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I VOLUMI DINAMICI

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Chart tick by tick ( + una media mobile)

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Cerchiamo di filtrare , in una sessione
di trading, i momenti in cui i movimenti
sono random e i momenti in cui invece i
movimenti acquistano significatività.

Cosa possiamo usare per filtrare


l’importanza dei momenti di trading ?
Usiamo i volumi e in particolare una
misura che chiamo accelerazione dei
volumi

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L’Accelerazione

L’accelerazione misura per ogni scambio


avvenuto, la somma dei volumi scambiati
in un’unità di tempo.

Io uso due timeframe per misurare i


volumi mentre entrano sul mercato
• 120 secondi
• 10 secondi
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Chart tick by tick + acc

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Chart tick by tick + acc120 (rosso) e
acc 10 secondi (blu)

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Chart tick by tick + acc120 (rosso) e acc 10
secondi (blu) e livelli dove cadono le accelerazioni
piu importanti

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Chart tick by tick + acc120 (rosso) e acc 10
secondi (blu) + livelli dove cadono le accelerazioni
piu importanti + trendlines orizzontali

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Elaborazione finale con tutta una serie completa di
informazioni (livelli, picchi 10 e 120, range, volume
profile, ecc)

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Da cosa derivano questi
improvvisi aumenti di volume?
•L ordine di un importante player che
entra deciso sul mercato
•La reazione ad un notizia inattesa,ad
un dato macro lontntano dal
consensus
•Concentrazione di ordini in un
particolare momento della giornata
market on close o on open)

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Volumi Dinamici
• I volumi dinamici sono la vera espressione primigenia e
elementare del bisogno di trattazione degli operatori.
Questi flussi primari creano i supporti e le resistenze,
che diventeranno punti di riferimento per l’operatività nei
periodi successivi.
• È difficile immaginare che questi volumi possano essere
manipolati artificiosamente: tuttalpiù potranno essere
male interpretati, se non si hanno i corretti strumenti di
analisi, o non sfruttati n modo adeguato.

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Concentrazione di accelerazioni

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Concentrazione di accelerazioni

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Concentrazione di accelerazioni

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Volume e movimento di prezzo

1. Il volume chiama volume


2. Il volume chiama movimento di prezzo

Noi spesso ci accorgiamo solo del secondo


rapporto causa-effetto, ma è il primo che
determina la GENESI dei livelli importanti

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2. Il volume chiama movimento di
prezzo
Quando su un mercato entrano molti volumi, è difficile che
non generino volatilità…

Volume elevato implica range maggiori, come dimostrano le


prossime 4 slide in cui si mettono in relazioni i volumi di una
sessione e il range High - Low della sessione

Da questo possiamo dedurre che sessioni con alto volume


hanno range ampi

Non è sempre valido il contrario dato che anche sessioni


con basso volume posso avere range ampi se esce una
breaking news verso la metà – finale di sessione (per
esempio FOMC, dati macro importanti, ecc) : bisogna qui
filtrare giorno x giorno e evento per evento..
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I trading system automatici

1. I trading system automatici VELOCI sono


logicamente attivati da :
1. Movimenti anomali nei prezzi
2. Movimenti nei volumi
3. Movimenti anomali nel prezzo in rapporto al
volume trattato (grossi movimento di prezzo
con pochi volumi, grossi volumi con ridotto
movimento di prezzo)

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Come monitorare l’entrata dei
volumi dinamici sul mercato
1. Il volume profile non basta
2. Non basta neanche un grafico a barre,
anche corti, 2-3’ ,con sotto l’istogramma
dei volumi
3. Io uso due timeframe : 10 secondi e 120
secondi.

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bund chart a 1’, 4 novembre

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ACCELERAZIONE Confronto con piattaforme tradizionali
ACCELERAZIONE

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Come monitorare l entrata dei
volumi sul mercato
1. Voglio sapere :
1. Da dove parte l onda del volume
2. Il primo spunto del movimento, il kick off, che
magnitudo ha, e su che prezzo raggiunge il picco
3. Se il movimento continua e entrano altri volumi,
quanti ne entrano e su che prezzo raggiunge il picco
massimo di intensità
4. Qual è il rapporto tra movimento iniziale e il suo
seguito.

