Discussione: Volatility strategy Qualche info please

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1. Originariamente Scritto da Claudio61

Ciao Apo ... dove lo hai preso quel grafico di volatilià? Immagino si riferisca solo
al titolo Google.

Grazie
Senz'altro era una domanda così stupida che non ha avuto nemmeno il coraggio di
farsi vedere

2. Originariamente Scritto da Claudio61

Senz'altro era una domanda così stupida che non ha avuto nemmeno il coraggio di
farsi vedere
ecco dove ho preso i grafici
http://www.livevol.com/ apo

....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

3. Originariamente Scritto da Apocalips

ecco dove ho preso i grafici

http://www.livevol.com/

apo
Grazie Apo .... non stavo facendo polemica ma mi stava sorgendo il dubbio di
averlo davanti agli acchi in quel diavolo di FiutoPro e non vederlo

1/8
4. Data Registrazione
Jan 2008

Messaggi
916

Originariamente Scritto da Apocalips

ecco dove ho preso i grafici

http://www.livevol.com/

apo
Solo 250 dollari al mese ..

5. Data Registrazione
May 2011

Località
PESCARA

Messaggi
2,630

Originariamente Scritto da bergamin

Solo 250 dollari al mese ..
No, tutto gratis per un mese con un account demo.

ma puoi andare avanti di mese in mese basta fare......opss

Apo

....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

2/8
6.
Senior Member

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Jan 2012

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Rome

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155

Originariamente Scritto da Apocalips

Ciao, la strategia è stata costruita in un unico momento, quello che ha portato il

payoff sopra lo zero è l'aumento di volatilità implicita delle opzioni a 90 giorni
come puoi vedere dal grafico postato della IV a 90 giorni di Google.
In strategie tipo calendar il payoff non è fisso come siamo abituati a vederlo in
strategia fatte su singola scadenza ma al contrario si muove in alto e in basso in
funzione della variazione di volatilità.

basta sapere dove va la volatilità e il gioco è fatto !!!

Il sottostante inoltre mi serve per mettere a delta zero e quindi consolidare eventuali
guadagni derivanti anche dal movimento del titolo, non mi importa in che direzione
perchè rimango sempre delta neutrale con il pallino rosso in fondo alla conca che
disegna l' atnow, per intenderci.

ATTENZIONE: questo tipo di operazione che dura pochi giorni se non raggiunge
subito il target di guadagno va comunque chiusa tassativamente il giorno degli
earnings ( che sono dopo la chiusura) perchè successivamente come si vede dal
grafico la vola implode, nel caso in esame, ad una velocità di circa 1000 euro per
ogni punto percentuale e quindi ti fa sprofondare giù negli abissi.

mi piacerebbe sentire il parere di Tiziano su questo tipo di strategia.

Apo
Ciao Apo,
complimenti per l'operazione.
Hai mai provato a costruire un calendar spread (sell straddle corto + buy straddle
lungo) per approfittare del calo di volatilità successivo all'uscita degli earnings ?

3/8
7.
Senior Member

Data Registrazione
May 2011

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PESCARA

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2,630

Originariamente Scritto da Goptions

Ciao Apo,
complimenti per l'operazione.
Hai mai provato a costruire un calendar spread (sell straddle corto + buy straddle
lungo) per approfittare del calo di volatilità successivo all'uscita degli earnings ?

Bella osservazione, si puo rovesciare l'operazione e fare surfing di volatlità prima e

dopo gli utili ma richiede un po piu di attenzione e studio del sottostante e devi
cercare di essere sempre delta neutrale e gamma positivo perchè se il titolo ti fa un
grosso gap come spesso succede rischi di vanificare il guadagno derivante dal calo
di vola. ciao
Apo

....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

4/8
8.
Senior Member

Data Registrazione
Jan 2012

Località
Rome

Messaggi
155

Originariamente Scritto da Apocalips

Bella osservazione, si puo rovesciare l'operazione e fare surfing di volatlità prima e

dopo gli utili ma richiede un po piu di attenzione e studio del sottostante e devi
cercare di essere sempre delta neutrale e gamma positivo perchè se il titolo ti fa un
grosso gap come spesso succede rischi di vanificare il guadagno derivante dal calo
di vola.

ciao
Apo
L'ho provato qualche volta con titoli + stabili
Provare con Goog ti sembra pericoloso ?

5/8
9.
Senior Member

Data Registrazione
May 2011

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PESCARA

Messaggi
2,630

Originariamente Scritto da Goptions

L'ho provato qualche volta con titoli + stabili
Provare con Goog ti sembra pericoloso ?

Si, se il giorno degli utili entri con una posizione vega positiva ( straddle comprato)
perchè Google il giorno dopo ha un brusco calo di volatilità implicita che rischia di
annullare il tuo guadagno derivante dal movimento del sottostante che quasi sempre
apre in gap.

Se invece il giorno degli utili che sono dopo la chiusura riesci ad essere delta
neutrale, vega negativo, gamma positivo allora il giorno dopo guadagni sia dal
movimento che dalla diminuzione di vola.

Apo

Ultima modifica di Apocalips; 01-10-12 alle 12:47

....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

6/8
 10.
Senior Member

Data Registrazione
Jan 2012

Località
Rome

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155

Originariamente Scritto da Apocalips

Si, se il giorno degli utili entri con una posizione vega positiva ( straddle comprato)
perchè Google il giorno dopo ha un brusco calo di volatilità implicita che rischia di
annullare il tuo guadagno derivante dal movimento del sottostante che quasi sempre
apre in gap.

Se invece il giorno degli utili che sono dopo la chiusura riesci ad essere delta
neutrale, vega negativo, gamma positivo allora il giorno dopo guadagni sia dal
movimento che dalla diminuzione di vola.

Apo
Apo,
scusa ma non ho capito bene . Puoi spiegarmi con un esempio sempre su Goog ?

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