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Programmazione lineare: Esempi conclusivi M.Poli Copyright SDA Copyright Bocconi SDA Bocconi 1

Programmazione lineare:

Esempi conclusivi

M.Poli

PL esempio finanziario: ipotesi - 1

Abbiamo a disposizione 100.000€, che possiamo investire in tre diverse attività finanziarie, dalle seguenti caratteristiche:

ID

Tipologia

Rend.

Livello

Annuale

Rischio

AA

Titolo obbligaz.

6.2%

2.5

BB

Titolo obbligaz.

5.0%

2

CC

Titolo di stato

3.0%

1

PL esempio finanziario: ipotesi - 2

Siamo sottoposti ad alcuni vincoli normativi:

1 – il livello di rischio medio dell’investimento non può essere superiore a 1.8

2 – l’investimento in titoli AA non può superare l’ammontare investito in titoli di stato

3 – l’ammontare investito in titoli di stato deve essere almeno pari al 50% dell’investimento in tittoli BB

4 – l’ammontare investito in titoli di stato deve comunque rappresentare almeno il 30% dell’intero investimento

PL esempio finanziario: ipotesi - 3

Inoltre abbiamo la possibilità di raccogliere ulteriore disponibilità con un finanziamento al 4.5%, fino ad un massimo di 30.000€.

Quale deve essere la nostra scelta se vogliamo massimizzare il rendimento annuo dell’intera operazione?

PL esempio finanziario: funzione obiettivo

Quale deve essere la nostra scelta se vogliamo massimizzare il rendimento annuo dell’intera operazione?

OBIETTIVO MAX RENDIMENTO

Rendimenti:

AA * (1 + 6.2%) = 1.062 AA

BB

* (1 + 5%) = 1.05 BB

CC

* (1 + 3%) = 1.03 CC

- PREST * (1 + 4.5%) = - 1.045 PREST

MAX 1.062 AA + 1.05 BB + 1.03 CC - 1.045 PREST

= 1.03 CC - PREST * (1 + 4.5%) = - 1.045 PREST MAX 1.062 AA

PL esempio finanziario: vincoli di risorse

Budget:

non possiamo investire più della nostra disponibilità

: non possiamo investire più della nostra disponibilità AA + BB + CC <= 100000 +

AA + BB + CC <= 100000 + PREST

ovvero

AA + BB + CC - PREST <= 100000

Finanziamento: il finanziamento è limitato

PREST <= 30000

PL esempio finanziario: vincoli “normativi”

1

il livello di rischio medio dell’investimento non può essere superiore a 1.8:

medio dell’investimento non può essere superiore a 1.8: (2.5 AA + 2 BB + CC) /

(2.5 AA + 2 BB + CC) / (AA + BB + CC) <= 1.8

Linearizziamo
Linearizziamo

2.5AA + 2BB + CC <= 1.8AA + 1.8BB + 1.8CC

ovvero

0.7 AA + 0.2 BB – 0.8 CC <= 0

PL esempio finanziario: vincoli “normativi”

2 l’investimento in titoli AA non può superare l’ammontare investito in titoli di stato:

2 l’investimento in titoli AA non può superare l’ammontare investito in titoli di stato: –

AA <= CC

ovvero

AA – CC <= 0

AA – CC <= 0

3 l’ammontare investito in titoli di stato deve essere almeno pari al 50% dell’investimento in tittoli BB:

3 l’ammontare investito in titoli di stato deve essere almeno pari al 50% dell’investimento in tittoli

CC >= 0.5 BB

ovvero

CC – 0.5 BB >= 0

PL esempio finanziario: vincoli “normativi”

4

l’ammontare investito in titoli di stato deve comunque rappresentare almeno il 30% dell’intero investimento:

CC >= 0.3 ( AA + BB + CC )

ovvero

CC – 0.3 AA – 0.3 BB - 0.3 CC >= 0

Infine occorre non dimenticare i vincoli di NON NEGATIVITA’

AA, BB, CC, PREST >= 0

PL esempio finanziario: il modello - equazioni

MAX 1.062 AA + 1.05 BB + 1.03 CC - 1.045 PREST

SUBJECT TO

BUDGET) AA + BB + CC - PREST <= 100000

FINANZ) PREST <= 30000

RISCHIO) 2.5 AA + 2 BB + CC - 1.8 AA - 1.8 BB - 1.8 CC <= 0

VINC_1) AA - CC <= 0

VINC_2) CC - 0.5 BB >= 0

VINC_3) CC - 0.3 AA - 0.3 BB - 0.3 CC >= 0

AA, BB, CC, PREST >= 0

PL esempio finanziario: il modello - matrice

 

