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La 2 Opera: Torreggiani azzanna il Dax

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PREMESSA IMPORTANTE
Tutte le durate dei Cicli ed i vari settaggi e regole sono quelli riportati nel libro di Torreggiani 1 e 2 Come detto nel libro e durante i corsi, queste durate, settaggi, regole possono subire alcune variazione al variare dei mercati Non cambia la logica dei cicli, di analisi e di trading che sono perennemente valida
Non tutti le slide sono presentate durante i corsi- per maggiori dettagli fare riferimento ai libri di Torreggiani 1 e 2
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Nuovi Cicli (torreggiani autentico)

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Il 2 Libro
Vedere e non solo Guardare Limportanza dellEsperienza Perch Opera sul Dax:
Alti Volumi Meno falsi movimenti Volatilit costantemente Alta

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Il 2 Libro
E il future sul DJ Eurostoxx 50?
1 punto Dax= 25 1 punto Eurostoxx= 10

Facciamo un Confronto

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I Volumi sui Futures (ven- 28 sett. 07)

1 contratto Dax=7933x25=198325 1 contratto Eurostoxx=4402x10=44020 Dax/Eurostoxx=198325/44020=4,5 (rapporto di valore tra i 2 contratti)


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Confronto Contratti
Venerd 28 sett 07 DAX Prezzo Val. Contratto 198325 Volumi Valore

7933

155907

30.920.255.975

Eurostoxx

4402

44020

1113408

44.558.588.160

rapporto

4.5

0.7

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Andamento Dax e Eurostoxx (15 min.)

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Confronto Contratti
Venerd 28 sett 07 DAX Prezzo Val. Contratto 198.325 Volumi Valore

7.933

155.907

30.920.255.975

Eurostoxx

4.402

44.020

1.113.408

44.558.588.160

Bund

112,54

112.540

970.155

109.181.243.700

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Volatilit a 5 ore (dati 15 min.)


(sett 2007)

Fib Max Min Media 1.30% 0.05% 0.32%

Dax 0.83% 0.02% 0.20%

Eurostoxx 0.98% 0.04% 0.23%

Bund 0.21% 0.02% 0.07%

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2-ottobre-2009

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Torniamo a parlare di Cicli


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Cicli Nuovi (Dax)


Intermedio = 816 ore (solo indicativo) Tracy+2= 408 ore (solo indicativo) = 6 Tracy (da 67-68 ore) Tracy+1= 204 ore = 3 Tracy (da 67-68 ore) Tracy = 67-68 ore Tracy-1= 34 ore = 3 Tracy-2 (giornaliero) Tracy-2 (giornaliero) = 10-11 ore
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Cicli Nuovi
N.B.: con il passaggio del future Dax da 13 a 14 ore al gg. (giugno 2006) non sembra essere cambiato quasi nulla riguardo alla durata dei precedenti Nuovi Cicli

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Nuovi Cicli per il Battleplan (sul Dax)


Ciclo Reale Interm. (T+3) 816 h indic. Tracy+2 Tracy+1 Tracy Tracy-1 Tracy-2 (giornaliero) Ciclo Fittizio Composizione dei Cicli
(per Battleplan) Reali Inferiori

2 Tracy+2 2 Tracy+1=6 Tracy 3 Tracy reali 102 h 51 h 2 Tracy-1 reali 3 Tracy-2 reali

408 h indic. 204 h 68 h 34 h 10-11 h


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Modifica del Battleplan


Praticamente un Intermedio dovrebbe avere la seguente sequenza di sottocicli: 2 (T+2); 2 (T+1); 3 (Tracy); 2 (T-1); 3 (T-2) Si possono disegnare dei Battleplan con 3 Sottocicli- ma la modifica non esatta per le nostre Esigenze anche se visivamente ci Aiuta!
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Battleplan a 3 e a 2 sottocicli
4 TRACY

188

31.33

6 TRACY

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31.33

17 4 TRACY

Battleplan a 3 e a 2 sottocicli

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Nuove condizioni per il Battleplan (multDAX)


Le slide successive spiegano come tenere conto con il software multicicli, di questa variazioni a 2 e 3 sottocicli. Non indispensabile conoscere queste sottigliezze, ma chi segue Torreggiani sul suo sito, deve conoscerle altrimenti non comprende bene la sua visione ciclica
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Nuove condizioni per il Battleplan (multDAX)


