Sei sulla pagina 1di 21

Economia Industriale

(teoria dei giochi)

Concetti di soluzione in giochi


statici a informazione completa in
strategie pure
(LEZIONE 2)
Valerio Sterzi
valerio.sterzi@unibocconi.it
Universit di Bergamo
Facolt di ingegneria

Cosa si intende per..


soluzione di un gioco?

Per soluzione di un gioco si intende un meccanismo oggettivo che, sotto


alcune ipotesi, d un modo ovvio di giocare.

gioco statico?

Un gioco statico se i giocatori muovono una sola volta e


simultaneamente.

informazione completa?

Per informazione completa si intende il fatto che gli elementi che


caratterizzano il gioco (playoff, possibili strategie) sono di comune
conoscenza

strategia pura?

Per strategia pura si intende una regola che assegna una mossa ad ogni
stato informativo. Una strategia mista invece una distribuzione di
probabilit sulle strategie pure

Agenda

CONCETTI DI SOLUZIONE (Bernheim, 1986):

(Equilibrio in strategie dominanti ) [*]


Strategie che sopravvivono alla eliminazione
iterata delle strategie dominate [*]
Strategie razionalizzabili
Equilibrio di Nash [*]
Equilibrio correlato

[*] discussi nella presentazione


3

Elementi del gioco


Giocatori, i N ={1,,n}: insieme degli agenti
che interagiscono strategicamente
Azioni: mosse a disposizione dei giocatori per
ogni singolo nodo
Strategie, si Si: specificano unazione per
ogni possibile situazione in cui lagente viene
chiamato a giocare
Pay-off, u(s):S, : insieme degli esiti del
gioco
4

Equilibrio in strategie dominanti


(Li Calzi, 1995)

dominanza
Una strategia pura s*i domina unaltra strategia
pura si se U(s*i, s-i) > U(si,s-i) per ogni s-i in S-i

strategia dominante
Una strategia pura s*i dominante se domina tutte
le altre strategie del giocatore i

equilibrio con strategie dominanti


Una combinazione di strategie s* tale che per ogni
giocatore i la strategia s*i dominante costituisce un
equilibrio in strategie dominanti
5

Esempio 1: Diritto di propriet


(Colombo, pag.79)
Aggressivo (A)

Pacifico (P)

Aggressivo (A)

UI(G), UII(G)

UI(S2), UII(S2)

Pacifico (P)

UI(S1), UII(S1)

UI(DP), UII(DP)

Due cacciatori che ritornano dalla caccia si incontrano nella foresta.


Ognuno di essi ha a disposizione due possibili strategie: assumere un
atteggiamento aggressivo o pacifico.
Ipotizziamo che i cacciatori siano rappresentativi della figura degli uomini
che risulta dalla teoria filosofica di Hobbes (Leviatano): sono guidati dalla
passione per la libert e dal dominio sugli altri.
Si = il giocatore i ridotto in schiavit
G = stato di guerra
6
DP = stato di pace

Esempio 2: asta al secondo prezzo


(Tirole, pag.743)
Un venditore vende ununit di bene indivisibile.
Supponete ci siano n aspiranti acquirenti che
valutano il bene 0 v1 v2 vn e che tali
valutazioni siano comunemente note. Gli
acquirenti simultaneamente formulano la loro
offerta bi e colui che ha fatto lofferta pi alta
ottiene il bene e paga un ammontare pari alla
seconda maggior offerta. In tal modo, se i vince
ottiene unutilit pari a Ui = vi - maxji bj.
Gli altri non pagano niente.
Dimostrate che offrire un ammontare pari alla
propria valutazione una strategia (debolmente)
dominante per il giocatore i.
7

Asta al secondo prezzo: dimostrazione


Dimostriamo che offrire la propria valutazione una strategia (debolmente)
dominante.
Supponete di essere nei panni del giocatore i (ma questo discorso identico e
valido per qualunque giocatore).
Supponete che b = maxji bj, ovvero che b sia la offerta massima fatta da tutti
gli altri giocatori.
Ora il giocatore si trova davanti a tre possibili scenari: la sua valutazione del
bene pu essere superiore, inferiore oppure uguale a b.
1.
vi > b in tal caso offrire bi < b, anzich vi riduce il benessere di i, infatti
lagente i otterrebbe un pay-off pari a zero, e non un pay-off positivo (vi b)
> 0;
2.
vi < b in tal caso offrire bi > b, anzich vi riduce il benessere di i, infatti
lagente i otterrebbe un pay-off negativo (vi b) < 0, e non un pay-off nullo
3.
vi = b in questo caso lutilit dellagente i sempre zero, qualunque sia
lofferta, e quindi il giocatore pu anche offrire vi.
Infine notate che il fatto che bi vari in (b, +) non ha alcun effetto sul
benessere dellofferente i: egli ottiene loggetto e paga b in ogni caso.
Ugualmente il fatto che bi vari in [0, b) non ha effetto sul suo benessere.
8