AA

BB

CC

PREST

 

RHS

OBJ

1.062

1.05

1.03

-1.045

 

MAX

BGT

1

1

1

-1

<=

100000

FINANZ

     

1

<=

30000

VINC1

0.7

0.2

-0.8

 

<=

0

VINC2

1

 

-1

 

<=

0

VINC3

 

-0.5

1

 

>=

0

VINC4

-0.3

-0.3

0.7

 

>=

0

PL – Lettura di output

Dato il seguente problema di massimizzazione del margine:

Max 35AW + 47AX + 60AY + 140AZ

Subject to:

Aluminum:

Copper:0.30AW + 0.10AX + 0.25AY + 0.40AZ <= 400

0.30AW + 0.40AX + 0.10AY + 0.15AZ <= 600

Magnesium:

0.40AW + 0.50AX + 0.65AY + 0.45AZ <= 800

con AW, AX, AY, AZ >= 0

PL – Lettura di output

PL – Lettura di output … e la Relativa soluzione (Lindo) Copyright SDA Bocconi 13

… e la Relativa soluzione (Lindo)

PL – Lettura di output

Adjustable Cells

 

Final

Reduced

Objective

Allowable

Allowabl

 

Cell

Name

Value

Cost

Coefficient

Increase

Decreas

$C$4

AW

0.00

-71.94

35

71.94

1E+30

$D$4

AX

903.23

0.00

47

108.56

12

$E$4

AY

0.00

-38.92

60

38.92

1E+30

$F$4

AZ

774.19

0.00

140

48.00

97.7

Constraints

 

Final

Shadow

Constraint

Allowable

Allowabl

 

Cell

Name

Value

Price

R.H. Side

Increase

Decreas

$G$10 Aluminum Used

477.42

0.00

600

1E+30

122.58

$G$11 Copper Used

400.00

315.16

400

311.11

180.95

$G$12 Magnesium Used

800.00

30.97

800

131.03

350.00

Valore Funzione obiettivo: 150838.7

… o Excel

PL – Lettura di output

Rispondete alle seguenti domande:

1)

qual è il massimo margine ottenibile?

2)

con quale mix produttivo?

3)

esiste qualche capacità/disponibilità inutilizzata? per

4)

quale ammontare? vi viene offerta una fornitura di alluminio a 20$ per

5)

unità (tons), lo acquistate? potete comperare 100 unità di magnesio a 2500$, le

6)

acquistate? e 1000 unità di rame ( copper ) a 70$ per unità?

7)

il prezzo del prodotto AX scende di 10$, cosa cambia nella soluzione trovata? e se il margine di AW sale a 110$?

PL – Lettura di output

1)

2)

qual è il massimo margine ottenibile?

150838.7

con quale mix produttivo?

903.225 AX , 774.193 AZ , 0 AW, 0 AY

3)

esiste qualche capacità/disponibilità inutilizzata? per quale ammontare?

Sì, Alluminio

per 122.58 (600 – 477.42) - slack

PL – Lettura di output

4)

vi viene offerta una fornitura di alluminio a 20$ per unità (tons), lo acquistate? No, esiste già del surplus nella disponibilità di Alluminio (shadow price = 0)

5)

potete comperare 100 unità di magnesio a 2500$, le acquistate? 100 unità è all’interno del range di validità della soluzione (massimo incremento 131.03>100), quindi vale lo shadow price di 30.97 per tutte le unità. In totale 3097 di incremento di margine che è maggiore di 2500, incremento di costo. Quindi le comperiamo

PL – Lettura di output

6)

e 1000 unità di rame ( copper ) a 70$ per unità? 1000 unità è fuori dal range di validità della soluzione (massimo incremento 311.11<1000), quindi la soluzione cambia ed anche gli shadow price. E’ però vero che 311.11 unità “valgono” 315.16 ognuna, ovvero 98049 > 70000, quindi ne vale la pena, anche se le rimanenti unità rimangono inutilizzate.

PL – Lettura di output

7)

il prezzo del prodotto AX scende di 10$, cosa cambia nella soluzione trovata? e se il margine di AW sale a

110$?

Se il prezzo di AX scende di 10, avremo a parità di costo un margine inferiore di 10 rispetto al caso base, che è all’interno del range (massimo decremento 12) in cui la soluzione non cambia, per cui avremo 9032 (903.225*10) di minor margine totale.

Per AW, 110 è fuori dal range (massimo incremento 71.94) per cui non si può dire nulla senza ricalcolare il tutto, se non che la soluzione cambia.