Sei sulla pagina 1di 49

1

TuccioTrader
Trader Calabrese

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

Indice Introduzione a Multicharts Con"i#urare il $uoteMana#er Con"i#uare Multicharts Introduzione all'analisi dei volumi 'arte 1 ( Isto#ramma dei volumi 'arte 2 * +olume ,ei#hted -vera#e 'rice (+,-') 'arte 3 * Le basi del tradin# con il +,-' 'arte ! * La .eviazione /tandard 'arte % * -ncora sulla .eviazione /tandard 'arte 0 * Tolleranza al rischio 'arte & * 1rea2out Trades sul '+' 'arte ) * Trades contro trend in distribuzioni simmetriche 'arte 3 ( /cal4in# Indicatori su Multicharts ! % 11 1& 1) 22 2& 2) 31 33 3% 3) !1 !2

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

Introduzione a Multicharts
Multicharts 5 una 4iatta"orma di analisi tecnica 4ro"essionale che 5 stata a""inata e svilu44ata ne#li anni utilizzando come standard Tradestation ed ora con l'uscita della versione 0 (4er la 4recisione 0 61 rilasciata il 3 a#osto 2616) ha ra##iunto elevati standard 7ualitativi8 da molti 5 di "atto considerata una 4iatta"orma d9eccellenza .al sito di MultiCharts si 4u: ottenere una demo di 36 #iorni 4er 4rovare il so"t;are< htt4<//;;; multicharts com/ 'er usare Multicharts in tem4o reale dobbiamo necessariamente colle#arlo ad una "onte che #li "ornisca un "lusso dati (le 7uotazioni) non "iltrato ne a##re#ato8 un ottimo "ornitore/data*vendor 4ro"essionale di dati un"iltered in 7uesto caso 5 =en*>ire< htt4<//;;; zen*"ire com/
?=en*>ire 4rovides the s4eed8 reliabilit@8 and un"iltered tic2 data necessar@ to com4ete in the "utures mar2ets Traders around the ;orld are discoverin# ;h@ 4ro"essional traders demand =en*>ire "or their tradin# solutionA

-nche =en*>ire ci 4ermette di 4rovare il suo "lusso dati #ratuitamente 4er 36 #iorni dalla 4a#ina< htt4<//;;; zen* "ire com/4a#es/demo/ninBaCdemo html (La 4rova viene "ornita #ratuitamente 4er 36 #iorni insieme al so"t;are DinBaTrader 4er testare il "lusso dati in tem4o reale8 ma noi tralasceremo 4er adesso 7uel so"t;are 4erch5 useremo =en*>ire 4er alimentare Multicharts) $uesti sono i mercati dis4onibili in real time su =en*>ire< htt4<//;;; zen* "ire com/4a#es/eEhan#es/eEchan#es html (eureE8 cme8 etc ) Fra abbiamo 36 #iorni di tem4o 4er 4rovare sia Multicharts che =en*>ire #ratuitamenteG
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

Configurare il QuoteManager
.o4o aver "atto rischiesta dal sito di =en*>ire 4er ottenere un 4eriodo di 4rova di 36 #iorni 4er usu"ruire del servizio delle 7uotazioni in tem4o reale dovremmo riceve una email con il nome utente e la 4ass;ord 4er colle#arci al server di =en*>ire<
.ear TuccioTrader8 Than2 @ou "or re#isterin# "or @our "ree demo o" DinBa Trader and =en*>ire To #et started8 a lin2 is 4rovided "or do;nloadin# @our desired 4lat"orm ;ith installation instructions Hour username / 4ass;ord "or @our simulated account are< Isername< 'ass;ord< J

Ina volta scaricata e installata la demo di Multicharts versione 0 4ossiamo subito metterci al lavoro 4er con"i#uare e colle#are Multicharts a =en*>ire Della "i#ura che se#ue vedete le a44licazioni che "anno 4arte della suite di Multicharts tra 7ui anche l'a44licazione $uoteMana#er che andremo ora a con"i#urare

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

Lanciamo l'a44licazione QuoteManager e rimuoviamo tutti i simboli 4resenti selezionandoli e cancellandoli Ci ritroveremo una "inestra com4letamente vuota -ndiamo nel menK TOOLS >> DATA SOURCES... ci a44arirL una "inestra dove 4ossiamo selezionare il data vendor (7uelle che vedete sono le varie .LL 4er 4ermettere la connessione ai vari data vendors) in 7uesto caso scendiamo e selezioniamo =en*>ire clicchiamo 4oi su /ettin#

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

&

Della "inestra che a44are nel cam4o "Login" e "Password" inseriamo i dati che =en*>ire ci ha mandato 4er email e clicchiamo su FM Fra 4ossiamo inserire il simbolo dello strumento di cui vo#liamo monitorare la 7uotazione in tem4o reale

Cliccando sul 4rimo 4ulsante in alto a sinistra (con il simbolo N e la "reccietta in basso) a44are un menK contestuale8 cliccare su "Manually..." a44arirL la "inestra "Add Symbol"

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

Del cam4o "Data Source" selezionamo "Zen-Fire" nel cam4o "Symbol" di#itiamo il tic2er dello strumento che ci interessa8 in 7uesto caso il "uture OIPF /TFQQ %6 scadenza marzo 2611 "FESX !"""# nel cam4o "$ategory" selezioniamo "Futures" e in"ine nel cam4o "E%c&ange" selezioniamo il mercato dove viene scambiato lo stumento in 7uestione8 in 7uesto caso "E'(EX" e clicchiamo FM

Ci a44arirL un ulteriore "inestra "Edit Symbol" che editeremo come se#ue nelle tre diverese tabs<

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

16

'er 7uanto ri#uarda i tabs R/ettin#sR e R/essionsR 4ossiamo "are ri"erimento alla se#uente tabella 4er con"i#urarli a seconda dello strumento<

'otete trovare la lista di alcuni simboli dis4onibili 4er =en*>ire dal sito< Investor/PT htt4<//;;; linnso"t com/s@mbols/ Fra 4ossiamo caricare tutti i simboli che ci interessanoG Man mano che li a##iun#iamo i simboli sono visibili nella "inestra 4rinci4ale del $uoteMana#er "acciamo clic2 con il tasto destro sul simbolo scelto e nel menK contestuale che a44are clicchiamo su RConnect /@mbolR Come 4otete vedere il simbolo 5 colle#ato al server ed inizia a ricevere vari 4acchetti di in"ormazione in tem4o reale

