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Tesina di
TEORIA DEI SISTEMI
a.a 2009/2010
Caterina Vidulli
Ingegneria Gestionale Industriale
Universit degli Studi di Udine
3
INDICE:
1. RAPPRESENTAZIONE INTERNA (DI STATO) DEI SISTEMI LINEARI E
INVARIANTI
1.1 Definizione di sistema e modello di stato 2
1.2 Rappresentazione di stato 4
2. ESPRESSIONI DELLEVOLUZIONE LIBERA E DELLEVOLUZIONE FORZATA
DELLO STATO NEL DOMINIO DEL TEMPO E DELLA VARIABILE DI
LAPLACE
2.1 Studio nel dominio del tempo 8
2.2 Studio nel domino della variabile di Laplace 11
3. CAMBIAMENTI DI BASE NELLO SPAZIO DI STATO E DIAGONALIZZAZIONE
O RIDUZIONE A FORMA DI JORDAN DELLA MATRICE DI STATO
3.1 Cambiamenti di base nello spazio di stato 15
3.2 Studio della matrice di stato 17
4. ANALISI MODALE NELLO SPAZIO DI STATO
4.1 Modi di un sistema lineare continuo 22
4.2 Modi di un sistema lineare discreto 24
4.3 Propriet dei modi 26
5. DEFINIZIONE DELLA STABILITA DEGLI STATI DI EQUILIBRIO E
CONDIZIONI DI STABILITA BASATE SUL METODO DI LYAPUNOV
5.1 Definizioni di stabilit 28
5.2 Equilibrio e stabilit dellequilibrio 29
5.3 Stabilit dei sistemi lineari 30
5.3.1 Stabilit dei sistemi continui 31
5.3.2 Stabilit dei sistemi discreti 33
1
1. RAPPRESENTAZIONE INTERNA (DI STATO) DI SISTEMI LINEARI E INVARIANTI
1.1 DEFINIZIONE DI SISTEMA E MODELLO DI STATO
Con sistema fisico sintende una parte di universo della quale si vogliono studiare
alcune caratteristiche, mentre con ambiente di tale sistema si definisce il resto
delluniverso. Per poter analizzare le grandezze a cui si interessati necessario
ricorrere a un modello matematico del sistema, ovvero un insieme di relazioni (quali
equazioni e disequazioni algebriche, differenziali o alle differenze) che legano fra loro le
grandezze di interesse del sistema fisico. Nel processo di costruzione di tale modello si
deve prima di tutto capire quale sia la natura dei segnali in gioco, scegliendo in
corrispondenza le classi di funzioni e di variabili indipendenti con le quali rappresentarIi
analiticamente. Successivamente, si deve stabilire quali legami esistenti fra le variabili
si vogliono studiare e scegliere la struttura analitica dei modelli matematici adatti a tale
rappresentazione.
E' fondamentale definire a priori se si andranno ad analizzare aspetti dinamici o
statici del fenomeno, perch di conseguenza si ricorrer a modelli matematici di tipo
statico o dinamico. In entrambi i casi, le variabili in gioco possono essere funzioni della
variabile indipendente tempo; tuttavia, vi sono significative differenze:
sistemi statici: il legame fra tali funzioni coinvolge soltanto i valori delle variabili
nello stesso istante, quindi vi una relazione istantanea tra le grandezze in gioco;
modelli dinamici: compaiono legami fra i valori delle funzioni in istanti diversi e/o
derivate rispetto al tempo delle funzioni stesse, quindi il comportamento del sistema
in un certo istante t dipende dai valori delle grandezze in istanti precedenti e
successivi a t.
Si osserva che, nel linguaggio della Teoria dei sistemi, il termine sistema o sistema
dinamico sinonimo di modello di un fenomeno naturale o artificiale (detto appunto
sistema fisico), che pu essere definito come un insieme di oggetti interagenti che
evolve nel tempo; esempi di sistemi dinamici possono quindi essere reti elettriche,
sistemi meccanici, motori elettrici, mercati azionari, atmosfera, clima, sistemi planetari,
etc.
