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INDICE
PAGINA
Presentazione 4
INFORMAZIONI GENERALI
La sede 7
Come raggiungere la Facoltà 7
Segreteria didattica 7
Ufficio orientamento e stage 8
Segreteria di Presidenza 8
Tutorato 8
Laboratori informatici 9
Soggiorni all’estero (Programma Socrates-Erasmus, Summer School) 9
Servizi offerti agli studenti 11
Dipartimento di Statistica 11
ISCRIZIONI E TRASFERIMENTI
Come ci si iscrive 11
Trasferimenti e seconde lauree 11
DOTTORATI DI RICERCA
Corso di Dottorato di Ricerca in Statistica 82
Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche 84
Professori e ricercatori
Bagnardi Vincenzo Mariani Paolo
Baio Gianluca Mezzanzanica Mario
Bellocco Rino Migliorati Sonia
Birindelli Annamaria Minotti Simona
Blangiardo Giancarlo Monti Gianna Serafina
Boffi Mario Ongaro Andrea
Borgoni Riccardo Pelagatti Matteo
Calogero Andrea Pennoni Fulvia
Cerasi Vittoria Quatto Piero
Cesarini Mirko Rancati Elisa
Chiodini Paola Raimondo Roberto
Corrao Giovanni Regonesi Maria Elena
Dalla Pellegrina Lucia Rimoldi Stefania
Della Vedova Gianluca Solaro Nadia
Farina Patrizia Terzera Laura
Fattore Marco Travaglini Giancarlo
Felli Veronica Valsecchi Irene
Garavaglia Christian Uderzo Amos
Lovaglio Piergiorgio Vittadini Giorgio
Manera Matteo Zambon Antonella
Marasini Donata Zavanella Biancamaria
Assegnisti
Boselli Roberto Mussini Mauro
Cirillo Riccardo Saraceno Margherita
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Presentazione
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nei dieci anni dalla sua istituzione nel 1998, la Facoltà di Scienze Statistiche
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha raggiunto risultati importanti, ha
consolidato la propria offerta didattica e ha esteso la propria presenza nel mondo
della ricerca, del lavoro e delle professioni.
A partire dall’a.a. 2008-09 l’offerta formativa della Facoltà è in sintonia con quanto
richiesto dalla nuova riforma universitaria, la così detta “270”. La riforma ha fornito
l’occasione di ripensare e rinnovare i propri Corsi di studio tenendo conto sia di una
approfondita preparazione culturale, sia delle esigenze del mercato del lavoro.
Nell’a.a. 2008-2009 sono attivi presso la Facoltà due Corsi di laurea (appartenenti
alla Classe L-41):
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• Biostatistica e statistica sperimentale (appartenente alla classe LM-82)
• Scienze statistiche ed economiche (appartenente alle classi LM-82 e LM-83)
Per il modo in cui sono stati concepiti e strutturati, i Corsi di laurea magistrale
possono essere di particolare interesse anche per studenti provenienti da altre
Facoltà o Università.
Nell’a.a. 2008-09 verrà attivato per la prima volta il Corso di laurea magistrale:
con il solo primo anno. Il Corso si occupa del settore dei servizi, oggi in rapida
espansione sia in campo pubblico che privato. E’ per il momento l’unico Corso
di laurea magistrale in Lombardia che prepara professionalmente “manager”
capaci di portare innovazione nella società dei servizi.
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• Corso di perfezionamento in Scienze dei servizi e governance pubblica
Per completare il quadro della didattica avanzata che vede coinvolta la Facoltà di
Scienze Statistiche, si ricorda che molti professori e ricercatori della Facoltà fanno
parte dei Collegi dei docenti dei Dottorati:
Il Preside
Donata Marasini
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INFORMAZIONI GENERALI
______________________________________________________
LA SEDE
SEGRETERIA DIDATTICA
7
UFFICIO ORIENTAMENTO E STAGE
Il riferimento è:
• Dott.ssa Cipriana Serra: ufficio 225 tel. 02 64485827
fax: 02 64485878
Orari di apertura al pubblico:
) martedì e giovedì mattina: 9,00 -12,00
) mercoledì pomeriggio: 14,30 -16,00
e-mail: info@statistica.unimib.it
SEGRETERIA DI PRESIDENZA
TUTORATO
E’ istituita anche un’altra forma di tutorato da parte di studenti iscritti alle lauree
specialistiche e ai dottorandi con il compito di:
• incrementare le attività di esercitazioni in aula e in laboratorio
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LABORATORI INFORMATICI
Gli studenti possono accedere ai laboratori alle condizioni specificate dal Consiglio
di Facoltà, sotto la supervisione di docenti, tecnici e tutor a ciò preposti.
E' inoltre attivo un laboratorio virtuale che consente di utilizzare parte del software
presente nei laboratori 201-237-256 anche in luoghi diversi dai laboratori medesimi,
tramite un personal computer dotato di un collegamento internet.
Il docente responsabile è:
Prof. Gianluca Della Vedova ufficio 244 - tel. 02 64485862
e-mail: gianluca.dellavedova@unimib.it
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N° Durata in Tipologia
Università di destinazione
stud. mesi studente
3 UNIVERSIDAD HERNANDEZ DE ELCHE – ALICANTE 6-12 U/P/D
2 UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 6 U/P/D
2 HOGSKOLEN I OSLO 6 U/P/D
La Summer School (20 luglio – 3 agosto 2008) ha come obiettivo primario quello di
sviluppare negli studenti la capacità di gestire i processi di innovazione in modo
qualificato e propositivo e di toccare con mano i processi attuali di
internazionalizzazione degli scambi economici e delle relazioni.
Nel corso delle due settimane di permanenza in India gli studenti, ospiti di business
school a Bangalore e Calcutta, seguono lezioni e visitano aziende locali e enti non
profit, entrando in contatto con i molti volti di un Paese emergente in cui convivono
una rapida crescita economica e una ingente povertà.
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SERVIZI OFFERTI AGLI STUDENTI
La Facoltà ha realizzato una convenzione con il Centro Studi di Terapia Gestalt per
fornire un’attività di Counseling agli studenti che si trovano in particolari condizioni
di difficoltà.
DIPARTIMENTO DI STATISTICA
Il Segreterio amministrativo è:
• Sig. Gianpiero Latino ufficio 249 - tel. 02 64485877
e-mail: gianpiero.latino@unimib.it
ISCRIZIONI E TRASFERIMENTI
______________________________________________________
COME CI SI ISCRIVE
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statistiche, demografiche e sociali, in Scienze statistiche ed economiche e in
Statistica, attivati alla Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca.
Gli studenti che nell’anno accademico 2007-2008 si sono iscritti come fuori corso,
secondo le norme previste dagli ordinamenti previgenti, saranno iscritti al terzo
anno di uno dei Corsi di laurea: Scienze statistiche ed economiche, Statistica e
gestione delle informazioni.
I diplomati universitari e i laureati saranno iscritti al terzo anno di uno dei Corsi di
laurea: Scienze statistiche ed economiche, Statistica e gestione delle informazioni.
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OFFERTA DIDATTICA DI BASE
______________________________________________________
Calendario didattico
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STRUTTURA DELL’OFFERTA DIDATTICA
Lauree
Corso di Laurea in Scienze statistiche ed economiche
16
Lauree specialistiche
e-mail: giovanni.corrao@unimib.it
tel. 02 64485819
e-mail: matteo.manera@unimib.it
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CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Presentazione
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Organizzazione del Corso di laurea
Le attività formative previste dal corso di laurea sono classificate, secondo quanto
previsto dall’ordinamento del corso di laurea, nelle seguenti tipologie:
Forme didattiche
Piano di studio
Il piano di studio deve essere presentato nel primo anno del Corso di Studio. Negli
anni successivi è possibile apportare modifiche al piano compilando per via
telematica i moduli predisposti, secondo i tempi resi noti dalla Segreteria di Facoltà.
Il piano di studio viene esaminato e deve ricevere l’approvazione del Comitato di
coordinamento del Corso di laurea.
E’ fatta salva la facoltà dello studente di presentare un piano di studio individuale
purché siano rispettati i requisiti previsti dall’ Ordinamento del Corso di laurea. Tale
piano viene esaminato e deve ricevere l’approvazione del Comitato di
coordinamento del Corso di laurea.
Propedeuticità
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• Statistica I, Analisi Matematica I e Calcolo delle probabilità sono
propedeutici a Inferenza per gli studi sperimentali
• Statistica II è propedeutico a Statistica III
• Statistica economica II è propedeutica a Statistica aziendale
ATTIVITA’ COMUNI
I anno
Settori Insegnamenti CFU Tipologia
MAT/05 Analisi matematica I 9 A2
MAT/02 Algebra lineare 6 A2
ING-INF/05 Informatica 6 B3 B
Laboratorio di Informatica 3
SECS-S/01 Statistica I 6 A3
SECS-S/01 Calcolo delle probabilità 9 A3
SECS-P/01 Microeconomia 9 B2
SECS-S/03 Statistica economica I 6 B1
Lingua straniera 3 E
TOTALE 57
22
II anno
Settori Insegnamenti CFU Tipologia
MAT/05 Analisi matematica II 6 A2
SECS-S/01 Analisi statistica multivariata 12 A3
Statistica II 15
SECS-S/01 modulo teoria 12 A3
SECS-S/01 modulo laboratorio 3 A3
INF/01 Laboratorio statistico – informatico 6 A1
SECS-P/01 Macroeconomia 6 B2
B
SECS-S/04 Demografia I 6 B1
B
TOTALE 60
III anno
Settori Insegnamenti CFU Tipologia
SECS-S/03 Serie storiche economiche 9 B1 B
SECS-P/05 Econometria 6 B2 B
Insegnamenti curricolari 18
Attività formative autonomamente
12-24
scelte
Stage 0-12
Prova finale 6
TOTALE 63
ATTIVITA’ CURRICOLARI
23
• Percorso Ricerche di mercato
Settori Insegnamenti obbligatori CFU Tipologia
SECS-S/03 Analisi di mercato 6 C
SECS-S/03 Statistica aziendale 6 C
SECS-P/02 Economia industriale 6 C
A scelta dello studente 12
Stage 12
24
Prova finale
Per la prova finale sono a disposizione due alternative ciascuna delle quali
comporta l’acquisizione di 6 CFU. La scelta tra le due dipende dal curriculum
prescelto (con o senza stage). Più precisamente, per gli studenti che abbiano
effettuato uno stage (curriculum A) è prevista la discussione orale di una relazione
scritta concernente l’esperienza di stage predisposta con l’assistenza di un docente
della Facoltà. Per gli altri studenti (curriculum B) è prevista la discussione orale di
due argomenti relativi agli studi compiuti dallo studente concordati con due docenti
della Facoltà.
In entrambi i casi la discussione orale ha luogo in seduta pubblica, di fronte ad una
commissione composta da professori e ricercatori della Facoltà di Scienze
Statistiche che esprime la valutazione finale in centodecimi, con eventuale lode,
tenendo conto sia dello svolgimento della prova finale sia dell’intera carriera
universitaria dello studente.
Altre informazioni
Sede del Corso: via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Edificio U7 – II piano, 20126
Milano.
Comitato di coordinamento: Prof. Matteo Manera , Prof. Paolo Mariani, Prof. Andrea
Ongaro, Prof. Matteo Pelagatti, Prof. Giancarlo Travaglini.
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Segreteria didattica: tel. 02.64485811, 02.64485828; fax 02.64485878; e-mail:
alessandra.verduci@unimib.it daniela.bianchi@unimib.it.
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CORSO DI LAUREA IN
STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Presentazione
Le attività formative previste dal corso di laurea sono classificate, secondo quanto
previsto dall’ordinamento del corso di laurea, nelle seguenti tipologie:
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Forme didattiche
Piano di studio
Il piano di studio deve essere presentato nel primo anno del Corso di studio. Negli
anni successivi è possibile apportare modifiche al piano compilando per via
telematica i moduli predisposti, secondo i tempi resi noti dalla Segreteria di Facoltà.
Il piano di studio viene esaminato e deve ricevere l’approvazione del Comitato di
coordinamento del Corso di laurea.
E’ fatta salva la facoltà dello studente di presentare un piano di studio individuale
purché siano rispettati i requisiti previsti dall’ Ordinamento del Corso di laurea. Tale
piano viene esaminato e deve ricevere l’approvazione del Comitato di
coordinamento del Corso di laurea.
Propedeuticità
31
Il Corso di Laurea in Statistica e Gestione delle Informazioni è strutturato come di
seguito riportato. Per ciascuno dei tre anni di corso sono indicati gli insegnamenti, i
settori scientifico-disciplinari di appartenenza, i crediti attribuiti e la tipologia di
riferimento:
ATTIVITA’ COMUNI
I anno
Settori Insegnamenti CFU Tipologia
MAT/05 Analisi Matematica I 9 A2
MAT/02 Algebra lineare 6 A2
ING-INF/05 Informatica 6 B3 B
Laboratorio di informatica 3
SECS-S/01 Statistica I 6 A3
SECS-S/01 Calcolo delle probabilità 9 A3
SECS-S/04 Demografia I 6 B1 B
Statistica applicata : 12
MED/01 Modulo Statistica medica 6 B2 B
SECS-S/05 (Strumenti) 3
Modulo Statistica territoriale e B1 B
SECS-S/01 ambientale 3
Lingua straniera 3
TOTALE 60
II anno
Settori Insegnamenti CFU Tipologia
MAT/05 Analisi matematica II 6 A2
Statistica II 15
SECS-S/01 Modulo teoria 12 A3
SECS-S/01 Modulo laboratorio 3 A3
SECS-S/01 Analisi statistica multivariata 12 A3
Gestione dei dati 12
Modulo Laboratorio statistico –
INF/01 6 A1
informatico
INF/01 Modulo Basi di dati 6 B3 B
Insegnamenti curricolari 9
TOTALE 60
32
III anno
Settori Insegnamenti CFU Tipologia
Serie storiche economiche 6
SECS-S/01 Modulo SAS 3 B1
B
Insegnamenti curricolari 18
Attività formative autonomamente
12-24
scelte
Stage 0-12
Prova finale 6
TOTALE 63
ATTIVITA’ CURRICOLARI
• Percorso Statistico
Settori Insegnamenti obbligatori CFU Tipologia
Inferenza per gli studi sperimentali 9
SECS-S/01 Modulo Piano degli esperimenti 6 B1
B
• Percorso Biostatistico
Settori Insegnamenti obbligatori CFU Tipologia
Inferenza per gli studi sperimentali 9
SECS-S/01 Modulo Piano degli esperimenti 6 B1
B
MED/01 Epidemiologia 6 C
MED/01 Stat. Appl. alle scienze biologiche 6 C
MED/01 Antropometria e biometria 6 C
A scelta dello studente 12
Stage 12
33
• Percorso Demografico-sociale
Settori Insegnamenti obbligatori CFU Tipologia
Demografia avanzata 9
SECS-S/04 Modulo Demografia II 6 B1
B
• Percorso Statistico
Settori Insegnamenti obbligatori CFU Tipologia
Inferenza per gli studi sperimentali 9
SECS-S/01 Modulo Piano degli esperimenti 6 B1
B
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• Percorso Biostatistico
Settori Insegnamenti obbligatori CFU Tipologia
Inferenza per gli studi sperimentali 9
SECS-S/01 Modulo Piano degli esperimenti 6 B1B
MED/01 Epidemiologia 6 C
MED/01 Stat. Appl. alle scienze biologiche 6 C
MED/01 Antropometria e biometria 6 C
A scelta dello studente 24
• Percorso Demografico-sociale
Settori Insegnamenti obbligatori CFU Tipologia
Demografia avanzata 9
SECS-S/04 Modulo Demografia II 6 B1B
Prova finale
Per la prova finale sono a disposizione due alternative ciascuna delle quali
comporta l’acquisizione di 6 CFU. La scelta tra le due dipende dal curriculum
prescelto (con o senza stage). Più precisamente, per gli studenti che abbiano
effettuato uno stage (curriculum A) è prevista la discussione orale di una relazione
scritta concernente l’esperienza di stage predisposta con l’assistenza di un docente
della Facoltà. Per gli altri studenti (curriculum B) è prevista la discussione orale di
due argomenti relativi agli studi compiuti dallo studente concordati con due docenti
della Facoltà.
In entrambi i casi la discussione orale ha luogo in seduta pubblica, di fronte ad una
commissione composta da professori e ricercatori della Facoltà di Scienze
Statistiche che esprime la valutazione finale in centodecimi, con eventuale lode,
tenendo conto sia dello svolgimento della prova finale sia dell’intera carriera
universitaria dello studente.
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Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento
Altre informazioni
Sede del Corso: via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Edificio U7 – II piano, 20126
Milano.
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OFFERTA DIDATTICA AVANZATA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Presso la Facoltà di Scienze Statistiche sono attivati tre Corsi di laurea magistrale:
Gli studenti che superano gli esami del Corso e l’esame di Laurea conseguono il
titolo accademico di: Dottore magistrale in Scienze Statistiche.
Durante l’anno accademico 2008-2009 verrà attivato solo il primo anno del Corso di
Laurea magistrale in Biostatistica e statistica sperimentale.
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I curricula di questo Corso magistrale sono sette:
Il Corso riconosce per intero i 180 CFU acquisiti con la laurea di primo livello in
Scienze Statistiche, classe 37, definita dal DM 3 novembre 1999 e classe 41
definita dal DM 16 marzo 2007, garantendo così a questi laureati l'adeguatezza
della loro preparazione.
Gli studenti in possesso di altro titolo di laurea possono accedere al Corso, previa
verifica, da parte del Comitato di Coordinamento Didattico, dei requisiti minimi di
accesso, sotto esplicitati, attraverso la valutazione della carriera pregressa.
Sono considerati requisiti di accesso irrinunciabili le conoscenze/competenze/abilità
maturate dallo studente nella carriera universitaria precedente, documentate da un
numero di esami corrispondenti ad almeno 50 Crediti Formativi Universitari
distribuiti in almeno due delle sei aree indicate nel seguente prospetto:
39
Gli studenti che non soddisfano tale requisito dovranno recuperare le corrispondenti
conoscenze/competenze/abilità sostenendo i corrispondenti esami prima
dell’ammissione al Corso.
Altre situazioni sopra non previste verranno di volta in volta valutate dal Comitato di
Coordinamento Didattico, anche sulla base del colloquio di cui al punto successivo.
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accertamento della lingua straniera di Ateneo e/o alla successiva acquisizione di
tale conoscenza rivolgersi alla Commissione linguistica di Ateneo.
Per le procedure e termini di scadenza di Ateneo, relativamente alle
immatricolazioni/iscrizioni, trasferimenti, presentazione dei Piani di studio,
consultare il sito web www.unimib.it.
Organizzazione del Corso di laurea magistrale
Per conseguire il titolo lo studente deve acquisire 120 CFU articolati nelle attività
formative qui di seguito elencate.
Attività formative relative alla preparazione della prova finale (Attività in tipologia E)
La discussione orale della tesi, che costituisce l’atto conclusivo dell’intero percorso
formativo, avviene di fronte a una commissione composta in conformità a quanto
previsto dal Regolamento di Facoltà. Con il superamento della prova finale lo
studente acquisisce 16 CFU.
41
Ulteriori attività formative (Attività in tipologia F)
Le attività in questione sono volte ad acquisire ulteriori conoscenze utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare
accesso. Tali attività sono svolte dallo studente mediante la frequenza di appositi
seminari/laboratori, predisposti a questo fine dalla Facoltà, o da altri Enti universitari
o extrauniversitari convenzionati con la Facoltà o con l’Università o la
partecipazione ad attività di ricerca presso aziende pubbliche o private.
Lingua straniera/sbarramento
Vedi il punto “Norme relative all’accesso”
Abilità informatiche/sbarramento
Non sono richieste specifiche competenze/abilità informatiche per accedere a
questo Corso.
Forme didattiche
Gli insegnamenti delle Attività formative caratterizzanti, affini e integrative e a scelta
sono impartite secondo le seguenti modalità:
• corsi singoli
• corsi integrati
• corsi a distanza
I corsi integrati sono insegnamenti che consistono di più moduli didattici di ognuno
dei quali è titolare un docente, ma che al fine della verifica del profitto mantengono
l’unitarietà della prova di esame sia in termini di CFU che di voto. Al fine dello
svolgimento delle attività di un singolo modulo resta valido quanto riportato nel
precedente punto.
Le Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d del D.M. 22 ottobre2004,
n° 270) sono impartite attraverso seminari/laboratori attestati da un certificato di
partecipazione e una verifica delle conoscenze acquisite tramite una relazione
scritta consegnata al Comitato di Coordinamento Didattico. In generale per
acquisire 0.5 CFU in questa tipologia uno studente deve seguire 1 seminario per un
totale di almeno 2 ore e dedicare almeno 10 ore alla preparazione della relazione
scritta.
Frequenza
Non è previsto alcun obbligo di frequenza.
Piano di studio
Nel primo anno di corso tutti gli studenti devono presentare un piano di studi
completo che specifichi tutte le attività formative necessarie per il conseguimento
della laurea magistrale. Il piano è strutturato in modo da elencare tutte le attività da
effettuarsi lungo il percorso formativo del Corso. La tempistica e le modalità con cui
presentare il piano di studi saranno rese note sul sito web www.unimib.it.
Propedeuticità
Non è prevista alcuna propedeuticità.
PERCORSI FORMATIVI
II anno
Insegnamenti CFU
Modelli statistici M 12
Data analysis M 9
Modelli statistici per la medicina e l'epidemiologia M 6
Farmacoepidemiologia e farmacoeconomia M 6
A scelta 9
Ulteriori attività formative 2
Prova finale 16
TOTALE 60
44
I anno
Insegnamenti CFU
Calcolo automatico M 9
Introduzione ai metodi statistici M 24
Introduzione alla medicina M 9
Metodologia della ricerca clinica ed epidemiologica (e-
9
learning) M
Indagini di popolazione M 6
A scelta 3
TOTALE 60
II anno
Insegnamenti CFU
Metodi di inferenza statistica M 9
Piano degli esperimenti II M 6
Data analysis M 9
Modelli statistici per la medicina e l'epidemiologia M 6
Modelli statistici e algoritmi informatici per la genetica M 6
A scelta 6
Ulteriori attività formative 2
Prova finale 16
TOTALE 60
I anno
Insegnamenti CFU
Calcolo automatico M 9
Introduzione ai metodi statistici M 24
Introduzione alla biologia M 6
Introduzione alla medicina M 9
Metodologia della ricerca clinica ed epidemiologica (e-
9
learning) M
A scelta 3
TOTALE 60
45
II anno
Insegnamenti CFU
Metodi di inferenza statistica M 9
Piano degli esperimenti II M 6
Data analysis M 9
Modelli statistici per la medicina e l'epidemiologia M 6
Modelli statistici e algoritmi informatici per la genetica M 6
A scelta 6
Ulteriori attività formative 2
Prova finale 16
TOTALE 60
I anno
Insegnamenti CFU
Strumenti informatici per la statistica (e-learning) M 6
Matematica generale (e-learning) M 12
Introduzione ai metodi statistici M 24
Metodologia della ricerca clinica ed epidemiologica (e-
9
learning) M
Indagini di popolazione M 6
A scelta 3
TOTALE 60
46
II anno
Insegnamenti CFU
Teoria dell'inferenza statistica M 6
Piano degli esperimenti II M 6
Data analysis M 9
Modelli statistici per la medicina e l'epidemiologia M 6
Farmacoepidemiologia e farmacoeconomia M 6
Modelli statistici per la genetica M 3
A scelta 6
Ulteriori attività formative 2
Prova finale 16
TOTALE 60
I anno
Insegnamenti CFU
Inferenza statistica M 15
Campionamento e controllo statistico M 12
Elementi di scienze ambientali M 12
Matematica applicata M 6
Cartografia tematica M 6
Introduzione alle serie storiche M 3
A scelta 6
TOTALE 60
II anno
Insegnamenti CFU
Modelli statistici M 12
Data analysis M 9
Processi stocastici M 6
Statistica per lo spazio e l'ambiente M 12
A scelta 3
Ulteriori attività formative 2
Prova finale 16
TOTALE 60
47
Curriculum B: Statistica sperimentale per discipline ambientali
II anno
Insegnamenti CFU
Metodi di inferenza statistica M 9
Statistica multivariata II M 6
Data analysis M 9
Processi stocastici M 6
Statistica per lo spazio e l'ambiente M 12
Ulteriori attività formative 2
Prova finale 16
TOTALE 60
48
II anno
Insegnamenti CFU
Metodi di inferenza statistica M 9
Statistica multivariata II M 6
Data analysis M 9
Processi stocastici M 6
Statistica per lo spazio e l'ambiente M 12
Ulteriori attività formative 2
Prova finale 16
TOTALE 60
INSEGNAMENTI
Legenda tipologia:
B1: Attività formative caratterizzanti in ambito statistico
B
Elementi di inferenza
SECS-S/01 6 B1
statistica
B
49
SECS-S/01 Elementi di inferenza statistica M 6 B1
B
SECS-S/01 Programmazione in R 3 B1 B
SECS-S/01 Programmazione in R 3 B1 B
SECS-S/01 Programmazione in R M 3 B1 B
Modelli statistici M
SECS-S/01 Piano degli esperimenti II 6 B1 B
50
Biostatistica per la ricerca clinica, epidemiologica e genetica
Farmacoepidemiologia e
farmacoeconomia M
MED/01 Farmacoepidemiologia 3 B2B
51
INF/01 Bioinformatica 3 C
MED/01 Modelli statistici per la genetica M 3 B2 B
INF/01 Bioinformatica M 3 C
Per la prova finale agli studenti è richiesta la discussione orale di una tesi di laurea
magistrale scritta concernente i risultati conseguiti da un'attività di ricerca che abbia
le caratteristiche dell'innovatività scientifica. Lo studente può svolgere tale attività
presso:
un istituto, ente o centro di ricerca nazionale o internazionale con il
tutoraggio di un ricercatore dell'istituto e la supervisione di un docente
della Facoltà di Scienze statistiche dell'Università di Milano-Bicocca,
52
il Dipartimento di Statistica dell'Università di Milano-Bicocca con il
tutoraggio di un docente o di un ricercatore della Facoltà di Scienze
statistiche.
Tali attività, nel complesso rivolte alla raccolta e alla preparazione del materiale
utile alla stesura della relazione scritta (materiale bibliografico, protocollo di ricerca,
database, programmi informatizzati, ecc.) e alla sua discussione orale consente allo
studente di acquisire 16 CFU attribuiti alla tipologia "art.10, comma 5, lettera c"
(prova finale).
L’acquisizione di questi crediti avviene al momento della discussione della tesi che
si svolge in seduta pubblica, di fronte a una commissione composta da professori o
ricercatori della Facoltà di Scienze statistiche ed eventualmente di altre Facoltà o
Università. Gli studenti potranno redigere e discutere la propria tesi di Laurea in una
lingua diversa dall’italiano ma comunque appartenente a uno dei paesi dell’Unione
Europea, previa autorizzazione da parte del Comitato di Coordinamento Didattico.
53
Il Comitato di Coordinamento Didattico può riconoscere un numero di CFU inferiore
al 50% di quelli già maturati da uno studente proveniente da un Corso di laurea
magistrale appartenente alla classe LM-82 purchè motivi tale scelta al Consiglio di
Facoltà.
Altre informazioni
Sede del Corso:
Via Bicocca degli Arcimboldi 8, - Edificio U7- II piano, 20126 Milano
Segreteria didattica:
Tel. 02 64485811 o 02 64485828,
E-mail: info.magistrale@statistica.unimib.it
54
Strutture dove è possibile consultare il regolamento didattico del corso o richiedere
informazioni:
55
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE STATISTICHE
ED ECONOMICHE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Presentazione
56
Il CLAMSES è strutturato in maniera tale da assicurare ai propri laureati:
- una solida conoscenza della metodologia statistica e dei suoi aspetti applicativi in
campo economico, finanziario, assicurativo e previdenziale;
- competenze approfondite, di carattere avanzato, nell’area delle discipline
statistico-economiche, economico-politiche ed economico-aziendali;
- una sicura padronanza delle teorie e delle tecniche di analisi di dati qualitativi e
quantitativi, di previsione economica e di stima econometrica, di aggiornamento e
uso dei sistemi informativi-statistici (nazionali, territoriali, aziendali) e dei relativi
data-base;
- una conoscenza accurata degli strumenti logico-concettuali e metodologici
indispensabili per la progettazione e l’esecuzione di indagini riguardanti i
comportamenti individuali e aggregati a livello micro e macroeconomico, per
l’effettuazione di rilevazioni e analisi finalizzate all’organizzazione aziendale e alla
gestione delle imprese, per la progettazione e la realizzazione di ricerche e analisi
di mercato.
Il CLAMSES è articolato in due curricula: “Statistica per le imprese” (SPI) e “Mercati
assicurativi e finanziari” (MAF). Entrambi i curricula sono stati concepiti per
assicurare al laureato un nucleo comune di solide conoscenze metodologiche e
applicate in campo statistico ed economico.
Il CLAMSES, con il curriculum SPI, si propone di formare, attraverso un articolato
numero di insegnamenti di specializzazione, laureati che abbiano competenze
avanzate negli ambiti della statistica aziendale, della statistica economica, del
controllo statistico della qualità, dell’analisi quantitativa dei mercati dei prodotti.
Il CLAMSES, con il curriculum MAF, risponde inoltre alla specifica esigenza di
formare, attraverso un articolato numero di insegnamenti di specializzazione,
laureati che abbiano competenze avanzate negli ambiti della gestione del rischio
finanziario e di mercato, dell’economia delle assicurazioni, della finanza
quantitativa. Tale obiettivo formativo, necessitando di conoscenze avanzate in
campo matematico-finanziario, razionalizza l’istituzione del CLAMSES all’interno
della Classe LM-83 delle lauree magistrali in Scienze statistiche attuariali e
finanziarie.
Relativamente agli obiettivi qualificanti della Classe LM-82, i laureati CLAMSES:
- possiedono solide conoscenze della metodologia statistica e dei suoi aspetti
applicativi nei diversi campi per i quali la statistica è un essenziale strumento di
indagine, tra i quali si distingue, per rilevanza, l’ambito economico;
- possiedono un’ottima padronanza degli strumenti logico-concettuali e metodologici
per la progettazione ed esecuzione di indagini statistiche ed econometriche per lo
studio di fenomeni economici, con particolare riferimento agli aspetti
microeconomici, aziendali e di analisi di mercato;
- conoscono i fondamenti e l’utilizzo dei sistemi di elaborazione dei dati e le
problematiche collegate alla creazione, all’aggiornamento e all’utilizzo di basi di dati
in campo microeconomico, aziendale e di analisi di mercato;
- sono in grado di realizzare analisi empiriche, mediante l’utilizzo consapevole di
modelli statistici ed econometrici atti a spiegare, in particolare, i principali fenomeni
microeconomici, aziendali e di analisi di mercato;
- operano a livelli avanzati nell’ambito dell’analisi quantitativa dei fenomeni
economici, con particolare riferimento agli aspetti microeconomici, aziendali e di
analisi di mercato.
