Matematica per la Finanza

Esercitazione III

Gabriele Canna∗

A.A. 2020/2021

1 Integrali impropri
Nel definire l’integrale di Riemann ab f (x) dx si richiede che l’intervallo [a, b] sia chiuso
R

e limitato, e la funzione f sia limitata su [a, b]. Quando almeno una di queste due
condizioni viene a mancare, non è possibile utilizzare la costruzione di Riemann per
definire l’integrale. Tuttavia, è possibile generalizzare la costruzione definendo l’integrale
improprio (o generalizzato) della funzione in questione. Affrontiamo separatamente i due
casi.

(a) Sia f definita su un intervallo illimitato [a, +∞) e R-integrabile in ogni sotto
intervallo chiuso e limitato di [a, +∞), allora se esiste finito
Z k Z +∞
lim f (x) dx = f (x) dx
k→+∞ a a

diciamo che f è integrabile in senso improprio (o che ha integrale improprio

convergente) su [a, +∞) e il risultato dell’operazione è detto integrale improprio
di f .

(b) Sia f definita su (a, b], illimitata in un intorno di a e R-integrabile in ogni sotto
intervallo chiuso e limitato di (a, b], allora se esiste finito
Z b Z b
lim f (x) dx = f (x) dx
k→a+ k a

diciamo che f è integrabile in senso improprio (o che ha integrale improprio

convergente) su [a, b] e il risultato dell’operazione è detto integrale improprio di f .

Ovviamente i casi in cui f è definita su (−∞, a] oppure è definita su [a, b) ed è illimitata

in un intorno di b sono riconducibili ai casi precedenti. I problemi relativi agli integrali
impropri sono generalmente di due tipi: accertare l’esistenza (convergenza) dell’integrale
improprio e calcolarne il valore. Se è possibile determinare una primitiva F di f i due
problemi sono risolvibili semplicemente studiando il comportamento di F .
∗
Dottorando in Finanza Matematica, Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, Università di
Milano-Bicocca, Edificio U7 - Ufficio 4121, e-mail: gabriele.canna@unimib.it

1
Esercizio 1. Calcolare (se esiste)
Z +∞
1
√ dx.
1
2 2x (2x + 1)
√ Iniziamo dal calcolo
Soluzione.
2
dell’integrale indefinito: procedendo per sostituzione
poniamo 2x = y da cui x = y2 e dx = y dy, sostituendo nell’integrale otteniamo
Z
1 Z
1
√ dx = 2
y dy
2x (2x + 1) y (y + 1)
Z
1
= 2
dy
y +1
= arctan y + c,
quindi Z
1 √
√ dx = arctan 2x + c.
2x (2x + 1)
Calcoliamo ora l’integrale improprio usando la definizione:
Z +∞
1 Z k
1
√ dx = lim 1 √ dx
1
2 2x (2x + 1) k→+∞
2 2x (2x + 1)
 √ k
= lim arctan 2x
k→+∞ 1
2
√
= lim arctan 2k − arctan 1
k→+∞
π π π
= − =
2 4 4
h 
quindi la funzione è integrabile in senso improprio su 1
2
, +∞ con integrale pari a π4 .
Esercizio 2. Calcolare (se esiste)
Z 1
log x
√ dx.
0 2 x
Soluzione. Iniziamo dal calcolo dell’integrale indefinito: procedendo per parti possiamo
 √ −1
scegliere log x come fattore da derivare e 2 x come fattore da integrare, da cui
otteniamo
√ Z √
Z
log x x
√ dx = x log x − dx
2 x x
√ Z
1
= x log x − x− 2 dx
√ √
= x log x − 2 x + c
√
= x(log x − 2) + c.
Calcoliamo ora l’integrale improprio usando la definizione:
Z 1
log x Z 1
log x
√ dx = lim+ √ dx
0 2 x k→0 k 2 x

