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Equilibrio di Nash
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In teoria dei giochi si definisce equilibrio di Nash un profilo di strategie (una per ciascun
giocatore) rispetto al quale nessun giocatore ha interesse ad essere l'unico a cambiare.

«Un gioco può essere descritto in termini di strategie, che i giocatori devono seguire nelle
loro mosse: l'equilibrio c'è, quando nessuno riesce a migliorare in maniera unilaterale il
proprio comportamento. Per cambiare, occorre agire insieme.[1]»

(John Nash)

Indice
Nascita del teorema di Nash
L'equilibrio di Nash
Teorema
Dimostrazione
Equilibrio di Nash e ottimo di Pareto
Esempio: il "dilemma del prigioniero"
L'equilibrio di duopolio di Cournot e l'economia
Note
Bibliografia
Voci correlate
Collegamenti esterni

Nascita del teorema di Nash


La prima formulazione di questo teorema, relativo alla nozione di equilibrio più famosa della teoria
dei giochi per quel che riguarda i "giochi non cooperativi", appare in un brevissimo articolo
apparso nel 1950 dove John Nash, allora dottorando a Princeton, spiega la sua idea di fondere
intimamente due concetti apparentemente assai lontani[2]: quella di un punto fisso in una
trasformazione di coordinate, e quella della strategia più razionale che un giocatore può adottare,
quando compete con un avversario anch'esso razionale, estendendo la teoria dei giochi ad un
numero arbitrario di partecipanti, o agenti. Nash dimostra che, sotto certe condizioni, esiste
sempre una situazione di equilibrio, che si ottiene quando ciascun individuo che partecipa a un
dato gioco sceglie la sua mossa strategica in modo da massimizzare il suo payoff, sotto la
congettura che il comportamento dei rivali non varierà a motivo della sua scelta (vuol dire che
anche conoscendo la mossa dell'avversario, il giocatore non farebbe una mossa diversa da quella

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che ha deciso).

Il risultato di Nash può essere visto come una estensione rilevante rispetto al caso dei "giochi a
somma zero" studiati in precedenza da John von Neumann. L'idea di equilibrio rappresenta anche
una variazione concettuale significativa rispetto all'approccio di von Neumann, che faceva ricorso
all'idea di minimax.

L'equilibrio di Nash
Vediamo ora più nel dettaglio cosa si intende esattamente per equilibrio di Nash. A tal fine, può
essere utile chiarire alcuni semplici aspetti matematici della teoria dei giochi e definire alcuni
concetti basilari.

Un gioco è caratterizzato da:

Un insieme di giocatori, o agenti, in numero di N, che indicheremo con i=1,...,N;


Per ogni agente, un vettore

di strategie che il giocatore i-esimo ha a disposizione, cioè l'insieme delle azioni che esso può
compiere; per brevità indicheremo nel seguito con la strategia scelta dal giocatore i;

Per ogni agente, una funzione

che associa al giocatore i il guadagno (detto anche pay-off) derivante da ogni combinazione di
strategie (il guadagno di un giocatore in generale dipende infatti non solo dalla sua strategia ma
anche dalle strategie scelte dagli avversari).

Un equilibrio di Nash per un dato gioco è una combinazione di strategie (che indicheremo con
l'apice e)

tale che

per ogni i e per ogni strategia scelta dal giocatore i-esimo.

Il significato di quest'ultima disuguaglianza è molto semplice: se un gioco ammette almeno un


equilibrio di Nash, ogni agente ha a disposizione almeno una strategia dalla quale non ha alcun
interesse ad allontanarsi se tutti gli altri giocatori hanno giocato la propria strategia . Infatti,
come si può desumere direttamente dalla disuguaglianza, se il giocatore i gioca una qualunque
strategia a sua disposizione diversa da , mentre tutti gli altri hanno giocato la propria strategia
, può solo peggiorare il proprio guadagno o, al più, lasciarlo invariato. Se ne deduce quindi che se
i giocatori raggiungono un equilibrio di Nash, nessuno può più migliorare il proprio risultato
modificando solo la propria strategia, ed è quindi vincolato alle scelte degli altri. Poiché questo
vale per tutti i giocatori, è evidente che se esiste un equilibrio di Nash ed è unico, esso rappresenta
la soluzione del gioco, in quanto nessuno dei giocatori ha interesse a cambiare strategia.