57
Relativamente agli obiettivi qualificanti della Classe LM-83, i laureati CLAMSES:
- possiedono approfondite conoscenze di finanza matematica e delle altre
metodologie quantitative applicate alle problematiche assicurative, finanziarie e al
controllo e gestione del rischio;
- possiedono un’ottima padronanza degli strumenti logico-concettuali e metodologici
per la progettazione ed esecuzione di indagini statistiche ed econometriche per
l’analisi dei mercati finanziari e assicurativi;
- possiedono solide conoscenze delle discipline statistico-probabilistiche e dei loro
aspetti applicativi, con particolare riferimento all’economia delle assicurazioni e
della finanza;
- conoscono i fondamenti e l’utilizzo dei sistemi di elaborazione dei dati e le
problematiche collegate alla creazione, all’aggiornamento e all’utilizzo di basi di dati
in campo assicurativo e finanziario;
- sono in grado di realizzare analisi empiriche, mediante l’utilizzo consapevole di
modelli statistici ed econometrici atti a spiegare, in particolare, i principali fenomeni
economici in ambito assicurativo e finanziario;
- operano a livelli avanzati nell’ambito dell’analisi quantitativa dei fenomeni
economici, con particolare riferimento agli aspetti assicurativi e finanziari.
58
- professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, in particolare
matematici e statistici e professioni correlate (codice ISTAT: 2.1.1.3), specialisti
delle scienze gestionali, commerciali e bancarie (codice ISTAT: 2.5.1); specialisti in
scienze economiche (codice ISTAT: 2.5.3.1.); ricercatori e tecnici laureati (codice
ISTAT: 2.6.2).
Per accedere al CLAMSES tali laureati devono avere acquisito nel loro precedente
percorso formativo un minimo complessivo di 30 CFU all’interno delle tipologie di
competenze elencate qui di seguito. Concorrono necessariamente alla
determinazione del numero minimo complessivo di 30 CFU almeno 5 CFU nella
59
tipologia Statistica, statistica applicata, almeno 5 CFU nella tipologia Matematica,
matematica applicata e almeno 5 CFU nella tipologia Informatica.
60
Il colloquio di ammissione è articolato in due parti: i) valutazione della preparazione
personale di base del candidato, attraverso la discussione dei contenuti degli
insegnamenti risultanti dalla sua carriera pregressa e riguardanti le conoscenze
richieste per l’accesso al CLAMSES; ii) accertamento della motivazione personale
del candidato a intraprendere e portare a compimento il percorso di studi previsto
dal CLAMSES.
Per coloro che abbiano conseguito negli studi pregressi risultati di elevato merito
(voto di laurea non inferiore a 105/110 o punteggio equivalente) il colloquio di
ammissione riguarderà esclusivamente la parte relativa all’accertamento della
motivazione personale del candidato.
Inoltre, durante il colloquio verranno fornite le informazioni essenziali affinché lo
studente sia in grado di scegliere il curriculum (SPI o MAF), selezionare gli
insegnamenti curriculari e gli insegnamenti a scelta, coniugando al meglio le proprie
conoscenze pregresse con gli obiettivi formativi del Corso.
61
enti/istituzioni pubblici o privati. A tali attività di supporto vengono
complessivamente attribuiti 2 CFU.
Per quanto riguarda l’attività di partecipazione a seminari, lo studente deve produrre
una relazione scritta sull’argomento oggetto del seminario, la quale verrà valutata
dal relatore di tesi dello studente. Il relatore comunica al Coordinatore di CLAMSES
il risultato di tale valutazione, che, se positivo, dà origine all’attribuzione dei CFU
previsti per tale attività.
Forme didattiche
Gli insegnamenti previsti all’interno del CLAMSES consistono, prevalentemente, in
lezioni frontali, esercitazioni e laboratori.
Agli insegnamenti impartiti nel programma CLAMSES sono attribuiti 3 CFU o
multipli di 3 CFU. Il numero di ore per 1 CFU varia a seconda della tipologia di
attività formativa In particolare, 1 CFU è pari a: 8 ore di lezione frontale o 12 ore di
esercitazione o 18-24 ore di laboratorio. Considerando che 1 CFU vale
complessivamente 25 ore, per ciascuna tipologia di attività formativa le ore restanti
siano dedicate allo studio in autonomia.
Frequenza
Il CLAMSES non prevede alcuna forma di frequenza obbligatoria, anche se la
partecipazione sistematica dello studente a lezioni frontali, esercitazioni e laboratori
è fortemente consigliata.
Tutti gli studenti, in particolare gli studenti non impegnati negli studi a tempo pieno,
sono invitati a usufruire del servizio di tutorato, nonché a contattare periodicamente
i docenti dei singoli insegnamenti servendosi degli orari di ricevimento pubblicati sul
sito web della Facoltà (www.statistica.unimib.it) e/o sulle pagine personali dei
singoli docenti, rintracciabili sul sito web della Facoltà.
Piano di studio
Al momento dell’immatricolazione lo studente indica il curriculum che intende
seguire, SPI o MAF, nonché la Classe di laurea magistrale entro cui intende
conseguire il titolo di studio, LM-82 o LM-83.
Lo studente può comunque modificare entrambe le scelte, purché queste diventino
definitive al momento dell’iscrizione al secondo anno di Corso.
Il piano di studio istituzionale è strutturato come segue:
62
Curriculum Statistica per le imprese (SPI)
I Anno
Attività obbligatorie
Economiche
SECS-S/03 Serie Storiche Economiche 6 B2B C
SECS-P/05 Microeconometria A 3 B2B B3
B
Statistica
A Scelta dello Studente 6 D D
Attività facoltative
63
II Anno
Attività obbligatorie
Attività facoltative
NOTE:
64
Curriculum Mercati assicurativi e finanziari (MAF)
Il curriculum MAF prevede che lo studente scelga due insegnamenti (pari a 12 CFU
complessivi) all'interno delle attività facoltative elencate nel primo e nel secondo
anno di Corso.
I Anno
Attività obbligatorie
Economiche
SECS-S/03 Serie Storiche Economiche 6 B2B C
SECS-P/05 Microeconometria A 3 B2B B3
B
Statistica
A scelta dello studente 6 D D
Attività facoltative
65
II Anno
Attività obbligatorie
Finanza M
SECS-P/01 Economia Finanziaria 6 C C
SECS-S/06 Finanza Matematica A 3 B3B C
SECS-S/06 Finanza Matematica B 3 C C
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea M 6 C B4
Finanza Quantitativa M
SECS-S/03 Statistica dei Mercati Mon. e 6 B2 B
C
Fin.
SECS-P/05 Risk Management 6 B2 B
B3B
Attività facoltative
NOTE:
67
semestre che terminano ad aprile); tre sessioni nei mesi di giugno, luglio e
settembre.
Il calendario didattico e l’orario delle lezioni sono pubblicati sul sito di facoltà
all’indirizzo: www.statistica.unimib.it
Prova finale
Altre informazioni
Il Coordinatore del Corso di laurea magistrale è il Prof. Matteo Manera, i cui recapiti
sono i seguenti:
- Tel.: 02 64485819 – Fax: 02 64485878
- E-mail: matteo.manera@unimib.it
69
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE E GESTIONE DEI SERVIZI
______________________________________________________
Presentazione
• analisi economica dei mercati dei grandi servizi a rete e delle loro
articolazioni a livello locale;
• fallimenti del mercato nel campo delle utilities e degli altri servizi;
• analisi economica della regolamentazione dei mercati in cui operano le
utilities e le imprese erogatrici di servizi;
• analisi dei prezzi, dei meccanismi d’asta (concessioni) e dello sviluppo
tecnologico dei settori coinvolti;
• regolazione giuridica dei settori coinvolti, sia a livello centrale (normative
nazionali e comunitarie in tema di servizi) sia a livello regionale e locale;
• competenze giuridiche in materia di amministrazione e governance delle
imprese erogatrici dei servizi e di organizzazione dei mercati, oltre a
competenze in materia di attività svolte dalle pubbliche amministrazioni in
materia di regolazione e interazione con i mercati di riferimento, in
particolare a livello locale;
• capacità organizzative sia in campo aziendalistico sia in campo
gestionale, anche a livello dirigenziale, di imprese erogatrici legate
principalmente, ma non esclusivamente, alle aree della finanza, della
gestione del personale e della contabilità;
• capacità di valutazione sociale dell’attività pubblica e privata in materia di
servizi e di elaborazione di programmi di intervento pubblico (attraverso i
servizi) basati sulla definizione di fabbisogni sociali da soddisfare,
sull’analisi della loro dinamica temporale e sull’individuazione dei più
idonei livelli di governo cui collegare la loro implementazione, nell’ambito
70
dell’ormai acquisita articolazione costituzionale della pubblica
amministrazione su più livelli di governo;
• capacità statistiche e dei sistemi informativi e informatici necessarie al fine
di operare nel settore del controllo qualitativo e quantitativo della gestione
dei servizi e del benchmarking valutativo e della previsione della domanda
di servizi.
I laureati del corso di laurea magistrale in Scienze e gestione dei servizi possiedono
competenze date dall’insieme formativo ottenuto per intersezione di aree disciplinari
diverse (fondamentalmente: analisi economica, diritto, economia aziendale,
sociologia e statistica) ciascuna delle quali apporta elementi necessari a definire il
profilo dell’esperto professionale in materia di servizi. Tale formazione
interdisciplinare è resa oggi necessaria dall’evoluzione del settore dei servizi in cui
le funzioni espletate a livelli alti di responsabilità richiedono l’intreccio delle
competenze richiamate in precedenza.
In sintesi le richiamate competenze sono coerentemente orientate a formare una
figura innovativa di operatore professionale economico-giuridico-sociale-
quantitativo del terziario avanzato, in possesso di elevate capacità progettuali,
organizzative e gestionali delle attività qualificate dei servizi, pubblici e privati, al
territorio, alle imprese e alle persone. Le competenze professionali ricadono in
quattro grandi aree tutte omogeneamente sviluppate nell'ambito del corso di laurea
magistrale:
71
Tale specializzazione è garantita dalla scelta di insegnamenti affini o integrativi
nell'ambito di una rosa indicata allo studente. A tale fine e per consentire un’ampia
scelta di corsi possibili si è deciso l’inserimento nelle attività affini di settori previsti
dalla classe. L’esclusione di tali settori avrebbe ridotto l’ambito di scelta aperto allo
studente e avrebbe leso l’elasticità del percorso formativo.
Gli sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della
classe sono indicati nei comparti amministrativi degli organi dello stato, delle
amministrazioni statali, degli enti pubblici territoriali e delle associazioni, istituzioni e
72
fondazioni private con finalità di carattere pubblico, con funzioni elevata
responsabilità per l’elaborazione, l’implementazione e/o la supervisione delle
politiche d'intervento pubblico proprie delle strutture di governo di organismi
nazionali, comunitari e internazionali con compiti organizzativi, gestionali e di
controllo.
Le modalità delle prove di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono
specificate come segue. Le prove consistono in un colloquio orale dinnanzi ad una
commissione composta da tre docenti nominati dal coordinatore del corso di laurea
in rappresentanza delle tre Facoltà. Il colloquio riguarda a) elementi di matematica
e statistica, b) elementi di diritto, c) elementi di sociologia generale. La
commissione ha a disposizione trenta punti per ciascuna delle tre aree indicate. Il
colloquio si intende superato se in ogni area lo studente raggiunge almeno 18 punti
su 30. Coloro che non superano, in una o in tutte le aree, il suddetto colloquio sono
invitati a colmare le lacune evidenziate al fine di sostenere un nuovo colloquio di
verifica dei risultati raggiunti. Sono esonerati dalla prova a) i laureati provenienti
dall’area statistica. Sono esonerati dalla prova b) i laureati provenienti dall’are
giuridica. Sono esonerati dalla prova c) i laureati provenienti dall’area sociologica.
Sono considerate Ulteriori attività formative di cui all’art. 10, comma 5, lettera d e
lettera e, D.M. 270/04: l’ulteriore conoscenza linguistica o informatica, la
partecipazione a convegni, conferenze, seminari, l’effettuazione di stage.
Gli stage danno luogo a conseguimento di CFU in base al Regolamento delle altre
attività formative delle tre Facoltà coinvolte.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento in materia di ulteriori attività
formative si applicano le norme di cui al Regolamento delle altre attività formative
delle tre Facoltà coinvolte. Si ricorda, inoltre, che, nel caso della Laurea magistrale
le attività di tirocinio e di orientamento ricadono nella previsione di cui all’art. 10,
lettera d del D.M. 270. Tali abilità possono conferire 6 CFU se certificate mediante
idonea documentazione rilasciata da organismi con i quali la Facoltà di
Giurisprudenza stipula appositi accordi. La durata e le caratteristiche del tirocinio
vengono di volta in volta discusse con il Coordinatore del Corso di Laurea. Il
tirocinio si conclude con una breve relazione dello studente avallata dal soggetto di
riferimento individuato previamente presso l’organismo ospitante. Non esiste
sbarramento. Analoga procedura e analoghi criteri di valutazione si seguono con
riferimento ai soggiorni di studio presso università diverse da quella di Milano-
Bicocca.
Ogni altra documentazione eventualmente comprovante l’acquisizione delle
conoscenze utili per l’inserimento lavorativo di cui al D.M. 270 verranno valutate
singolarmente dal Coordinatore e gli eventuali CFU assegnati con delibera del CdF
di Giurisprudenza.
Forme didattiche
74
volta all’acquisizione di abilità e conoscenze linguistiche e informatiche, oltre alla
redazione di una Tesi finale.
Le attività formative volta all’acquisizione delle conoscenze necessarie al
conseguimento del titolo di Dottore in Scienze e gestione dei servizi sono valutate
in Crediti Formativi Universitari, CFU. I crediti misurano l’impegno richiesto per le
attività didattiche guidate (lezioni, esercitazioni, ecc.), per le attività autonome di
studio e approfondimento e per le attività orientate all’acquisizione delle
competenze previste dal presente regolamento, ivi comprese quelle relative
all’inserimento del mondo del lavoro.
Il numero di ore necessarie per 1 CFU è posto pari a 25 ore, con riferimento alle
quali la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale è
pari 8 ore con riferimento alle lezioni frontali e ai seminari. o ad altro impegno di
tipo individuale per ciascuna categoria di attività formativa,
La lingua d’insegnamento è l’italiano. Alcuni corsi potranno essere tenuti in lingua
inglese.
Frequenza
Piano di studio
Entro il 30 Novembre del primo anno di corso gli studenti iscritti al presente corso di
laurea devono presentare un piano di studio indicando l’indirizzo relativo al
precorso di specializzazione prescelto. La mancata presentazione del piano di
studio impedisce l’iscrizione agli esami di profitto del secondo anno di corso.
75
Insegnamenti caratterizzanti comuni:
Cambiamento organizzativo
Organizzazione e (6)
1 SPS/09 capitale 12
sociale Capitale sociale e sistemi
socioeconomici locali (6)
Governance e sistemi
1 SPS/08 locali di welfare 6
76
Insegnamenti specifici per percorso:
77
Propedeuticità
Il superamento degli esami previsti per il primo anno di corso relativamente alle
attività caratterizzanti è richiesto al fine di poter sostenere gli esami relativi alle
attività affini e integrative di eguale SSD.
I corsi hanno normalmente scansione semestrale Sono previsti 6 appelli per anno
accademico, senza salto di appello. Per tutto ciò che non è previsto nel presente
Regolamento si rinvia al regolamento didattico di Ateneo
Prova finale
Per la prova finale agli studenti è richiesta la discussione orale di una tesi di laurea
magistrale scritta concernente i risultati conseguiti da un'attività di ricerca che abbia
le caratteristiche di innovatività. Il contenuto della Tesi deve quindi presentare
elementi di originalità o sotto il profilo teorico e metodologico o sotto l’aspetto
empirico.
Le attività connesse alla stesura della tesi di laurea magistrale e alla sua
discussione consentiranno allo studente di acquisire 12 CFU attribuiti alla tipologia
"art.10, comma 5, lettera c" (prova Finale).
La prova finale consiste nell'elaborazione e nella presentazione della tesi, con
discussione della stessa, in seduta pubblica, di fronte a una commissione composta
da professori o ricercatori delle tre Facoltà proponenti o eventualmente di altre
Facoltà o Università. La tesi può essere redatta in lingua inglese, in questo caso la
discussione potrà avvenire in tale lingua. La commissione esprime la valutazione
finale in centodecimi, con eventuale lode, tenendo conto sia dello svolgimento della
prova finale, sia dell'intera carriera universitaria dello studente, secondo quanto
stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo. La trasformazione in centodecimi dei
voti conseguiti nelle attività formative che danno origine a votazione in trentesimi
comporterà una media ponderata rispetto ai relativi crediti formativi universitari
acquisiti.
Altre informazioni
UFFICIO STAGE
Tel 02 64484147
Ed. U6 II piano, stanza 212
UFFICIO SIFA
Tel. 02 64484128
Ed. U6 II piano, stanza 213
79
OFFERTA DIDATTICA POST-LAUREA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Ciò che viene chiamato "Scienza dei servizi" è un approccio innovativo ai servizi di
pubblica utilità, finalizzato a sviluppare e a migliorare la produttività nell'ambito dei
servizi che, in questa prospettiva, assumono il ruolo di processi interattivi per la
creazione di valore economico reciproco tra fornitore (provider) e fruitore (user). Il
corso si prefigge lo scopo di fornire gli strumenti teorici e metodologici per l'analisi,
la comprensione e la gestione delle interazioni che costituiscono i servizi pubblici,
con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche: relazioni tra politiche di
governo ed implementazione di servizi; modelli applicativi di logiche di sussidiarietà;
modelli di gestione e valutazione in un'ottica strategica dei servizi; analisi di
esperienze nazionali ed internazionali nella gestione di servizi complessi.
80
Requisiti e informazioni
Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Cipriana Serra (tel. 02-6448.5876) oppure
scrivere a: info@statistica.unimib.it.
81
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN STATISTICA
Primo anno
Per quanto riguarda le discipline matematiche vengono previsti corsi su: analisi
matematica superiore e analisi funzionale. Per le discipline statistiche saranno
organizzati corsi sui seguenti argomenti: teoria della stima puntuale e per intervalli;
teoria dei test statistici parametrici e non, inferenza statistica sotto il profilo
bayesiano. La preparazione di base del primo anno è rivolta anche alle conoscenze
informatiche di almeno uno dei package più usati (sas, spss, R).
Secondo anno
Durante il secondo anno viene ultimata la preparazione di base con i corsi di teoria
del campioni da popolazioni finite, analisi multivariata, controllo statistico di qualità,
calcolo delle probabilità e processi stocastici. Successivamente, per ciascun
dottorando, sulla base dei suoi interessi specifici e nell'ottica del tema di ricerca che
vorrà sviluppare nel terzo anno mediante la redazione della tesi di dottorato, verrà
organizzata un’attività didattica di approfondimento in differenti ambiti disciplinari.
L'obiettivo formativo di questo secondo anno è quello di potenziare le capacità degli
studenti del dottorato perché possano apprendere dall'esperienza e siano in grado
di fare ricerca. L'organizzazione dei corsi e la partecipazione a progetti di ricerca da
parte di ciascun dottorando avrà luogo prevalentemente nelle sedi universitarie
consorziate, sotto la tutela di uno specifico docente della sede medesima, nonché
82
in altre università italiane o straniere.
Le aree disciplinari coinvolte nel presente programma didattico sono: Statistico-
Economica, Demografico-Sociale, Sperimentale-Biomedica, Metodologica.
Terzo anno
Il terzo anno è rivolto prevalentemente alla preparazione della tesi di Dottorato che
può prevedere soggiorni in altre sedi universitarie italiane o straniere ovvero stage
in Enti di ricerca di particolare rilevanza scientifica.
Per il XXIV ciclo sono disponibili 8 posti di cui 3 con borsa di studio.
Sedi Consorziate:
83
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ECONOMICHE
Nel corso del primo anno gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi impartiti
nell’ambito del programma di dottorato e a sostenere i relativi esami di verifica del
profitto. La didattica del primo anno si propone di rafforzare e uniformare la
preparazione teorica degli studenti ammessi al dottorato. Il periodo didattico del
primo anno di corso di Dottorato inizia il 1° ottobre e termina in giugno. Nel corso
del secondo anno gli studenti sono incoraggiati a recarsi all’estero, presso corsi di
dottorato legati da rapporti convenzionati al Dottorato di Ricerca in Scienze
Economiche (sia negli Stati Uniti sia in Gran Bretagna). In particolare il Dottorato di
Scienze Economiche fa parte di un progetto di internazionalizzazione che prevede
lo scambio di docenti e studenti con le Università di Boston College (USA), di York
(UK) e Louvain (Belgio) e ha recentemente proposto un potenziamento dei rapporti
di scambio con le istituzioni estere secondo tre direzioni:
All’estero, gli studenti seguiranno ulteriori corsi e seminari specialistici e tematici nei
propri campi di elezione e individueranno l’area e l’argomento di tesi, elaborando un
progetto di tesi che dovrà essere presentato al Collegio dei docenti entro la fine del
medesimo anno. Gli studenti che non potranno recarsi all’estero alle condizioni
specificate svolgeranno presso le sedi universitarie italiane aderenti al consorzio le
84
medesime attività che sono previste nel caso di soggiorno all’estero.
Il terzo anno sarà interamente dedicato alla preparazione della tesi di dottorato,
prevalentemente in Italia.
Per il XXII ciclo (relativo al 2006-2007) sono stati ammessi al Dottorato in Scienze
Economiche 7 studenti comunitari, a ciascuno dei quali è stata conferita una borsa
di studio finanziata su fondi del bilancio universitario; è stata inoltre assegnata una
borsa di studio riservata a cittadini extracomunitari. Per il XXIII ciclo (relativo al
2007-2008) sono stati ammessi 7 studenti, di cui 2 extracomunitari. Per il XXIV ciclo
(relativo al 2008-2009) è prevista l’assegnazione di un numero analogo di borse di
studio, previo superamento con esito positivo della selezione di ammissione. La
selezione si svolgerà in due tornate, bandite rispettivamente nei periodi gennaio-
febbraio 2008 e giugno-luglio 2008. Le prove di ammissione al Dottorato mirano a
selezionare studenti dotati di buona cultura generale, capaci di sviluppare
un’autonoma attività di ricerca nel campo dell’economia teorica e applicata. Una
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta è indispensabile per la
frequenza del dottorato. Una buona conoscenza della matematica per l'economia,
dell'econometria, della microeconomia e della macroeconomia costituiscono un
importante prerequisito per la frequenza con profitto del corso di dottorato. I
candidati che, pur superando le prove di ammissione, dovessero manifestare
qualche specifica e limitata carenza in tali competenze, saranno tenuti a
frequentare appropriati corsi di recupero e dovranno altresì superare le relative
prove di verifica, prima di proseguire con il programma di studi ordinario. I corsi di
recupero si svolgeranno all'inizio del primo anno di corso, nel mese di ottobre.
http://www.graduateschool.unimi.it/
graduate.school@unimi.it
85
ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI E DEI PROGRAMMI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
86
Elenco degli insegnamenti e dei docenti
CORSI DI LAUREA TRIENNALI (I ANNO)
INSEGNAMENTO Pag CFU Docente
Algebra lineare 93 6 Raimondo
Analisi matematica I 94 9 Travaglini
Calcolo delle probabilità 95 9 Quatto
Demografia I 96 6 Blangiardo
Informatica 98 6 Mezzanzanica
Laboratorio di Informatica 99 3 Cesarini
Microeconomia 100 9 Valsecchi
Statistica I 102 6 Chiodini
Statistica Applicata: 12
Statistica medica 104 6 Corrao
Statistica sociale (strumenti) 105 3 Terzera
Statistica territoriale e ambientale 105 3 Quatto
Statistica economica I 106 6 Fattore
88
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
(I ANNO)
INSEGNAMENTO Pag CFU Docente
Analisi delle serie storiche temporali e longitudinali M: 15
Laboratorio serie storiche e economiche 178 3 Pelagatti
Serie storiche economiche 191 6 Zavanella
Microeconometria A 181 3 Manera
Microeconometria B 182 3 Manera
Basi di dati M 162 6 Mezzanzanica
Calcolo automatico M: 9
Strumenti informatici per la statistica (e-learning) M 203 6 Della Vedova
Programmazione in SAS M 189 3 Bagnardi
Campionamento e controllo statistico M : 12
Controllo statistico della qualità M 164 6 Vittadini
Teoria dei campioni M 205 6 Chiodini
Cartografia tematica M 163 6 Boffi
Economia industriale avanzata M : 12
Microeconomia- Forme di mercato M 183 6
Economia e dinamica industriale 166 6 Garavaglia
Elementi di biologia M : 12
Elementi di biochimica 168 3 Regonesi
Elementi di genetica 171 3 Regonesi
Elementi di fisiologia 170 3 Regonesi
Elementi di farmacologia 169 3 Regonesi
Elementi di medicina M : 12
Introduzione al ragionamento clinico 175 3 Cesana
Sistemi sanitari 193 3 Sega
Introduzione alla patologia medica 176 3 Hernan
Aspetti specialistici della medicina 160 3 Aricò
Elementi di scienze ambientali M : 12
Chimica per l’ambiente M 164 3
Fisica per l’ambiente M 173 3
Scienze ambientali M 190 6 Finizio
Indagini di popolazione M 173 6 Farina
Inferenza statistica M : 15
Teoria dell’inferenza statistica M 206 6 Ongaro
Inferenza bayesiana M 174 6 Migliorati
89
Programmazione in R M 189 3
Introduzione ai metodi statistici M : 24
Statistica e calcolo delle probabilità M 194 6 Terzera
Elementi di inferenza statistica M 172 6
Statistica multivariata I M 196 6 Vittadini
Piano degli esperimenti I M 186 6 Chiodini
Introduzione alla biologia M : 6
Elementi di biochimica 168 3 Regonesi
Elementi di genetica 171 3 Regonesi
Introduzione alla medicina M : 9
Introduzione al ragionamento clinico 175 3 Cesana
Introduzione alla patologia medica 178 3 Hernan
Aspetti specialistici della medicina 160 3 Aricò
Introduzione alle serie storiche M 177 3
Matematica applicata M : 6
Calcolo delle probabilità M 162 3 Raimondo
Modelli matematici M 184 3 Felli
Matematica generale (e-learning) M : 12
Analisi matematica I 159 6 Calogero
Analisi matematica II 160 3 Calogero
Algebra lineare 159 3 Calogero
Matematica per l’economia M : 12
Matematica per l’economia I M 179 6 Uderzo
Calcolo delle probabilità M 162 3 Raimondo
Processi stocastici A 187 3 Ongaro
Metododologia della ricerca clinica ed epidemiologica (e-learning) M 181 9 Corrao
Microeconomia-Teoria dell’informazione M 183 6 Valsecchi
Programmazione e controllo M 187 6 Kainich
Statistica avanzata M : 12
Statistica multivariata II M 199 6 Vittadini
Teoria dell’inferenza statistica M 206 6 Ongaro
Statistica aziendale M 194 6 Mariani
Corso interfacoltà
Statistica per la valutazione dei sistemi del welfare M 202 6 Minotti
90
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA
(II ANNO)
INSEGNAMENTO Pag CFU Docente
Analisi della sopravvivenza S 208 6 Bellocco
Analisi di mercato S 209 5 Mariani
Basi di dati S 211 6 Mezzanzanica
Bioinformatica S 212 3 Della Vedova
Calcolo delle probabilità S 213 3 Raimondo
Cartografia tematica S 213 6 Boffi
Controllo statistico della qualità S 214 6 Vittadini
Data mining S (Parzialmente Mutuato da Data Mining) 214 2 Lovaglio
Economia applicata S 214 6 Manera
Economia delle assicurazioni S 215 6
Economia finanziaria S 215 6 Cerasi
Economia sanitaria S 217 3 Baio
Indagini di popolazione S 218 6 Farina
Informatica applicata S 218 2 Della Vedova
Laboratorio statistico-informatico S 219 5 Della Vedova
Laboratorio statistico-informatico Integrativo S 219 2 Bagnardi
Macroeconomia S 219 6 Tirelli
Matematica III S 221 3 Felli
Metododologia della ricerca clinica ed epidemiologica S
(Formazione a distanza) 221 9 Corrao
Modelli di impresa e forme di mercato S 227 5 Garavaglia
Modelli statistici in epidemiologia S 227 3 Bellocco
Modelli statistici per la genetica S 229 3
Modelli statistici per le sperimentazioni cliniche S 230 3 Zambon
Piano degli esperimenti II S 231 6 Solaro
Processi stocastici S 233 6 Ongaro
Ricerche di Marketing S 234 6 Rancati
Risk management S 235 5
Statistica ambientale S 235 4 Quatto
Statistica applicata alle scienze biologiche S 236 5 Bagnardi
Statistica applicata alle scienze biologiche integrativo S 236 1 Bagnardi
Statistica aziendale S 237 5 Mariani
Statistica dei mercati monetari e finanziari S 238 6 Pelagatti
91
Statistica spaziale S 240 6 Borgoni
Teoria dei campioni S 241 6 Chiodini
Valutazione dei servizi socio-sanitari S 241 6
92
PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI DELLE LAUREE TRIENNALI
(PRIMO ANNO)
Algebra Lineare
docente Roberto Raimondo
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: MAT/02
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Funzioni di più variabili e calcolo differenziale
Spazi vettoriali
Trasformazioni lineari e matrici
Autovalori e autovettori
Diagonalizzazione delle matrici e applicazioni
3. Programma dettagliato
2 3 2 3
R e R . Insiemi in R e R – Intervalli, intorni circolari – Distanza – Punti di
accumulazione – Punti interni, esterni, di frontiera, isolati, di accumulazione –
n 2
Insiemi aperti e insiemi chiusi – Funzioni definite in R (in particolare in R ): insieme
n
di definizione, curve di livello – Curve in R e restrizione di una funzione ad una
curva – Definizione di limite, continuità, teorema di Weierstrass – Derivate parziali –
Derivate successive - Teorema di Schwarz.
Spazi vettoriali lineari su R – Dipendenza e indipendenza lineare – Sottospazi –
n
Basi e dimensione di uno spazio – Spazio vettoriale R sul campo reale – Norme e
relative proprietà – Norma euclidea – Prodotto interno e proprietà, disuguaglianza di
Cauchy-Schwarz, vettori ortogonali – Basi ortonormali – Costruzione di una base
ortonormale.
Trasformazioni lineari: definizione, matrice di rappresentazione, nucleo e immagine
di una trasformazione, teorema nullità+rango, Proiezioni – Matrici, operazioni tra
matrici – Rango di una matrice – Determinante di una matrice quadrata e sue
proprietà – Teorema di Binet – Matrice inversa: definizione, condizione per
l’esistenza, calcolo – Applicazione ai sistemi lineari: teorema di Capelli, principio di
sovrapposizione, teorema di Cramer.
Autovalori e autovettori di una matrice quadrata, indipendenza lineare di autovettori
associati ad autovalori distinti – Matrici simili e relative proprietà – Proprietà della
relazione di similitudine – Matrici diagonalizzabili – Condizioni per la
diagonalizzabilità – Matrici ortogonali – Matrici simmetriche.
Forme quadratiche, studio del segno di una forma quadratica.
93
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste di una prova scritta e una prova orale.
