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Discussione: Volatility strategy Qualche info please

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1. Originariamente Scritto da Apocalips

A proposito di strategie di volatilità qualche giorno fa ( 17 settembre ) ho aperto a


livello di studio su GOOGLE una strategia il cui guadagno è tutto incentrato
sull'aumento di volatilità che ci sarà in vista del rilascio delle trimestrali del
prossimo 11 ottobre, aumento statisticamente osservato sempre presente nei giorni
che precedono gli earnings( vedi allegato)

Si tratta di un call back spread calendarizzato che mi permette di essere delta


neutrale, theta positivo,gamma positivo e fortemente vega positivo. Insomma tutte
le greche a mio favore !!!

Il guadagnio deriva quindi dal movimento del sottostante messo periodicamente a


delta zero e soprattutto dalla forte vega positività delle call comprate a lungo
termine ( 90 giorni ) la cui IV aumenterà facendo alzare tutto il payoff sopra lo
zero.

La posizione va tenuta al massimo e tassativamente fino alla data degli earnings che
sono AMC altrimenti il puntuale crash di vola dopo la pubblicazione degli utili ci fa
sprofondare il payoff.

Io avrei già chiuso oggi con un +1800 euro in 10 giorni.


Allegato 9254Allegato 9255

Buon fine settimana

Apo
Apo,
la potresti mettere in condivisione per favore ?

1/10
2. Originariamente Scritto da Goptions
Apo,
la potresti mettere in condivisione per favore ?

Certamente, si chiama tutto vega Google. Apo

....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

3. Originariamente Scritto da Apocalips

Certamente, si chiama tutto vega Google.

Apo
Grazie
Ho provato a fare stessa cosa in paper su Dell con earning che escono a novembre
l'ho messa in condivisione: che ne pensi ?

2/10
4. Data Registrazione
May 2011

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2,630

Originariamente Scritto da Goptions


Grazie
Ho provato a fare stessa cosa in paper su Dell con earning che escono a novembre
l'ho messa in condivisione: che ne pensi ?
Non l'avrei aperta per 2 motivi fondamentali indipendentemente dalla scelta delle
opzioni che hai fatto:

1 - La volatilità implicita di Dell potrebbe scendere ancora fino a portarsi vicino ai


suoi minimi storici intorno al 25% ( linea orizzontale verde) il che ti procurerebbe
un passivo che poi non riesci piu a recuperare, motivo per cui vanno scelti
sottostanti con vola che si trova il piu possibile vicino ad bottom storico.

2- La data degli earnings è ancora troppo lontana per beneficiare dell'effetto


calamita che tira su la curva della IV sollevando il tuo payoff.

Apo

Immagini Allegate
Dell vola.JPG​ (95.1 KB, 49 visualizzazioni)

....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

3/10
5.
Senior Member

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May 2011

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PESCARA

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2,630

Il timing di ingresso è fondamentale


Guarda su Google da che livello di Iv sono partito:

Immagini Allegate
google.JPG​ (91.5 KB, 55 visualizzazioni)

....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

4/10
6.
Senior Member

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Jan 2012

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Rome

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155

Originariamente Scritto da Apocalips

Non l'avrei aperta per 2 motivi fondamentali indipendentemente dalla scelta delle
opzioni che hai fatto:

1 - La volatilità implicita di Dell potrebbe scendere ancora fino a portarsi vicino ai


suoi minimi storici intorno al 25% ( linea orizzontale verde) il che ti procurerebbe
un passivo che poi non riesci piu a recuperare, motivo per cui vanno scelti
sottostanti con vola che si trova il piu possibile vicino ad bottom storico.

2- La data degli earnings è ancora troppo lontana per beneficiare dell'effetto


calamita che tira su la curva della IV sollevando il tuo payoff.

Apo

Grazie 1000 ... la tengo pronta e attendo (eventuale) IV bassa per andare a mercato

5/10
7.
Senior Member

Data Registrazione
May 2011

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PESCARA

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2,630

Originariamente Scritto da Goptions


Grazie 1000 ... la tengo pronta e attendo (eventuale) IV bassa per andare a mercato

Mi raccomando stai attento, non mettere niente a mercato se non sei sicuro al 100%
di quello che fai. Ti consiglio di farne prima 2/3 in paper per renderti conto della
dinamica e delle oscillazione cui vai incontro e poi ti ricordo che con questa tecnica
i margini richiesti se la vola ti va contro possono variare anche di molto. Apo

....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

6/10
8.
Senior Member

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May 2011

Località
PESCARA

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2,630

Ho trovato un sottostante che fa al caso nostro, il timing mi sembra perfetto


Ha vola implicita sui minimi storici e a pochi giorni dagli earnings dovrebbe alzarsi
portandoci sopra lo zero. La strategia è bella che pronta fatta con prezzi reali e se lo
desiderate posso metterla in condivisione in modo da seguirla insieme passo passo
fino al giorno degli utili.

Apo

....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

7/10
9.
Senior Member

Data Registrazione
May 2011

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3,017

Originariamente Scritto da Apocalips

Ho trovato un sottostante che fa al caso nostro, il timing mi sembra perfetto


Ha vola implicita sui minimi storici e a pochi giorni dagli earnings dovrebbe alzarsi
portandoci sopra lo zero. La strategia è bella che pronta fatta con prezzi reali e se lo
desiderate posso metterla in condivisione in modo da seguirla insieme passo passo
fino al giorno degli utili.

Apo
Certo che sì !

10.
Senior Member

Data Registrazione
Jan 2012

Località
Rome

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155

Originariamente Scritto da Apocalips

Ho trovato un sottostante che fa al caso nostro, il timing mi sembra perfetto


Ha vola implicita sui minimi storici e a pochi giorni dagli earnings dovrebbe alzarsi
portandoci sopra lo zero. La strategia è bella che pronta fatta con prezzi reali e se lo
desiderate posso metterla in condivisione in modo da seguirla insieme passo passo
fino al giorno degli utili.

Apo
Quale ?

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