3
Levoluzione temporale di un sistema descritta da due vettori di variabili dipendenti dal
tempo (assunto questo reale e indicato con t):
variabili in ingresso, rappresentanti le azioni compiute sul sistema da agenti
esterni che ne influenzano il comportamento; si indicano con u(t), u
R
m
;
variabili in uscita, rappresentanti il comportamento del sistema; si indicano con
y(t), y
R
p
.
Tuttavia, la conoscenza del valore assunto dalle variabili in ingresso in un certo
istante non sempre sufficiente a determinare il valore delle variabili di uscita nello
stesso istante: necessario un terzo vettore di variabili, dette variabili di stato in
quanto descrivono la situazione interna delloggetto da modellare; si indicano con x(t), x
i
R
n
; al variare di t esse descrivono nello spazio X = R
n
una curva detta traiettoria.
I valori assunti da tali variabili in un dato istante di tempo contengono al loro
interno tutta linformazione sulla storia passata del sistema; una volta noto landamento
degli ingressi per tempi successivi allistante iniziale e lo stato in tale istante, permettono
di valutare landamento futuro sia dello stato che delluscita: tale propriet detta
propriet di separazione.
Si osserva che la scelta delle variabili di stato di un sistema non unica e va
pertanto attuata in modo opportuno: nei sistemi fisici la situazioni interna determinata
da accumuli di energia e di quantit di moto o massa, quindi conviene scegliere variabili
da cui dipendono tali accumuli. Ad esempio, nei modelli dei circuiti elettrici si possono
scegliere come variabili di stato le tensioni ai morsetti dei condensatori e le correnti negli
induttori, poich i loro quadrati sono proporzionali rispettivamente allenergia elettrica e
magnetica accumulata al loro interno. Nei modelli meccanici, invece, conviene scegliere
posizione e velocit dei vari elementi, poich legati ad accumuli di energia potenziale e
cinetica o di quantit di moto.
Le variabili di un sistema fisico possono essere rappresentate da funzioni che
variano con continuit nel tempo, come ad esempio la tensione ai capi di uninduttanza
e la velocit di un pezzo meccanico, o da successioni numeriche i cui elementi sono i
valori assunti dalle variabili negli istanti considerati, come nel caso della densit di una
SISTEMA DINAMICO
variabili di stato
variabili di ingresso variabili di uscita
3
popolazione o del livello di un magazzino periodicamente inventariato. Nel primo caso si
parla di sistemi continui nel tempo, nel secondo di sistemi discreti: poich le
rappresentazioni di stato e le propriet differiscono tra i due tipi di sistemi, dora in avanti
sar necessario analizzarli separatamente.
1.2 RAPPRESENTAZIONE DI STATO
Nello studio di un sistema dinamico si pu fare riferimento a due diverse
rappresentazioni:
rappresentazione esterna, detta anche di ingresso-uscita; individuata dalle
funzioni del tempo assunte per rappresentare le variabili di ingresso e di uscita e da
una trasformazione fra questi insiemi (mappa di ingresso-uscita, avente struttura tale
da rappresentare i legami in gioco fra le variabili fisiche e i rispettivi rapporti di
causalit);
rappresentazione interna o di stato, nella quale oltre alle funzioni di ingresso e di
uscita compaiono anche le variabili di stato; tale rappresentazione risulta pi
complessa ma anche pi interessante, quindi costituir loggetto del seguente studio.