6. Materiale didattico
• Serge Lang, “Algebra Lineare”, Bollati.
Analisi matematica I
docente Giancarlo Travaglini
Crediti 9
Settore scientifico disciplinare: MAT/05
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Linguaggio comune e linguaggio matematico
Lo studio di un testo di Matematica: definizioni, dimostrazioni, esempi
Insiemi numerici
Limiti di successioni
Limiti di funzioni e continuità
Calcolo differenziale in una variabile
Calcolo integrale in una variabile
Integrali generalizzati
Serie numeriche e serie di Taylor
Derivate parziali per funzioni di più variabili
3. Programma dettagliato
• Linguaggio comune e linguaggio matematico. Proposizioni e proprietà, variabili
logiche. Il linguaggio degli insiemi. Implicazioni, dimostrazioni e contresempi.
Negazioni e dimostrazioni indirette. Sostituzione di una variabile in una
formula. Uso degli indici: sommatorie, operazioni insiemistiche.
• Lo studio di un libro di Matematica. Definizioni astratte ed esempi. Studio di
una dimostrazione: verifica dei passaggi, considerazione di opportuni esempi,
applicazione a situazioni analoghe.
• Numeri reali. Proprietà metriche ed aritmetiche. Potenze con esponente reale.
• Equazioni e disequazioni. Estremo superiore ed estremo inferiore. Limiti di
successioni. Successioni monotone. Forme di indecisione. Il numero e. Algebra
dei limiti. Serie numeriche. La serie geometrica.
• Limiti di funzioni e continuità. Definizioni e principali proprietà. Funzioni
94
composte e loro limiti.
• Derivate. Studio del comportamento locale e globale di una funzione. Il
teorema del valor medio. Derivate successive. Convessità. Sviluppi di Taylor.
Serie di Taylor. La serie esponenziale.
• Integrale di Riemann. Definizione e principali proprietà. Teorema
Fondamentale del Calcolo Integrale. Tecniche di integrazione.
• Integrale di Riemann generalizzato. Criteri di convergenza. Funzioni integrali.
Serie e integrali generalizzati.
• Insiemi di punti in Rn: punti interni, esterni, di frontiera, isolati. Insiemi aperti,
insiemi chiusi. Limiti di funzioni di più variabili. Continuità. Derivate parziali
prime e derivate successive.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non ha propedeuticità. E’ tuttavia necessario che lo
studente inizi a frequentare le lezioni con una discreta preparazione sull’algebra, la
geometria analitica e la trigonometria insegnate nella Scuola Superiore. Si
suggerisce di lavorare per tempo e con impegno sul materiale in forma di e-learning
all’indirizzo: http://pmf.cilea.it/ .
5. Modalità dell’esame
L'esame consiste di una prova scritta e di una orale.
6. Materiale didattico
Sarà indicato dal docente all’inizio dell’insegnamento.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Eventi e misure di probabilità
Indipendenza di eventi e probabilità condizionata
Variabili casuali unidimensionali discrete
Variabili casuali unidimensionali continue
Introduzione alle variabili casuali multidimensionali
Teoremi limite
95
3. Programma dettagliato
a. Concezioni della probabilità (classica, frequentista e soggettivista)
b. Eventi e misure di probabilità (sigma-algebre; assiomi di Kolmogorov)
c. Indipendenza di eventi, probabilità condizionata e teorema di Bayes
d. Variabili casuali unidimensionali
e. Distribuzione di una variabile casuale e relativi parametri (momenti e quantili)
f. Particolari variabili casuali discrete (Uniforme, Bernoulliana, Binomiale,
Geometrica, Poissoniana e Ipergeometrica)
g. Particolari variabili casuali continue (Rettangolare, Esponenziale negativa,
Gamma, Chi-quadrato, Normale e Log-normale)
h. Trasformazioni di variabili casuali
i. Variabili casuali multidimensionali (Multinomiale e Normale bivariata)
j. Indipendenza di variabili casuali e proprietà riproduttiva
k. Disuguaglianze di Cauchy-Schwarz, Markov e Chebyshev
l. Convergenza in distribuzione e in probabilità
m. Legge dei grandi numeri e teorema centrale del limite
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa è fortemente consigliata la conoscenza degli argomenti
trattati nei corsi di Matematica I e Statistica I.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta e, in caso di esito positivo, in una prova orale.
6. Materiale didattico
Testo di riferimento:
G. Landenna, D. Marasini, P. Ferrari, “Probabilità e variabili casuali”, il Mulino,
1997.
Testi di utile consultazione:
S. Ross, “Calcolo delle probabilità”, Apogeo, 2004.
G. Dall’Aglio, “Calcolo delle probabilità”, Zanichelli, 2003.
Eserciziari:
S. Migliorati, “Temi d’esame svolti di calcolo delle probabilità e di statistica
matematica”, CUESP, 1999.
F. Mecatti, “Complementi ed esercizi di probabilità”, Datanova, 1998.
Demografia I
docente Gian Carlo Blangiardo
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/04
96
dei metodi di analisi dei fenomeni demografici e alle tecniche di previsione, sia degli
individui che delle famiglie.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione: oggetto della demografia. Le fonti demografiche
Dimensione e struttura e dinamica di una popolazione
I fenomeni di movimento: caratteristiche e misurazione. Confronto.
L’analisi dei fenomeni demografici: strumenti, tassi e probabilità
Mortalità, nuzialità, fecondità e mobilità territoriale
Le previsioni demografiche. Tendenze e problematiche del nostro tempo.
3. Programma dettagliato
a. Introduzione: che cosa è la demografia. Le fonti demografiche, nazionali e
internazionali.
b. Dimensione e struttura di una popolazione. Misure dell’incremento. Principali
caratteristiche strutturali e fenomeni connessi: invecchiamento demografico,
carico sociale, ecc.
c. Componenti che determinano l’evoluzione di una popolazione. I fenomeni di
movimento della popolazione: ruolo, importanza, problemi di misurazione e di
confronto. Tassi generici e specifici. Confronto fra tassi.
d. L’analisi dei fenomeni demografici: strumenti e concetti di base, tassi e
probabilità. La mortalità (mortalità infantile e generale, tavole di mortalità), la
nuzialità (formazione e dissoluzione familiare, tipologie di famiglia), la fecondità
(intensità e caratteristiche, tendenze e confronti), migrazioni interne e
internazionali (misura e caratteri delle migrazioni, la presenza straniera in Italia)
e. Previsioni della popolazione, metodo sintetico e analitico (sesso ed età). La
scelta delle ipotesi di base.
f. Tendenze demografiche in Italia e nel mondo. Valutazione e problematiche.
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta e, in caso di esito positivo in un colloquio
orale (facoltativo).
6. Materiale didattico
Testi di riferimento
Aspetti metodologici
• G. C. Blangiardo, Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna 1997
(ristampa 2006).
• L. Terzera, Esercizi svolti di demografia, CUESP, Milano, 1998.
97
• AA.VV., Tredicesimo Rapporto sulle Migrazioni 2006, ISMU, Franco
Angeli, Milano, 2007.
Informatica
docente Mario Mezzanzanica
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Statistica e informatica
La gestione, la codifica dell’informazione e gli strumenti per la loro gestione
Hardware e Software
Ciclo di vita del software, analisi e specifica dei requisiti, UML
Sistemi Operativi, reti, architetture
Sicurezza
3. Programma dettagliato
a. L’informazione
• Dal dato all’informazione
• Elaborazione dell’informazione
• Relazione tra informazione e supporto
• La codifica dell’informazione
• Rappresentazione binaria, booleana dell’informazione
• L’informazione digitale
b. Gli strumenti per gestire l’informazione
• Hardware
• Software
• Ciclo di vita del software
98
• Organizzazione funzionale di un’applicazione informatica
• UML
• Specifica dei requisiti
• Sistemi Operativi
• Reti di calcolatori interconnessi
• Architetture di sistemi informatici distribuiti
• Sicurezza dei sistemi informatici ed informativi
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta (teoria) obbligatoria per tutti gli studenti.
6. Materiale didattico
Introduzione ai sistemi Informatici
Sciuto, Buonanno, Mari
McGraw-Hill
Terza edizione
UML explained
Kendall Scott
Addison -Wesley
Prima edizione italiana
Laboratorio di informatica
docente Mirko Cesarini
Crediti 3
Settore scientifico disciplinare: INF/01
99
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Strumenti per la programmazione
Programmazione strutturata
Introduzione alle basi di dati
Introduzione ai linguaggi di interrogazione delle basi di dati
3. Programma dettagliato
a. Specifiche ingresso e uscita.
b. Compilatore, interprete, debugger.
c. Variabili. Assegnamenti.
d. Condizioni.
e. Cicli.
f. Strutture dati complesse.
g. Subroutine.
h. Introduzione alle basi di dati.
i. Linguaggi di interrogazione.
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
Le modalità di svolgimento dell’esame saranno comunicate dal docente a lezione.
6. Materiale didattico
Sarà comunicato dal docente a lezione.
Microeconomia
docente Irene Valsecchi
Crediti 9
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01
100
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Equilibrio tra domanda e offerta
Scelta del consumatore
Domanda individuale e di mercato
Effetto reddito ed effetto sostituzione
Produzione e costi nel breve periodo
Produzione e costi nel lungo periodo
Equilibrio di mercato in concorrenza perfetta
Monopolio
Incertezza e rischio
Elementi di teoria dei giochi
Oligopolio
3. Programma dettagliato
a. Equilibrio tra domanda ed offerta
Elasticità al prezzo
Tassazione e altri effetti di statica comparativa
b. Teoria del comportamento del consumatore
Prezzi, reddito, vincolo di bilancio
Preferenze, utilità
Scelta ottima di un consumatore
c. Domanda individuale e di mercato
Curva di domanda del singolo consumatore
Surplus del consumatore
Curve reddito-consumo e curve di Engel
Curve prezzo-consumo e curve di domanda
Curva di domanda di mercato
d. Equazione di Slutsky.
Effetto di reddito ed effetto di sostituzione
Equazione di Slutsky e “legge di domanda”
e. Produzione e costi nel breve periodo
Funzione di produzione
Massimizzazione del profitto
Funzioni di costo di breve periodo
Funzione di offerta della singola imprese nel breve periodo
Funzione di offerta dell’industria nel breve periodo
Equilibrio di un mercato concorrenziale nel breve periodo
f. Produzione e costi nel lungo periodo
Funzione di produzione e rendimenti di scala
Massimizzazione del profitto
Funzioni di costo di lungo periodo
Funzione di offerta della singola imprese nel lungo periodo
Funzione di offerta dell’industria nel lungo periodo
Equilibrio di un mercato concorrenziale nel lungo periodo
g. Monopolio
Regola di offerta
Perdita di efficienza
101
Discriminazione dei prezzi
h. Incertezza e rischio
Beni contingenti
Utilità attesa
Attitudine al rischio
Assicurazione ottima
i. Elementi di teoria dei giochi non cooperattivi
Forma strategica
Equilibrio per dominanza ed eliminazione iterata di strategie strettamente
dominate
Equilibrio di Nash
l. Oligopolio
Modello di Cournot
Leadership di quantità
Leadership di prezzo
Modello di Bertrand
4. Propedeuticità
La conoscenza degli argomenti trattati nel corso di Matematica I è indispensabile
per affrontare con profitto il corso di Microeconomia.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• H. R. Varian, Microeconomia, Cafoscarina, Venezia, 2007
• J.M. Perloff, Microeconomia, Apogeo, Milano, 2004
Il corso prevede un ciclo di esercitazioni per le quali sarà reso disponibile ulteriore
materiale didattico.
Statistica I
docente Paola M. Chiodini
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
102
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Popolazioni, Fenomeni e Scale di modalità
Distribuzioni di frequenza univariate
Indici di posizione e Medie
Variabilità e sua misura
Distribuzioni di frequenza bivariate, Connessione e Dipendenza
Correlazione e Regressione
3. Programma dettagliato
a. Statistica e scienze empiriche, statistica descrittiva e inferenziale
b. Popolazioni e unità statistiche
c. Fenomeni statistici e classificazione
d. Rilevazione e scale di modalità
e. Distribuzioni di frequenza univariate
f. Rappresentazioni grafiche e Istogrammi
g. Funzione di ripartizione empirica e indici di posizione: moda, mediana,
quantili
h. Medie potenziate e loro proprietà
i. Centri e medie secondo Chisini
j. Concetto di variabilità e mutabilità
k. Confronti di variabilità, variabilità e mutabilità normalizzata
l. Rilevazione congiunta di 2 caratteri: tabelle a doppia entrata, distribuzioni
di frequenza congiunta e marginali
m. Distribuzioni condizionate, medie e varianze marginali e condizionate
n. Scomposizione della varianza
o. Indipendenza, connessione e sua misura
p. Dipendenza e misura della dipendenza in media.
q. Covarianza, Correlazione e sua misura, relazioni fra indici
r. Introduzione al modello di regressione semplice.
s. Retta dei minimi quadrati
t. Analisi dei residui e indici di adattamento
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità.
5. Modalità dell’esame
L’esame consta di una prova scritta, composta da esercizi numerici, e di una prova
orale sulla parte teorica del corso.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
Gli argomenti trattati nel corso sono reperibili, con approfondimenti, in:
• G. Landenna, Fondamenti di Statistica descrittiva, Il Mulino, Bologna 1994
• M. Montanaro, G. Nicolini, Elementi di statistica descrittiva, Utet Libreria, Torino
2005
103
• L. Santamaria, Statistica descrittiva – Applicazioni economiche e aziendali, Vita
e Pensiero, Milano 2006
• A. Zanella, Elementi di statistica descrittiva, CUSL, Milano 2000
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione al corso
Misure di frequenza
Fonti informative
La ricerca biomedica tra sperimentazione e osservazione pianificata
Principali disegni sperimentali
Principali disegni osservazionali
3. Programma dettagliato
a. Ruolo delle scienze statistiche nella ricerca e nella pratica clinica: il processo
induttivo e quello deduttivo
b. Frequenza della malattia e dei suoi possibili esiti: costruzione e significato di un
indice (casi incidenti e prevalenti; coorte fissa e popolazione dinamica; tasso e
rischio – differenze concettuali e relazione matematica - ; metodo attuariale;
relazione tra prevalenza, incidenza e mortalità)
c. Frequenza della malattia e dei suoi possibili esiti: le fonti informative (registri di
mortalità residente; registri di patologia con base di popolazione ed
ospedaliera;)
d. La ricerca scientifica in medicina: osservazione pianificata e sperimentazione
104
(concetto di causa; definizione di ricerca sperimentale e osservazionale)
e. La ricerca scientifica in medicina: studi clinici controllati randomizzati (le fasi
preclinica e clinica della sperimentazione di un farmaco; norme di buona pratica
clinica; principio guida di un esperimento; studi clinici tra ed entro pazienti;
introduzione ai disegni completamente randomizzato, a blocchi randomizzati e
fattoriale; misure di efficacia)
f. La ricerca scientifica in medicina: studi epidemiologici osservazionali (studi
ecologici e analitici; la fallace ecologica; disegno prospettico e retrospettivo,
misure di insorgenza e di associazione)
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti
eventualmente integrata con una prova orale.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• G. Corrao, Appunti del corso, 2001, prossimamente reperibili sul sito
http://www.statistica.unimib.it
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad integrazione degli
appunti.
105
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Indicatori ambientali per il controllo del territorio
Introduzione all’Ecologia statistica
Modelli per lo studio dell’evoluzione delle popolazioni biologiche
3. Programma dettagliato
a. Introduzione ai problemi della Statistica ambientale
b. Introduzione ai problemi della Statistica spaziale
c. Indicatori ambientali per il controllo del territorio
d. Il problema della misura della biodiversità
e. Introduzione all’Ecologia statistica
f. Modelli discreti e continui per la dinamica delle popolazioni biologiche presenti
in un territorio
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa è consigliata la conoscenza degli argomenti trattati nei
corsi di Matematica I, Statistica I, Calcolo delle probabilità e Laboratorio di
informatica.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova pratica (svolta al calcolatore) e in una prova orale.
6. Materiale didattico
Dispense e articoli indicati dal docente.
Statistica economica I
docente Marco Fattore
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/03
3. Programma dettagliato
a. Introduzione.
La disciplina della Statistica Economica. Cenni storici. Osservazione,
misurazione e rappresentazione dei fenomeni economici. Dimensione
temporale e dimensione spaziale.
b. Elementi di Contabilità Nazionale.
Rappresentazione del sistema economico. Operatori economici e loro
relazioni. I principali aggregati economici. Le identità contabili.
c. L’inflazione.
Definizione del fenomeno e problema del confronto temporale fra indicatori
di valore, prezzo e quantità. Numeri indice semplici e composti. Principali
formule e loro utilizzo nell’ambito delle statistiche ufficiali. Proprietà dei
numeri indice e coerenza dei confronti. Cenni ai confronti multitemporali e
interpretazione delle statistiche ufficiali. Il problema dei confronti spaziali a
livello nazionale e internazionale.
d. Statistiche del lavoro, dei redditi e dei consumi.
Fonti informative e principali indagini istituzionali. Statistiche ufficiali e
principali indicatori prodotti. La povertà: definizioni e misure statistiche.
Limiti e potenzialità del sistema delle statistiche ufficiali. Altre fonti (cenni).
e. La crescita economica.
Cenni sulle serie storiche economiche. La statistiche della produzione.
f. Statistica economica e tecnologie dell’informazione.
La dinamica economica e le sue conseguenze statistiche. Censimenti,
indagini campionarie e fonti amministrative. Il problema della qualità dei
dati.
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
Esame scritto con domande e test.
6. Materiale didattico
Consultare il sito del docente.
107
PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI DELLE LAUREE TRIENNALI
(SECONDO E TERZO ANNO)
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione: riduzione dello spazio attraverso Singular Value Decomposition.
Applicazioni: Analisi delle componenti principali e Biplot
Multidimensional scaling (MDS)
Analisi delle corrispondenze (AC)
Tecniche di Optimal Scaling (OS)
3. Programma dettagliato
1) Multidimensional scaling (MDS):
-Scaling metrico
-Scaling non metrico
-Scaling per preferenze individuali.
2) Analisi delle corrispondenze (AC)
- Analisi delle corrispondenza semplici e multiple
- ricerca soluzioni
- rappresentazione grafica
- applicazioni
3) Tecniche di Optimal Scaling (OS)
-Scaling mediante criteri di coerenza interna
-Scaling mediante funzione obiettivo.
108
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa è propedeutico il superamento dell’esame di Analisi
Statistica Multivariata.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale in cui verrà discussa una tesina svolta su dati
reali applicando le tecniche apprese.
Per i particolari si rimanda al sito del docente:
www.statistica.unimib.it\utenti\lovaglio
6. Materiale didattico
Dispense e articoli forniti dal docente per la parte relativa all’OS.
Zani e Cerioli, Analisi dei dati e data mining per le decisioni aziendali, Giuffrè,
Milano, 2007 (capitolo VI Pca e Biplot; cap VII, AC; capitolo X MDS).
Analisi demografica
docente Laura Terzera
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/04
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Popolazione, individui: indicatori di struttura
Popolazione e sviluppo economico
Eventi ridotti, tassi e probabilità
Mortalità e tavola di mortalità
Misure di fecondità
I sistemi di trasferimento di risorse
3. Programma dettagliato
a. Popolazione e individui: indicatori di struttura
Definizioni: popolazioni, individui, biografie e coorti. Individui ed eventi
demografici. Dati aggregati e dati individuali. Indicatori di struttura, relazioni tra
109
struttura e movimento.
b. Popolazione e sviluppo economico
Teorie sul progresso economico e sviluppo delle popolazioni. Costrizioni e
scelte. Alcuni casi di studio. La popolazione nel futuro.
c. Eventi ridotti, tassi e probabilità
La teoria degli eventi ridotti. Eventi ripetibili, eventi non ripetibili. Rischi
competitivi, indipendenza e continuità. Eventi a catena e in successione.
d. Mortalità e tavola di mortalità
Probabilità di morte in una generazione. La tavola di mortalità per generazione.
La tavola di mortalità per contemporanei. Chiusura della tavola di mortalità.
Mortalità endogena ed esogena.
e. Misure di fecondità
La fecondità nelle coorti. La fecondità di periodo. Efficacia dei metodi
contraccettivi. Schemi di traslazione.
f. I sistemi di trasferimento di risorse
Le forme dei sistemi di trasferimento. Sistema a capitalizzazione. Sistema a
ripartizione. Il caso italiano.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell'esame di
Demografia II.
5. Modalità dell’esame
Frequentanti: L’esame consiste in un elaborato e in una prova scritta.
Non frequentanti: L’esame consiste in una prova scritta.
6. Materiale didattico
Frequentanti: Materiale didattico distribuito durante il corso.
Non frequentanti:
- G. Caselli, J. Vallin, G. Wunsch, Demografia, Carocci, Roma, 2001 (Cap. 1, 2, 4,
6, 8, 9, 11, 12, 14, 16.1)
- G. De Santis, Demografia ed economia, Il Mulino, 1997 (Cap. 2, 5)
- Materiale da richiedere direttamente al docente.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
1a Parte
Matrice dei dati, prime sintesi e rappresentazione dei dati
Cluster Analysis
Analisi delle componenti principali
Analisi fattoriale
Analisi delle corrispondenze
2a Parte
Variabili Multidimensionali
Stima e Verifica di ipotesi su un vettore di parametri
Regressione Lineare Semplice
Regressione Lineare Multipla
Regressione logistica
3. Programma dettagliato
a. Introduzione all’analisi statistica multivariata.
b. Matrice dei dati e prime sintesi.
c. Rappresentazione dei dati, spazio degli individui, spazio delle variabili, distanze
fra individui e distanze fra variabili.
d. Cluster Analysis: principali procedure di raggruppamento, valutazione della
qualità del raggruppamento, applicazioni a caratteri quantitativi e qualitativi.
e. Componenti Principali: approccio fattoriale, estrazione delle componenti
principali, regole di arresto, valutazione della variabilità riprodotta; applicazioni.
f. Analisi Fattoriale: modello fattoriale, studio delle correlazioni, principali metodi
di estrazione dei fattori, rotazione dei fattori, punteggi fattoriali; applicazioni.
g. Analisi delle corrispondenze.
h. Variabili casuali multidimensionali.
i. Variabile Normale multivariata.
j. Stima di un vettore di parametri.
k. Verifica di ipotesi su un vettore di parametri, test di rapporto delle
verosimiglianze.
l. Modello di regressione lineare semplice: specificazione, stima dei parametri,
verifiche di ipotesi, diagnostica del modello.
m. Modello di regressione lineare multiplo: specificazione, stima dei parametri,
verifiche di ipotesi e selezione del modello.
n. Modello di regressione logistica: specificazione, stima dei parametri e verifiche
di ipotesi.
111
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento degli esami di
Statistica I, Calcolo delle probabilità e Algebra lineare. Per la seconda parte del
corso si consiglia la conoscenza degli argomenti trattati nel corso di Statistica II.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta riguardante argomenti teorici ed esercizi
numerici, in un’analisi di dati reali mediante l’uso dei pacchetti statistici e in una
discussione orale facoltativa.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
R.A. Johnson, D.W. Wichern, Applied multivariate statistical analysis, Pearson
International Edition, 2002.
S. Sadocchi, Manuale di analisi statistica multivariata, Franco Angeli Libri,
Milano, 1993.
S. Zani, A. Cerioli, Analisi dei dati e data mining per le decisioni aziendali,
Giuffrè Editore, Milano, 2007.
Testi di utile consultazione:
W.R. Dillon, M. Goldstein, Multivariate Analysis, J. Wiley, New York, 1984.
B.S. Everitt, G. Dunn, Applied multivariate data analysis, Arnold, 2001.
D. Piccolo, Statistica, Il Mulino, Bologna, 2000.
Antropometria e biometria
docente Rino Bellocco
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: MED/01
3. Programma dettagliato
a. Review dei concetti base di probabilità e inferenza statistica
Variabili Aleatorie: Discrete, Continue
La Distribuzone Normale, Binomiale, Poisson
Metodi di Stima: Momenti, Minimi Quadrati, Massima Verosimiglianza
Intervalli di Confidenza e Test di Ipotesi
b. Introduzione all’uso di Stata
c. Il modello di regressione lineare
Formulazione del Modello
Intepretazione dei parametri: effetti principali e interazione
Stima, Intervallo di Confidenza, test d’ipotesi del coefficiente di regressione
Studio dell’adattamento del Modello
Analisi della Varianza (Anova)
Diagnostica
d. Il Modello Lineare Generale
Famiglia Esponenziale
Stima di Massima Verosimiglianza: Newton-Rapson, Fisher Scoring
Definizione di devianza
Il test del rapporto della massima verosimiglianza
Il test Chi-quadrato
Analisi dei Residui
e. Il modello di regressione Logistica
Dati bernoulliani e binomiali
Formulazione del Modello: funzione logit
Intepretazione dei parametri: effetti princali e interazione
Stima, Intervallo di Confidenza, test d’ipotesi del coefficiente di regressione
Studio dell’adattamento del Modello: devianza e chi-quadrato
Diagnostica
f. Il modello di regressione Logistica Ordinale
Formulazione del Modello delle odds proporzionali
Intepretazione dei parametri: effetti principali e interazione
g. Il modello di Regressione di Poisson
Definizione di tasso d’incidenza
Studi di Corte, e calcolo degli anni persona
Definizione della funzione di link logaritmica
113
Interpretazione dei Parametri
Studio dell’adattamento del modello di Poisson
h. Il modello log-lineare: studio delle tabelle di contingenza
Relazione tra il modello log-lineare e il modello di regressione logistica
i. Estensione del modello di regressione lineare a dati longitudinali
Dati longitudinali: definizione e caratteristica
Modelli lineari per dati longitudinali: media e varianza
Modelli a effetti causali
4. Propedeuticità
Lo studente deve avere familiarità con i principi e i metodi statistici, quali i
procedimenti di stima inferenziale, distribuzione campionaria, verifica delle ipotesi,
t-test, analisi della varianza, regressione lineare e il test chi-quadrato per tabelle di
contingenza. Gli studenti devono avere superato l’esame di Statistica Medica e
Statistica 2. Conoscenza della lingua inglese rappresenta un requesito importante
per una comprensione agevole del materiale presentato a lezione.
5. Modalità dell'esame
L’esame si basa su una prova scritta, in cui gli studenti avranno a disposizione un
data set, di interesse epidemiologico-clinico, o in alternativa dell’output derivante
dall’ applicazione in Stata di modello statistico agli stessi dati, sulla base del quale li
studenti dovranno formulare il modello statistico utlizzato, essere in grado di definire
i parametri di interesse e della lora corretta interpretazione, sia in termini di stima
puntuale che di intervallo di confidenza e test d’ipotesi.
6. Materiale didattico
Il materiale didattico, che si basa sui due testi di riferimento, è costituito da
dispense e letture consigliate, e verrà distribuito durante il corso e reso disponibile
sul sito del corso. Gli studenti non frequentanti sono invitati a contattare il docente.
Testi di riferimento:
• Dobson, A.J. An introduction to generalized linear models, 2nd Edition.
Chapman & Hall/CRC.B.
• Hardin, J. and Hilbe, J. Generalized Linear Models and Extensions. Stata
Press.
• Long, J. S. and Freese. Regression Models for Categorical Dependent
Variables Using Stata. Stata Press.
114
1. Obiettivi dell'attività formativa
Il corso di Bilancio d’impresa e contabilità nazionale si propone l’obiettivo di
introdurre gli studenti alla conoscenza dei dati di bilancio e all’utilizzo della statistica
per l’analisi di bilancio riferita a più imprese.
La prima parte riguarda l’introduzione alla lettura di un bilancio d’impresa e dei
principali indici di bilancio.
La seconda parte riguarda l’applicazione della statistica agli indici di bilancio di un
gruppo di imprese. L’analisi univariata consente lo studio dei valori medi e delle
distribuzioni degli indici di bilancio al fine di valutare lo stato di salute del settore
aggregato. L’analisi multivariata, secondo un approccio esplorativo, permette
l’individuazione di strutture interne che possono evidenziare somiglianze fra gruppi
di imprese o legami di interdipendenza fra indici di bilancio, o secondo un approccio
confermativo permette di specificare e stimare modelli che descrivono il
comportamento delle aziende, quali ad esempio i modelli di previsione delle
insolvenze.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI Ore
Lezioni
Il bilancio d’impresa 7
Gli indici di bilancio 5
Introduzione all’utilizzo della banca dati AIDA 2
Esempi di analisi di bilancio 6
Analisi statistica degli indici di bilancio 3
Valori medi e distribuzioni empiriche degli indici di bilancio 3
Costruzione di un modello di analisi della concorrenza 3
Introduzione all’analisi discriminante per due gruppi 6
Costruzione di un modello di previsione delle insolvenze 5
TOTALE GENERALE 40
3. Programma dettagliato
I) Il bilancio d’impresa e gli indici di bilancio:
- Lo schema di stato patrimoniale secondo la normativa del codice civile
- Lo schema di conto economico secondo la normativa del codice civile
- Lo schema di stato patrimoniale finanziario
- Lo schema di conto economico a ricavi netti e costo del venduto
- Gli indici di bilancio e loro interpretazione
- Introduzione all’utilizzo della banca dati AIDA
- Esempi di analisi di bilancio di una singola azienda con l’ausilio di Excel
115
III) L’analisi statistica multivariata degli indici di bilancio:
- Richiami sull’analisi delle componenti principali
- Richiami sulla cluster analysis
- Costruzione di un modello di analisi della concorrenza (con l’ausilio di software
statistico)
- Introduzione all’analisi discriminante per due gruppi
- Costruzione di un modello di previsione delle insolvenze (con l’ausilio di
software statistico)
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa si consiglia la conoscenza degli argomenti trattati nel
corso di Laboratorio Statistico-Informatico e Analisi statistica multivariata.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste nel sostenimento di una prova scritta composta da: per la prima
parte, domande teoriche e esercizi; per la seconda parte, esercizio sull'analisi
discriminante (con due variabili) e interpretazione di uno o più output di
un’applicazione reale.
6. Materiale didattico
- Airoldi G., Brunetti G., Coda V. (2005) Corso di economia aziendale. Il Mulino,
Bologna (capp. 6, 7).
- Gherghi M., Lauro C. (2004) Appunti di analisi dei dati multidimensionali:
metodologia ed esempi. RCE Edizioni, Napoli (cap. 5).
- Poddighe F., Madonna S. (2006) I modelli di previsione delle crisi aziendali,
possibilità e limiti. Giuffrè, Milano (capp. 1, 2 e par. 4.2, 5.1, 6.1).
- Provasoli A., Viganò A. (2007) Bilancio. Valutazioni, lettura, analisi. Egea (capp. 2,
11)
- Sharma S. (1996) Applied multivariate techniques. Wiley (cap. 8)
Data Mining
docente Pietro Giorgio Lovaglio
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: MAT/09
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione alla Business Intelligence
Modelli ed algoritmi di Data mining
Casi reali di Data Mining
3. Programma dettagliato
a. Il Data Mining, robustezza, overfitting e problematiche di validazione dei risultati
b. Regole associative
c. Modelli statistici per la classificazione supervisionata (modello lineare e
diagnostiche di influenza, analisi discriminante parametrica e canonica, modello
logistico politomico e ordinale)
d. Algoritmi per la classificazione supervisionata (Naive Bayes, Nearest Neighbour,
Alberi decisionali e Classificativi).
