Esercizio svolto in aula

Assunto che:
 t 
x

P  N  t   x   e   t , x  0,1,...
x!
Si calcoli la probabilità condizionata:
P  N  t1   2 N  t2   5 , t2  t1
Svolgimento

P  N  t1   2 N  t2   5 

P  N  t1   2    N  t2   5 
P  N  t2   5
Si ha:
   t2 
5

P  N  t2   5 
 e  t2
5!

Per calcolare la probabilità dell’evento  N  t1   2    N  t2   5 usiamo la seguente equivalenza: 
 N  t   2   N  t   5   N  t   2   N  t , t   3
1 2 1 1 2

Quindi, avendosi che, per le proprietà della Poisson, gli eventi  N  t1   2  e  N  t1 , t2   3 sono
stocasticamente indipendenti (le variabili N  t1  e N  t1 , t2  contano gli arrivi in intervalli non interferenti, si
veda a tal proposito la nota 4.9 nel cap. 4 delle dispense), si può scrivere:
   
P  N  t1   2    N  t2   3  P  N  t1   2    N  t1 , t2   3  P  N  t1   2   P  N  t1 , t2   3 

   t2  t1      t2 t1 
3
   t1 
2

 e   t1
 e
2! 3!
Risulta quindi:
    t2  t1      t2 t1 
3
   t1 
2

P  N  t1   2   P  N  t1 , t2   3 e  
  t1
e
P  N  t1   2 N  t2   5   2! 3!
P  N  t2   5    t2   e  t2
5

5!
da cui, semplificazione si ha:
    t2  t1      t2 t1  t12  t2  t1 
3
   t1 
2 3

e   t1
 e 
P  N  t1   2 N  t2   5  2! 3!  2! 3! 
  t 2  e   t2
5 5
t2
5! 5!
5! t1   t2  t1   5  t12  t2  t1   5   t1   t1 
2 3 3 2 5 2

     2       1  
2!3! t25  2  t2 t23  2   t2   t2 
Si può facilmente verificare che, in generale, se:
 t 
x

P  N  t   x    e   t , x  0,1,...
x!
Si ha che, comunque fissati t2  t1 ed n  0 , per ogni 0  x  n risulta:
x n x
 n t   t 
P  N  t1   x N  t2   n      1   1  1 
 x   t2   t2 
 t 
ovvero si ha che: N  t1  N  t2   n  B  n, 1  .
 t2 