Considerando anche le variabili di stato x(t), con x
i
R
n
e n numero di equazioni del
sistema, la rappresentazione di stato del sistema dinamico costituita da due
equazioni:
lequazione di stato (detta anche mappa di aggiornamento di stato), equazione
differenziale che fornisce levoluzione temporale delle variabili che descrivono la
situazione interna del sistema:
x = f(x(t),u(t))
con f funzione vettoriale regolare; tale equazione definisce landamento dello
stato x(t) per t>t
0
in corrispondenza di ogni terna costituita da un istante t
0
, una
funzione dingresso u(t), t>t
0
e una condizione iniziale x(t
0
)=x
t0
.
la trasformazione duscita, equazione algebrica che consente di determinare
luscita ad uno specifico istante di tempo, nota sia la situazione interna del
sistema che il valore dellingresso allo stesso istante di tempo:
y(t) = g(x(t),u(t), t)
dove g unopportuna funzione vettoriale.
3
I sistemi dinamici sono quindi descritti dalle due equazioni appena introdotte:
sistemi discreti:
x(t +1) = f(x(t),u(t), t)
y(t) = g(x(t),u(t), t)
sistemi continui:
x = f(x(t),u(t), t)
y(t) = g(x(t),u(t), t)
e possono essere classificati in vari modi sulla base delle propriet delle funzioni f e g.
In particolare si definiscono:
sistemi invarianti nel tempo, o stazionari, nel caso in cui f e g non dipendano
esplicitamente dal tempo, ovvero:
x(t +1) = f(x(t),u(t))
y(t) = g(x(t),u(t))
x = f(x(t),u(t))
y(t) = g(x(t),u(t))
mentre se anche una sola delle funzioni f e g dipende esplicitamente da t il
sistema si dice variante nel tempo.
Si osserva che la risposta di un sistema stazionario a qualunque sollecitazione
non dipende dallistante di applicazione di questa; infatti, la stessa sollecitazione
inviata in istanti successivi t
1
e t
2
produce due risposte che differiscono solo per
una traslazione temporale pari alla differenza tra t
2
e t
1
. Perci, nello studio di
questi sistemi possibile assumere qualunque valore del tempo come istante
iniziale e la scelta pi tipica nellambito della teoria dei sistemi e del controllo
t
0
=0.
sistemi lineari, quando le funzioni f e g sono lineari in x e u, ovvero quando sia
x (t) che y(t) sono combinazioni lineari delle varie componenti dei vettori
x (t) e
u(t):
x(t +1) =F(t)x(t) +G(t)u(t)
y(t) =H(t)x(t) +D(t)u(t)
x =F(t)x(t) +G(t)u(t)
y(t) =H(t)x(t) +D(t)u(t)
con F R
nxn
, G R
nxm
, H R
pxn
, D R
pxm
matrici di funzioni del tempo;
altrimenti si parla di sistema non lineare. Gli elementi delle matrici assumono
valori complessi nei casi in cui lo stato sia definito in campo complesso.
Un sistema che goda sia della propriet di invarianza nel tempo che di linearit si
indica con: = (F,G,H,D) ed descritto dalle equazioni:
3
x(t +1) =Fx(t) +Gu(t)
y(t) =Hx(t) +Du(t)
x =Fx(t) +Gu(t)
y(t) =Hx(t) +Du(t)
dove x(t), u(t) e y(t) sono vettori reali di dimensioni n,m e p e le matrici reali F, G, H e D
sono matrici costanti di dimensione nxn, nxm, pxn e pxm; la matrice F detta matrice
del sistema o matrice di stato. La presenza della matrice D indica lesistenza di un
legame istantaneo tra uscite ed ingressi, mentre se D=0 il sistema detto strettamente
causale o strettamente proprio. Si osserva che poich la maggior parte delle propriet
dinteresse sistemistico non dipende dalla presenza della matrice D, si far
generalmente riferimento solo a sistemi strettamente propri, indicati con: = (F,G,H).
Lo studio dei sistemi lineari e invarianti nel tempo particolarmente semplice,
perci quando possibile si cerca di fornire al sistema tali propriet attraverso un
procedimento di linearizzazione e grazie al congelamento di eventuali parametri
lentamente variabili nel tempo, considerati per semplicit costanti.
