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Elementi di Probabilit‡, Statistica e Processi Stocastici

Franco Flandoli 23 ottobre 2011

ii

Indice

Prefazione

ix

1

Elementi di Calcolo delle Probabilit‡

 

1

  • 1.1 Eventi e loro probabilit‡

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2

  • 1.1.1 Universo ed eventi elementari

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2

  • 1.1.2 Eventi

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2

  • 1.1.3 Informazione contenuta in una famiglia di eventi

 

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3

  • 1.1.4 Algebre di eventi

 

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5

  • 1.1.5 -algebre di eventi

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6

  • 1.1.6 Spazio probabilizzabile .

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7

  • 1.1.7 Probabilit‡

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7

  • 1.1.8 Probabilit‡ associata ad una densit‡

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9

  • 1.1.9 Probabilit‡ associata ad una densit‡ discreta

 

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11

  • 1.1.10 Probabilit‡ condizionale

 

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13

  • 1.1.11 Indipendenza . . . . . . . .

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15

  • 1.1.12 Formula di fattorizzazione .

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17

  • 1.1.13 Formula di Bayes e formula di fattorizzazione

 

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19

  • 1.1.14 Calcolo combinatorico

 

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20

  • 1.2 Variabili aleatorie e valori medi

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24

Introduzione

  • 1.2.1 .

 

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24

  • 1.2.2 V.a. continue e loro densit‡ di probabilit‡

 

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25

V.a. discrete

  • 1.2.3 .

 

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27

  • 1.2.4 DeÖnizione di variabile aleatoria

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31

  • 1.2.5 Legge di una

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33

  • 1.2.6 Funzione di distribuzione (cdf) di una

 

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34

  • 1.2.7 V.A. indipendenti

 

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35

  • 1.2.8 Vettori aleatori ed altri enti aleatori

 

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38

  • 1.2.9 Valori medi o attesi

 

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41

  • 1.2.10 Valor atteso: suo calcolo con le densit‡

 

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42

  • 1.2.11 Alcuni esempi .

 

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46

  • 1.2.12 Propriet‡ meno elementari del valor medio

 

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47

  • 1.2.13 Media di v.a. indipendenti .

 

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48

  • 1.2.14 Disuguaglianza di Hˆlder

 

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49

  • 1.2.15 Disuguaglianza di Jensen

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49

iii

iv

INDICE

 
  • 1.2.16 Disuguaglianza di Chebyshev

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49

  • 1.2.17 Varianza e deviazione standard

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50

  • 1.2.18 Covarianza e coe¢ ciente di correlazione

 

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53

Esempi

  • 1.2.19 .

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57

Momenti .

  • 1.2.20 .

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58

  • 1.2.21 La funzione generatrice dei momenti

 

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60

  • 1.2.22 DeÖnizione generale di valor medio

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63

  • 1.2.23 Propriet‡ generali

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64

Esempi

  • 1.3 . .

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65

 
  • 1.3.1 Una propriet‡ di concentrazione delle binomiali

 

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66

  • 1.3.2 Sul teorema degli eventi rari per v.a. di Poisson

 

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68

  • 1.3.3 IdentiÖcazione di un modello di Poisson piuttosto che di uno binomiale 68

  • 1.3.4 Processo di Bernoulli, ricorrenze, v.a. geometriche

 

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69

  • 1.3.5 Tempo del k-esimo evento: binomiale negativa

 

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71

  • 1.3.6 Teoremi sulle v.a. esponenziali

 

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  • 1.3.7 Propriet‡ delle gaussiane

 

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  • 1.3.8 Variabili di Weibull

 

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Densit‡ Gamma

  • 1.3.9 .

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  • 1.3.10 Densit‡ Beta

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79

  • 1.3.11 Code pesanti; distribuzione log-normale

 

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80

  • 1.3.12 Skewness e kurtosis .

 

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  • 1.4 Teoremi limite

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  • 1.4.1 Convergenze di variabili aleatorie

 

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82

  • 1.4.2 Legge debole dei grandi numeri

 

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84

  • 1.4.3 Legge forte dei grandi numeri

 

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87

  • 1.4.4 Stima di Cherno§ (grandi deviazioni)

 

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88

  • 1.4.5 Teorema limite centrale

 

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91

  • 1.4.6 Distribuzione del limite di massimi

 

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93

  • 1.5 Approfondimenti sui vettori aleatori

 

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96

  • 1.5.1 Trasformazione di densit‡

 

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96

  • 1.5.2 Trasformazione lineare dei momenti

 

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98

  • 1.5.3 Sulle matrici di covarianza

 

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99

  • 1.5.4 Vettori gaussiani

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103

2

Elementi di Statistica

113

  • 2.1 Introduzione. Stimatori

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113

  • 2.2 Intervalli di conÖdenza .

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116

Esempio

  • 2.2.1 .

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119

  • 2.2.2 Soglie, ammissibili

ecc.

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125

  • 2.3 Test statistici

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127

  • 2.3.1 Un esempio prima della teoria

 

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127

  • 2.3.2 Calcolo analitico del p-value nel precedente test per la media .

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128

Ipotesi nulla .

  • 2.3.3 .

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129

INDICE

v

  • 2.3.5 Struttura diretta della procedura di test

 

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133

  • 2.3.6 p-value (struttura indiretta) .

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133

  • 2.3.7 Test gaussiano per la media unilaterale e bilaterale, varianza nota

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134

  • 2.3.8 Curve OC e DOE nei test

 

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137

  • 2.3.9 Test di ìadattamentoî .

 

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140

  • 3 Processi Stocastici

145

  • 3.1 Processi a tempo discreto

 

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145

  • 3.1.1 Legame tra v.a. esponenziali e di Poisson

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152

  • 3.2 Processi stazionari

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157

  • 3.2.1 Processi deÖniti anche per tempi negativi

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159

  • 3.2.2 Serie temporli e grandezze empiriche

 

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160

  • 3.3 Processi gaussiani .

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164

  • 3.4 Un teorema ergodico

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165

  • 3.4.1 Tasso di convergenza .

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169

  • 3.4.2 Funzione di autocorrelazione empirica

 

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170

  • 3.5 Analisi di Fourier dei processi stocastici

 

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171

  • 3.5.1 Premesse

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171

  • 3.5.2 Trasformata di Fourier a tempo discreto

 

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172

  • 3.5.3 Propriet‡ della DTFT

 

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175

  • 3.5.4 DTFT generalizzata

 

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177

  • 3.6 Densit‡ spettrale di potenza

 

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179

  • 3.6.1 Esempio: il white noise

 

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180

  • 3.6.2 Esempio: serie periodica

 

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180

  • 3.6.3 Noise di tipo pink, brown, blue, violet

 

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181

  • 3.6.4 Il teorema di Wiener-Khinchin

 

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182

  • 4 Analisi e Previsione di Serie Storiche

 

189

  • 4.1 Introduzione

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189

  • 4.1.1 Metodi elementari

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