eliminazione iterata delle strategie


dominate
(Colombo, 2003)
Strategia strettamente dominata
Si dice che per un certo giocatore una strategia strettamente dominata
se ne esiste unaltra che assicura al giocatore in esame un payoff pi
elevato, qualunque sia la strategia adottata dagli altri giocatori
Eliminazione iterata
Dato un gioco in forma strategica, si individui una strategia
strettamente dominata. Si elimini tale strategia e, di conseguenza, tutti
i payoff associati allutilizzo di quella strategia. Si scriva la nuova forma
strategica del gioco. Si ripeta il procedimento precedente fino a quando
per tutti i giocatori non esistono pi strategie strettamente dominate
Requisito in termini di razionalit e conoscenza
- ogni giocatore razionale
- ogni giocatore conosce la struttura del gioco
- conoscenza comune
9

Esempio 3
D

5,6

8,10

2,9

7,7

9,6

5,10

6,8

10,2

1,3

Le possibili azioni per il giocatore uno sono, A1 = {A,B,C}, mentre per il


giocatore due, A2 = {D,E,F}.
Il giocatore due non ha nessuna strategia strettamente dominata, a
differenza del giocatore uno, la cui strategia A strettamente dominata
dalla strategia B. Un giocatore razionale non giocher mai una strategia
strettamente dominata. A questo punto, sotto lipotesi di conoscenza
comune dellintelligenza il giocatore due potr supporre che il giocatore
uno non giocher mai lazione A (possiamo eliminare la riga A). A questo
punto per il giocatore due la strategia E dominata. Possiamo fare lo
stesso discorso per il giocatore uno e quindi eliminare la colonna
associata alla strategia E. Proseguendo il ragionamento si arriver
10
allequilibrio: EQ = {B,F}.

Equilibrio di Nash (1)


Definizione 1 (Cabral, 2000)
Un profilo di strategie costituisce un equilibrio di Nash se nessun
giocatore pu unilateralmente aumentare il suo payoff cambiando la
sua strategia
Definizione 2 (Colombo, 2003)
Un equilibrio di Nash un insieme di strategie, una per ogni
giocatore, tale che per ogni giocatore gioca una risposta ottima alle
strategie adottate dagli altri giocatori (risposta ottima = strategia
che massimizza lutilit attesa data la strategia adottata dagli altri
giocatori)
Definizione formale
Un equilibrio di Nash costituito da un profilo di strategie
s* = (s*1, s*2,., s*n) tale per cui, per ogni giocatore i e per ogni
possibile strategia per il giocatore i (si Si),
Ui (s*) Ui (s*1, s*2,., si,, s*n)
11

Equilibrio di Nash (2)


Le condizioni di conoscenza e di razionalit che
caratterizzano lequilibrio di Nash sono:
9 Ogni giocatore razionale (sceglie la strategia in modo
da massimizzare la propria utilit);
9 Ogni giocatore conosce la propria funzione di payoff;
9 Ogni giocatore conosce la strategia effettivamente
adottata dagli altri agenti (in altre parole lequilibrio di
Nash richiede che tutti i giocatori abbiano le stesse
credenze sullinsieme di strategie che verr
effettivamente giocato, e che queste credenze siano
corrette)
12

Relazione tra strategie che sopravvivono


alla eliminazione iterata e equilibrio di
Nash
I due concetti di soluzione sono diversi in
quanto sono caratterizzati da requisiti di
razionalit e conoscenza diversi: il concetto di
equilibrio di Nash non richiede conoscenza
comune dellintelligenza e della struttura del
gioco.
Se la procedura di eliminazione iterata delle
strategie strettamente dominate conduce a
una sola soluzione, essa rappresenta
necessariamente anche lunico equilibrio di
Nash del gioco.
13

