SUPERTREND, strategie e

tecniche. Come usare questo

indicatore

Il Supertrend è un potente indicatore (ma anche un trading system completo)

che serve ad ottimizzare il momento di uscita da un'operazione

Uno degli indicatori maggiormente apprezzati dai trader è il SuperTrend, che

venne introdotto per ottimizzare il momento di uscita da un'operazione
ma che si rivela ottimo per seguire l'andamento di una tendenza e sfruttarla
per la nostra operatività. Questo potente strumento piace molto perché
permette di ottenere molte informazioni a livello visivo in maniera semplice e
diretta, e soprattutto perché è molto efficace.

Al SuperTrend si riconoscono due grossi pregi:

1) funziona in modo pressoché universale: esso infatti è applicabile su
qualsiasi scala temporale (dal brevissimo timeframe fino a quelli lunghi,
anche se poi faremo delle precisazioni in seguito...) ed a tutti gli strumenti
finanziari (azioni, indici, forex).
2) A differenza di molti altri indicatori trend following (anche detti "lagging")
tiene conto della volatilità del mercato. Gli altri (come ad esempio il
Parabolic SAR) non lo fanno e questo spesso spinge il trader ad uscite dal
mercato troppo anticipate perché vengono scambiate semplici correzioni
come possibili fine del trend. Invece il SuperTrend filtra questi momenti, e ciò
ci consente di tenere la posizione aperta per tutto il tempo necessario.

Ecco come si presenta il ST sulla piattaforma MetaTrader usata da FxORO.

Come si calcola il SuperTrend?

Anche se sulla nostra piattaforma di trading il calcolo viene fatto in

automatico, qualche accenno è utile comunque farlo.
Il SuperTrend si calcola a partire della volatilità media di un asset nel
periodo di riferimento. La volatilità viene estrapolata mediante un altro
indicatore molto noto, ovvero l'Average True Range. Alla volatilità viene poi
applicato un coefficiente moltiplicatore (di solito 3) in relazione ad certo
periodo di osservazione sul quale viene calcolata la volatilità (di solito 10).
Volendo essere molto sintetici, quello su cui focalizzarsi sono proprio questi
due parametri. Da loro dipende la maggiore o minore efficacia del
SuperTrend. Ma torneremo a breve sulla questione...

Dal punto di vista grafico, il Supertrend si presenta come una linea rossa
quando il SuperTrend è sopra i prezzi (trend ribassista), e verde quando
è sotto i prezzi (trend rialzista). Durante il passaggio da un colore all'altro si
assiste a un "salto" di posizione.
Inoltre in alcune fasi la linea diventa orizzontale. Ciò si verifica quando nel
mercato è in atto una "battaglia" tra compratori e venditori. C'è chi spinge per
far proseguire il trend e chi invece per invertirlo. In una fase ribassista il ST
piatto si definisce "tetto" (infatti si trova sopra il grafico del prezzo), mentre in
un trend rialzista si chiama "pavimento".
Se osserviamo il disegno, possiamo notare che la linea del supertrend
agisce da supporto e resistenza dinamica. Quando c'è l'attraversamento
della linea ci si aspetta quindi una reazione dei prezzi (il segnale operativo si
completa quando la candela di violazione è chiusa).

Come utilizzare il Supertrend

Ci sono 3 diversi modi in cui questo indicatore ci aiuta nella nostra operatività.
1) FILTRA LE OPERAZIONI. Dal momento che ci dice in modo chiaro ed
evidente che trend è in atto, ci indirizza subito verso il tipo di operazioni da
fare (ricordi che non si va mai contro il trend?). Per cui se la tendenza di
fondo è rialzista faremo solo operazioni long, se ribassista solo operazioni
short. In questo modo filtriamo diversi falsi segnali "contro-trend".
2) IDENTIFICA TRAILING STOP. Infatti esso ci suggerisce di uscire da
un'operazione quando cambia la direzione del supertrend.
3) GENERA SEGNALI OPERATIVI. Infatti questo strumento ci suggerisce di
entrare long quando il prezzo va sopra il SuperTrend, e di andare short in
caso contrario. Teoricamente possiamo rimanere sempre a mercato -
strategia stop&reverse - passando da long a short e viceversa di continuo.
ATTENZIONE: ricordiamo che in questo caso faremmo una forzatura, perché
un approccio simile ci farebbe entrare a mercato anche contro trend. A noi
usarlo così non piace, però se vuoi sfruttare anche le operazioni in
controtendenza, ricordati di fare una gestione molto cauta degli stop loss.