Per i sistemi lineari vale la propriet di sovrapposizione degli effetti, secondo
la quale leffetto sulle variabili di stato e di uscita dovuto alla sovrapposizione di cause
(ingressi e condizioni iniziali) dato dalla somma degli effetti dovute alle singole cause
agenti separatamente. Riferendosi ad esempio al sistema continuo appena individuato,
dalle:
dx'
dt
=Fx' (t) +Gu' (t), x' (0) = x'
t
0
y' (t) =Hx' (t) +Du' (t)
dx' '
dt
=Fx' ' (t) +Gu' ' (t), x' ' (0) = x' '
t
0
y' ' (t) =Hx' ' (t) +Du' ' (t)
si ha:
d
dt
(x' (t) + x' ' (t)) =F(x' (t) + x' ' (t)) +G(u' (t) +u' ' (t)), x' (0) + x' ' (0) = x'
t
0
+x' '
t
0
y' (t) +y' ' (t) =H(x' (t) + x' ' (t)) +D(u' (t) +u' ' (t))
che soddisfa lequazione di stato e dimostra la sovrapposizione delle uscite. Si noti che
le cause da sommare per ottenere la sovrapposizione sono sia gli ingressi che gli stati
iniziali; quando non si fa riferimento ad essi si considerano nulli.
Tale propriet vale anche per sistemi discreti.
3
ESEMPIO
Ad esempio, nel caso del circuito elettrico lineare in figura il vettore di stato x(t)
costituito dalla corrente x
1
che passa attraverso l'induttore di induttanza L e dalla
tensione x
2
ai capi del condensatore di capacit C
1
, dove l'ingresso u(t) la tensione del
generatore mentre il vettore delle uscite y(t) dato ad esempio dalle correnti che
passano attraverso il resistore di resistenza R
1
e resistore di resistenza R
2
per cui
applicando le leggi di Kirchhoff si ha:
u(t) =L
d(x
1
(t))
dt
+R
1
i
3
(t) (1)
R
1
i
3
(t) =R
2
C
1
d(x
2
(t))
dt
+ x
2
(t) (2)
i
3
(t) = x
1
(t) C
1
d(x
2
(t))
dt
(3)
Pertanto, sostituendo la (3) nella (1) e nella (2) e ponendo:
x(t) =
x
1
(t)
x
2
(t)
si individuano le matrici:
F =
R
1
R
2
L(R
1
+R
2
)
R
1
L(R
1
+R
2
)
R
1
C
1
(R
1
+R
2
)
1
C
1
(R
1
+R
2
)
; G=
1
L
0
H=
R
2
(R
1
+R
2
)
1
(R
1
+R
2
)
R
1
(R
1
+R
2
)
1
(R
1
+R
2
)
; D=0
3
2. ESPRESSIONI DELLEVOLUZIONE LIBERA E DELLEVOLUZIONE FORZATA
DELLO STATO NEL DOMINIO DEL TEMPO E DELLA VARIABILE DI LAPLACE
2.1 STUDIO NEL DOMINIO DEL TEMPO
SISTEMI DISCRETI
Considerando la mappa di aggiornamento di stato di un passo:
si vuole valutare lo stato allistante t+k conoscendo lo stato x(t) nellistante t e i valori
u(t), u(t+1),u(t+k-1) dellingresso nellintervallo [t,t+k). Per la propriet dinvarianza si
pu considerare lintervallo [0,k) considerando listante iniziale t=0 e gli istanti successivi
0,1,,k-1 per la valutazione degli ingressi:
lultima delle quali fornisce la mappa di aggiornamento di stato in k e pu essere
espressa come:
che pu essere pensata come la somma dei due termini:
evoluzione libera: per u(0)=u(1)==u(k-1)=0
evoluzione forzata: per x(0)=0
Per quanto riguarda luscita, sostituendo la (2.2) nellequazione:
si ottiene:
come somma dei contributi:
per u(0)=u(1)==u(k-1)=0
per x(0)=0
3
con la matrice HF
h
G avente dimensione pxm.
