Sei sulla pagina 1di 14

Corso di Laurea in Ingegneria della Gestione Industriale Corso di Laurea in Ingegneria dellIntegrazione dImpresa

Analisi Matematica II
docente prof.Luisa Malaguti

Equazioni alle Dierenze Finite


a.a. 2004-2005

Equazioni alle Dierenze Finite


Principalmente si ottengono da equazioni dierenziali mediante processi di discretizzazione. Sono dinamiche computer. facilmente implementabili al

Equazioni alle dierenze lineari del primo ordine. Studio del modello economico della ragnatela per la determinazione del prezzo di equilibrio. Equazioni alle dierenze lineari del secondo ordine.

Equazioni alle Dierenze Finite Lineari del Primo Ordine


y (t) + ay(t) = g(t), a=0

Lequazione dierenziale precedente esprime, ad esempio, lo stato y(t) di un sistema sico lineare soggetto alla solleciazione esterna g(t). Supponiamo di essere interessati a misurare la risposta y(t) solo negli istanti: t0 = 0, t1 = T, t2 = 2T, ..., tk = kT, ... y(tk+1) y(tk ) T 3

y (tk )

Equazioni alle Dierenze Finite Lineari del Primo Ordine


y (t) + ay(t) = g(t),

y(tk+1) y(tk ) y (tk ) T

yk+1 yk +aT yk = T gk ,

yk := y(tk ), gk := g(tk ) R fk termine noto

yk+1 = yk + fk ,

` E soluzione la successione {yk }k con k = 0, 1, 2, 3, ....

Equazioni alle Dierenze Finite Lineari del Primo Ordine Struttura della Soluzione

yk+1 = yk + fk , uk+1 = uk

equazione completa = 0 equazione omogenea associata

y k = u k + pk uk = soluzione dellequazione omogenea associata pk = soluzione particolare dellequazione completa

Soluzione dellOmogenea
uk+1 = uk , =0

u1 = u0, u2 = u1 = 2u0, u3 = u2 = 3u0, ...

uk = k u0 ,

u0 arbitrario

Soluzione Particolare della Completa


yk+1 = yk + fk =0

Si applica il metodo di somiglianza fk , pk =


1 ,

costante reale =1 =1

pk = k,

Soluzione dellEquazione Completa


yk+1 = yk + , y0 assegnato = 0, R

yk =

y0 1 k + 1 ,

=1 =1

y0 + k,

|| < 1, yk 1 , per k + stato permanente 1 = soluzione particolare

Equazione alle Dierenze Finite Lineare del Secondo Ordine


Il valore della successione soluzione {yk } al passo k dipende, in modo lineare, dal suo valore nei due passi precedenti: yk1 e yk2.

yk+2 = yk+1 + yk + fk ,

, R determinata

La soluzione sar` univocamente a assegnando i valori y0 e y1

Si ottengono dalle equazione dierenziali del secondo ordine (lineari a coecienti costanti) con un metodo di discretizzazione simile a quello visto in precedenza.

Struttura della soluzione

yk+2 = yk+1 + yk + fk equazione completa uk+2 = uk+1 + uk equazione omogenea

y k = u k + pk uk = soluzione dellequazione omogenea associata pk = soluzione particolare dellequazione completa

10

Soluzione dellOmogenea
uk+2 = uk+1 + uk , , costati reali

Per analogia con le equazioni dierenziali omogenee del secondo ordine cerchiamo la soluzione generale della forma wk = c1uk + c2vk dove {uk } e {vk } sono due soluzioni indipendenti e c1, c2 sono costanti reali arbitrarie Sempre per analogia cerchiamo {uk } e {vk } del tipo rk con r numero complesso da determinare r2 r = 0 equazione caratteristica

11

12

1. 2 + 4 > 0 Lequazione caratteristica ha due radici reali distinte r1 e r2.


k k uk = c1r1 + c2r2 , c1, c2 R integrale generale

2. 2 + 4 < 0 Lequazione caratteristica ha due radici complesse coniugate: r1 = ei e r2 = ei, R uk = k c1 cos k + c2 sin k c1, c2 R i. gen. 3. 2 + 4 = 0 Lequazione caratteristica ha una unica radice doppia: r1 = r2 = r R. Anche vk = krk ` soluzione e uk = rk (c1 + c2k), c1, c2 R integrale generale 13

Soluzione Particolare
yk+2 = yk+1 + yk + , , , R

Poniamo fk costante e applichiamo il metodo di somiglianza


1 , 2 k 2 2k

+ =1 + = 1, = 2 = 2, = 1

pk =

14