1/2 Tracy+1 (di 102 ore) non pi 1 Tracy ma sar: 1+1/2 Tracy= 68+34= 102 ore= = 1(T)+1(T-1) A met Tracy+1 non ci sar pi un minimo di met Ciclo, poich il minimo di rilievo pu essere solo alla fine di un Tracy
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Come tenerne conto in Multicicli (Battleplan-multiDAX)


Per tenerne conto nel programma Multicicli, si utilizza un ciclo FITTIZIO Tracy da 102 ore. (vedi multiDax 1. 4tracy) Tutto questo lo faccio con la CENTRATURA dei Cicli a partire dal Tracy+1 (o dal 1.4tracy che il Tracy+2)
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La sequenza dei Minimi dei Tracy reali da 68h sar sui Tracy Fittizi da 102 ore (segnati su Battleplan), come segue:
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fittizio 102 h

1 T-68 h reale
Inizio1 T+1

2 T-68 h

3 T-68 h
Fine T+1

Inizio 2 T+1

Fine T+1

Tracy+1 reale 204 h

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REGOLA PER IL TRACY

Vediamo di ragionare sui 6 cicli Tracy che compongono un Tracy+2. I Tracy pi profittevoli per operare al ribasso saranno:
fine del 3 T (dove finisce il 1 T+1) fine del 6 T (dove finisce il 2 T+1), qui dove possiamo guadagnare di pi (fino a 150 punti) eventualmente fine del 5 T
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REGOLA PER IL TRACY

Tracy pi profittevoli per operare al rialzo saranno:


inizio del 1 T (dove inizia il 1 Tracy+1)
anche linizio del 2 T pu andare bene

inizio del 4 T (dove inizia il 2 T+1)

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REGOLA PER I TRACY


In pratica se oggi parte un Tracy+1 (da 204 h), partir anche un Tracy reale (da 68 h) che finir con un minimo dopo 68 h. - dopo altre 68 h finisce il 2 Tracy reale (ovviamente con un minimo) - dopo altre 68 h finir il 3 Tracy reale del Tracy+1. Poich l finisce anche il Tracy+1, su questo 3 Tracy ci sar (molto probabilmente) il minimo pi importante dei 3 Tracy. (almeno 150 punti di discesa dal max del T+1)
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REGOLA PER IL TRACY-1 Lo stesso discorso vale per il Tracy-1. Il Tracy-1 Reale dura 34 ore. Il Tracy-1 FITTIZIO (che vado a segnare sul Battleplan) dura 51-52 ore (=T-1+1/2(T1) reali). La sequenza dei minimi sul Battleplan (multiDax) sar (partendo da inizio Tracy):
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fittizio 51 h

1 T-1 34 h reale
Inizio T+1 e 1 Tracy

2 T-1 34 h
Fine 1 Tracy

3 T-1 34 h
Fine met T+1

4 T-1 34 h
Fine 2 Tracy

5 T-1 34 h
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6 T-1 34 h
Fine T+1
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Fine 3 Tracy

3 Tracy 68 h

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REGOLA PER IL TRACY-1


In pratica se oggi parte un Tracy fittizio (da 102 h), partir anche un Tracy reale (da 68 h), e partir anche un Tracy-1 reale da 34h. Questo finir con un minimo dopo 34 h - dopo altre 34 h finisce il 2 Tracy-1 reale (ovviamente con un minimo). Poich l finisce anche il Tracy reale (da 68h), su questo 2 Tracy-1 ci sar (molto probabilmente) il minimo pi importante dei 2 Tracy-1 (almeno 50 punti di discesa

dal max del T-1)


In Pratica torna a valere la regola del 2 per i Cicli.
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REGOLA PER IL TRACY-1

Se vogliamo ragionare sui 6 T-1 che compongono un T+1, i T-1 pi profittevoli per operare al ribasso saranno:
fine del 2 T-1 (dove finisce il 1 Tracy) fine del 4 T-1 (dove finisce il 2 Tracy) fine del 6 T-1 (dove finisce il 3 Tracy e anche il T+1), qui dove possiamo guadagnare di pi (fino a 150 punti)
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REGOLA PER IL TRACY-1