...un confronto...

Adesso che ne sai un po' di più di questo strumento, facciamo un piccolo

passo indietro. Ricorderai che all'inizio ti abbiamo detto che altri indicatori
Trend Following non tengono conto della volatilità, e questo - dal punto di
vista operativo - si traduce in segnali di uscita dal mercato che possono
essere sbagliati.
Per dimostrartelo ti facciamo vedere sullo stesso grafico (utilizzando la
piattaforma FxORO) il SuperTrend e il Parabolic SAR.
Si nota immediatamente come il continuo cambio di colore del Parabolic SAR
dia luogo a molti più falsi segnali rispetto al Supertrend.
Il fattore tempo

All'inizio abbiamo detto che questo indicatore ha il vantaggio di poter essere

utilizzato in qualunque situazione temporale: breve, brevissima o lunga. Va
precisato però che l'efficacia può variare molto in ragione del tempo che si
sceglie. In generale per periodi troppo brevi (sotto l'ora) si perde di efficacia,
ma comunque non esiste una regola unica, per cui per decidere il miglior
settaggio è opportuno fare qualche tentativo sullo strumento finanziario
che intendiamo tradare.
In alcuni casi usare un parametro moltiplicatore pari a 3 (quello che c'è di
default sulla piattaforma) può anticipare troppo le uscite dal mercato; in altri
casi però settarlo a 4 o 5 può avere l'effetto opposto. Fare delle prove sui dati
storici può aiutarci a scegliere meglio il parametro giusto.

Strategie con il Supertrend

Quelli che abbiamo visto finora sono consigli generali sull'utilizzo del
SuperTrend. C'è chi lo utilizza come vero e proprio trading system
completo, ma noi preferiamo suggerirti di non utilizzarlo da solo bensì
integrarlo nelle tue strategie di trading prevedendo l'uso anche di altri
strumenti.

Infatti anche se il SuperTrend è un indicatore validissimo, come diciamo

sempre è meglio sfruttare ogni indicatore in combinazione almeno con
un altro.
Di possibilità ce ne sono tante. Possiamo usarlo assieme al Momentum, al
CCI, all'ADX, all'RSI. Ogni indicatore farà la sua parte e quando entrambi ci
forniranno lo stesso segnale, questo ovviamente sarà rafforzato e più
efficace. In questo modo avrai costruito una strategia più completa.
C'è poi un'altra possibilità...

Strategia del doppio Supertrend

C'è anche la possibilità di sfruttare il ST non in combinazione con un altro

strumento, bensì abbinando due linee Supertrend: una veloce (ad esempio
con parametri 21-2) e una lenta (il classico 10-3).
In questo caso quando la curva veloce incrocia dal basso verso l’alto la curva
lenta (diventando entrambe verdi) abbiamo un segnale long. Si esce quando
la curva veloce torna sotto la curva lenta (e diventano entrambe rosse). In
sostanza aspettiamo che entrambe le curve siano coerenti come colore:
diventano tutte e due rosse o verdi.

Vediamo un esempio qui sotto (sempre su piattaforma FxORO) nel quale il

trend primario che abbiamo visto su un timeframe lungo è ribassista. Per
questo motivo nel nostro timeframe più breve sfrutteremo il ST solo per
operazioni short. Entriamo a mercato solo quando l'indicatore lento e veloce
diventano entrambi rossi (ribassisti). Ecco cosa succede...

Conclusioni

Abbiamo visto quanto il SuperTrend sia apprezzabile per l'efficacia e la

semplicità con cui agevole il nostro trading. Essendo un indicatore trend
follwing, noi suggeriamo sempre di utilizzarlo in modo coerente al trend
primario.
Questo strumento ha il grosso pregio - proprio per la sua semplicità - di
ridurre lo stress che si accumula durante le sessioni di trading, e quindi
ridurre anche i potenziali errori. Come tutti gli strumenti presenta anche dei
difetti, come il fatto di essere un po' lento a segnalarci l'ingresso (viene infatti
sacrificata la prima gamba di un nuovo trend) ma è uno scotto che si può
sopportare data l'efficacia complessiva dello strumento.