Probabilmente Prefazione

Doctor Vel
presenta

PROBABILMENTE
“Un nuovo alleato per prepararti all’esame di Probabilità”,
nell’ambito del corso di laurea in Ingegneria Elettronica ed Informatica

ATTENZIONE: mi scuso anticipatamente per la lunghezza della prefazione. Ma leggetela, ne vale la

pena: forse è addirittura in grado di risvegliare quella grinta nello studio che avete perso col tempo.

Prefazione

Ciao ragazzi! Come procedono gli studi? …Meglio non parlarne? Eh, quanto vi capisco!
Quest’università è un grande impegno per tutti, e spesso non restituisce le soddisfazioni necessarie a
motivarci nel proseguire gli studi. I programmi delle discipline di ogni semestre sono così vasti e
concentrati che spesso non si ha nemmeno tempo di assimilare i concetti, e si arriva all’esame con
tanta confusione in testa: si percepisce la presenza di un filo logico nella trattazione, ma nessuno poi
ha mai tempo di andare a sgarbugliare l’intreccio. Allora ci si promette di colmare le lacune
accumulate, ovviamente cosa da fare “con calma dopo l’esame, sperando intanto di passarlo”, ma
come ben sappiamo, poi il tempo per mantenere questa nobile promessa non si riesce proprio a
trovarlo. Soprattutto se siete ragazzi che, come il sottoscritto, parallelamente all’università coltivate
svariate passioni, magari proprio inerenti al lavoro che vi piacerebbe fare una volta ottenuta la
laurea. Gli argomenti di quelle lacune non colmate diventano poi elemento portante delle materie
successive, e i professori ovviamente li danno per acquisiti: non hanno mica tempo di fare ripassi!
Quindi bisogna prima colmare le lacune, e poi mettersi a studiare la nuova materia, con la
consapevolezza che già si è partiti svantaggiati.
Si resta indietro con gli esami, la retta d’iscrizione aumenta ogni anno, si perde totalmente la voglia
di studiare, ci si deprime sopra i libri. E pensare che l’università bisognerebbe farla allo scopo
primario di apprendere! Il risultato di questo approccio frenetico, invece, è quello di spostare tutta
l’attenzione sul sostenere esami, e non sull’imparare! Perché mica è detta che se uno studente passa
un esame, ha anche capito il senso di quella disciplina: magari non ne ha capito proprio niente, ma

II
Probabilmente Prefazione

“sa fare gli esercizi che vengono proposti all’esame”, perché “più o meno si fanno tutti allo stesso
modo”, quindi la materia “la sa”. Se poi gli proponi un esercizio in cui cambia una virgola rispetto a
quelli che sa fare, crisi totale.

Bene. Introduzione finita. Se vi riconoscete (anche solo in parte) nella descrizione dello “studente
medio di Ingegneria”, benvenuti nel club. La domanda che ci si pone è: esiste un sistema per
capire al volo (o quasi) le nuove discipline, in modo da avere fin da subito una visione chiara e
non ingarbugliata dei concetti trattati, per far sì non solo di arrivare pronti al primo appello ma
anche di potersi vantare di averla proprio capita quella materia? Sì che esiste: partire senza lacune e
stare al passo con le lezioni, facendo anche esercizi di volta in volta. Approccio da ripetere per ogni
materia del semestre, ovviamente. Possibile? Direi più no che sì, a meno che il vostro cervello non
sia predisposto ad un approccio di questo tipo. Inevitabilmente ci si concentra solo su alcune
materie, lasciando indietro le altre. E quando si vanno a riprendere in mano quelle discipline
lasciate indietro, la cosa di cui si avrebbe più bisogno è qualcosa che, tutto in uno:

• faccia capire di cosa si sta parlando

• illustri il senso dell’argomento trattato
• illustri con una serie di passaggi logici il nesso tra quel dato argomento e gli altri del corso
• fornisca anche una visione d’insieme del corso, per districare le idee
• mostri esercizi svolti, con passaggi motivati
• tolga una buona dose dei dubbi che inevitabilmente sorgono durante lo studio di una
disciplina
• colmi le possibili lacune che impedirebbero una chiara comprensione del concetto trattato.

