19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

Sviluppo di unidea di trading

Approccio base
Affinamento
Modello di Position Sizing
Abbinamento Sistema- Position Sizing

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

 Ingresso a rottura del massimo o minimo formato dopo
un certo periodo di tempo dallinizio della sessione di
trading (del tipo First Hour Range Breakout).
Chiusura della posizione a fine giornata.

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

 Mercato: DAX Future (25 /punto 12.5 /tick)
Time Frame di lavoro: barre da 30 minuti
Costi di trading : 40 euro a trade

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

 Ingresso a rottura del massimo
formato dopo barresetup barre.
Per evitare ingressi al mattino
successivo esiste la clausola che
lorario della prossima barra sia
maggiore dellorario della barra
attuale.

StopLoss di LaLoss
(se LaLoss = 0 si lavora senza stop)

Chiusura posizioni a fine giornata

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

I continui reverse causano perdite in commissioni, necessaria una modifica di base

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

 Per evitare i reverse a posizioni aperte si consente lingresso solo se il
sistema flat (il primo ingresso quello che conta)

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

La nuova regola ha cambiato completamente i risultati, interessante lo scenario a
rottura dei massimi/minimi delle prime 3 ore (barresetup = 6)

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

La nuova regola ha cambiato completamente i risultati, interessante lo scenario a
rottura dei massimi/minimi delle prime 3 ore (barresetup = 6)

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Contando su un aumento di volatilit in seguito ad un periodo tranquillo,
prendiamo in considerazione di operare solo se il range del giorno precedente
era il minore degli ultimi ngg giorni

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

 La differenza notevole, e sono molto interessanti i parametri 3,6 e 8

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

 Linfluenza dello StopLoss con parametro ngg = 3

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19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Linfluenza dello StopLoss con parametro ngg = 6

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Linfluenza dello StopLoss con parametro ngg = 8

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Torniamo al parametro ngg = 3 e confrontiamo il report migliore con
StopLoss = 2500 ed un report con StopLoss = 1000

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger

19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Fixed Fraction %:
Si decide quanto rischiare ad ogni trade (es. 2%)
si calcola a quanto del capitale questo corrisponde
Si divide tale importo a rischio per la massima perdita del sistema
La parte intera di quanto calcolato il numero di contratti da usare
Es. capitale 200.000
Rischio 2%
Perdita max sistema 1750
Importo a rischio = 200.000 * 2% = 4000
Numero contratti = INT(4000/1750) = INT(2.285714) = 2

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 Ngg = 3 SL = 2500 risk 2%
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 Ngg = 3 SL = 2500 risk 3%
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Ngg = 3 SL = 1000 risk 2%
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Ngg = 3 SL = 1000 risk 3%
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Ngg = 6 SL = 2500 risk 2%
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Ngg = 6 SL = 2500 risk 3%
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Ngg = 6 SL = 1000 risk 2%
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Ngg = 6 SL = 1000 risk 3%
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Ngg = 8 SL = 2500 risk 2%
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Ngg = 8 SL = 2500 risk 3%
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Ngg = 8 SL = 1000 risk 2%
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
 Ngg = 8 SL = 1000 risk 3%
19 Maggio 2011 ITF Andrea Unger
Senza Money Management le scelte si potevano basare sul massimo
profitto e sullentit dellaverage trade

Col Money Management si aprono altri scenari che vanno a riprendere

combinazioni scartate precedentemente perch portano a risultati
migliori in combinazione con lalgoritmo scelto

Se per esempio lobiettivo massimizzare i guadagni non detto che il

report con il miglior net profit senza Money Management sia poi, a
parit di rischio per trade, quello che produrr il massimo capitale una
volta applicato il Position Sizing

Diventa quindi importantissimo identificare le aree su cui concentrarsi

e studiare il sistema unitamente agli algoritmi che si vorranno usare per
incrementare il numero di contratti

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Sviluppate il sistema completo di Money Management improntandone il
comportamento su quello che vi sembra pi idoneo al vostro stile di trading

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