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Algoritmi Genetici

applicati al Trading
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Uno degli assiomi dell'analisi tecnica è sempre stato quello di individuare dei comportamenti
ripetitivi (inefficienze statistiche) da riconoscere e sfruttare sulla serie storica in esame. Nel
tempo, l'osservazione dei prezzi, ha consentito di individuare tali inefficienze e molti sono
stati gli studi empirici prima dell'avvento dell'elettronica di consumo. La disponibilità di
macchine sempre più potenti ha consentito di analizzare moli di dati via via crescenti,
aumentando le probabilità a proprio favore sul mercato. Il rovescio della medaglia è stato il
fatto che questi strumenti sono diventati fruibili da chiunque avesse un personal computer,
contribuendo a rendere nuovamente più efficiente il mercato.

Negli ultimi anni la ricerca in ambito finanziario ha cominciato a misurarsi con approcci
derivanti dagli studi sull'intelligenza artificiale. Reti neurali e algoritmi genetici, strumenti
informatici applicati nei campi più disparati, dal mondo ingegneristico a quello del marketing,
si sono rivelati utili anche su temi come la previsione dei prezzi e l'individuazione di
comportamenti ricorrenti (pattern trading).

Un pattern è appunto una formazione ripetitiva (che può avere una matrice grafica più o
meno riconoscibile) caratterizzata da un’inerzia direzionale che può essere sfruttata mediante
una opportuna gestione della posizione e una consapevole allocazione del denaro. Si può dire,
per estensione, che elementi come il Time Exit (uscita a tempo), il Target Exit (l’uscita a
target) e lo Stop Loss (uscita in perdita), costituiscono essi stessi attributi del pattern.

La scomposizione del pattern in tasselli elementari, ben si sposa con l’utilizzo degli algoritmi
genetici, una branca dell'intelligenza artificiale che simula per via informatica i meccanismi
tipici dell'evoluzione biologica.

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Immaginiamo, per fare un esempio chiarificatore, di prendere N investitori virtuali e si
associno X regole prese da un bacino di relazioni tra prezzi, volumi, indicatori di analisi
tecnica ecc. Di fatto ogni investitore avrà associata una stringa binaria di regole elementari (in
figura i tasselli gialli rappresentano le attivazioni di uno di questi N investitori).

Si facciano successivamente operare tali investitori su una serie storica nota e si conservino
soltanto i migliori M (con M<N) sulla base di una Funzione di Fitness (una misura della
capacità di adattamento) che può essere, ad esempio, il Net Profit del periodo.

A questo punto, per riottenere la popolazione iniziale di N investitori, si ottengano nuovi (N-
M) individui facendo incrociare gli M genitori della prima generazione, secondo due algoritmi
tipici dell'evoluzione biologica, ossia il crossover e la mutazione.

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Durante la procedura di Crossover entrambi i genitori contribuiscono a fornire parte del
corredo genetico (regole) del figlio secondo una logica di sezionamento del singolo DNA. Di
fatto quota parte delle regole del nuovo investitore appena creato apparterranno al padre e
quota parte alla madre. In questo modo si cerca di generalizzare il più possibile la probabilità
di ottenere un mix vincente delle due classi di regole.

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Perché tale generalizzazione sia completa si introduce un secondo algoritmo che contempli
degli errori di trascrizione (Mutazione) che possano inibire alcune delle regole trasmesse
durante il crossover o aggiungerne di nuove non previste.

Si riaccorpino gli N individui così ottenuti (gli M migliori investitori della prima generazione
più gli N-M figli) e si facciano operare sulla medesima serie storica nota. Si iterino i processi
descritti per Y generazioni convergendo su una Fitness Function che può essere qualcosa di
più articolato del Net Profit, come un Sharpe Ratio o il rapporto tra Average Trade e Max
Draw Down… Al termine otterremo una classe di “super investitori” che hanno
sovraperformato il mercato per quella specifica fitness function selezionata, procedendo
proprio come durante una evoluzione biologica.

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Ma questo non è ancora garanzia di successo sulle future fasi di mercato. Per avere maggiori
garanzie è necessario verificare che le performance statistiche di questi super investitori sul
periodo noto (In Sample) siano in linea con quelle ottenute dagli stessi individui su fasi di
mercato non note a priori dalla macchina (Out of Sample)… ed inizia un lavoro sulla
Validazione del pattern individuato che ci porterà a decidere se agganciarlo al portafoglio di
pattern attualmente in produzione o se scartarlo.

La fase di validazione non può ancora darci “garanzie” su come si comporterà ciascun
individuo (pattern) quando sarà messo in produzione (ma nel trading, è cosa nota, le
“garanzie” non esistono), quindi è assolutamente consigliabile adottare delle logiche
meccaniche di monitoraggio dello stato di salute di ogni individuo per intervenire
prontamente ad escluderlo dal portafoglio dei pattern attivi ai primi segni di decadimento
delle prestazioni (un tipo di controllo che può essere effettuato si basa, ad esempio.
sull’Equity line del singolo pattern).

Di software in commercio che rientrano sotto la più ampia categoria della Programmazione
Genetica ne esistono diversi: noi abbiamo scelto di costruirci il nostro (ribattezzato
G.a.n.d.a.l.f.), e nella primavera del 2012 abbiamo iniziato a tracciare l’andamento dei primi
pattern individuati con questa metodica presentata sopra (e dall’autunno 2013, a mostrare in
un sito creato ad hoc, le operazioni generate da questi portafoglio di pattern). Un portafoglio
del genere è un’entità “viva” nel senso che viene costantemente alimentata da nuovi pattern
(così come altri pattern vengono inibiti dai sistemi di controllo sull’equity line): ad oggi
(febbraio 2013) stiamo seguendo circa 50 pattern su azioni del mercato americano. A titolo di
esempio, questa è l’ipotetica equity line di un portafoglio composto da questi 50 pattern senza
alcun intervento di inibizione, dal gennaio 2008 a febbraio 2013, con la parte finale (dal
segmento rosso) di effettive operazioni tracciate su un conto dedicato a questa operatività.

…questo breve riferimento a qualcosa di più concreto e tangibile della semplice teoria che c’è
alla base di questo modus operandi era necessario, perché ciò che fino a qualche anno fa
poteva sembrare “promettente”, sta entrando ormai in una fase di sviluppo e soprattutto
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inizia ad essere alla portata del trader retail (specie se si decide di lavorare su serie storiche
end of day, limitando così i carichi di lavoro delle proprie macchine).

Puoi abbonarti al Portafoglio dei Segnali del Progetto Gandalf scrivendoci a


info@gandalfproject.com e ricevere ogni sera gli ordini da inserire in piattaforma per la
giornata successiva… oppure puoi acquistare i singoli pattern che ritieni più interessanti
per comporre un portafoglio personalizzato che puoi anche automatizzare.

Nel corso Portafogli di Trading Systems e Sistemi di Controllo dell’Equity (che vede coinvolto
il team del progetto gandalf in qualità di relatori della giornata) vengono messi a disposizione
dei partecipanti 8 Pattern Gandalf (oltre alle logiche di Monitoraggio e Controllo sull’Equity
Line a cui si faceva riferimento poco sopra).

…puoi approfondire la conoscenza del progetto Gandalf su

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Buon Trading

Lo staff di Gandalf Project (www.GandalfProject.com)

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