Lezioni Finesso Segnali e Sistemi Unipd

c
_
F
i
n
e
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s
o
,
P
a
v
o
n
,
P
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n
z
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n
i
2
0
0
1
-
2
0
1
2
SEGNALI E SISTEMI (Ingegneria dellEnergia), a.a. 2013-2014
Lezione 1 (Marted` 1 ottobre, 16:3018:15)
1.1 Informazioni generali
Presentazione del corso, aspetti organizzativi e contenuti.
1.2 Richiami sui numeri complessi parte I
Il corso di Segnali e Sistemi presuppone la perfetta padronanza dei numeri complessi.
Queste note non sostituiscono un testo di Analisi Matematica, al quale il lettore è rinviato
per una presentazione sistematica.
Un numero complesso a è determinato da due numeri reali e , la parte reale e la parte
immaginaria rispettivamente. Solitamente si scrive
a = + j
dove j è lunità immaginaria per cui vale
j
2
= 1
In Matematica la notazione usuale è z = x + iy, ma in Elettrotecnica i si è compromessa
con la corrente elettrica e in Segnali e Sistemi anche x, y e z sono già impegnate.
La parte reale e quella immaginaria si denotano
= Re a, = Ima
Linsieme dei complessi si denota C. Il sottoinsieme dei complessi a parte immaginaria
nulla si identica con linsieme dei numeri reali R. I complessi a parte reale nulla si dicono
numeri immaginari o numeri immaginari puri.
Attenzione!
(a.) La parte immaginaria di a = + j è (un numero reale), non j.
(b.) Linsieme C non è ordinato: non hanno alcun senso le scritture a < b o a > b tra
numeri complessi. Hanno invece senso scritture del tipo Re a > Imb o Ima > Imb ecc.
essendo, queste, relazioni tra numeri reali.
1.3 Rappresentazioni cartesiana e polare
Poichè un numero complesso è specicato da due numeri reali è naturale identicare a =
+ j C con la sua rappresentazione cartesiana (, ) R
2
.
-
6
Re
Im
1
Il piano diventa allora una rappresentazione di C, lasse delle ascisse si dice asse reale e
quello delle ordinate asse immaginario. Nel piano i punti si possono specicare assegnando
le coordinate polari (, ), dove > 0 è il modulo e R la fase o argomento. La fase è
inerentemente non unica: punti con lo stesso modulo e fasi che dieriscono per multipli di
2 coincidono. Quando è necessario avere una determinazione univoca della fase si prende
usualmente (, ], o in alcuni casi [0, 2).
Dato il numero complesso
a = + j,
la trigonometria fornisce
= cos , = sin ,
quindi, nota la rappresentazione polare (, ) di un punto sul piano C il passaggio alla
rappresentazione cartesiana (, ) è univoco ed immediato.
Il passaggio dalla rappresentazione cartesiana a quella polare richiede maggiore attenzione.
Si ricorda che mentre il modulo è univocamente determinato, largomento è determinato
a meno di multipli di 2 (tranne che nellorigine dove è indeterminato). Noti (, ) la
trigonometria fornisce
=
_
2
+
2
=
_
_
arctan

> 0
+
2
= 0, > 0
2
= 0, < 0
arctan

+ < 0, > 0
arctan

< 0, < 0
< 0, = 0
Non serve memorizzare queste formule: in pratica basta calcolare arctan

e aggiustare
langolo in base al quadrante in cui si trova a. Fare gli esercizi!
Notazioni. Si denota [a[ = il modulo di a e con una delle notazioni arg a = a =
largomento.
1.4 Aritmetica in C
Richiamiamo le operazioni aritmetiche in C. Siano a = + j e b = + j.
Somma
a + b := ( + ) + j( + )
La somma è associativa, commutativa, ha elemento neutro 0 = 0+j0 La rappresentazione
cartesiana consente di dare uninterpretazione geometrica alla somma di numeri complessi
(disegnare una gura!).
Prodotto
ab := ( ) + j( + )
2
Il prodotto è associativo, commutativo, distributivo rispetto alla somma, con elemento
neutro 1 = 1 + j0.
Si osservi che per il calcolo del prodotto non è necessario memorizzare la precedente
formula: è suciente applicare le usuali regole dellalgebra reale e la regola j
2
= 1 per
ottenere
ab = ( + j)( + j) = ( + j + j + j
2
) = ( ) + j( + )
Complesso coniugato
a := j
una notazione alternativa per il coniugato è a
. Si osservi che (dimostrarlo!)

a + b = a + b
ab = a b
Alcune utili espressioni con il coniugato sono le seguenti (dimostrarle!)
a + a
2
= Re a
a a
2i
= Ima
a a = ( + j)( j) =
2
+
2
= [a[
2
=
2
Lultima di queste formule è utilissima per esprimere linverso di un numero complesso ed
il quoziente di due numeri complessi.
Attenzione! Se a R allora a
2
= [a[
2
mentre se a C
a
2
= ( + j)
2
= (
2
2
) + j 2, [a[
2
= aa =
2
+
2
,
quindi a
2
,= [a[
2
se a C R.
Inverso moltiplicativo
Se a ,= 0
1
a
=
a
a a
=
j
( + j)( j)
=

2
+
2
j

2
+
2
Basta moltiplicare numeratore e denominatore per a e svolgere i calcoli. In particolare
vale
1
j
= j
Quoziente
a
b
=
+ j
+ j
=
( + j)( j)
( + j)( j)
=
=
( + j)( j)
2
+
2
=
+
2
+
2
+ j

2
+
2
Anche in questo caso non è necessario memorizzare la formula per il quoziente: è suciente
moltiplicare numeratore e denominatore per il coniugato del denominatore ed eseguire i
calcoli.
3
1.5 Esponenziale complesso
Per ogni a C si denisce
e
a
:=
k=0
a
k
k!
Questa denizione è formalmente identica a quella che si dà nel caso di a reale. Anche nel
caso complesso la serie è assolutamente convergente e dunque vale
e
a+b
= e
a
e
b
e quindi per a = + j
e
a
= e
+j
= e
e
j
Particolare attenzione merita lesponenziale immaginario puro. Dalla denizione
e
j
=
k=0
(j)
k
k!
e si osservi che le potenze j
k
, k = 0, 1, 2, . . . assumono i valori 1, j, 1, j, 1, j, . . .
ripetendosi periodicamente con periodo 4. Una felice manipolazione fornisce allora
e
j
=
k=0
(j)
k
k!
=
k=0
(1)
k

2k
(2k)!
+ j
k=0
(1)
k

2k+1
(2k + 1)!
.
Nelle due sommatorie si riconoscono le serie di Taylor della funzione cos e sin rispet-
tivamente
1
. Si ricava cos` la fondamentale formula di Eulero
e
j
= cos + j sin
Da qui è facile ricavare che [e
j
[ = 1 ed estendere il risultato a [e
a
[ = e
Re a
(dimostrare que-
ste aermazioni!) Dalla periodicità di cos e sin si ricava e
j
= e
j(+2k)
. Lesponenziale
immaginario è periodico di periodo 2 !
In particolare per = si ottiene la portentosa
e
j
+ 1 = 0
Questa formula non è utile per se, ma contiene la summa della matematica settecente-
sca, legando tra loro le principali costanti delle varie branche 0, 1, j dallalgebra, dalla
geometria, e dallanalisi. Non fermarsi un attimo ad ammirarla sarebbe imperdonabile.
Lesponenziale immaginario è strettamente legato alla rappresentazione polare dei numeri
complessi. Basta osservare che per a C
a = + j = (cos + j sin ) = e
j
= [a[e
j arg a
1
Una funzione che ammette innite derivate, uniformemente limitate, nellorigine, è sviluppabile in
serie di Taylor-MacLaurin f(x) = f(0) + f
(0)x +
f
(0)
2
x
2
+
f
(0)
3!
x
3
+ . . . . In questo modo si ricava
cos = 1

2
2
+

4
4!
. . . ed analogamente sin =

3
3!
+

5
5!
. . . . In queste due formule si riconoscono i
primi termini delle due serie nel testo.
4
e, per il coniugato,
a = j = (cos j sin ) = e
j
= [a[e
j arg a
Per dimostrare questa formula si ricorre alle note simmetrie di seno e coseno (sin() =
sin , cos() = cos ).
Il prodotto ed il quoziente tra numeri complessi si calcolano molto agevolmente usando la
rappresentazione polare.
ab = [a[[b[e
j(arg a+arg b)
,
a
b
=
[a[
[b[
e
j(arg aarg b)
Ovvero [ab[ = [a[ [b[ e arg a b = arg a + arg b.
Abbiamo rivisto la forma cartesiana della somma e le forme cartesiana e polare del
prodotto. La forma polare della somma si trova eseguendo brutalmente i calcoli.
1.6 Formule di Eulero
e
j
= cos + j sin
e
j
= cos j sin
Sommando si ottiene
cos =
e
j
+ e
j
2
mentre sottraendo
sin =
e
j
e
j
2j
Applicazioni
Dimostrazione delle formule di addizione.
cos( + ) = cos cos sin sin
sin( + ) = sin cos + cos sin
La dimostrazione è semplicissima scrivendo
e
j(+)
= cos( + ) + j sin( + )
ed osservando che
e
j(+)
= e
j
e
j
= (cos + j sin )(cos + j sin )
= (cos cos sin sin ) + j(sin cos + cos sin )
Uguagliando parti reali ed immaginarie si ottengono le formule di addizione
Dimostrazione delle formule di prostaferesi.
sin sin =
1
2
cos( )
1
2
cos( + )
5
cos cos =
1
2
cos( ) +
1
2
cos( + )
cos sin =
1
2
sin( + )
1
2
sin( )
Per la dimostrazione basta riscrivere il membro di sinistra impiegando lespressione
esponenziale per le funzioni sin e cos.
Formule per le potenze di sin e di cos . Ad esempio
sin
2
=
_
e
j
e
j
2j
_
2
=
e
j 2
+ e
j 2
2
4
=
1
2

1
2
cos 2
Questa formula si poteva ricavare per via elementare. Provare ora con sin
3
!
1.7 Radici n-esime di numeri complessi
Storicamente la motivazione allintroduzione dei numeri complessi è venuta dallalgebra.
Linsieme dei numeri complessi C estende R in modo tale che lequazione algebrica di
grado n
x
n
+ a
1
x
n1
+ a
2
x
n2
+ . . . a
n1
x + a
n
= 0
ha esattamente n soluzioni in C (contando le molteplicità). Questo risultato notevolis-
simo è il cosidetto teorema fondamentale dellalgebra, la cui dimostrazione però esula
dallalgebra e richiede risultati di analisi complessa. Il caso particolare dellequazione
x
n
a = 0, a C
è di particolare interesse in Segnali e Sistemi. Le n soluzioni di questequazione sono
(naturalmente) dette radici n-esime del numero complesso a.
Sia a = e
j
. Lequazione x
n
= a si può riscrivere come
x
n
= [x[
n
e
j narg x
= a = e
j
= e
j(+2k)
, per ogni k Z
Ricordando la regola per il calcolo del prodotto in forma polare è immediato che, per ogni
soluzione x dellequazione x
n
= a, vale
x =
n
a =
_
e
j(+2k)
_1
n
=
n
e
j
+2k
n
=
n
e
j
n
e
j
2k
n
, k = 0, 1, . . . , n 1
In particolare per a = 1 = 1e
j0
si ha = 1 e = 0, quindi le n radici dellunità sono
n
1 = e
j
2k
n
, k = 0, 1, . . . , n 1
Il graco qui sotto illustra la posizione delle radici quinte dellunità. In generale le radici
n-esime si trovano sui vertici del poligono regolare di n lati iscritto nel cerchio unitario
con un vertice nel punto 1.
6
1
e
j2/5
e
j(2/5)2
e
j(2/5)3
e
j(2/5)4
2/5=72
Im
Re
paragrafo spostato alla lezione 5
7
Lezione 2 (Mercoled` 2 ottobre, 16:3018:15)
2.1 Richiami sui numeri complessi parte II
Nelle prossime lezioni dovremo spesso calcolare derivate ed integrali della funzione espo-
nenziale t e
at
, dove a C.
2.2 Calcolo dierenziale
La derivata
d
dt
e
at
si può calcolare a partire dalla denizione
d
dt
e
at
:= lim
h0
e
a(t+h)
e
at
h
= e
at
lim
h0
e
ah
1
h
= . . .
Con un piccolo sforzo si può completare il calcolo qui sopra, ma è pi` u interessante sfruttare
la formula di Eulero e i risultati noti di Analisi reale. Sia a = +j e si scriva e
at
= e
(+j)t
allora sfruttando la formula di Eulero si ha
d
dt
e
at
=
d
dt
e
(+j)t
=
d
dt
_
e
t
cos t + je
t
sin t
=
d
dt
_
e
t
cos t
+ j
d
dt
_
e
t
sin t
= e
t
cos t e
t
sin t + je
t
sin t + je
t
cos t
=
_
e
t
cos t + je
t
sin t
_
+ j
_
e
t
cos t + je
t
sin t
_
= ae
at
La derivata rispetto a t dellesponenziale e
at
, dove a C, segue dunque la stessa regola
del caso reale,
d
dt
e
at
= ae
at
.
2.3 Calcolo integrale
Per quanto appena visto, lintegrale indenito
_
e
at
dt =
e
at
a
`
E fondamentale per il seguito conoscere il comportamento degli integrali deniti genera-
lizzati. Vale il seguente risultato.
Lemma 2.1. Siano c R ed a = + j C costanti ssate, allora
_
+
c
e
at
dt =
_
_
_
e
ac
a
, se < 0,
indeterminato, limitato se = 0,
indeterminato, illimitato se > 0.
Dimostrazione. Usando la denizione di integrale generalizzato
_
+
c
e
at
dt := lim
T
_
T
c
e
at
dt = lim
T
e
at
a
c
= lim
T
_
e
aT
a

e
ac
a
_
= lim
T
e
T
_
cos T + j sin T
_
a

e
ac
a
8
Per concludere basta analizzare il comportamento asintotico per T + del numeratore
e
T
cos T +je
T
sin T. Sia la parte reale che la parte immaginaria sono prodotto di una
funzione esponenziale per una funzione trigonometrica. La funzione esponenziale tende a
zero se < 0, è costante pari a 1 se = 0 ed inne diverge a + se > 0. Poiche la
funzione trigonometrica oscilla, rimanendo limitata nellintervallo [1, 1] il prodotto delle
due funzioni converge a zero se < 0, oscilla nellintervallo [1, 1] se = 0, ed inne
oscilla, assumendo tutti i valori reali (esplode a ) se > 0.
In particolare, per c = 0, si ha
_
+
0
e
at
dt =
1
a
, se Re a = < 0
Esercizio importante. Determinare il comportamento dellintegrale generalizzato
_
c
e
at
dt,
al variare della parte reale di a.
2.4 Modello matematico di segnale
Nella pratica ingegneristica i segnali sono variazioni nel tempo e/o nello spazio di quantità
siche, naturali o articiali, ad esempio onde di pressione (audio), tensioni, correnti, ecc.
che trasportano informazione. I pi` u semplici segnali sici sono scalari (tipicamente a valori
reali) e dipendono da una sola variabile, che può essere il tempo oppure una lunghezza. In
questo corso trascureremo completamente la natura sica dei segnali, e ci concentreremo
sui possibili modelli matematici. Per semplicità identicheremo sempre il segnale con il
suo modello matematico, come nella seguente denizione.
Denizione 2.1 (Segnale a tempo continuo). Un segnale a tempo continuo x() è una
funzione a valori complessi di variabile reale,
x : I C
t x(t)
Terminologia, convenzioni, osservazioni.
(a.) Il dominio I è unidimensionale, solitamente un intervallo di R, cioè I = [t
0
, t
1
], oppure
I = (0, ), oppure I = R ecc.
(b.) Chiameremo la variabile indipendente tempo e la denoteremo t. A volte ci riferiremo
ad un valore t R come ad un istante di tempo.
(c.) Anche se non esistono segnali sici a valori in C, è molto conveniente (come vedremo
presto) adottare un modello matematico che consente di rappresentare segnali a valori
complessi.
(d.) Quando sarà necessario farlo per evitare confusione, indicheremo il segnale con x(),
oppure semplicemente con x, intendendo con questa scrittura lintera funzione x : I C.
Con la notazione x(t) denoteremo il numero x(t) C che rappresenta il valore del segnale
x allistante t. Peraltro, quando non ci sarà pericolo di confusione, useremo x(t) per
denotare sia lintera funzione che il valore di x allistante t. Questo abuso di notazione è
comunissimo anche in analisi matematica.
(e.) I segnali appena introdotti sono detti a tempo continuo poiche I è un intervallo di R,
cioè il dominio è un sottoinsieme di R che ha la cardinalità del continuo. Per brevità,
9
ma con pesante abuso, i segnali a tempo continuo vengono comunemente detti segnali
continui. In Segnali e Sistemi la locuzione segnale continuo non implica che la funzione
x() sia continua nel senso dellanalisi matematica. Quando vorremo specicare che un
segnale continuo è una funzione continua lo diremo esplicitamente.
(f.) Poiche spesso si deve operare con pi` u segnali, possibilmente deniti su domini diversi,
può essere conveniente estendere ad R il dominio di tutti i segnali. Allo scopo, se x : I
x

C, si denisce il segnale esteso x
e
()
x
e
(t) =
_
x(t), se t I
x
,
0, se t / I
x
.
Dora in poi i segnali continui x
e
ed x saranno sempre identicati.
Analoghe considerazioni si possono fare per i segnali a tempo discreto.
Denizione 2.2 (Segnale a tempo discreto). Un segnale a tempo discreto x() è una
successione a valori complessi di variabile intera,
x : I R
n x(n)
Terminologia e convenzioni.
(a.) Il dominio I è unidimensionale, di solito un intervallo di Z, cioè I = [n
0
, n
1
], oppure
I = (0, ), oppure I = Z ecc.
(b.) Spesso, ma non sempre, la variabile n è un indice temporale. In analisi è pi` u comune
mettere a pedice lindice di una successione, scrivendo x
n
. Lo faremo anche noi quando
tipogracamente pi` u conveniente.
(c.) Quando sarà necessario farlo per evitare confusione, indicheremo il segnale con x(),
oppure semplicemente con x, intendendo lintera successione, mentre x(n) denoterà il
valore del segnale x allistante n. Peraltro, quando non ci sarà pericolo di confusione,
useremo x(n) per denotare sia lintera successione che il valore di x allistante n.
(d.) Per insieme discreto si intende un insieme la cui numerosità (cardinalità) è nita o
al pi` u numerabile. Questi segnali sono giustamente detti a tempo discreto poiche I è un
intervallo di Z, quindi I è un insieme discreto. Per brevità i segnali a tempo discreto
vengono comunemente detti segnali discreti.
(e.) Il supporto del segnale x è il sottoinsieme di Z dove x non si annulla
supp(x) :=
_
n [ x(n) ,= 0
_
Se si deve operare su segnali diversi, deniti su domini I diversi, può essere conveniente
estendere a Z il dominio di tutti i segnali. Allo scopo, per ogni segnale x(), si denisce il
segnale esteso x
e
()
x
e
(n) =
_
x(n), se n supp(x),
0, se n Z supp(x).
Dora in poi i segnali discreti x
e
ed x saranno sempre identicati.
2.5 Esempi di segnali
I graci qui sotto deniscono alcuni segnali elementari di cui faremo largo uso. In generale
i segnali possono essere specicati assegnandone la forma analitica o il graco oppure, nel
caso discreto, attraverso una tabella.
10
t
u(t)
1
t
1
0.5 -0.5
rect(t)
sign(t)
1
-1
t
n
u(n)
1
1
n
(n)
1
1
gradino unitario
(continuo)
impulso rettangolare
segno
gradino unitario
(discreto)
impulso (discreto)
2.6 Parametri riassuntivi valore medio
Interessa spesso sintetizzare le caratteristiche salienti di un segnale specicandone alcuni
parametri di forma che contengono informazioni utili dal punto di vista sico. In questa
prima versione delle note ci limitiamo a fornire le denizioni fondamentali.
Valor medio su un intervallo limitato [t
1
, t
2
] dei segnali continui
m
x
[t
1
,t
2
]
:=
1
t
2
t
1
_
t
2
t
1
x(t) dt.
Valor medio su un intervallo limitato [n
1
, n
2
] dei segnali discreti
m
x
[n
1
,n
2
]
:=
1
n
2
n
1
+ 1
n
2
n=n
1
x(n).
11
Valor medio su R dei segnali continui
m
x
:= lim
T
1
2T
_
T
T
x(t) dt.
Valor medio su R dei segnali discreti
m
x
= lim
N
1
2N + 1
N
n=N
x(n).
Esempi di calcolo. Vedi appunti di lezione ed esercizi proposti.
2.7 Parametri riassuntivi energia
Lenergia è un importante parametro riassuntivo delle caratteristiche di un segnale la cui
denizione si ispira alla sica. Si vedano gli appunti di lezione per la motivazione sica
delle denizioni date qui sotto.
Energia su un intervallo limitato [t
1
, t
2
] dei segnali continui
E
x
[t
1
,t
2
]
:=
_
t
2
t
1
[x(t)[
2
dt.
`
E immediato da questa denizione, e da tutte quelle che seguono, che lenergia di un segnale
è sempre un numero reale non negativo, tale è infatti la funzione integranda [x(t)[
2
.
Energia su un intervallo limitato [t
1
, t
2
] dei segnali discreti
E
x
[n
1
,n
2
]
:=
n
2
k=n
1
[x(k)[
2
.
Energia su R dei segnali continui
E
x
:= E
x
R
:= lim
T
_
T
T
[x(t)[
2
dt =
_

[x(t)[
2
dt
Energia su Z dei segnali discreti
E
x
=
k=
[x(k)[
2
Esempi di calcolo. Vedi esercizi proposti.
Terminologia e denizioni
(a.) Se E
x
< il segnale x(t) è detto ad energia nita, o semplicemente segnale di
energia.
(b.) Linsieme dei segnali ad energia nita avrà un ruolo fondamentale nel seguito. Nel
caso di segnali continui a supporto illimitato deniamo
L
2
= L
2
(R) :=
_
x : R C [
_

[x(t)[
2
dt <
_
.
12
Nel caso di segnali a supporto nito deniamo
L
2
= L
2
([t
1
, t
2
]) :=
_
x : [t
1
, t
2
] C [
_
t
2
t
1
[x(t)[
2
dt <
_
,
mentre per i segnali discreti a supporto illimitato deniamo
2
:=
_
x : Z C [
k=
[x(k)[
2
<
_
.
Non è ovviamente di alcun interesse denire
2
([n
1
, n
2
]).
2.8 Parametri riassuntivi potenza media
Potenza media di segnali continui a supporto limitato
P
x
[t
1
,t
2
]
:=
1
t
2
t
1
_
t
2
t
1
[x(t)[
2
dt.
`
E immediato che P
x
[t
1
,t
2
]
0 qualunque siano x e [t
1
, t
2
].
Potenza media segnali discreti a supporto limitato
P
x
[n
1
,n
2
]
=
1
n
2
n
1
+ 1
n
2
k=n
1
[x(k)[
2
Potenza media su R dei segnali discreti
P
x
= lim
N
1
2N + 1
N
k=N
[x(k)[
2
Potenza media di segnali continui a supporto illimitato
P
x
:= P
x
[,]
:= lim
T
1
2T
_
T
T
[x(t)[
2
dt
Terminologia e denizioni
(a.) Se P
x
< il segnale x(t) è detto a potenza media nita, o semplicemente di potenza.

Lemma 2.2. Se E
x
< allora P
x
= 0.
Dimostrazione.
0 P
x
= lim
T
1
2T
_
T
T
[x(t)[
2
dt lim
T
1
2T
E
x
= 0
Unanaloga proposizione è
Lemma 2.3. Se 0 < P
x
< allora E
x
= .
Esercizio. Dare esempi di segnali con (E
x
= , P
x
< ), con (E
x
= , P
x
= ) e (pi` u
dicili) con (E
x
= , P
x
= 0) o (E
x
= , P
x
non esiste ).
13
Lezione 3 (Luned` 7 ottobre, 14:1516:15)
3.1 Energia mutua di due segnali
Lenergia mutua di due segnali è un parametro che riassume la descrizione congiunta di
due segnali. Nel caso di segnali continui x, y : R C lenergia mutua su R, denotata E
x,y
è
E
x,y
:=
_

x(t) y(t) dt
dove y(t) denota il complesso coniugato di y(t). La denizione è analoga nel caso di energia
mutua su un intervallo [t
1
, t
2
] e nel caso di segnali discreti. Ad esempio se x, y : Z C
sono entrambi segnali discreti, lenergia mutua sullintervallo [n
1
, n
2
] è
E
x,y
[n
1
,n
2
]
:=
n
2
k=n
1
x(k)y(k)
Si noti che, se y = x allora E
x,x
= E
x
, ovvero lenergia mutua di x con x coincide con
lenergia di x. Si noti anche che, mentre E
x
è sempre un numero reale nonnegativo, E
x,y
può assumere qualunque valore complesso al variare dei segnali x e y.
Il seguente teorema è, come vedremo subito, di fondamentale importanza.
Teorema 3.1. (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz) Se x() ed y() sono segnali ad energia
nita,
[E
x,y
[
_
E
x
E
y
.
Dimostrazione. Deniamo z
(t) := x(t) +y(t) dove C. Per ogni lenergia E

z
0,
ovvero
E
z
=
_

[z
(t)[
2
dt =
_

_
x(t) + y(t)
__
x(t) + y(t)
_
dt
= E
x
+[[
2
E
y
+ E
xy
+ E
xy
0
Se si sceglie
=
E
xy
E
y
,
e si sostituisce in E
z
, si ottiene
E
x
[E
xy
[
2
E
y
0,
che è quanto si doveva dimostrare.
Osservazione. La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz vale anche per energie su intervalli
niti [t
1
, t
2
] e per segnali discreti. La dimostrazione rimane identica.
Con lausilio della disuguaglianza di Cauchy-Schwarz è facile dimostrare che linsieme dei
segnali ad energia nita L
2
:= L
2
(R) è uno spazio vettoriali su C.
Teorema 3.2. L
2
è uno spazio vettoriale su C. Lo stesso vale per L
2
([t
1
, t
2
]) e per
2
.
14
Dimostrazione. Come discusso a lezione, si deve vericare che la somma di segnali ad
energia nita è ancora un segnale ad energia nita. Tutte le altre veriche, necessarie per
concludere che L
2
è uno spazio vettoriale su C, sono banali. Siano dunque x, y segnali ad
energia nita. Il calcolo dellenergia di x + y fornisce
E
x+y
=
_

(x(t) + y(t))(x(t) + y(t)) dt

= E
x
+ E
y
+ E
xy
+ E
xy
= E
x
+ E
y
+ 2 Re E
xy
E
x
+ E
y
+ 2[E
xy
[ E
x
+ E
y
+ 2
_
E
x
E
y
<
I casi L
2
([t
1
, t
2
]) e
2
si dimostrano nello stesso modo.
Osservazione. Gli elementi di uno spazio vettoriale si dicono vettori. Quindi i segnali ad
energia nita sono interpretabili come vettori in L
2
. Vedremo nel seguito che, nel contesto
dei segnali ad energia nita, questo punto di vista geometrico è estremamente utile. In
particolare lenergia mutua di due segnali x, y potrà essere interpretata come prodotto
scalare x, y in L
2
.
3.2 Modello matematico di sistema
Un sistema trasforma segnali in altri segnali. Nel corso di Segnali e Sistemi non ci pre-
occuperemo degli aspetti sici, ma solo di quali siano convenienti modelli matematici dei
sistemi.
Denizione 3.3 (Sistema). Un sistema è una funzione che ha per dominio e codominio
insiemi di segnali.
: A }
x() y() =
_
x()
_
dove A ed } sono insiemi di segnali.
Terminologia e convenzioni.
(a.) In analisi matematica una funzione che ha per dominio e codominio insiemi di funzioni
è detta operatore.
(b.) Nella terminologia ingegneristica il sistema riceve lingresso x() e produce luscita
y() =
_
x()
_
. Si parla anche di sollecitazione x() e risposta y(). Spesso si ricorre alla
seguente rappresentazione graca.
-
x()
-
y()
15
(c.) Se, con lusuale abuso di notazione, si denota il segnale dingresso x(t) ed il segnale di
uscita y(t) allora si scriverà anche y(t) = (x(t)). Si tenga sempre presente che il valore
allistante t del segnale y() può dipendere dai valori che il segnale x() assume a tempi
diversi da t, come diverrà chiaro negli esempi.
(d.) Se (A, }) sono insiemi di segnali continui il sistema è detto continuo. Se (A, })
sono insiemi di segnali discreti, è detto sistema discreto. Se A è continuo ed } discreto
o viceversa, è detto ibrido.
Esempi di sistemi elementari
(a.) y(t) = (x(t)) :=
d
dt
x(t) sistema derivatore
(b.) y(t) = (x(t)) :=
_
t
0
x()d sistema integratore
(c.) y(t) = (x(t)) := x(t) sistema identità
(d.) y(t) = (x(t)) := x(0) sistema rivelatore (luscita è la costante x(0))
(e.) y(n) = (x(n)) :=
n
k=0
x(k) integratore discreto
(f.) y(n) = (x(t)) := x(nT) campionatore (sistema discreto, T > 0 è ssato)
Si noti che per il sistema (a.) luscita allistante t dipende dallingresso in un intor-
no di t. Per il sistema (b.) luscita allistante t dipende dallandamento dellingresso
nellintervallo [0, t].
3.3 Sistemi elementari - trasformazioni lineari del tempo
Denizione 3.4 (trasformazione lineare del tempo). Una trasformazione lineare del tem-
po è un sistema che opera la seguente trasformazione sui segnali dingresso
-
x(t)
-
y(t) = x(t + )
dove e sono numeri reali.
Prima di studiare leetto della trasformazione lineare generale consideriamo qui sotto
vari casi particolari, che sono elementari da analizzare.
Casi particolari (si rivedano gli esempi tracciati alla lavagna)
(a.) = 0 caso banale
Il sistema corrispondente è y(t) = x(), dove è una costante. Quindi luscita è una
costante che dipende dallingresso.
(b.) = 1 traslazioni
Denotando il sistema = U
, si ha
16
U
-
x(t)
-
y(t) = x(t + )
Distinguiamo due casi
> 0 traslazione allindietro (anticipo)
< 0 traslazione in avanti (ritardo)
(c.) ,= 0, = 0 cambi di scala
Denotando il sistema = S
si ha
S
-
x(t)
-
y(t) = x(t)
Distinguiamo i seguenti casi
0 < < 1 espansione temporale
1 < compressione temporale
= 1 inversione temporale
1 < < 0 inversione ed espansione temporale
< 1 inversione e compressione temporale
Linversione temporale S
1
si denota anche R.
Nota bene. Distinguire i vari sottocasi non è di alcuna utilità pratica.
`
E però importante
essere in grado di tracciare senza esitazione i graci dei segnali trasformati.
Caso generale
Lemma 3.4. La trasformazione lineare del tempo generale
x(t) y(t) = (x(t)) := x(t + )
si ottiene come
y(t) = S
_
U
(x(t))
_
ovvero con lo schema a blocchi
U
-
x(t)
-
z(t)
S
-
y(t)
Dimostrazione. Sia z(t) luscita del sistema U
. Allora vale z(t) = U
(x(t)) = x(t + ). Il
segnale z(t) è lingresso del sistema S
, che produce in uscita y(t) = z(t) = x(t + ).