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento degli esami di
Analisi Statistica Multivariata e Laboratorio Statistico - Informatico.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale in cui verrà discussa una tesina svolta su dati
reali applicando le tecniche apprese.
Per i particolari si rimanda al sito del docente:
www.statistica.unimib.it\utenti\lovaglio
6. Materiale didattico
• Dispense e articoli forniti dal docente.
• P. Giudici, Data mining, McGraw-Hill, 2001
Demografia II
docente Gian Carlo Blangiardo
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/04
117
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Intensità e cadenza dei fenomeni demografici
Analisi dei fenomeni demografici per contemporanei e per generazioni
Previsioni della popolazione; stima delle componenti (naturale e migratoria)
La previsione derivate. Stima delle famiglie
Analisi critica dei risultati di ricerche e analisi (Istat, IRPS, U.N., ecc)
Applicazione delle metodologie e discussione dei relativi risultati
3. Programma dettagliato
a. Approfondimenti nell’analisi dei principali fenomeni demografici: intensità e
cadenza. Approccio per contemporanei e per generazioni.
b. Previsioni analitiche della popolazione metodi di calcolo e di stima delle
componenti: mortalità, fecondità, migrazioni.
c. Le previsioni derivate: forza lavoro, popolazione anziana, studenti, ecc.
d. Metodi per la previsione delle famiglie.
e. Valutazione analisi critica dei risultati di studi sulla dinamica dei fenomeni
demografici e sulle previsioni della popolazione e delle famiglie (fonti: Istat,
IRP-CNR, United Nations, Eurostat, ecc.)
f. Applicazioni delle metodologie allo studio dei principali fenomeni demografici
in alcuni ambiti territoriali. Esperienze di studi relativi all’invecchiamento
demografico, alla fecondità, alla mobilità territoriale, alle trasformazioni
familiari.
4. Propedeuticità
Demografia I. E’ inoltre consigliabile il possesso delle conoscenze di base offerte
dal corso di Statistica e calcolo delle probabilità (parte descrittiva).
5. Modalità dell’esame
L’esame consisterà in un colloquio orale durante il quale verranno anche discussi e
valutati gli elaborati prodotti dagli studenti nel corso delle applicazioni individuali dei
metodi proposti. Le relative tematiche verranno concordate durante il corso. Gli
studenti non frequentanti dovranno concordare i temi contattando il docente.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento
Aspetti metodologici
• G. C. Blangiardo, Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna
1997.
Letture integrative e documentazione di lavoro distribuita durante il corso.
118
Demografia sociale (Mobilità e migrazioni)
docente Laura Terzera
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/04
3. Programma dettagliato
a. Introduzione al tema e definizioni di mobilità e migrazione
b. Migrazioni nelle società moderne
c. Le migrazioni internazionali e interne dell’Italia
d. Classificazioni e tipologie
e. Teorie sulle migrazioni
f. Fonti ufficiali
g. Metodi per la valutazione dei flussi migratori
h. Campionamento cattura-ricattura
i. Campionamento snowball
l. Tecnica di campionamento delle unità abitative
m. Tecnica di campionamento dei centri di aggregazione
n. Campionamento a risposte casualizzate
o. Metodi di stima dell’ammontare degli stranieri irregolari
p. Consistenza, evoluzione e caratteristiche dell’immigrazione straniera in Italia
q. La legislazione italiana in tema di migrazioni
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell'esame di
Demografia I.
5. Modalità dell’esame
Frequentanti: L’esame consiste nella discussione di un elaborato, concordato con il
docente, e in una prova orale.
Non Frequentanti: L’esame consiste in una prova orale
119
6. Materiale didattico
Frequentanti: Materiale didattico distribuito durante il corso.
Non frequentanti:
- E. Pugliese, L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Il Mulino,
2002.
- M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, 2005 (Cap. 1, 2, 3, 4, 5.4, 6,
7, 8, 9.1, 9.2)
- Materiale da richiedere direttamente al docente.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Le fonti demografiche internazionali
La popolazione nel mondo: aree di crescita e di declino
Economia, ambiente e crescita demografica
La transizione epidemiologica
La fecondità
Preparazione relazione finale
3. Programma dettagliato
a. Le fonti demografiche internazionali
Le fonti principali.
Dati aggregati e dati individuali.
Dal dato all’indicatore.
Le statistiche internazionali sul web.
b. La popolazione nel mondo: aree di crescita e di declino
Gli squilibri territoriali.
Popolazione e sviluppo socioeconomico.
c. Economia, ambiente e crescita demografica
Le conseguenze della crescita demografica sull’economia.
Le conseguenze della crescita economica sul sistema demografico.
d. La transizione epidemiologica
120
La mappa della sopravvivenza nel mondo.
Le condizioni di sopravvivenza.
Le condizioni di salute.
Il ritorno delle epidemie.
e. La fecondità
La mappa della fecondità nel mondo.
I fattori di formazione delle coppie.
Il controllo della fecondità.
L’invecchiamento della popolazione nei paesi poveri.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell'esame di
Demografia I.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in un rapporto di ricerca, concordato con la docente e in una
prova pratica. Gli studenti non frequentanti sono invitati a richiedere il materiale
direttamente alla docente.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
Il materiale didattico, costituito da dispense e letture consigliate, verrà distribuito
durante il corso.
Econometria I
docente Matteo Manera
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05
121
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione e definizioni
L’analisi econometrica dei modelli lineari
Il modello lineare generalizzato
Test diagnostici
Il modello lineare ad equazioni simultanee
3. Programma dettagliato
a. Economia e statistica nei modelli econometrici.
b. Richiami sul modello lineare classico: lo stimatore OLS.
c. I test diagnostici per la verifica delle ipotesi del modello classico.
d. Eteroschedasticità e autocorrelazione: lo stimatore GLS.
e. Il modello lineare con informazioni estranee al campione: lo stimatore
RLS.
f. Il modello lineare con regressori stocastici: lo stimatore IV.
g. Il problema della specificazione dei modelli.
h. Modelli a equazioni simultanee: identificazione e stima.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità. Tuttavia è vivamente
consigliato il superamento degli esami di Microeconomia I e Statistica I.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo, Econometria, Franco
Angeli, 2000.
• J. Johnston, Econometrica, Franco Angeli, 3a edizione, 1993.
• G. Koop, Logica Statistica dei Dati Economici, Utet, 2001.
• M. Manera, Introduzione all’Econometria, Carocci, di prossima pubblicazione.
• F. Peracchi, Econometria, McGraw Hill, 1995.
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Scelte di portafoglio e prezzi delle attività finanziarie
Informazione asimmetrica e contratti finanziari
Credito diretto e intermediazione finanziaria
Struttura finanziaria e diritti di controllo
Separazione tra proprietà e controllo delle imprese
3. Programma dettagliato
a. Introduzione ai mercati finanziari
b. Diversificazione del portafoglio
c. Modelli teorici (CAPM e APT) e verifiche empiriche
d. Azzardo morale e contratti finanziari I: Razionamento del credito
e. Azzardo morale e contratti finanziari II: Benefici e costi del debito
f. Scelta tra credito intermediato e credito diretto
g. Creazione di liquidità e crisi bancarie
h. Struttura finanziaria e controllo
i. Il finanziamento della ricerca (Venture Capital)
j. Separazione tra proprietà e controllo
k. Analisi comparata dei sistemi finanziari
4. Propedeuticità
Nessuna. La conoscenza degli argomenti nel corso di Microeconomia è vivamente
consigliata.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• V. Cerasi, Appunti del corso (su richiesta alla docente).
• Ross S.,Westerfield R. Jaffe J., Finanza aziendale, Il Mulino, 1997,
Cap.8,9,10,11.
• Brealey, Myers, Sandri, Principi di finanza aziendale, McGraw-Hill Italia, 1999,
Cap.7, 8,14,15.
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad integrazione degli
appunti e dei testi.
123
Economia industriale
docente Christian Garavaglia
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Le forme di mercato
Collusione
Strategie di differenziazione del prodotto e pubblicità
Potere di mercato e struttura di mercato
Entrata e strategie di deterrenza all’entrata
Fusioni e acquisizioni
TOTALE GENERALE
3. Programma dettagliato
a. Le Forme di Mercato:
- Introduzione
- Confronto tra monopolio e concorrenza perfetta
- Superamento del modello di concorrenza perfetta: il modello della selezione
competitiva
- Confronto tra oligopolio à la Bertrand e oligopolio à la Cournot
- Superamento del “Paradosso di Bertrand”: vincoli alla capacità produttiva
b. Collusione:
- Concorrenza dinamica e superamento del “Paradosso di Bertrand”
c. Strategie di Differenziazione del Prodotto e Pubblicità:
- Differenziazione orizzontale del prodotto
- Differenziazione e superamento del “Paradosso di Bertrand”
- Pubblicità
d. Potere di Mercato e Struttura di Mercato:
- Modello di Cournot con n imprese
- Misure della concentrazione del mercato
- Concentrazione e potere di mercato: l’indice di Lerner
4. Propedeuticità
Questo corso deve essere preceduto dal superamento dell’esame di
Microeconomia I.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
- Cabral L. (2002), Economia Industriale, Carocci editore.
Cap. 1 (tutto: pag. 19-34), Cap. 2 (tutto: pag. 35-54), Cap. 3 (paragrafi 3.1-3.1.1 e
3.3: pag. 55-58 e 64-67), Cap. 4 (tutto: pag. 69-87), Cap. 5 (paragrafi 5.1-5.2), Cap.
6 (paragrafi 6.1-6.3: pag. 111-120), Cap. 7 (tutto: pag. 131-155), Cap. 8 (tutto:
pag.163-189), Cap. 9 (paragrafi 9.1-9.2: pag. 191-202), Cap. 12 (paragrafi 12.1-
12.3: pag. 253-268), Cap. 13 (tutto: pag. 273-289), Cap. 14 (paragrafi 14.1-14.2.1:
pag. 293-306), Cap 15 (paragrafi 15.1-15.1.4: pag. 315-326 e 15.3: pag 341-352).
- Garavaglia C. (2006), Economia Industriale. Applicazioni ed esercizi svolti,
Carocci editore.
Nel corso delle lezioni verrà indicato altro materiale di riferimento ed esercizi di
supporto da ritenersi obbligatori per la preparazione dell’esame.
Epidemiologia
docente Antonella Zambon
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: MED/01
125
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione all’epidemiologia
Metodi di osservazione in epidemiologia
Quantità stimabili dagli studi analitici
Validità delle stime
Precisione delle stime
Meta-analisi
Farmacoepidemiologia
3. Programma dettagliato
a. Introduzione all’epidemiologia
che cos’è l’epidemiologia: significato etimologico; evoluzione delle definizioni;
scopi e metodi;
concetto di causa in epidemiologia: associazione statistica vs. associazione causale;
associazione statistica e modelli deterministici; associazione statistica e modelli
stocastici;
disegni sperimentali, quasi sperimentali e osservazionali;
b. Metodi di osservazione in epidemiologia
il ragionamento scientifico;
il ciclo dell’investigazione epidemiologica;
descrizione della frequenza della malattia;
associazioni basate su caratteristiche di gruppo: studi ecologici; l’errore ecologico;
studi di correlazione geografica; studi di correlazione temporale;
associazioni basate su caratteristiche individuali: studi analitici; direzione
dell’osservazione; studi di coorte (razionale; base dello studio; periodo di follow-up e
tempi di induzione-latenza; studi di coorte propriamente detti e storici; tecniche per
condurre un follow-up di mortalità); studi caso-controllo (razionale; base dello studio;
scelta dei casi e dei controlli); studi ambidirezionali (caso-coorte e innestati nella
coorte).
c. Quantità stimabili dagli studi analitici
misure di frequenza
misure di associazione
misure di impatto potenziale.
d. Validità delle stime
distorsione da selezione, da informazione (misclassificazione differenziale e non
differenziale) e da confondimento; definizioni e controllo nelle fasi di pianificazione
dello studio e di analisi dei dati
e. Precisione delle stime
metodi esatti e approssimati per la stima intervallare delle principali misure di
frequenza, di associazione e di impatto.
f. Meta-analisi
concetti fondamentali della meta-analisi di studi osservazionali;
publication bias;
quantificazione dell’eterogeneità.
g. Farmacoepidemiologia
dalla farmacovigilanza alla farmacoepidemiologia;
principali disegni di farmacoepidemiologia.
126
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento degli esami di
Statistica medica e di Statistica I.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste nella presentazione di un elaborato o di un seminario, concordato
con il docente, e in una prova orale.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• A. Zambon, Lucidi del corso, ed. 2006.
Per alcune parti del corso verrà fornito ulteriore materiale ad integrazione dei lucidi.
Finanza aziendale
docente Angelo Renoldi
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/09
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
L’analisi finanziaria
Strumenti di finanza d’impresa
Funzionamento e struttura del mercato finanziario
La gestione dell’attivo finanziario
Determinazione del “valore” di impresa
3. Programma dettagliato
a. Il fabbisogno e l’equilibrio finanziario dell’impresa.
b. La dinamica finanziaria – i flussi.
c. La struttura del capitale.
d. Il costo del capitale.
e. Il capitale di debito: strumenti e fonti.
f. I contratti e le tecniche di finanziamento.
g. Gli strumenti per la copertura del rischio finanziario (cenni).
h. Investitori istituzionali e capitale di rischio.
i. Il mercato finanziario.
127
j. L’emissione di titoli e la quotazione in borsa.
k. Le operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni, cessioni, fusioni/scorpori).
l. La valutazione del capitale economico d’azienda.
m. La creazione di “nuovo” valore azionario.
4. Propedeuticità
Nessuna. E’ consigliato il sostenimento dell’esame di Microeconomia I.
5. Modalità dell’esame
L'esame prevede una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti. La prova
consiste in una serie di domande aperte.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Angelo Renoldi, Valore dell’impresa, creazione di valore e struttura del
capitale, EGEA, Milano, 1998.
• Anna Gervasoni (a cura di), Finanziare l’impresa, Il sole 24 ore S. p. A., Milano,
1999.
Laboratorio Statistico-Informatico
docente Gianluca Della Vedova
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: INF/01
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione al trattamento dati con SAS
Inferire informazioni dai dati
Descrizione dei dati
Rappresentare dati
Riepilogare dati
3. Programma dettagliato
a) Introduzione al trattamento dati con SAS
b) Il dataset SAS, creazione di un dataset, caricamento e salvataggio di un
dataset
c) Descrizione dei dati
d) Il data step, librerie, librerie temporanee e permanenti, variabili, array,
dividere, fondere e ordinare dataset
128
e) PROC PRINT
f) Ristrutturare i dataset
g) Inferire informazioni dai dati: PROC MEANS,
h) PROC CORR, PROC REG, PROC FREQ
i) Tabelle a 2 entrate
j) Output Delivery System
k) Grafici
l) PROC FORMAT
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell'esame
L'esame consiste in una prova scritta da svolgere al calcolatore.
6. Materiale didattico
• The Little SAS Book, autori L.D. Delwiche e S.J. Slaughter, SAS Institute.
Programma da definirsi
Macroeconomia
docente Lucia Dalla Pellegrina
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
La domanda aggregata e le politiche economiche (modello IS-LM)
Mercato del lavoro e offerta aggregata
Le determinanti del livello dei prezzi (modello AS-AD)
Tasso di inflazione e tasso di disoccupazione (curva di Phillips)
La crescita economica (modello di Solow)
Cenni all’economia aperta
3. Programma dettagliato
Richiami di contabilità nazionale
Equilibrio nel mercato dei beni e dei servizi
Il modello reddito-spesa
Equilibrio nel mercato della moneta
Il ruolo della Banca Centrale e delle banche nella determinazione del
tasso d’interesse
Modello IS-LM:
Il reddito e il tasso di interesse di equilibrio
Le politiche economiche
Il mercato del lavoro:
Il tasso naturale di disoccupazione
Il modello AD-AS:
Livello dei prezzi in equilibrio
Le politiche economiche
Trade-off tra inflazione disoccupazione
La curva di Phillips
Crescita economica
Risparmio, accumulazione di capitale e crescita (modello di Solow)
Progresso tecnologico e crescita
Cenni all’economia aperta
4. Propedeuticità
Nessuna. La conoscenza di Algebra lineare è vivamente consigliata.
5. Modalità dell’esame
L'esame prevede una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Blanchard O., Scoprire la macroeconomia: Quello che non si puo’ non sapere,
Il Mulino, Bologna, 2005.
130
• Resmini L. (a cura di), Macroeconomia. Esercizi. Esercizi svolti. Temi d'esame,
Terza Edizione, EGEA, Milano, 2006.
Matematica Finanziaria
docente Roberto Raimondo
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Grandezze fondamentali - Regimi finanziari – Titoli obbligazionari
Rendite, ammortamenti
T.I.R.
Struttura a termine
Selezione del portafoglio: modello media-varianza e CAPM
Titoli derivati e modelli BAPM e APT
3. Programma dettagliato
Grandezze fondamentali e operazioni finanziarie elementari – Capitalizzazione
semplice e capitalizzazione composta – Leggi di capitalizzazione e leggi di sconto -
Regime lineare, sconto razionale, sconto commerciale, regime esponenziale
- Tassi temporalmente equivalenti e tassi finanziariamente equivalenti - Titoli
obbligazionari: tipologie e loro valutazione
Rendite – Tipologie - Rendite a rate costanti - Valore attuale, montante e valore
residuo in una rendita – Ammortamento di un prestito e costituzione di un capitale –
Tipologie di piani di ammortamento - Tasso interno di rendimento (T.I.R.) e calcolo
del T.I.R.
Struttura per scadenza dei prezzi e dei tassi - Indici di durata
Ottimalità nel senso di Pareto - Problema di selezione del portafoglio - Modello
media-varianza: portafogli di titoli rischiosi e non rischiosi - Cenni al Capital Asset
Pricing Model
Titoli derivati: contratti forward, futures e opzioni - Richiami di probabilità – Cenni al
Binomial Asset Pricing Model e all’Arbitrage Pricing Theory
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell'esame di
Matematica I.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta e in una eventuale prova orale.
131
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Appunti, dispense, esercizi e temi d’esame svolti alla pagina
http://www.statistica.unimib.it/utenti/matematica/mate_fin/corso_mate_fin.html
Matematica II
docente Giancarlo Travaglini
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: MAT/05
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Calcolo differenziale in più variabili
Massimi e minimi liberi
Massimi e minimi vincolati
Integrazione in più variabili
3. Programma dettagliato
• Calcolo differenziale in più variabili. Derivate parziali, differenziale, gradiente e
piano tangente.
• Massimi e minimi liberi. Derivate successive, polinomi di Taylor, matrice
Hessiana. Retta di regressione.
• Massimi e minimi vincolati. Metodo dei moltiplicatori di Lagrange.
• Integrazione in più variabili. Coordinate cilindriche e polari. Derivazione sotto il
segno di integrale. Integrali generalizzati in più variabili.
.
4. Propedeuticità
Devono essere stati superati gli esami di Matematica I e Algebra lineare.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste di una prova scritta e di una prova orale.
6. Materiale didattico
• M. Bramanti, C. Pagani, S. Salsa, MATEMATICA, Calcolo Infinitesimale e
Algebra Lineare, Seconda Edizione, Zanichelli
• M. Bramanti, Esercizi di Calcolo Infinitesimale e Algebra Lineare, Seconda
Edizione, Progetto Leonardo, Società Editrice Esculapio
• B. Demidovic, Esercizi e problemi di Analisi Matematica, Editori Riuniti
• P. Marcellini, C. Sbordone, Esercitazioni di Matematica, Vol. II, Parte 2,
Liguori
132
Metodi di simulazione
docente Fulvia Pennoni
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: MAT/09
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione alla simulazione
Introduzione al software statistico R
Richiami di programmazione
Generazione di numeri pseudo-casuali
Generazione da variabili casuali
Metodo Monte Carlo
Metodo di ricampionamento Bootstrap
Algoritmo EM
3. Programma dettagliato
a. Introduzione: introduzione alle simulazioni,
b. Introduzione a R
c. Richiami di programmazione
d. Generazione di numeri pseudo-casuali: metodi congruenziali
e. Generazione da particolari variabili casuali discrete e continue: metodo
dell’inversione, metodo dell’accettazione/rifiuto
f. Introduzione al metodo Monte Carlo, campionamento per importanza.
g. Introduzione al Bootstrap: stima della varianza, Intervalli di confidenza
Bootstrap
h. Introduzione all’algoritmo EM, utilizzo dell’algoritmo per problemi
inferenziali
4. Propedeuticità
Sono propedeutici gli esami di: Calcolo delle Probabilità, Statistica I, Matematica I.
E’ consigliato il superamento di Statistica II e Laboratorio di Statistica II.
133
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una una prova pratica in laboratorio, in cui vengono svolti
utilizzando il software R alcuni esercizi di simulazione.
6. Materiale didattico
Il materiale del corso e indicazioni aggiornate sono disponibili sul sito
http://www.statistica.unimib.it/utenti/pennoni
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Il concetto di test non parametrico
Il test dei segni
La variabile casuale rango
Il test di Wilcoxon-Mann-Whitney
Il test Chi-Quadrato
Il test di Spearman
3. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento degli esami di
Matematica I, Statistica I e Calcolo delle probabilità. E’ consigliabile il superamento
dell’esame di Statistica II (Modulo Metodi)
4. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale.
5. Materiale didattico
Testi di riferimento:
Landenna G., Marasini D., Ferrari P., La verifica di ipotesi statistiche, Il Mulino,
Bologna, 1998.
Modelli demografici
docente Anna Maria Birindelli
Crediti 4
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/04
134
1. Obiettivi dell'attività formativa
Il corso si propone di fornire una panoramica dei principali modelli demografici,
utilizzabili per la stima sia di variabili strutturali (modelli di popolazione), sia della
dinamica naturale (mortalità e fecondità). L’analisi di specifiche realtà territoriali e
l’utilizzo di software demografico consentono una integrazione tra nozioni teoriche e
aspetti applicativi: in tal modo si favorisce l’acquisizione di specifiche competenze
professionali per effettuare studi di popolazione
2 Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Popolazione stazionaria e popolazione stabile
Mortalità: tavole - tipo
Mortalità: approccio relazionale
Fecondità: approccio relazionale
3. Programma dettagliato
I) Modelli di popolazione
- La tavola di mortalità vista nell’ottica di una popolazione stazionaria.
- Definizione e caratteristiche della popolazione stabile. Stima del tasso
intrinseco di incremento.
- Applicazione: elaborazione del modello di una popolazione stabile femminile,
conoscendo la legge di mortalità e il tasso intrinseco di incremento, (casi di
riferimento: le regioni italiane)
II) Mortalità
- Le tavole – tipo: Coale et al. (1966, 1982, 1988)
- Le tavole – tipo dell’Onu per i paesi in via di sviluppo
- Il modello relazionale di Brass e significato dei parametri della funzione logit
- Applicazione: analisi pregressa della mortalità attraverso a) la procedura
Compar (software MortPak v.4, Onu); b) la funzione logit (casi regionali: anni
1961, 1971,1981, 1991, 2001, 2006)
III) Fecondità
- Il modello relazionale di Brass per l’analisi della fecondità e significato dei
parametri della funzione modificata di Gompertz
- Applicazione: analisi pregressa della fecondità attraverso i parametri del
modello relazionale di Brass (casi regionali: dal 1952 al 2006)
IV) Analisi dei risultati ottenuti nelle varie applicazioni
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell’esame di
Demografia I
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste nella discussione di una tesina da concordare con il docente
6. Materiale didattico
Testo di riferimento:
135
• Blangiardo G.C., Elementi di demografia, Bologna, il Mulino (Tavola di
mortalità; popolazione stazionaria; previsioni)
• Bonarini F., Modelli di mortalità, Padova, Cleup Ed.
• Birindelli A.M., La funzione di Brass (Gompertz modificata) per l’analisi
della fecondità (dattiloscritto)
Nel corso delle lezioni verrà fornito materiale di supporto per lo svolgimento della
tesina.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione al marketing e alle ricerche di mercato
Le fonti di informazione e la raccolta dei dati
Misura degli atteggiamenti e analisi dei comportamenti del consumatore
Applicazione di alcune tecniche multivariate alla segmentazione di mercato e al
posizionamento dell’offerta
Introduzione alla conjoint analysis
3. Programma dettagliato
o Introduzione al marketing e alle ricerche di mercato
− Definizione e nascita del marketing
− Scopi, ambiti e metodologie dell’analisi di mercato
o Le fonti di informazione e la raccolta dei dati
− Dati primari e dati secondari
− Dati secondari interni ed esterni
136
− I panel
− Richiami sui diversi tipi di campionamento
− I questionari (progettazione, contenuti, somministrazione)
o Misura degli atteggiamenti e dei comportamenti del consumatore
− Scale di misura (equal appearing intervals, Likert, differenziale
semantico)
− Validità e affidabilità delle scale
− Analisi statistica della domanda
− Modelli di scelta fra le marche e frequenza di acquisto
o Applicazione di alcune tecniche multivariate alla segmentazione di
mercato e al posizionamento dell’offerta
− Richiami e applicazione di analisi delle componenti principali
− Richiami e applicazione della cluster analysis
− Richiami e applicazione della regressione multipla
o Introduzione alla Conjoint Analysis
− Modello di conjoint analysis: dal metodi compositivi ai metodi
decompositivi
− applicazione della conjoint analysis ad un caso di analisi di mercato
4. Propedeuticità
Nessuna. È vivamente consigliata la conoscenza degli argomenti trattati nei corsi di
analisi statistica multivariata e di teoria dei campioni.
5. Modalità dell’esame
Prova scritta
6. Materiale didattico
Materiale di riferimento:
• Bassi F., (2008), Analisi di mercato, strumenti statistici per le decisioni di
marketing, Carocci, capp.1-4.
• Brasini S., Tassinari F., Tassinari G., Marketing e pubblicità. Metodi di
analisi statistica, il Mulino, seconda edizione, ristampa 2005, capp. III e IV.
• Molteni, L., (1993), L’analisi multivariata nelle ricerche di marketing, SDA
Bocconi EGEA.
Letture utili
• Mariani, P., (2005), Prendersi cura del proprio prodotto, FrancoAngeli.
• Grandinetti, R., (2008), Marketing, mercati, prodotti e relazioni, Carocci,
(capp 1 e 2).
137
1. Obiettivi dell'attività formativa
Creare le necessarie conoscenze, sotto il profilo Tecnico e Metodologico che
consentano un approccio corretto alla progettazione di un sistema informativo,
quale risorsa strategica essenziale al raggiungimento degli obiettivi di una
organizzazione aziendale. L'attività formativa è svolta attraverso lezioni.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI Ore
Lezioni
Architetture applicative dei sistemi informativi 6
Architetture tecnologiche 6
Le applicazioni informatiche e l’analisi del sistema informativo 10
Progettazione del sistema informativo 8
I progetti di sistema informativo per l’anali dati e di supporto
10
direzionale
TOTALE GENERALE 40
3. Programma dettagliato
a. Architetture applicative dei sistemi informativi
Processi di elaborazione e basi dati
Il concetto di applicazione
I sistemi per la gestione delle basi dati
Modelli dei dati
b. Architetture tecnologiche
Architetture distribuite, client server, di rete, NC
Servizi telematici: internet e WWW
c. Le applicazioni informatiche e l’analisi del sistema informativo
Principali classi di applicazioni informatiche
Il portafoglio applicativo nelle aziende industriali e di servizi, delle banche e
degli enti pubblici
Analisi funzionale dell’automazione: copertura, grado di automazione,
integrazione
I meccanismi di modellazione del sistema informativo. Analisi degli
investimenti informatici
d. Progettazione del sistema informativo
Approcci ai progetti; schema del ciclo di vita dei progetti
Progetto dei processi e dei dati
Analisi delle attività e delle informazioni
Il progetti di SIA per l’analisi dei dati ed il supporto direzionale
I progetti di sistema informativo per l’anali dati e di supporto direzionale
Modelli direzionali di supporto operativo e di supporto alle decisioni
Data – warehouse e data mining
Casi aziendali
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità.
138
5. Modalità dell'esame
L'esame consiste in una prova orale.
6. Materiale didattico
Bracchi, Francalanci, Motta, Sistemi informativi e aziende in rete, McGraw-Hill, Cap.
1,2,3,4,5,7.
Popolazione e Territorio
docente Stefania Rimoldi
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/04
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Studi territoriali in Demografia
Analisi spaziale in Demografia
Strumenti di classificazione del territorio
Autocorrelazione spaziale
GIS e Demografia
3. Programma dettagliato
a. Studi territoriali in Demografia
Approccio atomistico:
La classificazione del territorio rurale-urbano
Lettura dei processi insediativi: La Rosa dei venti
Le aree di malessere demografico
139
b. Approccio contestuale
La definizione di area metropolitana in Italia
Le aree di attrazione di Vitali
Il contributo di Del Colle
Distanza funzionale, matrice dei tempi medi di primo passaggio
c. Analisi spaziale in Demografia
Misure della distribuzione: la densità
Misure della concentrazione
Misure dell’accessibilità
Misure della composizione della popolazione: quozienti di localizzazione
Associazione geografica
Misure delle migrazioni
Misure della diversità e della segregazione
d. Strumenti per la classificazione del territorio
Factorial Ecology
La Cluster Analysis per la definizione delle aree omogenee.
Il ruolo della popolazione nella pianificazione delle infrastrutture:
la previsione degli spostamenti urbani
posizionamento ottimale di una nuova struttura
e. L’autocorrelazione spaziale: indici di Moran e Geary
4. Propedeuticità
Nessuna. E’ consigliato il superamento dell’esame di Demografia I.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
Per integrare le dispense fornite dal docente si possono consultare:
• Cafiero S e Busca A., Lo sviluppo metropolitano in Italia, SVIMEZ, Roma,
1970.
• Ebdon D., Statistics in Geography – Second Edition, Blackwell Publishing,
1985.
• Federici N., Lezioni di Demografia, terza edizione, Elia, Roma.
• Gesano G. Misiti M., Insediamento della popolazione e assetto del territorio,
Quaderni IRP, 6/9, 1993.
• Golini A., Mussino A, Savioli M, Il malessere demografico in Italia, Studi e
Ricerche , Il Mulino, 2001.
• Martinotti G., Metropoli, la nuova morfologia sociale della città, Il Mulino,
Bologna, 1993.
• Natale M., Economia e popolazione, F. Angeli, Milano, 1993 (cap. V)
• Plane D.A. e Rogerson P.A., The geographical analysis of population. With
application to planning and business, John Wiley & Sons, New York, 1994.
• Vitali O., L’evoluzione rurale urbana in Italia, Franco Angeli, Milano, 1983.
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad eventuale
integrazione.
140
• Weinstein J, Pillai V.K.., Demography, The Science of Population, Allyn and
Bacon, Needham Heights, 2001.
