dettaglio dell'orario con l'accumulazione di volumi della 9 e 10 ora con il max volume del giorno in atto.

In figura vediamo un trading intraday utilizzando gli spostamenti del max volume della giornata in atto.

In figura segnato in rosso il max volume orario ad un high del mercato, con prezzo max volume del contratto pi basso, ma possibile ricerca di setup short ad un high, si evidenzia infatti un set up short distribuzione. Nel dettaglio orario la concentrazione di max volume sul prezzo.

In figura setup short in successione sui max volumi della 9 e 10 ora in convergenza col volume del giorno in atto, pi indicazione short al di sotto del max volume di contratto.

Nel dettaglio orario notiamo la concentrazione oraria di volume alla 9 e decima ora con i due rimbalzi in successione.

In figura vediamo, segnati in rosso, i 3 maggiori livelli di volume fino alle ore 7, successivamente al di sotto, viene realizzato il max volume dalle ore 7 alle 8, con identificazione di doppio set up short distribuzione e chiusura posizione al sottostante livello di max volume settimana in atto segnato in verde.

Nel dettaglio orario notiamo in alto la concentrazione volume del giorno in atto, mentre in basso la concentrazione volume delle ore 7-8.

In figura sono evidenziati in rosso due livelli di max volumi orari di due ore contigue, si sviluppa un set up short distribuzione.

Nel dettaglio orario viene mostrato l'accumulo volumetrico nel corridoio considerato.

In figura abbiamo segnati in verde i livelli di max volume registrati nell'ora 9-10 di apertura di sessione, poco dopo si sviluppa un set up long accumulazione. Nel dettaglio orario e della tick chat si evidenzia l'accumulo di forti posizioni in questi livelli di prezzi.

In figura formazione di livelli di max volume in apertura seduta e successivo sviluppo di set up short breakout in forma di scala progressiva sui livelli di max volume. Nel dettaglio della tick chart la distribuzione delle posizioni con i volumi rilevanti sui livelli di prezzi.

In figura segnato in rosso, il max volume realizzato sulle stesso prezzo tra due ore contigue, il prezzo, in bianco, aveva gi rotto al ribasso il max volume del contratto, si evidenzia una situazione di set up short distribuzione.

In figura concentrazione di volumi sullo corridoio ristretto ad un high di mercato su clusters a 10 minuti con set up short breakout.

In figura segnato in rosso, il livello, su un high del marcato, in cui sono state rilevate grosse posizioni in timeframe 5 minuti, si evidenzia un set up short distribuzione. Nel dettaglio del 5 minuti notiamo la concentrazione di grosse posizioni sullo stesso livello di prezzo.

In figura segnato il rosso, il livello di prezzo su cui sono state rilevate l'apertura di grosse posizioni su un low del mercato, si evidenzia un set up long pullback. Nel dettaglio del time frame a 5 minuti la concentrazione di grosse posizioni sullo stesso livello di prezzo.

In figura segnati in rosso abbiamo livelli di max volumi su tick volume che vanno a coincidere con il max volume del contratto, si formano diversi set up short. Nel dettaglio della tick chart la concentrazione delle grosse posizioni sullo stesso livello di prezzo su euro a filtro 50 contratti.

In figura, sono segnati in rosso i max volumi del contratto, in ottima convergenza di livelli, in grigio il max volume a 5 minuti, si evidenzia un set up short distribuzione. Nel dettaglio del 5 minuti la concentrazione del max volume sul livello del prezzo.

In figura notiamo un set up short breakout su livello di max volume orario, nel dettaglio si noti la grande concentrazione oraria all'high del mercato.

In figura trading daily sul livello 1,2709, max volume della giornata in atto con sviluppo di un set up long accumulazione.

In figura esempio di trading daily, su un high del mercato appare, su time frame 5 minuti, una grossa posizione sul livello 1,5314 segnato in arancio, si sviluppa un set up short distribuzione con take profit sul livello arancio sottostante max volume della settimana passata.

In figura evidenziato in rosso il livello, su timeframe 5 minuti, dove su un high del mercato stata immessa una grossa posizione segnata in rosa, si sviluppa un set up short pullback.

In figura segnato in arancio il max volume della giornata in atto, si sviluppa un set up short distribuzione.

In figura segnato in arancio l'immissione di alti volumi intraday ad un high del mercato con sviluppo di un set up short distribuzione.

In figura segnato in arancio un corridoio sui max volumi della giornata in atto con sviluppo di un set up long accumulazione.

In figura segnato in arancio il max volume della giornata in atto, su time frame 30 secondi si accumulano tre grosse posizioni al di sotto di esso in convergenza a formare un corridoio, quindi si sviluppa un set up long accumulazione.

In figura, ad un high del mercato immessa una grossa posizione su tick chart sul livello evidenziato in arancio, si sviluppa un set up short distribuzione.

In figura segnato in verde il max volume della seduta asiatica della giornata in atto, si sviluppa un set up long accumulazione.

In figura, a livello 1,3237 segnato in arancio un livello con grosse posizioni su time frame 5 minuti in convergenza col max vol della giornata in atto segnato in rosso ed ad un high del mercato, si sviluppa un set up short distribuzione.

In figura segnato in arancio a livello 1,3219, una grossa posizione su time frame 5 minuti ad un low del mercato, si sviluppa un setup long accumulazione.

In figura segnato in arancio, a livello 1,3255, una grossa posizione su time frame 5 minuti ad un high del mercato, si sviluppa un set up short distribuzione con take profit sul livello di acquisto precedente a 1,3219.