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

11

Configuare Multicharts
Ina volta settati i simboli (nel $uoteMana#er) di cui ci interessa vedere le 7uotazioni in tem4o reale 4ossiamo s4ostarci in Multicharts (riducendo a icona il $uoteMana#er) Lanciamo Multicharts8 noteremo subito nella barra in alto (vicino ai 3 4ulsanti 4er ridurre a icona o chiudere la "instra) la scritta "Powered by )M*E" e nella status bar in basso la scritta "+rading Plat,orm by (it&mic"8 abbiamo 7uindi la con"erma che il 4ro#ramma 5 colle#ato correttamente a =en*"ire e sta ricevendo i dati Chiudiamo tutti i ;or2s4ace a4erti dal menK FILE >> CLOSE WORKSPACE (ri4etiamo "inch5 l'area di lavoro risulti vuota) e 4rovvediamo a creare il nostro ;or2s4ace 4ersonalizzato8 dal menK FILE >> NEW >> WORKSPACE ci a44arirL in basso nell'area di lavoro una lin#uetta a cui daremo un nome a 4iacere e salviamo (icona del "lo44@ dis2 sulla barra delle icone)

'er a##iun#ere un #ra"ico andiamo nel menK FILE >> NEW >> CHART WINDOW si a4rirL una "inestra dove andremo a selezionare il simbolo (strumento) che vo#liamo visualizzare nel #ra"ico Del tab "-nstrument" alla voce "Data Source" selezioniamo =en*>ire In basso a44arirL lo stumento selezionato8 in 7uesto caso il >O/Q scadenza marzo 2611 che avevamo a##iunto in 4recedenza nel $uoteMana#er /elezionare "Future E'() S+)XX . " e cliccare su FM Il #ra"ico mostra il "uture in 7uestione con time "rame 1 minuto usando una visualizzazione a barre

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

12

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

13

'er cambiare l'as4etto del #ra"ico (in 4rimo 4iano) andiamo nel menK FORMAT >> INSTRUMENT e nella "inestra che ci a44are clicchiamo sul tab "Settings" dove 4ossiamo cambiare il time "rame alla voce "(esolution" Del tab "Style" 4ossiamo cambiare il ti4o di #ra"ico (io ho scelto "/ollow $andlestic0 $&art") mentre nel tab "Scaling" 4ossiamo decidere come il #ra"ico si debba adattare alla "inestra In"ine nel tab "1olume Pro,ile" 4ossiamo decidere come avviene la visualizzazione del +olume 'ro"ile e la lar#hezza delle barre in 4unti o 4iEel ('er a##iun#ere il +olume 'ro"ile ad un #ra"ico andare nel menK FORMAT >> WINDOW e nella "inestra che ci a44are selezionare il tab "1olume Pro,ile" da li 4ossiamo decidere se 4osizionarlo a destra o a sinistra del #ra"ico e la lun#hezza ed il colore delle linee)

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

1!

/e si vuole aumentare la dimensione del #ra"ico (le barre e la lar#hezza tra le barre) andare nel menK FORMAT >> INCREASE BAR SPACING e ri4ete l'o4erazione 4iK volte

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

1%

'er inserire un indicatore/oscillatore ad un #ra"ico (in 4rimo 4iano) andiamo nel menK INSERT >> STUDY... e nel tab "-ndicator" selezionare l'indicatore che si vuole a##iun#ere al #ra"ico Ina volta inserito l'indicatore si 4u: modi"icarlo (o eliminarlo) cliccando con il tasto destro all'interno della sua area e selezionare "Format Studies..." a44arirL una "inestra "Format )b2ects" dove nel tab "Studies" sono 4resenti tutti #li indicatori che abbiamo a##iunto/4lottato sul #ra"ico8 da 7uS 4ossiamo 4rocedere a modi"icarli (tasto "Format...") o eliminarli (tasto "(emo3e")

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

10

In #enerale8 cliccando con il tasto destro all'interno del #ra"ico 4ossiamo modi"icare la "inestra8 lo strumento (il simbolo) e l'indicatore/oscillatore8 in"atti nel menu contestuale che ci a44are troviamo< "Format 4indow..."8 "Format -nstrument..." e "Format Studies..." ('ossiamo a##iun#ere il +olume 'ro"ile andando in "Format 4indow..." e nella "inestra che ci a44are selezionare il tab "1olume Pro,ile" da li 4ossiamo decidere se 4osizionarlo a destra o a sinistra del #ra"ico e la lun#hezza ed il colore delle linee) 'er modi"icare l'as4etto della "inestra che contiene il #ra"ico andare nel menK FORMAT >> WINDOW e modi"icare a 4iacimento

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

1&

Introduzione all'analisi dei volumi


Mettiamo da 4arte momentaniamente Multicharts e introduciamo il discorso sull'analisi dei volumi /ul "orum americano TradersLaborator@ com nella sezione "+&e +ec&nical Laboratory" htt4<//;;; traderslaborator@ com/"orums/"0/ tem4o "a ho trovato dei 4ost che ho ritenuto molto im4ortanti 4er ca4ire il concetto di distribuzione dei volumi e come "arne un buon uso 4er il tradin# intrada@ Dello s4eci"ico in 7uella sezione del "orum mi hanno molto col4ito i messa##i8 le imma#ini e i video 4ostati dall'utente JPERL che in I/- 5 un'assoluta autoritL in materia di volumi Dei 4rossimi 4ost se#uirL una mia traduzione in italiano di alcuni dei messa##i 4iK si#ni"icativi scritti dall'utente in 7uestione (i video non li ho tradotti ma vi assicuro che sono di "acile com4rensioneG) Ina volta chiariti i concetti base su come analizzare i volumi rimarrete illuminati e 4robabilmente cambierL 4er sem4re il vostro modo di "are tradin# intrada@G ('er la cronaca8 si 4u: notare come l'utente 5PE(L nei suoi video e nelle imma#ini usi la 4iatta"orma Ensign So,tware 4er svol#ere l'analisi dei volumi8 ma 7ue#li stessi indicatori sono stati scritti anche 4er Multicharts e verranno menzionati nei miei 4ost successivi)

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

1)