17
Attenzione! Scambiando lordine delle due trasformazioni il risultato in generale è diverso,
infatti
U
_
S
(x(t))
_
= U
_
x(t)
_
= x((t + )) = x(t + ).
Si conclude che i sistemi (operatori) S
e U
non commutano.
In pratica, per tracciare il graco di x(t + ) si deve, nellordine indicato,
1. tracciare il graco di x(),
2. applicare la traslazione ,
3. applicare il cambio di scala .
Esercizio. Se si esegue prima il cambio scala S
, che traslazione U
è necessario applicare
per ottenere in uscita x(t + )?
18
4.1 Trasformazioni lineari del tempo per segnali discreti
Il caso generale è
y(n) = x(n + ).
Poiche il dominio del segnale a tempo discreto è Z lindice n + deve essere intero per
ogni n Z, ne segue che i parametri e devono necessariamente essere numeri interi.
In particolare o = 1, che corrisponde al caso delle pure traslazioni, oppure [[ > 1, nel
qual caso la trasformazione è detta decimazione (si veda esempio tracciato alla lavagna)
Attenzione! Come osservato sullesempio fatto a lezione le traslazioni sono invertibile sia
per segnali continui che discreti, mentre i cambi scala sono invertibili solo per segnali
continui.
4.2 Esercizi svolti
Esercizio 1. Si rappresentino con opportuni gradini traslati i segnali x
i
(t) in gura.
6
-
6
-
6
-
6
-
t t
t t
x
1
(t) x
2
(t)
x
3
(t) x
4
(t)
1 1
1 1
`
E facile ricavare che
x
1
(t) = t u(t), x
2
(t) = t u(t 1), x
3
(t) = (t 1) u(t), x
4
(t) = (t 1) u(t 1).
Si noti che x
4
(t) = x
1
(t 1). Morale: è molto facile sbagliare la traslazione nel caso di
segnali della forma x(t) = f(t)g(t): ci si deve sempre ricordare di traslare sia f che g!.
Ovvero x(t + ) = f(t + )g(t + ).
Esercizio 2. Si rappresentino con opportuni gradini traslati i segnali x
i
(t) in gura.
19
6
-
6
-
6
-
6
-
t
t
t
t
0.5 1.5
1 2 3
x
1
(t) x
2
(t)
x
3
(t) x
4
(t)
1
1
1 1
1 1
In questo caso
x
1
(t) = u(t 0.5) u(t 1.5),
x
2
(t) = tu(t) tu(t 1),
x
3
(t) = tu(t) + (t + 1)u(t 1),
x
4
(t) = tu(t) + (t + 1)u(t 1) + (t + 2)u(t 2) + (t 3)u(t 3)
4.3 Simmetrie dei segnali
La seguente tabella denisce le pi` u comuni classi di segnali simmetrici. Nella prima colonna
è denita la simmetria, nella seconda è dato il nome dei segnali che la esibiscono.
x(t) = x(t) reale
x(t) = x(t) immaginario
x(t) = x(t) pari
x(t) = x(t) dispari
x(t) = x(t) hermitiano
x(t) = x(t) antihermitiamo
Le simmetrie si deniscono allo stesso modo per i segnali discreti.
Esempi. A lezione abbiamo studiato le simmetrie dei segnali (a.) x(t) = j cos t e (b.)
x(t) = jt
2
e
jt
.
Esistono molte relazioni tra le varie simmetrie. Qui sotto ne ricordiamo alcune che inter-
vengono spesso in pratica, lasciando alla fantasia del lettore la costruzione di altri risultati
di questo tipo.
20
Alcune relazioni tra segnali simmetrici (dimostrate tutto!)
(a.) Se x() è sia reale che immaginario allora x() 0.
(b.) Se x() è sia pari che dispari allora x() 0.
(c.) Se x() è sia hermitiano che antihermitiano allora x() 0.
(d.) Se x() è sia reale che pari allora è hermitiano, ma non vale il viceversa.
(e.) Se x() è sia immaginario che dispari allora è hermitiano, ma non vale il viceversa.
(f.) Se x() è hermitiano allora Re(x()) e [x()[ sono pari.
(g.) Se x() è hermitiano allora Im(x()) e arg(x()) sono dispari.
(h.) Se Re(x()) è pari ed Im(x()) è dispari allora x() è hermitiano.
(i.) Se [x()[ è pari ed arg(x()) è dispari allora x() è hermitiano.
(j.) Esercizio obbligatorio. Dimostrare che vale la seguente tabella per il prodotto di due
segnali x(t) y(t)
pari dispari
pari pari dispari
dispari dispari pari
Questa tabella è corretta, ma a pensarci bene è molto strana. Le classi di segnali pa-
ri/dispari non si comportano, rispetto al prodotto, come le classi pari/dispari dei numeri
naturali. La scelta della terminologia è piuttosto infelice. La corrispondente tabella per
la somma di segnali è la seguente
+ pari dispari
pari pari nessuna
dispari nessuna dispari
Si noti che la somma di due segnali dispari è dispari, mentre la somma di un segnale pari
e di uno dispari, entrambi non nulli, non può essere ne pari ne dispari.
`
E una conferma
di quanto infelice sia la scelta della terminologia pari/dispari per questa simmetria dei
segnali.
(k.) Esercizio obbligatorio. Si completi la tabella del prodotto sottostante
hermitiano antihermitiano
hermitiano
antihermitiano
21
Decomposizioni.
Per ognuna delle coppie di simmetrie reale/immaginario, pari/dispari, hermitiano/anti-
hermitiano vale un risultato di decomposizione dei segnali. Qui sotto illustriamo la
decomposizione valida per la coppia pari/dispari.
Lemma 4.5. Ogni segnale si può decomporre, in modo unico, come somma di due segnali
x(t) = x
e
(t) + x
o
(t)
dove x
e
è un segnale pari ed x
o
è un segnale dispari.
Dimostrazione. Si deniscano i segnali
x
e
(t) =
x(t) + x(t)
2
, x
o
(t) =
x(t) x(t)
2
`
E immediato vericare che x
e
è pari e che x
o
è dispari e che la somma è pari ad x. Per
quanto riguarda lunicità, se x = x
e
+x
o
= x
t
e
+x
t
o
allora x
e
x
t
e
= x
t
o
x
o
, ovvero i segnali
x
e
x
t
e
ed x
t
o
x
o
sono entrambi, contemporaneamente, pari e dispari, quindi entrambi
nulli per ogni t R.
Esercizio. Determinare la decomposizione in parte pari e dispari del segnale x(t) = tu(t).
Soluzione. I due segnali cercati sono
x
e
(t) =
x(t) + x(t)
2
=
tu(t) tu(t)
2
=
1
2
[t[,
x
o
(t) =
x(t) x(t)
2
=
tu(t) + tu(t)
2
=
1
2
t.
La decomposizione si scrive
x(t) =
1
2
[t[ +
1
2
t.
Esercizio proposto. Enunciare e dimostrare un teorema analogo al precedente relativo
alla decomposizione di un segnale x(t) nella somma di una parte hermitiana ed una
antihermitiana.
22
5.1 Segnali periodici prima parte: segnali continui
Denizione 5.5. (periodo e segnale periodico)
(a.) Il numero reale T ,= 0 è un periodo del segnale x : R C se
x(t) = x(t + T) t R
(b.) Un segnale che ammette un periodo si dice segnale periodico.
Osservazioni
(a.) La restrizione t R è essenziale. Ad esempio per il segnale x(t) = sin [t[ vale
x(t) = x(t + 2) per ogni t > 0, ma il segnale non è periodico. Non esiste una denizione
di segnale periodico in un sottoinsieme della retta.
(b.) Se T è un periodo di x(t) allora anche kT, per ogni k Z, è un periodo.
Denizione 5.6. Sia x(t) un segnale che sia una funzione continua e non costante, che
ammette un periodo T ,= 0. Il periodo fondamentale di x(t) è denito come
T
0
:= infT > 0 [ x(t) = x(t + T), t R
Osservazioni
(a.) Per i segnali costanti (x(t) = c, per ogni t R) ogni T > 0 è un periodo, ed applicando
la denizione di periodo fondamentale data sopra si ottiene T
0
= 0 che non ha molto senso.
`
E questo il motivo per cui abbiamo escluso i segnali costanti dalla denizione di periodo
fondamentale: a seconda della bisogna essi saranno considerati periodici di qualunque
periodo T > 0.
(b.) Nel seguito, quando diremo che il segnale x(t) è periodico di periodo T intenderemo,
a meno di menzione contraria, che T è il periodo fondamentale di x(t).
Parametri riassuntivi dei segnali periodici
Sia x(t) un segnale periodico di periodo fondamentale T. I parametri riassuntivi di x(t) si
calcolano rispetto ad un periodo. Nelle formule qui sotto con
_
[T]
indicheremo la quantità
_
[T]
:=
_
s+T
s
dove s R è arbitrario. Poiche le funzioni integrande sono periodiche di
periodo T il valore di
_
[T]
non dipende da s.
Valore medio
m
x
:=
1
T
_
[T]
x(t) dt
Energia in un periodo
E
x
[T]
:=
_
[T]
[x(t)[
2
dt
Potenza media in un periodo
P
x
[T]
:=
E
x
[T]
T
La dimostrazione del seguente teorema è molto semplice, ma viene omessa.
23
Teorema 5.3. Se x(t) è periodico di periodo T allora
E
x
[,]
= , P
x
[,]
= P
x
[T]
.
Conseguenza. L
2
(R) non contiene segnali periodici.
Segnali periodici notevoli
(a.) segnale sinusoidale elementare
x(t) = cos t
è un segnale periodico di periodo fondamentale T = 2. Questo fatto si suppone noto.
(b.) segnale sinusoidale generale (forma canonica)
x(t) = Acos(
0
t + ),
0
> 0
è la forma del segnale sinusoidale generale. La terminologia, le convenzioni di segno e le
unità di uso comune sono le seguenti.
A > 0 ampiezza unità del segnale
t tempo secondi
fase iniziale radianti
0
pulsazione rad/sec
f
0
=

0
2
frequenza cicli/secondo (Hz)
T
0
=
2
0
=
1
f
0
periodo secondi
`
E facile vericare che T
0
=
2
0
è il periodo fondamentale del segnale sinusoidale generale.
(c.) segnale esponenziale immaginario
x(t) = Ce
j
0
t
C C,
0
R
Dalla formula di Eulero
x(t) = Ce
j
0
t
= C(cos
0
t + j sin
0
t).
Si noti la simmetria hermitiana x(t) = x(t), ed infatti la parte reale è pari e quella
immaginaria dispari. Pi` u in generale il segnale esponenziale immaginario è
x(t) = Ce
j(
0
t+)
C C,
0
R, (, ]
Qualunque sia il segnale x(t) è periodico di periodo fondamentale
T
0
=
2
[
0
[
si noti la presenza del modulo [
0
[: il periodo fondamentale è un numero positivo. Il
segnale x(t) = e
jt
ha periodo fondamentale 2, non 2.
24
Rappresentazioni equivalenti di segnali sinusoidali
Il segnale sinusoidale generale
x(t) = Acos(t + ), dove A, R
+
, (, ] (1)
ammette anche altre rappresentazioni, in particolare
x(t) = a cos t + b sin t, dove a, b R (2)
x(t) = Ce
jt
+ Ce
jt
, dove C C (3)
Nelle applicazioni è spesso necessario passare da una allaltra di queste tre rappresenta-
zioni. Si noti che è invariante nelle tre rappresentazioni.
(1) (2). Usiamo la formula di addizione del coseno
x(t) = Acos cos t Asin sin t
che è la (2) con a = Acos e b = Asin
(1) (3). Usiamo la formula di Eulero per il coseno
x(t) =
A
2
e
j
e
jt
+
A
2
e
j
e
jt
che è la (3) con C =
A
2
e
j
.
(2) (1). Scriviamo
x(t) =
_
a
2
+ b
2
_
a
a
2
+ b
2
cos t +
b
a
2
+ b
2
sin t
_
`
E sempre possibile porre cos =
a
a
2
+b
2
e di conseguenza sin =
b
a
2
+b
2
, per un oppor-
tuno (perche?). Ricavato , usiamo la formula di addizione del coseno per scrivere la
(1) nella forma
x(t) =
_
a
2
+ b
2
cos(t )
(2) (3). Usiamo le formule di Eulero per sin e cos
x(t) =
a jb
2
e
jt
+
a + jb
2
e
jt
(3) (1). Scriviamo C = e
j
x(t) = e
j(t+)
+ e
j(t+)
= 2 cos(t + )
(3) (2). Scriviamo C = + j
x(t) = ( + j)(cos t + j sin t) + ( j)(cos t j sin t) = 2cos t 2 sin t
25
5.2 Esercizi
Esercizio 1. Mettere in forma canonica il segnale sinusoidale x(t) = 2 sin
_
3t +

4
_
.
Soluzione. Sfruttando le note proprietà delle funzioni trigonometriche si ricava
x(t) = 2 sin
_
3t +

4
_
= 2 sin
_
3t

4
_
= 2 cos
_
3t

4

2
_
= 2 cos
_
3t
3
4

_
Si riconosce che A = 2,
0
= 3, =
3
4
.
Esercizio 2. Seguendo la tecnica presentata al paragrafo 1.8 si converta x(t) = 2 cos
_
3t
3
4

_
nelle due forme alternative.
Soluzione. Usando la formula di addizione del coseno si detemina immediatamente la
rappresentazione in seno/coseno
x(t) = 2 cos
_
3t
3
4

_
= 2 cos
_
3
4

_
cos 3t2 sin
_
3
4

_
sin 3t =
2 cos 3t+
2 sin 3t
Utilizzando la formula di Eulero si determina la rapresntazione in termini di esponenziali
immaginari
x(t) = 2 cos
_
3t
3
4

_
= 2
e
j(3t
3
4
)
+ e
j(3t
3
4
)
2
= e
j
3
4

e
j3t
+ e
j
3
4

e
j3t
Esercizio 3. Calcolare lenergia e la potenza media in un periodo del segnale sinusoidale
generale x(t) = Acos(t + ).
Soluzione.
E
x
[T]
=
_
T
0
A
2
cos
2
(t + ) dt =
A
2
2
T, P
x
[T]
=
A
2
2
.
Il calcolo si può fare direttamente con modico uso di trigonometria elementare oppure
sfruttando il piccolo trucco visto a lezione.
Esercizio 4. Calcolare energia e potenza media in un periodo del segnale esponenziale
immaginario generale x(t) = Ce
j(t+)
Soluzione.
E
x
[T]
=
_
T
0
[C[
2
[e
j(t+)
[
2
dt = [C[
2
T P
x
[T]
=
1
T
E
x
[T]
= [C[
2
Si noti lestrema semplicità di calcolo nel caso del segnale esponenziale immaginario.
5.3 Segnali periodici seconda parte: segnali discreti
Denizione 5.7. (segnale discreto periodico)
(a.) Il numero intero N ,= 0 è un periodo del segnale x : Z C se
x(n) = x(n + N) n Z
(b.) Un segnale discreto che ammette un periodo si dice segnale periodico.
26
Osservazioni
(a.) La restrizione n Z è essenziale.
(b.) Se N è un periodo di x(n) allora anche kN, per ogni k Z, è un periodo.
Denizione 5.8. Sia x(n) un segnale discreto non costante che ammette un periodo
N ,= 0. Il periodo fondamentale di x(n) è
N
0
:= minN > 0 [ x(n) = x(n + N), n Z
A dierenza del caso a tempo contino è molto semplice gestire i segnali costanti a
tempo discreto x(n) = c: per essi ogni N > 0 è un periodo, ed il periodo fondamentale è
N
0
= 1.
Parametri riassuntivi di segnali discreti periodici
Sia x(n) un segnale periodico di periodo fondamentale N. I parametri riassuntivi di x(n) si
calcolano rispetto ad un periodo. Nelle formule qui sotto con
[T]
indicheremo la quantità
[N]
:=
n+N1
k=n
dove n N è arbitrario. Poiche le sequenze sotto il segno di sommatoria sono periodiche
di periodo N il valore di
[N]
non dipende da n.
Valore medio
m
x
:=
1
N
[N]
x(k)
Energia e potenza media in un periodo
E
x
[N]
:=
[N]
[x(k)[
2
, P
x
[N]
:=
E
x
[N]
N
La dimostrazione del seguente teorema è molto semplice, ma viene omessa.
Teorema 5.4. Se x(n) è periodico di periodo N allora
E
x
[,]
= , P
x
[,]
= P
x
[N]
.
Conseguenza.
2
(Z) non contiene segnali periodici.
Segnali discreti periodici notevoli
(a.) Segnali sinusoidali
Attenzione. Il seguente segnale non è necessariamente periodico!
x(n) = Acos(
0
n + )
Imponendo la condizione di periodicità si trova
Acos
_
0
(n + N) +
_
= Acos
_
0
n + +
0
N
_
= Acos
_
0
n +
_
27
che si traduce in un vincolo di razionalità
0
N = 2k, per qualche k Z, ovvero

0
2
Q
Esempio 1. x(n) = cos 3n non è periodico, infatti

0
2
=
3
2
, Q.
Esempio 2. x(n) = cos(100n + 0.25) è periodico infatti

0
2
=
100
2
= 50 Q. Qual è il
periodo di x(n)?
Se per un segnale sinusoidale vale
0
2
=
k
N
, per qualche k N
e la frazione è ridotta ai minimi termini, allora N è il periodo fondamentale di x(n). In
questo caso (k ed N co-primi) anche k ha una semplice interpretazione: è il numero di
interi periodi che il segnale a tempo continuo cos
0
t percorre in ogni periodo (di lunghezza
N) del segnale x(n) = cos
0
n
Esempio 3. Per il segnale
x(n) = sin
4
7
n
vale
0
2
=
2
7
.
Il periodo fondamentale è N = 7 ed il segnale a tempo continuo x(t) = sin
4
7
t percorre
due periodi completi per ogni periodo di x(n). Si veda la gura qui sotto.
(b.) Esponenziali immaginari discreti
Sono i segnali della forma
x(n) = Ce
j
0
n
dove C C. Se C = Ae
j
allora
x(n) = A[cos(
0
n + ) + j sin(
0
n + )]
Essendo somma di due sinusoidi di pulsazione comune, la condizione per la periodicità
dellesponenziale immaginario è la medesima già vista per le sinusoidi discrete. Il periodo
fondamentale è N se per qualche k N
0
2
=
k
N
28
Esercizio. Calcolare la potenza media in un periodo di x(n) = Ce
j
0
n
.
Confronto tra sinusoidi (o esponenziali immaginari) discreti e continui
x(t) = e
jt
, cos t
Sono periodici, in t, per ogni R
Valori di diversi producono segnali diversi
x(n) = e
jn
, cos n
Sono periodici, in n, solo se

2
Q
Valori di che dieriscono per multipli di 2 producono lo stesso segnale
In altri termini e
jn
è periodico in di periodo 2, il che signica che, mentre a tempo
continuo le sinusoidi (o equivalentemente gli esponenziali immaginari) possono esibire qua-
lunque pulsazione in [0, ), a tempo discreto le pulsazioni possibili sono limitate a [0, 2).
In termini di frequenza f =

2
, lintervallo delle frequenze continue è [0, ), mentre quello
delle frequenze discrete è [0, 1).
Qual è la pulsazione (ovvero la frequenza) pi` u alta a tempo discreto? Un attimo di
riessione vi convincerà che
cos n = (1)
n
è il segnale pi` u veloce del West, ovvero
max
= , oppure f
max
=
1
2
.
5.4 Segnali periodici complementi
(a.) Ripetizione periodica di un segnale
Qualunque sia il segnale x(t) se ne può costruire una versione periodica x
p
(t), di assegnato
periodo T, denendo
x
p
(t) := rep
T
(x(t)) :=
k=
x(t kT)
Vale lo stesso per i segnali discreti, se x(n) è un qualunque segnale discreto se ne può
costruire una versione periodica di periodo N assegnato denendo
x
p
(n) := rep
N
(x(t)) :=
k=
x(n kN)
Si tenga presente che non necessariamente le serie che deniscono la ripetizione periodica
sono convergenti. Lesistenza dei segnali rep
T
(x(t)) o rep
N
(x(n)) andrà stabilita volta per
volta.
Esempio 1. Si consideri il segnale continuo
x(t) =
_
1
2
L
[t[
_
rect
_
t
L
_
29
e se ne consideri la ripetizione periodica rep
T
(x(t)). I graci illustrano il segnale e la
sua ripetizione periodica distinguendo i casi T L,
L
2
T L e T =
L
2
. Il caso
0 T
L
2
è analogo. Si osservi che in questo esempio la convergenza della serie che
denisce rep
T
(x(t)) è garantita per ogni t R poiche per ogni t la serie contiene solo un
numero nito di addendi.
1
-L/2 L/2
x(t)
1
-L/2
L/2 T
rep
T
(x(t))
t
t -T
T>L
1
T
rep
T
(x(t))
t -T
L/2 <T<L
1
T t
T=L/2
rep
T
(x(t))
Esempio 2. Si consideri il segnale continuo
x(t) = e
t
u(t)
e se ne calcoli la ripetizione periodica rep
T
(x(t)), dove T > 0 è dato.
`
E suciente calcolare
la ripetizione periodica per ogni t in un periodo, ad esempio per t [0, T]. Si noti che,
ssato t [0, T], la serie che denisce rep
T
(x(t)) contiene innite addendi. Specicata-
mente, tutte le traslazioni x(t kT) con k 0 sono positive in t, mentre quelle con k > 0
sono tutte nulle in t. Tenendo a mente quanto sopra si ha che
rep
T
(x(t)) :=
k=
x(t kT) =
k=
e
(tkT)
u(t kT)
=
0
k=
e
(tkT)
= e
t
0
k=
e
kT
= e
t
k=0
e
kT
=
e
t
1 e
T
30
Nota bene. In gura sono rappresentate le traslazioni x(t kT) con k 1.
t
x(t)
t
T t
rep
T
(x(t))
(b.) Funzioni periodiche di segnali periodici
Ne abbiamo già visto un esempio. Il segnale e
jt
= cos t + j sin t è somma di due
segnali periodici, di periodo comune T =
2
, ed è anche esso periodico di periodo T. Pi` u

in generale vale il seguente risultato.
Lemma 5.6. Se x
1
(t) e x
2
(t) sono periodici, di periodi rispettivamente T
1
e T
2
, e se
T
1
T
2
Q, diciamo
T
1
T
2
=
h
k
,
allora, per ogni funzione di due variabile g(x
1
, x
2
), il segnale
x(t) = g
_
x
1
(t), x
2
(t)
_
è periodico, e
T = kT
1
= hT
2
ne è un periodo.
Dimostrazione. Banale (signica: fatela da soli, potrebbe essere un esercizio desame).
Osservazioni
(a.) Segnali che si ottengono come funzioni di due o pi` u segnali sono ad esempio z(t) =
x
1
(t) + x
2
(t), z(t) =
k
x
k
(t), z(t) = x
1
(t)x
2
(t) ecc.
(b.) Se x
1
(n) ed x
2
(n) sono segnali discreti allora la condizione
T
1
T
2
Q è sempre
soddisfatta.
(c.) Nel caso, molto importante, della somma z(t) = x
1
(t) + x
2
(t) si può dimostrare,
sotto modeste condizioni di regolarità aggiuntive, un risultato estremamente pi` u forte del
Lemma precedente. Si veda la nota del prof. Mariconda sulla pagina moodle del corso.
31
Esempio. x(t) = cos t +
1
2
sin
3
2
t
Il segnale x(t) è somma di due segnali periodici, di periodi rispettivamente T
1
=
2
= 2 e
T
2
=
2
3
2
=
4
3
in rapporto razionale, ed è quindi periodico, di periodo fondamentale T = 4.
Nella gura qui sotto è tracciato il graco del segnale x(t)
`
E interessante osservare che, in questo esempio, il periodo di x(t) è strettamente maggiore
del maggiore dei periodi delle sinusoidi che lo compongono.
Il terzo suono di Tartini.
`
E abbastanza intuitivo che la somma di segnali periodici i cui
periodi sono in rapporto razionale sia periodico, di periodo generalmente maggiore del
pi` u grande dei periodi degli addendi. Benche matematicamente quasi banali questi esem-
pi diventano molto interessanti quando se ne considera il signicato sico, in particolare
nellacustica musicale. Ricordiamo che in acustica è pi` u comune far riferimento alla fre-
quenza di un segnale sinusoidale, anziche al periodo o alla pulsazione. Un segnale analogo
a quello dellesempio qui sopra è x(t) = cos(2 100 t) +
1
2
sin(2 150 t), somma di
due sinusoidi di frequenze rispettivamente f
1
=100 Hz ed f
2
=150 Hz. Il periodo fonda-
mentale di x(t) è T =
1
50
, cui corrisponde la frequenza fondamentale f
0
= 50 Hz. Pi` u in
generale, sommando due sinusoidi di frequenze f e
3
2
f, si ottiene un segnale a frequenza
f
2
. In termini musicali, un accordo di quinta (due note suonate contemporaneamente, le
cui frequenze sono in rapporto
3
2
, ad esempio un DO e il corrispondente SOL nella stessa
scala) produce anche un suono unottava sotto la pi` u grave delle due note, questo è il
cosiddetto terzo suono di Tartini. Tutto questo continua a valere anche per altri intervalli
musicali. Nellarte organaria questosservazione è stata sfruttata per economizzare nella
costruzione dei costosi strumenti.
32
6.1 Introduzione alla di Dirac prima parte
La (delta) di Dirac è uno strumento matematico di grande utilità nello studio di segnali
e di sistemi. In questa nota ci limitiamo ad introdurne euristicamente la denizione e a
fornire le conoscenze operative necessarie. Rimandiamo chi desidera approfondire largo-
mento ai testi di Matematica. Nella letteratura ingegneristica la di Dirac è anche nota
come: funzione delta, funzione impulsiva, impulso ideale.
Funzionali lineari
Dal punto di vista astratto la delta di Dirac è un funzionale lineare su uno spazio vettoriale
di segnali. In questo paragrafo richiamiamo il concetto di funzionale lineare. Sia 1 è uno
spazio vettoriale su R (o pi` u in generale su C). Un funzionale lineare è una trasformazione
L : 1 R, v L(v)
tale che, per ogni , R e v
1
, v
2
1
L(v
1
+ v
2
) = L(v
1
) + L(v
2
)
Un funzionale lineare è dunque un caso particolare di trasformazione lineare che ha per
insieme dei valori R (oppure C nel caso in cui 1 è uno spazio vettoriale su C).
Esempi di funzionali lineari
Esempio 1. Sia 1 = R
n
e sia w R
n
un vettore ssato. Si consideri il funzionale
L
w
(v) := w, v =
n
k=1
w
k
v
k
(la notazione L
w
mette in evidenza il vettore w, che però è ssato) è immediato riconoscere
che L
w
è un funzionale lineare, infatti esso assume valori reali inoltre, per ogni , R e
per ogni v
1
= (v
11
. . . . v
1n
)
e v
2
= (v
21
. . . . v
2n
)
L
w
(v
1
+ v
2
) = w, v
1
+ v
2
=
n
k=1
w
k
(v
1k
+ v
2k
)
=
n
k=1
w
k
v
1k
+
n
k=1
w
k
v
2k
= L
w
(v
1
) + L
w
(v
2
)
Esercizio proposto. Dimostrare, limitandosi al caso n = 2 cioè 1 = R
2
, che se [[w[[ =
_
w, w =
_
w
2
k
= 1, il funzionale lineare L
w
(v) := w, v si interpreta geometricamen-
te come lunghezza della proiezione ortogonale di v su w.
Esempio 1bis. Nel caso particolare in cui w = e
1
= (1, 0 . . . , 0)
(il primo elemento della

base naturale di R
n
) il funzionale lineare dellesempio precedente diventa
L
1
(v) := e
1
, v = v
1
33
ovvero L
1
(v) seleziona la prima componente del vettore v. Analogamente si denisce il
funzionale lineare L
k
(v) := e
k
, v = v
k
che seleziona la componente k-esima di v, per
k = 1, 2, . . . n.
Esempio 2. Sia 1 = C(R), linsieme dei segnali a tempo continuo che sono funzioni
continue su R.
`
E facile vericare che C(R) è uno spazio vettoriale su R. Sia g() C(R)
e si consideri il funzionale che mappa x() C(R) nel numero reale
L
g
(x()) :=
_

g(t)x(t) dt
(per essere perfettamente rigorosi si devono porre condizioni su g ed x che garantiscono la
convergenza dellintegrale generalizzato)
`
E facile vericare che L
g
è un funzionale lineare
applicando le note proprietà di linearità dellintegrale di Riemann.
Esempio 3. Sia 1 = C(R) e si consideri il funzionale
L(x()) := x(0)
detto funzionale di campionamento di x(). Dellintero segnale x() il funzionale di cam-
pionamento seleziona il valore nellorigine x(0).
`
E banale vericare che L è un funzionale
lineare: (x
1
+ x
2
)(0) = x
1
(0) + x
2
(0).
`
E di notevole interesse teorico e pratico riuscire a determinare una rappresentazione in-
tegrale per il funzionale di campionamento. Una possibilità è rappresentare L(x()) come
nellesempio 2, per unopportuna funzione g(), ovvero tale che
L(x()) = x(0) =
_

g(t)x(t) dt, per ogni x() C(R) (4)

Purtroppo questo tentativo è destinato a fallire infatti, scegliendo ad esempio
2
x(t) =
g(t)
[a,b]
(t), dove 0 < a b si ricava
_

g(t)x(t) dt =
_
b
a
g(t)
2
dt = x(0) = 0, per ogni 0 < a b
ovvero g(t) = 0 per ogni t > 0. Analogamente si dimostra (scegliendo x(t) = g(t)
[a,b]
(t),
dove a b < 0) che g(t) = 0 per ogni t < 0. Se g() è una funzione nulla per ogni t ,= 0
lintegrale di Riemann in (4) è nullo qualunque sia x() e quindi esso non costituisce una
valida rappresentazione del funzionale L(x()) = x(0).
`
E possibile rappresentare il funzionale di campionamento con un opportuno integrale, ma
per poterlo fare rigorosamente si devono opportunamente generalizzare le nozioni di fun-
zione e dintegrale. In questa lezione ci limitiamo a fornire una rappresentazione integrale
approssimata e ad indicare euristicamente come si opera con la rappresentazione integrale
esatta.
di Dirac
Come abbiamo appena visto se si tenta di determinare i valori puntuali della funzione g()
nellequazione (4) (cioè i valori g(t) per ogni t R) non si arriva ad una rappresentazione
2
Con la notazione

[a,b]
(t) denotiamo la funzione indicatrice dellintevallo [a, b], ovvero la funzione che
vale 1 per t [a, b] ed è nulla altrove. Alternativamente