In figura segnato in verde il max volume realizzato durante la seduta asiatica, si sviluppa un set up short breakout.

In figura segnato in bianco il max volume della seduta europea, si sviluppa su di esso un set up long accumulazione.

In figura segnato in rosso il corridoio formatosi per l'apparizione di due grosse posizioni su time frame 5 minuti segnate in rosa, ad un low del mercato, si sviluppa un set up long accumulazione.

In figura segnata in rosa una grossa posizione su un low del mercato su time frame 5 minuti con sviluppo di un set up long breakout.

Lo Scalping- Pipsing Lo scalping-pipsing un tipo di operativit che agisce unicamente sugli highs e lows del mercato in atto, vendendo sugli highs e comprando sui lows, per durate limitate a pochi minuti. I set ups sono da ricercare su chart a tick volume o a timeframe brevissimi come 1-2 minuti, prevista anche l'entrata diretta sugli highs e sui lows senza attendere il rimbalzo di set up. Sugli highs e sui lows si ricercano grosse posizioni di contratti, tipicamente almeno due-tre sullo stesso prezzo, il pi possibile vicini tra di loro nel tempo, e nel caso anche su pi livelli di prezzi che vanno a comporre corridoi di prezzo il pi possibile ristretti. Anche in questo caso preferibile a garanzia tener conto della indicazione long o short dei livelli superiori e non aprire posizioni contro l'indicazione del max volume degli ultimi 15 minuti. Lo stop loss posto a distanza di 2-4 pips dal livello di max volume, il take profit generalmente di 4-10 pips e chiusura posizione all'apparire di altri grossi volumi in zone ristrette. Nelle tre figure seguenti esempi di scalping-pipsing su tick volume, in rosso sono segnati grossi accumuli di volume agli highs e lows del mercato, sui corrispondenti livelli sono segnati i setup di long accumulazione e di short distribuzione.

In figura un pipsing su un high-rintracciamento intermedio di mercato con set up short distribuzione. Nel dettaglio della tick chart sottostante vediamo la concentrazione di volume al livello interessato con filtro 100 e 120 contratti su euro.

In figura pipsing sul low del mercato subito dopo l'apertura con big positions su tick chart e set up long accumulazione.

Pipsing su livelli di accumulo di pi volumi sullo stesso prezzo su tick chart con set up long accumulazione e set up short distribuzione.

In figura pipsing su tick chart con set up long e short pullback.

Nel dettaglio della tick chart i due accumuli di volume sui livelli con filtro 500 e 1000 contratti per E-mini S&P 500.

In figura setup short distribuzione ad un low del mercato, nonostante il setup non sia perfetto, ma il prezzo debordi dal livello del volume, esso risulta accettabile.

In figura pipsing con set up long pullback su tick chart. Nel dettaglio della tick chat, l'accumulazione di quattro posizioni di volume al livello di prezzo, con filtro 30 contratti su euro.

In figura un low del mercato con apparizione di 96 contratti su euro, segue set up long pullback, successivamente appaiono 100 lotti agli highs con possibile chiusura e setup short, ma il livello mostra successivamente ancora un set up long accumulazione.

Nel dettaglio della tick chart, l'apparizione dei lotti rilevanti sui due livelli menzionati a filtro 30 contratti su euro.

In figura pipsing classico su tick chart, low del mercato con setup long accumulazione.

Nel dettaglio della tick chart l'accumulo dei volumi sul livello low del giorno in atto, a filtro 500 contratti su E-mini S&P 500.

In figura esempio di pipsing su low del giorno in atto con set up long di accumulazione.

Nel dettaglio della tick chart si pu notare l'apparizione di poche posizioni, ma di grosso taglio sullo stesso livello di prezzo su euro a filtro 50 contratti.

In figura pipsing su due livelli di prezzo con doppi set up long accumulazione.

Nel dettaglio della tick chart le due grosse posizioni che identificano il corridoio corrispondente con filtro 50 contratti su euro.

Nelle due figure seguenti operativit di pipsing su livelli individuati in precedenza. In terza figura, su tick chart, l'individuazione di questi livelli a due-tre grosse posizioni contigue con filtro 100-120 contratti su euro.

In figura pipsing short su un livello all'high del mercato, senza setup di rimbalzo, con chiusura all'apparire delle successive grandi posizioni sul livello sottostante.

Nel dettaglio della tick chart la concentrazione di grossi volumi con filtro 500 contratti su E-mini S&P 500.

In figura pipsing su un high del marcato e succesivo long su low .

Nel dettaglio della tick chart l'accumulo delle grosse posizioni su livelli ristretti di prezzo.

Nelle figura pipsing con set up short pullbackad un high del mercato, nel dettaglio della tick chart l'accumulo di lotti sul livello di prezzo a filtro 50 contratti su euro.

In figura pipsing su livello di prezzo segnato in rosso con set up short distribuzione. Nel dettaglio della tick chart la concentrazione di tre grosse posizioni sullo stesso livello di prezzo.

In figura pipsing su un high del mercato con due set up short distribuzione in successione, take profit sul livello successivo. Nel dettaglio della tick chart i tre livelli di prezzo interessati ed individuati tramite due-tre grosse posizioni contigue sugli stessi livelli di prezzo.

In figura pipsing su un high del mercato con set up short distribuzione. Sulla tick chart, la concentrazione di volumi di due celle contigue e sullo stesso prezzo a formare uno stretto corridoio.