Parte 1 Istogramma dei volumi


$uesto 4ost e 7uelli a se#uire descriveranno l'uso delle statistiche dei mercati come uno strumento 4er ottenere se#nali o4erativi intrada@ Lo sco4o del se#uente testo 5 di introdurre delle nuove idee che "orse non sono state mai trattate 4rima d'ora Inoltre8 alcune delle mie considerazioni 4otrebbero tornare utili a coloro che sono interessati alla "ormazione dei 4rezzi e alle relative statistiche 'enso che siamo tutti d'accordo nell'a""ermare che la R4robabilitLR 5 la com4onente "ondamentale dietro alla "ormazione dei 4rezzi e la domanda che viene 4iK s4ontanea 5 la se#uente< 7uali sono le 4robabilitL che il 4rezzo di uno strumento "inanziario si muova al rialzo o al ribasso nell'immediato "uturoT 'er ris4ondere a 7uesta domanda 5 necessario avere una buona conoscenza della distribuzione delle 4robabilitL dei 4rezzi o dei volumi La "orma della distribuzione insieme a dove si trova il 4rezzo all'interno della "unzione di distribuzione 4u: su##erirci in 7uale direzione 4ossiamo o4erare /e il 4rezzo si trova in una re#ione ad alta densita (alta 4robabilitL)8 sem4licemente non o4erate /embra "acile8 ma vi assicuro che non 5 4er niente cosSG Guardiamo la "i#ura 1 +ediamo un #ra"ico a candele con time "rame a 2 minuti 4er il "uture O*mini Pussell 2666 La distribuzione dei volumi 5 dise#nata sulla sinistra La lun#hezza delle barre 5 determinata dalla 7uantitL di volumi movimentati su 7uel livello di 4rezzo Daturalmente8 4iK lun#a 5 la barra8 4iK volumi sono stati movimentati su 7uel 4rezzo - 4rima vista sembra assomi#liare al Mar2et 'ro"ile8 ma 4er il resto il +olume 'ro"ile 5 di""erente -lcune cose che vorrei "arvi notare< 1) La distribuzione dei volumi 5 a44rossimativamente simmetrica ris4etto al 4ea2 volume 4rice ('+') a )!6 26 (indicato dalla linea rossa nel centro) con 4icchi 4iK 4iccoli di volumi sia al di so4ra (a )!2 36 e )!3 06) che al di sotto (a )3& 26 e )30 06) del 4ea2 volume 4rice
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

13

2) La distribuzione mostra che c'5 bassa movimentazione di volumi nelle aree in alto e in basso

>accio notare 7uesta simmetria nella distribuzione so4rattutto 4erch5 non ca4ita s4esso 'iK che altro8 di solito il 4ea2 volume 4rice non si mani"esta al centro di una distribuzione di volumi La re#ione colorata in verde nella distribuzione dei volumi ra44resenta il &6U de#li scambi8 mentre in celeste il resto Imma#ino che 7uel &6U sia stato scelto come R+alue -reaR in 7uanto 5 vicino al valore di 0) 36U ovvero 1 deviazione standard nella distribuzione normale La distribuzione normale 5 simmetrica ris4etto al 4ea2 volume 4rice /ono state "atte numerose i4otesi su come o4erare 7uando il 4rezzo si muove avanti e indietro 4er la value area so4rattutto se 7ueste aree di valore sono state "ormate nei #iorni 4recedenti
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

26

-ll'inizio8 4otrebbe sembrare una buona idea entrare lon# dove la distribuzione dei volumi 5 bassa (al di sotto di )30 06) e uscire 7uando il 4rezzo ritorna nell'area di volume ad alta densitL8 ma#ari vicino al 4ea2 volume 4rice8 ma la realtL 5 ben diversa $uesto 4erch5 ad esem4io un area di volume bassa ora8 4otrebbe diventare un area di volume 4iK densa in se#uito 'er "arla breve8 nessuno 4u: sa4ere come si evolverL la distribuzione dei 4rezzi 4iK in la nel tem4o Guardiamo la "i#ura 2 che mostra lo stesso #ra"ico di 4rima8 sem4re time "rame 2 minuti8 ma 2 ore 4iK in avanti Il 4ea2 volume 4rice 5 a )!2 36 e l'ultima barra ha chiuso in un area di volume a bassa densitL8 4iK 4recisamente a )33 36 Dotiamo anche che la distribuzione sembra abbastanza simmetrica Cosa "are alloraT Ontriamo lon#G Ma 4resto ci accor#iamo che non 5 stata 4er niente una buona o4erazione in 7uanto il 4rezzo scende come mostrato nella "i#ura 3 e ci ritroviamo in loss Li7uidiamo la 4osizione

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

21

Ma cosa 5 successo in 4raticaT In 4ratica 5 successo che la "unzione di distribuzione si 5 es4ansa /i 5 es4ansa cosS tanto che il 4ea2 volume 4rice si 5 4er"ino s4ostato in basso Don avremmo mai dovuto intra4rendere 7uel tradeG Il 4erch5 verrL discusso in se#uito 7uando introdurremo il concetto di Rvolume ;ei#hted avera#e 4riceR8 ovvero il +,-'

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

22

Parte

! "olume #eighted $verage Price %"#$P&

Del 4recedente 4ost abbiamo introdotto la "unzione di distribuzione dei volumi nella "orma di un isto#ramma dei volumi 4lottata sul #ra"ico sull'asse dei 4rezzi La lun#hezza delle barre che si estendono verso destra ra44resentano l'ammontare di volume movimentato su 7uel livello di 4rezzo durante la #iornata di tradin# La distribuzione ha dei 4icchi che chiameremo R4ea2 volume 4riceR ('+') La distribuzione dei volumi 5 una "unzione di 4robabilitLV di conse#uenza #li scambi avven#ono meno "re7uentemente nelle aree a bassa densitL di volume ris4etto alle aree ad alta densitL Tuttavia8 la "unzione di distribuzione 5 dinamica e la "orma stessa della distribuzione varia durante la #iornata di tradin# e in"atti la 4osizione del '+' 4u: cambiare im4rovvisamente $uesto 4er dire che se il 4rezzo si sta "ormando in un area a bassa densitL di volume (re#ione dei 4rezzi a bassa 4robabilitL) non vuol dire che debba 4er "orza ritornare nell'area ad alta densitL di volume (re#ione dei 4rezzi ad alta 4robabilitL) La stessa "unzione di distribuzione 4otrebbe sem4licemente es4andersi e continuare a muoversi nella stessa direzione 4ortando ad un movimento im4rovviso e brusco del '+' 'er mettere 4iK in risalto 7uesto concetto introduciamo il Rvolume ;ei#hted avera#e 4riceR o 4iK sem4licemente +,-' Il +,-' 5 noto ai trader istituzionali che lo usano 4er mi#liorare le loro 4er"ormance sui mercati Daturalmente8 4u: diventare molto utile un suo uso anche in ambito intrada@ Il +,-' 5 sem4licemente la media della "unzione di distribuzione dei volumi Le "i#ure in basso mostrano alcuni esem4i di +,-' La linea rossa ra44resenta il '+' della distribuzione mentre la linea celeste il +,-' .i se#uito8 alcune caratteristiche del +,-'< 1) essendo la media dell'intera distribuzione8 il volume movimentato al di so4ra del +,-' 5 identico al volume movimentato al di sotto del +,-'
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

23

$uindi in termini di "unzione di distribuzione e "unzione di 4robabilitL si#ni"ica che 7uando il 4rezzo si trova sul +,-' ci sono e#uali 4robabilitL che il 4rezzo si muova verso l'alto o verso il basso 'ossiamo 7uindi a""ermare che< 2) se il +,-' si trova al di so4ra del '+' allora sono stati movimentati 4iK volumi al di so4ra del '+' La "unzione di distribuzione 5 4erci: inclinata (s2e;ed) vero l'alto e l'as4ettativa sul 4rezzo8 che si trova sul livello del '+'8 5 rialzista Guardiamo la "i#ura in basso<

-lla "ine della #iornata il +,-' (la linea celeste) si trova a )!& 3) mentre il '+' si trova a )!0 06 Il +,-' 5 ma##iore del '+' 7uindi sono stati ma##iori i volumi movimentati al di so4ra del '+'
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

2!

