PARTIE 2 : EXERCICE (6 pts)

1. Déterminons la variable expliquée et la variable explicative puis tracer les

nuages de points :
 variable expliquée : Investissement
 variable explicative : Taux d’Intérêt
 Nuages de Points :

Nuage de Points
5000
4500
4000
INVESTISSEMENTS

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
11.7 11.75 11.8 11.85 11.9 11.95 12 12.05
Taux d'Intérêt

2. Minimiser la somme des erreurs entre les points et la droite au carré

(Méthode MCO) et Déduire le modèle économétrique de prévision :
Y = f (X) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑓′ > 0
 Y = β0 + β1 (Xi) + 𝜀𝑡
β0 = Propension marginale à consommer
β1= Consommation incompressible
𝜀𝑡 = Résidu

Minimisons la somme des erreurs (MCO)

Y = β0 – β1 Xi + 𝜀𝑡
𝜀𝑡² = (Y - β0 – β1 Xi) ² =S
n
ε t ²=∑ (Y −β 0 – β 1 X i ) =S
2

i=1

∂S ∂S
:0 et :0
∂ β0 ∂ β1
 n n
∂s ∂s
=−2 ∑ ( y−β 0−B1 x i )=0 =−2 ∑ x i ( y−β 0−β 1 x i )=0
∂ β0 i=1 ∂ β1 i=1

n n n
∂s
¿ ∑ n y−∑ β 0−∑ β1 x i=0 =−2 ∑ x i ( y i− y− β^ 1 xi −β1 x i )=0
i=¿¿ i=1 i=1 ∂ β1 i=1

n n n

∂s
∑ y ∑ β 0 ∑ β 1 xi r n n
¿ ∑ x i yi − y ∑ x i− β1 ∑ x i x i−β 1 ∑ x i x i=0
n

= i=1
n
− i=1n − i=1 n i=1 i =1 i=1 i =1
∂ β0 Σ i =1 Σ ⅈ=1 Σ ⅈ=1
n n n
∂s
=Y −β 0−B1 xi=0 ¿ ∑ x i yi −¿ y ∑ x i−β 1 ∑ ( x i x i ) xi =0 ¿
∂ β0 i=1 i=1 i=1
n n n
y= β^ 0 − ^β1 x i=0 β 1 ∑ ( x i x i ) x i=∑ x i y i−¿ n ∑ x i y i ¿
i=1 i=1 i=1

∑ n x i y i−n x y Cov(x , y)
i1=¿ ¿
^β = y − ^β x β 1= =
0 1 i n
var (x )
∑ X 2i −X 2
i=1

^β = y − ^β x Cov(x , y)
β 1=
0 1 i
var ( x )

Tableau Statistique
Observation Taux d'Intérêts Investissements(Y
Xi² Yi² Xi * Yi
s (X) )
1 12 2000 144 4000000 24000
2 11,97 2200 143,2809 4840000 26334
3 11,940075 2420 142,565391 5856400 28894,9815
141,853455 31705,0184
4 11,91022481 2662 7086244
1 5
141,145074
5 11,88044925 2928,2 8574355,24 34788,3315
4
140,440231 10374969,8 38171,4967
6 11,85074813 3221,02
2 4 3
139,738907 12553713,5 41883,6747
7 11,82112126 3543,122
8 1 9
139,041086 15189993,3 45956,8621
8 11,79156845 3897,4342
6 4 6
138,346750 18379891,9 50426,1670
9 11,76208953 4287,17762
2 5 1
137,655881 22239669,2 55330,1117
10 11,73268431 4715,895382
1 5 5
1408,06767 109095237, 377490,643
Total 118,6589607 31874,8492
7 1 9
 Trouvons les moyennes et les variances :
 n

∑ xi 118,6589607
x= i=1 = =3187,48492
n 10
n
Var ( x )=∑ x 2i −n x ²=1408,067677−10 ( 3187,48492 ) =¿0,072780847
2

i=1
n

∑ yi 31874,8492
y= i=1 = =3187,48492
n 10
n
Var ( y )=∑ y 2i −n y ²=109095237 , 1−10 ( 3187,48492 ) =¿ 7494635,965
2

i=1

 La covariance :
n
Cov ( x , y )=∑ x i y i −n x y=377490,6439−10(3187,48492 ×3187,48492)
i=1