[a,b]
(t) = u(t a) u(t b).
34
integrale valida. Quello che faremo sarà allora di denire una funzione generalizzata (),
detta di Dirac, specicandone non i valori (t) per t R bens` i valori di una classe di
integrali.
Denizione 6.9. (delta di Dirac) La funzione generalizzata (t) è tale che, per ogni
segnale x() C(R),
_

()x() d = x(0) (5)

In molti testi ingegneristici ci si riferisce alla (5) come proprietà rivelatrice o di campio-
namento della (t), nel senso che sotto il segno dintegrale la rivela (campiona) il valore
nellorigine di x(). In realtà la (5) non è una proprietà bens` la denizione di (t).
Rimandando ai testi di Analisi per una trattazione esauriente ci limitiamo qui sotto a
chiarire qual è il senso intuitivo della condizione (5).
Per dare uninterpretazione intuitiva alla (5) cominciamo con il denire, per ogni T > 0,
limpulso rettangolare
r
T
(t) :=
1
T
rect
_
t
T
_
=
1
T
_
u
_
t +
T
2
_
u
_
t
T
2
__
. (6)
Si tracci il graco di r
T
(t) e si osservi che larea
_
r
T
(t) dt = 1 per ogni T > 0.
Utilizzando r
T
(t) si denisca il funzionale lineare
L
T
(x()) :=
_

r
T
()x()d =
1
T
_ T
2
T
2
x() d.
Vediamo ora in che senso, quando T 0, il funzionale L
T
è una buona approssimazione
del campionamento. Ricordiamo che, per il teorema del valore medio integrale, se x() è
continua in un intorno dellorigine,
1
T
_ T
2
T
2
x()d = x(
t)
per qualche

t
_
T
2
,
T
2
. Prendendo il limite per T 0 si ha che

t 0, vale quindi
lim
T0
L
T
_
x()
_
= lim
T0
_

r
T
()x() d = x(0) (7)
Dal punto di vista pratico lequazione (7) è molto importante: essa fornisce una rappre-
sentazione integrale approssimata del funzionale di campionamento. Pi` u piccolo si riesce
a realizzare T migliore è lapprossimazione.
Scambiando limite ed integrale nellequazione (7) (nella teoria rigorosa questo non si può
fare senza precauzioni) si ottiene
_

_
lim
T0
r
T
()
_
x() d = x(0)
e dunque formalmente identichiamo (t) = lim
T0
r
T
(). Questa espressione porta,
sempre formalmente, a valori puntuali per (t), ovvero
(t) = lim
T0
r
T
(t) =
_
0, se t ,= 0
, se t = 0
(8)
35
Questi valori puntuali sono privi di signicato, ma in virt` u della (7) si può considerare
limpulso rettangolare r
T
(t), con T piccolo, unapprossimazione di (t).
Proprietà di (t) e regole di calcolo
La lista non è esaustiva, ma tutti i punti menzionati sono utili in pratica.
(a.) Normalizzazione
Ponendo x(t) = 1 (funzione costante) nellequazione (5) si ha
_

()d = 1 (9)
ovvero larea sotto la vale 1. Questa proprietà vale anche per r
T
, qualunque sia T, e si
conserva al limite. Si osservi che è valida anche la
_
b
a
()d = 1
se a < 0 < b. Per dimostrarlo è suciente prendere x(t) =

[a,b]
(t) nellequazione (5).
(b.) Parità dellimpulso
La delta di Dirac è una funzione generalizzata pari,
(t) = (t) (10)
Poiche il valore puntuale della delta non è signicativo, per vericare questa identità si
devono confrontare i valori degli integrali nella (5). Vale
_

()x()d =
_

(
t
)x(
t
)d
t
= x(0),
dove, nella prima uguaglianza abbiamo eettuato il cambio di variabile
t
= , quindi
usato la denizione (5) osservando che x()[
=0
= x(0). Nella (5) () e () producono
lo stesso risultato, possiamo dunque identicarle tra loro e considerare (t) un segnale pari
(t) = (t) Questo è anche evidente nel processo di approssimazione: gli impulsi r
T
(t)
sono pari per ogni T.
(c.) Cambio scala
(at) =
1
[a[
(t) (11)
Dimostrazione. Si va a guardare come (at) si comporta sotto il segno dintegrale. Se a > 0
_
(a)x() d =
_
(
t
)x
_
t
a
_
1
a
d =
1
a
x(0)
si completi la dimostrazione considerando il caso a < 0.
36
(d.) Prodotti segnale impulso
Sia f(t) una funzione continua nellorigine, allora
f(t) (t) = f(0) (t) (12)
Dimostrazione. Scriviamo la denizione (5): per ogni x(t)
_

f()()x()d = f(0)x(0), (13)

infatti il segnale su cui opera (t) è f(t)x(t) ed il valore rivelato sarà dunque f(0)x(0).
Ma questo è lo stesso risultato che si ottiene applicando f(0) (t), ovvero
_

f(0)()x()d = f(0)x(0), (14)

Poiche f(t)(t) ed f(0)(t) hanno lo stesso comportamento integrale per tutti gli x(t)
continui in t 0, si conclude che sono identici.
Intuitivamente: nellapprossimazione, per T piccolo, f(t)r
T
(t) f(0)r
T
(t) poiche conta
solo il valore dellimpulso rettangolare nellintorno di t = 0.
Nota bene. Formule lievemente pi` u generali, che si dimostrano allo stesso modo, includono
f(t) (t + ) = f() (t + )
oppure la versione full-optional
f(t + ) (t + ) = f( ) (t + )
Esempi. cos t (t) = (t), sin t (t) = 0, e
j
2
(t+1)
(t) = j(t), ecc.
(e.) Rappresentazione graca
Limpulso è spesso rappresentato con una freccia centrata nel punto di applicazione e di
altezza pari allarea dellimpulso stesso, ovvero A(t + ) è rappresentato con una freccia
centrata in t = e di altezza
_
A( + ) d = A
Attenzione. Larea A =
_
A(t) dt di un impulso di corrente i(t) = A(t) ha dimensione
sica Ampere secondi = Coulomb, ecc.
Rappresentazione integrale dei segnali
Ricaviamo ora una rappresentazione dei segnali che sarà fondamentale per lo studio dei
sistemi.
Riscrivendo la denizione (5) per il segnale g(t) := x(st) si ricava (la consuetudine vuole
che, in questo contesto, la variabile muta si chiami )
_

()g() d = g(0)
37
sostituendo a g la sua denizione ed osservando che g(0) = x(s) si ha
_

()x(s )d = x(s)
La lettera s è stata introdotta per distinguere la traslazione dalla variabile indipendente.
Tornando ad indicare con t la variabile indipendente e riordinando i termini
_

()x(t ) d = x(t) (15)

Questa rappresentazione integrale del segnale x() è di fondamentale importanza per il
seguito. Con la sostituzione di variabile t =
t
si può riscrivere lultimo integrale come
_

(t )x() d = x(t) (16)

A partire dalla (5), le formule (15) e (16) sono state derivate con passaggi elementari,
ma è di fondamentale importanza sviluppare unintuizione che permetta di riconoscerne
la validità per semplice ispezione.
Nella (15) limpulso rimane fermo nellorigine mentre il segnale è traslato e ribaltato
sullasse di integrazione in modo tale che nellorigine si presenti il valore x(t), infatti
x(t )[
=0
= x(t), e quindi il calcolo del valore medio nellintervallino
_
T
2
,
T
2
dellasse
fornisce x(t).
La formula (16) contiene la funzione centrata nel punto = t dellasse di integrazione.
Approssimando (t ) con r
T
(t ) (per T piccolo) il risultato della (16) è il valore
medio di x nellintervallino
_
t
T
2
, t +
T
2
dellasse di integrazione che vale circa x(t),

come compare a destra della (16).
Le gure qui sotto, con x(t) = Ae
t
u(t), illustrano queste considerazioni: formula (15)
gura a sinistra, formula (16) gura a destra.
Figura 1: Illustrazione delle formule (15) e (16)
38
Rappresentazioni integrali dei segnali traslati
Le equazioni (15) e (16) ovviamente valgono anche se il segnale x(t) è soggetto a traslazione
quindi, per ogni R,
_

()x(t + ) d =
_

(t + )x() d = x(t + ), (17)

6.2 Convoluzione
Le rappresentazioni integrali (15) e (16) sono casi particolari di una fondamentale opera-
zione tra segnali.
Denizione 6.10. (convoluzione di segnali) Siano v(t) e w(t) segnali a tempo continuo.
La convoluzione v w(), è un segnale il cui valore al tempo t è
v w(t) :=
_

v(t )w() d,
quando lintegrale esiste.
Il segnale convoluzione si indica con v w, o con v w(). Il valore della convoluzione v w
allistante t si indica v w(t). Con lusuale abuso di notazione si scrive spesso v(t) w(t)
per indicare sia v w() che v w(t).
Proprietà elementari della convoluzione
Elenchiamo qui sotto alcune elementari proprietà della convoluzione, rimandando a pi` u
avanti una discussione pi` u approfondita.
(a.) (esistenza) Se
3
v, w L
1
(R) allora v w(t) è ben denito per ogni t R inoltre
v w L
1
(R) con [[v w[[
1
[[v[[
1
[[w[[
1
.
Dimostrazione. Osserviamo che
[v w(t)[ =
v(t )w() d
[v(t )[ [w()[ d
integrando su R e ricordando il teorema di Fubini si ha
_

[v w(t)[ dt
_

[v(t )[ [w()[ d dt
=
_

[w()[
__

[v(t )[ dt
_
d
=
_

[v(t )[ dt
_

[w()[ d = [[v[[
1
[[w[[
1
<
3
Ricordiamo che L
1
(R) := {x : R C | ||x||
1
:=
|x(t)| dt < }. Linsieme di segnali L

1
è
uno spazio vettoriale, infatti se x
1
, x
2
L
1
(R) allora, per la disuguaglianza triangolare, x
1
+ x
2

L
1
(R) per qualunque , C. Lo spazio L
1
sar` a di fondamentale importanza pi` u avanti, nello studio di
unimportante classe di sistemi.
39
(b.) v w = w v (commutativa)
Dimostrazione. Con il cambio di variabile
t
= t ,
w v(t) :=
_

w(t )v() d
=
_

w(
t
)v(t
t
) d
t
= v w(t)
(c.) v (w
1
+ w
2
) = v w
1
+ v w
2
(distributiva rispetto alla somma)
Dimostrazione.
`
E una conseguenza delladdittività dellintegrale
v (w
1
+ w
2
)(t) :=
_

v(t )
_
w
1
() + w
2
()
_
d
=
_

v(t )w
1
() d +
_

v(t )w
2
() d
= v w
1
(t) + v w
2
(t)
(d.) v
1
(v
2
v
3
) = (v
1
v
2
) v
3
(associativa)
Dimostrazione. Omessa (è una manipolazione algebrica non particolarmente istruttiva).
(e.) v(t) (t) = (t) v(t) = v(t)
Dimostrazione. v(t) (t) = v(t) e (t) v(t) = v(t) sono rispettivamente lequazione (15)
e (16) dimostrate la scorsa lezione.
Osservazione. Alla luce di queste proprietà non sorprende che in letteratura la convoluzione
sia spesso chiamata prodotto di convoluzione. In eetti tutte le proprietà elencate sono
tipiche del prodotto in Z. In questo senso la (e.) dice che la di Dirac è lelemento neutro
del prodotto di convoluzione.
Nella notazione qui introdotta lequazione (17) si scrive
(t + ) x(t) = (t) x(t + ) = x(t + )
Esempio. (rappresentazione della ripetizione periodica)
Si osservi che, per ogni k Z,
(t kT) x(t) = x(t kT)
Questo fornisce una rappresentazione alternativa per la ripetizione periodica di un segnale.
rep
T
(x(t)) :=
k=
x(t kT)
=
k=
(t kT) x(t) =
_

k=
(t kT)
_
x(t),
ovvero la ripetizione periodica rep
T
(x(t)) del segnale x() si ottiene per prodotto di con-
voluzione del segnale con il treno dimpulsi
k=
(t kT).
40
7.1 Relazione tra delta di Dirac e gradino unitario
Nella teoria rigorosa il risultato di questo paragrafo va opportunamente enunciato e dimo-
strato. Quella che segue è solo una presentazione euristica. La rappresentazione integrale
del gradino unitario è
_

()u(t )d = u(t), (18)

Poiche u(t ) = 1 nellintervallo (, t) e 0 altrove la (18) si riscrive
_
t
()d = u(t).
Applicando formalmente la regola di dierenziazione sotto il segno di integrale (teorema
di Torricelli-Barrow) si ottiene
d
dt
u(t) = (t)
La (t) è la derivata generalizzata del gradino unitario. Un modo euristico alternativo per
presentare questo risultato è di interpretare lequazione (8) come derivata
(t) = lim
T0
r
T
(t) = lim
T0
u
_
t +
T
2
_
u
_
t
T
2
_
T
=
d
dt
u(t)
dove, per il calcolo della derivata in t, a numeratore si prende lincremento simmetrica-
mente rispetto a t. Avevo tracciato alla lavagna la gura qui sotto per illustrare come il
legame tra le approssimazioni del gradino e dellimpulso si mantenga per T 0.
6
- -
6
6
-
6
-
6
u
T
(t) u(t)
r
T
(t)
(t)
-
-
? ?
lim
T0
lim
T0
d
dt
d
dt
Derivata generalizzata dei segnali con discontinuità a salto
Saremo spesso interessati a scrivere la derivata generalizzata di segnali contenenti discon-
tinuità a salto. Sia x(t) un segnale dierenziabile ovunque tranne che in un numero nito
di punti dove presenta discontinuità di prima specie, cioè punti t
s
per i quali x(t
s
+) e
41
x(t
s
) esistono, ma x(t
s
+) ,= x(t
s
) (salti). Se t è un punto di dierenziabilità, in t la de-
rivata usuale e quella generalizzata esistono e coincidono. Se t
s
è un punto di salto, in t
s
la
derivata usuale non esiste, mentre la derivata generalizzata vale
_
x(t
s
+)x(t
s
)
_
(tt
s
).
Esempio 1. Sia x(t) = (t + 1)u(1 t). La derivata usuale esiste ovunque, tranne nel
punto di salto t
s
= 1. Per il calcolo analitico della derivata si usano le regole del calcolo
dierenziale, ricordando che
d
dt
u(t) = (t).
d
dt
x(t) = 1 u(1 t) + (t + 1)(1 t) (1) = u(1 t) 2(t 1)
dove abbiamo anche fatto uso della parità di e della regola f(t) (t ) = f() (t ).
Esempio 2. Ispezionando il graco del segnale x(t) riportato qui sotto, tracciare il graco
della derivata generalizzata
d
dt
x(t). Scrivere le espressioni analitiche di x(t) e della derivata.
-
6
6
-
6
?
6
?
.5
1
1.5
2
.5
1
-.5
-1
-1.5
-2
.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x(t)
d
dt
x(t)
Rimane da discutere il calcolo della derivata di (t), che nei vecchi libri di Controlli
Automatici in italiano è chiamata doppietto. Questo argomento sarà presentato quando
ne avremo necessità. Si deve invece tenere presente che è priva di signicato, anche in
teorie pi` u avanzate, lespressione
2
(t), quindi il calcolo dellènergia di (t) non ha senso.
Ha invece senso il calcolo dellenergia di r
T
(t) che vale...
7.2 Limpulso discreto (n)
La teoria dellimpulso discreto è elementare. Seguendo lapproccio dei funzionali lineari,
si consideri il funzionale di campionamento discreto L, denito sullinsieme dei segnali a
tempo discreto x() : Z C, come segue
x() L(x()) := x(0)
42
Cerchiamo una rappresentazione del funzionale L della forma
4
L(x()) = x(0) =
k=
(n)x(n) (19)
dove (n) è un opportuno segnale che rende lequazione (19) vera qualunque sia x().
`
E
banale concludere che lunico segnale (n) che soddisfa le condizioni (19) è
(n) :=
_
1, se n = 0,
0, se n ,= 0.
Il segnale (n) è detto impulso discreto. Procedendo come nella precedente lezione, oppure
per via diretta, con il vantaggio che, nel caso discreto tutto è semplice e perfettamente
rigoroso, si trova lanalogo della rappresentazione integrale dei segnali:
k=
x(n k)(k) =
k=
x(k)(n k) = x(n), per ogni n Z.
Il legame tra impulso discreto e gradino unitario discreto è fornito dalla
n
k=
(k) = u(n)
ed inne
(n) = u(n) u(n 1)
dove lultima espressione è lanalogo discreto (dierenza prima) della derivazione. La
discreta è la dierenza prima del gradino discreto.
7.3 Introduzione alla classicazione dei sistemi
Un sistema (vedi Lezione 3) è una mappa : A }, che ha per dominio e codominio
insiemi di segnali (segnali di ingresso e di uscita rispettivamente). Nella Lezione 3 ab-
biamo visto il primo esempio non banale di sistema: la trasformazione lineare del tempo
che mappa x(t) (x(t)) = x(t + ). In quellesempio luscita y(), corrispondente
allingresso x(), si calcola esplicitamente in funzione dei coecienti e e di x().
In questa Lezione (a.) diamo qualche esempio dalla sica per evidenziare le dicoltà
che si incontrano nella costruzione della mappa , che non sempre ha forma esplicita, (b.)
introduciamo le interconnessioni elementari di sistemi, (c.) iniziamo la classicazione dei
sistemi in accordo alle loro proprietà generali.
Esempi di sistemi descritti in forma implicita
(a.) Sistema meccanico massa-molla-smorzatore con forza esterna applicata
Si consideri il sistema meccanico rappresentato in gura.
4
Questa forma è lanalogo della rappresentazione integrale nel caso discreto: in generale, invece di
g(t)x(t) dt si ha
g(n)x(n).
43
c
k
m
6
y
?
x(t)
Ricordando che la forza esercitata dalla molla è F
e
(t) = ky(t) (proporzionale allelonga-
zione), e che quella opposta dallammortizzatore viscoso è F
a
(t) = c
dy
dt
(proporzionale
alla velocità), detta x(t) := F
ext
(t) la forza esterna applicata (ad esempio variazioni di
carico), ed y(t) lelongazione della molla, la forza legge di Newton m
d
2
y
dt
2
=
i
Forza
i
(t)
fornisce lequazione del moto
m
d
2
y
dt
2
+ c
dy
dt
+ ky(t) = x(t)
Si noti che questo è il modello matematico (semplicato) dellammortizzatore di una moto
o di unauto.
(b.) Sistema elettrico circuito RLC serie con sorgente di tensione
Si consideri il circuito in gura,
R C L
i +
x(t) =
e(t)
L
?
y(t)
dove prendiamo come ingresso x(t) =
e(t)
L
, la tensione del generatore divisa per L, e come
uscita y(t), la corrente nel circuito. Detti =
R
2L
(costante di smorzamento) ed
o
=
1
LC
(pulsazione di risonanza) i parametri circuitali, lequazione che descrive y(t) in termini di
x(t) e dei parametri è
d
2
y
dt
2
+ 2
dy
dt
+
2
0
y(t) =
dx
dt
Si tenga presente che la scelta delle tensioni e/o delle correnti da considerare come segnali
dingresso e di uscita del sistema è in larga misura arbitraria. La scelta pi` u ovvia, che però
non è ne obbligata ne unica, è di considerare come ingresso un segnale su cui si può agire
direttamente: in questo esempio il segnale del generatore di tensione. La scelta pi` u ovvia
delluscita ricade su segnali il cui andamento si vuole monitorare o controllare agendo
opportunamente sullingresso: per lesempio la corrente circolante.
(c.) Sistema economico il vostro conto corrente bancario
Lingresso del sistema è x(n), la somma dei depositi sul vostro conto, eettuati durante
il mese n, cui viene sottratta la somma dei prelievi eettuati durante lo stesso mese n.
Luscita del sistema è y(n), il saldo del vostro conto corrente il primo giorno del mese
corrente n. La banca vi paga un interesse composto discontinuo convertibile nominale
dell% annuo. In prosa questo signica che gli interessi maturano, ad esempio, 12 volte
lanno (una volta al mese) e che il tasso mensile è dell

12
%. Quindi se depositate 1 euro per
1 anno alla ne dellanno riceverete
_
1 +

12
_
12
euro. Se invece tenete in deposito 1 euro
44
per k mesi alla ne del periodo riceverete
_
1 +

12
_
k
euro. Il saldo allinizio del prossimo
mese sarà allora dato dallequazione alle dierenze
y(n + 1) =
_
1 +

12
_
y(n) + x(n)
Si noti che in ognuno degli esempi visti sopra la relazione ingresso/uscita imposta dal
sistema è ricavata utilizzando la sica dei fenomeni in gioco. In tutti e tre i casi visti
sopra, e in moltissimi altri, la sica fornisce un modello matematico della relazione ingres-
so/uscita sotto forma di unequazione dierenziale (alle dierenze nel caso discreto). Nelle
equazioni dierenziali al variare dellingresso x() varia luscita y(), ma la relazione tra i
due segnali `mplicita. Per esplicitare la relazione si deve risolvere lequazione dierenziale,
con gli usuali metodi, considerando x() come termine noto ed y() come funzione inco-
gnita.
`
E uno degli obiettivi del corso costruire rappresentazioni esplicite della relazione
ingresso/uscita, alternative allequazione dierenziale o alle dierenze.
7.4 Interconnessioni di sistemi
Connettere sistemi semplici per creare sistemi pi` u complessi è uno dei tipici modi in cui
procede lingegnere.
(a.) Cascata
1

2
x(t) w(t) y(t)
Nella connessione in cascata luscita di

1
è lingresso di
2
. Detta w(t) luscita di
1
, la
relazione ingresso/uscita è
y(t) = (x(t))
=
2
(w(t)) =
2
_
1
_
x(t)
_
_
La cascata è detta anche connessione in serie. In matematica la cascata di sistemi è la
composizione di operatori.
Attenzione. La cascata di sistemi non è necessariamente commutativa. In generale
1
2
,=
1
. Abbiamo già visto (vedi Lezione 3) che U
,= S
.
Esercizio proposto. Si consideri il sistema
x(t) y(t) = (x(t)) := 2 x(2t).
Indichiamo con
n
la cascata . . . di n copie identiche del sistema . Calcolare euri-
sticamente luscita che si ottiene applicando x(t) = rect(t) allingresso della cascata
n
,
ovvero
lim
n
n
_
rect(t)
_
.
45
(b.) Parallelo
m
+
2
x(t)
x(t)
x(t)
y
1
(t)
y
2
(t)
y(t)
Questo è banale
y(t) = (x(t)) =
1
(x(t)) +
2
(x(t))
In matematica il parallelo è la somma degli operatori, =
1
+
2
(c.) Feedback
Fondamentale, ma dovrete pazientare no al corso di controlli.
7.5 Classicazione dei sistemi parte prima
(a.) Sistemi statici
Un sistema è statico se il valore del segnale duscita y() allistante t dipende al pi` u
da t e dal valore dellingresso x() al medesimo istante t, ma non dipende dai valori x()
per ,= t. La condizione deve valere per ogni t. La stessa denizione vale per i sistemi
discreti, sostituendo n a t.
Un po pi` u formalmente: il sistema è statico se esiste una funzione di due variabili
f(t, x) tale che
y(t) =
_
x()
_
= f(t, x(t)), per ogni t
Un sistema statico sono anche detto algebrico, oppure istantaneo, oppure senza memoria.
Ognuno di questi termini suggerisce una naturale proprietà associata al sistema statico.
Esempio. y(t) = (t + 1) x(t)
Controesempio. y(t) = t x(t + 1).
Esempio sico. Rete elettrica contenente solo resistenze ideali e generatori, ingresso e
uscita sono entrambe una tensione o una corrente della rete. In queste condizioni il
sistema è istantaneo y(t) = (x(t)) = f(x(t)).
46
(b.) Sistemi dinamici
Un sistema non statico è dinamico. Il valore delluscita y() allistante t dipende da
almeno un valore x() dellingresso x(), per qualche ,= t. Un sistema dinamico è anche
detto sistema con memoria.
Attenzione. La locuzione sistema con memoria è fuorviante se, come si fa nelluso comune,
si intende con memoria linuenza che il passato esercita sul presente. Nel contesto dei
sistemi dinamici, se t è il presente allora la semiretta (, t) è il passato, e (t, ) il futuro.
La memoria di un sistema dinamico può riferirsi alla dipendenza delluscita presente, y(t),
dal solo passato, dal solo futuro, o da una mistura di passato e futuro del segnale di
ingresso.
Esempi dei tre tipi. Sia T > 0 dato, allora il sistema y(t) = U
T
(x(t)) = x(t T) dipende
dal solo passato, y(t) = U
T
(x(t)) = x(t + T), dipende dal solo futuro, y(t) =
1
2
(U
T
+
U
T
)(x(t)) =
1
2
(x(t T) + x(t + T)) dipende sia dal passato che dal futuro.
Osservazione. In un sistema sico luscita può dipendere istantaneamente dallingresso
oppure esibire una dipendenza dallandamento passato dellingresso, ma non può dipendere
dal futuro. La dipendenza di y(t) dal passato di x() è tipicamente dovuta alla presenza
nel sistema di componenti che hanno immagazzinato o rilasciato energia durante il suo
funzionamento, ad esempio i condensatori e gli induttori nel caso di una rete elettrica.
I sistemi dinamici che dipendono dal futuro oppure da una mistura di passato e futuro,
benche non sicamente realizzabili, sono comunque di interesse pratico potendo essere
simulati su un calcolatore. Lintera traiettoria dellingresso x() può essere registrata su
un banco di memoria e con un codice di calcolo si può calcolare y(t) con operazioni che
coinvolgono lintera traiettoria x().
Esempi di sistemi con dipendenza da una mistura di passato e futuro sono forniti dagli
algoritmi di denoising delle vecchie registrazioni audio su nastro magnetico. Le bobine
di nastro magnetico tendono a manifestare il cosiddetto eetto copia: la magnetizzazione
in un punto del nastro inuenza, ed è inuenzata, da quella negli strati di nastro adia-
centi. Luscita dellalgoritmo, y(t), il segnale ripulito, viene calcolato utilizzando lintera
traiettoria del segnale dingresso, x(), loriginale contenuto sul nastro magnetico.
Un esotico esempio di sistema che dipende dal solo futuro è oerto dagli algoritmi
dintegrazione allindietro delle equazioni del moto del sistema Sole-Terra-Luna per la de-
terminazione delle date delle eclissi del passato.
`
E questo uno dei metodi per la sincroniz-
zazione delle antiche cronache, scritte in luoghi diversi, che coprono periodi parzialmente
sovrapponentisi, ma senza datazione certa, e che solitamente riportano eventi astronomici
eclatanti come eclissi e passaggi di comete.
(b.1) Sistemi dinamici causali
y(t) = [x()] = f(x(), (, t]) per ogni t
Esempi. y(t) = (t + 1)x(t 1), y(t) =
_
t
0
x() d
Controesempio. y(t) = (t 1)x(t + 1).
47
(b.2) Sistemi dinamici anticausali
y(t) = [x()] = f(x(), [t, )), per ogni t
Esempi. y(t) = (t 1)x(t + 1), y(t) =
_
T
t
x() d
Controesempio. y(t) = (t + 1)x(t 1).
Esempi critici di sistemi dinamici
I due esempi che seguono illustrano situazioni critiche che inducono in errore.
Esempio 1. y(n) = x(n)
Questo è un sistema dinamico, ma non è ne causale ne anticausale, infatti per n > 0
luscita dipende dal passato dellingresso, mentre per n < 0 luscita dipende dal futuro
dellingresso. Rispondere che il sistema è causale per n > 0 ed anticausale per n < 0 non
è corretto, poiche nelle denizioni di causalità e di anticausalità la condizione deve valere
per ogni n.
Esempio 2. y(t) =
dx
dt
, dove A = C
1
(R), segnali dierenziabili.
Esistono sistemi dinamici contemporaneamente causali e anticausali. Quello qui sopra è
il classico esempio. Questo è per ora solo un fatto curioso, ma assumerà rilievo quando
aronteremo la costruzione dei sistemi dinamici che rappresentano una data equazione
dierenziale. Vedremo che ad ogni equazioni dierenziale sono associabili diversi sistemi
dinamici, di cui uno è causale, ed uno anticausale.
48
8.1 Classicazione dei sistemi parte seconda
(c.) Sistemi BIBO stabili
Un dispositivo elettrico o meccanico deve spesso rimanere in esercizio per periodi pro-
lungati e con condizioni di carico che variano in modo solo parzialmente prevedibile. Un
dispositivo in grado di funzionare con regolarità in tali condizioni è genericamente detto
stabile. La traduzione matematica di questa nozione intuitiva richiede lintroduzione di
una precisa denizione di stabilità di un sistema . Per ricalcare quanto detto in termini
sici si potrebbe, ad esempio, richiedere che luscita y(t) = (x(t)) sia ben denita, per
t arbitrariamente grande, qualunque sia lingresso x(t).
`
E presto visto che tale nozione,
pure sensata matematicamente, non sarebbe sicamente utile. Senza vincoli di sorta sul
segnale dingresso i normali dispositivi sici possono andare rapidamente in avaria.
`
E pi` u
ragionevole includere nella denizione un vincolo sui possibili ingressi. Quello che la de-
nizione matematica deve catturare è lidea che il sistema funziona regolarmente a lungo
termine qualunque sia lingresso in una certa classe dingressi accettabili. Siamo ora pronti
per lintroduzione della nozione di sistema BIBO stabile.
Denizione 8.11. (segnale limitato) Il segnale z() : R C è limitato se esiste M
z
R
tale che
[z(t)[ M
z
< , per ogni t R,
Nota bene. La precedente denizione è equivalente a M
z
:= sup
tR
[z(t)[ < .
Abbiamo aggiunto il pedice z ad M
z
per ricordare la dipendenza della costante dal segnale
z() che si sta considerando. Il segnale z(t) è limitato se e solo se il graco di [z()[ è
contenuto nella striscia di piano di ampiezza M
z
intorno allorigine, M
z
[z(t) M
z
per ogni t R
6
-
t
[z(t)[
M
z
M
z
Esempio 1. Il segnale z(t) = cos(t) è limitato, con M
z
= 1.
Esempio 2. Il segnale z(t) = 3e
jt
è limitato con M
z
= 3.
Esempio 3. Il segnale z(t) = tan(t) non è limitato, infatti in prossimità di t =