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Il contributo più importante dato da John Nash alla teoria dei giochi è la dimostrazione
matematica dell'esistenza di questo equilibrio. In particolare egli ha dimostrato che ogni gioco
finito ha almeno un equilibrio di Nash, eventualmente in strategie miste. Per gioco finito si intende
un gioco con un numero qualunque ma finito di giocatori e di strategie, e per strategia mista per
un dato giocatore si intende una distribuzione di probabilità sulle strategie a disposizione del
suddetto giocatore.

Teorema

Sia un gioco non cooperativo ad giocatori. Si supponga che valgano le seguenti:

sono sottoinsiemi convessi, compatti e non vuoti di , per ogni ;


sono funzioni continue, per ogni ;
, tale che , dove indica la stringa di lunghezza in cui
è stata eliminata la componente -esima, sia quasi concava, per ogni . In altre
parole, la funzione utilità, ristretta ad una strategia, una volta fissate le altre, sia quasi concava.

Allora il gioco ammette almeno un equilibrio di Nash.

Dimostrazione

Innanzitutto, consideriamo la funzione miglior risposta (best replay) del giocatore -esimo
, definita come . Si

noti che . Data la funzione miglior

risposta del gioco , definita come


, si ha che è un equilibrio di Nash se e solo se è un punto
fisso della funzione miglior risposta del gioco, cioè .

Quindi, se verifichiamo che la funzione miglior risposta del gioco, , soddisfa le ipotesi del
teorema di Kakutani, avremo la tesi.

Banalmente si ha che è non vuoto, convesso e compatto, in quanto


prodotto cartesiano di sottoinsiemi non vuoti, convessi e compatti di .
Essendo compatto ed continua, per ogni , allora esiste almeno un massimo
in , ed inoltre, .
è compatto, per ogni . Infatti, essendo sottoinsiemi chiusi di un
compatto, sono compatti. Consideriamo una successione , in , convergente
ad , allora . Per definizione, si ha che

Dal fatto che le funzioni utilità sono continue e la successione converge ad , allora

Dunque, per il teorema della permanenza del segno, segue che

Questo significa che .


è convesso, per ogni . Infatti, consideriamo l'insieme

Dal fatto che le funzioni utilità sono quasi concave, ovvero il loro sottografico intersecato con

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iperpiani genera insiemi convessi, segue che l'insieme è convesso, .

Osserviamo che , . Essendo è convesso, , allora

la loro intersezione è ancora un insieme convesso, quindi è convesso.


La funzione miglior risposta del giocatore -esimo ha grafico chiuso. Consideriamo le
successioni , in , convergenti rispettivamente ad , se,
inoltre, , allora , ovvero la funzione miglior risposta del giocatore
-esimo ha grafico chiuso. Si supponga per assurdo che . Allora esisterà un certo
tale che . Sia .
Equivalentemente si ha che

Dal fatto che le successioni sono convergenti e le funzioni utilità sono continue, ed inoltre,
, segue che

Per , si ha che . Assurdo.

Equilibrio di Nash e ottimo di Pareto


Per concludere, è opportuno fare una breve riflessione sul significato profondo del concetto di
equilibrio di Nash. Si è visto infatti come esso rappresenti una situazione nella quale nessun agente
razionale ha interesse a cambiare strategia e come sia il frutto della scelta, da parte di tutti i
giocatori, della propria strategia dominante: l'equilibrio di Nash rappresenta quindi la situazione
nella quale il gruppo si viene a trovare se ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio
per sé, cioè mira a massimizzare il proprio profitto a prescindere dalle scelte degli avversari.
Tuttavia, non è detto che l'equilibrio di Nash sia la soluzione migliore per tutti. Infatti,
se è vero che in un equilibrio di Nash il singolo giocatore non può aumentare il proprio guadagno
modificando solo la propria strategia, non è affatto detto che un gruppo di giocatori, o, al limite,
tutti, non possano aumentare il proprio guadagno allontanandosi congiuntamente dall'equilibrio.
È noto infatti che l'equilibrio di Nash può non essere un ottimo di Pareto (o ottimo
paretiano), e quindi possano esistere altre combinazioni di strategie che conducono a migliorare il
guadagno di alcuni senza ridurre il guadagno di nessuno, o addirittura, come accade nel caso del
dilemma del prigioniero, ad aumentare il guadagno di tutti. Analogamente, il risultato migliore
per tutti può non essere un equilibrio. Supponiamo quindi che in un gioco esista un equilibrio di
Nash ed esista anche una combinazione di strategie ottimale, che indicheremo con l'apice o, tale
che

per ogni i, ma che questa tale combinazione non sia un equilibrio, come accade nel dilemma del
prigioniero, o, in altre parole, che non sia una strategia dominante. In tal caso, ogni singolo
agente avrà a disposizione almeno una strategia diversa da che gli permette di migliorare
ulteriormente il proprio profitto modificando la sua sola strategia, vale a dire che esiste per ogni
agente una tale che

