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La Simulazione Monte Carlo

Von Neumann e Ulam nel 1944 diedero il nome di Metodo Monte Carlo (noto anche come
Simulazione Monte Carlo) a quel metodo che valuta le statistiche della risposta a seguito della
generazione di campioni del processo aleatorio forzante. Il Metodo Monte Carlo è un metodo
alternativo alla tradizionale analisi aleatoria anche per la valutazione della distribuzione dei massimi
della risposta. Infatti esso è richiede la generazione, mediante opportuni algoritmi, dei campioni dei
processi aleatori forzante e risposta.

Il vantaggio principale di tale metodo è il poter ottenere risultati abbastanza accurati per un
qualunque problema per il quale sia nota la soluzione deterministica, analitica o numerica, mentre il
principale difetto è rappresentato dal pesante onere computazionale necessario per ottenere
soluzioni statisticamente significative, che in taluni casi può portare a tempi di calcolo
particolarmente significativi.

La risoluzione di un problema mediante la SMC si articola attraverso i seguenti 3 passi


fondamentali:

1. Generazione dei Campioni. Si generano nc realizzazioni del processo forzante (campioni).


Il numero dei campioni dipende dagli scopi dell’analisi e dalla precisione richiesta nella
determinazione delle statistiche della risposta.
2. Analisi Dinamica Deterministica. Per ogni campione del processo forzante si determina il
corrispondente campione del processo di risposta mediante i metodi della Dinamica
Deterministica.
3. Costruzione delle statistiche della risposta. Mediante un’analisi statistica si stimano a
"valle" le diverse caratteristiche probabilistiche del processo di risposta, le funzioni densità
di probabilità, etc.