2
il segnale
oscilla tra .
Esempio 4. Il segnale z(t) = t non è limitato, anche se y(t) = t è un numero nito per
ogni t R, il segnale non è limitato poiche y(t) per t .
ex Esercizio. Denire formalmente i segnali non limitati.
Soluzione. Il segnale z() non è limitato se per ogni M > 0 esiste t R tale che [z(t)[ > M.
49
Denizione 8.12. (sistema BIBO stabile) Il sistema è Bounded Input Bounded Output
(BIBO) stabile se per ogni segnale dingresso x() limitato il corrispondente segnale duscita
y() = (x()) è limitato.
Equivalentemente, alla luce della denizione di segnale limitato, il sistema è BIBO
stabile se
[x(t)[ M
x
< , t R = esiste M
y
< tale che [y(t)[ M
y
< , t R
Osservazione critica
Bisogna capire a fondo cosa la denizione di BIBO stabilità impone e cosa no.
(a.) Il sistema è BIBO stabile solo se per ogni x() limitato il corrispondente y() = (x())
è limitato. Se esiste un ingresso x() limitato il cui corrispondente y() non è limitato il
sistema non è stabile.
(b.) Non è richiesto che M
y
M
x
. In generale M
y
può non esistere (sistema non
BIBO stabile, ovvero esiste un segnale x limitato cui corrisponde luscita y non limitata),
oppure può esistere M
y
< come richiesto dalla denizione di BIBO stabilità, ed essere
M
y
> M
x
, oppure M
y
= M
x
oppure M
y
< M
x
.
(c.) Non è richiesto che M
y
sia indipendente da x(). Pi` u formalmente, non è richiesto
che sup
x().
sup
tR
[y(t)[ < . In altri termini: non si richiede che esista una costante
M, indipendente da x(), tale che [y(t)[ M, per ogni t. Se tale costante esiste il sistema
è certamente BIBO stabile, ma questa condizione non è imposta dalla denizione. In
generale M
y
dipende dal segnale x() applicato.
(d.)
`
E richiesto che luscita sia limitata per ogni ingresso limitato.
Esempi sistemi BIBO stabili
Esempio 1. y(t) = e
x(t)
Il sistema è BIBO stabile, infatti supponendo che x() sia limitato, diciamo [x(t)[ M
x
per ogni t R, cerchiamo un limite superiore per y(t):
e
x(t)
= e
x(t)
e
[x(t)[
e
M
x
, per ogni t R
Con la notazione precedente si pu` o scrivere che M
y
= e
M
x
.
Esempio 2. y(t) = cos(x(t))
In questo caso si noti che [y(t)[ 1 qualunque sia x(). Questo è un esempio non generico
di sistema BIBO-stabile che verica la condizione discussa nellOsservazione (c.) qui sopra.
Controesempi sistemi non BIBO stabili
Lunico modo pratico per dimostrare che un sistema non è BIBO stabile è di trovare un
ingresso limitato che produce unuscita non-limitata.
Controesempio 1. y(t) = tx(t)
Allingresso limitato x(t) = 1 corrisponde luscita illimitata y(t) = t.
Controesempio 2. y(t) =
_
t
x() d
Allingresso limitato x(t) = u(t) corrisponde luscita illimitata y(t) = tu(t).
50
Controesempio 3. y(t) =
d
dt
x(t)
Questo è un po pi` u ricercato. Allingresso limitato x(t) = sin(t
2
) corrisponde luscita
illimitata 2t cos(t
2
).
(d.) Sistemi lineari
Il sistema è lineare se per ogni coppia di segnali x
1
() ed x
2
()) e per ogni scalare a
valgono le due proprietà
(x
1
() + x
2
()) = (x
1
()) + (x
2
()) addittività
(ax()) = a(x()) omogeneità
La denizione usuale di linearità combina le due proprietà in una sola. Per ogni x
1
(), x
2
()
A e per ogni a
1
, a
2
C
(a
1
x
1
() + a
2
x
2
()) = a
1
(x
1
()) + a
2
(x
2
())
Il generico sistema lineare sarà spesso denotato con la lettera L anziche .
Esempi sistemi lineari
y(t) = t
2
x(t),
y(n) =
1
2M + 1
M
k=M
x(n + k).
Controesempi sistemi non-lineari
y(t) = t x
2
(t),
y(t) = x(t) + 1.
Lemma 8.7. Se L è lineare, allora L(0) = 0, dove 0 denota un segnale identicamente
nullo.
Dimostrazione. Sia y = L(x), allora L(x x) = L(0) = L(x) L(x) = 0.
(e.) Sistemi tempo-invarianti
Il sistema è tempo-invariante se commuta con le traslazioni
U
= U
per ogni R
Interpretazioni della tempo invarianza
(1.) Si consideri il sistema y(t) = (x(t)). Se applicando lingresso x(t) := x(t + ) si
ottiene luscita y(t) e risulta y(t) = y(t + ) per ogni R e per ogni x() A allora il
sistema è tempo invariante.
(2.) Landamento temporale della risposta di allingresso x(t) non dipende dallora che
segna lorologio quando si applica lingresso. Si veda il graco qui sotto.
51
6
-
6
-
6
-
6
-
x(t) y(t)
x(t + ) y(t + )

-
-
? ?
U
La risposta allingresso traslato di è la risposta allingresso, traslata di . Un biologo

direbbe che il sistema non invecchia.
(3.) Il grafo in centro alla gura precedente mostra i legami tra i quattro graci. Partendo
dal segnale x() in alto a sinistra vi sono due percorsi sul grafo che conducono al segnale
y(t + ) in basso a destra. Il percorso che passa per langolo superiore destro è U
x(t)
(convincetevene!), mentre quello che passa per langolo inferiore sinistro è U
x(t). Il
sistema è tempo invariante se e solo se i due percorsi conducono allo stesso segnale. Un
matematico direbbe che il sistema è tempo invariante se e solo se il grafo commuta.
Esempio sistema tempo invariante
y(t) = x(t + 1).
Il sistema è tempo invariante, infatti y(t) = U
1
x(t) ed ovviamente U
1
U
= U
U
1
= U
+1
per ogni R.
Controesempi sistemi tempo varianti
y(t) = S
x(t) = x(), y(t) = x(t + 1), y(t) = f(t)x(t).

Il primo sistema, S
(cambio scala) non è tempo invariante. Avevamo già osservato,

vedi Lezione 3, che cambio scala e traslazioni non commutano. Per quanto riguarda
il secondo sistema, si riconosce immediatemente la trasformazione lineare del tempo
5
y(t) = x(t + 1) = RU
1
x(t). La presenza del ribaltamento, R = S
1
, rende il si-
stema non tempo invariante. Si può arrivare alla stessa conclusione lavorando a basso
livello, direttamente con i segnali. Sia x(t) un ingresso dato, cui corrisponde luscita
y(t) = x(t + 1). Applicando lingresso x(t) := x(t + ) la corrispondente uscita è
y(t) = x(t + 1) = x((t + 1) + ). Si conclude che y(t) = x(t + + 1), mentre
y(t + ) = x((t + ) + 1) = x(t + 1). Poiche y(t) ,= y(t + ) il sistema non
è tempo invariante. Inne per il terzo sistema y(t) = f(t)x(t) dove f(t) è una qualun-
que funzione del tempo, indipendente dallingresso x(t) (esempio: y(t) = tx(t)), è facile
vericare che non vale la tempo invarianza. In eetti x(t) = x(t + ) produce uscita
y(t) = f(t) x(t) = f(t)x(t +), diversa da y(t +) = f(t +)x(t +) a meno che f(t) non
sia una costante.
5
ricordare che si deve applicare prima la traslazione e poi il ribaltamento
52
Il seguente risultato è molto interessante per il seguito.
Lemma 8.8. Se è tempo invariante e se x(t) è un segnale periodico di periodo T allora
la corrispondente uscita y(t) è periodica di periodo T.
Dimostrazione. T è un periodo di y(t) se e solo se y(t) = U
T
y(t). Ma U
T
y(t) = U
T
x(t)
e, poiche è tempo invariante, U
T
x(t) = U
T
x(t) = x(t) = y(t), dove abbiamo usato
il fatto che U
T
x(t) = x(t), per lassunta periodicità di x(t). Abbiamo dunque dimostrato
che U
T
y(t) = y(t), ovvero la periodicità, di periodo T, del segnale y(t).
53
Il sistema L è lineare tempo invariante (LTI) se è contemporaneamente lineare e tempo
invariante, secondo le denizioni date nella Lezione 8. I sistemi LTI sono particolarmente
interessanti dal punto di vista teorico poiche, come vedremo a breve, per (quasi tutti)
questi sistemi è facile rappresentare la relazione ingresso/uscita y(t) = (x(t)) in forma
esplicita. Si deve sottolineare che la fondamentale importanza dei sistemi LTI deriva non
dallinteresse teorico, bens` dal fatto che molti dispositivi ingegneristici sono modellabili,
esattamente o con buona approssimazione, con sistemi LTI.
9.1 Sistemi lineari tempo invarianti discreti
Il caso discreto è tecnicamente pi` u semplice e lo usiamo per introdurre le idee fondamentali.
Denizione 9.13. (risposta impulsiva) La risposta impulsiva del sistema LTI L è il
segnale
h(n) := L((n)),
ovvero luscita di L corrispondente allingresso x(n) = (n).
Relazione ingresso-uscita di un sistema LTI
Sia L è un sistema LTI discreto ed x() un segnale dingresso dato. Interessa calcolare
il corrispondente segnale duscita y(). Si denoti h(n) la risposta impulsiva del sistema L.
Scriviamo la rappresentazione integrale del segnale x(), vedi Lezione 6 sezione 6.2,
x(n) =
k=
x(k)(n k).
Si noti che in questa rappresentazione x(n) è combinazione lineare del segnale (n) e dei
suoi traslati (n k), con coecienti x(k). Poiche il sistema L è LTI si ha (si vedano pi` u
sotto i dettagli tecnici per lo scambio di L con
k=
)
y(n) = L
_

k=
x(k)(n k)
_
=
k=
x(k)L((n k)) per la linearità
=
k=
x(k)h(n k) per la tempo invarianza
In conclusione abbiamo dimostrato che, in un sistema LTI, conoscere luscita h(n) cor-
rispondente allingresso (n) è suciente per calcolare esplicitamente luscita y(n) corri-
spondente al generico ingresso x(n). Poiche y(n) è il risultato della convoluzione tra il
segnale dingresso x(n) e la risposta impulsiva h(n),
y(n) = h(n) x(n), (20)
54
è naturale riferirsi allequazione (20) come alla rappresentazione convoluzionale del sistema
LTI.
Fine print. Se il segnale x() e la risposta impulsiva h() sono diversi da zero in un sot-
toinsieme innito di Z allora nellequazione (20) la combinazione lineare
k=
. . . può
avere inniti termini non nulli. In questo caso lo scambio tra L e
k
, oltre alla linea-
rità di L, richiede condizioni su x() ed h() che garantiscano la convergenza della serie.
Non daremo per ora i dettagli, ma osserviamo che, sotto condizioni abbastanza blande
(ad esempio x() limitato ed h() assolutamente sommabile), lequazione (20) continua a
valere per ogni n Z.
Esempi
Esempio 1. Si consideri il sistema elementare U
N
, la traslazione temporale, ovvero
y(n) = U
N
(x(n)) = x(n + N). (21)
Questo sistema è LTI (vericarlo) ed ha risposta impulsiva h(n) = (n+N), come si ricava
prendendo ingresso x(n) = (n) nella denizione (21).
`
E banale vericare che, qualunque
sia lingresso x(n), la corrispondente uscita vale
6
h(n) x(n) = (n + N) x(n) = x(n + N) = y(n).
Esempio 2. Si consisderi il sistema specicato dalla relazione ingresso/uscita
y(n) = Lx(n) :=
n
k=
x(k).
Si verichi che L è lineare tempo invariante. La risposta impulsiva si ottiene ponendo
x(n) = (n) e vale
h(n) =
n
k=
(n) = u(n).
`
E molto facile vericare che la convoluzione h(n)x(n) è proprio pari alluscita del sistema:
h(n) x(n) =
k=
h(n k)x(k) =
k=
u(n k)x(k)
=
n
k=
x(k) = y(n).
Esempio 3. Si consideri il sistema LTI (vericarlo)
y(n) = x(n) 2x(n 1) + x(n 2),
la cui risposta impulsiva è h(n) = (n) 2(n 1) + (n 2).
`
E banale vericare che
y(n) = h(n) x(n).
6
Questa verica, che ripetiamo anche per gli altri esempi del paragrafo, non è necessaria avendo gi` a
dimostrato la validit` a della rappresentazione (20). Lo scopo della verica è di fornire i primissimi esempi
di calcolo della convoluzione.
55
Esempio 4. Il sistema
y(n) =
k=
a
nk
u(n k)x(k),
dove [a[ < 1, è ben denito (cioè la serie è convergente e y(n) è ben denito per ogni
n Z,) ed è LTI. La risposta impulsiva è
h(n) = a
n
u(n).
Si verica agevolmente che y(n) = h(n) x(n).
Controesempio. Si consideri il sistema
y(n) = x(n)x(n 2)
La risposta impulsiva è h(n) = (n)(n2) = 0 per ogni n Z. Calcolando la convoluzione
(20) si troverebbe allora, qualunque sia lingresso x(n), uscita y(n) = h(n) x(n) =
0 x(n) = 0. Peraltro se x(n) = u(n) usando la denizione del sistema si trova y(n) =
u(n)u(n 2) = u(n 2) ,= 0. Come si spiega questa incongruenza?
Esempio di rappresentazione convoluzionale di un sistema LTI implicito
[Nota bene. Questo argomento verrà ripreso e sviluppato pi` u avanti, dopo avere fornito i
necessari dettagli sulle equazioni dierenziali ed alle dierenze.]
Si consideri la relazione ingresso uscita, in forma di equazione alle dierenze,
y(n) = ay(n 1) + x(n). (22)
Lequazione (22) è un buon modello matematico in molti casi dinteresse pratico, ad esem-
pio avevamo visto in che senso (22) modella landamento del saldo di un conto corrente.
Vedremo che la (22) è anche la versione discretizzata di unequazione dierenziale del primo
ordine (un circuito RC). Prima di procedere è essenziale capire che la relazione (x(), y())
descritta dallequazione (22) non corrisponde ad un unico sistema y() = (x()) bens`
ad inniti sistemi. In eetti per determinare luscita y(n) utilizzando lequazione (22)
è necessario disporre non solo del segnale x(), ma anche del valore y(n) delluscita per
qualche n: la cosiddetta condizione iniziale. Vediamo come si presenta questa dicoltà
in un caso particolare, ma molto interessante: il calcolo delluscita h(n) corrispondente
allingresso (n). Se lequazione (22) modella il saldo di un conto corrente è molto imporre
la condizione
h(n) = 0, per ogni n < 0
che sicamente signica che il saldo è nullo prima di aprire il conto corrente, cioè per n < 0.
Per determinare h(n) per n 0 usiamo lequazione (22) come ricorsione ricordando che
x(n) = (n). Si trova
h(0) = ah(1) + (0) = 1
h(1) = ah(0) + (1) = a
h(2) = ah(1) + (2) = a
2
h(3) = ah(2) + (3) = a
3
56
Il risultato è (tracciare il graco assumendo [a[ < 1)
h(n) = a
n
u(n)
Per calcolare luscita del sistema descritto dalla risposta impulsiva h(n) = a
n
u(n) al
generico ingresso x(n) basta calcolare la convoluzione
y(n) = h(n) x(n) =
k=
a
nk
u(n k) x(k) =
n
a
nk
x(k) (23)
Osservazione. Si noti che, imponendo la condizione h(n) = 0 per ogni n < 0, la risposta
impulsiva h(n) che si ottiene risolvendo lequazione (22) per n 0, con x(n) = (n), è
proprio quella del sistema convoluzionale y(n) =
n
k=
a
nk
x(k) discusso nellEsempio
4 del precedente paragrafo: si confronti lequazione (23) con il sistema dellEsempio 4.
Peraltro vi sono innite altre possibili h(n) associate allequazione (22). Per esercizio si
determini la risposta impulsiva che si ottiene risolvendo lequazione (22) con x(n) = (n)
ed imponendo la condizione h(n) = 0 per ogni n > 0.
Esempi di calcolo di convoluzioni discrete
Vista limportanza che loperazione di convoluzione riveste per i sistemi LTI è neces-
sario impadronirsi della tecnica di calcolo. Vedremo molto pi` u avanti come sia possibile
calcolare convoluzioni con metodi indiretti ma molto ecaci, ma prima è necessario saper
eettuare i calcoli direttamente. Negli esempi che seguono calcoleremo la convoluzione
di due segnali, denotati genericamente v(n) e w(n), senza preoccuparci di dare uninter-
pretazione sistemistica indicando quale sia da considerare il segnale dingresso e quale
la risposta impulsiva. Poiche loperazione è commutativa, h(n) x(n) = x(n) h(n), è
chiaro che i ruoli di ingresso e risposta impulsiva si possono scambiare ai ni del calcolo
delluscita.
Esempio 1. Siano v(n) = a
n
u(n) e w(n) = u(n), si calcoli v w(n)
v w(n) =
k=
w(k)v(n k) =
k=
u(k)a
nk
u(n k)
=
_
n
k=0
a
nk
_
u(n) =
_
a
n
n
k=0
a
k
_
u(n)
=
_
a
n
1 a
(n+1)
1 a
1
_
u(n) =
1 a
n+1
1 a
u(n)
Microesercizio. Si confronti con lEsempio 4 e con lesempio del precedente paragrafo.
Interpretare v w(n) come risposta al gradino unitario del sistema di risposta impulsiva
h(n) = a
n
u(n). Assumendo [a[ < 1, si tracci il graco delluscita calcolando anche il limite
per n .
57
Esempio 2. Si calcoli la convoluzione dei segnali
v(n) = u(n + 1) u(n 3)
w(n) = (n + 1) + (n 1) (n 2).
Si presti molta attenzione nel tracciare il graco di v(n).
-
6
1
-1 1 2
n
v(n)
-
6
1
-1
1
2
n
w(n)
-1
u u u u u
Il calcolo manuale si eettua calcolando, per ogni n, la somma
v w(n) =
k=
w(k)v(n k).
Si noti che la scelta di quale segnale tenere sso e quale traslare di n e ribaltare è arbitraria
e va fatta caso per caso, secondo la convenienza computazionale. Qui abbiamo preferito
tener sso il segnale w, di forma pi` u complicata, e muovere v, di forma pi` u semplice. Si
veda la gura qui sotto.
6
1
1 2
k
v(n k)
-
6
1
-1
1
2
k
w(k)
-1
n + 1 n 2
u u
u u u
u u u u
Questa disposizione dei due graci permette di svolgere agevolmente la convoluzione. Ad
esempio è immediato vericare che per ogni n tale che n + 1 < 1 (n < 2), oppure
n 2 > 2 (n > 4), la convoluzione v w(n) = 0. Per n [2, 4] il calcolo si esegue
banalmente e fornisce
v w(n) =
_
_
(1) 1 = 1, n = 2,
(1) 1 + 0 1 = 1, n = 1,
(1) 1 + 0 1 + 1 1 = 0, n = 0,
(1) 1 + 0 1 + 1 1 + (1) 1 = 1 n = 1,
0 1 + 1 1 + (1) 1 = 0, n = 2,
1 1 + (1) 1 = 0, n = 3,
(1) 1 = 1, n = 4.
Un metodo alternativo, noioso e non istruttivo, per il calcolo di qualunque convoluzione
discreta tra segnali non nulli su intervalli niti si basa sulla seguente semplice osservazione.
58
Lemma 9.9.
(n + n
1
) (n + n
2
) = (n + n
1
+ n
2
)
Dimostrazione.
(n + n
1
) (n + n
2
) =
k=
(k + n
1
)(n k + n
2
) = (n + n
1
+ n
2
)
infatti poiche (k +n
1
) = 1 solo per k = n
1
e si annulla altrove, sostituendo k = n
1
in
(n k + n
2
) si trova il risultato.
Per illustrare luso del Lemma per il calcolo di convoluzioni discrete riconsideriamo i segnali
v e w dellesempio osservando che
v(n) = (n + 1) + (n) + (n 1) + (n 2)
w(n) = (n + 1) + (n 1) (n 2).
Per le proprietà di distributività della convoluzione rispetto alla somma si può scrivere
v w(n) =
_
(n + 1) + (n) + (n 1) + (n 2)
_
_
(n + 1) + (n 1) (n 2)
_
= (n + 1)
_
(n + 1) + (n 1) (n 2)
_
+ (n)
_
(n + 1) + (n 1) (n 2)
_
+ (n 1)
_
(n + 1) + (n 1) (n 2)
_
+ (n 2)
_
(n + 1) + (n 1) (n 2)
_
= (n + 2) + (n) (n 1)
+ (n + 1) + (n 1) (n 2)
+ (n) + (n 2) (n 3)
+ (n 1) + (n 3) (n 4)
= (n + 2) (n + 1) (n 1) (n 4)
che coincide con quanto calcolato in precedenza.
Esempio 3 (calcolo della convoluzione discreta con il prodotto di polinomi).
Si considerino due polinomi nella variabile x, ad esempio
a(x) = a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ a
3
x
3
, b(x) = b
0
+ b
1
x + b
2
x
2
59
e se ne eettui il prodotto c(x) := a(x)b(x) secondo le usuali regole
c(x) = a
0
b
0
+ (a
0
b
1
+ a
1
b
0
) x
+ (a
0
b
2
+ a
1
b
1
+ a
2
b
0
) x
2
+ (a
1
b
2
+ a
2
b
1
+ a
3
b
0
) x
3
+ (a
2
b
2
+ a
3
b
1
) x
4
+ a
3
b
2
x
5
I coecienti di c(x) = c
0
+ c
1
x + c
2
x
2
+ c
3
x
3
+ c
4
x
4
+ c
5
x
5
sono
c
0
= a
0
b
0
,
c
1
= a
0
b
1
+ a
1
b
0
,
c
2
= a
0
b
2
+ a
1
b
1
+ a
2
b
0
,
c
3
= a
1
b
2
+ a
2
b
1
+ a
3
b
0
,
c
4
= a
2
b
2
+ a
3
b
1
,
c
5
= a
3
b
2
.
Si deniscano i segnali a tempo discreto
a(n) = a
0
(n) + a
1
(n 1) + a
2
(n 2) + a
3
(n 3),
b(n) = b
0
(n) + b
1
(n 1) + b
2
(n 2),
c(n) = c
0
(n) + c
1
(n 1) + c
2
(n 2) + c
3
(n 3) + c
4
(n 4) + c
5
(n 5).
`
E immediato vericare (fatelo!) che
c(n) = a(n) b(n).
Morale della favola.
`
E molto interessante osservare che il calcolo della convoluzione di
due segnali si può eettuare denendo due opportuni polinomi e moltiplicandoli tra loro.
Questo fatto non è una mera curiosità matematica, ma il nucleo dellidea dei metodi alle
trasformate per il calcolo eciente delle convoluzioni. Ne riparleremo diusamente nella
seconda parte del corso.
Esercizio proposto 1. Calcolare, con il metodo dei polinomi, la convoluzione dei segnali
v(n) = 2(n) (n 1) 2(n 3),
w(n) = (n 1) + 2(n 4)
Esercizio proposto 2. Calcolare, con il metodo dei polinomi, la convoluzione dei segnali
v(n) = 2(n + 2) (n + 1) 2(n 1),
w(n) = (n 1) + 2(n 4)
[questo richiede un po dimmaginazione]
60
10.1 Sistemi LTI continui
Sia L un sistema LTI continuo. In analogia con il caso discreto si denisce
h(t) := L[(t)]
la risposta impulsiva del sistema L. Sotto ipotesi tecniche abbastanza blande luscita y(t)
corrispondente al generico ingresso x(t) si può calcolare in forma convoluzionale
y(t) = h(t) x(t) (24)
Euristica della rappresentazione (24)
Si consideri la rappresentazione integrale del segnale x(t) e la si scriva come limite di
somme di Riemann come
x(t) =
_

x()(t ) d = lim
T0
k=
x(kT)(t kT)T
Applicando il sistema L si ottiene allora
y(t) = L(x(t)) = L
_
lim
T0
k=
x(kT)(t kT)T
_
e, scambiando L con il limite (operazione che andrebbe giusticata rigorosamente) si trova
y(t) = L(x(t)) = lim
T0
L
_

k=
x(kT)(t kT)T
_
ma, impiegando la linearità e la tempo invarianza di L, esattamente come fatto nel caso
discreto, il termine destro si riscrive come
y(t) = L(x(t)) = lim
T0
k=
x(kT)h(t kT)T =
_

x()h(t ) d
per lusuale limite delle somme di Riemann.
Esempi
Esempio 1. Si consideri il sistema elementare U
la traslazione temporale (qui R è

arbitrario essendo a tempo continuo)
y(t) = U
(x(t)) = x(t + )
Questo sistema è LTI (vericarlo) ed ha risposta impulsiva h(t) = (t +), come si ricava
prendendo ingresso x(t) = (t).
`
E banale vericare che, qualunque sia lingresso x(t), la
corrispondente uscita vale
h(t) x(t) = (t + ) x(t) = x(t + ) = y(t).
61
Esempio 2. Si consisderi il sistema specicato dalla relazione ingresso/uscita
y(t) = L(x(t)) :=
_
t
x() d.
`
E facile vericare che L è LTI. La risposta impulsiva si ottiene ponendo x(t) = (t) e vale
h(t) =
_
t
() d = u(t).
Un calcolo banale dimostra che la convoluzione h(t) x(t) è proprio pari alluscita del
sistema:
h(t) x(t) =
_
t
u(t )x() d =
_
t
x() d = y(t)
Esempio 3. Si consideri il sistema descritto dalla relazione ingresso/uscita
y(t) =
_

e
a(t)
u(t )x() d, (25)
dove a > 0.
`
E facile vericare (fatelo!) che il sistema è LTI.
`
E inoltre immediato riconoscere
che il sistema è di tipo convoluzionale, infatti denendo
h(t) = e
at
u(t)
risulta che (25) equivale a
y(t) = h(t) x(t).
Si è cos` vericato che h(t) è la risposta impulsiva del sistema LTI (25).
Esempio di rappresentazione implicita di un sistema LTI convoluzionale
`
E interessante osservare che esiste una rappresentazione alternativa del sistema (25) che
ricavaremo qui sotto dopo aver introdotto una proprietà generale della convoluzione.
Lemma 10.10. (derivata della convoluzione di due segnali) Sia z(t) := v(t) w(t) allora
d
dt
z(t) =
_
d
dt
v(t)
_
w(t) = v(t)
_
d
dt
w(t)
_
Nota bene. Il lemma diventa rigoroso aggiungendo ipotesi standard che consentono lo
scambio della derivata con lintegrale nella dimostrazione qui sotto.
Dimostrazione. Si noti che z(t) =
_
v(t )w() d calcolando la derivata di entrambi

i membri e, nel membro di destra, scambiando lintegrale con la derivata, si ha
d
dt
z(t) =
d
dt
_

v(t )w() d
=
_

d
dt
v(t )w() d =
_
d
dt
v(t)
_
w(t).
La seconda si dimostra in modo analogo utilizzando lespressione alternativa della convo-
luzione.
62
Esempio. Si consideri il sistema LTI (25) che, come abbiamo visto, si può descrivere con
la convoluzione
y(t) = h(t) x(t)
dove h(t) = h(t) = e
at
u(t). Il calcolo della derivata delluscita fornisce
d
dt
y(t) =
d
dt
_
h(t) x(t)
_
=
_
d
dt
e
at
u(t)
_
x(t)
=
_
ae
at
u(t) + e
at
(t)
x(t) = ay(t) + x(t)

dove si sono sfruttate le note proprietà della delta di Dirac (in particolare e
at
(t) = (t)).
Abbiamo cos` ricavato la rappresentazione alternativa del sistema LTI (25):
d
dt
y(t) + ay(t) = x(t)
attraverso unequazione dierenziale. Come avremo modo di veder meglio in seguito il
legame tra sistemi LTI ed equazioni dierenziali lineari a coecienti costanti è strettissimo.
Esempi di calcolo di convoluzioni continue
Si vedano le avvertenze date allinizio del paragrafo esempi di calcolo di convoluzioni
discrete, della scorsa lezione.
Esempio 1. Siano v(t) = e
at
u(t), con a > 0 e w(t) = u(t), si calcoli v w(t).
v w(t) =
_

v()w(t ) d =
_

e
a
u()u(t ) d
=
__
t
0
e
a
d
_
u(t) =
_
1 e
at
a
_
u(t).
Microesercizio. Si confronti con lEsempio 3 del precedente paragrafo. Interpretare v
w come risposta al gradino unitario del sistema di risposta impulsiva h(t) = e
at
u(t).
Assumendo a > 0, si tracci il graco delluscita calcolando anche il limite per t .
t
v()
t
w(t-)
v*w(t)
1
1
1/a
63
Esempio 2. Si calcoli la convoluzione dei segnali
v(t) = rect
_
t
2
_
,
w(t) = (t 1)
_
u(t 1) u(t 3)
_
Soluzione. Calcoliamo
v w(t) =
_

v(t )w() d
In gura sono tracciati i graci di v(t ) e di w() sullasse dintegrazione .
w()
t+1
v(t-)
1
1
1 2 3
t-1
2
Osservando come varia v(t ) al variare della traslazione t si distinguono i seguenti casi:
(a.) t + 1 1 (cioè t < 0), i segnali v(t ) e w() non si intersecano,
(b.) t +1 1 e t 1 1 (cioè 0 t 2), i segnali intersecano nellintervallo [1, t +1],
(c.) t +1 3 e t 1 3 (cioè 2 t 4), i segnali intersecano nellintervallo [t 1, 3],
(d.) t 1 3 (cioè t > 4), i segnali non si intersecano.
I calcoli analitici si spezzano quindi come segue
v w(t) =
_