A volte tutte queste pretese trovano incarnazione in libri fatti molto bene, altre volte no. Molti testi
sono scritti affinché lo studente impàri, e non apprènda. E tra imparare e apprendere c’è una bella
differenza! Perché imparare lo si può fare anche a memoria, mentre apprendere necessita della
comprensione a fondo del meccanismo che c’è dietro un concetto. Appreso tale meccanismo, è più
facile ricordarsi quel concetto: quindi si può sostenere di averlo anche imparato. Il bello di aver
appreso un meccanismo è che basta capirlo una volta: per riportarlo alla mente, anche a distanza di
anni, basterà rileggersi quelle quattro righe di appunti che spiegano quali ragionamenti bisogna fare.
Inoltre, se si ha la consapevolezza di aver capito un concetto, quando in futuro sarà necessario
ritirarlo fuori si partirà più che avvantaggiati, e non ditemi che non è vero!

III
Probabilmente Prefazione

D’accordo, so cosa state pensando: che tutto ciò che ho detto è molto bello e carico di bei valori, ma
che se si segue un approccio del genere non ci si laurea mai. A meno che per ogni materia non si
abbia un libro scritto così bene che, soddisfacendo tutte le pretese menzionate sopra, faccia sì che la
preparazione all’esame risulti facile come bere un bicchier d’acqua. Concordo pienamente. Lo
scopo mio non è cambiare il vostro modo di interfacciarvi con lo studio universitario, ci
mancherebbe. Quello che desidero fare è presentarvi un alleato che può aiutarvi, nello studio di
una disciplina in particolare, ad imparare. Ma non imparare e basta: imparare e apprendere.

Vi presento dunque PROBABILMENTE, che altro non è che il frutto delle fatiche che ho dovuto
compiere per capire bene i meccanismi che stanno dietro la Teoria della Probabilità. Siccome è stato
uno sforzo immane, ho deciso di condividere con voi il risultato finale: una raccolta completa di
appunti, esercizi svolti, schemi riassuntivi, formulari, richiami in pillole (e non) ai prerequisiti, e
pagine di approfondimento, che, nel complesso, tentano umilmente di soddisfare ognuna delle
pretese che è lecito esigere da un buon libro di testo.

L’opera è suddivisa in quattro sezioni: ognuna di esse è costituita da un file PDF contenente le
scansioni di tutte le pagine su cui ho scritto.

1. DISPENSE: dispense fornite dal docente, a cui sono stati aggiunti numerosi complementi,
richiami ed approfondimenti.
2. APPUNTI: sezione più corposa dell’opera. Contiene approfondimenti, esercizi,
dimostrazioni, richiami ai prerequisiti, schemi riassuntivi.
3. APPENDICE: complemento della sezione APPUNTI, racchiude approfondimenti,
prerequisiti, schemi riassuntivi, formulari.
4. ESERCIZI: sezione meno estesa delle altre, che ospita numerosi esercizi specialmente in
materia di calcolo combinatorio. In molti esercizi viene richiamata in pillole la porzione di
teoria interessata, inoltre parte della stessa teoria è direttamente illustrata nel merito
dell’applicazione allo specifico esercizio.

I concetti trattati spaziano dalla Teoria degli insiemi ai vettori aleatori continui. La parte di
programma relativa a Processi stocastici e Teoria della misurazione non viene trattata in questo
volume. Forse, realizzerò un piccolo volume integrativo in futuro.

IV
Probabilmente Prefazione

APPROCCIO CONSIGLIATO PER UN BUON UTILIZZO DELL’OPERA:

• Consultare l’indice, che in quanto completo e ben strutturato può anche servire da “quadro di
riepilogo” dei concetti del libro. In esso si trovano riferimenti ad ognuna delle sezioni in cui è
divisa l’opera, inoltre concetti ricorrenti quali il Valore atteso e il Condizionamento sono
proposti con carattere colorato, per poterli individuare al volo.
• La sezione DISPENSE può essere considerata un sunto delle nozioni presenti nel libro. Si può
partire da tale sintesi per farsi un’idea di massima del concetto che si desidera apprendere, per
poi approfondire attraverso le altre sezioni.
• Tutte le sezioni sono allacciate tra di loro attraverso numerosissimi richiami alle pagine
interessate
• Spesso uno stesso argomento non è concentrato in pagine in fila: può capitare che inizialmente
venga illustrata la teoria, poi venga proposto un esercizio svolto e dopo tale esercizio prosegua
la trattazione della teoria, con riferimenti all’esercizio. Questo accade soprattutto quando si
vuole illustrare come vada applicata in pratica la teoria. È quindi necessario, per avere il quadro
della trattazione completa, consultare non solo le pagine indicate nell’indice o menzionate nei
riferimenti, bensì far riferimento anche a quel paio di pagine precedenti e successive, le quali
sicuramente contengono altri elementi utili per capire meglio il concetto preso in esame.
• Consultare la sezione relativa agli ESERCIZI, specialmente per quanto riguarda il calcolo
combinatorio. Infatti parte della teoria è spiegata anche nello svolgimento dell’esercizio.
• Ciò che sto per dire non sarà apprezzato da tutti, ma lo dico lo stesso: consiglio vivamente di
stampare tutta l’opera, e di rilegare separatamente le quattro sezioni. In questo modo sarà
molto più facile interagire con le sezioni stesse, e non sarà difficile ritrovare al volo un concetto.
Da notare che i numeri di pagina a cui fanno riferimento l’indice ed i vari richiami non sono
quelli del PDF, bensì quelli scritti sull’angolo inferiore di ogni pagina.

