sdSpreadCorrelation v1

Cosa è?

sdSpreadCorrelation fa parte di quella serie di

trading systems che sfruttano lo Spread Trading
basandosi sul concetto di correlazione rigida,
ovvero la relazione triangolare data da tre
strumenti finanziari i cui andamenti sono vincolati
rigidamente tra di loro.
Presa una strumento finanziario composto
formato dal tasso di cambio tra A e C, detto AC, e
messo questo in relazione con CB, se si vuole 1
ottenere una relazione triangolare rigida occorrerà unire un terzo strumento finanziario composto dagli
elementi non in comune tra le due prime coppie: A e B.

Viene definita «Lepre» (Rabbit nel commento dell'ordine) la coppia che genera il segnale di apertura,
Correlata (Corelated) la coppia che soddisfa il livello di correlazione con la Lepre e Cross ( o Xing) la coppia
derivata tra la prima e la seconda per triangolazione rigida.

Strategia

Per ognuno dei tre strumenti finanziari correlati il trading system sdSpreadCorrelation ricerca un segnale
operativo dato dal superamento del prezzo di una media mobile veloce in presenza di coerenza di segnale
fornito da due medie mobili.

Figura 1 - In coerenza di medie, quando il prezzo supera la media veloce, si genera un segnale

Il segnale generato dal prezzo e dalle medie viene infine convalidato solo se il prezzo non è posizionato
oltre alle bande esterne "corrette" del valore espresso dal parametro BBExcess (es. se il prezzo attuale
possiede un %b di 1.02 e BBExcess vale 0.05 allora il segnale long è valido poiché la banda superiore
"corretta" varrebbe 1.05 ed il prezzo rimane entro i limiti).

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E' importante come questa strategia non si concentri solo su uno strumento finanziario ma, in mancanza di
ordini aperti, ricerchi un segnale operativo su ciascuno dei tre strumenti correlati. Il primo che genera un
segnale rappresenta la "Lepre" e gli altri due saranno gli antagonisti (correlato e incrociato).

Gli ordini vengono chiusi per due possibili cause:

1. Raggiungimento di un obiettivo di profitto cumulato (Jackpot)

2. Raggiungimento dei singoli Stop Loss

Quando i tre ordini vengono aperti solo la Lepre (ordine Rabbit) possiede lo Stop Loss. Se l'ordine Rabbit
dovesse chiudersi per Stop Loss allora i restanti due ordini verrebbero "completati" con Take Profit e Stop 2
Loss calcolati come un multiplo della volatilità specifica. Sino a che tutti e tre gli ordini non si sono chiusi è
inibita la ricerca di segnali operativi.

I parametri di configurazione e loro significato

StopLoss indica la perdita massima

(espressa in percentuale sul saldo)
oltre la quale verranno chiuse tutte
le posizioni aperte dal trading
system.

MinSL rappresenta il valore minimo

in Pips dello StopLoss per
l'operazione Rabbit.

StabilizedSize abilita il
ridimensionamento degli ordini per
tener conto delle differenti
grandezze di volatilità.

CorrelationPoints è il numero di
punti sui quali vengono calcolati i
coefficienti di correlazione.

CorrelationThreeshold imposta, in
valore assoluto, il valore minimo
necessario per accertare una
correlazione esistente tra due
strumenti finanziari.

MaxSpread permette di imporre

uno Spread massimo, in pips, per
evitare l'utilizzo di strumenti
finanziari con spread troppo ampi.

CorrelationOppositeFilter imposta
la suddivisione asimmetrica dei lotti

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comparati per la coppia correlata e quella incrociata.

GeneralTarget rappresenta l'obiettivo generale di profitto, espresso in moneta di conto.

JackPotPips rappresenta l'obiettivo di profitto generale in termini di controvalore di Pips riferito allo
strumento finanziario principale (quello del grafico). Il valore ottenuto è in alternativa al GeneralTarget.