Esempio 4 (Femminis, Martini, pag.223)


C
C2

C1
B

b1

b2

b3

a1

6,9,2

0,7,8

5,3,1

a2

4,-3,7

6,9,0

a3

0,-1,-2

1,4,4

B1

b2

b3

a1

-1,0,-1

4,7,1

5,9,11

7,1,1

a2

8,4,0

1,5,9

3,3,3

3,5,6

a3

2,2,6

9,6,9

8,9,0
14

Problemi con Nash


Lequilibrio di Nash ha alcuni difetti, buona
parte dei quali derivano dalla possibile
molteplicit degli equilibri, e dalla non
esistenza di equilibri in strategie pure.
E sempre un modo ovvio di giocare?
Una possibile soluzione (un concetto
alternativo di soluzione) pu essere
individuato nei punti focali.
15

Problemi con Nash (1): no equilibri


Matching Pennies

Giocatore B
Giocatore A

Testa (T)

Croce (C)

Testa (T)

1, -1

-1, 1

Croce (C)

-1, 1

1, -1
16

Problemi con Nash (2): equilibri multipli


Battaglia dei sessi
Patricia
Lapo
Stadio
Disco

Stadio
3, 1
0, 0

Disco
0, 0
1, 3

17

I punti focali (1): dominanza rispetto ai


payoff
Patricia
Lapo

Stadio

Disco

Stadio

1, 1

0, 0

Disco

0, 0

2, 2

Vediamo che questo gioco caratterizzato dalla presenza di due


equilibri di Nash (SS, DD), ma uno dei quali strettamente
dominante rispetto ai payoff.
Un equlibrio di Nash strettamente dominante rispetto ai payoff se
assicura a tutti i giocatori un payoff pi elevato di quello che
otterrebbero in ogni altro equilibrio di Nash.
Ma sempre vero che un equilibrio strettamente dominante sia un
modo ovvio di giocare, o che un equilibrio di Nash strettamente
dominato sia sempre un modo non ovvio di giocare?
18

I punti focali (2): molteplicit di equilibri


a

10,10

0,0

0,0

0,0

0,0

10,10

0,0

0,0

0,0

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

10,10

Lesempio sopra riportato ci mostra come limportanza di un certo


equilibrio (modo ovvio di giocare) o di una certa strategia pu non
essere assoluta.
In questo caso, lequilibrio (Cc) un equilibrio di Nash
strettamente dominato ma, a causa della sua unicit, pu essere
lequilibrio che rappresenta il modo ovvio di giocare.
Per approfondimenti: Thomas Schelling (1960)
19

I punti focali (3): equilibrio di Nash non


stretto
Patricia
Lapo
Stadio
Disco

Stadio
0, 5
0, 0

Disco
-1, 3
-1, 3

Anche in questo gioco esisto due equilibri di Nash (SS, DD). Il primo equilibrio
strettamente dominante rispetto ai payoff. Pu essere visto come modo ovvio di
giocare?
Per il principio della ragion insufficiente, NO.
Il PDRI afferma che qualora non si abbiamo elementi per ritenere che un dato
evento possa essere considerato pi probabile di un altro, allora tutti gli eventi
vanno considerati come equiprobabili. Vediamo subito che il giocatore Lapo
totalmente indifferente tra le due possibili strategie. A questo punto Patricia,
dovrebbe quindi attribuire una probabilit uguale (0.5) a entrambe le strategie di
Lapo. A questo punto la strategia che massimizza lutilit per Patricia sar D: se
sceglie STADIO otterr unutilit attesa di 2.5 (5/2*0.5+0*0.5), mentre se dovesse
20
scegliere D ottiene 3 (3*0.5+3*0.5).

Bibliografia
Bernheim, D.B. (1984), Rationalizable strategic behaviour,
Econometrica, 52, pp.1007-28;
Colombo, F. (2003), Introduzione alla teoria dei giochi, Carrocci Editore;
Li Calzi, M. (1995), Teoria dei giochi, Etaslibri;
Femminis G., Martini G. (1999), Razionalit individuale e decisioni
strategiche, Giappichelli editore;
Osborne, M.J.,Rubenstein A. (1994), A course in game theory, The Mit
Press;
Schelling T. (1960), The strategy of conflict, Harvard University Press,
Cambridge (MA).
Tirole J. (1988), Teoria dellorganizzazione industriale, Hoepli ed. (2004)
21