• Siegel J S., Swanson D. A.., The Methods and Material of Demography –
Second Edition, Elsevier Academic Press, London, 2004.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Tecniche e concetti della progettazione concettuale
Modello relazionale
SQL come linguaggio per la definizione di dati
SQL come linguaggio di interrogazione dati
Il modello Entità-Relazione
3. Programma dettagliato
a. Fondamenti di basi di dati
b. Nozioni di progettazione concettuale: Suddivisione logica fra schemi e
istanze; Criteri di rappresentazione; Obiettivi della progettazione;
c. Tecniche di progettazione: Strategie top-down, bottom-up
d. Modello relazionale: Algebra relazionale; Chiavi e vincoli di integrità; Prima
e terza forma normale e loro proprietà
e. SQL: Concetti fondamentali dei linguaggi di programmazione; Definizione di
schemi e tabelle;
f. Come gestire i dati in formato tabellare in SQL;
g. Collegare informazioni memorizzate in tabelle diverse. Estrazione di
informazioni in tabelle. Viste.
h. Modello Entità-Relazione: Introduzione alla progettazione di basi di dati;
Introduzione al modello E-R; Costrutti fondamentali e avanzati di E-R;
i. Tecniche di documentazione; Analisi di schemi E-R; Ristrutturazione di
schemi;
j. Da E-R a modello relazionale; Relazioni uno a uno; Relazioni uno a molti,
molti a uno, molti a molti.
k. Cenni di Data Warehouse.
141
l. Cenni di basi di dati attive.
4. Propedeuticità
Nessuna. Si consiglia di avere prima sostenuto l'esame di Informatica.
5. Modalità dell'esame
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
6. Materiale didattico
Testo di riferimento:
• Basi di dati, Modelli e Linguaggi di interrogazione", Atzeni, Ceri, Paraboschi,
Torlone, McGraw-Hill.
142
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione e primi esempi di Serie Storiche univariate
Regressione, proiezioni, correlazioni e correlazioni parziali
La nozione di processo stocastico
Processi deterministici e non deterministici. Processi stazionari in senso forte e
debole. Processi stazionari in covarianza. Ergodicità e stima.
Esempi di processi stazionari
Rappresentazione MA, AR e ARMA di un processo stazionario.
Previsione di una serie storica univariata. Previsore di Wiener-Kolmogorov e
previsore di Yule-Walker
La stima di massima verosimiglianza per modelli MA, AR e ARMA.
Identificazione, stima e diagnostica di modelli per serie storiche stazionarie. La
procedura di Box-Jenkins.
Regressione di serie storiche.
La forma State-Space e il filtro di Kalman.
Modelli a componenti non osservabili.
3. Programma dettagliato
a) Introduzione e primi esempi di Serie Storiche univariate.
Si introdurrà la nozione di serie storica, motivandone l’interesse nell’ambito
della statistica economica, attraverso diversi esempi.
b) Regressione, proiezioni, correlazioni e correlazioni parziali. Richiami sulle
nozioni fondamentali di analisi della correlazione fra variabili casuali.
Interpretazione geometrica. Legame tra indipendenza e incorrelazione: il ruolo
della normalità.
c) La nozione di processo stocastico.
Nozioni fondamentali di teoria dei processi stocastici a tempi discreti. Il
teorema di Kolmogorov. La nozione di traiettoria e di serie storica.
d) Processi deterministici e non deterministici. Processi stazionari in senso forte e
debole. Processi stazionari in covarianza. Ergodicità e stima.
La nozione di processo deterministico e non deterministico..Tipi di
stazionarietà. Stazionarietà in covarianza. Le proprietà della funzione di
autocovarianza e della funzione di autocorrelazione di un processo stocastico
stazionario. Le condizioni per un’inferenza sulle serie storiche. La stima della
media e della varianza. Il teorema ergodico.
e) Esempi di processi stazionari.
Processo White noise, processi lineari.
f) Rappresentazione MA, AR e ARMA di un processo stazionario. Teoremi di
rappresentazione per processi stocastici a tempi discreti stazionari. Operatore
ritardo e rappresentazione operatoriale di processi stazionari. Condizioni di
stazionarietà. Invertibilità e legame tra diverse rappresentazioni. Funzioni di
autocorrelazione e di autocorrelazione parziale per alcuni modelli.
g) Previsione di una serie storica univariata. Previsore di Wiener-Kolmogorov e
previsore di Yule-Walker.
143
La previsione ottimale nel senso dei minimi quadrati. La previsione nel caso di
infinite osservazioni e nel caso di un numero finito di osservazioni. Il back-
casting.
h) La stima di massima verosimiglianza per modelli MA, AR e ARMA. Deduzione
della stima di massima verosimiglianza per ciascuno dei tre modelli per serie
storiche stazionarie, nel caso di modelli gaussiani.
i) Identificazione, stima e diagnostica di modelli per serie storiche stazionarie. La
procedura di Box-Jenkins.
Costruzione di un modello per serie storiche stazionarie. Uso della funzione di
autocorrelazione e di autocorrelazione parziale per l’identificazione dei modelli
AR, MA e ARMA. L’analisi dei residui, i testi di normalità e di incorrelazione.
j) Regressione di serie storiche.
“Pericoli e opportunità” quando si regrediscono serie storiche su serie storiche.
k) La forma State-Space e il filtro di Kalman.
Si mostrerà la forma State-Space, si vedrà come ogni modello ARIMA possa
essere posto in forma State-Space e come essa permetta di attingere ad una
più vasta classe di modelli. Si mostrerà il principale strumento inferenziale per
modelli in tale forma: il filtro di Kalman. Si costruirà la funzione di
verosimiglianza di modelli in questa.
l) I modelli a componenti non osservabili.
Costruzione di modelli a partire dalle componenti additive quali trend, ciclo
economico e stagionalità. Specificazione stocastica delle componenti. Forma
State-Space dei modelli a componenti non osservabili. Inferenza su
componenti e parametri ignoti per mezzo di filtro di Kalman e stime di massima
verosimiglianza.
4. Propedeuticità
Statistica I, Calcolo delle probabilità e Matematica II. Si consiglia vivamente la
conoscenza degli argomenti trattati nel corso di Statistica II.
5. Modalità dell’esame
Scritto.
6. Materiale didattico
Consultare il sito dei docenti.
Sociologia
docente Mario Boffi
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SPS/07
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione alla sociologia e origini della sociologia
Il metodo sociologico
Cultura e società
Interazione sociale e vita quotidiana
Genere e sessualità
Famiglie
Devianza e criminalità
Razze, etnie e migrazioni
Stratificazione, classi sociali e mobilità sociale
Le organizzazioni moderne
Lavoro e attività economica
Potere e politica
Mass media e comunicazione
Istruzione
Religione
L’organizzazione sociale nello spazio
3. Programma dettagliato
a. Introduzione alla sociologia: qual è l’oggetto della sociologia; le origini e lo
sviluppo del pensiero sociologico; prospettive sociologiche recenti
b. Il metodo sociologico e presentazione di alcune ricerche classiche
c. Cultura e società: il concetto di cultura; tipi di società e mutamento sociale
d. Interazione e vita quotidiana: lo studio della vita quotidiana; norme sociali e
scambio verbale; l’interazione nel tempo e nello spazio
e. Genere e sessualità: differenze di genere; interpretazioni della disuguaglianza di
genere; relazioni di genere; sessualità, omosessualità e prostituzione
f. La famiglia: concetti fondamentali; interpretazioni teoriche sulla famiglia;
matrimonio e alternative al matrimonio
g. La sociologia della devianza: teorie sociologiche sulla devianza; criminalità e
reati
h. Razze, etnie e migrazioni: razza ed etnia; pregiudizio, discriminazioni e
razzismi; integrazione e migrazioni
i. Stratificazione, classi sociali e mobilità sociale: i sistemi di stratificazione sociali
e le principali teorie; le classi nelle società; genere e stratificazione; la mobilità
sociale
j. Organizzazioni: teorie dell’organizzazione; la burocrazia
k. Lavoro e attività economica: il lavoro; la divisione del lavoro; le trasformazioni
del lavoro; donne e lavoro; lavoro e famiglia; la disoccupazione, l’incertezza del
lavoro
145
l. Potere e politica: potere e autorità; il concetto di stato; tipi di regimi politici;
democrazia, partiti e sistemi di partiti; il cambiamento politico e sociale
m. Mass media e comunicazione: i giornali e la televisione; teorie dei media; nuove
tecnologie delle comunicazioni
n. Istruzione: istruzione; teorie educative; disuguaglianza
o. La religione, definizione e tipi di religione; teorie della religione; tipologie della
organizzazione delle religioni
p. L’organizzazione sociale nello spazio: la città; teorie sulla città; gli studi di
comunità; la vita urbana e la cultura
4. Attività integrative
Nell’ambito del corso la dott.sa Marianna d’Ovidio terrà dei seminari integrativi sui
temi trattati nei testi monografici:
• la flessibilità del lavoro
• la comunità e lo spazio
• il banditismo
• la vita quotidiana
5. Propedeuticità
Nessuna.
6. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta in cui lo studente dovrà dimostrare di avere
afferrato i principali concetti teorici della disciplina presentati durante il corso e nel
materiale didattico; dovrà inoltre dare prova della lettura di uno dei testi monografici
indicati di seguito.
7. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Giddens, A. Fondamenti di sociologia. Bologna: Il Mulino
• Verranno inoltre forniti riferimenti integrativi relativi al tema “L’organizzazione
sociale nello spazio”.
146
1. Obiettivi dell'attività formativa
La biologia è lo studio del mondo vivente, dalle molecole che formano una cellula
alla struttura di un intero ecosistema. Nonostante la vastità della materia, la
maggior parte delle discipline biologiche implica la descrizione, in ambito
sperimentale e osservazionale, del fenomeno di interesse in termini di variabilità
assunta da alcune sue particolari caratteristiche. L’applicazione di metodi
quantitativi è quindi fondamentale per comprendere le cause del fenomeno in
studio, e la collaborazione tra biologo e statistico risulta spesso indispensabile.
Scopo del corso è fornire allo studente le basi per pianificare accuratamente un
esperimento o un’osservazione in ambito biologico, per scegliere adeguatamente i
metodi di raccolta dei dati e di analisi statistica, e per interpretare correttamente i
risultati ottenuti.
Ci si concentrerà prevalentemente sulla scelta del modello probabilistico che meglio
descrive il fenomeno biologico in studio.
Verranno introdotti infine i principi e i metodi del dosaggio biologico e della meta-
analisi.
Tutte le metodologie statistiche utilizzate saranno illustrate tramite esempi presi
dall’ambito biologico ed implementate nel sistema software SAS.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Il ruolo del biostatistico nella ricerca in ambito biologico e medico.
Errore casuale e sistematico.
I principali test applicati in ambito biostatistico
Modelli probabilistici per variabili di risposta tra loro indipendenti.
3. Programma dettagliato
a. Introduzione al corso: i passi della ricerca in campo biologico e medico
b. Il sistema SAS nel laboratorio di Biostatistica.
c. Errore casuale, test di significatività, verifica di ipotesi e dimensione
campionaria. Errore sistematico.
d. I principali test utilizzati in ambito biostatistico. Verifica degli assunti e utilizzo di
test non parametrici.
e. Alcuni accenni ai Test di randomizzazione e agli studi Monte Carlo in ambito
Biologico.
f. Modello di regressione lineare e modello di regressione logistico per l’analisi di
dati biologici e medici
g. Meta-analisi. Teoria e applicazioni
h. Fondamenti del dosaggio biologico
4. Propedeuticità
Nessuna. E’ consigliato il superamento degli esami di Statistica I e di Calcolo delle
Probabilità.
147
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta da svolgere al PC e, in caso di esito positivo,
in una prova orale (facoltativa).
6. Materiale didattico
Il materiale didattico di riferimento verrà fornito personalmente dal docente.
Statistica Aziendale
docente Paolo Mariani
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/03
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Tecniche di misurazione e di sintesi dei dati
Analisi condotte sulla base delle fonti di maggiore utilizzo
Aree di applicazione della statistica in ambito aziendale
Classificazione dei dati in Azienda
Gioco di ruolo
3. Programma dettagliato
a. Tecniche di misurazione e di sintesi dei dati
b. Gli aspetti classificatori e di definizione
c. Il sistema dei conti delle imprese
d. Analisi condotte sulla base delle fonti di maggiore utilizzo
e. Aree di applicazione della statistica in ambito aziendale
f. Classificazione dei dati in Azienda
g. Fonti statistiche endogene ed esogene
h. Il sistema informativo aziendale
i. Il Cliente: esterno ed interno
j. Chiavi di lettura dei dati: la diffusione e la comunicazione efficace
k. Tecniche di indagine
l. Gioco di ruolo
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell'esame di
Statistica Economica II.
148
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale e nella realizzazione di una tesina sugli
argomenti trattati.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• P. Mariani, La statistica in Azienda, contesti ed applicazioni, FrancoAngeli, Milano,
2002
• P. Mariani, Appunti del corso
• Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad integrazione del
testo di riferimento. Gli studenti non frequentanti sono invitati a richiedere il
materiale direttamente al docente
Statistica economica II
docente Biancamaria Zavanella
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/03
1. Programma riassuntivo
ARGOMENTI Ore Ore
Lezioni Esercitazioni
Il sistema economico: soggetti oggetti , attività 6 2
I conti economici (SEC-SNA) 6 2
La tavola delle interdipendenze e il modello di 6 2
Leontief
Modello statico verticalizzato 6 2
Modello dinamico verticalizzato 6 2
La mobilità strutturale 6 2
TOTALE GENERALE 36 12
2. Programma dettagliato
Parte II: modelli rappresentativi ed esplicativi del sistema economico.
a. Il sistema economico: soggetti, oggetti, attività. Stock e flussi. Il circuito
degli oggetti reali e finanziari.
b. La contabilità nazionale. I conti economici e gli aggregati saldo secondo il
SEC. I conti patrimoniali.
c. Il modello semplificato mono-prodotto. I coefficienti tecnici di produzione e
di lavoro, i coefficienti di consumo e il tasso di occupazione.
d. Dalla rappresentazione (identità) alla spiegazione: sistemi di equazioni
delle quantità e dei prezzi.
e. La tavola delle interdipendenze settoriali e il sistema di Leontief.
149
f. Il sistema verticalizzato statico di puro lavoro di Pasinetti.
g. Il sistema verticalizzato dinamico di puro lavoro.
h. La mobilità del lavoro (flessibilità) come condizione per il mantenimento
dell’equilibrio nel tempo
3. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell’esame di
Statistica economica I.
4. Modalità dell’esame
L’esame consiste in un esercizio scritto e in una prova orale.
5. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• B. Zavanella, Modelli per la misura della dinamica economica strutturale,
CUSL, Milano, 2004
• L. Pasinetti, Dinamica strutturale, il Mulino, 1993 (cap. 1- 5 e 9).
Letture:
• G. Alvaro, Contabilità nazionale e Statistica economica, Cacucci editore, 1999
(cap. 1-5, 6.1, 8, 14, 16.2).
• A Giannone, Sistemi di contabilità economica e sociale, CEDAM, 1992.
• M. Martini, I numeri indice in un approccio assiomatico, Giuffrè, 1992
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Il concetto di campione
La stima puntuale
Metodi di stima
La stima intervallare
I test di significatività
Cenni sulla teoria di Neyman-Pearson
150
3. Programma dettagliato
a. La nozione di campione e lo spazio campionario. Il concetto di statistica e
stimatore.
b. La stima puntuale. Proprietà degli stimatori: la correttezza, la consistenza,
l’efficienza assoluta e relativa. Il teorema di Frechét-Rao.-Cramér; il
criterio dell’errore quadratico medio.
c. Metodi di stima. Il metodo della massima verosimiglianza; il metodo dei
momenti.
d. La stima intervallare. I metodi per la sua determinazione; il concetto di
quantità pivotale.
e. I test di significatività. Il concetto di test di significatività nel caso
2
parametrico e i principali test; il test z; il test t di Student; il test χ , il test F di
Snedecor.
f. Cenni sulla teoria di Neyman-Pearson. Il concetto di errore di prima e di
seconda specie; il test più potente e il lemma di Neyman-Pearson; cenni sui test
uniformemente più potenti.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento degli esami di
Matematica I, Statistica I e Calcolo delle probabilità.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta e, in caso di esito positivo della medesima, in
una prova orale.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Landenna G., Marasini D., Ferrari P., Teoria della stima, Il Mulino, Bologna, 1997
• Landenna G., Marasini D., Ferrari P., La verifica di ipotesi statistiche, Il Mulino,
Bologna, 1998.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione al trattamento dati con SAS
Statistica descrittiva
Calcolo delle probabilità
Inferenza statistica
3. Programma dettagliato
a. Elementi di statistica descrittiva
univariata (distribuzioni di frequenze, rappresentazioni grafiche, box-plot,
funzione di ripartizione)
bivariata (tabelle doppie, diagramma di dispersione, correlazione, regressione)
b. Calcolo delle probabilità
generazioni di distribuzioni normali, exp, poisson, gamma, uniformi, etc; relativo
calcolo delle probabilità di eventi; approssimazioni.
c. Inferenza statistica
funzione di verosimiglianza e stima di massima verosimiglianza; proprietà degli
stimatori attraverso l’analisi grafica della distribuzione degli stimatori, stima
puntuale ed intervallare della media da popolazioni normali, poissoniane,
esponenziali, gamma
d. test su parametri da popolazioni normali:
una media, due medie, test per dati appaiati, una varianza, due varianze, test chi
quadrato per l’indipendenza, test per la verifica della normalità, QQ-Plot
e. Pacchetti Excel e SAS
Statistica III
docente Andrea Ongaro
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
152
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Variabili casuali multidimensionali
Sufficienza e famiglie esponenziali
Teoria ottimale della stima
Teoria ottimale della verifica di ipotesi
Test non parametrici
3. Programma dettagliato
a. Variabili casuali multidimensionali.
Funzione di ripartizione multidimensionale (caso discreto e assolutamente
continuo).
Distribuzioni marginali e condizionate.
Valore atteso e momenti.
b. Sufficienza e famiglie esponenziali
Sufficienza nel caso multiparametrico.
Sufficienza minimale.
Famiglie esponenziali: definizione e principali proprietà.
c. Teoria ottimale della stima.
Criteri di valutazione degli stimatori.
Stimatori corretti a minima varianza.
Teoremi di Rao-Blackwell e Lehmann-Scheffé.
d. Teoria ottimale della verifica di ipotesi.
Criteri di valutazione dei test.
Test uniformemente più potenti.
e. Test non parametrici.
Test su un indice di posizione: il caso di un campione.
Test su un indice di posizione: il caso di due campioni.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento degli esami di
Matematica I, Statistica I e Calcolo delle probabilità.
Inoltre è fortemente consigliata la conoscenza degli argomenti trattati in Statistica II
e Matematica II.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Landenna G., Marasini D., Ferrari P. Probabilità e variabili casuali. Il Mulino,
Bologna, 1997
• Landenna G., Marasini D., Ferrari P. Teoria della stima. Il Mulino, Bologna,
1997
• Landenna G., Marasini D., Ferrari P. Teoria della verifica di ipotesi. Il Mulino,
Bologna, 1997
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Panoramica sugli indicatori sociali
Ipotesi di ricerca, trattamento dei dati, trasformazione e sintesi degli indicatori
sociali
Teorie e metodi di valutazione della Qualità della vita
La ricerca degli indicatori sociali in internet
3. Programma dettagliato
I) Informazioni di base sugli indicatori sociali
- Cenni storici sul movimento degli indicatori sociali
- Tipologie classificatorie
II) Simulazione di un percorso di ricerca
- Scelta di una area tematica: l’offerta del lavoro, fonti statistiche e analisi di
trend; l’offerta di lavoro per genere e il modello della disoccupazione in Italia
- Ipotesi di ricerca, dai dati grezzi alla costruzione degli indicatori
- Verifiche della adeguatezza della batteria degli indicatori
- Trasformazioni in numeri indice, in scala e in scarti standardizzati e relative
procedure di sintesi; il modello tassonomico; l’analisi delle componenti
principali
- Verifica della stabilità delle graduatorie
III) Teorie e metodi di valutazione della Qualità della vita
154
- Nascita e sviluppo del concetto della Qualità della vita
- Gli Indici di Sviluppo Umano (UN) e l’Indice del Pianeta Felice (NEF)
- Esempi di valutazioni della Qualità della vita in contesti sub-nazionali (Province
italiane; British Columbia, Canada)
IV) Guida alla consultazione in rete
- Rassegna dei principali siti sopranazionali e nazionali
V Conclusioni del percorso: aspetti comunicativi Progettare un rapporto di
ricerca. Organizzare un poster.
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
Per i frequentanti: discussione di una tesina (lavoro individuale) concordata con il
docente e presentazione di un poster scientifico (lavoro di gruppo)
Per i non frequentanti: elaborazione di una tesina concordata con il docente e
discussione del materiale delle dispense
6. Materiale didattico
Testo di riferimento:
A.M. Birindelli, Stefania Rimoldi, (2008), Elementi di base sugli indicatori sociali
(dispense)
Nel corso delle lezioni verrà indicato altro materiale di riferimento
155
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione ai sondaggi
Disegno globale di una ricerca sul campo
Lo strumento di misura
Aspetti psicologici
Errori ed effetti riposta.
Ruoli e comportamenti degli intervistatori. Qualità dei dati e del rapporto di ricerca
I questionari in pratica
3. Programma dettagliato
a. Perchè fare domande alle persone
b. Excursus storico sui sondaggi
c. Le ricerche campionarie e l’implementazione del disegno complessivo
d. Gli ingredienti: gli attori; risorse e vincoli; fattori di contesto
e. Misure e modalità di raccolta dei dati
f. Qualità dei dati: validità e fedeltà delle misure
g. Qualità dei dati ed effetti risposta
h. Grado di strutturazione delle domande
i. Misurare gli atteggiamenti: le scale
j. Aspetti psicologici (intrusività, salienza, dimensione temporale) e fraseggio
k. Processi psicologici: la memoria
l. Processi psicologici e comprensione del questionario
m. Domande e categorie di risposte: errori o effetti risposta
n. Sintesi riepilogativa sulla costruzione e verifica del questionario
o. L’intervistatore e possibili sorgenti di errori.
p. Elementi per una analisi della qualità dei dati e di un rapporto di ricerca
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità.
5. Modalità dell’esame
Frequentanti: L’esame consiste nella discussione di un elaborato, concordato con il
docente, e in una prova scritta.
Non frequentanti: L’esame consiste in una prova scritta.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento
Frequentanti:
• Vanda Zammuner (1998), Tecniche dell’intervista e del questionario, il Mulino,
Bologna
Non frequentanti:
• Vanda Zammuner (1998), Tecniche dell’intervista e del questionario, il Mulino,
Bologna
• Materiale da richiedere direttamente al docente
156
Teoria dei campioni
docente Donata Marasini
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Inferenza da popolazioni finite
Piani di campionamento a probabilità costanti
Stimatori e loro proprietà
Campionamento a probabilità variabili
Dimensione campionaria
3. Programma dettagliato
a. Inferenza da popolazione finita. Definizione di popolazione finita; fasi e
modalità di rilevazione di un’indagine statistica campionaria.
b. Piani di campionamento. Piano casuale semplice con e senza
reinserimento; campionamento stratificato a probabilità costanti. Cenni sul
campione sistematico.
c. Stimatori e loro proprietà. Stimatori della media; stimatori del totale;
stimatore della proporzione; stimatori per quoziente; stimatore combinato;
stimatore separato.
d. Cenni sui piani di campionamento a probabilità variabili e su alcuni
stimatori.
e. Dimensione campionaria. Determinazione della dimensione campionaria
con riferimento all’errore tollerato e al costo.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento degli esami di
Matematica I, di Statistica I e di Calcolo delle probabilità. E’ consigliabile il
superamento dell’esame Statistica II (Modulo Metodi).
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Frosini B.V., Montinaro M., Nicolini G., Il campionamento da popolazioni finite,
UTET, 1999
157
Testi di utile consultazione:
• Cicchitelli G., Herzel A., Montanari G.E., Il campionamento statistico, Il Mulino,
Bologna, 1997
• Sarndal C.E., Swensson B., Wretman J., Model Assisted Survey Sampling,
Springer-Verlag, New York, 1992
• Thompson S.K., Sampling, J. Wiley, New York, 1992
158
PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI DELLE LAUREE MAGISTRALI
(PRIMO ANNO)
2. Programma dettagliato
Spazi vettoriali. Trasformazioni lineari. Matrici e operazioni tra matrici. Determinante
e rango di una matrice. Sistemi di equazioni lineari. Autovalori e autovettori.
Diagonalizzabilità e similitudine. Segno di una forma quadratica.
3. Propedeuticità
Nessuna.
4. Modalità dell’esame
L’esame consiste in alcune prove a distanza e in una prova scritta e orale
conclusiva in modalità tradizionale.
5. Materiale didattico
Dispense e altro materiale didattico disponibili su piattaforma e-learning.
2. Programma dettagliato
Equazioni e disequazioni. Elementi di geometria analitica. Elementi di calcolo
combinatorio. Generalità sulle funzioni. Funzioni reali di una variabile reale: funzioni
elementari, limiti di una funzione, derivate di funzioni, sviluppi di Taylor, studio
qualitativo. Integrale di funzioni di una variabile (integrale definito di Riemann e
integrale generalizzato). Serie numeriche.
159
3. Propedeuticità
Nessuna.
4. Modalità dell’esame
L’esame consiste in alcune prove a distanza e in una prova scritta e orale
conclusiva in modalità tradizionale.
5. Materiale didattico
Dispense e altro materiale didattico disponibili su piattaforma e-learning.
2. Programma dettagliato
Funzioni reali di due o più variabili reali. Derivate di funzioni di più variabili. Ricerca
di massimi e minimi. Ricerca di massimi e minimi vincolati. Integrale doppio e
integrale triplo.
3. Propedeuticità
Consigliati i moduli di Analisi Matematica I e Algebra lineare.
4. Modalità dell’esame
L’esame consiste in alcune prove a distanza e in una prova scritta e orale
conclusiva in modalità tradizionale.
5. Materiale didattico
Dispense e altro materiale didattico disponibili su piattaforma e-learning.
160
1. Obiettivi dell'attività formativa
L’obiettivo è di trasmettere il linguaggio, le leggi fondamentali e il ragionamento del
processo clinico agli studenti con un titolo di studio di primo livello che non
contempla tali conoscenze. Vengono esemplificati i bisogni formativi e di ricerca del
medico specialista, e le modalità attraverso le quali il medico specialista ed il
biostatistico possono interagire nell’esame delle conoscenze disponibili,
nell’individuazione dei punti da ricercare e nella progettazione ed esecuzione di
studi clinici e sperimentali.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Il ragionamento del medico specialista
Il rapporto medico – paziente
Anamnesi, esame obiettivo
Esami di laboratorio ed esami strumentali
La ricerca in medicina specialistica
Gastroenterologia: la malattia peptica
Gastroenterologia: l'intestino irritabile
Epatologia: l'epatite cronica
Epatologia: la cirrosi epatica
Alcologia: l’alcolismo
Alcologia: le patologie alcol-correlate
L'oncologia gastroenterologica ed epatologica
3. Programma dettagliato
a. Il ragionamento del medico specialista
b. Il rapporto medico – paziente
c. Anamnesi, esame obiettivo
d. Esami di laboratorio ed esami strumentali
e. La ricerca in medicina specialistica
f. Gastroenterologia: la malattia peptica
g. Gastroenterologia: l'intestino irritabile
h. Epatologia: l'epatite cronica
i. Epatologia: la cirrosi epatica
j. Alcologia: l’alcolismo
k. Alcologia: le patologie alcol-correlate
l. L'oncologia gastroenterologica ed epatologica
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova prova orale sugli argomenti trattati a lezione e
nell’esame di un articolo tratto dalla letteratura scientifica medica.
161
6. Materiale didattico
Per ogni argomento, agli studenti vengono forniti articoli scientifici della letteratura
medica da commentare e discutere.
Basi di dati M
docente Mario Mezzanzanica
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: INF/01
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Rudimenti di Teoria della Misura
Eventi misurabili e Sigma-algebre. Spazi di Probabilità. Variabili e Vettori aleatori
Tipi di Convergenza per variabili Aleatorie
Legge dei Grandi Numeri (forma debole). Lemmi di Borel-Cantelli. Legge dei Grandi
Numeri (forma Forte)
Cenni alla trasformata di Fourier
Teorema Centrale del Limite.
3 Programma dettagliato
Introduzioni. Cenni alla Teoria della Misura. Spazi discreti. Teoremi di Bernoulli e
DeMoivre-Laplace. Eventi misurabili e Sigma-algebre. Spazi di Probabilità. Variabili
e Vettori aleatori. Media e funzioni di distribuzione. Calcolo delle medie e cambio.
Disuguaglianza di Chebyshev and di Jensen. Eventi Indipendenti. Variabili Aleatorie
indipendenti e Vettori Aleatori. Convergenza in Probabilità, quasi certa e
Convergenza L^p. Relazioni dei diversi tipi di convergenza. Legge dei Grandi
Numeri (forma debole). Lemmi di Borel-Cantelli e applicazioni alla Convergenza in
Probabilita’. Legge dei Grandi Numeri (forma Forte). Teorema di Glivenko-Cantelli.
Introduzione al Teorema Centrale del Limite. Cenni alla trasformata di Fourier e sue
apllicazioni. Teorema Centrale del Limite (Scalare eVettoriale.)
162
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell'esame di
Matematica I.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta e in una eventuale prova orale.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Appunti, dispense, esercizi e temi d’esame svolti alla pagina
http://www.statistica.unimib.it/utenti/matematica/mate_fin/corso_mate_fin.html
Cartografia tematica M
docente Mario Boffi
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: ICAR/06
2. Programma riassuntivo
La gestione dei dati nei GIS
La georeferenziazione
Operazioni sui dati territoriali
La costruzione delle mappe tematiche
L’analisi spaziale
Il mercato dei dati e dei software GIS
3. Programma dettagliato
a. I Sistemi Informativi Geografici (GIS) per I'analisi statistica territoriale
b. La componente alfanumerica del GIS: il database relazionale- principi
strutturali e strumenti operativi
c. La componente geografica del GIS:
d. Georeferenziazione , geocodifica e proiezioni
e. Operatori e funzioni logiche, statistiche , geografiche
f. Trasformazioni sugli oggetti e sugli attributi geografici
g. Le tecniche di rappresentazione dell’informazione territoriale
h. Rappresentazioni vettoriali e raster
163
i. L’analisi descrittiva: le mappe tematiche o coroplete, le mappe di densità
j. La classificazione: metodi di classificazione per la mappatura tematica
k. Gli strati informativi
l. Mappe discrete e mappe continue
m. Modelli di interpolazione spaziale
n. Strumenti per l’analisi spaziale: modelli di vicinato, di Voronoi, buffer, isolinee
o. Metodi statistici per l’analisi spaziale
p. Le principali fonti di dati territoriali
q. I Software per la gestione e l’analisi dei dati territoriali
4. Propedeuticità
Si consiglia di rivolgersi al Coordinatore del corso di studio
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in un colloquio orale focalizzato sulla discussione degli aspetti
metodologici di un caso di studio.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• M.Boffi, Scienza dell’informazione geografica. Introduzione ai GIS. Zanichelli,
Bologna, 2004.
