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Terza edizione

Sheldon M. Ross

AP(I1;EO
Sommario

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PRESENTAZIONE DELl'EDIZIONE ITALIANA xiii

PREFAZIONE

1 ANAUSI COMBINATORIA 1
LI Introduzione I
1.2 Il principio fondam entale del calcolo combinatorio 1
1.3 Permutazioni 3
1.4 Combinazioni 5
1.5 Coefficienti multinomiali 9
1.6 IIllumero di soluzioni intere di una equazioac 13
Riassunto 15
Esercizi 16
Esercizi teorici 19

2
Esercizi di autovalutazione
•

ASSIOMI DELLA PROBABILITÀ

"25
2. 1 In troduzione 25
2.2 Spazio campionario ed eventi 25
2.3 Assiomi della probabilità 2.
2.4 Alcune semplici proprietà 32
2.5 Spazi campionari con esiti equiprobabili 37
2.6 La probabilità come funzione di insieme continua 48
2.7 La probabilità come UDa misura della fiducia 53
Riassunto 54
Esercizi 55
Esercizi teorici 61
Esercizi di autovalu tazione 64
3 PROBABIUTÀ CONDIZIONATA E INDIPENDENZA 67
3.1 Introduzione 67
3.2 Probabilità condizionata 67
viii Sommario

3.3 La formula di Bayes 73

3.4 Eventi indipendenti 88
3.5 P('I F ) è una probabilità 104
Riassunto 112
Eserciti lI3
Esercizi teorici 125
Esercizi di autovalutazione 130
4 VARIABILI ALEATORIE 135
4.1 Variabili aleatorie 135
4.2 Variabili aleatorie disc re te 140
4.3 Valore atteso 142
•
4.4 Valo re atteso di una funzi one d i una variabile aleatoria 145
4.5 Varianza 1.49
4.6 Le variabili alea torie di Bernoulli e binomiali 151
4.6.1 Proprietà delle variabili alultorie binomù,li / 56
4.6.2 Ca lcolo della funzione di distribllzione
di IIna variabile binomiale /60
4.7 La variabile aleatoria di Poisson 161
4. 7. f Calcolo della funz ione di dùtribll ziolle
di u/w va riabile di Poisson /73
4.8 U lteriori distribuzioni d i probabilità discrete 174
4.8.1 La variabile aleatoria geometriCf/ 174
4,8.2 La variabile a/ealoria binomiale negativa /76
4.8.3 La variabile aleatoria ipergeometrim /79
4.8.4 La disrril)//zione Zeta (o Zipf) /82
4.9 Valore atteso della somma di variabili aleatorie 183
4.10 Proprietà delle funzioni di distribuzione
•
188
Riassunto 190
Esercizi 192
Esercizi teorici 202
Esercizi di autovalutazione 208
5 VARIABILI ALEATORIE CONTINUE 213
5.1 lntroduzione 213
5.2 Valore atteso e varianza d i una variabile alea loria continua 2i 7
5.3 La va ri abile aleatoria unifonne 222
5.4 Variabili aleatorie nonnali 225
5.4./ L'npprassimaziolle normale della disuibu!.ione binomiale 232
5.5 Variabili aleatorie esponenziaJi 236
5.5. 1 FUIJ t.ioni di riscl,,'o 240
5.6 Altre distri buzioni continue 242
5. 6./ La dislrib, jzioll/' Gamma 242
 Sommario IX

5.6.2 La dislribuzio"e di Weibull 245

5.6.3 La distribuzione di Cauchy 245
5.6.4 La distribuzione Beta 246
5.7 La distribuzione dì una funzione di variabile aleatoria 248
Riassunto 250
Esercizi 253
Eserci7J teorici 257
E sercizi di autovalutazione 260

6 LEGGI CONGIUNTE DI VARIABILI ALEATORIE 265

6.1 Funzioni di distribuzione congiunte 265
6.2 Variabili aleatorie indipendenti 273
6.3 Somme di variabili aleatorie indipendenti 286
6.3.1 Variabili aleatorie tmiformelllell ie distribuite 286
6.3.2 Variabili aleatorie GumnU/ 281l
6.3.3 Variabili aleatorie nomlali • 290
6.34 Variabili aleatorie di Poisson e binomiali 294
6.4 Distribuzioni condizionate: il caso discreto 295
6.5 Distri buzioni condizionate: il caso continuo 298
6.6 Swtistiche o rdinate 304
6.7 Distribuzioni congiunte di funzioni di va riabili aleatorie 308
6.8 Variabili aleatorie scam biabili 316
Riassunto 319
Esercizi 32l
Esercizi teorici 327
E...ercizi di au tovalutazione 331

7 PROPRIETÀ DEL VALORE ATTESO 335

7.1 Int roduzione m
7.2 Valore atteso di somme di variabili aleatorie 336
7.2. J Otrenere delle stime dill valore atte.w
con il metodo probabi/istico 34.
7.2.1 L'identità dei mll.tlimi e minimi 351
7.3 I momenti del numero di eventi che si realizzano 353
7.4 Covarianza, varianza di una somma e correlazioni 361
7.5 Valore atteso condizionato 370
7.5.1 Definizioni 370
7.5.2 Clllcolo dei valori al/esi COli il condizionam emo 372
7.5.3 Calcolo delle probabilità con il cOlldizionamelllQ 383
7.5.4 Vuriunza r.:ondiziolUl/a 387
7.6 Valore atteso condizionato e predizione 389
)( Sommario