v(t )w() d =
_
_
0, se t 0,
_
t+1
1
1 ( 1) d =
1
2
t
2
, se 0 t 2,
_
3
t1
1 ( 1) d =
1
2
t
2
+ 2t, se 2 t 4,
0, se t 4.
64
La gura qui sotto mostra il risultato della convoluzione v w.
t
v*w(t)
1 2 3 4
1
2
Esercizio proposto. Si calcoli luscita y(t) del sistema LTI di risposta impulsiva h(t) =
e
t
u(t), corrispondente allingresso x(t) = u(t) u(t t
1
), dove t
1
> 0.
Osservazioni utili per il calcolo di convoluzioni
Osservazione 1. (estensione temporale della convoluzione)
Vale il seguente lemma di cui abbiamo dato una dimostrazione graca.
Lemma 10.11. Se i segnali v() e w() sono nulli per ogni t / [t
v
, T
v
] e, rispettivamente
t / [t
w
, T
w
], la convoluzione v w(t) è nulla per ogni t / [t
v
+ t
w
, T
v
+ T
w
].
La dimostrazione graca è perfettamente rigorosa.
t
w
T
w
t
v
T
v
t
t
v(t)
w(t)
t
w
T
w
t-t
v
t-T
v
v(t-)
w()
Microesercizio. Si scriva una versione del lemma che valga per la convoluzione a tempo
discreto.
65
Osservazione 2. (regolarità della convoluzione)
La convoluzione a tempo continuo ha una naturale proprietà di smoothing, cioè di rego-
larizzazione dei segnali. NellEsempio 2 la convoluzione di due segnali con discontinuità
a salto è una funzione continua. Questo fenomeno è generale. Si può dimostrare che il
risultato della convoluzione è sempre pi` u regolare dei segnali coinvolti nelloperazione.
10.2 Risposta impulsiva di sistemi in cascata
Consideriamo la cascata di sistemi LTI
h
1
-
x(t)
-
w(t)
h
2
-
y(t)
Poiche i due sistemi sono LTI sicuramente è
w(t) = h
1
(t) x(t)
y(t) = h
2
(t) w(t)
e sostituendo la prima nella seconda
y(t) = h
2
(t)
_
h
1
(t) x(t)
_
.
Sfruttando lassociatività della convoluzione
y(t) =
_
h
1
(t) h
2
(t)
_
x(t)
Si conclude che la cascata è un sistema LTI la cui risposta impulsiva è
h(t) = h
1
(t) h
2
(t)
Osservazione. Lo stesso risultato vale nel caso discreto. La cascata dei sistemi LTI discreti
di risposte impulsive h
1
(n) e h
2
(n) rispettivamente è un sistema LTI di risposta impulsiva
h(n) = h
1
(n) h
2
(n).
Come sottoprodotto del precedente risultato otteniamo la seguente fondamentale proprietà
dei sistemi LTI.
Teorema 10.5. I sistemi LTI commutano.
Dimostrazione. h
1
(t) h
2
(t) = h
2
(t) h
1
(t).
66
Nella prima parte della lezione caratterizziamo i sistemi LTI che sono rispettivamente, sta-
tici, causali, anticausali, e BIBO stabili, a partire dalle proprietà della risposta impulsiva.
Nella seconda parte introduciamo la nozione di risposta in frequenza ed iniziamo lo studio
del regime periodico dei sistemi LTI.
11.1 Proprietà dei sistemi LTI desumibili dalla risposta impulsiva
`
E possibile analizzare alcune proprietà dei sistemi LTI sulla base del comportamento della
risposta impulsiva.
(a.) Sistemi LTI statici
Iniziamo con una semplice caratterizzazione dei sistemi LTI statici.
Lemma 11.12. (sistemi LTI statici) I sistemi LTI statici sono tutti e soli quelli della
forma y(t) = Ax(t), per qualche A R. Analogamente, i sistemi discreti LTI statici sono
tutti e soli quelli della forma y(n) = Ax(n).
Dimostrazione. La scriviamo per i sistemi continui. Vale anche, parola per parola, previo
un opportuno cambio di notazione, per i sistemi discreti. Per denizione il sistema continuo
è statico se e solo se
y(t) = (x())(t) = f(t, x(t)), (26)
ovvero luscita allistante t R è una funzione che dipende, al pi` u, da t e dal valore
x(t), ma non dai valori dellingresso in istanti di tempo diversi da t. Per imporre che il
sistema (26) sia tempo invariante deve vericarsi che luscita, diciamola y(t), del sistema
allingresso x(t) = x(t + ) sia tale che y(t) = y(t + ), qualunque sia R. I segnali
coinvolti sono
y(t) = ( x)(t) = f(t, x(t)) = f(t, x(t + ))
y(t + ) = (x())(t + ) = f(t + , x(t + )).
Anche valga lidentità y(t) = y(t + ) qualunque sia x() è necessario che
f(t, x(t + )) = f(t + , x(t + )),
qualunque sia x(), ovvero che la funzione f(t, x) sia constante nel primo argomento t. Si
conclude che i sistemi discreti tempo invarianti sono tutti e soli quelli della forma
y(t) = (x())(t) = f(t, x(t)) = Ag(x(t)), (27)
per qualche funzione g(). Imponendo ora la linearità del sistema (27), si conclude che i
sistemi discreti LTI statici sono tutti e soli quelli della forma
y(t) = (x())(t) = f(t, x(t)) = Ag(x(t)) = Ax(t). (28)
Osservazione. In termini pi` u sici si può dire che sono sistemi LTI statici tutti e soli gli
amplicatori puri, sistemi cioè che riproducono in uscita il segnale dingresso moltiplicato
per una costante.
67
Lemma 11.13. (caratterizzazione della risposta impulsiva dei sistemi LTI statici) I si-
stemi LTI statici sono tutti e soli quelli la cui risposta impulsiva è della forma (il caso
discreto tra parentesi)
h(t) = A(t),
_
h(n) = A(n)
_
.
Dimostrazione. Banale applicazione del Lemma 11.12.
Limitatamente ai sistemi discreti il Lemma 11.13 ammette una semplice dimostrazione
alternativa.
Dimostrazione alternativa. Sia h(n) la risposta impulsiva di un sistema discreto LTI e
statico. Per ogni x() luscita corrispondente è
y(n) =
k=
h(k)x(n k)
= + h(1)x(n + 1) + h(0)x(n) + h(1)x(n 1) + . . . (29)
Per denizione un sistema è statico se e solo se, qualunque sia il segnale dingresso x(),
luscita y(n) allistante n dipende, al pi` u, da n e dal valore dellingresso, x(n), allistante n.
Lequazione (29) mostra chiaramente che tale proprietà vale se e solo se h(n) = 0 per ogni
n ,= 0. La concluzione è che un sistema è discreto LTI statico se e solo se y(n) = h(0)x(n),
cioè se, per qualche costante A, vale h(n) = A(n).
(b.) Sistemi LTI causali
Anche le proprietà di causalità, e di anticausalità, dei sistemi LTI si possono desumere
dallanalisi della risposta impulsiva.
Lemma 11.14. (caratterizzazione della risposta impulsiva dei sistemi LTI causali) I si-
stemi LTI causali sono tutti e soli quelli la cui risposta impulsiva è della forma (il caso
discreto tra parentesi)
h(t) = 0, per ogni t < 0.
_
h(n) = 0, per ogni n < 0.
_
Dimostrazione. La prima parte della dimostrazione è scritta per i sistemi continui. Sia L
un sistema LTI di risposta impulsiva h(t). Si supponga che h(t) = 0 per ogni t < 0, allora
luscita y(t) = h(t) x(t) vale
y(t) =
_

h(t )x() d =
_
t
h(t )x() d,
dove la seconda uguaglianza discende dallipotesi h(t) = 0 per ogni t < 0, equivalente a
h(t ) = 0 per ogni > t.
`
E evidente allora che y(t) non dipende dai valori x() per
> t, ovvero il sistema LTI è causale. Invertendo il usso di questo ragionamento si
dimostra che se un sistema LTI è causale allora h(t) = 0 per ogni t < 0. Per i sistemi
discreti LTI si può scrivere
y(n) =
k=
h(k)x(n k)
= + h(1)x(n + 1) + h(0)x(n) + h(1)x(n 1) + . . . (30)
68
che permette di vericare immediatamente che h(n) = 0 per ogni n < 0 è condizione
necessaria e suciente per la causalità.
Esercizio obbligatorio (risposta impulsiva dei sistemi LTI anti-causali). Si verichi che
condizione necessaria e suciente per lanti-causalità di un sistema LTI è h(t) = 0 per
ogni t > 0 (nel caso discreto h(n) = 0 per ogni n > 0).
Terminologia. Non ha alcun senso riferirsi ad un segnale x() tale che x(t) = 0 per ogni
t < 0 come ad un segnale causale. La causalità è una proprietà dei sistemi non dei segnali.
Osservazione. Nel caso di sistemi LTI causali si possono scrivere gli integrali di convoluzione
tenendo conto n da subito del fatto che h(t) = 0 per t < 0. Si ottengono allora le seguenti
formule
y(t) =
_
t
x()h(t ) d =
_

0
h()x(t ) d
Nel frequente caso in cui sia h(t) che x(t) siano nulli per ogni t < 0 gli integrali diventano
y(t) =
__
t
0
x()h(t ) d
_
u(t) =
__
t
0
h()x(t ) d
_
u(t)
Convincetevi della correttezza delle formule e in particolare delluso dei gradini unitari
(assenti nelle prime due formule e presenti nelle seconde due).
(c.) Sistemi LTI BIBO stabili
Prima di dare la caratterizzazione dei sistemi BIBO stabili introduciamo due importanti
classi di segnali che torneranno utili anche nel seguito.
Denizione 11.14. (classi L
1
ed
1
) Linsieme dei segnali a tempo continuo assoluta-
mente integrabili su [a, b] è
L
1
_
[a, b]
_
:=
_
x : [a, b] C
_
b
a
[x()[ d <
_
In questa denizione a < b . Analogamente, linsieme dei segnali discreti
assolutamente sommabili è
1
:=
_
x : Z C
k=
[x(n)[ <
_
Esercizio. Dimostrare che L
1
_
[a, b]
_
ed
1
sono entrambi spazi vettoriali.
Teorema 11.6. I sistemi LTI BIBO stabili sono tutti e soli quelli per cui h(t) L
1
(R) nel
caso di sistemi continui, ovvero h(n)
1
nel caso dei sistemi discreti. Equivalentemente
la condizione necessaria e suciente di BIBO stabilit` a è (in parentesi il caso discreto)
_

[h()[ d < .
_

k=
[h(k)[ < .
_
69
Dimostrazione. La dimostrazione è scritta per il caso discreto. Cominciamo dimostrando
la sucienza della condizione. Assumiamo che h(n)
1
e dimostriamo che il sistema LTI
di risposta impulsiva h(n) è BIBO stabile. Allo scopo è suciente dimostrare che per ogni
segnale dingresso limitato, ovvero tale che [x(n)[ M
x
< per ogni n, luscita y(n) è
limitata. Vale la seguente catena di disuguaglianze
[y(n)[ =
k=
h(k)x(n k)
k=
[h(k)[ [x(n k)[
M
x
k=
[h(k)[ <
La dimostrazione della necessità della condizione non è particolarmente istruttiva, ma per
completezza è riprodotta qui sotto. Si deve dimostrare che se un sistema LTI è BIBO
stabile allora h(n)
1
. Tradizionalmente si dimostra la contronominale: se h(n) ,
1
allora il sistema LTI di risposta impulsiva h(n) non è BIBO stabile. Sia dunque h(n) ,
1
e si costruisca il segnale dingresso
x(n) :=
_
h(n)
[h(n)[
, se h(n) ,= 0,
0, se h(n) = 0
Per denizione [x(n)[ assume solo i valori 0 ed 1, quindi x(n) è un segnale limitato. Peraltro
il calcolo di y(0) fornisce
y(0) =
k=
h(k)x(0 k)
=
k=
h(k)
h(k)
[h(k)[
=
k=
[h(k)[
2
[h(k)[
=
k=
[h(k)[ =
Un ingresso limitato ha prodotto unuscita illimitata. Il sistema non è BIBO stabile, come
si doveva dimostrare.
Esercizio obbligatorio. Riscrivere la dimostrazione della condizione suciente (prima parte
della dimostrazione fornita) nel caso dei sistemi a tempo continuo.
11.2 Caratterizzazione alternativa dei sistemi LTI - la risposta indiciale
Abbiamo mostrato come la risposta impulsiva di un sistema LTI non solo caratterizza
completamente la mappa ingresso/uscita, ma permette anche di desumere le principali
proprietà del sistema. In realtà esistono altri segnali che caratterizzano i sistemi LTI.
Un esempio particolarmente interessante è la risposta al gradino unitario. Questo fatto
è molto utile nelle applicazioni: non è sempre tecnologicamente possibile assestare una
70
martellata al sistema per misurarne la risposta impulsiva, mentre è a volte abbastanza
agevole applicare un gradino unitario e misurare la risposta.
Risposta indiciale dei sistemi LTI discreti
La risposta indiciale (unit step response) del sistema LTI discreto L è il segnale
s(n) := L[u(n)],
ovvero luscita del sistema L sollecitato dal gradino unitario. Se h(n) è la risposta impulsiva
di L allora
s(n) =
k=
h(n k)u(k) =
k=0
h(n k) =
n
k=
h(k).
Ne segue che
h(n) = s(n) s(n 1).
Poichè i segnali h() ed s() sono ricavabili uno dallaltro, è evidente che fornire s(n) è
equivalente a fornire h(n) e dunque è giusticata laermazione che la risposta indiciale
caratterizza completamente un sistema LTI.
Risposta indiciale dei sistemi LTI continui
La risposta indiciale (unit step response) del sistema LTI continuo L è il segnale
s(t) := L[u(t)]
La relazione con la risposta impulsiva si ricava come sopra
s(t) =
_

h(t )u() d =
_

0
h(t )d =
_
t
h()d
Ne segue,
h(t) =
d
dt
s(t).
Poichè h() ed s() sono ricavabili una dallaltra, anche nel caso continuo la risposta
indiciale caratterizza completamente i sistemi LTI.
11.3 Risposta in frequenza dei sistemi LTI continui
Introduzione motivazionale
Abbiamo visto nella Lezione 8 (Lemma 8.8) che i sistemi tempo invarianti preservano la
periodicità dei segnali dingresso. In generale però la forma donda degli ingressi periodici
non viene preservata, neppure dai sistemi LTI.
Esercizio proposto. Il sistema LTI di risposta impulsiva h(t) = e
t
u(t) è sollecitato
dallingresso x(t) = u(t)u(tt
1
) dove t
1
> 0. Calcolando la convoluzione y(t) = h(t)x(t)
si trova
7
7
Sar` a chiaro in seguito che uninterpretazione sica di questesempio è la seguente. Lingresso x(t) è
una batteria da 1V che alimenta un circuito RC-serie, chiuso da un interruttore a t = 0 e riaperto a t = t
1
;
luscita y(t) è la tensione sul condensatore, scarico per t = 0, che si carica no allistante t = t
1
e poi si
scarica per t > t
1
.
71
y(t) =
_
_
0, se t < 0,
1
_
1 e
t
_
, se 0 t t
1
,
e
t
1
1
e
t
, se t t
1
.
(31)
(si traccino tutti i graci!) Poiche il sistema è LTI, applicando lingresso periodico x(t) :=
rep
T
x(t) (sicamente si tiene acceso il circuito t
1
secondi ogni T secondi da sempre e
per sempre) la corrispondente uscita y(t) sarà certamente periodica di periodo T. In
conseguenza della linearità e della tempo invarianza sarà certamente y(t) = rep
T
y(t), dove
y(t) è il segnale (31) In gura è riportato il graco di y(t) per = 1, t
1
= 1 e T = 20. Se i
sistemi LTI conservassero la forma donda dellingresso, il segnale duscita y(t) sarebbe un
treno di impulsi rettangolari, come è x(t), tuttalpi` u traslato e/o moltiplicato per un fattore
di scala. Non è cos`. In generale la forma donda dei segnali periodici che attraversano
sistemi LTI non è preservata.
Fin qui le cattive notizie, ora quelle buone. I sistemi LTI hanno la notevolissima
proprietà di preservare non solo il periodo, ma lintera forma donda dei segnali periodici
sinusoidali ed esponenziali immaginari. Si tratta di una fortunata coincidenza poiche
tali segnali sono interessanti sia dal punto di vista teorico che pratico. Dal punto di
vista applicativo i segnali periodici sinusoidali sono prevalenti nella pratica dellingegneria
industriale e dellinformazione.
Risposta in frequenza
Inizieremo lanalisi studiando luscita corrispondente ai segnali dingresso di tipo esponen-
ziale immaginario, ovvero x(t) = e
jt
per qualche R.
h(t)
-
e
jt
-
y(t)
La risposta y(t) del sistema LTI L, di risposta impulsiva h(t), allingresso x(t) = e
jt
si
ottiene per convoluzione
y(t) =
_

h()e
j(t)
d =
__

h()e
j
d
_
e
jt
72
Se lintegrale in parentesi quadre converge, è ben denita la funzione
H : R C, H(j) :=
_

h()e
j
d
detta risposta in frequenza del sistema. Quando H(j) esiste si può quindi scrivere
L
_
e
jt
_
= H(j) e
jt
. (32)
Luscita H(j) e
jt
dierisce dallingresso e
jt
solo per un fattore di scala H(j) costante
nel tempo, e ne mantiene quindi immutata la forma. Il linguaggio dellalgebra lineare
consente dinterpretare geometricamente lequazione (32): i segnali e
jt
(uno per ogni
R) sono autofunzioni delloperatore lineare L ed H(j) sono i corrispondenti autovalori.
Lemma 11.15. Condizione suciente per lesistenza della risposta in frequenza H(j) è
che il sistema LTI L sia BIBO-stabile.
Dimostrazione. Il sistema L è BIBO stabile se e solo se h(t) L
1
(R), allora
[H(j)[ :=
h()e
j
d
[h()[ d <
Esempi di calcolo di H(j)
Esempio 1. h(t) = (t) (sistema identità)
H(j) = 1.
Esempio 2. h(t) = e
t
u(t)
H(j) =
_

0
e
(+j)
d =
e
(+j)
( + j)
0
=
_
1
+j
, se > 0,
non converge, se 0
Al variare di R varia il sistema h(t) = e
t
u(t) e la risposta in frequenza esiste se
e solo se il sistema è BIBO-stabile (convincetevi che la condizione di BIBO stabilità per
questi sistemi è > 0).
Esempio 3. y(t) =
d
dt
x(t) (derivatore)
Questo sistema è LTI, ma non è BIBO-stabile, infatti luscita corrispondente allingresso
x(t) = sin(t
2
) non è limitata. La condizione suciente per lesistenza di H(j) non
è soddisfatta, peraltro se x(t) = e
jt
luscita è L
_
e
jt
_
= j e
jt
. Confrontando con
lequazione (32) si conclude che la risposta in frequenza è ben denita e vale
H(j) = j
Osservazione. In generale la risposta in frequenza di un sistema LTI L è ben denita se,
per tutti (al variare di R) gli ingressi della forma e
jt
, i segnali duscita sono limitati.
73
Dove si calcola la risposta di un sistema LTI ad un ingresso sinusoidale, si stu-
diano le simmetrie della risposta in frequenza, e si intravede il teorema della
convoluzione.
Problema pratico calcolo della risposta a segnali sinusoidali
Nelle applicazioni ingegneristiche un frequente problema pratico è il calcolo della risposta
di un sistema LTI sollecitato da un segnale sinusoidale, ovvero del tipo x(t) = Acos(t+).
h(t)
-
Acos(t + )
-
y(t)
Il segnale duscita y(t) si ottiene per convoluzione dellingresso x(t) con la risposta impul-
siva h(t),
y(t) =
_

h()x(t ) d =
_

h()Acos
_
(t ) +
_
d, (33)
ma luso della risposta in frequenza semplica il calcolo.
Metodo 1 (valido qualunque sia h(t)). Si utilizza la formula di Eulero per rappresentare
lingresso
x(t) = Acos(t + ) =
A
2
e
j(t+)
+
A
2
e
j(t+)
e, ricordando la denizione di risposta in frequenza e la linearità del sistema, si ricava
luscita nella forma
y(t) = H(j)
A
2
e
j(t+)
+ H(j)
A
2
e
j(t+)
Metodo 2 (valido se h(t) è reale 99% delle applicazioni). Si rappresenta il segnale
dingresso come
x(t) = Acos(t + ) = Re
_
Ae
j(t+)
_
(34)
Inserendo (34) nella convoluzione (33) e supponendo che h(t) sia reale si ha che
y(t) =
_

h() Re
_
Ae
j
_
(t)+
_
_
d = Re
_
Ae
j
_

h()e
j(t)
d
_
= Re
_
Ae
j
H(j)e
jt
_
= Re
_
AH(j)e
j(t+)
_
= Re
_
A[H(j)[e
j(t++arg H(j))
_
= A[H(j)[ cos
_
t + + arg H(j)
_
.
La seconda uguaglianza è quella che richiede h(t) reale per essere valida.
74
Il segnale dingresso sinusoidale Acos(t + ) viene riscalato in ampiezza del fattore
[H(j)[, e sfasato di argH(j) rad. La pulsazione non cambia poiche il sistema è
tempo invariante e preserva il periodo.
Acos
_
t +
_
A[H(j)[ cos
_
t + + arg H(j)
_
Esempio numerico. Calcolare luscita del seguente sistema
e
t
u(t)
-
cos
3 t
-
y(t)
Luscita vale
y(t) =
_
t
e
(t)
cos(
3) d,
ma si può evitare il calcolo della convoluzione ricorrendo alla risposta in frequenza che,
per il sistema di risposta impulsiva h(t) = e
t
u(t) vale
H(j) =
1
1 + j
.
Calcoliamo ora luscita con i due metodi visti sopra.
Con il metodo 1. Scrivendo x(t) =
1
2
e
j
3t
+
1
2
e
j
3t
si ha
y(t) = H(j
3)
1
2
e
j
3t
+ H(j
3)
1
2
e
j
3t
=
1
2
1
1 + j
3
e
j
3t
+
1
2
1
1 j
3
e
j
3t
.
Con il metodo 2. Poiche la risposta impulsiva h(t) è reale, e osservando che
H(j
3) =
1
1 + j
3
= [H(j
3)[e
j arg(H(j))
=
1
2
e
j
3
,
luscita si scrive
y(t) = [H(j
3)[ cos
_
3 t + arg H(j
3)
_
=
1
2
cos
_
3 t

3
_
Nota bene. Lespressione che si ottiene con il metodo 1 è comoda per i calcoli ma ha lo
svantaggio di non essere in forma reale e quindi non mette immediatamente in evidenza il
fattore di scala e lo sfasamento che il sistema applica alla sinusoide in ingresso.
75
12.1 Risposta in frequenza dei sistemi LTI continui - parte 2
Trattiamo delle simmetrie della risposta in frequenza, e della risposta in frequenza della
cascata di sistemi LTI.
(a.) Simmetrie di H(j)
Consideriamo il caso generale in cui la risposta impulsiva h(t) sia a valori in C.
Lemma 12.16. Se h(t) = h(t) allora H(j) = H(j) = 2
_
0
h() cos d
Dimostrazione.
H(j) =
_

h()e
j
d
=
_
0
h()e
j
d +
_

0
h()e
j
d
= 2
_

0
h() cos d
dove, nellintegrale
_
0
, abbiamo eettuato un cambio di variabile

t
= .
Lemma 12.17. Se h(t) = h(t) (reale) allora H(j) = H(j) (hermitiana)
Dimostrazione.
H(j) =
_

h()e
j()
d
=
_

h()e
j
d
=
_

h()e
j
d [poiche h(t) è reale]
= H(j)
Corollario 12.1. Se h(n) è reale e pari allora H(e
j
) è reale e pari
Dimostrazione. Dai precedenti Lemmi 12.16 e 12.17.
Poiche H : R C, in generale non è possibile rappresentare gracamente H(j) con
un unico graco bidimensionale. Solitamente si producono due graci, uno del modulo
[H(j)[ verso , ed uno della fase argH(j) verso . Le proprietà di simmetria sempli-
cano la rappresentazione graca. In particolare, nel caso (frequente) di h(t) reale, H(j)
ha simmetria hermitiana, quindi il modulo e la fase sono rispettivamente una funzione pari
ed una dispari di . In entrambi i casi è suciente tracciarne il graco per i soli > 0.
Esempio. Per il sistema LTI di risposta impulsiva h(t) = e
at
u(t), dove a > 0, la risposta
in frequenza è
H(j) =
1
a + j
=
1
a
2
+
2
e
j arctan (
a
)
, > 0
76
I graci del modulo e della fase di H(j), per a = 4 sono riportati in gura.
(b.) Risposta in frequenza della cascata di sistemi LTI
Siano L
1
ed L
2
sistemi LTI, di risposta impulsiva h
1
(t) ed h
2
(t) rispettivamente, e che
ammettono risposta in frequenza. I due sistemi sono connessi in cascata, come in gura.
Ci interessa calcolare, se esiste, la risposta in frequenza H(j) della cascata.
H
1
(j)
-
e
jt
-
w(t)
H
2
(j)
-
y(t)
Denotiamo con H
1
(j) ed H
2
(j) le risposte in frequenza dei due sistemi. Il segnale
dingresso della cascata (e di L
1
) è x(t) = e
jt
. Il segnale di uscita di L
1
(e dingresso di
L
2
) è w(t) = H
1
(j)e
jt
e, per linearità, luscita y(t) (di L
2
e) della cascata, è
y(t) = H
2
(j)H
1
(j)e
jt
.
La conclusione è che H(j) = H
1
(j)H
2
(j). Riassumendo: per la cascata di due sistemi,
risposta impulsiva e risposta in frequenza sono
h(t) = h
1
(t) h
2
(t)
H(j) = H
1
(j)H
2
(j)
Queste relazioni, dimostrate sfruttando le proprietà dei sistemi LTI, sono un caso parti-
colare del teorema della convoluzione che studieremo pi` u avanti.
Domanda di verica risolto in aula
Per ognuna delle seguenti coppie di segnali dire se sono, o no, possibili coppie ingresso-
uscita (x(t), y(t)) di sistemi LTI. (a.) (cos 2t, 0) (b.) (0, cos 2t), (c.) (2e
j3t
+3e
j5t
, e
j8t
), (d.)
(e
j3t
, 4 cos 3t), (e.) (4 cos 3t, e
j3t
).
Soluzione. (a.) si, (b.) no, (c.) no, (d.) no, (e.) si.
77
Dove si introduce la risposta in frequenza dei sistemi LTI discreti, se ne esibiscono
le proprietà, molto simili a quelle del caso continuo, si esemplica numericamen-
te, e poi si termina con una salva di esercizi su argomenti disparati.
13.1 Risposta in frequenza dei sistemi LTI discreti
La nozione di risposta in frequenza è utile anche nel caso dei sistemi discreti. Vale
sostanzialmente quanto già visto per i continui, con alcune dierenze che segnaleremo.
Come per il caso continuo iniziamo con lo studio della risposta del sistema LTI L di
risposta impulsiva h(n) a ingressi della forma x(n) = e
jn
.
h(n)
-
e
jn
-
y(n)
La risposta y(n) si calcola per convoluzione
y(n) =
k=
h(k)e
j(nk)
=
_

k=
h(k)e
jk
_
e
jn
.
Se la serie in parentesi quadre converge risulta ben denita la funzione
H : R C, H(e
j
) :=
k=
h(k)e
jk
,
che è detta risposta in frequenza del sistema.
Nota importante sulla notazione. La notazione H(e
j
) non deve trarre in inganno. Lar-
gomento della risposta in frequenza è e la funzione dinteresse è
k=
h(k)e
jk
.
Poiche tale funzione è periodica in , di periodo 2 (convincetevene) si preferisce denotare
largomento della risposta in frequenza con e
j
, proprio per mettere in evidenza la perio-
dicità in . [Si confronti con la discussione della periodicità in dei segnali sinusoidali
discreti e
jn
al paragrafo 5.3.]
Quando la risposta in frequenza H(e
j
) esiste abbiamo visto che
y(n) = L
_
e
jn
_
= H(e
j
) e
jn
(35)
Luscita H(e
j
) e
jn
dierisce dallingresso e
jn
solo per un fattore di scala H(e
j
) costante
nel tempo, e ne mantiene quindi immutata la forma. Il linguaggio dellalgebra lineare
consente dinterpretare geometricamente lequazione (32): i segnali e
jn
(uno per ogni
(, ]) sono autofunzioni delloperatore lineare L ed H(e
j
) sono i corrispondenti
autovalori.
Nota bene. Il segnale e
jn
è periodico se e solo se