Crediti 3
Settore scientifico disciplinare: FIS/07
Programma da definirsi
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
3. Programma dettagliato
I PARTE:
a) Concetto di qualità, manuale qualità, certificazione.
b) Concetto di controllo di qualità
c) Il controllo in corso di produzione:i 7 strumenti di Ishikawa
d) Il controllo in corso di produzione: Le carte di Controllo per variabili e controllo
per attributi
d) Introduzione al campionamento sequenziale: le carte CUSUM
e) Controllo di accettazione per variabili e attributi
f) Cenni sull’uso delle tavole standard per il controllo di accettazione.
II PARTE
a) La valutazione dei servizi di pubblica utilità alla persona: introduzione generale
b) Il concetto di output e outcome
c) Metodi di valutazione della qualità nei servizi di pubblica utilità alla persona
d) Valutazione di efficacia relativa
e) Valutazione di efficienza
f) Valutazione di customer satisfaction
g) Valutazione di impatto.
h) Applicazione ai casi di Sanità, Istruzione,
4. Propedeuticità
E’ consigliato il superamento dell’esame di Multivariata I S.
5. Modalità dell’esame
Frequentanti
I frequentanti che lo desiderino possono sostenere l’esame attraverso due prove
parziali scritte
Prova A (2 ore)
Risoluzione in laboratorio attraverso pacchetti statistici con l’ausilio di strumenti
didattici ( libri appunti) di un problema empirico di controllo qualità industriale
Prova B (2 ore)
Risoluzione in laboratorio attraverso pacchetti statistici con l’ausilio di strumenti
didattici (libri appunti) di un problema empirico di valutazione dei servizi di pubblica
utilità alla persona.
165
Per tutti (3 ore)
I non frequentanti e i frequentanti che non desiderino sostenere prove parziali
potranno sostenere l’esame in una unica prova scritta consistente in: risoluzione in
laboratorio attraverso pacchetti statistici con l’ausilio di strumenti didattici ( libri
appunti) di un problema empirico di controllo qualità industriale
e di un problema empirico di valutazione dei servizi di pubblica utilità alla persona.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Lucidi presentati nel corso disponibili dopo le lezioni sul sito del docente
• Parte Controllo statistico della qualità 2/ed Douglas C. Montgomery Mac Graw
Hill 2006
• 2 parte -3 parte
• a cura di E. Gori, G. Vittadini, Qualità e valutazione nei servizi di pubblica
utilità, Ed. ETAS, 1998.
• a cura di Pagano, G. Vittadini, Qualità e valutazione della struttura sanitaria,
ed., ETAS, 2004
• Manuale SAS parte sul multilevel
166
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Richiami di Economia Industriale
Funzioni di costo e struttura dell’impresa
Concentrazione di mercato, entrata di nuove imprese
Potere di mercato e differenziazione del prodotto
Investimento strategico in pubblicità
Innovazione e Ricerca & Sviluppo
Regimi tecnologici e innovazione
La dinamica industriale e il ciclo di vita dell’industria
Tecnologie ed esternalità di rete
Relazioni verticali tra le imprese
3. Programma dettagliato
a. Richiami di Economia Industriale:
I comportamenti e l’interazione strategica tra le imprese.
Le forme di mercato.
b. Funzioni di costo e struttura dell’impresa:
Rendimenti di scala.
La funzione di costo translogaritmica
Applicazione: stime sulla funzione di costo translogaritmica.
c. Concentrazione di mercato, entrata di nuove imprese e competizione:
Il processo di entrata di nuove imprese nei settori industriali.
Applicazione sulla relazione tra entrata e struttura di mercato.
Strategie di deterrenza all’entrata: Comportamento strategico delle imprese a fronte
dei nuovi entranti: gli effetti “fat cat, puppy dog, lean and hungry look”
d. Potere di mercato e differenziazione del prodotto:
Indici di potere di mercato.
Differenziazione strategica del prodotto e investimenti pubblicitari.
Applicazione sul potere di mercato.
e. Investimento strategico in pubblicità:
Pubblicità e struttura di mercato.
Pubblicità e deterrenza all’entrata.
f. Innovazione e Ricerca & Sviluppo:
Economia dell’innovazione.
Innovazione e struttura di mercato, effetto efficienza ed effetto rimpiazzo.
Applicazione sulla relazione tra R&S e dimensione di impresa: specificazione del
modello.
I brevetti.
Applicazioni sulle determinanti dell’attività innovativa delle imprese e il caso
dell’industria chimica e biotecnologia.
g. Regimi tecnologici e innovazione:
I modelli Schumpeter Mark I e Schumpeter Mark II.
Il concetto di “regime tecnologico”.
h. La dinamica industriale e il ciclo di vita dell’industria:
I tre livelli della dinamica industriale.
Il modello di Klepper.
167
Il ruolo dell’esperienza pre-entry e il fenomeno degli spin-off.
Un’applicazione al caso del settore automobilistico.
i. Tecnologie ed esternalità di rete:
Rendimenti crescenti da adozione e path-dependence.
Scelte strategiche delle imprese in presenza di esternalità di rete.
Caso studio: il mercato dei videogiochi.
j. Relazioni verticali tra le imprese:
Il problema della doppia marginalizzazione.
Il contratto di franchising.
Investimenti specifici e contratti di lungo periodo.
Un caso studio delle relazioni verticali tra imprese.
4. Propedeuticità
Nessuna. E’ vivamente consigliato il supermento dell’esame di Economia
Industriale e dell’esame di Econometria prima di sostenere questo corso.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta e in una applicazione pratica.
6. Materiale didattico
Nel corso delle lezioni verrà indicato il materiale di riferimento e gli esercizi di
supporto da ritenersi obbligatori per la preparazione dell’esame.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Generalità
Le principali classi di composti di interesse biologico e loro ruoli strutturali e
funzionali
L’organizzazione strutturale dei sistemi viventi
Il metabolismo
168
3. Programma dettagliato
a. Generalità. Teoria del legame chimico. Legame covalente e ionico. Le principali
classi di composti organici. Interazioni non covalenti e loro ruolo nella struttura
delle molecole biologiche. Concetto di concentrazione. L’equilibrio chimico. Il pH
e il suo ruolo nei fenomeni biologici. Dissociazione acido-base in soluzione
acquosa. Soluzioni tampone.
b. Le principali classi di composti di interesse biologico e loro ruoli strutturali e
funzionali. Carboidrati. Lipidi. Nucleotidi e acidi nucleici: loro ruolo nell’
immagazzinamento dell’informazione genetica degli acidi nucleici. Struttura di
DNA e RNA. Struttura degli aminoacidi presenti nelle proteine. L’assemblaggio
di amminoacidi tramite legame peptidico dà origine alle proteine. I diversi livelli
organizzativi delle proteine (struttura primaria, secondaria, terziaria e
quaternaria). Ruoli funzionali delle proteine. Alcuni esempi di proteine di
rilevante interesse biologico.
c. L’organizzazione strutturale dei sistemi viventi. Differenze nella struttura e
nell’organizzazione generale di cellule procariotiche ed eucariotiche. Struttura e
ciclo vitale dei virus.
d. Il metabolismo. Il ruolo centrale dell’ATP nel metabolismo energetico. Cenni
sulle diverse vie metaboliche: metabolismo glicidico, lipidico, dei composti
azotati. Il metabolismo ossidativo. Vitamine e ormoni: cenni sulle loro strutture e
ruoli funzionali.
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
Orale.
6. Materiale didattico
Dispense disponibili in segreteria didattica.
169
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Farmacocinetica
Farmacodinamica
Farmacotossicologia
3. Programma dettagliato
a. Definizione di farmaco. Agonisti, antagonisti, agonisti inversi e agonisti parziali
b. Tipi di risposte determinate dai farmaci. risposte graduali, quantali e non
misurabili in continuo.
c. Farmacocinetica. Assorbimento, distribuzione ed eliminazione dei farmaci.
Controllo della concentrazione plasmatica dei farmaci dopo singola e ripetuta
somministrazione.
d. Studio temporale dell’effetto di un farmaco. Valutazione del tempo di latenza, di
picco e durata dell’effetto del farmaco.
e. Determinazione delle curve dose-risposta. Comparazione di farmaci agonisti e
potenza di un farmaco; studio del tipo di antagonismo mediante le curve dose-
risposta in presenza e in assenza di antagonisti.
f. Interazioni farmacologiche. Antagonismo, sinergismo additivo, potenziamento.
g. Meccanismi d’azione dei farmaci: enzimi (antinfiammatori non stereoidei),
recettori (benzodiazepine).
h. Valutazione della tossicità acuta e cronica di un farmaco.
4. Propedeuticità
E’ consigliato il superamento degli esami di Elementi di Biochimica S e Elementi di
Fisiologia S
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale.
6. Materiale didattico
Il materiale didattico necessario per sostenere l’esame sarà fornito dal docente
durante il corso.
170
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Studio delle principali linee cellulari
Fisiologia delle membrane
Il sistema nervoso
I sistemi biologici e il mantenimento dell’omeostasi
3. Programma dettagliato
a. Principali tipi di cellule, tessuti e loro funzioni.
b. Comunicazione tra le cellule: gap junctions e mediatori chimici. Trasduzione
del segnale.
c. Fisiologia delle membrane: diffusione e permeabilità, trasporti passivi e attivi,
trasportatori, pompe e canali ionici, potenziale elettrico di membrana.
d. Il sistema nervoso: il potenziale d’azione e la codificazione dell’informazione,
sinapsi, glia e mielinizzazione.
e. Il sistema muscolare: muscolatura scheletrica, cardiaca e liscia. Contrazione
della fibra muscolare striata.
f. Il sistema circolatorio e il sangue: arterie, vene e capillari. Pressioni sanguigne.
Componenti del sangue.
g. Il sistema respiratorio: meccanica respiratoria, scambi dei gas respiratori e loro
trasporto nel sangue, regolazione nervosa.
h. Il rene: cenni di anatomia funzionale, filtrazione glomerulare, composizione
dell’urina.
i. I sistemi e il mantenimento dell’omeostasi.
4. Propedeuticità
E’ consigliato il superamento dell’esame di Elementi di biochimica S.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale.
6. Materiale didattico
Il materiale didattico necessario per sostenere l’esame sarà fornito dal docente
durante il corso.
171
1. Obiettivi dell'attività formativa
L’insegnamento si propone di fornire le principali conoscenze sui meccanismi di
espressione e trasmissione dell’informazione genetica, della mutazione e
dell’evoluzione.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Il materiale genetico
Basi dell’ereditarietà
Genetica quantitativa
Genetica di popolazioni
Microarray
3. Programma dettagliato
a. Basi fisiche dell’ereditarietà: cromosomi, mitosi, meiosi. Crossing-over
meiotico.
b. Replicazione e trascrizione del DNA. Regolazione dell’espressione genica.
c. Trasmissione dei caratteri: genetica Mendeliana.
d. Genetica quantitativa.
e. Genetica di popolazioni: equilibrio di Hardy-Weinberg, polimorfismo delle
popolazioni naturali, variazioni delle frequenze geniche.
f. Principi generali dei microarray.
4. Propedeuticità
E’ consigliato il superamento Elementi di Biochimica S.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta e una orale.
6. Materiale didattico
Il materiale didattico necessario per sostenere l’esame sarà fornito dal docente
durante il corso.
172
Modulo di Fisica per l’ambiente M
(Corso di Elementi di Scienze ambientali M)
Crediti 3
Settore scientifico disciplinare: FIS/07
Programma da definirsi
Indagini di popolazione M
docente Patrizia Farina
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Il disegno della ricerca
Gli elementi della ricerca
Le indagini
Preparazione relazione finale
3. Programma riassuntivo
a. Il disegno della ricerca
I tipi di ricerca
Lo sviluppo storico delle indagini
Agenzie di ricerca
Popolazione, campionamento e qualità dei dati
b. Gli elementi della ricerca
Il disegno complessivo
Risorse e vincoli
Le misure
173
La raccolta dei dati
Qualità dei dati e validità delle misure
c. Le indagini
Multiscopo
Demographic Health Survey
La presenza straniera - Osservatorio regionale lombardo
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell'esame
L’esame consiste in un rapporto di ricerca, concordato con il docente, e in una
prova orale.
6. Materiale didattico
Il materiale didattico, costituito da dispense e letture consigliate, verrà distribuito
durante il corso. Gli studenti non frequentanti sono invitati a richiedere il materiale
direttamente alla docente.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione al modello bayesiano
Scelta della distribuzione a priori
I fondamenti dell’approccio decisionale
Inferenza bayesiana
Aspetti computazionali
Modelli
3. Programma dettagliato
a. Introduzione al modello bayesiano: distribuzione a priori, funzione di
verosimiglianza, distribuzione a posteriori, meccanismo di aggiornamento
ovvero il teorema di Bayes.
174
b. Scelta della distribuzione a priori: assegnazione diretta, distribuzioni non
informative, classi coniugate, metodi basati sulla distribuzione predittiva.
c. I fondamenti dell’approccio decisionale: funzioni di perdita, criteri di
ottimalità, funzioni di rischio e perdita attesa finale.
d. Inferenza bayesiana: stima puntuale, stima per regioni, verifica di ipotesi e
fattore di Bayes.
e. Aspetti computazionali: metodi Monte Carlo e Markov chain Monte Carlo
per realizzare l’inferenza bayesiana.
f. Modelli: il modello lineare. Cenni ai modelli multi-livello.
4. Propedeuticità
E’ vivamente consigliata la conoscenza delle nozioni impartite nell’insegnamento di
Teoria dell’Inferenza e Programmazione in R.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta e una prova orale.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Berger J.O., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Springer-
Verlag, 1985.
• Lee P.M., Bayesian Statistics: an Introduction, Arnold, 2004.
• Piccinato L., Metodi per le Decisioni Statistiche, Springer-Verlag Italia, 1996.
• Robert C.P., The Bayesian Choice, 2nd edition, Springer, 2001.
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad integrazione dei
libri di testo.
175
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
1^ parte: INTRODUZIONE ALLA MEDICINA
Introduzione alla Medicina
Storia della Medicina
Sistemi Sanitari
2^ parte: APPROCCIO MEDICO AL PAZIENTE
Atto medico e cartella clinica
Anamnesi
Esame Obiettivo
Esami Strumentali
3^ parte:EVIDENZA ED INFORMAZIONE IN MEDICINA
Medicina basata sulle prove di efficacia
3. Programma dettagliato
In questo modulo si illustra il ragionamento medico ed epidemiologico,
soffermandosi in particolare sulla storia della medicina e della sanità, nonché sui
principi organizzativi dei sistemi sanitari più evoluti. Vengo introdotti anche brevi
cenni sull’anamnesi, l’esame obiettivo, gli accertamenti strumentali e l’utilizzo della
bibliografia.
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste di una prova scritta e una prova orale nei giorni immediatamente
successivi al giorno dello scritto.
6. Materiale didattico
Cesana GC: Il ministero della salute. Note introduttive alla medicina. Firenze,
Studio Editoriale Fiorentini, 2005
Sul sito www.medlavoro.medicina.unimib.it sono disponibili le slide delle lezioni
(seguendo il percorso cesana)
176
trasmettere il linguaggio e la logica fondamentale del ragionamento clinico agli
studente con un titolo di studio di primo livello che non contempla tale conoscenza.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Cardiopatia ischemica
Ipertensione arteriosa
Insufficienza cardiaca
Ictus
Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Diabete mellito
Ipertiroidismo ed ipotiroidismo
Obesità
Artrite Reumatoide
3. Programma dettagliato
a) Cardiopatia ischemica: definizione, fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia.
b) Ipertensione arteriosa: definizione, fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia.
c) Insufficienza cardiaca: definizione, fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia.
d) Ictus: definizione, fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia.
e) BPCO: definizione, fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia.
f) Diabete mellito: definizione, fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia.
g) Iper/ipotiroidismo: definizione, fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia.
h) Obesità: definizione, fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia.
i) Artrite Reumatoide: definizione, fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia.
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste di una prova orale.
6. Materiale didattico
Per ogni argomento, agli studenti viene fornito materiale (presentazione di Power
Point) con i contenuti rispettivi, consigliandosi la lettura anticipata per favorire la
partecipazione e discussione durante le lezioni.
Programma da definirsi
177
Modulo di Laboratorio di serie storiche economiche
(Corso di Analisi delle Serie Economiche Temp. e Long. M)
docente Matteo Pelagatti
Crediti 3
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/03
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTO
Generazione, identificazione e stima di serie storiche da processi della classe
ARIMA
Test di radice unitaria e inferenza per processi con trend stocastico
Generazione e stima di modelli VAR
Stima ed interpretazione delle funzioni di risposta ad impulso
Processi cointegrati, test di cointegrazione, stima di modelli VECM
Generazione e stima di modelli State-Space.
3. Programma dettagliato
• Generazione di processi univariati media mobile, autoregressivi, integrati e
stagionali.
• Richiami sulla procedura di Box-Jenkins;
• Stima di un trend deterministico mediante regressione e verifica delle proprietà
degli stimatori;
• Generazione di processi con trend stocastico: effetti della presenza di una radice
unitaria sulle stime dei parametri;
• Test di radice unitaria:
• Costruzione e stima dei modelli VAR, con esempi reali;
• Interpretazione delle funzioni di risposta ad impulso;
• Regressione spuria e cointegrazione.
• Cointegrazione: test di Johansen e rappresentazione VECM di un VAR
cointegrato.
• Rappresentazione state-space e suo utilizzo per la modellazione di serie storiche.
Stima e filtro di Kalman.
178
Durante il corso verrà utilizzato il pacchetto EViews.
4. Propedeuticità
5. Modalità dell’esame
Per i frequentanti, le modalità d’esame verranno concordate durante le lezioni e
potranno riguardare lo studio di casi reali o l’approfondimento di aspetti teorici
mediante simulazioni e applicazioni al calcolatore. Per i non frequentanti, le
modalità d’esame dovranno essere concordate direttamente con il docente.
6.Materiale didattico
• Zavanella B. Modelli per serie storiche multivariate, CUSL, Milano, 2004;
• Davidson J., Econometric Theory , Blackwell, Oxford 1999;
• Harvey, Andrew C., Forecasting, structural time series models and the Kalman
filter, CUP 1989;
• Hamilton, Econometria delle serie storiche, Monduzzi;
• Eviews 4, User’s Guide.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Richiami di calcolo differenziale in più variabili e di ottimizzazione libera
Funzione implicita
Elementi di analisi convessa: insiemi e funzioni convesse
Ottimizzazione convessa
Ottimizzazione vincolata
Equazioni e sistemi di equazioni differenziali
Stabilità di soluzioni d’equilibrio
179
3. Programma dettagliato
a. Richiami di calcolo differenziale per funzioni di più variabili reali. Richiami
di ottimizzazione libera: condizioni di ottimalità del 1° e del 2° ordine per
funzioni di classe C2 su un aperto. Problema del consumatore e
composizione ottima dei fattori produttivi per un’impresa concorrenziale.
Condizioni di esistenza per estremanti assoluti. Cenni sul problema della
miglior approssimazione.
b. Funzione implicita: teorema della funzione implicita per trasformazioni
regolari e sue applicazioni. Curve di indifferenza ed isoquanti. Tasso
marginale di sostituzione. Statica comparata per un’impresa
concorrenziale.
c. Elementi di analisi convessa: insiemi convessi, relative proprietà, punti
estremi, direzioni e rappresentazione di poliedri; funzioni convesse e loro
caratterizzazione. Sottogradienti e sottodifferenziali, loro regole di calcolo.
La funzione valore di un problema di ottimizzazione convessa.
d. Ottimizzazione vincolata in presenza di convessità: cenni sulla
programmazione lineare. Principio forte di Lagrange.
e. Ottimizzazione vincolata: Ottimizzazione su ortanti non negativi. Problemi
di estremo con vincoli di uguaglianza e relative condizioni di ottimalità
(regola dei moltiplicatori di Lagrange) del primo e secondo ordine.
Problemi con vincoli di disuguaglianza e regole di Fritz-John e Karush-
Kuhn-Tucker. Condizioni di regolarità dei vincoli. Ottimalità e
decentralizzazione in problemi di allocazione. Ottimi e punti di sella.
f. Equazioni e sistemi di equazioni differenziali ordinarie: nozione di
soluzione di un problema di Cauchy. Metodi risolutivi per le equazioni
differenziali a variabili separabili e lineari del primo ordine. Un modello
microeconomico di dinamica di prezzo di mercato. Teorema di esistenza
ed unicità locali e fenomeno di Peano. Prolungabilità ed esistenza “in
grande”. Teoria dei sistemi di equazioni differenziali lineari. Matrici
esponenziali. Equazioni differenziali lineari di ordine superiore al primo.
g. Stabilità di soluzioni d’equilibrio: nozioni di stabilità per soluzioni
d’equilibrio di equazioni e sistemi di equazioni differenziali: stabilità nel
senso di Lyapunov, stabilità asintotica e globale. Analisi della stabilità del
punto d’equilibrio 0 per sistemi bidimensionali autonomi e configurazione
delle orbite nello spazio delle fasi. Metodo di linearizzazione per lo studio
della stabilità locale nel caso di sistemi non lineari.
4. Propedeuticità
Si consiglia di rivolgersi al Coordinatore del corso di studio.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Luigi Montrucchio, Introduzione alla teoria delle scelte, Ottimizzazione statica,
Carocci editore, Roma, 1998.
180
• A. Guerraggio, S. Salsa: Metodi matematici per l’economia e le scienze sociali,
Giappichelli editore –Torino, 1997.
• Sul sito http://www.statistica.unimib.it/utenti/matematica/ è disponibile, su
richiesta, altro materiale ed informazioni relativi al corso.
Modulo di Microeconometria A
(Corso di Analisi delle Serie Economiche Temp. e Long. M)
docente Matteo Manera
Crediti 3
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
3. Programma dettagliato
a. Richiami sugli stimatori di base (OLS, GLS, IV).
b. Eteroschedasticità cross-sezionale e autocorrelazione.
c. Effetti fissi (stimatore OLS con variabili dummy, trasformazione within).
d. Effetti casuali, non correlati con i regressori (stimatore GLS,
trasformazione between).
e. Effetti casuali, correlati con i regressori (stimatore IV).
f. Modelli panel two-way: effetti fissi e casuali.
181
g. Modelli panel dinamici: differenze prime e stimatori IV e GMM.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità. Tuttavia è vivamente
consigliato il superamento dell’esame di Econometria I.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• B. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, Wiley, 2nd edition, 2001.
• M. Manera, M. Galeotti, Microeconometria. Metodi e Applicazioni, Carocci,
2005.
• M. Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, Wiley, 2000.
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo.
Modulo di Microeconometria B
(Corso di Analisi delle Serie Economiche Temp. e Long. M)
docente Matteo Manera
Crediti 3
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
182
3. Programma dettagliato
a. Introduzione, motivazione e definizioni.
b. Modelli per variabili dipendenti qualitative: scelte binarie (Logit e Probit).
c. Modelli per variabili dipendenti qualitative: scelte multiple (Multinomial e
Conditional Logit, Nested Logit).
d. Modelli per variabili limitate: censura e troncamento (Tobit).
e. Modelli di durata.
f. Modelli per dati count (Poisson e Binomiale negativa)
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità. Tuttavia è vivamente
consigliato il superamento dell’esame di Microeconometria A.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• B. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, Wiley, 2nd edition, 2001.
• M. Manera, M. Galeotti, Microeconometria. Metodi e Applicazioni, Carocci,
2005.
• M. Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, Wiley, 2000.
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo.
Programma da definire
183
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Incertezza e rischio
Teoria dei giochi
Moral Hazard
Adverse Selection
3. Programma dettagliato
a. Teoria dell’utilità attesa
b. Lotterie monetarie e avversione al rischio
c. Criteri di dominanza stocastica tra distribuzioni di probabilità in termini di
rendimento e rischio
d. Rappresentazione dei giochi
e. Dominanza iterata ed equilibrio di Nash
f. Giochi bayesiani statici
g. Induzione a ritroso e perfezione nei sottogiochi
h. Equilibri bayesiani perfetti
i. Modelli di azione nascosta
j. Modelli di informazione nascosta
k. Selezione avversa
l. Segnalazione
m. Selezione
4. Propedeuticità
Si consiglia di rivolgersi al Coordinatore del corso di studio.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Varian Hal: Microeconomic Analysis, Norton, (ultima edizione)
• Mas-Colell Andreu, Michael Whinston e Jerry Green: Microeconomic Theory,
Oxford University Press.
Il corso prevede un ciclo di esercitazioni per le quali sarà reso disponibile ulteriore
materiale didattico.
184
1. Obiettivi dell'attività formativa
Acquisizione degli strumenti matematici di base riguardanti le equazioni differenziali
ordinarie necessari per la comprensione di alcuni modelli matematici in biologia.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Modelli matematici per la crescita di popolazioni
Equazioni differenziali ordinarie
Sistemi di equazioni differenziali ordinarie e modelli matematici di popolazioni
conviventi
3. Programma dettagliato
a. Modelli matematici per la crescita di popolazioni.
Modello di Malthus. Modello logistico.
b. Equazioni differenziali ordinarie.
Definizioni e terminologia. Equazioni a variabili separabili. Integrazione
dell'equazione logistica. Equazioni lineari del primo ordine.
c. Problema di Cauchy.
Il problema di Cauchy nel caso scalare. Problema di Cauchy nel caso
vettoriale. Equivalenza tra problema di Cauchy ed equazione integrale di
Volterra. Teoremi di esistenza e unicità per il problema di Cauchy: Teorema di
Peano, Teorema di esistenza ed unicità locale, Teorema di esistenza ed unicità
globale. Lemma di Gronwall. Teorema di prolungamento. Il problema di
Cauchy per un'equazione differenziale di ordine n. Criterio dell'asintoto.
d. Sistemi ed equazioni differenziali lineari.
Esistenza e unicità delle soluzioni per sistemi di equazioni differenziali lineari
del primo ordine. Caso omogeneo. Matrice risolvente e wronskiano. Matrice
esponenziale. Risoluzione dei sistemi lineari omogenei a coefficienti costanti
tramite la matrice esponenziale. Numeri complessi. Calcolo della matrice
esponenziale. Caso non omogeneo. Metodo di variazione delle costanti.
Equazioni differenziali lineari di ordine n. Equazioni differenziali lineari di
ordine n a coefficienti costanti.
e. Modello di Lotka-Volterra e sistemi autonomi.
Modello preda-predatore di Lotka-Volterra. Sistemi autonomi. Proprietà delle
orbite di sistemi autonomi. Integrali primi. Analisi del sistema di Lotka-Volterra.
Il concetto di stabilità. Stabilità dell'origine per i sistemi lineari autonomi (caso
bidimensionale). Metodo di linearizzazione e stabilità per sistemi non-lineari
autonomi.
4. Propedeuticità
Si consiglia di rivolgersi al Coordinatore del corso di studio.
5. Modalità dell’esame
L'esame consta di una prova scritta e di una orale.
185
6. Materiale didattico
Testi consigliati:
• C. Pagani e S. Salsa: Serie di funzioni ed equazioni differenziali, Zanichelli,
2002
• S. Salsa e A. Squellati: Esercizi di Analisi Matematica II - Parte III, Equazioni
differenziali ordinarie, Zanichelli, 1994
• V. Barutello, M. Conti, D. Ferrario, S. Terracini, G. Verzini: Analisi Matematica,
Volume 2 (capitoli I e VIII)
• A. C. Capelo: Modelli matematici in biologia, Zanichelli Decibel, 1989.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Principi generali dei disegni sperimentali
I principali disegni sperimentali
Analisi della varianza (ANOVA)
Disegni fattoriali frazionari
Progettazione robusta
3. Programma dettagliato
a. Principi generali del piano degli esperimenti: replicazione, randomizzazione, uso
dei blocchi.
b. Disegno completamente randomizzato (un solo fattore); ANOVA ad una via;
metodi di comparazione multipla
c. Disegni fattoriali (due o più fattori); ANOVA a due o più vie
d. Disegno a blocchi randomizzati
e. Disegno a quadrato latino e greco-latino
f. Cenni a disegni complessi
g. ANOVA applicata alla regressione
h. Disegni fattoriali frazionari
i. Progettazione robusta
186
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell’esame di
Statistica II.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti.
6. Materiale didattico
Letture consigliate:
• Armitage P., Berry G., Statistica Medica, Mc Graw-Hill Italia, Milano, 1996
• Box G.E.P., Hunter W.G., Stuart Hunter J., Statistics for Experimenters, John
Wiley & Sons, New York 1978.
• Cochran W.G., Cox M.G., Experimental Designs, II ed. Wiley, New York, 1992
• Montgomery, D.C., Progettazione e analisi degli esperimenti, McGraw-Hill,
Milano, 2005.
Programmazione e controllo M
Docente Maria Francesca Kainich
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08
187
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Il sistema di programmazione e controllo
Richiami sui ricavi, costi, flussi, attività, passività nel controllo di gestione
I fondamentali del budget
Il forecast o preconsuntivo o outlook
Il sistema di reporting aziendale
Evoluzione del controllo di gestione a controllo del valore
3. Programma dettagliato
a. Il sistema di programmazione e controllo
Il controllo strategico
Il controllo della matrice sistemi – attività generatrice di valore
Il controllo di gestione
Il controllo organizzativo
Il controllo qualitativo
Il controllo delle attività generatrici di valore
Il ruolo del controller
I sistemi di programmazione e controllo nelle diverse tipologie di
aziende
b. Richiami sui ricavi, costi, flussi, attività, passività nel controllo di gestione
La determinazione dei ricavi
La determinazione dei costi
I costi per centro di responsabilità
I costi per attività
I costi per processo e commessa
I costi per prodotto
L’utilizzo delle configurazioni di costo
c. I fondamentali del budget
Le interrelazioni tra budget, politiche aziendali, ciclo produttivo,
ciclo economico finanziario
Il piano integrato vendite, produzione, scorte
Il budget della produzione
Il budget commerciale
Il budget dei margini di contribuzione
Il budget delle strutture centrali
I budget aziendali
d. Il sistema di reporting aziendale
I principi del sistema di reporting aziendale
La struttura del sistema di reporting
Il sistema di reporting della produzione
Il sistema di reporting commerciale, analisi delle varianti
Il sistema di reporting dei centri di struttura
Il sistema di reporting aziendale
e. Evoluzione del controllo di gestione a controllo del valore
L’evoluzione del sistema di controllo
Balanced scorecard e misure di performance
188
4. Propedeuticità
Non previste
5. Modalità dell’esame
Prova orale
L'esame prevede la predisposizione da parte dello studente di un caso semplificato
di budget economico, con utilizzo di un modello software fornito dal docente; il caso
verrà discusso con la commissione d’esame.
Qualora lo studente non predisponesse il caso, l’esame verterà esclusivamente sui
contenuti del libro di testo.