Conseguentemente, per l'assioma di razionalità, sarà portato a preferire una strategia diversa da

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. Inoltre, l'incremento di guadagno rispetto all'equilibrio di Nash derivante dalla scelta della
strategia , dipende, come sempre, dal fatto che tutti abbiano scelto tale strategia, poiché in
generale il guadagno di i dipende dalle scelte di tutti i giocatori; non essendo una strategia
dominante, è possibile che se anche uno solo degli agenti sceglie di non giocare , gli altri
subiscano una riduzione del proprio guadagno rispetto a quello che avrebbero ottenuto giocando
una strategia ottimale. In conclusione, ogni giocatore troverà comunque preferibile non rischiare e
giocare la propria strategia dominante, e la soluzione del gioco resterà comunque l'equilibrio di
Nash, anche se esso non garantisce il massimo guadagno possibile.

Non si deve tuttavia pensare che non sia possibile raggiungere una situazione nella quale tutti
ottengono il miglior risultato possibile se esso non è un equilibrio (in alcuni casi coincide con
e quindi il problema non si pone): ciò è possibile ma a condizione che si instauri una
cooperazione tra i giocatori, vale a dire che tutti agiscano non col fine di ottenere il miglior
risultato per sé, ma di ottenere il miglior risultato per il gruppo, e quindi, indirettamente,
ottenendo un risultato migliore anche per sé (anche questo concetto è ben esemplificato nel
dilemma del prigioniero). Poiché tuttavia spesso la razionalità collettiva contrasta con quella
individuale, è nella maggior parte dei casi necessario un accordo vincolante tra i giocatori (e
quindi una istituzione che vigili su tale accordo) ed una sanzione nei confronti di chi non lo
rispetta, riducendo quindi il profitto del singolo se esso si allontana dalla combinazione di strategie
che garantisce a tutti il miglior risultato, affinché nessuno trovi preferibile defezionare.

Esempio: il "dilemma del prigioniero"


Il dilemma del prigioniero fornisce un valido spunto per confrontare i due concetti di equilibrio di
Nash e ottimo di Pareto, e per comprenderne l'applicazione in economia. Riprendendo quanto
illustrato nella definizione matematica dell'equilibrio di Nash, vediamo la loro applicazione al caso
del dilemma del prigioniero. Le possibili scelte per due prigionieri in celle diverse non
comunicanti sono parlare (accusando l'altro) o non parlare.

Se entrambi non parlano avranno una pena leggera (1 anno);


Se entrambi parlano, accusandosi a vicenda, avranno una pena pesante (6 anni);
Se fanno scelte diverse, quello che parla avrà la libertà (0 anni) e l'altro avrà una pena
leggermente più pesante (7 anni) che non se avessero confessato entrambi.

Se entrambi conoscono queste regole e non prendono accordi, la scelta che corrisponde
all'equilibrio di Nash è di parlare, per entrambi. Da questo esempio si vede che la teoria nei casi
reali non è sempre la soluzione migliore (o talvolta non è sufficientemente realistica).

Entrambi i giocatori hanno a disposizione le stesse strategie (due) e gli stessi pay-off (2x2) che
sono (indicheremo per brevità confessa con c e non confessa con n e gli anni di carcere col segno
meno poiché rappresentano perdite e quindi guadagni negativi):

Strategie:
Pay-off:

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Si deduce immediatamente che, per entrambi, la strategia dominante è confessa, infatti

quindi qualunque sia la scelta dell'avversario, scegliere confessa garantisce sempre un guadagno
maggiore rispetto a scegliere non confessa. È immediato riconoscere come la combinazione di
strategie dominanti confessa-confessa soddisfi la disuguaglianza che definisce l'equilibrio di Nash,
infatti per entrambi i giocatori

(per il secondo giocatore la disuguaglianza è soddisfatta invertendo l'ordine delle strategie). In


sostanza, posto che il secondo giocatore confessi, il primo deve scegliere anch'esso confessa, e non
può aumentare il proprio guadagno cambiando solo la sua strategia: il suo pay-off nel caso non
confessa-confessa è minore di quello che otterrebbe giocando l'equilibrio. confessa-confessa è
inoltre l'unico equilibrio del gioco, infatti nessun'altra combinazione di strategie soddisfa la
disuguaglianza.

La soluzione del gioco è quindi che entrambi confessino, ottenendo 6 anni di carcere ciascuno.