Mi preme precisare che tutto quello che ho scritto potrebbe presentare errori o sviste che sono
sfuggiti alla mia revisione: questo per dirvi che non dovete necessariamente prendere come oro
colato il mio lavoro. Tuttavia, l’affidabilità del testo è molto elevata, pertanto lo reputo un buon
mezzo su cui studiare.

V
Probabilmente Prefazione

Voglio inoltre scusarmi per due cose:

1. Per la mia scrittura, in quanto non tutti riescono a decifrarla. Che a voi piaccia o no, io scrivo
in quel modo. Prendere o lasciare!
2. Per il fatto che in alcune pagine è stata troncata qualche lettera scritta troppo vicina al
margine: lo scanner a rullo è un utilissimo strumento, ma non fa miracoli!

Mi sento infine (“Era ora che arrivavi alla fine!!!”)… dicevo: mi sento infine di
RINGRAZIARE le persone che hanno contribuito, volontariamente o meno, alla realizzazione di
questo volume:

• Il Lusghi, con cui ho condiviso la bocciatura, per aver suggerito il titolo dell’opera
• Il Pala, per la disponibilità del micidiale scanner a rullo
• Tutte le persone che mi hanno sostenuto moralmente
• Tutte le persone che mi hanno abbattuto moralmente, perché cadendo poi ci si rialza più forti!

Ecco, mi pare di aver detto tutto.

Con la speranza che il mio lavoro venga apprezzato e che risulti utile, vi saluto tutti
augurandovi buono studio e facendovi un grosso in bocca al lupo per gli esami. e per
il vostro avvenire.

Doctor Vel

Dedicato a tutte le povere anime che hanno masochisticamente deciso di addentrarsi nelle insidie
della facoltà di Ingegneria Elettronica. Sono con voi!

VI
Probabilmente Prefazione

L’AUTORE
Doctor Vel

Convinto perito elettronico, fa l’università con lo scopo primario di imparare, e non di dare esami
(approccio che lo ha ovviamente portato fuori corso). Coltiva, parallelamente agli studi, numerose
passioni nei campi di elettronica, informatica, acustica, musica e impianti audio: nel suo laboratorio
transitano apparecchiature e dispositivi di ogni tipo.
Fonico, riparatore e progettista, crede fermamente in un approccio sperimentale a complemento di
quello teorico impartito dall’università. Anticonformista verso la società del consumismo, vede la
tecnologia come qualcosa da sfruttare con parsimonia senza mai abusarne, per evitare di diventare
rammolliti dipendendo troppo da essa, e al fine di salvaguardare la salute del nostro pianeta.

ALTRE OPERE DELL’AUTORE

Algebra Lineare e Geometria Cartesiana – Per caproni (2012)

VII
Probabilmente Indice

Indice

PAGINE

APPENDICE
DISPENSE

APPUNTI
ARGOMENTO

Teoria degli insiemi e modelli probabilistici

• Ripasso della teoria degli insiemi
à Concetti fondamentali, operazioni con gli insiemi e relative
proprietà ............................................................................................... 3 1
à Leggi di De Morgan ............................................................................. 5 2 1
• Modelli probabilistici................................................................................ 7 2
à Concetto di algebra e σ-algebra............................................................ 8 4 13
à Misura, spazio misurabile, spazio di probabilità.................................. 9 9 20
à Assiomi di Kolmogorov ....................................................................... 10 10 21

