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matricola
MATEMATICA FINANZIARIA
(Corso di laurea in Economia e commercio)
Compito n. 2 06/09/2017
Esercizio n. 1
Un debito di 250 000 euro, stipulato all’epoca t0 = 0 e per il quale si è concordato un tasso
tecnico semestrale i2 = 1 %, viene estinto con il versamento di quattro rate di importo costante,
la prima versata dopo due mesi (t1 = 2 mesi), la seconda dopo venticinque mesi (t2 = 25 mesi), la
terza dopo trentotto mesi (t3 = 38 mesi) e l’ultima dopo quattro anni (t4 = 4 anni).
MATEMATICA FINANZIARIA
(Corso di laurea in Economia e commercio)
Compito n. 2 06/09/2017
Esercizio n. 2
Si consideri un’obbligazione che ha durata quadriennale, è emessa a 99.20 e paga cedole annuali
rispettivamente di 1.25 euro dopo uno e tre anni e di 1 euro dopo due e quattro anni. Il rimborso
è previsto alla pari. Si richiede di calcolare:
1. Il tasso di rendimento alla scadenza al lordo e al netto della tassazione. Quest’ultima colpisce
sia le cedole sia la differenza se positiva fra il prezzo di vendita (rimborso) e il prezzo di
acquisto (sottoscrizione) e viene calcolata in base al tasso γ = 0.26.
2. La durata media finanziaria.
3. Il tasso di rendimento effettivo netto realizzato da due investitori che acquistano l’obbligazio-
ne all’epoca di emissione e la rivendono il primo dopo 4 mesi al corso secco Pcs,4 mesi = 99.20
e il secondo dopo 9 mesi al corso secco Pcs,9 mesi = 99.80.
Cognome, nome e n. matricola
MATEMATICA FINANZIARIA
(Corso di laurea in Economia e commercio)
Compito n. 2 06/09/2017
Esercizio n. 3
Rendite a rate anticipate.