T-1 pi profittevoli per operare al rialzo saranno:


inizio del 1 T-1 (dove inizia il 1 Tracy e il T+1) ma difficile da individuare linizio Ciclo
anche linizio del 2 T-1 pu andare bene

inizio del 3 T-1 (dove inizia il 2 Tracy) inizio del 5 T-1 (dove inizia il 3 Tracy)- qui pi
rischioso poich siamo nella fase ribassista del T+1
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REGOLA PER I TRACY-2


Infine arriviamo al Ciclo Tracy-2, che dovrebbe durare 17-18 ore. Poich, attualmente sul Dax, funziona bene un ciclo giornaliero da 10-11 ore, qui si ritorna alla regola del 3 Pertanto 1 Tracy-1=3 Tracy-2 (da 10-11 ore)
Il Tracy-2 lo chiamiamo CICLO GIORNALIERO.

Poich il Battleplan (del file oscDax) non disegna i Tracy-2 (arriva fino ai Tracy-1), qui inutile introdurre un Tracy-2 Fittizio da 17-18 h.
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REGOLA PER IL TRACY-2 In pratica se oggi parte un Tracy-1 reale (da 34 h), partir anche un Tracy-2 reale da 10-11h. Questo finir con un minimo dopo 10-11 h. - dopo altre 10-11 h finisce il 2 Tracy-2 reale (ovviamente con un minimo). - dopo altre 10-11 h finisce il 3 Tracy-2 reale. Poich l finisce anche il Tracy-1 reale (da 34h), su questo 3 Tracy-2 ci sar (molto probabilmente) il minimo pi importante dei 3 Tracy-2.
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1 T-2 11 h reale
Inizio Tracy e 1 T-1

2 T-2 11 h

3 T-2 11 h
Fine 1 T-1

4 T-2 11 h

5 T-2 11 h
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6 T-2 11 h
Fine Tracy 36
Fine 2 T-1

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REGOLA PER IL TRACY-2 Possiamo fare come in precedenza e ragionare sui 6 cicli T-2 che compongono un Tracy. I T-2 pi profittevoli per operare al ribasso saranno:
fine del 3 T-2 (dove finisce il 1 T-1) fine del 6 T-2 (dove finisce il 2 T-1anche il Tracy), qui dove possiamo guadagnare di pi (fino a 50 punti) eventualmente fine del 5 T-2 (dove finisce il 1 T-1)

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REGOLA PER IL TRACY-2

T-2 pi profittevoli per operare al rialzo saranno:


inizio del 1 T-2 (dove inizia il 1 Tracy e il T-1)
anche linizio del 2 T-1 pu andare bene

inizio del 4 T-2 (dove inizia il 2 T-1)

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In definitiva ogni 10-11 ore circa (Ciclo Giornaliero), mi aspetto un minimo di un certo rilievo- OPERATIVITA AL RIBASSO Ci sar anche un Max di rilievo (fase rialzista del Ciclo)- loperativit al rialzo pi difficile, perch devo individuare linizio del ciclo, che non sempre cosa semplice e Immediata. E pi facile operare al ribasso poich pi agevole individuare il Max del Ciclo
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Riassunto dei Cicli (sul Dax)-replica


Ciclo Reale Interm. (T+3) 816 h indic. Tracy+2 Tracy+1 Tracy Tracy-1 Tracy-2 (giornaliero) Ciclo Fittizio Composizione dei Cicli
(per Battleplan) Reali Inferiori

2 Tracy+2 2 Tracy+1=6 Tracy 3 Tracy reali 102 h 51 h 2 Tracy-1 reali 3 Tracy-2 reali

408 h indic. 204 h 68 h 34 h 10-11 h


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Operativit
Con in Nuovi Cicli si Opera Principalmente sul Tracy-2 (ciclo giornaliero) di 10-11 h che sembra il pi regolare Lanalisi delle posizione Ciclica si fa a partire dal Tracy+1 (ciclo pi regolare del Tracy)

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OPERATIVITA (ribasso)
Individuazione della forza (rialzista/ribassista) dei Cicli superiori al Tracy-2 (Cicli superiori a favore) Individuazione della posizione Temporale allinterno del Tracy-2 Individuazione del Max del Tracy-2 (per Operare al ribasso successivamente) Individuazione dei segnali per entrare al ribasso sui dati INTRADAY a 1-2 minuti Stop-Loss, Stop-Profit
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Sequenza di Cicli giornalieri regolari


TRACY 81

46 dati=11,5 h 194

44 dati=11 h 148 53 dati=13 h 105

48 dati=12 h 242

52 dati=13 h

42 dati=10,5 h 284

TRACY -1

40.50

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OPERATIVITA
ALLA FINE DEL Tracy+1 il mercato scender almeno di 100-150 punti a partire dal Max del ciclo (anche se il ciclo al rialzo) Alla fine del Tracy il mercato scender almeno di 40-50 punti a partire dal Max del ciclo (anche se il ciclo al rialzo) Individuare questa posizione Ciclica significa fare dei Trade molto profittevoli.
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Settaggio grafici (Sella Extreme), per Operare in Intraday


(colore linea) GIALLA ROSSA CIANO ROSSA SPESSA Macd DAX 44 88 176 352 44-352-352 (44-352-704) FIB 56 112 224 448 56-448-448 S&P500 56 112 224 448 56-448-448
46

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Corrispondenza Cicli (Sella Extreme)


1 minuto- indicativo del Tracy-2 4 minuti- Tracy-1 8 minuti- Tracy 14 minuti- Tracy+1 (non 16 minuti- per anticipare i
movimenti) 2 minuti- come conferma delle rotture delle MM del 1 minuto (Tracy-2) o in alternativa ad 1 minuto per il Ciclo Tracy-2

si usa il 2 min. al posto di 1 min. per attenuare i falsi segnali (caso di volatilit elevata)
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N.B.: cambiando solamente il settaggio temporale (1-2-4-8-16 min.) le varie medie mobili non vanno cambiate, poich sono state scelte appositamente per essere idonee allanalisi dei vari Cicli.
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MACD (moving average convergence divergence)


E la differenza fra 2 MM ( presente un
segnale che una MM del Macd)

Sarebbe meglio usare il MACD basato sulle MM semplici e non exp. (che il Macd Classico) Molte piattaforme di trading lo chiamano Oscillator
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MACD (SellaExtreme)

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MACD- Mm semplice- MM exp.

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MACD
In pratica un indicatore di Ciclo che mi aiuta ad individuare la fase in cui siamo operativamente si fa un trade avendo il MACD a favore

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Nuovi Concetti Intraday

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Nuovi Concetti Intraday

strike

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Nuovi Concetti Intraday


Serve per Individuare (e Operare al Rialzo) il Punto di Fine/Inizio Ciclo Serve anche per Individuare (e Operare al Ribasso) il Max principale del Ciclo Vale per qualsiasi Ciclo
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RSI (relative strenght index)

%K = 100 - [100/(1+(Up/Down))] Up=media variaz. Prezzi rialzo (n. gg.) Down=media variaz. Prezzi ribasso (n. gg.) Il valore Classico di 14 periodi Fasce di Iperc.-Iperv.: 30; 70 Per tutti gli Oscillatori i Periodi (ovvero i Cicli) che meglio evidenziamo sono pari a: N. dati x 2 torreggiani-sartorelli-ottobre09 56

RSI (relative strenght index)


E il migliore fra gli Oscillatori Conferma le rotture di Supporti/Resistenze per lingresso sul mercato Alle volte anticipa le rotture dando pi valenza alla successiva rottura dei prezzi Settaggio: 44-88-176-352 periodi a secondo della rapidit del segnale che si vuole
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Utilizzo RSI

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Avvertenze
Torreggiani spesso parla dei Cicli come se le cose dovessero avvenire in modo esattoin realt lui intende che pi probabile che ci avvenga E difficile avere una lettura univoca dei cicli- ci sono letture pi probabili e altre meno probabili
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Avvertenze
Ricordarsi che lAnalisi Ciclica prima basta sui Tempi e poi sui Prezzi (i tempi sono pi precisi, o meglio meno imprecisi, dei prezzi) Ricordarsi di cercare sempre le conferme su pi cicli contigui

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