Analisi matematica - Michiel Bertsch, Roberta Dal Passo, Lorenzo Giacomelli

Dimostrazioni del Capitolo 16

Dimostrazione del Teorema 16.4, pagina 429 Sia f : (a, b) (c, d) R una funzione continua e localmente lipschitziana rispetto alla secondo variabile y : per ogni rettangolo chiuso e limitato R (a, b) (c, d) esiste LR tale che |f (x, y1 ) f (x, y2 )| LR |y1 y2 | se (x, y1 ), (x, y2 ) R. (D.52)

Siano x0 (a, b) e y0 (c, d). Dobbiamo dimostrare che esiste un intervallo aperto I = (a0 , b0 ) (a, b) tale che: (i) x0 I ed esiste una soluzione y C 1 (I ) del problema di Cauchy y = f (x, y ) y (x0 ) = y0 ; in I (D.53)

(ii) risulta y (x) c oppure y (x) d

per x a+ 0 se a0 > a per x b 0 se b0 < b;

(iii) il problema di Cauchy (D.53) non ha altre soluzioni in I . Proviamo anzitutto la seguente aermazione: esistono > 0 e una funzione y C 1 ([x0 , x0 + ]) che verica (D.53) in I = (x0 , x0 + ). (D.54)

Siano 0 > 0 e 0 > 0 ssati tali che R0 = I0 J0 = [x0 0 , x0 + 0 ] [y0 0 , y0 + 0 ] (a, b) (c, d), e siano M = maxR0 |f |, L0 = LR0 . Sia inoltre < min 0 , 1 , M 2L0 (D.55)

e I = [x0 , x0 + ]. Per ogni funzione continua g : I J0 , la funzione

x

G(x) = y0 +
x0

f (s, g (s)) ds,

xI

` e a sua volta continua in I e verica |G(x) y0 | M |x x0 | M

(D.55)

<

x I,

(D.56)

ovvero G : I J0 . Perci` o, posto y0 (x) = y0 , sono ben denite per ricorrenza le funzioni yn : I J0 date da
x

yn (x) = y0 +
x0

f (s, yn1 (s)) ds, 11

x I.

(D.57)

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Si ha, per n 2,
x

|yn (x) yn1 (x)|

x0 (D.52)

|f (s, yn1 (s)) f (s, yn2 (s))| ds

x

L0
x0

|yn1 (s) yn2 (s)| ds

L0 sup |yn1 yn2 |

I

(D.55)

<

1 2

sup |yn1 yn2 |

I

per ogni x I . Perci` o sup |yn yn1 | <

I (D.56) 1 1 0 sup |yn1 yn2 | < < n1 sup |y1 y0 | 2 I 2 2n1 I

per ogni n 2. Da ci` o segue che per ogni x I la successione {yn (x)} ` e di Cauchy, quindi convergente: infatti |ym (x) yn (x)| |ym (x) ym1 (x)| + + |yn+1 (x) yn (x)| < Quindi yn (x) y (x) per n +. 0 2n Inoltre, passando al limite m + nella disuguaglianza precedente risulta sup |y (x) yn (x)|
I k=0

0 2m1

+ +

0 0 < n 2n 2

1 0 = n 2k 2

per ogni m > n, x I.

per ogni n, x I,

(D.58)

da cui segue che y C (I ): infatti, presi x, x0 I e > 0, sia n (indipendente da x e x0 !) tale che 0 2n < ; allora |y (x) y (x0 )| |y (x) yn (x)| + |yn (x) yn (x0 )| + |yn (x0 ) y (x0 )|
(D.58)

<

2 + |yn (x) yn (x0 )|

e la continuit` a di y in x0 segue dalla continuit` a di yn . Proviamo ora che

x n+ x

lim

f (s, yn (s)) ds =
x0 x0

f (s, y (s)) ds,

(lintegrale a destra ` e ben denito in quanto y C (I )). Infatti

x x

f (s, yn (s)) ds
x0 x0

f (s, y (s)) ds

(D.52)

|x x0 |L0 sup |y (x) yn (x)|

I

(D.58)

o(1)

per n +.

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Passando al limite n + nella (D.57) si conclude che

x

y (x) = y0 +
x0

f (s, y (s)) ds x I

da cui segue la (D.54) per il Teorema fondamentale del calcolo integrale. Per la (D.54), sono ben deniti a0 = inf {x (a, x0 ) : esiste una soluzione di (D.53) in [x, x0 ]} < x0 , b0 = sup{x (x0 , b) : esiste una soluzione di(D.53) in [x0 , x]} > x0 . Proviamo la caratterizzazione (ii) di b0 (quella di a0 ` e analoga) se b0 < b (altrimenti non c` e niente da dimostrare). Anzitutto si osserva che lim y (x) = .
xb0

(D.59) ponte esistono due successioni e y (xn ) [c, d], > . il Teorema dei valori intermedi le seguenti propriet` a: per ogni

Se per assurdo ci` o ` e falso, allora per il Teorema [c, d] xn b 0 e xn b0 tali che y (xn ) Siano < < < . Poich ey` e continua, per esistono due successioni n b 0 e n b0 con n 1, n < n < n+1 , y (n ) = , y (n ) = ,

y (x) [ , ] x (n , n ).

