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qtlab.ch/index.php/forum-4/7-qt-laboratory/3032-multiple-spread-trading-con-azioni
mbogliardi
Nella pausa estiva sono riuscito finalmente a concentrarmi su un
capitolo che mancava al mio studio dello spread trading su
strumenti multipli: dopo i futures e il forex volevo vedere i risultati
dell’operatività più tradizionale: le azioni.
Qualche mese fa avevo già fatto delle simulazioni di spread
trading su azioni, di tipo intraday entrando in posizione pochi
minuti dopo l’apertura della borsa, con qualche risultato positivo
ma non eclatante.
Adesso invece ho indirizzato lo studio ad un operatività di tipo
multiday avendo come unico dato la chiusura giornaliera.
Un’operatività quindi molto tranquilla.
Per cercare titoli correlati considero unicamente l’appartenenza al
medesimo settore. Dal sito www.finviz.com considero per esempio
il settore “Basic Materials”:
Tra i vari titoli ne prendo ad esempio 13, scegliendo tra quelli per i
quali il mio broker mi offra leva 1:20 e possibilità di essere short.
Mi interessa anche che i titoli valgano 50 $ o più in modo da
minimizzare l’impatto commissionale.
Nel caso specifico sono stati scelti: XOM, CVX, FCX, OXY, EMN,
SLB, BTU, NBL, PXD, COP, APD, HES, MUR.
Notare che dietro la scelta dei titoli non c’è nessuna analisi
preliminare di correlazione, ma soltanto i criteri di carattere pratico
che ho detto.
Consideriamo i dati storici fino a 10 anni.
Adottiamo la seguente strategia: 10'000 $ di margine ad ogni
operazione, entriamo in posizione al superamento della soglia del
98° percentile da parte dell’indicatore TDI, chiudiamo al
raggiungimento del valore zero, fissando però uno stop loss di
2500 $ e un take profit di 5000 $ uguale per tutti,
indipendentemente dalla terna scelta tra i 13 titoli disponibili,
questo per evitare i ben noti problemi di overfitting.
Ovviamente trattandosi di azioni il dimensionamento
dell’operazione è sempre possibile per un qualsiasi valore di
margine voluto.
Vediamo una Equity Line di esempio, scegliendo i titoli più
tradizionali: XOM, CVX e COP.
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Boarder
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Alessandro
Non posso che aasociarmi ai complimenti!
Bravo Michele.
Ale
Alessandro
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Mimmo
Michele il tuo lavoro e' notevole. Ma mi chiedo una volta finita la
fase di sperimentazione e quindi dopo aver replicato più volte i
risultati,'pensi che sia possibile attivare un metodo del tipo segnali
operatvi in modo che tutti ne possano usufruire?
Un saluto
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Boarder The following user(s) said Thank You: ottodue
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QTLab
Ciao a tutti
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