Programmazione lineare:

Esempi conclusivi M.Poli

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 PL esempio finanziario: ipotesi - 1

• Abbiamo a disposizione 100.000€, che possiamo investire in tre diverse

attività finanziarie, dalle seguenti caratteristiche:

ID Tipologia Rend. Livello

Annuale Rischio

AA Titolo obbligaz. 6.2% 2.5

BB Titolo obbligaz. 5.0% 2

CC Titolo di stato 3.0% 1

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 PL esempio finanziario: ipotesi - 2

Siamo sottoposti ad alcuni vincoli normativi:

1 – il livello di rischio medio dell’investimento non può essere

superiore a 1.8
2 – l’investimento in titoli AA non può superare l’ammontare investito
in titoli di stato
3 – l’ammontare investito in titoli di stato deve essere almeno pari al
50% dell’investimento in tittoli BB
4 – l’ammontare investito in titoli di stato deve comunque
rappresentare almeno il 30% dell’intero investimento

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 PL esempio finanziario: ipotesi - 3

Inoltre abbiamo la possibilità di raccogliere

ulteriore disponibilità con un finanziamento al
4.5%, fino ad un massimo di 30.000€.

Quale deve essere la nostra scelta se

vogliamo massimizzare il rendimento annuo
dell’intera operazione?

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PL esempio finanziario: funzione obiettivo

Quale deve essere la nostra scelta se vogliamo

massimizzare il rendimento annuo dell’intera operazione?

OBIETTIVO Æ MAX RENDIMENTO

Rendimenti: AA * (1 + 6.2%) = 1.062 AA

BB * (1 + 5%) = 1.05 BB
CC * (1 + 3%) = 1.03 CC
- PREST * (1 + 4.5%) = - 1.045 PREST

MAX 1.062 AA + 1.05 BB + 1.03 CC - 1.045 PREST

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 PL esempio finanziario: vincoli di risorse

Budget: non possiamo investire più della nostra disponibilità

AA + BB + CC <= 100000 + PREST ovvero

AA + BB + CC - PREST <= 100000

Finanziamento: il finanziamento è limitato

PREST <= 30000

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PL esempio finanziario: vincoli “normativi”

1– il livello di rischio medio dell’investimento non può essere

superiore a 1.8:

(2.5 AA + 2 BB + CC) / (AA + BB + CC) <= 1.8

Linearizziamo

2.5AA + 2BB + CC <= 1.8AA + 1.8BB + 1.8CC

ovvero 0.7 AA + 0.2 BB – 0.8 CC <= 0

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PL esempio finanziario: vincoli “normativi”

2– l’investimento in titoli AA non può superare l’ammontare investito

in titoli di stato:

AA <= CC ovvero
AA – CC <= 0

3– l’ammontare investito in titoli di stato deve essere almeno pari al

50% dell’investimento in tittoli BB:

CC >= 0.5 BB ovvero

CC – 0.5 BB >= 0

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PL esempio finanziario: vincoli “normativi”

4– l’ammontare investito in titoli di stato deve comunque

rappresentare almeno il 30% dell’intero investimento:

CC >= 0.3 ( AA + BB + CC ) ovvero

CC – 0.3 AA – 0.3 BB - 0.3 CC >= 0

Infine occorre non dimenticare i vincoli di

NON NEGATIVITA’
Æ AA, BB, CC, PREST >= 0

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 PL esempio finanziario: il modello - equazioni

MAX 1.062 AA + 1.05 BB + 1.03 CC - 1.045 PREST

SUBJECT TO
BUDGET) AA + BB + CC - PREST <= 100000
FINANZ) PREST <= 30000
RISCHIO) 2.5 AA + 2 BB + CC - 1.8 AA - 1.8 BB
- 1.8 CC <= 0
VINC_1) AA - CC <= 0
VINC_2) CC - 0.5 BB >= 0
VINC_3) CC - 0.3 AA - 0.3 BB - 0.3 CC >= 0
AA, BB, CC, PREST >= 0

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PL esempio finanziario: il modello - matrice