Come si vede dalle equazioni 2.2 e 2.5, il calcolo di x(k) e di y(k), k=0,1,, si
basa sostanzialmente sul calcolo delle potenze della matrice F. Tale calcolo risulta
semplificato ricorrendo al metodo della diagonalizzazione o della forma canonica di
Jordan, come si vedr nel capitolo 3.
SISTEMI CONTINUI
Si analizza quindi il comportamento di sistemi lineari e invarianti a tempo continuo,
aventi rappresentazione interna:
con lo scopo di studiare landamento dello stato x(t) per t>t
0
, noto listante iniziale t
0
, la
funzione dingresso u(t) per t>=t
0
e lo stato iniziale x(t
0
)=x
t0
. Come per i sistemi discreti,
per la propriet dinvarianza si considera come istante iniziale t=0. Il valore dello stato
in ogni istante risulta (per le propriet di linearit) scomponibile nella somma di due
termini, detti di evoluzione libera (xl(t)) e di evoluzione forzata ( ):
studiabili separatamente:
evoluzione libera:
con
corrispondente ad un fissato stato iniziale x(0). Il vettore x(t) ha dimensione n
e F una matrice di ordine n a elementi reali ( ). Lequazione
dellevoluzione libera corrisponde a un sistema di equazioni differenziali, lineari e
scalari del primo ordine nelle incognite le cui soluzioni
costituiscono un insieme di funzioni vettoriali .
Tale insieme di funzioni costituisce un insieme fondamentale di soluzioni se le
funzioni vettoriali sono linearmente indipendenti (non esiste alcuna
loro combinazione lineare con coefficienti non tutti nulli che sia identicamente nulla),
cosa che si ottiene considerando una n-upla di soluzioni corrispondenti ad n stati
iniziali linearmente indipendenti.
Si consideri linsieme fondamentale di soluzioni corrispondenti
alle condizioni iniziali . Per linearit, alla
3
condizione iniziale
corrisponde
la soluzione:
con matrice nxn detta matrice di transizione di stato; tale
matrice soddisfa lequazione differenziale matriciale:
in quanto le sono soluzioni dellevoluzione libera; una propriet importante della
matrice quella di essere invertibile per ogni t.
Per studiare le soluzioni di questa equazione differenziale si consideri una soluzione
di validit generale, espressa in forma di sviluppo in serie:
tale somma, per somiglianza formale con la serie esponenziale scalare, si indica per
pura analogia con il simbolo oppure exp Ft ed detta matrice esponenziale;
gode di alcune propriet molto utilizzate nellanalisi dei sistemi continui e se ne
studier una tecnica di calcolo nel capitolo 3.2.
Levoluzione libera del sistema cos esprimibile nella forma:
evoluzione forzata:
con
la soluzione dellequazione di stato a partire da stato iniziale nullo, esprimibile
mediante la matrice di transizione exp(Ft). Infatti, applicando la formula di
derivazione sotto il segno dintegrale:
si verifica che la
soddisfa lequazione di stato e, poich , per lunicit
della soluzione essa rappresenta levoluzione forzata del sistema.
Sovrapponendo levoluzione libera e forzata si ottiene levoluzione dello stato in
corrispondenza di uno stato iniziale ed un ingresso :
3
Se listante iniziale diverso da zero si ha:
Dalla trasformazione duscita , utilizzando lequazione di evoluzione
dello stato si ottiene levoluzione delluscita del sistema:
con :
2.2 STUDIO NEL DOMINIO DELLA VARIABILE DI LAPLACE
Considerando sempre lo stesso sistema lineare, invariante e continuo:
le cui evoluzioni dello stato e delluscita sono :
Attraverso luso della trasformata di Laplace si possono analizzare i legami ingresso-
stato-uscita in modo pi semplice, attraverso equazioni algebriche e non differenziali:
equazione di stato (2.14): nellipotesi che lingresso u, definito sullintervallo
, sia L-trasformabile, la sua trasformata
e quindi
allequazione differenziale di stato corrisponde lequazione algebrica: