INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL LÁZARO CÁRDENAS

ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA

SERIES DE TIEMPO

EXAMEN PRIMER DEPARTAMENTAL

Peralta Acosta Gerardo

Sánchez Huerta Etni Mariana

Hernández Gutiérrez Xareni

Toledo Trujillo Nayelli

4EV2

30/03/2023
 Primer examen departamental

1. Obtener la variable (se sugiere usar las bases del Banco Mundial o la OECD, o bien la
que la o el alumno desee), cargar las series en Stata (PIB u otra variable, y la serie de
tiempo), la serie de tiempo se puede cargar o generar. Entre 40 y 50 observaciones,
copiar las series en el Word. Presentar las series, puede ser copia de Stata o Excel

2. Fijar la serie de tiempo. Mostrar comando.

Transformar la variable a logaritmo (variable en niveles). Mostrar comando.

Graficar la variable en logaritmos. Mostrar comando y gráfica.
 3
2
1
0

0 10 20 30 40
time

lchina lMéxico

Correr la prueba ADF (con constante, tendencia, y rezago(s) de la variable dependiente) de manera
manual. Agregar rezagos hasta que no exista autocorrelación. Presentar comando y output de la
prueba que ya no tiene autocorrelación.

Como podemos observar el coeficiente del rezago de la variable lMéxico se aleja de 0, podemos
concluir que es una raíz unitaria.
Como podemos observar el coeficiente del rezago de la variable lchina se aleja de 0, podemos
concluir que es una raíz unitaria.

Hacer la prueba de autocorrelación bgodfrey a la regresión de la ADF e interpretar. Presentar

comando y output.

Se observa que el valor p es mayor a 0.5, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y por ende los
residuos de la serie no están autocorrelacionados.

3. Aplicar prueba ADF con barra de comandos en ambas series en niveles, de acuerdo
con las especificaciones más convenientes generadas en la pregunta 2. Interpretar
resultados, de estacionariedad o raíz unitaria
De acuerdo a lo observado, el valor p toma un valor menor a 0.05, por lo que se rechaza la
hipótesis nula, entonces podemos decir que la serie es estacionaria.

De acuerdo a lo observado, el valor p toma un valor menor a 0.05, por lo que se rechaza la
hipótesis nula, entonces podemos decir que la serie es estacionaria.
De acuerdo con lo observado, el valor p toma un valor menor a 0.05, por lo que se rechaza la
hipótesis nula, entonces podemos decir que la serie es estacionaria.

4 Graficar ambas series en primeras diferencias, aplicar prueba ADF manual usando constante,
tendencia y rezagos de variable dependiente según convenga. Aplicar prueba de autocorrelación
según convenga.
Conforme a la gráfica observada, nos podemos percatar que la media y la varianza de las series del
pib de china y México son constantes, y por lo tanto, la serie en primeras diferencias parece ser
estacionaria

En la prueba ADF , se obtuvo que el coeficiente de la variable rezagada que se aleja de 0, esta serie
es estacionaria

No existe correlación ya que el valor p es mayor a 0.05

No existe correlación ya que el valor de p es de 0.7363, porque es mayor que 0.05, entonces no se
rechaza.

5. Aplicar prueba ADF con barra de comandos en ambas series en diferencias, de acuerdo con las
especificaciones más convenientes generadas en la pregunta 4. Interpretar resultados, de
estacionariedad o raíz unitaria.
En la prueba ADF el valor de p es menor a 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula, por lo
que no existe raíz unitaria

En la prueba ADF el valor de p es menor a 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula, por lo
que no existe raíz unitaria

6. Especificar orden de integración de ambas series. Graficar las series en forma de dispersión e
interpretar la cointegración. Correr regresión con las series, usando un sustento teórico o empírico
y metodológico e interpretar. Obtener el residual y graficarlo como línea y como gráfica de
dispersión e interpretar. Aplicar prueba de cointegración, mediante la barra de comandos, al
residual e interpretar si la regresión está cointegrada o no.

De acuerdo con la gráfica de dispersión parece no haber ningún tipo de relación ya que los puntos
están dispersos sin ningún patrón. Entonces parece no existir cointegración entre ambas variables

De acuerdo a la regresión aplicada, la variable en niveles México es la dependiente, ya que China

al ser la segunda potencia más grande del mundo, el PIB de México depende del de China

Por cada punto porcentual en que varia el PIB de China, el PIB de México decrece en -.43 puntos
porcentuales y como el valor p es mayor a 0.05, el coeficiente de la variable no es
estadísticamente significativo
La media y la varianza observada en esta gráfica parecen constantes y por lo tanto si es
estacionaria.

El residual y el rezago tienen una relación lineal positiva, lo que nos dice que existe
autocorrelación en el residual.
Como el valor crítico del 0.05 es mayor al estadístico concluimos que se rechaza la hipótesis nula y
por ende es estacionaria. En consecuencia existe cointegración entre el PIB Chino y Mexicano