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1. Richiami di probabilità
Giorgio Alleva
Tre concetti primitivi: la probabilità, la prova, l'evento, uniti dalla seguente affermazione:
"L'evento si presenta come risultato della prova con una certa probabilità».
La PROVA è un concetto che si evolve insieme a quello di probabilità, caratterizzata da incertezza del risultato, ma
questi possono essere equiprobabili o meno e la prova può essere ripetibile o non ripetibile.
LA PROBABILITA'
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15/02/2024
L'EVENTO
Può considerarsi evento sia un insieme di risultati, sia un singolo risultato di una prova (anche costituita da sotto-
prove, come più estrazioni con o senza ripetizione)
Si definisce spazio campionario l'insieme dei punti rappresentativi dei possibili risultati di una prova (discreto o
continuo).
Si definisce quindi evento un sottoinsieme dello spazio campionario.
Primo Postulato
Gli eventi formano un'algebra di Boole completa, ovvero sulla quale sono definite tre operazioni:
negazione
somma o unione
prodotto o intersezione
Secondo Postulato
La probabilità P(A) è una funzione di insieme tale che P(A) 0 e che sia definita per ogni evento.
Terzo Postulato
La probabilità dell'evento certo è uguale a uno P(I) = 1
Tipi di Eventi
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15/02/2024
Se i due eventi non sono incompatibili la probabilità dell'unione dei due eventi è
P(AB) = P(A) + P(B) – P(AB)
Si abbiano due cause A e Ā che possano entrambe dar luogo allo stesso evento E come
risultato di una certa prova.
Una volta verificatosi l'evento E, è possibile risalire alla probabilità che abbia agito la
causa A o la causa Ā nel determinarlo?
P(E A) P(A) P(E | A) P(A) P(E | A)
P(A|E) = P(E) = P(E) =
P(A)P(E | A) + P( A )P(E | A )
P( A ) P(E | A )
P(Ā|E)= P(A)P(E | A) + P( A )P(E | A )
Essendo:
P(A|E) e P(Ā|E) le c.d. probabilità a posteriori, e dunque le probabilità che essendosi
verificato E abbia agito la causa A (o la causa Ā);
P(A) e P(Ā) le probabilità a priori delle cause;
P(E|A) e P(E|Ā) le probabilità probative, ossia le probabilità dell'evento avendo agito la
causa A (o Ā). Anche detta verosimiglianza.
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Sia X una v.c. con media m e varianza s2. Allora per ogni reale k>0, si ha:
1
P(X- m ks) k 2
1
o anche: P(m-ks X m+ks) ≥ 1 - k 2
s2
P(X- m e) e 2 o anche:
s2
P(m-e X m+e) ≥ 1 - e 2
Dimostrazione
Sia X una v.c. con media m e varianza s2. Fissato un reale k>0, si considerino i valori di X esterni
all'intervallo m-ks , m+ks:
s s
m X
ms ms
Sia A l'insieme di tali valori di X esterni all'intervallo, cioè :
A = (x: x-m ks) e A = (x: x-m < ks)
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Altre disuguaglianze
Il lemma di Markov
Sia X una v.c. con media m. Allora per ogni reale k>0, si ha:
1
P(X km ) k
Sia X una v.c. con media m , varianza s2 e momento m4 finito. Allora per ogni reale k>0, si ha:
m 4 -1
P(X-m ks )
( k 2 1) 2 m 4 1