EquivalentLots abilita il calcolo automatico della dimensione dell'ordine in base ai parametri di rischio
espressi da MaxLossPercent (massima perdita sopportabile, espressa in % dove 0,01 è l'1%), RiskCapital
indica il valore del capitale di rischio (se posto a zero viene utilizzato il Saldo di conto).
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Es. MaxLotPercent pari a 0.05 e RiskCapital pari a 10.000 significa una perdita massima pari a 500 e se lo
StopLoss calcolato fosse pari a 20pips questo equivarrebbe a determinare una dimensione dell'operazione di
2,5 lotti secondo la seguente equazione:

ovvero: Lotto = 500)/(10 x 20) = 2.5

Lots rappresenta le dimensione delle operazioni qualora esse siano di dimensione fissa (non consigliato).

DynamicLot Abilita la limitazione dell'uso del margine disponibile (MarginRisk indica la % di margine
occupato dove 0,05 rappresenta il 5%) per permettere ad altre strategie su altri strumenti finanziari di
operare (se non ci sono altre strategie in atto si consiglia di disabilitare questa funzione).

MinLot e MaxLot Rappresentano le dimensioni minime e massime consentite derivanti dal calcolo
dinamico del lotto.

MagicNumber E' un numero che identifica la paternità degli ordini. Ogni trading system adotto questo
parametro per poter riconoscere gli ordini da esso generati, all'interno del portafoglio. Se si vuole utilizzare
questo Expert Advisor su più grafici relativi allo stesso strumento finanziario occorre assegnare un
MagicNumber differente a ciascun grafico.

SlowAverageType, SlowAveragePeriods e SlowAveragePrice rappresentano il tipo, la lunghezza ed il

prezzo utilizzato per il calcolo della media mobile lenta, utilizzata insieme con una media mobile veloce, per
filtrare i segnali operativi.

FastAverageType,FastAveragePeriods e FastAveragePrice rappresentano il tipo, la lunghezza ed il prezzo

utilizzato per il calcolo della media mobile veloce, utilizzata insieme con una media mobile lenta, per filtrare
i segnali operativi.

BBExcess Rappresenta il livello minimo di superamento delle bande esterne, espresso in %b, richiesto per
riconoscere un eccesso di volatilità che preannuncia un inversione. Un valore positivo indica un
superamento verso l'esterno delle bande, un valore negativo rappresenta un anticipo al superamento (0,1
indica un superamento del 10% delle bande verso l'esterno mentre -0.05 indica una soglia di segnale posta
il 5% all'interno delle bande).

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BBPeriods e BBDeviation Indicano la lunghezza (in periodi) sulla quale sono calcolate le bande di Bollinger.
Il secondo parametro indica quante deviazioni standard (misura di volatilità) sono applicate sulla linea
mediana per calcolare i valori delle bande esterne.

TimeFrame Fissa il time frame utilizzato dalla strategia. E' utile quando si è soliti cambiare il TimeFrame a
scopo informativo ("TF Zapping").

RebateRoundTurn indica l'incidenza commissionale per lotto tradato.

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N.B. Il trading system sdSpreadCorrelation può essere utilizzato solo su strumenti finanziari di tipo FOREX
con denominazioni a sei caratteri (3+3) e non supporta l'operatività con CFD, Futures e simboli forex
arricchiti di suffissi (es. EURUSDme, GBPCHFxi, ec...) o prefissi (es. mEURUSD, cxUSDCAD, ecc...).

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Utilizzo

Per utilizzare sdSpreadCorrelation è necessario, dopo aver trascinato sul grafico l'icona del trading system,
impostare nel pannello delle proprietà i valori dei parametri ed abilitare la compravendita in tempo reale.

Ad operatività attivata si potrà sempre osservare nella finestra del log dei consiglieri ampia spiegazione di
ogni azione eseguita.

Figura 2 - All'interno del log si possono trovare tutte le informazioni sull'operatività svolta

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Attivazione

Per attivare il trading system su di un conto reale assicurarsi di avere attivato la licenza d'uso su quello
specifico conto.
Sebbene il trading system sia un programma completamente automatico si consiglia di monitorare
costantemente il suo operato per prevenire anomalie causate da eventi imprevisti (perdita di connessione,
anomalie lato broker, cambi dei margini richiesti, ritardata ricezione delle aperture/chiusure ordini che
possono trarre in inganno il programma).

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Per informazioni e/o suggerimenti:
 info@sdStudioDainesi.com
 +39 335.6198180

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