6. Materiale didattico
Libro di testo: Massimo Saita “I fondamentali del controllo di gestione” - Giuffrè
Editore - 2007
Modulo di Programmazione in R M
(Corso di Inferenza statistica M)
Crediti 3
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Programma da definirsi
189
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione al linguaggio SAS Macro
Introduzione al linguaggio SAS/IML
Introduzione al linguaggio SAS/SQL
3. Programma dettagliato
Introduzione al linguaggio SAS Macro.
1. Macro Variabili
2. Macro Programmi
Introduzione al linguaggio SAS/IML.
1. Cos’è SAS/IML e motivazioni al suo utilizzo.
2. Le matrici come oggetti.
3. Esempio di sessione di lavoro IML.
4. Lavorare con i dataset SAS e le matrici IML
5. Programmazione condizionata: IF, THEN, ELSE.
6. Programmazione iterativa: cicli DO.
7. Moduli.
Introduzione al linguaggio SAS/SQL
1. Cos’è SAS/SQL e motivazioni al suo utilizzo
2. Gestione di un singolo dataset
3. Gestione e collegamento di più dataset.
4. Confronto tra programmazione SAS/SQL e DATA step
4. Propedeuticità
Laboratorio Statisticio Informatico.
5. Modalità dell'esame
L'esame consiste in una prova scritta da svolgere al PC.
6. Materiale didattico
• Appunti del corso.
• SAS Institute Inc. SAS/IML® Software: Usage and Reference, Version 6, First
Edition, Cary, NC: SAS Institute Inc., 1989
• SAS Institute Inc. SAS SQL® Procedure User's Guide, Version 8. Cary, NC:
SAS Institute Inc.
190
1. Obiettivi dell'attività formativa
L’obiettivo principale del corso è quello di fornire i concetti di base delle scienze
ambientali con particolare riferimento alle interazioni tra uomo ambiente. Saranno
analizzate le principali cause della crisi ambientale in riferimento allo sviluppo della
società umana (es. crescita esponenziale della popolazione). Saranno, inoltre,
introdotti i concetti di sviluppo sostenibile e di capitale naturale. Nell’ambito del
corso, infine, sarà affrontato il problema della valutazione e della prevenzione del
rischio chimico.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
I problemi ambientali, le loro cause e lo sviluppo sostenibile
Elementi di ecologia
I sistemi antropizzati (agrario, urbano)
La prevenzione del rischio chimico
3. Programma dettagliato
• Le Scienze Ambientali: Concetti e Collegamenti
• La popolazione umana: crescita demografica e regolazione
• Risorse rinnovabili, risorse non rinnovabili, risorse potenzialmente
rinnovabili
• Le cause della crisi nel rapporto uomo/ambiente
• Il concetto di inquinamento ambientale dalla scala locale a quella globale
• Gli inquinanti globali: I POP (Persistent Organic Pollutants)
• Il concetto di sviluppo sostenibile in relazione all’uso delle risorse e
strategie di sviluppo sostenibile
• Lo sviluppo di una società basata sul concetto di capitale naturale
• Ecosistemi e loro funzionamento: componenti, proprietà e caratteristiche
dei sistemi
• Organizzazione degli ecosistemi: i concetti di organismo, specie,
popolazione, comunità
• Utilizzo dell’energia negli organismi viventi
• Il ciclo della materia: richiami al ruolo dei principali materiali; il concetto di
ciclo biogeochimico ed il ciclo dell’azoto del carbonio, dell’ossigeno e del
fosforo
• Le conseguenze delle alterazioni antropiche sui cicli degli elementi
• Interazioni tra gli organismi nelle comunità (competizioni inter o intra
specifica)
• Le caratteristiche dei sistemi antropizzati (agricoli ed urbani)
• Valutazione e prevenzione del rischio chimico
4. Propedeuticità.
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
Orale.
191
6. Materiale didattico
- Miller G.T., Scienze Ambientali. EDISES Napoli
- Ecotossicologia (a cura di Vighi e Bacci), UTET, Torino
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione e definizioni
Modelli dinamici stazionari
Test di stazionarietà
Processi integrati e modelli cointegrati
Modelli Vettoriali Autoregressivi
Cointegrazione nei modelli VAR
Modello di state space e filtro di Kalman
3. Programma dettagliato
a. Modelli dinamici stazionari.
b. Espansione e recessione dei sistemi economici.
c. Analisi di variabili non stazionarie.
d. Fluttuazioni di breve e di lungo periodo.
e. Trend stocastici e deterministici.
f. Test di stazionarietà e non stazionarietà.
g. Processi lineari integrati.
h. Modelli cointegrati.
i. Error correction Mechanism.
j. Modelli a variabili latenti. Il filtro di Kalman e il filtro di Hamilton.
k. La logica dei modelli VAR.
l. Modelli strutturali e modelli VAR.
192
m. Cointegrazione in ambito VAR
n. Test di cointegrazione.
4. Propedeuticità
Si consiglia di rivolgersi al Coordinatore del corso di studio.
5. Modalità dell’esame
L’esame per i non frequentanti sarà una prova scritta di contenuto teorico il cui
programma corrisponde ai contenuti della dispensa B. Zavanella, Modelli per serie
storiche multivariate , CUSL; per i frequentanti le modalità dell’esame saranno
concordate con il docente.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• B. Zavanella, Modelli per serie storiche multivariate, CUSL, Milano, 2004
Letture consigliate:
• Lutkepohl, H., Introduction to multiple time series analysis : Springer-Verlag,
c1991, New York.
• Harvey, Andrew C., Time series models, 2. ed. - New York , Harvester
Wheatsheaf, 1993.
• J.D. Hamilton, Econometria delle serie storiche, Monduzzi, Bologna, 1995.
• A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo, Econometria. Franco
Angeli, Milano, 2000.
Durante le lezioni verrà fornito materiale specifico per alcuni argomenti.
2. Programma riassuntivo
In questo modulo si descrivono i criteri delle politiche sanitarie ed i loro principali
modelli di attuazione.
193
3. Programma dettagliato
ARGOMENTI
Strategia ed indirizzi di politica della salute
Concetto di salute
Il sistema sanitario
Peculiarità della professione medica
Sistema sanitario USA
Sistemi di riferimento Europei
Sistema sanitario Italiano
Sistema sanitario Lombardo
Confronti internazionali
Argomenti di riflessione
4. Propedeuticità
Nessuna.
5 Modalità dell’esame
L’esame consiste di una prova orale.
6 Materiale didattico
Per ogni argomento, agli studenti vengono forniti articoli scientifici della letteratura
medica da commentare e discutere e le principali indicazioni bibliografiche.
Statistica Aziendale M
docente Paolo Mariani
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/03
194
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Richiami di Statistica Descrittiva Univariata Lezioni disponibili su DVD in
Richiami di Statistica Descrittiva Bivariata segreteria didattica.
Esperimenti casuali, Eventi e Probabilità
Concetto di variabile casuale
Particolari famiglie di variabili casuali discrete
Particolari famiglie di variabili casuali continue
3. Programma dettagliato
a. Popolazioni e unità statistiche, fenomeni statistici, distribuzioni di frequenza
univariate
b. Indici di sintesi
c. Variabilità e sua misura
d. Rilevazione congiunta di 2 fenomeni: Tabelle a doppia entrata, distribuzioni di
frequenza congiunta, marginali, condizionate
e. Indipendenza, connessione, correlazione
f. Esperimenti casuali, eventi casuali e spazio campionario
g. Concetto di Probabilità
h. Indipendenza stocastica, probabilità condizionata, Teorema di Bayes
i. Concetto di variabile casuale
j. Funzione di ripartizione e sue proprietà
k. Funzione di probabilità, Funzione di densità
l. Momenti e funzione generatrice dei momenti
m. Famiglie di variabili casuali discrete: Uniforme, Bernoulliana, Binomiale, Poisson
n. Famiglie di variabili casuali continue: Rettangolare, Esponenziale, Gamma,
Normale
o. Funzioni di variabili casuali
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità.
5. Modalità dell’esame
L’esame si compone di una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consta
di esercizi numerici e riguarda gli aspetti applicativi del corso; la prova orale
consiste nella discussione dello scritto e in un colloquio sugli aspetti teorici del
corso.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
I contenuti del corso sono reperibili in qualunque manuale di Statistica Descrittiva e
di Calcolo delle Probabilità. L’approccio e la notazione adottati nel corso fanno
riferimento ai seguenti testi:
G.Landenna “Fondamenti di Statistica Descrittiva”, Il Mulino, Bologna, 1994
G.Landenna, D.Marasini, P.Ferrari “Probabilità e Variabili Casuali”, Il Mulino,
Bologna, 1997.
195
Modulo di Statistica multivariata I M
(Corso di Introduzione ai metodi statistici M)
docente Giorgio Vittadini
(esercitazioni) Nadia Solaro
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Parte A
1 Metodi esplorativo-descrittivi di analisi dei dati
2 Analisi delle componenti principali
3 Modello lineare classico
Parte B
1 Analisi della varianza e introduzione ai confronti multipli
2 Modello logistico
Esercitazioni su software SAS: Dott.ssa Nadia Solaro
3. Programma dettagliato
Parte A
1 Introduzione: Metodi esplorativo-descrittivi di analisi dei dati
a) Analyse des données e multivariate analysis
b) Analisi descrittivo-esplorative e modelli
c) Metodi descrittivo-esplorativi: uno sguardo d’insieme
2 Componenti principali
a) Obiettivi
b) Metodo risolutivo
c) Interpretazione risultati
196
d) Applicazioni empiriche
3 Modello lineare classico
a) Regressione: metodi di stima, bontà di adattamento
b) Modello lineare: ipotesi, Proprietà stimatori, Intervalli di confidenza e
test
c) Diagnostica
d) Scelta del modello.
Parte B
1 Analisi della varianza e introduzione ai confronti multipli
a) Analisi della Varianza a una via
b) Analisi della Varianza a due vie
c) Modelli con interazione
d) Contrasti lineari
2) Regressione logistica
a) Ipotesi
b) Metodi di stima
c) Valutazione della bontà di adattamento
d) Test di ipotesi e intervalli di confidenza su parametri ed errori.
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
Frequentanti
I frequentanti che lo desiderino possono sostenere l’esame attraverso due prove
parziali scritte.
Prova A (2 ore)
Discussione scritta elaborato preventivamente preparato su caso empirico
analizzato attraverso uno dei modelli della parte A: Analisi delle componenti
principali / Modello lineare classico.
Una domanda teorica inerente Parte A.
Prova B (2 ore)
Discussione scritta elaborato preventivamente preparato su caso empirico
analizzato attraverso uno dei modelli della parte B: Analisi della varianza /
Regressione logistica.
Una domanda teorica inerente Parte B.
Gli argomenti degli elaborati saranno assegnati durante il corso dalla dott.ssa
Solaro.
Per tutti (3 ore)
I non frequentanti e i frequentanti che non desiderino sostenere prove parziali
potranno sostenere l’esame in un’unica prova scritta consistente in:
Discussione scritta di 2 elaborati preventivamente preparati su casi empirici
analizzati l’uno attraverso uno dei modelli della parte A, l’altro attraverso uno dei 2
modelli della parte B.
Tre domande teoriche su tutto il corso.
Gli argomenti degli elaborati saranno assegnati dalla dott.ssa Solaro alla fine del
corso previo contatto attraverso e-mail.
197
Durante il corso saranno precisate le domande teoriche inerenti la prima e la
seconda parte argomento dello scritto che saranno poi poste sul sito.
6. Materiale didattico
Tutte le parti
Lucidi presentati nel corso inviati ai frequentanti e disponibili dopo le lezioni sul sito
del docente.
Testi integrativi
1 Introduzione : Metodi esplorativo-descrittivi di analisi dei dati
• O. Vitali, Statistica per le scienze applicate, Cocucci editore 1993, Vol, 2,
Appendice A,C
• L. Fabbris, Statistica Multivariata, McGraw- Hill, Milano, 1997: cap. 1, 2.
2 Componenti principali
• Manuale SAS/STAT VS. 9.1 capitoli 5, 58
• Gherghi, Lauro, Appunti di Analisi dei Dati Multidimensionali, cap. 1.
• O. Vitali, Statistica per le scienze applicate, Cocucci editore 1993, Vol. 2,
capitolo 27.
3 Modello lineare:
• Manuale SAS/STAT VS. 9.1: capitoli 2, 61.
• O. Vitali, Statistica per le scienze applicate, Cocucci editore 1993, Vol. 1,
cap. 13, 14, 15.
• J. Johnston, Econometrica, Franco Angeli, Milano, 3a edizione, capitoli 2,
5.
• G. Landenna, D. Marasini, P. Ferrari, La verifica di ipotesi statistiche, Il
Mulino, Bologna, 1998, capitoli 1, 5.
• Freund & Wilson, Metodi Statistici, Piccin editore 1997, cap. 7, 8.
4 Analisi della varianza e introduzione ai confronti multipli
• Manuale SAS/STAT VS. 9.1: capitoli 3, 17
• O. Vitali, Statistica per le scienze applicate, Cocucci editore 1993, cap. 12,
14.
• Freund & Wilson, Metodi Statistici, Piccin editore 1997, cap. 9, 10, 11.
5 Regressione logistica
• L. Fabbris, Statistica Multivariata, McGraw- Hill, Milano, 199: capitolo 1, 2,
4.
• Manuale SAS/STAT VS. 9.1: capitolo 42
• Freund & Wilson, Metodi Statistici, Piccin editore 1997, cap.11,12.
198
Modulo di Statistica multivariata II M
(Corso di Modelli statistici M)
(Corso di Statistica avanzata M)
docente Giorgio Vittadini
(esercitazioni) Nadia Solaro
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Parte A
1 parte: Modelli lineari generalizzati
2 parte: Correlazione spuria e Path analysis
3 parte: Modello fattoriale
Parte B
4 parte: Modello Multilevel
5 parte: Analisi discriminante
Esercitazioni su software SAS: Dott.ssa Nadia Solaro
3. Programma dettagliato
Parte A
1: Modelli lineari generalizzati
a) Modelli lineari generalizzati con errori eteroschedastici
b) Modelli lineari generalizzati con errori correlati
c) Modelli lineari generalizzati con errori correlati e eteroschedastici
d) Modello Sure
2: Path analysis
a) Correlazione spuria e modelli causali
b) Path analysis: ipotesi
c) Path analysis: metodi di stima
d) Path analysis: interpretazione risultati
e) Modello strutturali di path analysis
199
3: Analisi fattoriale
1. Tipologia delle variabili latenti.
2. Analisi fattoriale: Ipotesi.
3. Analisi fattoriale: metodi di stima delle comunalità.
4. Analisi fattoriale: metodi per ricavare i parametri
5. Analisi fattoriale: metodi per ricavare i punteggi fattoriali.
6. Analisi fattoriale: rotazione dei fattori
7. Analisi fattoriale: Non identificabilità dei parametri e indeterminatezza dei
fattori.
Parte B
1: Modello Mutlilevel
a) Modello lineare con popolazione suddivisa in gruppi
b) Analisi varianza a effetti misti
c) Analisi covarianza
d) Modello Multilevel: ipotesi
e) Modello Multilevel: metodi di stima
f) Modello Multilevel: interpretazione risultati
g) Modello Multilevel: applicazioni
2 Analisi discriminante
a) Obiettivi
b) Metodo risolutivo
c) Interpretazione risultati
d) Applicazioni empiriche.
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa è indispensabile la conoscenza degli argomenti trattati
nel corso di Statistica multivariata I (Introduzione ai metodi statistici M) / Statistica
multivariata I M.
5. Modalità dell’esame
Frequentanti
I frequentanti che lo desiderino possono sostenere l’esame attraverso due prove
parziali scritte:
Prova A (2 ore)
Discussione scritta elaborato preventivamente preparato su caso empirico
analizzato attraverso uno dei 3 modelli della prima parte: Modello lineare
generalizzato / Path Analysis/ Analisi Fattoriale.
Una domanda teorica su Modello lineare generalizzato / Path Analysis/ Analisi
Fattoriale.
Prova B (2 ore)
Discussione scritta elaborato preventivamente preparato su caso empirico
analizzato attraverso uno dei 2 modelli della seconda parte: Modello Multilevel /
Analisi Discriminante.
Una domanda teorica su Modello Multilevel / Analisi Discriminante.
Gli argomenti degli elaborati saranno assegnati durante il corso dalla dott.ssa
Solaro.
Per tutti (3 ore)
200
I non frequentanti e i frequentanti che non desiderino sostenere prove parziali
potranno sostenere l’esame in un’unica prova scritta consistente in:
Discussione scritta elaborato preventivamente preparato su caso empirico
analizzato attraverso uno dei 3 modelli della prima parte: Modello lineare
generalizzato / Path Analysis/ Analisi Fattoriale;
Discussione scritta elaborato preventivamente preparato su caso empirico
analizzato attraverso uno dei 2 modelli della seconda parte: Modello Multilevel /
Analisi Discriminante;
Domande teoriche su tutto il corso.
Gli argomenti degli elaborati saranno assegnati dalla dott.ssa Solaro alla fine del
corso previo contatto attraverso e-mail.
Durante il corso saranno precisate le domande teoriche inerenti la prima e la
seconda parte argomento dello scritto che saranno poi poste sul sito.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
Lucidi presentati nel corso disponibili dopo le lezioni sul sito del docente
Testi integrativi:
Parte A)
1: MODELLO LINEARE IN PRESENZA DI ETEROSCHEDASTICITÀ E/O DI
ERRORI CORRELATI: METODO DEI MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI
Faliva M. (1987). Econometria. Principi e metodi, UTET, Bologna (capitoli 5, 6, 7)
Johnston J. (1993). Econometrica, 3a edizione, Franco Angeli, Milano (capitoli 2, 3,
5, 7, 8)
Vitali O. (1993).Statistica per le Scienze Applicate, vol. 1e 2, Cacucci Editore, Bari
(capitoli 14, 16)
Manuale SAS/STAT (capitoli 2, 61), download:
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/91pdf/sasdoc_91/stat_ug_7313.pdf
2: PATH ANALYSIS, MODELLO SURE, MODELLI AD EQUAZIONI STRUTTURALI
Dillon W R, Goldstein M (1984). Path Analysis. In: Dillon W R, Goldstein M,
Multivariate Analysis: Methods And Applications, Wiley (capitolo 12)
Dillon W R, Goldstein M (1984). Latent Structure Analysis. In: Dillon W R, Goldstein
M, Multivariate Analysis: Methods And Applications, Wiley (capitolo 13)
Duncan O.D (1966). Path Analysis: Sociological Examples. The American Journal
of Sociology, Vol. 72 (1): 1:16
Mueller R.O. (1996) Linear Regression And Classical Path Analysis. In: Basic
Principles Of Structural Equation Modeling. Springer Verlag, 1-62 (Capitolo 1)
Srivastava V.K., Giles D.E.A. (1987). Seemingly Unrelated Regression Equations
Models, Marcel Dekker, New York (Monografia completa sui modelli SURE. In
particolare, capitoli 1, 2)
Zellner A. (1962), An efficient method of estimating seemingly unrelated
regressions and tests for aggregation bias. Journal of the American Statistical
Association, vol. 57, n. 298, pp. 348 – 368
Manuale SAS/STAT (capitoli 13, 19)
3: ANALISI FATTORIALE
Dillon W R, Goldstein M, Multivariate Analysis: Methods And Applications, Wiley
(capitolo 3)
Fabbris L., Statistica Multivariata, McGraw- Hill, Milano, 1997, (capitolo 5)
201
Lawley, D. N., & Maxwell, A. E (1963), Factor analysis as a statistical method.
London: Butterworths
Manuale SAS/STAT (capitoli 13, 19, 27)
Parte B)
4: MODELLI MULTILEVEL
Goldstein H. (1999), Multilevel Statistical Models, Multilevel Models Project, Institute
of Education, London (capitoli 1, 2, 3), download:
http://www.ats.ucla.edu/stat/examples/msm_goldstein/goldstein.pdf
Snijders T.A.B., Bosker R.J. (1999), Multilevel Analysis – An introduction to basic
and advanced multilevel modelling, SAGE Publications, London (capitoli 1 – 7)
Manuale SAS/STAT (capitoli 3, 46)
5: ANALISI DISCRIMINANTE
Dillon W R, Goldstein M, Multivariate Analysis: Methods And Applications, Wiley
(capitoli 10, 11)
Johnson R. A., Wichern D.W, Applied Multivariate Statistical Analysis, Pearson
Educational International (capitolo 11)
Murtagh F., Heck A.(1987), Multivariate Data Analysis, D.Reidel Publishing
Company, Holland (capitolo 4)
Manuale SAS/STAT (capitoli 6, 21, 25)
Il manuale SAS/STAT VS 9.1 è disponibile al sito:
http:/support.sas.com/documentation/onlinedoc/91pdf/sasdoc_91/stat_ug_7313.pdf
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI Ore
Lezioni
La valutazione dei servizi di pubblica utilità alla persona 8
L’efficienza 12
Esempi di applicazione: sanità e istruzione 4
L’efficacia relativa 12
Esempi di applicazione: sanità e istruzione 4
TOTALE GENERALE 40
202
3. Programma dettagliato
I) La valutazione dei servizi di pubblica utilità alla persona:
- Welfare-mix e benchmarking
- Architettura di un sistema di valutazione
- I servizi di pubblica utilità
- I servizi di pubblica utilità alla persona (SPPU)
- La distinzione tra output e outcome
- Scelta degli indicatori per la valutazione
- I metodi di valutazione della qualità ex-ante
- I metodi di valutazione della qualità ex-post
II) L’efficienza:
- Metodi non parametrici
- Metodi di frontiera stocastica
- Esempi di applicazione: sanità e istruzione
III) L’efficacia relativa:
- Modelli di regressione
- Modelli multilevel
- Esempi di applicazione: sanità e istruzione
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa si consiglia la conoscenza degli argomenti trattati in un
corso di base di Statistica.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste nel sostenimento di una prova scritta.
6. Materiale didattico
- Bosco B., Parisio L., Efficienza nella produzione pubblica di beni e servizi. Modelli
teorici e analisi econometrica, Ed. La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996.
- Gori E., Vittadini G. (a cura di) Qualità e valutazione nei servizi di pubblica utilità,
Ed. ETAS, Milano, 1999.
- Pagano A., Vittadini G. (a cura di) Qualità e valutazione delle strutture sanitarie,
Ed. ETAS, Milano, 2004.
- Carpita M., D’Ambra L., Vichi M., Vittadini G. (a cura di) Valutare la qualità. I
servizi di pubblica utilità alla persona, Ed. Guerini Studio, Milano, 2006.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione al trattamento dati con SAS
Inferire informazioni dai dati
Descrizione dei dati
Rappresentare dati
Riepilogare dati
Introduzione alle macro
3. Programma dettagliato
m) Introduzione al trattamento dati con SAS
n) Il dataset SAS, creazione di un dataset, caricamento e salvataggio di un
dataset
o) Descrizione dei dati
p) Il data step, librerie, librerie temporanee e permanenti, variabili, array,
dividere, fondere e ordinare dataset
q) PROC PRINT
r) Ristrutturare i dataset
s) Inferire informazioni dai dati: PROC MEANS,
t) PROC CORR, PROC REG, PROC FREQ
u) Tabelle a 2 entrate
v) Grafici
w) Output Delivery System
x) PROC FORMAT
y) Macro in SAS
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell'esame
L'esame consiste in una prova scritta da svolgere al calcolatore.
6. Materiale didattico
• The Little SAS Book, autori L.D. Delwiche e S.J. Slaughter, SAS Institute.
204
Modulo di Teoria dei campioni M
(Corso di Campionamento e controllo statistico M)
docente Paola M. Chiodini
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Inferenza da popolazioni finite
Piani di campionamento complessi: caratteristiche e stimatori
Dimensione campionaria
Tipologia degli errori non campionari
Cenni al campionamento di aree, ruotato ed adattativi
3. Programma dettagliato
a. Il campione: sua definizione e descrizione.
b. Probabilità di estrazione degli elementi del campione e probabilità di inclusione
delle unità.
c. Piano di campionamento a grappoli, a due o più stadi e sistematico.
d. Stimatori corretti nel campionamento a grappoli, a due stadi e nel sistematico.
e. Stimatori per quoziente.
f. Stimatori per regressione.
g. Stimatori per la proporzione.
h. Definizione della dimensione campionaria in funzione dei costi e dell’errore
campionario.
i. Errori di copertura e di mancate risposte.
j. Cenni al campionamento di aree, ruotato ed adattativo.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Frosini B.V., Montinaro M., Nicolini G., Il campionamento da popolazioni finite,
UTET, 1999
• Fabbris L. L’indagine campionaria – Metodi, disegni e tecniche di
campionamento, Carocci, 1996
205
• Thompson S.K., Seber G.A.F., Adaptive Sampling, J. Wiley, New York, 1996
Testi di utile consultazione:
• Cochran W.G., Sampling Techniques,J. Wiley, New York, 1977
• Sarndal C.E., Swensson B., Wretman J., Model Assisted Survey Sampling,
Springer-Verlag, New York, 1992
• Thompson S.K., Sampling, J Wiley, New York, 1999.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Complementi sulle variabili casuali multidimensionali
Convergenza di successioni di variabili casuali
Verosimiglianza
Stimatori di massima verosimiglianza
Test del rapporto di verosimiglianza
3. Programma dettagliato
a. Complementi sulle variabili casuali multidimensionali.
Funzione di ripartizione multidimensionale (caso discreto e assolutamente
continuo).
Valore atteso e momenti.
Trasformazioni di variabili casuali multidimensionali.
b. Convergenze di successioni di variabili casuali.
Principali tipi di convergenze e loro proprietà.
Leggi dei grandi numeri e teoremi centrali del limite.
c. Verosimiglianza.
La funzione di verosimiglianza.
Il principio di verosimiglianza.
d. Stimatori di massima verosimiglianza.
206
Equazioni di verosimiglianza.
Informazione attesa e osservata di Fisher.
Riparametrizzazioni.
Proprietà degli stimatori di verosimiglianza.
e. Test del rapporto di verosimiglianza.
Formulazione generale del test del rapporto di verosimiglianza.
Distribuzione asintotica del test.
Casi notevoli.
Regioni di confidenza basate sulla verosimiglianza.
4. Propedeuticità
Si presuppone la conoscenza delle nozioni di calcolo delle probabilità e inferenza
statistica a livello dei corsi base di una laurea triennale in Statistica. E’ inoltre
richiesta la conoscenza degli elementi di base del programma statistico R così
come forniti nell’insegnamento Programmazione in R.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta e in una prova in laboratorio informatico.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Azzalini A., Inferenza Statistica: un’introduzione basata sul concetto di
verosimiglianza (2 ed.). Springer-Verlag, 2001
• Dall’Aglio G., Calcolo delle probabilità. Zanichelli, 2003
• Pace L., Salvan A., Introduzione alla statistica: inferenza, verosimiglianza,
modelli. Cedam, Padova, 2001
• Ross S., Calcolo delle probabilità, Apogeo, 2006
Testi di utile consultazione:
• Mood A.M., Graybill F.A., Boes D.C., Introduzione alla statistica. McGraw-Hill
Libri Italia, Milano, 1991.
207
PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI DELLE LAUREE
SPECIALISTICHE
(SECONDO E TERZO ANNO)
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione e stima delle funzioni di sopravvivenza e di hazard
Stima e Confronto della sopravvivenza in piu gruppi
Il modello dei rischi proporzionale di Cox e estensioni
Il modello di Poisson e il Modello di Cox
Modelli parametrici di regressione
Il modello I modelli di accelerazione dei tempi di evento (AFT)
3. Programma dettagliato
a. Introduzione all’analisi dei tempi di soparavvivenza
Definizione, esempi
Censoring e Truncation
Funzione di sopravvivenza, densità, e hazard e loreo relazione
L’uso di Stata per l’analisi dei tempi di sopravvienza: la procedure st.
b. Stima e confronfronto della sopravvivenza in piu gruppi
Stima della distribuzione dei tempo di sopravvivenza
Kaplan-Meier and Nelson-Aalen
Life tables
Confronto della sopravvivenza in due o piu gruppi: log-rank test, Wilcoxon-
Breslow-Gehan, Tarone-Ware test
c. Il modello semiparametrico di Cox:
Motivazione e definizione del modello
Assunti del modello
Stima e intepretazione dei parametri: la verosimiglianza parziale
208
Studio delle ipotesi del modello di Cox: modello stratificato e variabili
tempo dipendenti per la verifica dell’assunto di proporzionalità
Diagnostica: Martingale and Deviance Residuals
d. Modello di Poisson per la stima dei tassi d´incidenza
Definizione del modello
Confronto con il modello di Cox
e. Modelli parametrici di regressione
Modello Esponenziale, Weibull, Gamma.
Assunti, stima e test’ipotesi dei parametri, interpretazione
f. I modelli di accelerazione dei tempi di evento (AFT)
g. La pianificazione degli studi
4. Propedeuticità
Si consiglia di rivolgersi al Coordinatore del corso di studio. Una conoscenza della
lingua inglese scritta viene considerata un requisito importante per la lettura e
comprensione degli articoli distribuiti durante il corso.
5. Modalità dell'esame
L’esame consiste di una prova scritta. Gli studenti avranno a disposizione un data
set, in Stata (o in alternativa dell'output prodotto con Stata) derivante da uno studio
epidemiologico-clinico, sulla base del quale dovranno rispondere a quesiti atti a
valutare la capacità dello studente a definire, interpretare, e valutare i rsultati
prodotti dal modello statistico utilizzato.
6. Materiale didattico
Il materiale didattico è costituito da dispense e letture consigliate, e verrà distribuito
durante il corso e resi disponibile sul sito dell corso. Gli studenti non frequentanti
sono invitati a richiedere il materiale direttamente al docente.
Testi di riferimento:
• Kleinbaum, D.G. Survival Analysis, A self-learning text. Springer
• Klein, J.P., Moeschberger, M.L.: Survival Analysis: Techniques for censored
and truncated. Springer
• Cleves, M., Gould, W., Gutierrez, R. An Introduction to Survival Analysis Using
Stata. Stata Press.
• Therneau and Grambsch: Modeling Survival Data: extending the Cox Model.
Springer
• Marubini, E., Valsecchi, M.G. Analysing Survival Data from clinical Trials and
observational studies. Wiley & Son.
Analisi di mercato S
docente Paolo Mariani
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/03
209
1. Obiettivi dell'attività formativa
Fornire degli strumenti per le analisi di mercato e mostrare, attraverso giochi di
ruolo e testimonianze, come i metodi statistici consentano di affrontare e risolvere
alcuni problemi in azienda. Seguendo il ciclo di vita dei prodotti/servizi e dei
clienti/utenti verranno illustrate metodologie, tecniche di indagine e di analisi dei
dati. Particolare attenzione è dedicata alle aree di applicazione statistica in ambito
aziendale, gli aspetti connessi alla raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati
ed allo studio di casi aziendali. L'attività formativa è svolta attraverso lezioni.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Statistica e Marketing
Le ricerche di mercato
Indagini qualitative e quantitative
Tecniche di indagine
Gioco di ruolo
3. Programma dettagliato
a) Le analisi di mercato
b) Fonti statistiche endogene ed esogene
c) I piani di ricerca
d) Le ricerche continuative
e) Le ricerche ad hoc
f) Indagini qualitative
g) Indagini quantitative
h) I questionari
i) Tecniche e modalità di somministrazione dei questionari
j) Il reporting
k) Gioco di ruolo
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale e nella realizzazione di una tesina sugli
argomenti trattati.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
a) P. Mariani, ‘Prendersi cura del proprio prodotto - Guida alle ricerche di
mercato lungo il ciclo di vita del prodotto/servizio’, Statistica per l’impresa,
Sistemi informativi, Metodi d’indagine, Modelli decisionali, Franco Angeli,
Milano, 2005
b) P. Mariani, Appunti del corso
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad integrazione del
testo di riferimento.