2
Q, ma qualunque sia (, ]
esso è unautofunzione dei sistemi LTI discreti.
78
Lemma 13.18. Condizione suciente per lesistenza della risposta in frequenza H(e
j
)
è che il sistema LTI L sia BIBO-stabile.
Dimostrazione. Se il sistema L è BIBO stabile allora h(n)
1
, allora
[H(e
j
)[ :=
k=
h(k)e
jk
k=
[h(k)[ < , per ogni (, ].
Esempi di calcolo di H(e
j
)
Esempio 1. h(n) = (n) (sistema identità)
Questo sistema LTI è banalmente BIBO stabile, la risposta in frequenza dunque esiste e
vale
H(j) =
k=
(k)e
jk
= 1, per ogni (, ].
Esempio 2. h(n) = a
n
u(n), dove a R.
La condizione di BIBO stabilità di questo sistema LTI è
k=
[h(k)[ =
k=0
a
n
<
che è vericata se e solo se [a[ < 1. Microesercizio. Tracciare i graci delle sequenze h(n)
per [a[ < 1 distinguendo i casi a (1, 0), a = 0 e a (0, 1).
Per [a[ < 1 la risposta in frequenza esiste e vale
H(e
j
) =
k=0
a
k
e
jk
=
k=0
_
ae
j
k
=
1
1 ae
j
.
Simmetrie di H(j)
Valgono risultati identici a quelli visti nel caso dei sistemi a tempo continuo.
Lemma 13.19. Se h(n) = h(n) allora H(e
j
) = H(e
j
) = h(0) + 2
k=1
h(k) cos k
Dimostrazione.
H(e
j
) =
k=
h(k)e
jk
=
1
k=
h(k)e
jk
+ h(0) +
k=1
h(k)e
jk
= h(0) + 2
k=1
h(k) cos k.
dove, nella serie
1
k=
h(k)e
jk
abbiamo eettuato il cambio di variabile k
t
= k.
79
Lemma 13.20. Se h(n) = h(n) (reale) allora H(e
j
) = H(e
j
) (hermitiana)
Dimostrazione.
H(e
j
) =
k=
h(k)e
j()k
=
k=
h(k)e
jk
=
k=
h(k)e
jk
[poiche h(n) è reale]
= H(e
j
)
Corollario 13.2. Se h(t) è reale e pari allora H(j) è reale e pari
Rappresentazione graca di H(e
j
)
Poiche H : R C, in generale non è possibile rappresentare gracamente H(e
j
) con
un unico graco bidimensionale. Solitamente si producono due graci, uno del modulo
[H(e
j
)[ verso , ed uno della fase argH(e
j
) verso . Nel caso (frequente) di h(n)
reale, H(e
j
) ha simmetria hermitiana, quindi il modulo e la fase sono rispettivamente
una funzione pari ed una dispari di , entrambe periodiche di periodo 2, quindi basterà
tracciarne il graco per [0, ].
Esempio. Riprendendo lEsempio 2 si consideri la risposta in frequenza relativa al sistema
di risposta impulsiva h(n) = a
n
u(n), con [a[ < 1.
H(e
j
) =
1
1 ae
j
= [H(e
j
)[e
j arg H(e
j
)
.
I graci del modulo e della fase della risposta in frequenza sono tracciati qui sotto per i
casi a = 0.5 ed a = 0.5.
80
Lespressione analitica del modulo [H(e
j
)[ è abbastanza semplice
[H(e
j
)[ =
1
_
(1 ae
j
)(1 ae
j
)
=
1
a
2
2a cos + 1
da cui si ricavano facilmente i valori [H(e
j0
)[ =
1
1a
ed [H(e
j
)[ =
1
1+a
. Si noti il compor-
tamento qualitativamente diverso del modulo [H(e
j
)[ a seconda del valore di a. Questi di-
versi comportamenti [cosiddetti passa-basso se a (0, 1), passa alto se a (1, 0)] saranno
discussi in dettaglio pi` u avanti. Lespressione analitica della fase non è interessante,
arg H(e
j
) = arctan
_
a sin
1
1
2
cos
_
,
ma con qualche sforzo è possibile ricavare da questa formula un graco qualitativo. La
gura è stata ottenuta con lausilio di un programma di graca.
Problema pratico calcolo della risposta ad un ingresso sinusoidale
Consideriamo ancora una volta il problema del calcolo delluscita per il sistema in gura
h(n)
-
cos(n + )
-
y(n)=?
Per determinare luscita senza calcolare la convoluzione si può procedere in vari modi,
utilizzando la risposta in frequenza.
Metodo 1 (qualunque sia h(n)). Si usa la formula di Eulero per rappresentare lingresso
x(n) = cos n =
1
2
e
j(n+)
+
1
2
e
j(n+)
.
e per la linearità
y(n) =
1
2
H(e
j
)e
j(n+)
+
1
2
H(e
j
)e
j(n+)
81
Metodo 2 (valido se h(n) ha valori reali). Si rappresenta
x(n) = cos(n + ) = Re(e
j(n+)
e procedendo come nel caso a tempo continuo si trova (dimostratelo)
y(n) = [H(e
j
)[ cos
_
n + + argH(e
j
)
_
Esempio numerico. Si consideri il seguente problema, dove [a[ < 1.
a
n
u(n)
-
cos
_
2
N
n
_
-
y(n)=?
Si noti che lingresso è periodico, qualunque sia N e quindi tale è luscita poiche il sistema
è tempo invariante. Il calcolo diretto delluscita si eettua per convoluzione,
y(n) =
n
k=
a
nk
cos
_
2
N
k
_
,
ma come visto tale operazione si può evitare usando la risposta in frequenza. DallEsempio
2 qui sopra
H(e
j
) =
1
1 ae
j
.
Per il calcolo delluscita procediamo come segue.
Con il metodo 1.
y(n) =
1
2
1
1 ae
j
2
N
e
j
2
N
n
+
1
2
1
1 ae
j
2
N
e
j
2
N
n
Con il metodo 2.
y(n) =
H
_
e
j
2
N
_
cos
_
2
N
n + argH(e
j
2
N
)
_
=
1
_
a
2
2a cos
2
N
+ 1
cos
_
2
N
n + argH(e
j
2
N
)
_
,
dove abbiamo preferito non inserire lespressione analitica della fase di H(e
j
).
Microesercizio. Si verichi che nel caso N = 2 lingresso è x(n) = (1)
n
e luscita y(n) =
1
1+a
(1)
n
.
13.2 Esercitazione in aula
Si faccia riferimento agli appunti da lezione.
82
Dove è inevitabile introdurre la serie di Fourier se si vuol rispondere a semplici
domande sul comportamento periodico dei sistemi LTI.
Questa è una lezione motivazionale sulla serie di Fourier. Inizialmente osserveremo che è
dinteresse studiare il comportamento dei sistemi LTI sollecitati da ingressi periodici. Ci
porremmo allora il problema di stabilire quale sia una classe di segnali dingresso per i quali
sia facile studiare il comportamento dei sistemi LTI. Basandoci su semplici considerazioni
introdurremo una (piccola) classe / di segnali periodici per i quali è facile analizzare
il comportamento periodico dei sistemi LTI. La classe / è formata dalle combinazioni
lineari nite di segnali esponenziali immaginari in relazione armonica. Ci porremo due
domande: come si determina se un segnale dato x(t) /e, quando questo è il caso, come
si determina allinterno di / la combinazione lineare che rappresenta x(t)? Daremo le
risposte usando la geometria degli spazi L
2
.
14.1 Regime periodico dei sistemi LTI
Nelle applicazioni è di interesse studiare il regime periodico dei sistemi LTI. Si pensi ad
esempio allandamento periodico della coppia motrice di un motore a combustione interna.
Le rotazioni degli alberi non sono uniformi e tali irregolarità (ingresso), di periodo T
dipendente dalla velocità di rotazione, inducono vibrazioni (uscita) che sollecitano il blocco
motore (sistema). Poter calcolare agevolmente le risposte alle sollecitazioni è cruciale sia
nella fase di progetto che di esercizio.
Un altro esempio è un dispositivo elettrico passivo (sistema) alimentato da un genera-
tore periodico (ingresso), generalmente ma non necessariamente sinusoidale. Chiudendo
un interruttore allistante t = 0 dopo un transitorio iniziale le correnti e le tensioni (uscite)
nel circuito si assestano su un andamento stazionario che interessa caratterizzare.
Per modellare il segnale x(t) prodotto da un generatore periodico che alimenta un sistema
LTI per t 0, detto x
p
(t) il corrispondente segnale periodico su R, sarà x(t) = x
p
(t)u(t).
Esempio. Un generatore donda quadra di ampiezza 1 e di periodo T, acceso a t = 0, sarà
modellato, per un opportuno t
1
, dal segnale x(t) specicato sotto.
x
p
(t) = rep
T
_
u(t) u(t t
1
)
_
, x(t) = x
p
(t)u(t)
Il segnale x(t) è illustrato in gura.
x
p
(t)
t
t
x
p
(t)u(t)
t
1
T
83
Risposta transitoria e risposta periodica.
Sia L un sistema LTI BIBO stabile di risposta impulsiva h(t). Luscita corrispondente al
segnale dingresso x(t) = x
p
(t)u(t), dove x
p
(t) è limitato e periodico di periodo T, può
essere decomposta nella somma di due componenti, y(t) = y
per
(t) + y
tr
(t) come segue
y(t) =
_

h()x(t )d =
_

h()x
p
(t )u(t )d
=
_
t
h()x
p
(t ) d
=
_

h()x
p
(t ) d
_

t
h()x
p
(t ) d = y
per
(t) + y
tr
(t)
dove la prima componente
y
per
(t) :=
_

h()x
p
(t ) d
è la parte periodica, di periodo T, della risposta, mentre la seconda
y
tr
(t) :=
_

t
h()x
p
(t ) d
è la parte transitoria della risposta.
8
La componente transitoria della risposta, y
tr
(t) è particolarmente importante nei problemi
di controllo e ne riparleremo pi` u avanti. In questa lezione, e nelle prossime dedicate alla
serie di Fourier, ci occuperemo dei metodi di studio della parte periodica y
per
(t).
Classe dingressi periodici per cui è facile calcolare la risposta dei sistemi LTI
Quali sono i segnali periodici, di periodo T assegnato, per i quali è semplice calcolare la
risposta dei sistemi LTI? Sappiamo già che
x(t) = e
jt
y(t) = H(j) e
jt
.
Per la linearità è allora facile calcolare la risposta alle combinazioni lineari di esponenziali
immaginari
x(t) =
k
a
k
e
j
k
t
y(t) =
k
a
k
H(j
k
) e
j
k
t
(36)
Resta da imporre che il segnale x(t) sia periodico, di periodo T assegnato. Il segnale x(t) è
periodico se e solo se gli addendi in (36) hanno i periodi T
k
=
2
k
in rapporto razionale. Per
imporre che il periodo di x(t) sia un dato T > 0 è allora suciente che T sia un multiplo
comune, possibilmente il minimo, dei T
k
. Le due condizioni sono entrambe soddisfatte se
si prende
k
= k
0
, dove
0
=
2
T
, ovvero si considerano segnali della forma
x(t) =
k
a
k
e
jk
0
t
,
0
:=
2
T
. (37)
8
`
E facile vericare che lim
t
y
tr
(t) = 0, infatti per la BIBO stabilit` a
|h()| d < quindi
t
|h()| d 0 per t , supplite voi i dettagli mancanti!
84
In eetti il k-esimo segnale nella combinazione lineare è a
k
e
jk
0
t
, il cui periodo fondamen-
tale è
T
k
=
1
k
2
0
=
1
k
T,
quindi T è sicuramente un periodo di x(t) in (37), ed coincide con il periodo fondamentale
di x(t) se a
1
,= 0.
I segnali periodici dinteresse applicativo sono, nella maggior parte dei casi, a valori
reali. I segnali della forma (37) possono essere reali solo se, per ogni k, la combinazione
lineare contiene sia e
jk
0
t
che e
jk
0
t
(formule di Eulero).
Riunendo tutte le precedenti osservazioni giungiamo in modo naturale alla denizione
della seguente classe di segnali dingresso periodici per i quali è facile calcolare la risposta
di un sistema LTI
/:=
_
x : R C
x(t) =
M
k=M
a
k
e
jk
0
t
, M N,
0
R
+
, a
M
, . . . a
M
C
_
.
(38)
Questo è il punto di partenza. Le domande che si pongono spontanee sono due. Quali
segnali periodici appartengono ad /? Se è noto che x(t) /, come si determina la sua
rappresentazione, ovvero come si trovano i parametri
0
, M, e i coecienti a
k
? Vediamo
qui sotto alcuni esempi. Le gure hanno solo scopo decorativo.
Esempi
Esempio 1. x(t) = 8 sin
2
t 3 cos 6t
Gli addendi di x(t) hanno periodi fondamentali T
1
= e T
2
=
2
6
=

3
. Il periodo
fondamentale di x(t) è quindi T = m.c.m.(T
1
, T
2
) = T
1
= 3T
2
= . La pulsazione
fondamentale è
0
=
2
T
= 2. Dalle formule di Eulero si ricava
x(t) = 8
_
e
jt
e
jt
2j
_
2
3
2
e
j6t
3
2
e
j6t
= 2e
j2t
2e
j2t
+ 4
3
2
e
j6t
3
2
e
j6t
=
3
2
e
j6t
2e
j2t
+ 4 2e
j2t
3
2
e
j6t
=
3
2
e
j3
0
t
2e
j
0
t
+ 4 2e
j
0
t
3
2
e
j3
0
t
85
quindi x(t) / ed i parametri sono
0
= 2, M = 3, a
0
= 4, a
1
= 2, a
2
= 0, a
3
=
3
2
.
Vediamo ora che eetto produce la mancata individuazione del periodo fondamentale del
segnale x(t). Indicando ad esempio il periodo di 8 sin
2
t come T
t
1
= 2 (svista comune) si
ottiene T
t
= 2 ed
t
0
= 1. La rappresentazione allora si determina come segue
x(t) =
3
2
e
j6t
2e
j2t
+ 4 2e
j2t
3
2
e
j6t
=
3
2
e
j6
0
t
2e
j2
0
t
+ 4 2e
j2
0
t
3
2
e
j6
0
t
di parametri
t
0
= 1, M = 3, a
0
= 4, a
2
= 2, a
6
=
3
2
, tutti gli altri a
k
= 0.
Il segnale x(t) è rappresentato correttamente per ogni t R, ma in conseguenza del fatto
che
t
0
= 1 gli indici k dei coecienti a
k
non nulli risultano tutti moltiplicati per 2 rispetto
alla rappresentazione che individua correttamente il periodo fondamentale.
Esempio 2. x(t) = e
j3t
+ j cos t
Gli addendi di x(t) hanno periodi in rapporto razionale, T
1
=
2
3
e T
2
= 2, il segnale x(t)
ha periodo fondamentale T = m.c.m.(T
1
, T
2
) = 3T
1
= T
2
= 2 e pulsazione fondamentale
0
= 1. La rappresentazione si trova usando la formula di Eulero
x(t) =
j
2
e
jt
+
j
2
e
jt
+ e
j3t
=
j
2
e
j
0
t
+
j
2
e
j
0
t
+ e
j3
0
t
0
= 1, M = 3, a
1
=
j
2
, a
3
= 1, tutti gli altri a
k
= 0.
Esempio 3. x(t) = sin
2
t cos 3t
Il segnale x(t) non è periodico perche somma di due segnali periodici i cui periodi sono in
rapporto irrazionale, quindi x(t) , /.
Esempio 4. x(t) = cos t +
1
2
sin
3
2
t
Il segnale x(t) ha addendi di periodi T
1
=
2
= 2 e T
2
=
2
3
2
=
4
3
in rapporto razionale.
Il segnale x(t) è periodico di periodo fondamentale T = 4, ed
0
=
2
T
=

2
. Procedendo
come negli altri esempi si trova la rappresentazione
x(t) =
1
4j
e
j3
0
t
+
1
2
e
j2
0
t
+
1
2
e
j2
0
t
+
1
4j
e
j3
0
t
0
=

2
, M = 3, a
3
= a
3
=
1
4j
, a
2
=
1
2
, tutti gli altri a
k
= 0.
86
In questo esempio si verica un fenomeno piuttosto frequente quando si sommano sinusoidi
con periodi in rapporto razionale (accordi musicali): i coecienti a
1
= a
1
= 0. Ciò
avviene quando il segnale x(t) è la somma di due o pi` u addendi nessuno dei quali di
pulsazione sottomultipla delle pulsazioni di tutti gli altri addendi. NellEsempio 4 il segnale
x(t) è somma di due addendi con
1
= e
2
=
3
2
. La pulsazione fondamentale di x(t) è
quindi
0
=

2
< min(
1
,
2
), ma i coecienti a
1
e a
1
= 0. Si confronti con la discussione
dellultimo esempio della Lezione 5 e con losservazione sul terzo suono di Tartini.
14.2 Richiami di algebra lineare prodotto interno
Ricordiamo la denizione astratta di prodotto interno.
Denizione 14.15. (prodotto interno in spazi vettoriali su R)
Sia 1 è uno spazio vettoriale su R. Un prodotto interno su 1 è un funzionale
1 1 R, (v, w) v, w R.
che ad ogni coppia di vettori v, w 1 associa un numero reale v, w e che soddisfa le
seguenti proprietà
(i) v, w = w, v
(ii)
1
v
1
+
2
v
2
, w =
1
v
1
, w +
2
v
2
, w
(iii) v, v 0, = 0 se e solo se v = 0
Esempio 1 (usuale prodotto interno in R
n
).
Per ogni coppia di vettori v, w R
n
, il prodotto interno v, w è
v, w =
_
_
_
_
v
1
v
2
. . .
v
n
_
_
_
_
,
_
_
_
_
w
1
w
2
. . .
w
n
_
_
_
_
:= v
w =
n
k=1
v
k
w
k
. (39)
`
E facile vericare le proprietà del prodotto interno.
Quando gli spazi vettoriali sono su C la denizione di prodotto interno deve essere legger-
mente modicata, vedremo a breve il razionale di questa modica.
Denizione 14.16. (prodotto interno in spazi vettoriali su C)
Sia 1 è uno spazio vettoriale su C. Un prodotto interno su 1 è un funzionale
1 1 C, (v, w) v, w C.
che ad ogni coppia di vettori v, w 1 associa un numero complesso v, w e che soddisfa
le seguenti proprietà
(i) v, w = w, v
(ii)
1
v
1
+
2
v
2
, w =
1
v
1
, w +
2
v
2
, w
(iii) v, v 0, = 0 se e solo se v = 0
87
Esempio 2 (usuale prodotto interno in C
n
).
Per ogni coppia di vettori v, w C
n
si denisce
v, w =
_
_
_
_
v
1
v
2
. . .
v
n
_
_
_
_
,
_
_
_
_
w
1
w
2
. . .
w
n
_
_
_
_
:= v
w =
n
k=1
v
k
w
k
(40)
Ad esempio, dati i vettori v =
_
1 + j
1 j
_
e w =
_
j
2j
_
in C
2
il loro prodotto interno è
v, w = (1 +j) (j) +(1 j) (2j) = 1 5j.
`
E facile vericare che la denizione data
soddisfa le proprietà del prodotto interno.
Esempio 3 (segnali a energia nita tempo continuo)
Si tratta dellinsieme di segnali
L
2
(R) := x : R C;
_

[x(t)[
2
dt < .
Avevamo già dimostrato (grazie alla disuguaglianza di Schwarz) che L
2
(R) è uno spazio
vettoriale su C. Imitando la (40) deniamo il prodotto interno dei segnali v(t) e w(t) in
L
2
(R) come
v(t), w(t) :=
_
b
a
v(t)w(t) dt (41)
La verica delle proprietà del prodotto interno si basa sulle proprietà dellintegrale. Si
osservi che, in accordo alle denizioni date in precedenza, il prodotto interno di due segnali
è lenergia mutua E
v,w
[a,b]
.
Caso dei segnali periodici. Lo spazio vettoriale dei segnali ad energia nita, periodici di
periodo T, è
L
2
([T]) := x : R C; x(t) = x(t + T) per ogni t, e
_
[T]
[x(t)[
2
dt < ,
dove
_
[T]
:=
_
a+T
a
, con a R qualunque. Il prodotto scalare di due segnali v(t), w(t)
L
2
([T]) è
v, w :=
_
[T]
v(t)w(t) dt
Esempio 4 (segnali a energia nita tempo discreto)
Si tratta dellinsieme di segnali
l
2
:= x : Z C;
k=
[x(k)[
2
.
Anche questo è uno spazio vettoriale su C e lusuale prodotto interno di due segnali v, w
in l
2
è denito come
v(n), w(n) =
k=
v(k)w(k)
88
Caso dei segnali periodici. Nel caso discreto, per ogni N dato, tutti i segnali periodici di
periodo N sono banalmente ad energia nita. Si ha dunque che, restringendo lattenzione
ad un periodo dei segnali, linsieme l
2
([N]) coincide con C
N
, quindi si applica la denizione
di prodotto interno in C
N
. Se v, w l
2
([N]) allora
v, w :=
[N]
v(k)w(k).
Prodotto interno e geometria
Lintroduzione di un prodotto interno facilita linterpretazione geometrica. In particolare
ci interessa ricordare la relazione con le nozioni di lunghezza di un vettore (norma) e di
ortogonalità di due vettori.
Denizione 14.17. (norma)
Sia 1 uno spazio vettoriale su R o su C. Una norma è un funzionale [[ [[ : 1 R che
gode delle proprietà (i.) [[v[[ 0, (= 0 se e solo se v = 0), (ii.) [[v[[ = [[ [[v[[, (iii.)
[[v + w[[ [[v[[ +[[w[[ (disuguaglianza triangolare).
Denizione 14.18. (norma associata ad un prodotto interno)
Ad ogni prodotto interno , è associata una norma denita, per ogni v 1 come
[[v[[ :=
_
v, v
Denizione 14.19. (vettori ortogonali rispetto ad un prodotto interno)
Due vettori v, w 1 sono detti ortogonali se
v, w = 0
Esempi
Esempio 1 (continua). In R
n
con lusuale prodotto interno la norma di v = (v
1
v
2
. . . v
n
)
è
[[v[[ =
_
v, v =
v =
_
n
k=1
v
2
k
,
ovvero la norma euclidea di v.
Esempio 2 (continua). In C
n
con lusuale prodotto interno la norma di v = (v
1
v
2
. . . v
n
)
è
[[v[[ =
_
v, v =
v =
_
n
k=1
[v
k
[
2
.
ad esempio se v = (1, 2j)
C
2
, si ha [[v[[ =
_
[ 1[
2
+[2j[
2
=
5.
Nota bene. Si osservi che, se in C
n
avessimo preteso di continuare ad usare il prodotto
interno di R
n
, ovvero v, w =
n
k=1
v
k
w
k
, allora [[v[[
2
= v
v =
n
k=1
v
2
k
. Per il vettore
v = (1, 2j)
avremmo allora ottenuto [[v[[

2
= (1)
2
+ (2j)
2
= 1 4 = 3, un valore
imbarazzante per il quadrato di una lunghezza.
89
Esempio 3 (continua). La norma di x L
2
(R) è
[[x[[ :=
_
x, x =
[x(t)[
2
dt.
Si noti che il quadrato della norma coincide con lenergia del segnale [[x[[
2
= E
x
. Nel caso
di segnali ad energia nita, periodici di periodo T
[[x[[
2
:= x, x =
_
[T]
[x(t)[
2
dt.
Esempio 4 (continua). La norma di x l
2
è
[[x[[ :=
_
x, x =
k=
[x(k)[
2
.
Si noti che il quadrato della norma coincide con lenergia del segnale [[x[[
2
= E
x
.
Energia della somma di due segnali ad energia nita
Il seguente risultato è noto in R
2
come teorema di Carnot.
Teorema 14.7. Siano v, w vettori in uno spazio vettoriale su C dotato di prodotto interno
9
allora
[[v + w[[
2
= [[v[[
2
+[[w[[
2
+ 2 Re(v, w).
Se i segnali v, w sono ortogonali
[[v + w[[
2
= [[v[[
2
+[[w[[
2
(teorema di Pitagora).
Dimostrazione. Si tratta di sviluppare il prodotto interno
[[v + w[[
2
= v + w, v + w
= v, v +v, w +w, v +w, w
= [[v[[
2
+[[w[[
2
+ 2 Re(v, w)
14.3 Rappresentazione dei segnali in /
Per poter pi` u agevolmente utilizzare il linguaggio geometrico riscriviamo la classe dei
segnali / come segue
/:=
_
x : R C
x(t) =
M
k=M
a
k

k
(t), M N,
0
R
+
, a
M
, . . . a
M
C
_
.
(42)
dove i segnali
k
(t) := e
jk
0
t
, k = M, . . . M,
sono detti esponenziali immaginari in relazione armonica. Il segnale
0
(t) = 1. I segnali
k
(t) per k ,= 0 hanno periodo T
k
=
2
[k[
, e T = T
1
=
2
0
è un periodo comune a tutti i
k
.
9
Nel seguito interessa il caso dei segnali periodici ad energia nita in un periodo
90
Proprietà di ortogonalità dei
k
(t)
Lemma 14.21. I segnali
k
(t) sono ortogonali e vale
10
k
(t),
h
(t) = T
k,h
.
Dimostrazione. Si tratta di eettuare direttamente il calcolo
k
(t),
h
(t) =
_
[T]
k
(t)
h
(t) dt
=
_
[T]
e
j(kh)
0
t
dt =
_
_
[T]
1 dt = T se k = h,
0, se k ,= h.
dove, nel caso k ,= h, la funzione integranda è periodica, di periodo
T
kh
, ha media nulla,
ed è integrata su k h periodi.
Osservazione. In termini energetici, lenergia mutua di
k
e
h
è nulla per k ,= h, mentre
lenergia di
k
vale T, ed è indipendente da k.
Calcolo dei coecienti di un segnale in /
Se è noto che un segnale x(t) / come si determinano i parametri
0
, M, ed a
k
M
k=M
della sua rappresentazione? Il seguente teorema risponde a questa domanda.
Teorema 14.8. Se x(t) /, con
0
=
2
T
dove T è il periodo di x(t), allora i coecienti
a
k
sono dati da
a
k
=
1
T
_
[T]
x(t)
k
(t) dt =
1
T
_
[T]
x(t)e
jk
0
t
dt (43)
Dimostrazione. Per ipotesi x(t) ha rappresentazione della forma
x(t) =
M
h=M
a
h

h
(t)
Moltiplicando entrambi i membri per
k
(t) ed integrando su un periodo [T] si trova
_
[T]
x(t)
k
(t) dt =
_
[T]
M
h=M
a
h

h
(t)
k
(t) dt = Ta
k
,
dove si è applicato il Lemma 14.21. Il risultato segue immediatemente.
Energia in un periodo dei segnali in /
Teorema 14.9. (relazioni di Parseval)
Il segnale x(t) =
M
k=M
a
k
e
jk
0
t
ha energia in un periodo
E
x
[T]
= T
N
k=N
[a
k
[
2
.
10
Ricordiamo la denizione della delta di Kronecker,
k,h
= 0, se k = h e
k,k
= 1.
91
Pi` u in generale, se y(t) =
M
k=M
b
k
e
jk
0
t
allora
E
x,y
[T]
= T
N
k=N
a
k
b
k
.
Dimostrazione. Per lenergia del segnale x(t) si ha
E
x
[T]
=
_
T
0
[x()[
2
d =
_
T
0
k=M
a
k
e
j
0
k t
2
d
=
_
T
0
M
k=M
M
h=M
a
k
a
h

k
()
h
() d
= T
M
k=M
M
h=M
a
k
a
h

k,h
= T
M
k=M
[a
k
[
2
Rappresentazione delluscita di un sistema LTI
Alla luce di quanto noto è evidente che se un segnale x(t) / è lingresso di un sistema
LTI L, di risposta in frequenza H(j), allora anche il segnale duscita y(t) / e la sua
rappresentazione è
y(t) =
M
k=M
a
k
H(jk
0
)e
jk
0
,
inoltre lenergia in un periodo del segnale y(t) è
E
y
[T]
= T
N
k=N
[a
k
[
2
[H(jk
0
)[
2
.
14.4 Rappresentazioni in basi ortogonali
Il Lemma 14.22 qui sotto ripropone, in linguaggio puramente geometrico, il risultato
principale della lezione.
Sottospazi vettoriali. Sia 1 uno spazio vettoriale sul corpo K degli scalari (qui sarà sempre
R o C, gli esempi che ci interessano sono solo quelli della sezione 14.2). Un sottoinsieme
J 1 tale che, per ogni w
1
, w
2
J la somma w
1
+ w
2
J e per ogni scalare il
vettore w
1
J è detto sottospazio di 1. Un modo molto conveniente per generare
sottospazi è prendere linsieme di tutte le combinazioni lineari di certi vettori assegnati
w
1
, w
2
, . . . w
n
V. Tale sottospazio è anche detto lo spazio generato, o span dei vettori
assegnati, spesso denotato
J := spanw
1
, w
2
, . . . w
n
=
_
w 1 [ w =
n
k=1
k
w
k
,
1
. . .
k
K
_
Esempio (importante). Linsieme /denito in (42) è un sottospazio vettoriale di L
2
([T]),
in particolare
/= span
M
(t), . . .
M
(t)
92
Lemma 14.22. (rappresentazione in base ortogonale) Sia 1 uno spazio vettoriale a pro-
dotto interno e J 1 il sottospazio
J = spanw
1
, w
2
, . . . w
n
dove i generatori w
1
, . . . w
n
sono ortogonali, cioè w
k
, w
h
= c
k
k,h
. Allora ogni w J
ha rappresentazione unica
w =
n
k=1
w, w
k
w
k
, w
k
w
k
,
Dimostrazione.
`
E una semplice verica. Se w J allora
w =
n
k=1
k
w
k
, (44)
per qualche n-pla di coecienti
1
, . . . ,
n
. Si noti che, essendo ortogonali, i vettori w
k
for-
mano una base di J quindi gli
k
sono univocamente determinati. Se nellequazione (44)
si prende il prodotto scalare di entrambi i membri con w
k
si trova
w, w
k
=
_
n
h=1
h
w
h
, w
k
_
= w
k
, w
k
k
che fornisce
k
=
w,w
k
)
w
k
,w
k
)
, ovvero quanto si doveva dimostrare.
Osservazione.
`
E immediato vericare la corrispondenza tra il Teorema 14.8 e il Lemma
14.22, basta eettuare le corrispondenze n = 2M+1, w = x(t), e w
k
=
k
(t) (trasformando
lintervallo degli indici dei
k
(t) da [M, M] a [1, n]) e osservare che la formula per il calcolo
dei coecienti equivale a
a
k
=
1
T
_
[T]
x(t)e
jk
0
t
dt =
x(t),
k
(t)
k
(t),
k
(t)
.
93
Lezione 15 (Luned` 4 novembre, 14:3016:15)
In questa lezione introduciamo, in modo informale, la serie di Fourier e dimostriamo i
legami tra le simmetrie del segnale e quelle della sequenza dei coecienti. Vediamo anche
diverse forme, algebricamente equivalenti, di riscrivere la serie. Nella seconda parte della
lezione analizziamo in dettaglio i coecienti di Fourier di un classico segnale ingegneristico,
londa quadra con duty cycle del 50%.
15.1 Perche è necessario introdurre la serie di Fourier
Nella precedente lezione abbiamo studiato la classe di segnali periodici
/:=
_
x : R C
x(t) =
M
k=M
a
k

k
(t), M N,
0
R
+
, a
M
, . . . a
M
C
_
.
dove i segnali di base
k
(t) := e
jk
0
t
, con
0
la pulsazione fondamentale di x(t), sono
ortogonali e ricavato le formule per il calcolo dei coecienti a
k
, per k = M, . . . , M.
Tradizionalmente in ingegneria le due formule, di rappresentazione di x(t) nella base dei
k
(t), e di calcolo dei coecienti a
k
, sono dette rispettivamente di sintesi e di analisi.
x(t) =
M
k=M
a
k
e
jk
0
t
, formula di sintesi (45)
a
k
=
1
T
_
[T]
x(t)e
jk
0
t
dt, formula di analisi (46)
Osservazione sullinterpretazione delle formule. Si può pensare di disporre dellandamento
del segnale x(t) in un periodo, di analizzare x(t) calcolandone i coecienti a
k
con le formule
(46), e successivamente di sintetizzare x(t) usando la formula (45). Questinterpretazione
delle formule non si morde la coda, anzi è estremamente utile in pratica. Si supponga ad
esempio di dovere trasmettere o di dovere archiviare il segnale x(t), periodico di periodo T.
A tal ne è necessario specicare lintera traiettoria x(t), t [0, T]. Se però x(t) /,
in luogo dellintera traiettoria è suciente trasmettere o archiviare i 2M + 2 parametri

0
, a
M
, . . . , a
M
. Infatti disponendo dei parametri si può ricostruire x(t) con lausilio
della formula di sintesi (45). Questo modo di procedere è nellottica delle tecniche di
compressione dati. Attualmente lapplicazione pi` u visibile, non la pi` u importante, basata
11
sulluso degli a
k
al posto della traiettoria del segnale è nella denizione dello standard audio
mp3.
Un segnale periodico x(t) appartiene ad / se e solo se il numero di coecienti a
k
,= 0
è nito.
Lemma 15.23. Sia x(t) un segnale periodico di periodo T ed a
k
i coecienti calcolati
secondo le formule (46), sia inoltre
M := maxk [ a
[k[
,= 0,
allora x(t) / se e solo se M <
11
Usare gli a
k
al posto delle traiettorie è solo uno dei numerosi trucchi impiegati per comprimere il
segnale nello standard mp3
94
Dimostrazione. Non cè nulla da dimostrare: il sottospazio / è per denizione generato
da un numero nito di segnali di base
k
(t).
Il Lemma 15.23 è una pessima notizia. In eetti esistono moltissimi segnali periodici,
dinteresse pratico, per i quali M = , ovvero tali che a
k
,= 0 per inniti indici k.
Esempio. Il segnale ad onda quadra, x(t) := rep
2
_
rect(t)
non appartiene a /, per nessun