L'aspetto tuttavia più interessante del dilemma del prigioniero è il seguente: tutte le
combinazioni di strategie, ad eccezione dell'equilibrio di Nash, sono ottimi
paretiani. Infatti, presa una qualunque di queste combinazioni, non è possibile trovarne un'altra
che comporti per almeno uno dei due giocatori una riduzione degli anni di carcere senza che
aumentino quelli dell'altro. Questo concetto non è invece applicabile all'equilibrio confessa-
confessa: la combinazione non confessa-non confessa porta ad una riduzione degli anni di carcere
per entrambi i giocatori (un anno ciascuno invece di 6) e poiché

per ogni i, (c, c) non è una soluzione Pareto-ottimale.

L'ottimo paretiano è un concetto di grande importanza in economia: un Ottimo di Pareto si


definisce come una situazione nella quale, indipendentemente dalla specifica allocazione delle
risorse, non sia possibile trovare un'altra che porti ad un incremento della ricchezza di alcuni senza
sottrarre ricchezza ad altri. La ragione dell'importanza dell'ottimo di Pareto è intuitiva: se esiste
una soluzione che comporta un incremento del guadagno di qualcuno senza che nessuno subisca
delle perdite, vuol dire che esistono delle risorse che non sono state allocate o che sono state
allocate male; meglio quindi cambiare allocazione. Nel caso dell'ottimo paretiano, infatti,
l'ulteriore arricchimento di qualcuno passa necessariamente per l'impoverimento di qualcun altro.
Il dilemma del prigioniero mette in luce un concetto cardine dell'economia: l'ottimo di Pareto è
razionale dal punto di vista collettivo, ma non lo è affatto dal punto di vista
individuale; in sostanza, se gli N agenti di un gioco (e quindi, per estensione, di un mercato)
agiscono secondo la razionalità individuale, cioè col solo fine di massimizzare il proprio profitto
personale, non è detto che essi raggiungano un ottimo di Pareto. In alcuni casi lo raggiungono ed
in altri no; in quest'ultimo caso le loro azioni comportano una dispersione o cattiva allocazione di
risorse.

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Il confronto tra equilibrio di Nash e ottimo paretiano fa dubitare della generalità di quanto
sostenuto da Adam Smith. Egli infatti riteneva che se ogni componente di un gruppo persegue il
proprio interesse personale e vi sono condizioni di concorrenza perfetta, l'equilibrio che ne esce è
uno nel quale ogni azione individuale accresce la ricchezza complessiva del gruppo. Un ottimo di
Pareto, insomma. Oggi invece sappiamo che se ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per
sé, il risultato cui si giunge è, in generale, un equilibrio di Nash ma non necessariamente un
ottimo di Pareto: è quindi possibile che, se ogni agente fa solo il proprio interesse personale, si
giunga ad un'allocazione inefficiente delle risorse. Nel caso del dilemma del prigioniero, ciò è
evidente: il valore minimo possibile di anni di carcere è 0 per il singolo e 2 per il gruppo, ma se
entrambi scelgono la propria strategia dominante, ne ottengono 6 a testa.

L'equilibrio di duopolio di Cournot e l'economia


Tale nozione di equilibrio costituisce una generalizzazione dell'equilibrio di duopolio che Antoine
Augustine Cournot, matematico ed economista, descrisse già nel 1838.

Note
1. ^ John Nash genio e follia (http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2008/03/11/news/john-na
sh-genio-e-follia-1.7633). Intervista di Piergiorgio Odifreddi, Repubblica. Espresso. Cultura. 11
marzo 2008
2. ^ Si noti che questa connessione era comunque già presente qui: John von Neumann: Über
ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung der Brouwerschen
Fixpunktsatzes, Ergebnisse eines Math. Kolloquiums (curatore: Karl Menger), 8, 73-83, 1937.
Traduzione inglese: A model of general economic equilibrium, Review of Economic Studies, 13,
1-9, 1945-1946.

Bibliografia
Nash, John F. Jr. [1950]: Equilibrium Points in n-Person Games, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.,
36, 48-49.
Nash, John F. Jr. [1951]: Non-Cooperative Games, Ann. of Math., 54, 286-295.

Voci correlate
Dilemma del prigioniero
Gioco a potenziale
John Nash

Collegamenti esterni
Nash, Berge, Kakutani (http://www.fioravante.patrone.name/mat/TdG/DRI/Nash_Berge_Kakuta
ni/Nash_Berge_Kakutani.pdf) dimostrazione del teorema di esistenza dell'equilibrio di Nash e
preliminari (file pdf, 18 pagg.)
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