Probabilità
• Legge di probabilità: cos’è, metodi per assegnarla................................... 10 10
• Leggi e proprietà ....................................................................................... 33
à Legge delle partizioni........................................................................... 11 11
à Probabilità condizionata....................................................................... 12 12
à Regola generale del prodotto................................................................ 12.1 14
à Legge delle probabilità totali................................................................ 14 14
à Teorema di Bayes................................................................................. 14.1 17
à Indipendenza statistica ......................................................................... 16 17
• Esperimenti sequenziali ............................................................................ 17 19
• Calcolo combinatorio e probabilità: assegnazione di probabilità
attraverso l’approccio classico .................................................................. 18 20
• Tecniche di numerazione .......................................................................... 33
à RFE: regola fondamentale dell’enumerazione..................................... 18 20
à DS: disposizione semplice.................................................................... 19 21
à Permutazione........................................................................................ 19 21
à Combinazione....................................................................................... 19 22
à DR: disposizione con reinserimento..................................................... 20 23
• Esempi ed esercizi..................................................................................... 23

VARIABILI ALEATORIE (v.a.) ............................................................... 21 33

Variabili aleatorie DISCRETE................................................................... 21 33
• PDF: funzione di densità di probabilità .................................................... 22 33
• Assiomi di Kolmogorov per v.a. discrete ................................................. 23 34
• Famiglie di v.a. discrete ............................................................................ 24 40 35
à Binomiale B(n,p) .................................................................................. 24 40

VIII
Probabilmente Indice

à Bernoulli B(1,p).................................................................................... 24 41
à Poisson ................................................................................................. 25 43
à Discreta uniforme DU .......................................................................... 26 46
à Geometrica Geo(p)............................................................................... 27 47
• CDF: funzione di distribuzione cumulativa di probabilità........................ 26 49
• Medie ........................................................................................................ 29 55
à Moda Xmod............................................................................................. 29 55
à Mediana Xmed ........................................................................................ 29 56
à Valore atteso E(X), μX (= media).......................................................... 29 57, 67
à Valore atteso nelle famiglie di v.a. discrete ......................................... 29, 35 58 36
• Funzioni di v.a.: v.a. derivate (trasformazioni 1 → 1) ............................. 30 63
à PDF di una v.a. derivata ....................................................................... 30
à Valore atteso di una v.a. derivata (trasformazione 1 → 1) .................. 32 66
• Momenti di v.a. e indicatori di scostamento dal valore medio ................. 34 68
à Varianza Var(X): scostamento dal valore medio.................................. 33 68, 70
à Scarto tipo σX (= deviazione standard) ................................................. 33 70
à CV: coefficiente di variazione .............................................................. 34 71
• Variabili aleatorie condizionate da un evento........................................... 35 74
à PDF condizionata da un evento (CPMF) ............................................. 35 74
à Assiomi di Kolmogorov per v.a. discrete condizionate da un evento 36 75
à Legge delle probabilità totali per v.a. discrete ..................................... 35 76
à Valore atteso condizionato da un evento (caso discreto) ..................... 37 81
à Legge delle probabilità totali in termini di valore atteso ..................... 37 81

Coppie di variabili aleatorie discrete ......................................................... 37 83

• CDF congiunta .......................................................................................... 37 83
• PDF congiunta .......................................................................................... 38 84
• PDF marginali ........................................................................................... 38 85
• Funzioni di coppie di v.a. (trasformazioni 2 → 1) ................................... 39 88
à PDF di una v.a. derivata da una coppia di v.a...................................... 39 88
à Valore atteso di una v.a. derivata da una coppia di v.a.
(trasformazione 2 → 1) ........................................................................ 40 90
• Varianza della somma di due v.a. ............................................................. 40 91
• Covarianza Cov(X,Y)................................................................................. 40 91
• Correlazione rX,Y........................................................................................ 40 91
• V.a. ortogonali e incorrelate...................................................................... 41 91
• Coefficiente di correlazione ρ ................................................................... 41 97
• Indipendenza statistica per v.a. discrete.................................................... 42 94
• Relazione tra indipendenza e incorrelazione ............................................ 95
• Teorema “delle affermazioni equivalenti”................................................ 42 92, 198
• Coppie di v.a. condizionate da un evento: PDF congiunta condizionata
da un evento .............................................................................................. 41 99
• PDF condizionata da una v.a. ................................................................... 99 39

Vettori aleatori discreti (variabili aleatorie vettoriali discrete) .............. 42 101

• PDF congiunta .......................................................................................... 42 101
• Assiomi di Kolmogorov per v.a. vettoriali ............................................... 43 101
• PDF marginali ........................................................................................... 43 101
• Funzioni di vettori aleatori (trasformazioni n → 1).................................. 43 101
IX
Probabilmente Indice

à Valore atteso di funzione di vettore aleatorio

(trasformazione n → 1) ........................................................................ 43 102
• Indipendenza statistica per componenti di un vettore aleatorio................ 43
• Valore atteso vettoriale ............................................................................. 44 102
• Correlazione vettoriale.............................................................................. 44 103
• Covarianza vettoriale ................................................................................ 44 104
• Varianza della somma di più v.a............................................................... 44 106
• PDF della somma di due v.a. discrete indipendenti.................................. 45 108

Variabili aleatorie CONTINUE.................................................................. 45 109 22

• CDF........................................................................................................... 45 109
• PDF ........................................................................................................... 46 111
• Assiomi di Kolmogorov per v.a. continue ................................................ 46 111
• Valore atteso per v.a. continue.................................................................. 47
• Varianza e momenti di v.a. continue ........................................................ 47
• Famiglie di v.a. continue........................................................................... 47 115
à Continua uniforme U(a,b) .................................................................... 47 115
à Esponenziale unilatera exp(λ)............................................................... 48 117
à Gaussiana G(μ,σ)................................................................................. 49 121
ƒ Normale standard Z=G(0,1) ............................................................ 49 122
ƒ Normalizzazione: trasformazione di una qualsiasi gaussiana in
normale standard.............................................................................. 51 124
ƒ Normale standard complementare ................................................... 51
à Rayleigh R(a) ....................................................................................... 51

Variabili aleatorie MISTE .......................................................................... 52 127

• Possibili modi di utilizzo dell’ambiente delle v.a. continue ..................... 133
• Impulso di Dirac (delta di Dirac, impulso unitario).................................. 52 127
à Proprietà estrattiva................................................................................ 52 129
• Gradino unitario ........................................................................................ 52 128
• Rappresentazione di v.a. discrete nell’ambiente delle v.a. continue......... 52 130
à PDF: passaggio dalla notazione “a sistema” alla notazione “somma
di impulsi” ............................................................................................ 132
• Valore atteso per v.a. di tipo misto ........................................................... 53 133
• Riepilogo: rappresentazione di v.a. continue vs. rappresentazione di
v.a. discrete ............................................................................................... 134
• V.a. di tipo misto....................................................................................... 53 136

• Funzioni di v.a. continue (trasformazioni 1 → 1) .................................... 54 142

à Valore atteso di funzione di v.a. continua (trasformazione 1 → 1) ..... 54
à PDF di una v.a. continua trasformata................................................... 54 142
ƒ Metodo n: passare per la CDF ....................................................... 54 142
ƒ Metodo o: Teorema fondamentale delle v.a. trasformate (in una
dimensione)...................................................................................... 55 144, 163
à Teorema: esprimere una v.a. qualsiasi come funzione di una U(0,1) .. 57 151
• Condizionamento di una v.a. continua...................................................... 58 154
X
Probabilmente Indice

à PDF condizionata da un evento (CPMF) ............................................. 58 154

à Assiomi di Kolmogorov per v.a. continue condizionate da un
evento ................................................................................................... 56.1
à Legge delle probabilità totali per v.a. continue.................................... 59
à Valore atteso condizionato da un evento (caso continuo).................... 58.1, 59
à Varianza di una v.a. condizionata da un evento................................... 59

Coppie di variabili aleatorie continue........................................................ 59 156