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Accelerazione
120 secondi
(linea
rosso/verde)

Grafico tick by
tick (linea
rosso – se
sotto la Media
Mobile bianca
/verde se
sopra la MM
bianca)

Accelerazione
10 secondi
(linea
rosso/verde)

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Impostando un valore per le accelerazioni,
VolT individua in automatico i punti di
picco e disegna le trendline sul chart
lineare

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« Come faccio a sapere quali saranno in una
sessione le accelerazioni di picco per quella
sessione?
Ho visto infatti che nelle slide precedenti, le
accelerazioni hanno una notevole variabilità»

Con un tool particolare, che si chiama Volume


Tendenziale, sono in grado di proiettare i volumi
sviluppati fino a quel momento in volumi a fine
giornata, e da qui elaborare la preziosa
informazione che mi serve per capire quali saranno
i picchi massimi di volume della sessione in corso.

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La mano primaria a inizio giornata
1. Il volume tendenziale
Indica fin dalle prime battute quanti volumi sta trattando il mercato

Volume attuale Fascia centrale


di previsione
Sessioni che a Sessioni che a
quest ora hanno quest ora hanno
Fascia Fascia
scambiato meno scambiato più
inferiore di superiore di volumi di oggi
volumi di oggi
previsione previsione

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La mano primaria a inizio giornata
Il volume tendenziale

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Rapporto tra accelerazioni e volumi a fine sessione : stoxx, da
febb a nov 15. Più sono alti i volumi, più sono alte le
accelerazioni nella sessione

Intervallo 8/ 12 12 / 16.30 16.30 fine


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Sto cercando delle occasioni di
trading ben definibili, che possa
prevedere a priori basandomi sui
volumi.

.. e, guardando i volumi, i casi che


saltano all’occhio sono le fasi finali
di un movimento, fasi che si
concludono con un ‘botto finale’ di
volumi, il cd. VOLUME CLIMAX

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L’esplosione dei volumi conclude in trend in corso : buying e
selling climax

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Il climax di volumi : DowJones daily

E
A

D
B C

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Il climax di volumi INTRADAY

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Per identificare il punto in cui finisce un
trend e ne parte uno nuovo contrarian,
non basta però sapere quale sparata di
volumi concluderà il trend in atto.

I mercati sono sempre imprevedibili ,


quindi vado alla ricerca di ulteriori
conferme..

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ALTA PROBABILITA’ DI
MOVIMENTO CONTRARIAN
1. Volume climax (sia sui 120 secondi che sui 10)
2. Livello ben chiaro ( accelerazioni cumulate e/o
volume profile)
3. Overshooting

In second’ordine :
A. Book climax (oscillatore pressione book >70 o <
30)
B. Calcolo di swing

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OVERSHOOTING

è l’unico calcolo che uso io per monitorare


l’ipercomprato e l’ipervenduto.
Si tratta di una distanza statisticamente significativa
rispetto ad una media mobile.
Si presenta sotto forma di due linee, verde e rossa,
che definiscono una fascia di oscillazione (vedi slide
successiva)

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OVERSHOOTING

L overshooting in realtà non è fisso come potrebbe


parere da questa slide.
Cambia a seconda :
• dei momenti della sessione (tra mezzogiorno e l
una sui mercati europei l’escursione di prezzo
crolla)
• della volatilità della sessione (la quale volatilità è
anche correlata ai volumi espressi : una sessione
di dax da 80ooo lots ha un range inferiore rispetto
ad una sessione da 140k lots, come abbiamo visto
nelle slide 17~21)

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OVERSHOOTING

Sapere , in base all’orario della giornata e ai volumi


espressi nella sessione, quale sarà il massimo
allontanamento probabile dalla Media Mobile, e
legare questo dato
• ai volumi climax espressi
• e ai supporti-resistenze

sposta in modo significativo la probabilità a mio


favore che un trade contrarian possa avere
successo, riducendo al minimo il rischio che mi
vada contro.

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