AA BB CC PREST RHS

OBJ 1.062 1.05 1.03 -1.045 MAX

BGT 1 1 1 -1 <= 100000

FIN A N Z 1 <= 30000

V IN C 1 0.7 0.2 -0.8 <= 0

V IN C 2 1 -1 <= 0

V IN C 3 -0.5 1 >= 0

V IN C 4 -0.3 -0.3 0.7 >= 0

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PL – Lettura di output

Dato il seguente problema di massimizzazione del margine:

Max 35AW + 47AX + 60AY + 140AZ

Subject to:
Aluminum: 0.30AW + 0.40AX + 0.10AY + 0.15AZ <= 600
Copper:0.30AW + 0.10AX + 0.25AY + 0.40AZ <= 400
Magnesium: 0.40AW + 0.50AX + 0.65AY + 0.45AZ <= 800

con AW, AX, AY, AZ >= 0

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PL – Lettura di output

… e la
Relativa
soluzione
(Lindo)

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PL – Lettura di output
Adjustable Cells
Final Reduced Objective Allowable Allowable
Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease
$C$4 AW 0.00 -71.94 35 71.94 1E+30
$D$4 AX 903.23 0.00 47 108.56 12
$E$4 AY 0.00 -38.92 60 38.92 1E+30
$F$4 AZ 774.19 0.00 140 48.00 97.7

Constraints
Final Shadow Constraint Allowable Allowable
Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease
$G$10 Aluminum Used 477.42 0.00 600 1E+30 122.58
$G$11 Copper Used 400.00 315.16 400 311.11 180.95
$G$12 Magnesium Used 800.00 30.97 800 131.03 350.00

Valore Funzione obiettivo: 150838.7

… o Excel

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PL – Lettura di output
Rispondete alle seguenti domande:

1) qual è il massimo margine ottenibile?

2) con quale mix produttivo?
3) esiste qualche capacità/disponibilità inutilizzata? per
quale ammontare?
4) vi viene offerta una fornitura di alluminio a 20$ per
unità (tons), lo acquistate?
5) potete comperare 100 unità di magnesio a 2500$, le
acquistate?
6) e 1000 unità di rame (copper) a 70$ per unità?
7) il prezzo del prodotto AX scende di 10$, cosa cambia
nella soluzione trovata? e se il margine
di AW sale a 110$?

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PL – Lettura di output

1) qual è il massimo margine ottenibile?

150838.7
2) con quale mix produttivo?
903.225 AX , 774.193 AZ , 0 AW, 0 AY
3) esiste qualche capacità/disponibilità inutilizzata? per
quale ammontare?
Sì, Alluminio
per 122.58 (600 – 477.42) - slack

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PL – Lettura di output

4) vi viene offerta una fornitura di alluminio a 20$ per

unità (tons), lo acquistate?
No, esiste già del surplus nella disponibilità di
Alluminio (shadow price = 0)

5) potete comperare 100 unità di magnesio a 2500$, le

acquistate?
100 unità è all’interno del range di validità della
soluzione (massimo incremento 131.03>100), quindi
vale lo shadow price di 30.97 per tutte le unità. In
totale 3097 di incremento di margine che è maggiore
di 2500, incremento di costo.
Quindi le comperiamo
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PL – Lettura di output

6) e 1000 unità di rame (copper) a 70$ per unità?

1000 unità è fuori dal range di validità della soluzione
(massimo incremento 311.11<1000), quindi la
soluzione cambia ed anche gli shadow price. E’ però
vero che 311.11 unità “valgono” 315.16 ognuna,
ovvero 98049 > 70000, quindi ne vale la pena, anche
se le rimanenti unità rimangono inutilizzate.

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PL – Lettura di output

7) il prezzo del prodotto AX scende di 10$, cosa cambia

nella soluzione trovata? e se il margine di AW sale a
110$?
Se il prezzo di AX scende di 10, avremo a parità di
costo un margine inferiore di 10 rispetto al caso base,
che è all’interno del range (massimo decremento 12) in
cui la soluzione non cambia, per cui avremo 9032
(903.225*10) di minor margine totale.

Per AW, 110 è fuori dal range (massimo incremento

71.94) per cui non si può dire nulla senza ricalcolare il
tutto, se non che la soluzione cambia.

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