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Von Neumann e Ulam nel 1944 diedero il nome di Metodo Monte Carlo (noto anche come
Simulazione Monte Carlo) a quel metodo che valuta le statistiche della risposta a seguito della
generazione di campioni del processo aleatorio forzante. Il Metodo Monte Carlo è un metodo
alternativo alla tradizionale analisi aleatoria anche per la valutazione della distribuzione dei massimi
della risposta. Infatti esso è richiede la generazione, mediante opportuni algoritmi, dei campioni dei
processi aleatori forzante e risposta.
Il vantaggio principale di tale metodo è il poter ottenere risultati abbastanza accurati per un
qualunque problema per il quale sia nota la soluzione deterministica, analitica o numerica, mentre il
principale difetto è rappresentato dal pesante onere computazionale necessario per ottenere
soluzioni statisticamente significative, che in taluni casi può portare a tempi di calcolo
particolarmente significativi.