Cov ( x , y )=−733,004121

 Calcul des estimations de ^β 0 et ^β 1

^β 1= Cov(x , y) = −733,004121 =¿-10071,38755

var ( x ) 0,072780847

^β = y − ^β x =¿122693,5229
0 1 i

 Le modèle économétrie

Y = β0 + β1 (Xi) + 𝜀𝑡

 Y=122693,5229-10071,38755(Xi) + 𝜀𝑡
Sources ∑ des carrés total Degré de Carré Moyenne Fisher
liberté

Régression SCE= ^
β 1 × Cov ( x , y ) VE=1
MCE=
SCE
dde
SCE = 7382368,58
MCE=7382368,58
Erreur SCR=SCT−SCE n-K=10-2=8 SCR MCE
MCR= Fobs=
n−k MCR
SCR = 112267,385
MCR=14033,42313 Fobs = 526,05

Total SCT=Var ( y ) n-1=10-1=9

SCT = 7494635,965
 Hypothèse nulle Ho : β0 = 𝟎 est acceptée ssi : 𝐹𝑐al < 𝐹𝑙𝑢
o Interprétation : le modèle n’est pas globalement significatif.

Hypothèse alternative H1 : β1 ≠ 𝟎 est acceptée ssi : 𝐹cal > 𝐹𝑙𝑢

o Interprétation : le modèle est globalement significatif.

- Fisher : 𝐹𝑐al ou Fobs = 526,05

Fisher sur la table à (k-1) et (n-k) DDL au seuil de 5% est :

Flu=( 1−α ;VE ; n−k ) =( 1−0 , 05 ; 1 ;10−2 )
Flu=( 0 , 95 ; 1; 8 )=5 , 32

- Fisher sur la table : Flu = 5,32

𝐹cal > 𝐹𝑙𝑢, donc on accepte H1 pour dire que le coefficient à un impact significatif sur
l’investissement, c’est-à-dire que le coefficient explique globalement le modèle.

 2ème Critère : Intervalle de confiance

Ic ( ^β 0 )= ^β 0 ± t ( 1−α ; n−k ) ×
√
1
×
x²
n var (x)

Ic ( ^β 0 )=−10071, 38 ± ( 1−0 , 05 ; 8 ) × ×
√
1 11, 8 62
10 O ,07
−10071 , 38± ( 0 , 95 ; 8 ) × 44 , 82
¿−10071 ,38 ± ( 2,3060 ) ×44 , 82

Inf ¿−10071 ,38−( 2,3060 ) ×44 , 82

Sup ¿−10071 ,38+ (2 , 3060 ) × 44 , 82
Ic ( ^β 0 )= [−10174 ,73 ;−9968 , 03 ] 0 ∉ Ic , Lien entre x , y

Ic ( ^β 1)= ^β1 ± t ( 1−α ; n−k ) ×

√ MCR
Var (x )
¿ 122693 , 52± ( 1−0 ,05 ; 8 ) ×
¿ 122693 , 52± ( 0 , 95 ; 8 ) ×14 ,15
√ 14033 , 42
0 , 07

¿ 122693 , 52± ( 2,3060 ) ×14 ,15

Inf ¿ 122693 , 52−( 2,3060 ) ×14 ,15
Sup ¿ 122693 , 52+ ( 2,3060 ) × 14 , 15
Ic ( ^β 1 )= [ 122660 , 9 ; 122726 , 14 ] 0 ∉ Ic , Lien entre x , y

 3ème Critère : Coefficient de détermination

2 SCE 7382368 ,58
R= = =0 , 98 soit 98 %
SCT 7494635,965
Interprétation : le taux d’intérêt (X) explique l’investissement (Y) à 98%, donc il y a une relation
linéaire entre X et Y.