210
Gli studenti non frequentanti sono invitati a richiedere il materiale direttamente al
docente
Basi di dati S
docente Mario Mezzanzanica
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: INF/01
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI Ore Ore
Lezioni esercitazione
Progettazione di basi di dati 8 4
La progettazione concettuale e logica 6 4
La normalizzazione 6
Evoluzioni di basi di dati 12 4
Basi di dati e World Wide Web 8
TOTALE GENERALE 40 12
3. Programma dettagliato
a. Progettazione di basi di dati
Metodologie e modelli per il progetto
Introduzione alla progettazione: il ciclo di vita dei sistemi informativi, metodologie
di progettazione e basi di dati.
Il modello Entità – Relazione: i costrutti principali del modello, panoramica finale
del modello E-R
Documentazione di schemi E-R, regole aziendali, tecniche di documentazione.
b. La progettazione concettuale e logica
La raccolta e l’analisi dei requisiti
Criteri generali di rappresentazione
Strategie di progetto: strategia top- down, strategia bottom- up, strategia inside-
out, strategia mista
Qualità di uno schema concettuale
Strumenti CASE per la progettazione di basi di dati
c. La normalizzazione
Ridondanze e anomalie
Dipendenze funzionali
211
Forma normale di Boyce e Codd: definizione e decomposizione in forma
normale di Boyce e Codd
Proprietà delle decomposizioni,
Progettazione di basi di dati e normalizzazione: verifiche di normalizzazione su
entità e su associazioni, ulteriori decomposizioni di associazioni, ulteriori
decomposizioni di schemi concettuali
d. Evoluzioni di basi di dati
Architetture e paradigmi per l’analisi dei dati
Architettura della data warehouse
Schema della data warehouse : schema a stella, schema a fiocco di neve
Operazioni per l’analisi dei dati, interfacce per la formulazione di query, drill down
e roll up, data cube.
Realizzazione della data warehouse: indici bitmap e indici di join,
materializzazione delle viste
Data mining: il processo di data mining, problemi di data mining, prospettive del
data mining
e. Basi di dati e World Wide Web
Internet e World Wide Web: internet, il World Wide Web, HTML
Sistemi informativi sul Web
Tecniche e strumenti per l’accesso a basi di dati attraverso il Web
4. Propedeuticità
Si consiglia di rivolgersi al Coordinatore del corso di studio.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste di una prova orale.
6. Materiale didattico
P.Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi e R. Torlone: Basi di dati (II edizione) McGraw-Hill Italia, 1999.
Bioinformatica S
docente Gianluca Della Vedova
Crediti 3
Settore scientifico disciplinare: INF/01
212
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Problemi e Algoritmi. Complessità in tempo e spazio
Problemi ed algoritmi su sequenze biologiche
Problemi ed algoritmi su alberi
Problemi ed algoritmi su grafi
3. Programma dettagliato
a. Nozione di problema computazionale, algoritmo, tempo di calco, spazio di
calcolo, complessità asintotica, notazione O(•).
b. Ricerca di motivi.
c. Distanza di edit. Allineamento locale e globale di 2 sequenze.
d. Tecniche avanzate di programmazione dinamica.
e. Inferenza di alberi: metodi basati su distanza.
f. Aplotipi e genotipi
g. Sequenzamento per ibridazione.
h. Selezione di probe per fingerprinting.
4. Propedeuticità
Nessuna
5. Modalità dell’esame
L'esame consiste in un breve seminario riguardante un approfondimento di uno
degli argomenti trattati.
6. Materiale didattico
An Introduction to Bioinformatics Algorithms, N.C. Jones e P.A. Pevzner, MIT
Press.
Crediti 3
Settore scientifico disciplinare: MAT/05
Cartografia tematica S
docente Mario Boffi
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: ICAR/06
213
Controllo statistico della qualità S
docente Giorgio Vittadini
(esercitazioni) Fulvia Pennoni
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Data Mining S
Crediti 2
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05
Economia applicata S
docente Matteo Manera
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/06
214
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
3. Programma dettagliato
a. Costi, curve di apprendimento ed economie di scala: la teoria economica
rilevante, funzione di apprendimento e funzione di costo Cobb-Douglas,
problemi di misurazione, variabili omesse e distorsione degli stimatori.
b. Le determinanti del salario e la discriminazione salariale: il modello del
capitale umano, problemi di misurazione, la scelta della forma funzionale.
c. La funzione di investimento aggregato: investimento e stock di capitale, il
modello dell’acceleratore flessibile, il modello neoclassico, il modello Q di
Tobin, costi d’aggiustamento, problemi econometrici.
d. La relazione tra spese in pubblicità e fatturato: le determinanti economiche,
simultaneità, identificazione, effetti dell’aggregazione temporale.
e. Aspettative razionali e modelli macroeconomici: tasso di disoccupazione e
curva di Phillips, stabilità dei parametri e cambiamento delle politiche
economiche, sistemi di equazioni simultanee.
f. Qualità dell’ambiente e livello di attività economica: rappresentazione e stima
di curve di Kuzntes ambientali in contesto cross-section e panel.
h. Modelli di domanda di energia: domanda di elettricità, domanda di
combustibili fossili, domanda di gas.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità. Tuttavia è vivamente
consigliato il superamento dell’esame di Econometria I.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• E.R. Berndt, The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary,
Addison-Wesley, 1991.
• K. F. Wallis, Topics in Applied Econometrics, Blackwell, 1979.
Per ciascuna parte del corso verrà suggerito specifico materiale aggiuntivo.
215
Economia delle assicurazioni S
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/06
Programma da definirsi
Economia finanziaria S
docente Vittoria Cerasi
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione. Un modello di razionamento
Selezione avversa e contratti finanziari
La microeconomia delle banche
Banche e mercati finanziari
Effetti reali del razionamento del credito
Argomenti monografici
3. Programma dettagliato
a. Introduzione ai mercati finanziari
b. Il razionamento di credito
c. Selezione avversa e contratti finanziari
d. La banca come intermediario finanziario
e. Il costo del finanziamento bancario
f. Credito bancario e concorrenza: verifiche empiriche
g. Credito bancario e credito diretto
h. Trasferimento del rischio e derivati del credito
216
4. Propedeuticità
Nessuna. La conoscenza dei modelli microeconomici con informazione asimmetrica
(azzardo morale e selezione avversa) e delle scelte in condizioni di incertezza
(Microeconomia- Teoria dell'informazione M) sono vivamente consigliati.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti sulla parte
comune e in una tesina su un argomento monografico da concordare con la
docente.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• V. Cerasi, Appunti del corso (su richiesta alla docente)
• J. Tirole, The Theory of Corporate Finance, Princeton Press, 2006, Cap.2, 6.
Durante il corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad integrazione degli appunti
Economia sanitaria S
docente Gianluca Baio
Crediti 3
Settore scientifico disciplinare: MED/01
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Valutazione economica in sanità
Statistica Bayesiana
Analisi statistica di costo efficacia
Sintesi di evidenze complesse
3. Programma dettagliato
a. Definizione e motivazioni della valutazione economica
b. Concetti economici rilevanti
c. Misure di costo
d. Tipologie di analisi economica
e. Confronto tra interventi sanitari
f. Aspetti formali dell’impostazione Bayesiana
g. Distribuzioni a priori, likelihood e distribuzioni a posteriori
h. Scambiabilità
217
i. Modelli coniugati e non coniugati
j. Metodi di simulazione Monte Carlo
k. Metodi di simulazione MCMC
l. Cenni alla teoria delle decisioni in ambito Bayesiano
m. Analisi di costo efficacia mediante l'approccio teoretico-decisionale
n. Analisi probabilistica di sensitività
o. Evidence synthesis
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame consta di una prova orale.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
Gli argomenti trattati nel corso sono reperibili, con approfondimenti, in:
• Baio, G. (2007), Metodi statistici per la valutazione economica di tecnologie
sanitarie - Università di Milano Bicocca (dispense del corso)
• Luce, B. & O’Hagan, A. (2003), A primer on Bayesian Statistics in Health
Economics and Outcome Research, Bayesian Initiative in Health Economics
and Outcome Research.
• Parmigiani, G. (2002), Modeling in Medical Decision Making, John Wiley and
Sons, New York, NY.
• Spiegelhalter, D., Abrams, K. & Myles, J. (2004), Bayesian Approaches to
Clinical Trials and Health-Care Evaluation, John Wiley and Sons, Chichester,
UK.
Indagini di popolazione S
docente Patrizia Farina
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Mutuato da Indagini di Popolazione M (Laurea Magistrale)
Informatica applicata S
docente Gianluca Della Vedova
Crediti 2
Settore scientifico disciplinare: INF/01
218
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Richiami di basi di dati e tecnologie di rete. Concetti di base di crittografia.
Possibili attacchi informatici e contromisure
3. Programma dettagliato
a. Cenni di basi di dati, reti, TCP/IP, http
b. Crittografia a chiave pubblica e privata
c. Message digest
d. Attacchi locali
e. Attacchi remoti
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L'esame consiste in un breve seminario riguardante un approfondimento di uno
degli argomenti trattati.
6. Materiale didattico
• Sicurezza delle reti : applicazioni e standard / William Stallings
• Crittografia e sicurezza delle reti / William Stallings
Laboratorio statistico-informatico S
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: INF/01
Macroeconomia S
docenti Vittoria Cerasi
e Lucia Dalla Pellegrina
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02
219
1. Obiettivi dell'attività formativa
Questo insegnamento, fornisce gli strumenti di base per l’analisi macroeconomica.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
I fondamenti dell’approccio intertemporale in macroeconomia
Teoria della crescita endogena
La teoria del ciclo economico reale
Imperfetta concorrenza, vischiosità dei prezzi e dei salari
Politica monetaria e inflazione
3. Programma dettagliato
a. Le prime due parti del corso affrontano due fondamentali questioni: i) quali siano
le determinanti della crescita del reddito pro capite; ii) per quale motivo alcuni
paesi sono più ricchi di altri. La trattazione analizzerà il ruolo svolto dal
progresso tecnico, dal tasso di risparmio, dalla dinamica della popolazione in un
contesto di generazioni sovrapposte, dall’accumulazione di conoscenze
attraverso diversi canali di apprendimento.
b. La terza parte del corso si propone di interpretare il nesso tra evoluzione della
tecnologia e ciclo economico in un contesto caratterizzato dall’assenza di
imperfezioni nei mercati. All’analisi teorica farà seguito una discussione
puntuale della compatibilità tra evidenza empirica e previsioni formulabili sulla
base di questa classe di modelli.
c. La quarta parte riconsidera l’analisi del ciclo economico incorporando le nozioni
di imperfetta concorrenza nel mercato dei beni e di vischiosità di prezzi e salari
nominali, secondo la cosiddetta nuova sintesi neoclassica.
d. La quinta parte sarà dedicata all’analisi della relazione tra politica monetaria e
inflazione. Si discuteranno modelli che interpretano l’inflazione come
conseguenza di un gioco non cooperativo tra settore privato e policymaker, in
cui la formazione di aspettative inflazionistiche dipende dalla struttura degli
incentivi cui è soggetto il policymaker.
4. Propedeuticità
La conoscenza degli argomenti trattati in un corso standard di macroeconomia a
livello di laurea triennale è consigliata per affrontare con profitto l’insegnamento.
5. Modalità dell’esame
L’esame prevede una prova scritta.
6. Materiale didattico
• Romer David, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill ultima edizione.
• Materiali resi disponibili a lezione
220
Matematica III S
docente Veronica Felli
Crediti 3
Settore scientifico disciplinare: MAT/05
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
1. Misure di incertezza del processo diagnostico
2. Misure di frequenza degli eventi clinici e dei suoi deteminanti
3. Errori casuali e sistematici delle misure cliniche
4. Studi osservazionali e sperimentali
3. Programma dettagliato
226
15.5.5.1. Disegni a dimensione fissa (studi di superiorità
e studi di equivalenza)
15.5.5.2. Disegni sequenziali
15.5.5.3. Disegni sequenziali a gruppi e analisi
intermedie
15.6. Aspetti legati all’analisi dei dati
15.6.1. Analisi secondo il principio della intenzione al trattamento
15.6.2. Analisi per sottogruppi
15.7. Aspetti legati alla comunicazione dei risultati
15.8. Forza e insufficienza del metodo sperimentale
15.8.1. Dalla sperimentazione all’osservazione
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste di quattro prove in itinere ondine. E una prova orale che verterà
sul programma del corso e su una discussione del materiale elaborato dallo
studente.
6. Materiale didattico
Per ogni argomento, agli studenti viene fornito il materiale didattico e metodologico,
articoli scientifici della letteratura medica.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Misure di Associazione negli studi epidemiologici
I modelli di regressione in epidemiologia: modello lineare
Modello Logistico per dati binomiali
Modello di Poisson per dati di incidenza
3. Programma dettagliato
a. Misure di Associazione in Epidemiologia:
Rischio Relativo, Odd Ratio
Confondimento, Interazione
Modello Additivo e Moltiplicativo dei rischi
Relazione dose risposta
Utilizzo di Stata negli studi Epidemiologici
b. L’uso dei modelli di regressione in epidemiologia
Review del modello lineare
I modelli lineari Generalizzati
Funzione di verosimiglianza e stima dei parametri
c. Modello di regressione logistica per dati binomiali
Motivazione del Modello
Definizione della funzione di “link” logit
Stima e intepretazione dei parametri
Variabili esposizione continue, binarie, politomiche
Valutazione e confronto tra modelli
Applicazione del modello ad uno studio caso-controllo
d. Modello di Poisson per dati di incidenza
Motivazionde del modello
Definizione della funzione di link log
Stima e Interpretazione dei Parametri
Valutazione e Confronto tra modelli
Applicazione del modello ad uno studio di coorte
4. Propedeuticità
SI consiglia di rivolgersi al Coordinatore del corso di studio. Una conoscenza della
lingua inglese scritta viene considerata un requisito importante per la lettura e
comprensione degli articoli distribuiti durante il corso.
5. Modalità dell'esame
Gli studenti avranno a disposizione un dataset, in Stata (o in alternativa dell'output
prodotto con Stata) derivante da uno studio epidemiologico-clinico, sulla base del
228
quale dovranno rispondere a quesiti atti a valutare la capacita dello studente a
definire, interpretare, e valutare i risultati prodotti dal modello statistico utilizzato.
6. Materiale didattico
Il materiale didattico, che si basa sui due testi di riferimento, è costituito da
dispense e letture consigliate, e verrà distribuito durante il corso e resi disponibile
sul sito dell corso. Gli studenti non frequentanti sono invitati a richiedere il materiale
direttamente al docente.
Testi di riferimento:
• Jewell NP. Statistics for Epidemiology. Chapman & Hall/CRC.B.
• Dupont, W.D. Statistical modeling for biomedical researchers. Duxbury Press
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Concetti fondamentali di genetica e probabilità
Mendel e le Malattie genetiche complesse
Disegni di studio in epidemiologia genetica
Modelli teorici in statistica genetica applicabili ai diversi disegni di studio
Presentazione e tutorials sull’uso di software per l'analisi di linkage e associazione
3. Programma dettagliato
4. Propedeuticità
E’ consigliato il superamento dell’esame di elementi di genetica S
5. Modalità dell'esame
Scritto (prova in itinere e prova finale oppure prova di esame unica scritta).
6. Materiale didattico
Il materiale didattico necessario per sostenere l’esame sarà fornito dal docente
durante il corso e disponibile in segreteria didattica
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Cenni al modello lineare
Modelli ad effetti fissi e casuali
Disegno a misure ripetute
3. Programma dettagliato
a. Cenni al modello lineare
Approccio matriciale
Analisi della varianza
b. Modelli ad effetti fissi e casuali
Modello ad effetti fissi
230
Modello ad effetti casuali
Modello ad effetti misti
c. Disegno a misure ripetute
Confronto tra alcuni approcci utilizzati nell’analisi delle misure ripetute: i)
ANOVA per misure ripetute, ii) MANOVA (Multivariate Analysis of
Variance); (iii) modelli misti
Crossover
4. Propedeuticità
Si consiglia di rivolgersi al Coordinatore del corso di studio
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova di laboratorio e nella preparazione di una tesina su
un argomento concordato con il docente.
Gli studenti non frequentanti sono invitati a contattare il docente per concordare le
modalità dell’esame.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• A. Zambon, Lucidi del corso, ed. 2006
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad integrazione dei
lucidi.
3. Programma dettagliato
a. Richiami sul modello lineare classico: specificazione matriciale del modello,
ipotesi, metodo di stima dei minimi quadrati ordinari e metodo di massima
verosimiglianza, proprietà degli stimatori, valutazione della bontà di
adattamento, intervalli di confidenza e verifica di ipotesi.
b. Introduzione ai modelli di analisi della varianza: modelli ANOVA a una o a più
vie, modelli ad effetti fissi e ad effetti casuali, modelli ANCOVA. Metodo di stima
dei minimi quadrati condizionati (o vincolati). Approcci sum-to-zero e set-to-zero
linear constraints.
c. La teoria del modello lineare generale: specificazione del modello, ipotesi,
soluzione del sistema di equazioni normali mediante inversa generalizzata,
funzioni stimabili e loro proprietà, nozione di ipotesi testabile.
d. Richiami sui principali disegni sperimentali ad un fattore: disegno
completamente randomizzato, a blocchi randomizzati, a quadrato latino.
k
e. Disegno sperimentale fattoriale completo. Disegno fattoriale 2 e suo
frazionamento: il problema del confondimento dei blocchi e dei fattori. Cenni ai
piani 3k.
f. Metodologia delle superfici di risposta: modelli del primo ordine e del secondo
ordine, piani per le superfici di risposta, piani centrali compositi.
g. Cenni ai disegni di tipo gerarchico e ai disegni di tipo split-plot: definizione, loro
utilizzo e analisi statistica.
4. Propedeuticità
Nessuna. E’ caldamente consigliato il superamento dell’esame di Piano degli
esperimenti I S.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste nella preparazione di un’analisi di dati sperimentali (in base alle
modalità che verranno indicate alla fine del corso) e in una prova scritta che avrà ad
oggetto sia argomenti a natura teorica sia l’interpretazione dei risultati dell’analisi
svolta. Ulteriori informazioni verranno messe a disposizione sul sito del docente.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Montgomery, D.C., Progettazione e analisi degli esperimenti, McGraw-Hill, Milano,
2005.
232
• Dean A., Voss D., Design and Analysis of Experiments, Springer-Verlag, New York,
1999.
• Materiale didattico messo a disposizione dal docente e scaricabile alla pagina web
(accesso protetto da password e riservato agli studenti del corso):
http://www.statistica.unimib.it/utenti/solaro/sito%20web/didattica/index.htm
All’inizio del corso il docente attiverà un servizio di mailing list al quale si
possono iscrivere tutti gli studenti a cui l’insegnamento è rivolto. Il servizio verrà
poi disattivato alla fine del corso.
Processi stocastici S
docente Andrea Ongaro
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Definizione generale di processo stocastico
Processi markoviani
Processi di punto
Processi spaziali
3. Programma dettagliato
a. Introduzione alla teoria generale dei processi stocastici
b. Catene di Markov a tempo discreto:
Equazioni di Chapman-Kolmogorov
Classificazione degli stati
Distribuzioni limite
c. Cenni sulle catene di Markov a tempo continuo
d. Moto browniano
e. Processo di Poisson
f. Processi di punto nello spazio
g. Processi spaziali:
Stazionarietà e isotropia
Variogramma e covariogramma
233
Principali modelli parametrici isotropici
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa si consiglia la conoscenza degli argomenti trattati nell’
insegnamento di Calcolo delle Probabilità S.
5. Modalità dell’esame
L’esame finale consiste in una prova orale.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Ross S., Probability models, Academic Press, 2003
• Durrett R., Essentials of stochastic processes, Springer, 1999
• Karlin S. e Taylor H.M., A first course in stochastic processes, Academic Press,
1975
Per la parte riguardante i processi spaziali è disponibile una apposita dispensa.
Ricerche di marketing S
docente Elisa Rancati
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Ricerche di Marketing e dinamiche competitive
Ricerche di Marketing e economie in eccesso di offerta
Le risorse immateriali di prodotto e d’impresa
Ricerche di Marketing e ricerche di Mercato
3. Programma dettagliato
- Ricerche di Marketing e dinamiche competitive
- Ricerche di Marketing e economie di scarsità.
- Ricerche di Marketing e economie di benessere
- Ricerche di Marketing e economie in eccesso di offerta
- ‘Intangible competition’
- Il sistema delle risorse immateriali di prodotto (brand, design, pre/post sales
services)
- Le risorse immateriali d’impresa (cultura d’impresa, sistema informativo, brand
equity)
- Il sistema delle risorse immateriali d’impresa
- Communication researches
234
- Product researches
- Price researches
- Trade researches
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame è svolto in forma orale. Al termine delle lezioni è anche possibile sostenere
l’esame in forma scritta secondo le modalità indicate all’inizio del corso.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
• Churchill G. A. Jr, Marketing research. Methodological foundation, Dryden,
London, 1999
• Lambin Jean-Jacques, Market-Driven Management, MacMillan, London,
2000. (cap 1, 2, 4)
• Corniani Margherita, Sistema informativo aziendale e dinamiche
competitive, Giappichelli, Torino, 2000. (cap 2, 3)
• Brondoni S. M., Ouverture de “ Marketing Research & Global market”,
Symphonya. Emerging Issues in Management, vol. 2, 2003.
• Market-Space Management, Symphonya. Emerging Issues in
Management, vol. 1, 2002
• Brand Equity, Symphonya. Emerging Issues in Management, vol. 1, 2000-
2001
Risk Management S
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05
Programma da definirsi
Statistica ambientale S
docente Piero Quatto
Crediti 4
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
235
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Ecologia statistica
Campionamento ambientale
Analisi dei valori estremi
Modelli spaziali per dati ambientali
3. Programma dettagliato
a. Introduzione all’Ecologia statistica
b. Campionamento ambientale e stima della densità di una popolazione biologica
(line transect, point transect, cattura-ricattura)
c. Teoria dei valori estremi (teoria classica; modelli a soglia)
d. Distribuzioni asintotiche dei valori estremi (teorema dei tre tipi)
e. Introduzione ai modelli per la correlazione spaziale (campi aleatori stazionari)
f. Introduzione alla previsione spaziale ottima (Kriging)
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa è consigliata la conoscenza degli argomenti trattati nel
corso di Statistica II S.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale.
6. Materiale didattico
Dispense e articoli indicati dal docente.
Testo di utile consultazione:
S.K. Thompson, “Sampling”, Wiley, New York, 2002.
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: MED/01
Mutuato da Statistica applicata alle scienze biologiche (Lauree triennali)
2 Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Il modello di regressione logistico condizionata per l’analisi di risposte binarie
appaiate.
Modelli ad effetti misti e modelli GEE per l’analisi di dati binari correlati.
3. Programma dettagliato
Il modello di regressione logistico per l’analisi di risposte binarie appaiate.
I differenti tipi di appaiamento.
Verosimiglianza del modello di regressione logistica condizionata
Esempi
Modelli ad effetti misti e modelli GEE per l’analisi di dati binari correlati.
Il modello lineare ad effetti misti.
Dati binari correlati
Modello logistico ad effetti misti.
Modelli GEE (Generalized Estimating Equations).
Esempi
4. Propedeuticità
Si consiglia di rivolgersi al Coordinatore del corso di studio.
5. Modalità dell’esame
L'esame consiste in una prova scritta da svolgere al PC.
6. Materiale didattico
Il materiale didattico di riferimento verrà fornito personalmente dal docente.
Statistica Aziendale S
docente Paolo Mariani
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/03
237
consentano di affrontare e risolvere alcuni problemi in azienda. L'attività formativa è
svolta attraverso lezioni.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Analisi statistica territoriale
Customer Relationship Management (CRM)
Customer Communication Management (CCM)
Misure di impatto gli investimenti
Competitive intelligence
Gioco di ruolo
3. Programma dettagliato
a) Rilevazione dei dati e generazione della base informativa
b) Il territorio come strumento decisionale
c) Tecniche di segmentazione ed ambiti di applicazione
d) Tecniche di analisi e Profiling in ottica CRM
e) Tecniche di analisi per il CCM
f) Indicatori per la misura dell’impatto dell’investimento
g) Analisi della concorrenza
h) Il sistema informativo aziendale
i) Fonti statistiche endogene ed esogene
j) Gioco di ruolo
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale e nella realizzazione di una tesina sugli
argomenti trattati.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
P. Mariani, Appunti del corso
P. Mariani, ‘Fonti e geografie per la statistica economica’, CUSL, Milano, 2005
V. Bonori, G. Tassinari, ‘Come misurare il ritorno della pubblicità’, Il Sole 24 ORE,
Milano, 2007
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad integrazione del
testo di riferimento.
Gli studenti non frequentanti sono invitati a richiedere il materiale direttamente al
docente
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Prodotti finanziari, loro prezzi e rendimenti
Richiami di modellistica ARIMA
Modelli per la volatilità (GARCH e dintorni)
Modelli di volatilità multivariati
Applicazioni all’ottimizzazione del portafoglio, valutazione delle opzioni e Value at
Risk
3. Programma dettagliato
a. Prodotti finanziari
b. Prezzi e rendimenti
c. Richiami di processi ARMA
d. Processi integrati e test di radice unitaria
e. Fatti empirici delle serie storiche finanziarie
f. Modelli GARCH
g. Quasi-massima verosimiglianza e test per processi GARCH
h. GARCH assimmetrici e GARCH-in-mean
i. Elementi di processi VAR e cointegrazione
j. GARCH multivariati
k. Applicazioni al CAPM
l. Applicazioni al Value at Risk
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa si consiglia la conoscenza degli argomenti trattati nel
corso di Serie storiche economiche S.
5. Modalità dell’esame
Scritto e orale (presentazione di un argomento di approfondimento).
6. Materiale didattico
Dispense scaricabili dal sito http://www.statistica.unimib.it/utenti/p_matteo/
Materiale fornito dal docente per l’argomento di approfondimento.
Allo studente è richiesta una conoscenza pregressa pari ai primi 7 capitoli di
Introductory Econometrics for Finance di C. Brooks (Cambridge University Press).
Questo manuale può essere anche utilizzato per accompagnare le dispense del
corso, soprattutto nel caso lo studente non potesse frequentare.
239
Statistica spaziale S
docente Riccardo Borgoni
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione alla statistica spaziale e analisi esplorativa dei dati spaziali
Modelli geostatistici
Modelli per dati di area
3. Programma dettagliato
Introduzione. Generalità sui metodi e finalità della statistica spaziale. Il modello
spaziale: variabilità di piccola e larga scala. Tipologie di dati spaziali.
PARTE A: GEOSTATISTICA. Richiami sui processi stocastici gaussiani.
Stazionarietà, Funzione di covarianza, correlogramma e variogramma.
Caratteristiche del semi-variogramma: Sill, Range, Nugget effect. Isotropia.
Continuità e derivabilità di un processo stocastico spaziale; Alcuni modelli
parametrici isotropici. Analisi esplorativa dei dati: EDA & ESDA. ESDA per la
componente di larga e piccola scala. Analisi della componente di piccola scala:
variogramma empirico, stime robuste e stime kernel del variogramma, stime di
massima verosimiglianza, il metodo dei minimi quadrati (ols, wls, gls). Stima del
covariogramma. Analisi della componente di larga scala: metodi parametrici
(regressioni polinomiali), regressione non parametrica e semiparametrica (kernel,
polinomi locali e modelli additivi)
La previsione spaziale: previsione non stocastica e previsione stocastica: kriging
semplice, ordinario e universale.
PARTE B: DATI DI AREA. Misure di autocorrelazione spaziale: indice di Moran, di
Geary, di Moran modificato. Test parametrici e di permutazione per la correlazione
spaziale. Lisciamento di mappe di tassi, stimatori bayesiani empirici e test di
correlazione di Assunção e Reis. Cenni sui modelli spaziali autoregressivi.
PARTE C: LABORATORIO IN AMBIENTE R.
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa si consiglia la conoscenza degli argomenti trattati nel
corso di Processi stocastici e di Teoria dell’inferenza statistica S.
240
5. Modalità dell’esame
L’esame finale si compone di due parti. La prima consiste nella stesura di una relazione su
un argomento concordato fra quelli inclusi nel programma. I lavori sono individuali e
verranno svolti a casa con modalità indicate durante il corso. La seconda parte consiste in
una prova orale di cui fa parte integrante la discussione del lavoro di cui sopra.
Ulteriori informazioni verranno fornite all’inizio del corso.
La frequenza è fortemente consigliata. Coloro che non potessero seguire le lezioni sono
pregati di contattare il docente all’inizio del modulo.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
Borgoni R. Ongaro A., 2005, Note sui processi stocastici spaziali, Dipartimento di
Statistica Università Milano-Bicocca
Haining R., 2003, Spatial Data Analysis: Theory and Practice Cambridge University
Press, Cambridge UK
Schabenberger O., Gotway C.A., 2005, Statistical methods for spatial data analysis,
Chapman & Hall/CRC
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI Ore
Lezioni
La valutazione dei servizi socio-sanitari: definizioni, concetti e principi 8
Metodi quantitativi e qualitativi di ricerca applicata alla valutazione 6
La valutazione dei programmi di sanità pubblica 8
Gli indicatori di qualità dell’Agency for Healthcare Research and Quality 8
Indicatori di processo ed esito 4
Modelli di valutazione della performance 8
Miglioramento continuo della qualità 6
TOTALE GENERALE 48
3. Programma dettagliato
1. La valutazione dei servizi socio-sanitari: definizioni, origini,
principi e logica
2. Concetti fondamentali: efficacia, sicurezza, accesso,
responsiveness, efficienza, equità ed appropriatezza
3. Strumenti e metodi quantitativi e qualitativi di ricerca applicata alla
valutazione
a. I flussi informativi sanitari e le banche dati
b. La scheda di dimissione ospedaliera (SDO)
c. La regressione logistica
d. Le carte di controllo statistico dei processi
e. I Focus group
4. La valutazione dei programmi di sanità pubblica: l’approccio del
Centers for Disease Control
5. La valutazione dei servizi di assistenza territoriale ed ospedaliera:
l’approccio dell’Agency for Healthcare Research and Quality.
6. Indicatori di processo ed esito in ambito clinico: vantaggi e
svantaggi
7. Modelli di valutazione della performance dei sistemi socio-
sanitari:
a. WHO,
b. OECD,
c. USA,
d. Canada
8. Miglioramento continuo della qualità dei servizi socio-sanitari
242
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
Tesina individuale e colloquio orale.
6. Materiale didattico
Slides powepoint, letteratura scientifica, link per siti internet.
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