Posto quindi M = sup[1 ,b0 ][ , ] |f |, risulta

+ =

( ) =
n=1 n=1 n=1

n n

y (s) ds =
n=1

n n

f (s, y (s)) ds

M (n n ) M

(n+1 n ) = M (b 1 )
n=1

che ` e assurdo. Perci` o la (D.59) ` e vera. Per completare la dimostrazione resta da stabilire che = c o = d. Se ci` o non ` e, applicando la (D.54) si ottiene una soluzione y di (D.53) con x0 = b0 e y0 = denita in [b0 , b0 + ). A questo punto la funzione y (x) x (x0 , b0 ) y (x) = y (x) x [b0 , b0 + ) ` e anchessa soluzione di (D.53), in contraddizione con la denizione di b0 . Resta da dimostrare la parte (iii), ovvero lunicit` a della soluzione. Siano y1 e y2 due soluzioni e siano > 0 ed > 0 cos` piccoli che (x, yi (x)) R = [x0 , x0 + ] [y0 , y0 + ] (a, b) (c, d). Allora per il Teorema fondamentale del calcolo integrale risulta
x

|y1 (x) y2 (x)|

x0

|f (s, y1 (s)) f (x, y2 (s))| ds sup

[x0 ,x0 + ]

LR |x x0 |

|y1 (x) y2 (x)|

x [x0 , x0 + ],

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che per |x0 x| sucientemente piccolo ` e possibile solo se y1 = y2 . Perci` o le due soluzioni coincidono in un intorno di x0 ; ripetendo il ragionamento in ogni punto si conclude che y1 coincide con y2 . Dimostrazione del Teorema 16.8 (stabilit` a per equazioni autonome), pagina 441 Sia J R un intervallo aperto, f C 1 (J ) e a J tale che f (a) = 0. Dobbiamo dimostrare che: (i) se esiste 0 > 0 tale che f 0 in [a 0 , a) e f 0 in (a, a + 0 ] allora y = a ` e stabile; (i) se esiste 0 > 0 tale che f > 0 in [a 0 , a) e f < 0 in (a, a + 0 ] allora y = a ` e asintoticamente stabile; (ii) se esiste 0 > 0 tale che f < 0 in [a 0 , a) oppure f > 0 in (a, a + 0 ], allora y=a` e instabile. Sia y (t) lunica soluzione di y = f (y ) con dato iniziale y0 (a 0 , a + 0 ) \{a}, dove 0 = 0 /2, e sia [0, T ) lintervallo massimale di esistenza. Per simmetria, ` e suciente provare gli enunciati per y0 < a. (i). Estendiamo f con continuit` a a tutto R: f (a 0 ) y < a 0 f (y ) a 0 y a + 0 f (y ) := f (a + 0 ) y a + 0 Preso > 0, sia = min{0 , } e y0 (a , a). Poich e y0 (a 0 , a), y+ (0) = f (y0 ) 0 e quindi la soluzione ` e inizialmente crescente. Finch e y (t) a si ha y (t) 0 e quindi y (t) y0 > a . Proviamo che y (t) < a per ogni t [0, T ) supponendo per assurdo che esista t0 (0, T ) tale che y (t0 ) = a. In tal caso, poich e il problema di Cauchy y = f (y ) con dato iniziale y (t0 ) = a ammette come unica soluzione globale y = a, si ha y (t) = y (t) = a per ogni t R, in contraddizione con y (0) = y0 < a. Perci` o a < y (t) < a, ovvero |y (t) a| < , per ogni t (0, T ). Per il Teorema 16.5 di esistenza globale, ci` o implica che T = + e prova (i). (i) . Se inoltre f (y ) > 0 in [a 0 , a), allora y ` e strettamente crescente, perci` o y (t) b , b (a 0 , a] per t +. Se per assurdo b < a allora y (t) min[a0 ,b] f > 0 per ogni t [0, +), una contraddizione. Perci` o b = a e abbiamo dimostrato (i) . (ii). Si ha y+ (0) = f (y0 ) < 0, quindi la soluzione ` e inizialmente decrescente. Perci` o y min[a0 ,y0 ] f < 0 nch e y (t) [a 0 , y0 ]. Quindi esiste t (0, T ) tale che y (t) = a 0 . Poich e ci` o vale per qualunque y0 [a 0 , a), la (ii) segue scegliendo = 0 nella Denizione 16.2 (iii).

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