Università di Firenze - Corsi di Laurea in Economia Aziendale e in Economia e Commercio

Statistica
Formulario per l’esame (le formule non riportate devono essere ricordate o derivate)

N N

x i  (x  ) i
2

Media e deviazione std (di una popolazione):   i 1

 i 1

N N
k k
 ni xi  ni  xi   
2

Media e deviazione std ponderate:   i 1

k
 i 1
k
 ni  ni
i 1 i 1

Disuguaglianza di Chebyshev:    k  contiene almeno (11/k2)%

Regola empirica:    k  contiene circa 68% (k=1), 95% (k=2), 99.7% (k=3)
N

 ( x   )( y  
i x i y )
Covarianza (di una popolazione): Cov ( X , Y )   xy  i 1

N
N! N N!
Permutazioni: Pn  n! ; Disposizioni: DN ,n  ; Combinazioni: CN , n    
( N  n)! n n !( N  n)!
P( A | Bi ) P( Bi )
Formula di Bayes: P ( Bi | A) 
P ( A | B1 ) P( B1 )  P( A | B2 ) P( B2 )    P( A | Bk ) P( Bk )

n
v.c. binomiale: P ( X  x ; n, p )    p x (1  p) n  x E  X   np Var ( X )  np 1  p 
 x

b  a 
2
1 ab
v.c. Uniforme (a,b): f ( x)  se a  x  b EX   Var  X  
ba 2 12
1  ( x   )2 
  
1 2   2 
Densità della v.c. Normale: f ( x)  e
2 2

Errore standard della media campionaria:  X 
n
p (1  p )
Errore standard della proporzione camp.:  Pˆ 
n
  s s
Int. confid. media: var. nota x  z /2    x  z /2 var. non nota x  tn 1, /2    x  tn 1, /2
n n n n
pˆ (1  pˆ ) pˆ (1  pˆ )
Int. confid. per la proporzione (grandi campioni): pˆ  z /2  p  pˆ  z / 2
n n
x  0 x  0
Statistica per il test sulla media: varianza nota varianza non nota
/ n s/ n
pˆ  p0
Statistica per il test sulla proporzione (grandi campioni):
p0 (1  p0 ) / n