• CDF congiunta .......................................................................................... 59 156
• PDF congiunta .......................................................................................... 60 157
• PDF congiunta quando l’incremento è infinitesimo ................................. 60 157
• Ripasso formule di riduzione per integrali doppi ..................................... 158
• Assiomi di Kolmogorov per coppie di v.a. continue ................................ 60 156
• PDF marginali ........................................................................................... 60 161
• Valore atteso di una v.a. derivata da una coppia di v.a. continue
(trasformazione 2 → 1)............................................................................. 61 162
• Trasformazioni bidimensionali di coppie di v.a.
(trasformazioni 2 → 2) ............................................................................. 61 162
à PDF di una coppia di v.a. continue trasformate ................................... 61 163
ƒ Metodo n: passare per la CDF ....................................................... 63 171
ƒ Metodo o: Teorema fondamentale delle v.a. trasformate (in due
dimensioni) ...................................................................................... 62 163
ƒ Estensione del teorema a trasformazioni 2 → 1 .............................. 65 177
à Valore atteso di una coppia di v.a. derivate (trasformazione 2 → 2)... 65 162
• Condizionamento di coppie di v.a. continue
à PDF congiunta condizionata da un evento........................................... 65 179
à Valore atteso condizionato (da un evento) di funzione di una coppia
di v.a. continue (trasformazione 2 → 1)............................................... 66, 64.1
à PDF condizionata da una v.a................................................................ 66 180, 182 39
à Valore atteso condizionato (da una v.a.) di funzione di una coppia
di v.a. continue (trasformazione 2 → 1)............................................... 67 184 40
à Valore atteso del valore atteso condizionato da una v.a. ..................... 67 185
• Indipendenza statistica per v.a. continue .................................................. 68, 66.1 188
• Teorema “delle affermazioni equivalenti”................................................ 68 198

• Coppie di v.a. gaussiane........................................................................... 69 189

à V.a. gaussiane bivariate indipendenti................................................... 189
à PDF e valore atteso condizionato da una v.a. nel caso di gaussiane
bivariate................................................................................................ 70 191
à Relazione tra indipendenza e incorrelazione per v.a. gaussiane
bivariate................................................................................................ 70 190

Vettori aleatori continui (variabili aleatorie vettoriali continue)............ 70 194

• CDF congiunta .......................................................................................... 70 194
• PDF congiunta .......................................................................................... 70 195
• Assiomi di Kolmogorov per v.a. vettoriali continue................................. 70
• PDF marginali ........................................................................................... 71 195
• Indipendenza statistica per componenti di un vettore aleatorio continuo. 71
• Valore atteso di funzione di vettore aleatorio (trasformazione n → 1) .... 71

XI
Probabilmente Indice

• Valore atteso vettoriale ............................................................................. 71 102

• Correlazione vettoriale.............................................................................. 71 197
• Covarianza vettoriale ................................................................................ 72 197
• Teorema “delle affermazioni equivalenti”................................................ 198
• Trasformazione di vettore aleatorio (trasformazione n → m) .................. 200
à Valore atteso di trasformazione di vettore aleatorio ............................ 200
à PDF di un vettore aleatorio continuo trasformato................................ 201
ƒ Metodo o: passare per la CDF ....................................................... 201
ƒ Metodo n: Teorema fondamentale delle v.a. trasformate (in n
dimensioni) ...................................................................................... 201
à CDF di un vettore aleatorio continuo trasformato ............................... 202
à Caso particolare: trasformazione lineare di vettore aleatorio .............. 72 202 38.2

• Vettori aleatori gaussiani ......................................................................... 72 198, 205 38.2

à PDF congiunta di un vettore gaussiano................................................ 72 205
à Inversione di una matrice quadrata ...................................................... 209
• Trasformazione lineare di vettore gaussiano ............................................ 74 212 38.2
• Varianza della somma di più v.a............................................................... 75
• PDF della somma di due v.a. continue...................................................... 75 216
à Caso in cui le v.a. sono indipendenti.................................................... 75 217

• Teorema limite centrale ............................................................................ 76 218

• Formula di De Moivre – Laplace.............................................................. 76 220
• Disuguaglianze di Markov e di Chebyshev .............................................. 77 223

Schemi riassuntivi
Spazio di probabilità ...................................................................................... 10.1
Leggi e proprietà probabilistiche. Tecniche di numerazione......................... 33
Famiglie di variabili aleatorie discrete .......................................................... 35
Tentativo di sintesi #1: formulario................................................................. 37
Trasformazione lineare di vettore aleatorio ................................................... 38.2
Vettori aleatori gaussiani ............................................................................... 38.2
Tentativo di sintesi #2: PDF e valore atteso condizionato da una v.a. .......... 39
Notazioni per la PDF ..................................................................................... 40.1
Varianza, covarianza, correlazione................................................................ 92
PDF nel caso discreto e continuo................................................................... 111
Gaussiana e normalizzazione......................................................................... 125
Rappresentazione di v.a. discrete in ambito continuo ................................... 134
PDF condizionata........................................................................................... 182
Valore atteso di trasformazione di vettore aleatorio...................................... 200

XII