3) +iceversa8 se il +,-' si trova al di sotto del '+' si#ni"ica che sono stati ma##iori i volumi scambiati al di sotto del '+'V di conse#uenza la "unzione di distribuzione 5 inclinata a ribasso e l'as4ettativa del 4rezzo8 che si trova sul livello del '+'8 5 ribassista come si 4u: notare nela se#uente "i#ura<

Il +,-' si trova a 1%2% 32 mentre il '+' a 1%2) &% 7uindi il +,-' 5 in"eriore al '+' Il livello di inclinazione 5 dato dalla di""erenza tra il +,-' e il '+'

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

2%

!) $uando il +,-' si trova8 anche a44rossimativamente8 sullo stesso livello del '+' allora 4ossiamo dire che la "unzione di distribuzione 5 simmetrica In 7uesto caso 7uando il 4rezzo 5 sul livello del '+' non c'5 nessuna as4ettativa ne rialzista ne ribassista ma bensS ci si as4etta che il 4rezzo "accia oscillazioni minori intorno al +,-'8 come si 4u: vedere nell'imma#ine di se#uito<

+,-' W )!6 !! e '+' W )!6 26 Le oscillazioni intorno al +,-' sono state "re7uenti durante la "ase 4omeridiana de#li scambi %) Il +,-' e la sua relazione con il 4rezzo determinano inoltre il trend del mercato in 7uesto modo< a) se il 4rezzo si trova al di so4ra del +,-'8 allora il trend 5 rialzista b) se il 4rezzo si trova al di sotto del +,-'8 allora il trend 5 ribassista

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

20

0) In"ine8 non im4orta su 7uale scala tem4orale usate la "unzione di distribuzione e la relativa +,-' /ia che usiate un #ra"ico a 1 minuto o 1 tic2 la distribuzione e di conse#uenza il '+' e il +,-' saranno #li stessi Il vostro obiettivo 7uindi 5 di #uardare il +,-' e come 5 relazionato al 4rezzo8 7uesto vi aiuterL a ca4ire il trend del mercato Fra vi 4resenter: vari esem4i su come usare 7ueste in"ormazioni 4er o4erare in intrada@ Ma 4rima daremo s4azio ai novizi del tradin# dato che sono coloro che necessiato di 4iK aiuto In se#uito8 4renderemo in considerazione situazioni 4iK com4lesse usando solamente la "unzione di distribuzione e il +,-'

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

2&

Parte ' ! Le basi del trading con il "#$P


In 7uesto e nei 4rossimi 4ost ven#ono 4resentati diversi video 4er dimostrare come usare la "unzione di distribuzione e la relativa R'ea2 +olume 'riceR ('+') ed il R+olume ,ei#hted -vera#e 'riceR (+,-') come strumenti 4er "are tradin# 'er adesso 4oniamo l'attenzione sulle entrate e su#li sto4 4er 7uanto ri#uarda i novizi del tradin# In"atti chiameremo con il nome di RDO,1IOR un imma#inario trader .imostreremo come DO,1IO dovrebbe tener conto della relazione tra il '+' e il +,-' 4er determinare< 1) la re#ione/area del 4rezzo dove 4u: "are tradin# 2) la direzione del suo trade (lon#/short) 3) #li eventuali entr@ 4oints 4er 4iazzare il suo trade .i se#uito trovate un video in lin#ua in#lese che vede 4rota#onista il nostro trader DO,1IO che non sa assolutamente nulla di statistiche dei mercati e che sta tradando il "uture O*mini Pussell 2666 alla cieca Il trader in 7uestione 4ensa di sa4ere la direzione che 4renderL il "uture basandosi sul 4re*mar2et e sulla 4rima mezzora di scambi Le sue uniche conoscenze sono le Rtrend linesR ed il motto RTrend is @our >riendR 4erci: entra lon# sul "uture im4osta un ta2e 4ro"it ed uno sto4 loss Guardate il video e sco4rite cosa succede /e anche voi siete dei novizi del tradin# vediamo se vi riconoscete nel trader DO,1IO Il video termina con una breve discussione su 7uello che il trader avrebbe 4otuto "are se avesse avuto una minima conoscenza delle statistiche dei mercati8 invece di tradare alla ciecaG htt4<//tucciotrader altervista or#/"ol/video/De;biesC>irstCTrade s;"
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

2)

Parte ( ! La )eviazione *tandard


>in 7uS abbiamo discusso dell'uso della distribuzione delle 4robabilitL (sotto "orma di "unzione di distribuzione dei volumi) come strumento 4er "are tradin# La "orma della distribuzione delle 4robabilitL 5 dinamica e cambia continuamente durante la sessione di tradin# In #enerale8 tutte le in"ormazioni relative al 4rezzo e alla "ormazione del 4rezzo sono contenute all'interno di 7uesta "unzione di distribuzione $ualsiasi cosa vo#liate sa4ere sul 4rezzo (e la sua "ormazione) la 4otete sco4rire analizzando la "unzione di distribuzione 'er adesso abbiamo analizzato e descritto la distribuzione usandone due 4ro4rietL< il R4ea2 volume 4riceR ('+') ed il Rvolume ;ei#hted avera#e 4riceR (+,-') Ontrambe cambiano e si a##iornano dinamicamente durante la sessione di scambi cosS come avviene 4er la "unzione di distribuzione In 4recedenza abbiamo dimostrato come la relazione tra +,-' e '+' 4u: essere usata 4er studiare le entrate a mercato Fvviamente8 c'5 molto altro da 4rendere in considerazione e le domande che s4esso un trader si chiederL sono< 1) una 3olta indi3iduato il 6unto di ingresso# do3e andiamo a 6osi7ionare il 6unto di uscita del trade8 2) oltre a 9uelli identi,icati con l:uso del 14AP# 9uali e 9uanti altri 6unti di entrata a mercato ci sono8 3) come si 6u; riconoscere un imminente "(e3ersal"8 !) come si 6u; riconoscere un imminente "<rea0out"8 %) come si 6u; ,are trading all:a6ertura dei mercati8