7.7 Funzioni generatrici dei momenti 39'

7.7. 1 FUli zion i generatrici dei momenti congiunti 403
7.8 Uheriori proprietà delle variabili aleatorie normali 40j
7.8.1 La distribuzione lIorma /e multivariata 405
7.8.2 u, dLuribuzione congiuntll della media campionaria
e dd{a varia l/ ~ u campiOl/aria 408
7.9 Definizione generale di valore atteso 409
Riassunto 411
Esercizi 413
Esercizi teorici 423
Esercizi di au tovalutazione 430
8 TEOREMI LIMITE 435
8. 1 introduzione 435
8.2 La d isuguaglianza di Chebys hev e la legge debole d~i grandi nume ri 435
8.3 11 teorema cent rale del limite 438
8.4 La legge farl e dei grandi numeri 447
8.5 Ulteriori disuguaglianze 450
8.6 Stime deUa probabilità di errore qua ndo si approssima
la somma di variabili aleatorie bernoulliane indipendenti
con una varia bile di Poisson 458
Riassunto 460
Eserdzi 461
Esercizi teorici 463
Esercizi di autovolutazio nc 465
9 ULTERIORI ARGOMENn DI PROBABILITÀ 467
9.1 D processo di Poisson 467
9.2 Catene di Markov 470
9.3 Sorpresa. incertezza ed entro pia 475
9.4 Teoria dei codici cd e ntropia 479
Riass unto ' 86
Eserci7j ed esercizi teorici 487
Esercizi di autovalu tazione 488
Bibliografia 489
10 SIMULAZIONE 491
10.1 Introduzione '9l
LO.2 "tecnicbe generali per gene rare variabili aleatorie continue 494
JO.2.J 11 metodo della trasformazione inversa 494
10.2.2 /I metodo del rigeuo 495
LO.3 Simulazione di distribuzioni discrete 500
10.4 Tecniche di riduzione della varia nza 503
 Som m ario

10.4.1 Uliliuo del/e variabili allliteticite 503

10.4.2 Ridu.zione della varianza gra zie a/ condizioname11lo 504
10.4.3 Variabili di controllo 506
Ri,m iullto 506
Esercizi 507
Esercizi dì autovalutazione 509
Bibliografia 510
A RISPOSTE AD ALCUNI ESERCIZI 511

B SOLUZIONI DEGU ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE 515

INDICE ANAlITl CO 571

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•
-
Presentazione
dell'edizione italiana

Il libro di Sheldon Ross Calco lo delle probabilirà è un'opera completa ed esauriente.

Giunto alla D ODa edizione in lingua inglese, il testo presenta la materia in modo sem·
plice e chiaro; ogni nuovo concetto viene immediatamente applicato a esempi concreti.
Sono presenti un grandissimo numero di esercizi cd esercizi teorici, della maggior parle
dci quali è riportata la soluzione numerica al tcrmine del testo, c un numero quasi
altrettanto grande di esercizi di aUlovaluta:ciom:, d i cui è presentata la soluziom: in
completo dellaglio. L'approccio è certamente meno astratlo e teorico della maggior
parte dei tesIi disponibili in lingua italiana , e per questa ragione abbiamo deciso di inte-
grare con poche semplici note il testo originale, per segnalare al lettore più attento
come alcuni risultati necessitino di opportune ipotesi per essere ben posti. D 'altro
canto, una simile quantità di esempi (molti dei quali assol utame nte non banati) e appli-
cazioni delle tecniche base dell a teoria del calcolo delle probabilità è a nostro avviso
assente dal panorlfma ed itoriale italiano. t: in questo senso il testo di Ross certamente
trova una sua perfetta collocazione. Pen5iamo che sia sopnmuno rimarea bil e la parte
del teslo dedicata alle leggi condizionate di variabili aleatorie e al va lore atteso condi·
zionato,presentato in maniera chiara e con esempi molto interessan ti .
L'utilizzo più naturale del testo di Ross è per un corso introduttivo di Calcolo delle
Probabilità (principalmente per le lauree triennali dell'area dell' Ingegneria, di Scienze,
di Scienze Slatistiche ed Eçonomia). dove non si utilizzi la teoria della misura e si sia
interessati a presentare in maniera prcdsii, tl.ccurala c spesso l1ncht: coinvolgente Que-
sta materia. Cio nonostante, questo testo potrà essere di grande aiutO anche per I"uli-
lizza nei corsi di CJlcolo delle Probabilità delle lauree magistrali, nei quali si potranno
presentare in maniera più approfondita. i vari argomenti.

Ringraziamo AlbertoTonolo e Paolo Vidoni per aver letto con attenzione la traduzione
italiana del testo e per i loro commenti al riguardo.

MarCQ Ferrante l! Carlo MnricQndfl