√ 1
= lim+ x(log x − 2)
k→0 k
√
= −2 − lim+ k(log k − 2)
k→0
= −2

2
quindi la funzione è integrabile in senso improprio su [0, 1] con integrale pari a −2.
Esercizio 3. Calcolare (se esiste)
Z 0
ex
dx.
−∞ 1 + ex
Soluzione. Osserviamo che la funzione al numeratore è esattamente la derivata della
funzione al denominatore, possiamo quindi applicare la formula di integrazione delle
funzioni composte (in particolare, del logaritmo di una funzione) e insieme alla definizione
di integrale improprio otteniamo
Z 0
ex 0
 
x
dx = lim log(1 + e )
−∞ 1 + ex k→−∞ k
= log 2 − lim log(1 + ek )
k→−∞
= log 2

quindi la funzione è integrabile in senso improprio su (−∞, 0] con integrale pari a log 2.
Esercizio 4. Calcolare (se esiste)
Z −1
2 − x2
dx.
−4 x+1
Soluzione. Iniziamo dal calcolo dell’integrale indefinito: procedendo per sostituzione
possiamo porre y = x + 1 da cui x = y − 1 e dx = dy, da cui otteniamo
Z
2 − x2 Z
2 − (y − 1)2
dx = dy
x+1 y
Z
2y − y 2 + 1
= dy
y
Z Z Z
1
= 2 dy − y dy + dy
y
y2
= 2y − + log|y| + c
2
(x + 1)2
= 2(x + 1) − + log|x + 1| + c.
2
Utilizziamo ora la definizione di integrale improprio per ottenere
Z −1
2 − x2 Z k
2 − x2
dx = lim − dx
−4 x+1 k→−1 −4 x + 1
(x + 1)2
 k
= lim − 2(x + 1) − + log|x + 1|
k→−1 2 −4
(k + 1)2 9
   
= lim − 2(k + 1) − + log|k + 1| − −6 − + log 3
k→−1 2 2
21
= lim − log|k + 1| + − log 3
k→−1 2
= −∞,

quindi la funzione non è integrabile in senso improprio su [−4, −1].

3
1.1 Criteri di convergenza
Quando non è possibile determinare esplicitamente una primitiva (o è molto difficile
determinarla) e si desidera risolvere esclusivamente il primo problema, cioè accertarsi
dell’esistenza dell’integrale improprio, si possono utilizzare due metodi, che enunciamo a
seconda dei diversi casi.
1) Criterio del confronto (intervallo illimitato). Siano f, g : [a, +∞) → R due funzioni
R-integrabili in ogni sotto intervallo di [a, +∞); se
• |f (x)| ≤ g(x) e l’integrale di g converge, allora converge anche l’integrale di f ;
• f (x) ≤ g(x) e l’integrale di f diverge, allora diverge anche l’integrale di g.
2) Criterio del confronto asintotico (intervallo illimitato). Sia f : [a, +∞) → R una
funzione R-integrabile in ogni sotto intervallo di [a, +∞); allora se
1
• f (x) ∼ xα
l’integrale converge per α > 1 e diverge per α ≤ 1;
1
• f (x) ∼ xα (log x)β
l’integrale converge per α > 1 oppure per α = 1 e β > 1,
diverge per α < 1 oppure per α = 1 e β ≤ 1.
I) Criterio del confronto (funzione illimitata). Siano f, g : (a, b] → R due funzioni
R-integrabili in ogni sotto intervallo di (a, b]; se
• |f (x)| ≤ g(x) e l’integrale di g converge, allora converge anche l’integrale di f ;
• f (x) ≤ g(x) e l’integrale di f diverge, allora diverge anche l’integrale di g.
II) Criterio del confronto asintotico (funzione illimitata). Sia f : (a, b] → R una funzione
1 +
R-integrabile in ogni sotto intervallo di (a, b]; allora se f (x) ∼ (x−a)α , quando x → a ,

l’integrale converge per α < 1 e diverge per α ≥ 1.

Esercizio 5. Studiare la convergenza di
Z +∞
2
e−x dx.
1

Soluzione. Ricordiamo che non è possibile determinare esplicitamente una primitiva della
2
funzione e−x . Per studiare la convergenza dell’integrale possiamo applicare il criterio del
2
confronto: consideriamo la funzione e−x , osserviamo che e−x ≤ e−x , per x ≥ 1, da cui
Z +∞
2
Z +∞
1
e−x dx ≤ e−x = < +∞.
1 1 e
Quindi concludiamo che l’integrale converge, per il criterio del confronto.
Esercizio 6. Studiare la convergenza di
Z 1
1
dx.
0 x sin x
Soluzione. Possiamo utilizzare il criterio del confronto asintotico: osserviamo che quando
x → 0+ abbiamo che
1 1 1
∼ = 2
x sin x x·x x
e quindi l’integrale diverge per il criterio del confronto asintotico (funzione illimitata),
essendo α = 2 ≥ 1.

4
Esercizio 7. Studiare la convergenza di
Z +∞
|sin x|
dx.
2 x2 + x + 1
Soluzione. Osserviamo che |sin x| ≤ 1 ∀x ∈ R, quindi
|sin x| 1
≤ 2
x2 +x+1 x +x+1
ma
1 1
∼ 2
x2
+x+1 x
R +∞ 1
e quindi 2 x2 +x+1 dx converge per il criterio del confronto asintotico (intervallo illimita-
to), essendo α = 2 > 1. Da cui deduciamo che è convergente anche l’integrale dato, per il
criterio del confronto (intervallo illimitato), infatti abbiamo
Z +∞
|sin x| Z +∞
1
2
dx ≤ 2
dx < +∞.
2 x +x+1 2 x +x+1
Esercizio 8. Studiare la convergenza di
Z +∞
1
dx.
1 ex + x2
Soluzione. Osserviamo che ex + x2 > x2 ∀x ∈ [1, +∞) (dato che ex > 0, ∀x ∈ R), allora
1 1
< 2
ex +x 2 x
quindi, siccome sappiamo che 1+∞ x12 dx è convergente (α = 2 > 1), è convergente anche
R

l’integrale dato, per il criterio del confronto (intervallo illimitato); infatti abbiamo
Z +∞
1 Z +∞
1
x 2
dx < dx < +∞.
1 e +x 1 x2
Alternativamente si poteva utilizzare il criterio del confronto asintotico, osservando che
(ex + x2 )−1 ∼ e−x quindi, sapendo che 1+∞ e−x dx è convergente, trarre la medesima
R

conclusione.
Esercizio 9. Studiare la convergenza di
Z +∞ −x
e
√ dx.
0 x
Soluzione. Osserviamo che oltre ad avere un integrale su un intervallo illimitato anche
la funzione integranda è illimitata in un intorno di 0. Consideriamo i due problemi
separatamente: sappiamo che l’integrale è additivo rispetto all’intervallo di integrazione,
quindi vale l’uguaglianza
Z +∞ −x Z 1 −x Z +∞ −x
e e e
√ dx = √ dx + √ dx.
0 x 0 x 1 x
Dove si è scelto di “spezzare” l’intervallo di integrazione nel punto x = 1 ma si poteva
tranquillamente scegliere qualsiasi altro punto. Concentriamoci sul primo integrale: per
−x
x → 0+ abbiamo che e√x ∼ √1x e quindi l’integrale converge, poiché α = 21 < 1.
−x
Osservando il secondo integrale notiamo che e√x ≤ e−x , poiché il denominatore è sempre
maggiore Ro uguale a 1 nell’intervallo [1, +∞), quindi anche il secondo integrale converge
dato che 1+∞ e−x dx converge. Di conseguenza l’integrale dato è convergente.

5
Esercizio 10. Determinare per quali valori del parametro reale a il seguente integrale
improprio è convergente: Z +∞
1
dx.
0 x (1 + x)a
a

Soluzione. Come nell’esercizio precedente siamo di fronte a due problemi: intervallo

illimitato e funzione illimitata in un intorno di 0. Procediamo come prima:
Z +∞
1 Z 1
1 Z +∞
1
a a
dx = a a
dx + dx.
0 x (1 + x) 0 x (1 + x) 1 x (1 + x)a
a

Osserviamo che per x → 0+

1 1
∼ a
xa (1 + x)a x
e quindi abbiamo convergenza per a = α < 1. Invece per x → +∞
1 1 1
∼ =
xa (1 + x)a xa · xa x2a

e quindi abbiamo convergenza per 2a = α > 1 cioè per a > 21 . Di conseguenza l’integrale
dato converge per 21 < a < 1.

Esercizio 11. Studiare la convergenza di

√
Z +∞
x + x x + arctan x
√ dx.
0 (1 + e−x )(1 + x2 1 + x2 )

Soluzione. Possiamo utilizzare il criterio del confronto asintotico: per x → +∞,

trascurando gli infiniti di ordine inferiore, otteniamo
√ √
x + x x + arctan x x x 1
√ ∼ √ = 3,
−x 2
(1 + e )(1 + x 1 + x ) 2 x2 x2 x2
3
da cui deduciamo che l’integrale converge, perché α = 2
> 1.

Esercizio 12. Studiare la convergenza di

Z 2
cos x
q dx.
1 3
(x − 1)2

Soluzione. Osserviamo che cos x ≤ 1 ∀x ∈ [1, 2], allora

cos x 1 1
q ≤ q = 2
3
(x − 1)2 3
(x − 1)2 (x − 1) 3

2
e quindi l’integrale converge, perché α = 3
< 1.