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

23

0) 9uando si 6u; ,are "Scal6ing"8 &) do3e 6osi7ioniamo gli sto6 loss8 -nche se non ris4onderemo subito a tutte 7ueste domande8 le ris4oste si 4ossono ottenere analizzando la "unzione di distribuzione dei volumi 'er "are 7uesto8 abbiamo biso#no di introdurre un ulteriore concetto8 un ulteriore 4ro4rietL della "unzione di distribuzione dei volumiV la Rdeviazione standardR del +,-' La deviazione standard (/.) 5 calcolata con la se#uente e7uazione<

=se 3olete a66ro,ondire l:argomento su "de3ia7ione standard" e la "3arian7a" ecco la relati3a 6agina su wi0i6edia> &tt6>??en.wi0i6edia.org?wi0i?1ariance e ,ate ri,erimento ad essa@ -llora8 cosa ci dice 7uesta deviazione standardT La deviazione standard ci dice quanto distante il prezzo si pu muovere dal VWAP. 'erci:8 se si #uarda il +,-' 4er ca4ire la "ormazione del 4rezzo e 4er entrare a mercato8 4ossiamo 4iazzare il ta2e 4ro"it (o lo sto4 loss) ad 1 deviazione standard di distanza la deviazione standard 5 7uindi una misura di volatilitL del mercato nel 4eriodo in cui 5 calcolato il +,-' e 4u: "ornire al trader delle buone indicazioni o4erative

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

36

Del video che se#ue troviamo ancora il nostro trader DO,1IO che ora a##iun#e8 oltre al '+' e al +,-'8 anche le deviazioni standard e "inalmente realizza come 4u: orientarsi nel mercato e dove 4u: 4osizionare il ta2e 4ro"it >inalmente il trader ha una visione diversa del mercato e inizia a ca4ire 7uali 4ossono eventualmente essere dei buoni 4unti 4er entrare e "are tradin# htt4<//tucciotrader altervista or#/"ol/video/O/lon#Xul@23 s;"

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

31

Parte + ! $ncora sulla )eviazione *tandard


Il nostro trader DO,1IO ha "in 7uS "atto un ottimo 4ercorso e si sta allontanando dall'uso della mera analisi tecnica 4er trovare s4unti o4erativi Fra il nostro trader non "a 4iK tradin# alla cieca ed inizia ad avere una buona 4adronanza #razie alle nuove conoscenze sulle statistiche dei mercati Il trader 5 consa4evole che la "unzione di distribuzione dei volumi contiene tutte le in"ormazioni necessarie 4er o4erare nei mercati e sa che tenendo d'occhio il '+' e l'evoluzione del +,-' 4u: se#uire l'evolversi della sessione di scambi sul mercato Inoltre8 #razie all'uso delle deviazioni standard (calcolate sul +,-') 4u: misurare e rendersi conto della volatilitL in 7ualsiasi momento Il trader 5 anche in #rado di monitorare l'inclinazione riazista o ribassista del mercato (s2e;) dalla di""erenza tra il +,-' e il '+' (la s2e; 5 4ro4orzionale alla di""erenza tra +,-' e '+') In"ine8 ha una sem4lice strate#ia di tradin# dove 4u: calcolare i 4unti di 4ro"it #razie alle deviazioni standard e sa dove 4iazzare #li sto4 =6er c&i 3olesse a66ro,ondire l:argomento sulla &tt6>??en.wi0i6edia.org?wi0i?S0ewness t&e ,ree encyclo6edia@ s0ew

Tuttavia8 ora il trader vuole sa4ere di 4iK In"atti ha sco4erto che le entrate sul +,-' non sono cosS "re7uenti durante la #iornata di tradin# Il trader si rende conto che 4otrebbe ottenere di 4iK dal mercato se solo sa4esse 7uali altri 4unti di entrata sono 4ossibili oltre al +,-' /u44oniamo di entrare short mentre il 4rezzo si trova sul +,-' e di uscire alla 4rima deviazione standard Cosa "a 4oi il mercatoT /e non dovesse tornare sulla +,-' allora 4u: solo che scendere al di sotto della 4rima deviazione standard8 ne conse#ue che< Un altro punto di entrata pu essere benissimo la prima deviazione standard stessa!
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

32

Ci rendiamo conto 7uindi che 4u: essere un buon 4unto di in#resso 4erch5 la "unzione di distribuzione dei volumi essendo inclinata a ribasso (+,-'*'+'YY6) rimarrL inclinata al ribasso 4urch5 il 4rezzo riman#a al di sotto della +,-' $uesta condizione cambierL solo se< 1) il mercato va in stallo vicino alla 4rima deviazione standard cosS che il '+' si s4osta bruscamente verso la 4rima deviazione standard 2) il 4rezzo ritorna verso la +,-' (ma#ari ta#liandola a rialzo) .iscuteremo in se#uito di 7ueste due condizioni ma 4rima vi consi#lio di #uardare 7uesto video di 31 minuti dove si vede il trader DO,1IO intra4rendere un trade sulla 4rima deviazione standard .ove avrL 4osizionato il ta2e 4ro"itT - causa dell'alta volatilitL il ta2e 4ro"it 4u: essere 4osizionato solo sulla seconda deviazione standard htt4<//tucciotrader altervista or#/"ol/video/HMshortXul@20 s;" Il trader DO,1IO sta 4er "are un'altra sco4erta Il trader sta 4er im4arare come tras"ormare un trade 4otenzialmente ne#ativo in un trade vincente cambiando la sua idea iniziale su dove 4iazzare lo sto4 loss

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

33

Parte , ! Tolleranza al rischio


Del video a44ena mostrato ci si chiedeva cosa 4otesse "are il trader se8 do4o essere entrato sulla 4rima deviazione standard8 il mercato #li si "osse ri##irato contro Zo ris4osto che data la situazione8 la ris4osta corretta 4oteva essere solo una8 la discuteremo adesso 'rima 4er: vorrei 4arlare di un ar#omento strettamente colle#ato chiamato Rris2 toleranceR Iniziamo a dire 7uello che il ris2 tolerance non 5 Il ris2 tolerance non 5 uno sto4 loss8 che si 4one 4er un trade8 basato su 7ualche sorta di 4unto di su44orto o resistenza che avete scelto #uardando il #ra"ico del titolo /4esso in"atti8 7uesto ti4o di sto4 loss "inisce nel trovarsi nel 4osto sba#liato $uesti sto4 loss non sono 7uasi mai basati sulla volatilitL del mercato ma 4iK che altro su 4unti che sembrano obbli#atori ad esem4io un minimo relativo (4er chi 5 lon#) ed un massimo relativo (4er chi 5 short) e s4esso risultano essere i 4e##iori sto4 che si 4ossano 4osizionare 'urtro44o8 anche la cultura letteraria a ri#uardo 4orta il trader a "are 7uesto ti4o di sba#li e a sce#liere sto4 loss che niente hanno a che "are con la volatilitL del mercato Ma allora8 un da@ trader cosa dovrebbe "are 4er 4iazzare de#li sto4 loss sensatiT 'er chi 5 a#li inizi8 sarebbe sicuramente sensato 4iazzare uno Rsto4 di sistemaR Fvvero uno sto4 che 4iazzato a mercato8 lontanto dalla 4ro4ria 4osizione (lon#/short che sia)8 #li 4ermetta di 4rote##ersi da "atalitL come un crash del com4uter e l'assenza di corrente /i 4u: notare che non ha molto a che "are con il trade di 4er se8 ma la veritL 5 che o#ni altro ti4o di sto4 loss va tenuto nella 4ro4ria mente8 nel 4ro4rio cervello Ma dove dovrebbe andare 7uesto Rsto4 a menteRT /icuramente8 dovrebbe essere una 4ercentuale della vostra li7uiditL sul conto8 ti4icamenete 4otrebbe essere 1U o 2U Lo sto4 RmentaleR deve essere "lessibile -d esem4io8 se la direzione del trade sta rendendo un #uada#no8 lo sto4 a mente 4u: diventare un trailin# sto4
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

3!

Fra il trader si rende conto che tenere uno sto4 a mente #li 4ermetterL di mediare (scale*in) il trade senza sentirsi an#osciato8 4urch5 la mediata sia all'interno della sua Rris2 toleranceR In trader dovrebbe sem4re avere un 4iano 4er RmediareR o RreversareR un trade e il 4rezzo 4ost mediata dovrebbe essere considerato come il 4rezzo a cui sarebbe stato me#lio entrare a mercato in 4rinci4io I concetti di Rtolleranza al rischioR e Rmediare il 4rezzoR 4otrebbero "ar storcere il naso ad alcuni traders anche 4erch5 richiedono un cambiamento di 4aradi#ma nel modo di vedere e #estire i vari trades Ma una buona #estione del trade di certo non 5 im4ostare sto4 loss/4ro"it e sedersi a #uardare il mercato8 bensi 5 richiesta una 4arteci4azione attiva /e state 4erdendo soldi a causa de#li sto4 loss "orse sarebbe ora di cambiare tattica Fra che il trader si 5 "atto un idea sulla tolleranza al rischio8 cosa 4u: "are8 do4o che la sua entrata sulla 4rima deviazione standard con un contratto "uture8 il 4rezzo torna sulla +,-' 4iuttosto che andare verso la seconda deviazione standardT In tem4o 4robabilmente avrebbe 4iazzato uno sto48 che sarebbe stato 4untualmente 4reso dal mercato Ma adesso che conosce me#lio il concetto di Rris2 toleranceR a44are 4iK chiaro cosa si 4u: "are .ato che il mercato 5 ancora inclinato a ribasso il trader entra short 4er la seconda volta sulla +,-' sa4endo che la sua tolleranza al rischio 5 ancora am4ia Fra in totale si trova short con 2 contratti "uture $uesto 5 chiamato in #er#o R/cale*InR (mediare) - 7uesto 4unto le sue as4ettative sono che il 4rezzo torni almeno verso la 4rima deviazione standard htt4<//tucciotrader altervista or#/"ol/video/D$scaleCinXul@2% s;" Credo che sia molto im4ortante che un trader com4renda l'im4ortanta del mediare in certe situazioni
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

3%

Parte - ! .rea/out Trades sul P"P


/iamo arrivati al 4unto in cui 4ossiamo discutere alcuni as4etti del tradin# ri#uardandi le entrate vicino al '+' Tenendo sem4re 4resente che trades intra4resi in 7uesta area 4ossono rivelarsi molto 4ericolosi se non si 5 consa4evoli al 166U di 7uello che si sta "acendo Ma 4erch5 tutta 7uesta attenzioneT /e siete ancora ad un livello novizio come traders e da 4oco o4erate sulla +,-' e sulle deviazioni standard 4otreste ritrovarvi nei #uai se 4iazzate un trade in 7uesta 4iccola area intorno al '+' Ma se amate le emozioni "orti si 4ossono "are dei soldi in 7uesta area molto ristrettaG -rriviamo al 4unto8 si tratta di 4osizionare dei trades sul '+' o44ure intorno al '+' Il '+' come avete modo di le##ere nei 4ost 4recedenti 5 il 4unto che suddivide la distribuzione dei volumi in area ad alta densitL di volumi movimentati e area a bassa densitL >in 7uS l'o4erativitL discussa era incentrata su trades intra4resi sulla s2e; del mercato 4rendendo come ri"erimento il +,-' e le sue deviazioni standard Ma 7uando i 4rezzi si "ormano intorno al '+' le cose cambiano totalmente8 in"atti 5 il momento in cui il mercato sta 4er 4rendere una decisione Il mercato si 4otrL muovere in una direzione o nell'altra8 4u: tornare nella sua area ad alta densitL di volumi o44ure andare verso un nuovo sentiero Ma come "a il 4rezzo a "inire sullo stesso livello del '+'T .ue 4ossono essere le motivazioni< 1) il '+' si 5 im4rovvisamente s4ostato dove sta avvenendo la "ormazione del 4rezzo 2) il 4rezzo va verso il '+'
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

30

In entrambi i casi8 se siete nel mercato dovrete sa4ere cosa "are ovviamente8 ma se non siete ancora entrati a mercato e volete "are un es4erienza esilarante ecco la vostra 4ossibilitLG Cosa 4u: succedereT La s2e; 4u: all'im4rovviso invertire la sua inclinazione da rialzista a ribassista o viceversa (ricordate che la s2e; 5 4ro4orzionale al +,-' * '+') -nche se le inversioni di s2e; 4ossono mani"estarsi in 7ualsiasi momento8 s4esso 4ossono ca4itare all'a4ertura dei mercati 7uando la distribuzione dei volumi 5 a44ena iniziata -vvolte8 7uesto 5 un se#no di imminente RreversalR Cosa "are se sono dentro al mercato e si mani"esta un inversione di inclinazione im4rovvisaT /em4lice8 uscite immediatamente dal mercato (anche in loss)G $uando si "ormano vicino al '+' e come se i 4rezzi "ossero dentro un Rsand;ichR tra il +,-' e la 4rima deviazione standard Doterete che i 4rezzi oscilleranno "re7uentemente avanti e indietro tra il +,-' e la deviazione standard 4assando atraverso il '+' /i#ni"ica che il mercato sta 4rendendo una decisione Conviene avventurarsi in 7uesta area che si crea all'interno del Rsand;ichR o44ure e me#lio "are le cose 4iK "aciliT Il mi#lior consi#lio sarebbe di as4ettare che 4rima il mercato decida cosa "are e solo do4o 4rendere voi la decisione sul da "arsi In 7uesto video vediamo che il 4rezzo si sta "ormando vicino al '+' mentre il +,-' si trova al di sotto Il video mostra 7uando si 4u: entrare a mercato a rialzo sulla rottura della 4rima deviazione standard htt4<//tucciotrader altervista or#/"ol/video/HMbrea2out-u#16 s;"

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

3&

In 7uesto secondo video8 di nuovo vediamo che il 4rezzo si trova vicino al '+' solo che 7uesta volta il 4rezzo ta#lia attraverso il +,-' Molto im4ortante notare come viene a44licata la tecnica denominata R/ha4iroR 4er entrare a mercato htt4<//tucciotrader altervista or#/"ol/video/HM+,-'Trade-u#16 s;"

In"ine8 in 7uesto terzo video mostriamo un inversione della s2e; dove il '+' im4rovvisamente si muove nell'area dove si sta "ormando il 4rezzo 'u: darsi che il trader sia entrato e uscito dal mercato 4rima che si mani"estasse l'inversione8 ma se ancora non lo ha "atto dovrebbe uscire dal mercato a44ena avviene l'inversione htt4<//tucciotrader altervista or#/"ol/video/O/s2e;"li4-u#16 s;" -nche se il 4rezzo si s4ostasse verso il '+' o viceversa l'e""etto 5 sem4re lo stesso Ontrare in 7uesto momento 4u: essere 4ericoloso 7uindi state ben attentiG

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

3)

Parte 0 ! Trades contro trend in distribuzioni simmetriche


Della discussione sul +,-' abbiamo introdotto il concetto di inclinazione (s2e;)8 una misura di come la distribuzione devia da una distribuzione normale o simmetrica Il se#no della s2e; 4ermette al trader di decidere in 7uale direzione intra4rendere l'entrata Ina s2e; 4ositiva si#ni"ica che biso#na 4onderare solo entrate lon#8 al contrario una s2e; ne#ativa su##erisce che sarebbe me#lio entrare short Ma dobbiamo ancora considerare alcuni as4etti nei mercati con distribuzioni simmetriche CosS come 4er i trade sui Rbrea2outR 4recedentemente discussi8 "are tradin# su distribuzioni simmetriche 5 un concetto molto avanzato Ina distribuzione simmetrica 5 7uella nella 7uale la s2e; e molto 4iccola se non nulla< !e" # $VWAP%PVP&' ( )# * Ci sono alcune considerazioni da "are< 1) una s2e; 4iccola o nulla si#ni"ica che il +,-' 5 molto vicino al '+' 2) su44oniano ci sia una s2e; nulla8 4robabilmente il 4rezzo ha attraversato il +,-' almeno una volta8 altrimenti la distribuzione non sarebbe simmetrica 3) se la distribuzione rimarrL simmetrica8 4robabilmente il 4rezzo continuerL ad oscillare attraverso il '+' e 4erci: anche attraverso il +,-'
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

33

Ina buona tecnica o4erativa 7uindi 4otrebbe essere la se#uente< 1) se il 4rezzo si s4osta verso la 4rima o la seconda deviazione standard al di so4ra del +,-' 4otete considerare di entrare short 2) se il 4rezzo si s4osta verso la 4rima o la seconda deviazione standard al di sotto del +,-' 4otete considerare di entrare lon# Ma la situazione 4u: anche com4licarsi 4erch5 le condizioni della distribuzione simmetrica 4ossono variare8 naturalmente Don c'5 #aranzia in"atti che la s2e; rimarrL cosS 4iccola -d esem4io8 4roviamo a imma#inare una s2e; molto sottile ma le##ermente 4ositiva mentre il 4rezzo si muove dalle 4arti della 4rima deviazione standard al di sotto del +,-' Come a44ena detto8 una buona idea 4otrebbe essere di entrare lon# as4ettando che il 4rezzo torni dalle 4arti del +,-' Tuttavia8 c'5 la 4ossibilitL che il 4rezzo continui a scendere e che il +,-' si s4osti al di sotto del '+' (s2e; ne#ativa) CosS come 4er i trades sui Rbrea2outR8 "are tradin# sulla distribuzione simmetrica 4u: essere molto 4ericolosoG 'er natura8 un trade intra4reso verso il +,-' in una distribuzione simmetrica si de"inisce come Rcontro trendR Guardate 7uesto video e sco4rite se il trader riesce a ca4ire se la distribuzione 5 simmetrica< htt4<//tucciotrader altervista or#/"ol/video/HMs@mmetric-u#1! s;"

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

!6

In consi#lio< se volete andare contro trend in una distribuzione simmetrica usate la tecnica di R/ha4iroR discussa nel 4recedente 4ost 4er decidere l'entrata /e il trade contro trend 5 intra4reso sulla 4rima deviazione standard al di sotto del +,-' ma si rivela un trade errato (il 4rezzo continua e""etivamente a scendere) allora ci sono due 4ossibilitL< 1) reversare il trade e im4ostare un ta2e 4ro"it sulla seconda deviazione standard 2) as4ettare e mediare (scale*in) sulla seconda deviazione standard 4urch5 4oi il 4rezzo rimbalzi Il trader nel 4rimo video si sentiva cosS sicuro che ha ri"iutato l'idea di andare short Guardate il secondo video e sco4rite cosa 4ensa il trader adesso Del secondo video il trader intra4rende diversi trade8 il 4rimo su un normale Rbrea2outR dal '+'8 il secondo un trade contro trend ed il terzo nella direzione del trend do4o un ritracciamento Gli ultimi due trade dimostrano l'uso della tecnica di R/ha4iroR 7uando la distribuzione 5 simmetrica htt4<//tucciotrader altervista or#/"ol/video/D$s@mmetric-u#10 s;" Fvviamente8 "are tradin# su distribuzioni simmetriche 4u: essere di""icile come "are tradin# sui Rbrea2outR La scelta a volte pu risultare abbastanza contraddittoria!

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

!1

Parte 1 *cal2ing
/e avete com4reso "in 7uS tutti i 4ost8 dalle basi del +,-' e le deviazioni standard "ino a trade 4iK com4lessi sui Rbrea2outR e Rcontro trendR allora siete 4ronti 4er entrare nel veloce e "urioso mondo dello Rscal4in#R La de"inizione classica dello scal4in# 5 "are tradin# sui tic2s La mia visione dello scal4in# 5 un 4: di""erenteV di "atto la mia de"inizone 5 4iK 7uantitativa e basata sul 4eriodo sul 7uale calcolo la distribuzione dei volumi8 ad esem4io< 1) se inizio il calcolo dei volumi all'a4ertura del mercato e continuo "ino alla chiusura8 allora 7uella 5 una classica #iornata di tradin# non da scal4er 2) se im4osto la distribuzione dei volumi in o#ni momento do4o l'a4ertura del mercato e la in7uadro 4er 4eriodi brevi allora sto "acendo scal4in# >ino ad ora avevamo discusso della distribuzione dei volumi da 7uando a4re il mercato8 "ino a 7uando chiude Tuttavia8 niente ci im4edisce di im4ostare la distribuzione dei volumi in 7ualsiasi momento della #iornata8 lasciarla andare ad esem4io 4er 1% minuti8 "are 7ualche trade in 7uesto breve 4eriodo di tem4o e ricominciare $uesto 5 7uello che intendo 4er scal4in# CosS "acendo "accio ri"erimento alle statische del mercato 4er un breve 4eriodo di tem4o a44licando le tecniche "in 7uS discusse Il risultato sarL che "ar: molti 4iK trade su deviazioni standard molto 4iK 4iccole $uesto 5 7uello che intendo 4er< R"are tradin# sui tic2RG >are scal4in# richiede entrate8 uscite8 mediate8 reversate8 il tutto con un veloce clic2 del mouse con il richio di 4erdere una buona o44ortunitL Guardate 7uesto video dove "accio scal4in# usando un boo2 verticale (.FM * .e4th o" Mar2et)< htt4<//tucciotrader altervista or#/"ol/video/OP2/cal4-u#2! s;"
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

!2

Indicatori su Multicharts
Torniamo a Multicharts e vediamo come caricare #li indicatori relativi ai concetti trattati nei 4ost 4recedenti< '+'8 +,-' e deviazioni standard 'rima 4er: im4ostiamo due #ra"ici come 7uelli 7uS sotto dove andremo in se#uito ad a##iun#ere #li indicatori< un gra,ico ad " tic0 con l:istogramma dei 3olumi =3olume 6ro,ile@ sulla destra =&o 6remuto ri6etutamente i 6ulsanti "decrease bar s6acing" e "com6ress 6rice scale" 6er adattare il gra,ico alla ,inestra@

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

!3

un gra,ico a due minuti con l:indicatore classico dei 3olumi in basso =anc&e 9uA &o 6remuto i 6ulsanti "decrease bar s6acing" e "com6ress 6rice scale"@

Fra dobbiamo a##iun#ere una "unzionalitL eEtra ai #ra"ici di Multicharts scaricando e installando la libreria +L,ollections -.*. da 7uesto indirizzo<
htt4<//tucciotrader altervista or#/multicharts/indicatori/26606361136336OLCollections zi4

-ll'interno del "ile zi4 troveremo la .LL +L,ollections.dll che s4osteremo nella cartella 4rinci4ale di Multicharts =$>BProgrammiB+S Su66ortBMultic&artsB@
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

!!

'oi a4riamo l'a44licazione Po"erLanguage e carichiamo l'indicatore OLCollections OL. dal menK FILE >> IMPORT

Fra che abbiam4o 4otenziato Multicharts 4ossiamo 4assare a caricare #li indicatori che ci interessano 4er "are tradin#V il 4iK im4ortante /0,1PVPVWAP (.+L( contiene tutto 7uello che ci serve e lo 4otete scaricare da 7uesto indirizzo =sal3ate con il tasto destro in caso do6o c&e si ,osse a6erta la 6agina di alter3ista@<
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

!%

htt4<//tucciotrader altervista or#/multicharts/indicatori/TICM'+'+,-'/. OL.

In 'o;erLan#ua#e im4ortate il "ile /0,1PVPVWAP (.+L( dal menK FILE >> IMPORT

In altro indicatore molto utile 5 il Volume 2ias scaricabile a 7uesto indirizzo =sal3ate con il tasto destro in caso do6o c&e si ,osse a6erta la 6agina di alter3ista@<
La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

!0

htt4<//tucciotrader altervista or#/multicharts/indicatori/+olumeC1iasCMultiCharts 4la

/em4re in 'o;erLan#ua#e Volume32ias3Multi,4arts.pla

im4ortate

il

"ile

In"ine8 com4ilate tutti #li indicatori dal menK COMPILE >> ALL STUDIES Fra 5 arrivato il momento di a##iun#ere #li indicatori ai due #ra"ici /elezionate il #ra"ico a 1 tic2 e dal menK INSERT >> STUDY... inserite l'indicatore (2PVP /elezionate il #ra"ico a 2 minuti e dal menK INSERT >> STUDY... inserite l'indicatore (2VWAP3 ( /elezionate il #ra"ico a C minuti e dal menK INSERT >> STUDY... inserite l'indicatore Volume32ias3/L

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

!&

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

!)

=Se a3ete inserito gli indicatori durante la giornata di trading 3i con3iene ,arli andare 6er un 6; e 6oi ria6rire i gra,ici il giorno do6o a 6oc&i minuti dalle D> 9uando ini7ieranno le nego7ia7ioni sul ,uture FESX# solo cosA gli indicatori saranno 6ienamente attendibili. Euesto a causa del ,atto c&e Zen-Fire non ,a il bac0,ill dei dati@ L'as4etto de#li indicatori 4u: essere settato cliccando all'interno del #ra"ico con il tasto destro e selezionando "Format Studies..." e nella "inestra che a44are "Format )b2ect" cliccare due volte sull'indicatore di cui si vuole modi"icare l'as4etto

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)

!3

Fra abbiamo sul #ra"ico ad 1 tic2 il PVP (linea rossa) mentre sul #ra"ico a 2 minuti abbiamo il VWAP (linea celeste) e le due relative deviazioni standard (linee #ialle e rosa) e il PVP (linea rossa) colle#ato dal #ra"ico ad 1 tic2 Del #ra"ico in alto a destra abbiamo inoltre l'indicatore di Volume 2ias Il Volume 2ias calcola la U di volumi 1IH ris4etto ai volumi /OLL e si colora di rosso 7uando i volumi /OLL sono ma##iori dei volumi 1IH (viceversa si colora di blu) Il "unzionamento di 7uesto indicatore 5 reso 4ossibile dal con"ronto tra u4tic2 e do;ntic2 Daturalmente viene 4reso in considerazione il time "rame sul 7uale 5 a44licato8 in 7uesto caso un time "rame a 2 minuti Doterete come sia im4ressionante monitorare i volumi del "uture OIPF /TFQQ %6 con Multicharts e #li indicatori citatiV di "atto 7uesto strumento "inanziario muove una ci"ra incredibile di volumiG 'er "inire8 vi su##erisco l'indicatore ,umulative (elta che trovate nel suo codice sor#ente ori#inale in "ormato testo a 7uesto indirizzo<
htt4<//tucciotrader altervista or#/multicharts/indicatori/CumulativeC.elta tEt

2uon trading a tutti!

La Guida su Multicharts e l'analisi dei volumi / TuccioTrader (Trader Calabrese)