M nito. Infatti x(t) è discontinuo in t =
1
2
mentre, per ogni M nito, i segnali in /
sono tutti continui.
Nella pratica ingegneristica lelegante teoria geometrica per la rappresentazione dei
segnali in / non serve a molto, a meno di non riuscire ad estenderla a sottospazi che
contengono anche segnali discontinui. Il modo pi` u semplice per estendere la teoria è di
estendere / considerando serie anziche combinazioni lineari nite, ovvero denendo
/
:=
_
v : R C [ v(t) =
k=
a
k
e
jk
0
t
_
. (47)
Sorgono ora complicazioni analitiche, infatti i segnali v(t) che appartengono a /
vanno intesi come somme di serie di funzioni, ovvero limiti delle somme parziali:
v(t) :=
k=
a
k
e
jk
0
t
:= lim
M
M
k=M
a
k
e
jk
0
t
,
si dovrà quindi specicare in che senso intendere il limite, cioè il tipo di convergenza, ed
inoltre vericare se la convergenza ha luogo.
`
E tutto molto pi` u complicato del caso nito, ma il vantaggio è che il passaggio al limite
arricchisce enormemente linsieme dei segnali rappresentabili, includendo ad esempio molti
segnali con discontinuità.
`
E molto comune che sequenze di funzioni continue convergano,
in qualche senso, a funzioni discontinue. Lesempio che segue non è direttamente legato
alla serie di Fourier, ma illustra il fenomeno.
Esempio. Si consideri la sequenza di funzioni continue di t R
x
n
(t) :=
_
_
_
0, se t < 0,
t
n
, se 0 t 1,
1, se t 1
Il limite puntuale è
lim
n
x
n
(t) =
_
0, se t < 1,
1, se t 1
che è una funzione discontinua in t = 1.
Dato un segnale x(t), periodico di periodo T, siano a
k
i coecienti calcolati con le
formule (46), allora la serie
k=
a
k
e
jk
0
t
, (48)
è detta serie di Fourier di x(t) e gli a
k
coecienti di Fourier di x(t). In questa lezione
studieremo solo il formalismo della serie di Fourier, ovvero i legami tra il segnale x(t) e i
coecienti a
k
. Nelle prossime lezioni aronteremo le questioni di convergenza: la serie di
Fourier converge in qualche senso? se s`, in che senso converge? quando, e in che senso,
converge al segnale x(t) che ha generato i coecienti a
k
?
95
15.2 Coecienti di Fourier, trasformazioni elementari del segnale e simmetrie
Ci occupiamo qui della relazione tra il segnale periodico x(t) e i suoi coecienti di Fourier
a
k
. Cominciamo con una semplice osservazione sullesistenza degli a
k
.
Lemma 15.24. Se x(t) L
1
([T]) allora i coecienti di Fourier a
k
sono ben deniti per
ogni k Z, inoltre la sequenza a
k
: Z C è limitata.
Dimostrazione.
`
E suciente osservare che, se x(t) L
1
([T]), allora per ogni k Z
[a
k
[ =
1
T
_
[T]
x(t)e
j
0
t
dt
1
T
_
[T]
[x(t)[ dt < .
`
E utile tenere bene a mente che le formule di analisi (46) che prescrivono i coecienti a
k
creano una corrispondenza tra il segnale x(t), periodico di periodo T, e il segnale a tempo
discreto a
k
kZ
sequenza dei coecienti di Fourier di x(t).
x(t) : R C, t x(t) = x(t + T) a
k
: Z C, k a
k
.
Dora in poi, per denotare il fatto che a
k
è la sequenza dei coecienti di Fourier di x(t)
scriveremo
x(t) a
k
.
Vediamo qui come alcune elementari trasformazioni del segnale x(t) si riettono sulla
sequenza dei coecienti a
k
.
(a.) Coniugio
x(t) a
k
Dimostrazione. Il segnale x(t) è periodico dello stesso periodo di x(t) ed i suoi coecienti,
diciamoli b
k
, sono dati da
b
k
=
1
T
_
[T]
x(t) e
jk
0
t
dt =
1
T
_
[T]
x(t) e
jk
0
t
= a
k
(b.) Ribaltamento temporale
x(t) a
k
Dimostrazione. Il segnale x(t) è periodico dello stesso periodo di x(t) ed i suoi coecienti,
diciamoli c
k
, sono dati da
c
k
=
1
T
_
[T]
x(t) e
jk
0
t
dt =
1
T
_
[T]
x(t) e
jk
0
t
= a
k
(dove, per la seconda uguaglianza, abbiamo applicato il cambio di variabile t
t
= t.)
96
(c.) Cambio scala, S
con > 0
x(t) a
k
Attenzione. Sia
0
:=
2
T
la pulsazione fondamentale del segnale x(t), di periodo fonda-
mentale T. Il segnale x(t) ha periodo T
t
=
T
e pulsazione fondamentale
t
0
=
2
T
=
0
.
Le funzioni di base per lo sviluppo in serie di Frourier del segnale x(t) sono quindi
t
k
(t) := e
jk
0
t
.
Dimostrazione. I coecienti, diciamoli d
k
del segnale x(t) rispetto alla base
t
k
(t) sono
dati da
d
k
=
1
T
t
_
[T
]
x(t) e
jk
0
t
dt
=

T
_ T
0
x(t) e
jk
0
t
dt (ponendo = t)
=
1
T
_
T
0
x() e
jk
0
d = a
k
(d.) Traslazione
x(t + ) e
jk
0
a
k
Dimostrazione. Il segnale x(t + ) è periodico dello stesso periodo di x(t) ed i suoi
coecienti, diciamoli f
k
, sono dati da
f
k
=
1
T
_
[T]
x(t + ) e
jk
0
t
dt =
_
1
T
_
[T]
x(t) e
jk
0
t
_
e
jk
0
= e
jk
0
a
k
(dove, per la seconda uguaglianza, abbiamo applicato il cambio di variabile t
t
= t + .)
(e.) Modulazione
e
jM
0
t
x(t) a
kM
Dimostrazione. Il segnale e
jM
0
t
x(t) è periodico dello stesso periodo di x(t) ed i suoi
coecienti, diciamoli g
k
, sono dati da
g
k
=
1
T
_
[T]
e
jM
0
t
x(t) e
jk
0
t
dt =
1
T
_
[T]
x(t) e
j(kM)
0
t
dt = a
kM
97
(f.) Dierenziazione
d
dt
x(t) jk
0
a
k
Nota Bene. Questa regola ha senso solo se x(t) è dierenziabile.
Dimostrazione. La derivata di x(t) è periodica dello stesso periodo di x(t) ed i suoi
coecienti, diciamoli h
k
, sono dati da
h
k
=
1
T
_
[T]
d
dt
x(t) e
jk
0
t
dt (integrando per parti)
=
_
1
T
x(t) e
jk
0
t
_
T
0
1
T
_
[T]
(jk
0
) x(t) e
jk
t
0
dt
= jk
0
a
k
Simmetrie del segnale e dei coecienti della serie di Fourier
Come immediata conseguenza delle relazioni appena dimostrate si ricavano i legami tra le
simmetrie del segnale continuo x(t) e quelle del segnale discreto a
k
. Come facile esercizio
si verichi la tabella qui sotto.
x(t) = x(t) reale a
k
= a
k
hermitiano
x(t) = x(t) immaginario a
k
= a
k
antihermitiano
x(t) = x(t) pari a
k
= a
k
pari
x(t) = x(t) dispari a
k
= a
k
dispari
x(t) = x(t) hermitiano a
k
= a
k
reale
x(t) = x(t) antihermitiamo a
k
= a
k
immaginario
x(t) reale pari a
k
reale pari
x(t) reale dispari a
k
immaginario dispari
x(t) immaginario dispari a
k
reale dispari
x(t) immaginario pari a
k
immaginario pari
Forme trigonometriche della serie di Fourier
`
E sempre possibile riscrivere una serie di Fourier in seni e coseni osservando che
k=
a
k
e
jk
0
t
=
k=
a
k
_
cos k
0
t + j sin k
0
t
_
= a
0
+ (a
1
+ a
1
) cos
0
t + (a
2
+ a
2
) cos 2
0
t + (a
3
+ a
3
) cos 3
0
t + . . .
+ j(a
1
a
1
) sin
0
t + j(a
2
a
2
) sin 2
0
t + j(a
3
a
3
) sin 3
0
t + . . .
= a
0
+
k=1
_
k
cos k
0
t +
k
sin k
0
t
(49)
98
dove, per k > 0, si è posto
k
:= a
k
+ a
k
,
k
:= j(a
k
a
k
).
Nota bene. Dal punto di vista analitico non è sempre possibile cambiare lordine dei
termini di una serie senza modicarne la somma. Una condizione suciente a garantire
linvarianza della somma di una serie per tutti i riordinamenti dei termini è la convergenza
assoluta (si veda qualunque testo di Analisi I).
Lutilità della forma trigonometrica della serie di Fourier sta nellimmediatezza sica della
rappresentazione. Peraltro, a meno che i coecienti
k
e
k
non siano tutti reali la (49)
non ha maggior senso sico della forma originale della serie.
12
Vale il seguente risultato.
Lemma 15.25. Se x(t) : R R è un segnale periodico di periodo T, a valori reali allora
la forma trigonometrica della serie di Fourier
a
0
+
k=1
_
k
cos k
0
t +
k
sin k
0
t
ha coecienti a
0
e
k
,
k
, per k > 0, tutti reali.
Dimostrazione. Se x(t) è reale allora
a
0
=
1
T
_
[T]
x(t) dt = m
x
[T]
R
inoltre, per le simmetrie viste, a
k
= a
k
, quindi per k > 0
k
= a
k
+ a
k
= 2 Re(a
k
),
k
= j(a
k
a
k
) = 2 Im(a
k
), (50)
sono tutti reali
Osservazione 1.
`
E facile determinare le formule per il calcolo diretto dei coecienti
k
e
k
a partire dal segnale x(t), senza passare attraverso gli a
k
e le (50). Tali formule verranno
presentate in seguito.
Osservazione 2. Le simmetrie già viste per la serie di Fourier espressa nella base degli
esponenziali immaginari si riettono in simmetrie della forma trigonometrica. Ad esempio
se x(t) è reale pari allora gli a
k
sono reali pari, il che comporta
k
= j(a
k
a
k
) = 0
per ogni k 1: la forma trigonometrica della serie di Fourier di un segnale reale e pari
contiene solo coseni, con coecienti reali una simmetria geometricamente ovvia. Un
altro esempio è il caso di x(t) reale dispari, allora gli a
k
sono immaginari dispari, il che
comporta a
0
= 0,
k
= a
k
+ a
k
= 0 per ogni k 1: la forma trigonometrica della serie
di Fourier di un segnale reale dispari contiene solo seni con coecienti reali, anche questo
è geometricamente ovvio. Per altre interessanti simmetrie si veda la Lezione 17.
Ricordando quanto visto sulle rappresentazioni equivalenti dei segnali sinusoidali (Le-
zione 5, in fondo al paragrafo 5.1) si dimostra immediatamente il seguente lemma che
fornisce la rappresentazione sica per eccellenza della serie di Fourier.
13
12
Il segnale j sin(2t) + 3 cos 3t non lo si osserva su unoscilloscopio!
13
Purtroppo in generale è anche la forma pi` u complicata della serie di Fourier in termini di complessit` a
delle formule per il calcolo dei coecienti.
99
Lemma 15.26. Se x(t) : R R è un segnale periodico di periodo T, a valori reali allora
la serie di Fourier si può mettere nella forma
k=0
A
k
cos(k
0
t +
k
)
dove A
0
= a
0
,
0
= 0, inoltre A
k
R, e
k
(, ] per ogni k 1 sono opportuni
coecienti ricavabili dagli
k
e
k
.
15.3 Esempio di calcolo onda quadra
Svolgiamo il calcolo dei coecienti di Fourier del segnale onda quadra, con duty cycle del
50%. Con questo sintende il segnale periodico, di periodo T ssato, che nellintervallo
t
_
T
2
,
T
2
vale x(t) = rect

_
2
T
t
_
, si veda il graco qui sotto.
6
-
T
4
T
4
T
2
T
2
T T
1
t
x(t)
I coecienti sono
a
k
=
1
T
_ T
4
T
4
1 e
jk
0
t
dt =
1
T
1
jk
0
e
jk
0
t
T
4
T
4
=
sin
_
k
2
_
k
ricordando che
0
T = 2. Si noti che, a causa della divisione per k, questa formula
fornisce i coecienti a
k
con k ,= 0. Il coeciente a
0
deve essere calcolato separatamente
e vale (vericatelo) a
0
=
1
2
. Si noti che il segnale x(t) è reale e pari, come la sequenza a
k
dei coecienti, in accordo con i risultati sulle simmetrie. Anticipando un risultato sulla
convergenza osserviamo che
k=
a
k
e
jk
0
t
= lim
M
M
k=M
sin
_
k
2
_
k
e
jk
0
t
= x(t), per ogni t ,=
T
4
+ m
T
2
, m Z,
ovvero la serie converge puntualmente al segnale dato x(t), in ogni suo punto t di con-
tinuità. Sfruttando le simmetrie è possibile trasformare la serie in forma reale, di pi` u
immediata interpretazione. Allo scopo conviene riordinare i termini della serie poiche
la convergenza è assoluta questa operazione è permessa. Si osservi che i coecienti sono
reali e pari, a
k
= a
k
= a
k
, inoltre i coecienti con k pari sono nulli,
a
2k
=
sin
_
2k
2
_
k
=
sin k
k
= 0.
Si ottiene
100
x(t) = a
0
+ a
1
_
e
j
0
t
+ e
j
0
t
_
+ a
3
_
e
j3
0
t
+ e
j3
0
t
_
+ a
5
_
e
j5
0
t
+ e
j5
0
t
_
. . .
= a
0
+ 2a
1
cos
0
t + 2a
3
cos 3
0
t + 2a
5
cos 5
0
t + 2a
7
cos 7
0
t . . .
=
1
2
+
2
cos
0
t
2
3
cos 3
0
t +
2
5
cos 5
0
t
2
7
cos 7
0
t . . .
=
1
2
+
2
k=0
(1)
k
2k + 1
cos(2k + 1)
0
t
La gura qui sotto mostra, per T = 2, un periodo del segnale x(t) e delle prime somme
parziali della serie, a partire dal solo primo termine, la costante
1
2
, no alla somma parziale
dei primi 5 (includendo la costante) termini (traccia in rosso). Si noti che nel punto di
discontinuità (t = 0.5) tutte le somme parziali passano per lemivalore del salto: si tratta
di una caratteristica della convergenza che discuteremo pi` u avanti.
101
Un sottoprodotto della teoria delle serie di Fourier
Come anticipato sopra, e come sarà dimostrato pi` u avanti, in questo caso la serie di
Fourier di x(t) converge verso x(t) in ogni t punto di continuità di x(t). Ad esempio per
t = 0 il segnale x(0) = 1 e, sostituendo t = 0 nella serie di Fourier, si ottiene
1 = x(0) =
1
2
+
2
k=0
(1)
k
2k + 1
,
che equivale a
4
= 1
1
3
+
1
5

1
7
. . .
Dal nostro punto di vista questo è un sotto-sotto-prodotto della teoria delle serie di Fourier,
ma è notevole che si riescano a sommare serie numeriche inattaccabili con altri metodi.
102
Lezione 16 (Marted` 5 novembre, 16:3018:15)
Nella prima parte della lezione richiamiamo le nozioni di base sulla convergenza puntuale,
uniforme ed in L
2
, di sequenze e serie di funzioni. Nella seconda parte diamo alcuni
elementari risultati sulla convergenza puntuale della serie di Fourier. Nella terza ed ultima
parte della lezione discutiamo la convergenza in L
2
della serie di Fourier.
16.1 Richiami sulle sequenze e serie di funzioni
In questa sezione forniamo solo alcuni richiami sulla convergenza delle sequenze di funzioni.
Queste note non sostituiscono un testo di Analisi Matematica, al quale il lettore è rinviato
per una presentazione sistematica.
Considereremo sequenze di funzioni
f
n
: I C, t f
n
(t), n = 1, 2, . . .
Il dominio comune a tutte le funzioni f
n
è un intervallo I R, nito o illimitato. Interessa
studiare le proprietà di convergenza della sequenza f
n
e, se esiste una funzione limite f,
determinarne le proprietà.
(a.) Convergenza puntuale
Il modo pi` u semplice in cui si può studiare il comportamento della sequenza di funzioni f
n
è di valutarne il comportamento per t I ssato. La sequenza f
n
(t), per t I ssato, è
una sequenza numerica (complessa) per la quale vale lusuale denizione epsilon-delta della
convergenza. In particolare, per t I ssato, il numero C è il limite della sequenza
numerica f
n
(t), in simboli
lim
n
f
n
(t) = , (51)
se e solo se
per ogni > 0, esiste N = N(, t) tale che, se n N, è [f
n
(t) [ .
Si noti che la denizione del limite (51) è equivalente a
lim
n
[f
n
(t) [ = 0 (52)
Quando il limite delle sequenze numeriche f
n
(t) esiste per ogni t I, si denisce la funzione
f : I C che ad ogni t I associa il valore del limite in t ovvero
lim
n
f
n
(t) = f(t), per ogni t I.
Come ricordato pocanzi in (52) ciò equivale alla seguente caratterizzazione
lim
n
[f
n
(t) f(t)[ = 0, per ogni t I conv. puntuale (53)
103
(b.) Convergenza uniforme
Diremo che la sequenza f
n
converge uniformemente alla funzione f,
lim
n
f
n
(t) = f(t), uniformemente
se e solo se
per ogni > 0, esiste N = N() tale che, se n N, per ogni t I è [f
n
(t) [ .
La dierenza fondamentale rispetto alla convergenza puntuale è che N = N() non dipende
da t I per cui la condizione qui sopra si può scrivere come sup
tI
[f
n
(t) f(t)[ < per
ogni n N e quindi la convergenza uniforme equivale a (confronta con (53))
lim
n
sup
tI
[f
n
(t) f(t)[ = 0. conv. uniforme (54)
Il graco qui sotto illustra intuitivamente la convergenza uniforme. Da un certo N =
N() in poi le funzioni f
n
(t) sono tutte comprese nella fascia di ampiezza 2 intorno alla
funzione limite, infatti anche valga la (54), per ogni n N e per ogni t I deve essere
f(t) f
n
(t) f(t) +
6
-
a
b t
f(t)
f(t) +
f(t)
f
n
(t)
Esempio di convergenza uniforme. Si consideri la sequenza di funzioni denite su I = R
f
n
(t) :=
1
n
cos 2nt, t R
La sequenza f
n
(t) converge uniformemente alla funzione nulla, infatti [f
n
(t)[
1
n
per ogni
t R, quindi lim
n
sup
tR
[f
n
(t)[ = 0.
Esempio di convergenza non-uniforme. Si consideri la sequenza di funzioni denite su
I = R
f
n
(t) :=
_
_
_
0, se t 0,
t
n
, se 0 t 1,
1, se t 1.
In questo caso la sequenza f
n
converge puntualmente, ma non uniformemente, alla funzione
discontinua f(t)
lim
n
f
n
(t) = f(t) =
_
0, se t < 1,
1, se t 1.
104
La convergenza uniforme è estremamente utile poiche consente di scambiare diverse
operazioni di limite. Il seguente teorema (per la cui dimostrazione rimandiamo ai testi
di Analisi) costituisce un importante esempio di cosa è permesso fare in condizioni di
convergenza uniforme.
Teorema 16.10. (proprietà fondamentali della convergenza uniforme)
(a.) Se le funzioni f
n
sono continue su I, e se f
n
f uniformemente, allora f è continua
(b.) Se valgono le condizioni di (a.) ed I = [a, b] è nito, allora
lim
n
_
b
a
f
n
(t) dt =
_
b
a
f(t)dt
(c.) Se le funzioni f
n
sono derivabili, f
n
f puntualmente, e la sequenza dele derivate
f
t
n
g uniformemente, allora f
n
f uniformemente e g = f
t
.
Osservazione.
`
E immediato vericare che tutte le aermazioni del teorema sono equivalenti
a scambi di limite. Infatti, in (a.) si aerma che la funzione limite f è continua, ovvero
lim
tt
f(t) = lim
tt
lim
n
f
n
(t) = lim
n
lim
tt
f
n
(t) = lim
n
f
n
(t) = f(t).
In (b.) si aerma che
lim
n
_
b
a
f
n
(t) dt =
_
b
a
f(t)dt =
_
b
a
lim
n
f
n
(t) dt.
Inne laermazione pi` u importante di (c.) è che g = f
t
, ovvero
lim
n
d
dt
f
n
(t) =
d
dt
f(t) =
d
dt
lim
n
f
n
(t).
(c.) Convergenza in L
2
Diremo che la sequenza f
n
converge alla funzione f in L
2
(si dice anche in media quadra-
tica) se e solo se
lim
n
_
I
[f
n
(t) f(t)[
2
dt = 0. conv. in L
2
Osservazione. Ognuno dei modi della convergenza che abbiamo richiamato è basato su una
diversa nozione di vicinanza asintotica tra f
n
(t) ed f(t) misurata in termini di proprietà
dellerrore [f
n
(t) f(t)[. La convergenza è puntuale se [f
n
(t) f(t)[ 0 per ogni t I,
uniforme se sup
tI
[f
n
(t) f(t)[ 0, in L
2
se
_
I
[f
n
(t) f(t)[
2
0. Questultima è una
nozione di vicinanza in energia (asintoticamente lenergia dellerrore è nulla). Avere a di-
sposizione pi` u nozioni di convergenza è estremamente utile nelle applicazioni tipicamente
ci sono applicazioni per le quali è importante un errore asintoticamente uniformemente
piccolo (traiettorie di bracci robotici in ambienti ristretti) altre dove è pi` u rilevante che
lerrore sia piccolo in senso energetico (compressione di segnali audio).
105
(d.) Relazioni tra i modi della convergenza
(i) La congergenza uniforme implica quella puntuale.
(ii) Se I = [a, b] è nito la convergenza uniforme implica la convergenza in L
2
.
(iii) La convergenza puntuale non implica la convergenza in L
2
(iv) La convergenza in L
2
non implica la convergenza puntuale.
Dimostrazioni e controesempi
(i) sup
tI
[f
n
(t) f(t)[ 0 implica che [f
n
(t) f(t)[ 0 per ogni t I.
(ii)
_
b
a
[f
n
(t) f(t)[
2
dt sup
tI
[f
n
(t) f(t)[
2
_
b
a
1 dt = (ba) sup
tI
[f
n
(t) f(t)[
2
0.
(iii) Si consideri
14
la sequenza di funzioni costanti a tratti f
n
(t) = 2
n

[
1
2
n
,
2
2
n
]
(t).
`
E facile
dimostrare (basta tracciare e analizzare i graci) che la sequenza f
n
converge puntualmente
alla funzione nulla, mentre f
n
non converge alla funzione nulla in L
2
.
(iv) Si consideri la sequenza di funzioni costanti a tratti f
1
(t) :=

[0,
1
2
]
(t), f
2
(t) :=

[
1
2
,1]
(t),
f
3
(t) :=

[0,
1
3
]
(t), f
4
(t) :=

[
1
3
,
2
3
]
(t), f
5
(t) :=

[
2
3
,1]
(t), f
6
(t) :=

[0,
1
4
]
(t), f
7
(t) :=

[
1
4
,
2
4
]
(t),
f
8
(t) :=

[
2
4
,
3
4
]
(t), f
9
(t) :=

[
3
4
,1]
(t), ecc. Questa sequenza converge alla funzione nulla
nel senso di L
2
, ma non puntualmente. Anche qui la dimostrazione è molto semplice una
volta tracciati i graci.
(e.) Serie di funzioni
Considereremo serie di funzioni
k=1
g
k
(t),
dove g
k
: I C, per ogni k Z. Per t I ssato si tratta di una normale serie
numerica dellAnalisi I. Come per le sequenze di funzioni, anche qui interessa analizzare
il comportamento della serie in funzione di t I. Allo scopo si considera la sequenza
di funzioni costruita a partire dalle somme parziali della serie. Il termine nesimo della
sequenza è
f
n
(t) :=
n
k=1
g
k
(t).
Se esiste una funzione f : I C tale che f
n
(t) f(t) puntualmente, oppure uni-
formemente, oppure in L
2
, allora diremo che la serie converge alla somma f(t) nel modo
corrispondente. Per quanto visto sulle sequenze le denizioni relative alle serie sono quindi
lim
n
k=1
g
k
(t) f(t)
= 0 conv. puntuale della serie

lim
n
sup
tI
k=1
g
k
(t) f(t)
= 0 conv. uniforme della serie

lim
n
_
I
k=1
g
k
(t) f(t)
2
dt = 0 conv. in L
2
della serie
14
Si ricorda che

[a,b]
(t) è la funzione indicatrice dellintervallo [a, b], denita da

[a,b]
(t) = 1 per t [a, b],
e nulla altrove.
106
Esempio. Si consideri la sequenza di funzioni di t I := [0.5, 0.5]
k=0
t
k
(55)
La convergenza puntuale si stabilisce immediatamente se si osserva che, per ogni t I,
siamo in presenza di una serie geometrica convergente a
1
1t
. La somma della serie, nel
senso della convergenza puntuale, è dunque la funzione
k=0
t
k
=
1
1 t
, per ogni t I
`
E anche facile vericare (applicando il criterio qui sotto) che la serie (55) converge a f(t)
uniformemente e quindi, per quanto visto, anche in L
2
.
Il seguente criterio, di convergenza uniforme per le serie di funzioni è a volte utile. La dimostrazione
è semplice, ma omessa.
Teorema 16.11. (criterio di Weierstrass)
Se i termini della serie di funzioni
k=1
g
k
(t),
sono funzioni limitate, ovvero per ogni k Z esiste M
k
< , tale che sup
tI
|g
k
(t)| M
k
e
k=1
M
k
<
allora la serie di funzioni converge uniformemente, ed assolutamente.
Esempio. Riprendiamo lesempio precedente. Gli elementi della serie di funzioni
k=0
t
k
, dove t I = [0.5, 0.5] (56)
sono g
k
(t) = t
k
, e sul dominio di denizione I vale sup
tI
|g
k
(t)|
1
2
k
. Il criterio di Weierstrass si applica.
Si conclude che la serie converge uniformemente.
Osservazione sulle serie bilaterali. Nellapplicazione alle serie di Fourier ci si trova spesso a
dover considerare serie di funzioni con lindice k Z, anziche k Z
+
, ovvero della forma
k=
g
k
(t).
Vi sono due modi per interpretare questo tipo di serie. La denizione standard dellAnalisi
è (confronta con la denizione degli integrali generalizzati
_
k=
g
k
(t) := lim
m,n
n
k=m
g
k
(t)
107
dove i due indici m, n divergono a + indipendentemente. In alternativa si può denire
il cosiddetto valore principale di Cauchy della serie come
k=
g
k
(t) := lim
n
n
k=n
g
k
(t).
Per le serie di Fourier di segnali a valori reali è naturale calcolare i valori principali di
Cauchy, poiche i due termini a
n
e
jn
0
t
ed a
n
e
jn
0
t
sono complessi coniugati e sommati
generano un unico termine sinusoidale del tipo A
n
cos(n
0
t +
n
).
16.2 Convergenza puntuale della serie di Fourier
Lo studio della convergenza puntuale delle serie di Fourier è stato un cavallo di battaglia
dellanalisi matematica per tutto lOttocento e buona parte del Novecento. Lobiettivo era
dimostrare risultati di convergenza sempre pi` u forti a partire da condizioni di regolarità
sempre pi` u deboli sul segnale x(t). Al livello di questo corso non è possibile nemmeno
enunciare i risultati pi` u avanzati, ci limiteremo quindi ad illustrare un risultato molto
classico, sucientemente potente a coprire buona parte dei casi dinteresse ingegneristico.
Cominciamo con un risultato tecnico, che peraltro ha una semplice interpretazione
intuitiva.
Il lemma di Riemann-Lebesgue
Teorema 16.12. (lemma di R-L elementare)
Sia [a, b] R un intervallo nito, allora
lim
_
b
a
cos t dt = 0.
Dimostrazione.
lim
_
b
a
cos t dt
= lim
sin t
b
a
lim
= 0.
Il contenuto del lemma diventa intuitivo se si ragiona come segue. Per linter-
vallo [a, b] è pari ad un numero intero molto grande di periodi di cos t pi` u un pezzetto
di periodo di lunghezza che tende a zero per . Lunico contributo allintegrale
proviene da questo pezzetto di periodo, da cui la conclusione.
Si consideri ora una funzione costante a tratti, che si può sempre rappresentare nella
forma f(t) =
n
k=1
a
k
I
k
(t), dove gli insiemi I
k
sono intervalli niti.
Teorema 16.13. (lemma di R-L per funzioni costanti a tratti)
Sia f : I :=
n
k=1
I
k
C una funzione costante a tratti, allora
lim
_
I
f(t) cos t dt = 0
108
Dimostrazione. Su ogni sottoinsieme I
k
la funzione f è costante, quindi vale il lem-
ma di Riemann-Lebesgue elementare e lim
_
I
k
f(t) cos t dt 0. Per laddittività
dellintegrale si conclude.
Pi` u in generale vale il seguente risultato.
Teorema 16.14. (lemma di Riemann-Lebesgue)
Sia f : I C una funzione Riemann integrabile, allora
lim
_
I
f(t) cos t dt = 0
Dimostrazione (cenno). La dimostrazione formale non è dicile e si basa sullosservazione
che una funzione f è Riemann integrabile se e solo se si può approssimare arbitrariamente
bene con una funzione costante a tratti (somma di Riemann), e quindi applicando la
versione del lemma di R-L per le funzioni costanti a tratti.
Vi sono versioni alternative del Lemma: delle due menzionate qui sotto la prima ha
dimostrazione identica a quella del Teorema 16.14, per la seconda basta considerare se-
paratamente le parti reale e immaginaria. Per le simmetrie delle funzioni trigonometriche
tutti questi risultati valgono ovviamente sia per che per .
lim
_
I
f(t) sin t dt = 0, lim
_
I
f(t)e
jt
dt = 0.
Serie di Fourier proprietà generale dei coecienti
Se x(t) è un segnale periodico T, ed x(t) L
1
([T]) (è integrabile sul periodo) allora la
sequenza dei coecienti di Fourier a
k
è limitata (questo è il contenuto del Lemma 15.24).
Il Lemma di Riemann-Lebesgue ci fornisce uninformazione molto pi` u forte sugli a
k
.
Lemma 16.27. Se x(t) L
1
([T]) allora
lim
[k[
a
k
= 0
Dimostrazione. Per ipotesi x(t) è Riemann integrabile su [T] quindi, per il Lemma di
Riemann-Lebesgue,
lim
[k[
a
k
=
1
T
lim
[k[
_
[T]
x(t)e
jk
0
t
dt = 0,
poiche, per [k[ , la pulsazione [k
0
[ .
Serie di Fourier somme parziali
Lemma 16.28. La somma parziale (simmetrica) della serie di Fourier è
x
M
(t) :=
M
k=M
a
k
e
jk
0
t
=
1
T
_
[T]
x(t )D
M
() d (57)
dove
D
M
(t) :=
M
k=M
e
jk
0
t
= 1 + 2
M
k=1
cos k
0
t =
sin
_
M +
1
2
_
0
t
sin
1
2
0
t
(58)
109
Dimostrazione. Riscriviamo la somma parziale della serie di Fourier, sostituendo ai coe-
cienti a
k
la loro espressione analitica,
x
M
(t) :=
M
k=M
a
k
e
jk
0
t
=
M
k=M
_
1
T
_
[T]
x() e
jk
0
d
_
e
jk
0
t
=
1
T
_
[T]
x()
_
M
k=M
e
jk
0
(t)
_
d =
1
T
_
[T]
x(t )
_
M
k=M
e
jk
0
_
d
=
1
T
_
[T]
x(t )D
M
() d (59)
dove D
M
(t) è la funzione denita nellenunciato del lemma. Nellenunciato sono fornite
due espressioni alternative di D
M
. Quella in coseni si ricava banalmente usando la formula
di Eulero, mentre quella in seni, molto pi` u utile, si ricava come segue.
D
M
(t) :=
M
k=M
e
jk
0
t
= e
jM
0
t
2M
k=0
e
jk
0
t
= e
jM
0
t
1 e
j(2M+1)
0
t
1 e
j
0
t
=
_
e
jM
0
t
e
j(M+
1
2
)
0
t
e
j
0
t
2
_
e
j(M+
1
2
)
0
t
e
j(M+
1
2
)
0
t
e
j
0
t
2
e
j
0
t
2
=
sin
_
M +
1
2
_
0
t
sin
1
2
0
t
, (60)
dove la seconda uguaglianza discende dalla nota formula per la somma parziale della serie
geometrica. Si noti inoltre che il termine in parentesi quadre vale 1.
Qui sotto il graco di D
5
(t), con periodo T = 1.
Nota. La funzione D
M
(t) è detta nucleo di Dirichlet di ordine M. Per la (57) la somma
parziale di ordine M della serie di Fourier è la convoluzione periodica
15
di x(t) e D
M
(t).
15
Osservazione. Dati due segnali periodici non nulli, dello stesso periodo T, la loro convoluzione sicura-
mente diverge. Se i segnali sono integrabili esiste invece la convoluzione periodica, denita come ripetizione
periodica di periodo T del segnale che per ogni t [T] vale
v
[T]
w(t) :=
[T]
v()w(t ) d =
[T]
v(t )w() d, per ogni t [T]
110
Teorema di convergenza puntuale di Dirichlet
Vi sono molti teoremi di convergenza puntuale per le serie di Fourier, alcuni molto semplici,
come quello che presenteremo, altri estremamente complessi. Tutti richiedono qualche
ipotesi di regolarità sul segnale x(t). Per il risultato che presenteremo è necessaria la
derivabilità a tratti.
16
Teorema 16.15. Se x(t) è un segnale periodico di periodo T, derivabile a tratti la serie
di Fourier associata converge puntualmente e la somma vale
k=
a
k
e
jk
0
t
= lim
M
x
M
(t) =
x(t+) + x(t)
2
, per ogni t R
Dimostrazione. Abbiamo già calcolato in (59) la somma parziale x
M
(t) della serie di
Fourier. Utilizzando la formula (58) in coseni è facile calcolare lintegrale sul semiperiodo
_
0,
T
2
del nucleo di Dirichlet che compare in (59)

2
T
_ T
2
0
D
M
(t) dt =
2
T
_ T
2
0
_
1 + 2
M
k=1
cos k
0
t
_
dt = 1. (61)
Procediamo ora al calcolo del limite puntuale, cioè a t ssato, della somma parziale x
M
(t)
ovvero
lim
M
x
M
(t) = lim
M
1
T
_
[T]
x(t )D
M
() d
Spezziamo il calcolo in due parti, dimostrando separatamente che
lim
M
2
T
_ T
2
0
x(t )D
M
() d = x(t) (62)
ed inoltre che
lim
M
2
T
_
0
T
2
x(t )D
M
() d = x(t+) (63)
la media aritmetica di (62) e (63) fornisce
lim
M
1
T
_
[T]
x(t )D
M
() d =
x(t+) + x(t)
2
16
Continuità e derivabilità a tratti. Una funzione è detta continua a tratti se è continua in tutti i punti
del dominio, tranne al pi` u in un numero nito di punti t di salto, dove cioè esistono niti i limiti sinistri e
destri x(t) = lim
0
x(t ) ed x(t+) = lim
0
x(t + ), ma x(t) = x(t+). Una funzione è derivabile
a tratti se è derivabile in tutti i punti del dominio, tranne al pi` u in un numero nito di punti t dove
la derivata presenta salti, ovvero esistono nite le derivate unidirezionali x
(t) = lim
0
x(t)x(t)
, e
x
+
(t) = lim
0
x(t+)x(t+)
, ma x
(t) = x
+
(t). Geometricamente questa condizione signica che nei
punti t in cui la derivata presenta salti, esistono comunque le tangenti ad x(t) sia avvicinandosi a t da
sinistra che da destra. Per le funzioni periodiche ovviamente basta che le condizioni siano vericate in un
periodo.
111
che è quanto si doveva dimostrare. Rimangono da dimostrare le (62) e (63). Tenendo
conto della (61), dimostrare la (62) è equivalente a dimostrare che
0 = lim
M
2
T
_ T
2
0
_
x(t ) x(t)
_
D
M
() d e, usando la (58),
= lim
M
2
T
_ T
2
0
_
x(t ) x(t)
_
sin
_
M +
1
2
_
sin
1
2
d
= lim
M
2
T
_ T
2
0
_
x(t ) x(t)
_

sin
1
2
sin
_
M +
1
2
_
0
d
La funzione integranda nellultimo integrale è il prodotto di tre funzioni di . La prima,
_
x(t)x(t)
_
è il rapporto incrementale sinistro del segnale x(t) nel punto ssato t e,
poiche per ipotesi la derivata sinistra esiste ovunque, questa funzione di è limitata
lunico punto che potrebbe essere critico è = 0 per via del denominatore, ma per 0
la funzione in parentesi quadre tende a x
t
(t) che è nita per ipotesi. La seconda funzione
sin
1
2
è limitata per ogni anche qui lunico punto critico è = 0, ma per 0 il

limite è
2
0
, usando un limite notevole dellanalisi (
sin x
x
1 per x 0). Il prodotto delle
prime due funzioni è quindi una funzione Riemann integrabile su
_
0,
T
2
. La terza funzione
è sin
_
M +
1
2
_
0
e si può quindi applicare il lemma di Riemann-Lebesgue e concludere
che il limite per M dellintegrale è nullo. Esattamente allo stesso modo si dimostra
la (63) e ciò conclude la dimostrazione del teorema di convergenza puntuale di Dirichlet.
16.3 Richiami di algebra lineare proiezioni e approssimazioni
Per arontare la teoria della convergenza in L
2
della serie di Fourier si devono ricordare
alcuni risultati che valgono in tutti gli spazi vettoriali dotati di prodotto interno. In
particolare è necessario approfondire i risultati che ci avevano condotto al Lemma 14.22.
Proiezioni ortogonali negli spazi a prodotto interno
Denizione 16.20. (proiezione ortogonale di un vettore su un sottospazio)
Sia 1 uno spazio vettoriale a prodotto interno e J 1 un suo sottospazio. Dato v 1,
la proiezione ortogonale di v su J, è il vettore, denotato T
J
v, tale che
(i.) T
J
v J
(ii.) v T
J
v w, per ogni w J.
Osservazione. La proiezione ortogonale è unica, infatti se w
1
, w
2
J sono entrambi
proiezioni ortogonali su J dello stesso v 1, per la (ii) si ha
v w
1
, w = v w
2
, w = 0, per ogni w J
La seconda identità equivale a w
2
v, w = 0, e per la linearità del prodotto scalare
w
2
w
1
, w = 0, per ogni w J,
Scegliendo w = w
2
w
1
, si ha w
2
w
1
, w
2
w
1
= [[w
2
w
1
[[
2
= 0, da cui w
1
= w
2
.
Il seguente Lemma caratterizza le proiezioni ortogonali.
112
Lemma 16.29. Sia 1 uno spazio vettoriale a prodotto interno e J 1 il sottospazio
J = spanw
1
, w
2
, . . . w
n
dove i generatori w
1
, . . . w
n
sono ortogonali, cioè w
k
, w
h
= c
k
k,h
. Dato v 1, si ha
T
J
v :=
n
k=1
w, w
k
w
k
, w
k
w
k
, (64)
Dimostrazione.
`
E suciente vericare le proprietà (i.) e (ii.) della denizione di proiezione.
La (i.) è banale poiche T
J
v in (64) è una combinazione lineare dei generatori di J. Per
la verica di (ii.) è suciente che v T
J
v w
k
, per ogni generatore w
k
di J, ovvero
v T
J
v, w
k
= 0, per ogni k = 1, . . . n.
Sostituendo lespressione (64) si trova
v T
J
v, w
k
=
_
v
n
h=1
v, w
h
w
h
, w
h
w
h
, w
k
_
= v, w
k

n
h=1
_
v, w
h
w
h
, w
h
w
h
, w
k
_
= v, w
k

_
v, w
k
w
k
, w
k
w
k
, w
k
_
= 0
per ogni k = 1, . . . n.
Approssimazione ottima in norma
In R
2
dotato dellusuale prodotto scalare è noto che la proiezione ortogonale è anche la
migliore approssimazione in norma. Con riferimento alla gura: [[v T
J
v[[ [[v w[[
per ogni w J. Se si vuole approssimare il vettore v con un vettore di J, minimizzando
la norma dellerrore di approssimazione [[v w[[, la scelta ottima è T
J
v.
v
J
T
J
v
v T
J
v
Quanto detto vale in generale in qualunque spazio a prodotto interno.
113
Teorema 16.16. (Teorema della proiezione) Sia 1 uno spazio vettoriale a prodotto
interno e J 1 un suo sottospazio, allora la migliore approssimazione in norma di v
con un vettore di J è la proiezione ortogonale T
J
v ovvero,
[[v T
J
v[[ [[v w[[, per ogni w J
inoltre
min
wJ
[[v w[[
2
= [[v T
J
v[[
2
= [[v[[
2
[[T
J
v[[
2
Dimostrazione.
`
E banale usando la seguente decomposizione dellerrore
v w =
_
v T
J
v
_
+
_
T
J
v w
_
, (65)
ed osservando che i due addendi risultanti sono ortogonali, infatti
_
v T
J
v
_
J, mentre
_
T
J
v w
_
J. Lottimizzazione
17
dellerrore di approssimazione si può allora condurre
come segue (i passaggi sono commentati qui sotto)
min
wJ
[[v w[[
2
= min
wJ
v w, v w
= min
wJ
_
v T
J
v
_
+
_
T
J
v w
_
,
_
v T
J
v
_
+
_
T
J
v w
_
= min
wJ
_
[[v T
J
v[[
2
+[[T
J
v w[[
2
_
= [[v T
J
v[[
2
= [[v[[
2
[[T
J
v[[
2
Si noti che (a.) il vettore che minimizza la norma è lo stesso che minimizza il quadrato della
norma, essendo x
2
una funzione monotòna su R
+
; (b.) nel secondo passaggio si è sfruttata
lortogonalità della decomposizione (65); (c.) nel penultimo passaggio i due addendi sono
nonnegativi: il primo non dipende da w, il secondo si annulla per w = T
J
v, quindi
il vettore minimizzatore è T
J
v; (d.) lultimo passaggio è il teorema di Pitagora: v =
_
v P
J
v
+P
J
v e i due addendo sono ortogonali quindi [[v[[
2
= [[v T
J
v[[
2
+[[T
J
v[[
2
.
Entrambe le aermazioni del teorema sono cos` dimostrate.
16.4 Serie di Fourier di segnali in L
2
([T])
In questa sezione studiamo la serie di Fourier dei segnali x(t) L
2
([T]). Come noto
18
se
x(t) L
2
([T]) allora x(t) L
1
([T]), quindi i coecienti di Fourier, a
k
sono ben deniti, e
niti per ogni k Z. Si consideri il sottospazio J L
2
([T]),
J := span
k
(t), k = M, . . . M = spane
jk
0
t
, k = M, . . . M.
La migliore approssimazione di x(t), nella norma di L
2
([T]), con un segnale appartenente
a J è la proiezione ortogonale di x(t) su J (Teorema 16.16) data da
T
J
x(t) =
M
k=M
_
x(t),
k
(t)
k
(t),
k
(t)
_
k
(t) =
M
k=M
_
1
T
_
[T]
x(t)e
jk
0
t
dt
_
e
jk
0
t
=
M
k=M
a
k
e
jk
0
t
,
17
Lesistenza e lunicit` a del minimo discendono dalla continuit` a della norma e dalla convessit` a di W.
18
Lemma. x(t) L
2
([T]) x(t) L
1
([T]). Dim. Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz si ha
[T]
|x(t)| dt =
[T]
|x(t)| 1 dt
[T]
|x(t)|
2
dt
[T]
1
2
dt =
[T]
|x(t)|
2
dt < .
114
ovvero
T
J
x(t) = x
M
(t),
la proiezione di x(t) su J coincide con la M-esima somma parziale della serie di Fourier,
e per quanto visto la norma dellerrore di approssimazione vale
[[x(t) x
M
(t)[[
2
=
_
[T]
x(t)
M
k=M
a
k
e
jk
0
t
2
dt = [[x(t)[[
2
[[x
M
(t)[[
2
=
_
[T]
[x(t)[
2
dt T
M
k=M
[a
k
[
2
,
dove lidentità [[x
M
(t)[[
2
= T
M
k=M
[a
k
[
2
è già stata dimostrata (Teorema 14.9).
Un notevolissimo risultato sugli spazi L
2
([T]) è che linsieme numerabile di funzioni
k
(t)
kZ
costituisce una base per lintero spazio L
2
([T]). Questo equivale al teorema:
Teorema 16.17. (Teorema di Riesz-Fischer)
Dato il segnale x(t) L
2
([T]) la serie di Fourier associata converge in L
2
ad x(t), ovvero
lim
M
_
[T]
x(t)
M
k=M
a
k
e
jk
0
t
2
dt = 0,
inoltre vale lidentità di Parseval
_
[T]
[x(t)[
2
dt = lim
M
T
M
k=M
[a
k
[
2
= T
k=
[a
k
[
2
.
Osservazione. Il contenuto geometrico intuitivo del Teorema di Riesz-Fischer si ha per
confronto con la discussione che precede lenunciato. Quando M = lo spazio J :=
span
k
(t), k Z coincide con L
2
([T]) e lapprossimazione di x(t) con la proiezione x
M
(t)
diventa una rappresentazione esatta di x(t) (energia dellerrore nulla).
Interpretazione geometrica della forma trigonometrica della serie di Fourier. Non è
dicile, ma non lo faremo, eettuare un cambio di base ortogonale e dimostrare che
J := spane
jk
0
t
, k = M, . . . M = span1, cos k
0
t, sin k
0
t, k = 1, M.
Esercizio proposto. Dimostrare che le funzioni 1, cos k
0
t, sin
0
t, per k = 1, 2, . . . , sono
ortogonali in L
2
([T]): esse costituiscono la base trigonometrica di L
2
([T]).
Dal punto di vista geometrico i coecienti a
0
,
k
,
k
, per k = 1, 2, . . . della forma tri-
gonometrica della serie di Fourier, introdotti nella Sezione 15.2, sono i coecienti della
proiezione ortogonale di x(t) sulla base trigonometrica.
`
E facile vericare che i coecienti
k
e
k
hanno le espressioni esplicite
k
=
x(t), cos k
0
t
cos k
0
t, cos k
0
t
=
2
T
_
[T]
x(t) cos k
0
t dt,
k
=
x(t), sin k
0
t
sin k
0
t, sin k
0
t
=
2
T
_
[T]
x(t) sin k
0
t dt.
115
Lezione 17 (Mercoled` 6 novembre, 16:3018:15)
La serie di Fourier per segnali generalizzati. Esercitazione sulle serie di Fourier. Consultate
i vostri appunti per la lista degli esercizi svolti a lezione. Qui saranno riportate alcune
delle considerazioni fatte in aula, in particolare quelle relative alluso delle proprietà di
simmetria al ne di semplicare i calcoli dei coecienti di Fourier.
17.1 Serie di Fourier dei segnali generalizzati
Abbiamo nora sviluppato la teoria per segnali x(t) sucientemente regolari da garantire
la convergenza puntuale e/o in L
2
della serie di Fourier. Nella pratica ingegneristica
segnali periodici x(t) contenenti delta di Dirac sono piuttosto comuni, quindi è, per quanto
possibile, necessario estendere la teoria della serie ai segnali generalizzati. Come vedremo,
saper gestire le delta di Dirac semplica notevolmente anche i calcoli dei coecienti di
Fourier di segnali non impulsivi ma spigolosi (onde quadre, denti di sega, triangoli, ed altri
di simile natura che intervengono nella pratica dellingegneria elettrica ed elettronica).
Il prototipo del segnale generalizzato è (t), il pi` u semplice segnale generalizzato
periodico è quindi
x(t) := rep
T
((t)) =
k=
(t kT), treno dimpulsi
dove T > 0 è un periodo arbitrario. Il segnale x(t) non è denito puntualmente, e la sua
energia in un periodo non è denita, ciò nonostante i suoi coecienti di Fourier sono ben
deniti
a
k
:=
1
T
_ T
2
T
2
(t)e
jk
0
t
dt =
1
T
, per ogni k Z
Con opportune precisazioni matematiche, per le quali si rimanda ai testi di teoria delle
distribuzioni, è possibile intendere la corrispondente serie di Fourier una rappresentazione
del treno dimpulsi nel senso delle funzioni generalizzate. Si scrive allora
x(t) :=
k=
(t kT) =
1
T
k=
e
jk
0
t
`
E bene insistere sul fatto che, in questo caso, la seconda uguaglianza in questo caso non
può essere intesa ne nel senso della convergenza puntuale, ne in quello della convergenza
in L
2
.
Esempio. Se x(t) =
k=
(1)
k
(t k) allora, sviluppando in serie di Fourier genera-
lizzata, x(t) =
1
2
k=0
cos(2k + 1)t (vedi appunti per i calcoli).
17.2 Calcolo dei coecienti di Fourier di alcuni segnali notevoli
Per gli esempi sullonda quadra fate riferimento agli appunti. Qui raccogliamo gli al-
tri esempi fatti a lezione. Sono tutti relativi a segnali elementari che hanno comunque
rilevanza nelle applicazioni ingegneristiche.
Esempio 1. (dente di sega)
Si consideri il segnale x(t), periodico di periodo T il cui graco è
116
6
-
T
A
t
x(t)
Nel periodo [0, T] la rappresentazione analitica del segnale è
x(t) =
A
T
t, per t [0, T]
Osservazione. Prima di ogni altra considerazione è utile ricordare la proprietà del cambio
scala temporale: le serie di Fourier di segnali periodici che dieriscono tra loro per un
cambio scala temporale hanno gli stessi coecienti e dieriscono solo per la pulsazione
fondamentale nelle funzioni base. Ciò signica che, per ricavare i coecienti di Fourier, si
può assumere che il periodo del segnale periodico sia T
t
= 2, e quindi
t
0
= 1 con alleg-
gerimento notazionale. Si dovrà porre la massima attenzione nel reintrodurre il periodo
originale T, e la relativa pulsazione
0
, quando si scrive la serie.
Alla luce della precedente osservazione ricaviamo i coecienti del segnale x(t) ponendo
per il momento T = 2. Il segnale in un periodo è allora
x(t) =
A
2
t, per t [0, 2]
Il calcolo diretto dei coecienti di Fourier richiede unintegrazione per parti,
a
k
:=
1
2
_
2
0
A
2
t e
jkt
dt =
A
4
2
_ _
2
0
t
de
jkt
jk
_
= j
A
4
2
k
_
te
jkt
2
0
_
2
0
e
jkt
dt
_
= j
A
4
2
k
[ 2 0 ] = j
A
2k
(66)
Per k = 0 la precedente formula non è valida (k si trova al denominatore). Il coeciente
a
0
va calcolato separatamente e vale
a
0
=
1
2
_
2
0
A
2
t dt =
A
2
Un modo alternativo per ricavare i coecienti di Fourier di x(t) è di ricavare i coecienti
b
k
del segnale y(t) :=
d
dt
x(t) e poi utilizzare la nota relazione
19
b
k
= jka
k
per ricavare
gli a
k
. Anche in questo caso il coeciente a
0
va calcolato separatamente. Il graco del
segnale y(t) è qui sotto.
19
In generale, se x(t) ha periodo T, pulsazione
0
, e coecienti di Fourier a
k
, i coecienti di y(t) =
d
dt
x(t)
sono b
k
= jk
0
a
k
117
6
-
2
A
t
y(t) :=
d
dt
x(t)
? ? ? ? ?
A
2
Si noti che y(t) è un segnale generalizzato ed è proprio questo il motivo per cui è pi` u
semplice ricavarne i coecienti di Fourier le delta di Dirac rendono il calcolo degli
integrali banale. Analiticamente, lespressione di y(t) in un periodo è
y(t) :=
d
dt
x(t) =
A
2
A(t 2), per t [0, 2]
La costante
A
2
dà contributo nullo ai coecienti b
k
con k ,= 0, poiche
_
[2]
ce
jkt
dt = 0.
Per il calcolo dei coecienti b
k
si deve calcolare
b
k
=
1
2
_
[2]
y(t) e
jkt
dt,
dove, come sempre, [2] denota un intervallo [a, a + 2], con a arbitrario. In questo ca-
so non è opportuno scegliere intervallo dintegrazione [0, 2], poiche ad entrambi i suoi
estremi cade una delta di Dirac. Quando la delta di Dirac cade agli estremi dellintervallo
dintegrazione è facile commettere errori di calcolo.
`
E però possibile, ed opportuno, sce-
gliere lintervallo dintegrazione in modo che le delta di Dirac non cadano ai suoi estremi;
in questo caso si può ad esempio prendere lintervallo [, 3]. I coecienti sono allora dati
da
b
k
=
1
2
_
3
y(t) e
jkt
dt =
1
2
_
3
_
A
2
A(t 2)
_
e
jkt
dt =
A
2
e
j2k
=
A
2
Ricordando che b
k
= jka
k
si ricava inne
a
k
=
b
k
jk
= j
A
2k
, per ogni k ,= 0
Il coeciente a
0
=
A
2
lo avevamo già ricavato in precedenza. Naturalmente i coecienti
coincidono con quelli trovati con calcolo diretto in (66). La serie di Fourier del segnale di
x(t) di generico periodo T, e corrispondente pulsazione
0
, è allora
x(t) =
A
2
+
kZ,k,=0
_
j
A
2k
_
e
jk
0
t
Nota bene: non fate la fesseria di sostituire 2 con T nel denominatore del coeciente a
k
quando scrivete la serie di Fourier del segnale di periodo T generico!
118
Osservazioni sulle simmetrie
Il segnale x(t) non è ne pari, ne dispari, ma sottraendo il valor medio ad x(t) si ottiene il
segnale dispari x
1
(t) che nel periodo [0, T] vale
x
1
(t) = x(t)
A
2
=
A
T
t
A
2
, per t [0, T].
6
-
T
A
2
t
x
1
(t)
Lo sviluppo in serie di Fourier di x
1
(t) è ovviamente
x
1
(t) =
kZ,k,=0
_
j
A
2k
_
e
jk
0
t
si noti che poiche x
1
(t) è reale dispari, i coecienti a
k
= j
A
2k
sono immaginari dispari.
La forma trigonometrica della serie
x
1
(t) = a
0
+
k=1
k
cos k
0
t +
k
sin k
0
t
si può ricavare calcolando direttamente i coecienti
k
e
k
oppure ricordando che
k
= a
k
+ a
k
= j
A
2k
+ j
A
2(k)
= 0,
k
= j(a
k
a
k
) =
A
k
,
da cui si ricava
x
1
(t) =
A
k=1
sin k
0
t
k
`
E interessante osservare che a volte, con alcune semplici trasformazioni come laggiunta
di una costante e/o una traslazione temporale, si possono evidenziare e/o modicare le
simmetrie di un segnale. Si considerino i seguenti esempi, relativi allonda quadra.
119
6
-
6
-
6
-
t
t t
x(t)
x(t)
A
2
A
2
A
T
x
_
t +
T
4
_
A
2
A
2
T
T
4
T
Il segnale x(t) non è ne pari ne dispari. Il segnale x
1
(t) := x(t)
A
2
è dispari, il segnale
x
2
(t) := x
_
t +
T
4
_
A
2
è pari. Questo si riette sulle proprietà dei coecienti di Fourier.
Noti i coecienti di uno dei tre segnali quelli degli altri due si ricavano usando le note
regole. Esercizio: determinare le forme esponenziale e trigonometrica delle serie di Fourier
dei tre segnali.
Esempio 2. (segnale triangolare)
Si consideri il segnale x(t), periodico di periodo T il cui graco è
6
-
t
T
2
A
x(t)
Lespressione analitica di x(t) in un periodo, ad esempio nellintervallo
_
T
2
,
T
2
è
x(t) =
_
_
_
2A
T
t + A, se t
_
T
2
, 0
2A
T
t + A, se t
_
0,
T
2
In questo caso il calcolo diretto dei coecienti di Fourier richiede una doppia integrazione
per parti ed è fortemente sconsigliato. La derivata di x(t) nel periodo
_
T
2
,
T
2
è il segnale
continuo a tratti (è unonda quadra: tracciate il graco!)
y(t) :=
d
dt
x(t) =
_
2A
T
, se t
_
T
2
, 0
2A
T
, se t
_
0,
T
2
120
La derivata generalizzata di y(t) è il segnale z(t) :=
d
dt
(t) =
d
2
dt
2
x(t), che vale
z(t) :=
d
dt
y(t) =
4A
T
_
(t + T) +
_
t +
T
2
_
(t) +
_
t
T
2
_
(t T) + . . .
_
6
-
t
T
2
4A
T
z(t)
?
6 6
? ?
Riutilizzando i trucchi visti nella soluzione dellesempio 1, anche qui (a.) per alleggerire
la notazione nella fase di derivazione dei coecienti poniamo per il momento T = 2, e (b.)
faremo i calcoli sul periodo
_
2
,
3
2
, per evitare delta di Dirac agli estremi dellintervallo

dintegrazione.
I coecienti c
k
, per k ,= 0, di z(t) sono allora
c
k
=
1
2
_ 3
2
2
z(t)e
jkt
dt =
1
2
_ 3
2
2
4A
2
_
(t) + (t )
_
e
jkt
dt
=
A
2
_
1 + e
jk
_
=
A
2
_
1 + (1)
k
_
=
_
0 se k è pari,
2A
2
, se k è dispari
I coecienti b
k
, per k ,= 0, di y(t) sono b
k
=
c
k
jk
ed inne i richiesti coecienti a
k
, per
k ,= 0 del segnale x(t) sono
a
k
=
b
k
jk
=
c
k
(jk)
2
=
_
0 se k è pari,
2A
2
k
2
, se k è dispari
Il coeciente a
0
è il valor medio di x(t). Ricordando la denizione analitica (67) di x(t),
ponendo ancora T = 2 per semplicità
a
0
=
1
2
_

x(t) dt =
2
2
_

0
x(t) dt poiche x(t) è pari
=
1
_

0
_
t + A
_
dt =
A
2
.
La serie di Fourier del segnale di x(t) di generico periodo T, e corrispondente pulsazione
0
, è allora
x(t) =
A
2
+
k=
_
2A
2
(2k + 1)
2
_
e
j(2k+1)
0
t
121
Il segnale x(t) è reale pari ed i coecienti a
k
sono reali pari, la forma trigonometrica della
serie ha quindi solo coseni. Per k = 1, 2, . . . i coecienti delle armoniche pari sono nulli
2k
= 0, mentre
2k+1
= a
2k+1
+ a
2k1
=
4A
2
(2k + 1)
2
,
quindi
x(t) =
A
2
+
k=1
4A
2
(2k + 1)
2
cos(2k + 1)
0
t
Simmetrie a mezzonda
La serie di Fourier del segnale triangolare contiene solo coseni con numero darmonica
dispari. Questa peculiarità dello sviluppo in serie di Fourier è dovuta ad una particolare
simmetria del segnale, caso particolare della famiglia di simmetrie a mezzonda.
Denizione 17.21. (simmetrie a mezzonda)
Diremo che il segnale x(t), periodico di periodo T, esibisce
(a.) la simmetria a mezzonda se
x
_
t +
T
2
_
= x(t);
(b.) la simmetria a quarto donda pari se è simmetrico a mezzonda e pari
(c.) la simmetria a quarto donda dispari se è simmetrico a mezzonda e dispari.
Esempi. (a.) sin(t + ), per ogni R, (b.) x(t) = cos t, (c.) x(t) = sin t.
I coecienti di Fourier riettono le simmetrie a mezzonda come segue.
Lemma 17.30. Se x(t) ha simmetria a mezzonda i coecienti a
k
delle armoniche pari
sono nulli. La forma trigonometrica contiene in generale sia coseni che seni di armoni-
ca dispari. Se x(t) ha simmetria a quarto donda pari la serie trigonometrica contiene
solo coseni di armonica dispari. Se x(t) ha simmetria a quarto donda dispari la serie
trigonometrica contiene solo seni di armonica dispari.
Queste proprietà dei coecienti sono semplici conseguenze delle simmetrie delle funzioni
trigonometriche.
`
E immmediato vericare che
sin k
0
_
t +
T
2
_
= (1)
k
sin k
0
t, cos k
0
_
t +
T
2
_
= (1)
k
cos k
0
t
Detto z(t) il generico elemento della base trigonometrica, ovvero z(t) = sin k
0
t oppure
z(t) = cos k
0
t per qualche k, è immediato vericare che, per k dispari z
_
t +
T
2
_
= z(t)
(simmetria a mezzonda) mentre per k pari z
_
t +
T
2
_
= z(t). Se il segnale x(t) è simmetrico
a mezzonda x
_
t +
T
2
_
= x(t) allora è intuitivo, ed immediato vericare dalla formula
per il calcolo dei coecienti, che le proiezioni sulle armoniche con k pari sono tutte nulle,
cioè
k
=
k
= 0 per k pari. Tutto si riduce alla seguente banalità:
_
[T]
x(t)z(t) dt = 0, se x
_
t +
T
2
_
= x(t) e z
_
t +
T
2
_
= z(t)
122

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c

. Si osservi che (dimostrarlo!)

< il segnale x(t) `e detto a potenza media nita, o semplicemente di potenza.

(t) := x(t) +y(t) dove C. Per ogni lenergia E

(x(t) + y(t))(x(t) + y(t)) dt

. Allora vale z(t) = U

, che produce in uscita y(t) = z(t) = x(t + ).

, ed `e anche esso periodico di periodo T. Pi` u

(il primo elemento della

g(t)x(t) dt, per ogni x() C(R) (4)

()x() d = x(0) (5)

. Prendendo il limite per T 0 si ha che

f()()x()d = f(0)x(0), (13)

f(0)()x()d = f(0)x(0), (14)

()x(t ) d = x(t) (15)

(t )x() d = x(t) (16)

dellasse di integrazione che vale circa x(t),

(t + )x() d = x(t + ), (17)

|x(t)| dt < }. Linsieme di segnali L

()u(t )d = u(t), (18)

Nella connessione in cascata luscita di

La risposta allingresso traslato di `e la risposta allingresso, traslata di . Un biologo

x(t) = x(), y(t) = x(t + 1), y(t) = f(t)x(t).

(cambio scala) non `e tempo invariante. Avevamo gi`a osservato,

la traslazione temporale (qui R `e

v(t )w() d calcolando la derivata di entrambi

x(t) = ay(t) + x(t)

, abbiamo eettuato un cambio di variabile

|h()| d < quindi

avremmo allora ottenuto [[v[[

non appartiene a /, per nessun

vale x(t) = rect

= 0 conv. puntuale della serie

= 0 conv. uniforme della serie

del nucleo di Dirichlet che compare in (59)

(t) che `e nita per ipotesi. La seconda funzione

`e limitata per ogni anche qui lunico punto critico `e = 0, ma per 0 il

, per evitare delta di Dirac agli estremi dellintervallo

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