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Metodi statistici e probabilistici per lingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria Civile

A.A. 2009-10

Facolt di Ingegneria, Universit di Padova


Docente: Dott. L. Corain

LE PRINCIPALI DISTRIBUZIONI DI PROBABILIT 1

LE PRINCIPALI

DISTRIBUZIONI DI PROBABILIT

LE PRINCIPALI DISTRIBUZIONI DI PROBABILIT 2

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SOMMARIO

Definizione di distribuzione di probabilit

Le principali distribuzioni discrete

Le principali distribuzioni continue

Lapprossimazione normale di alcune


distribuzioni discrete
LE PRINCIPALI DISTRIBUZIONI DI PROBABILIT 3

DEFINIZIONE DI DISTRIBUZIONE DI PROBABILIT

Una distribuzione di probabilit un modello matematico


che collega i valori di una variabile alle probabilit che tali
valori possano essere osservati.
Le distribuzioni di probabilit vengono utilizzate per
modellizzare il comportamento di un fenomeno di interesse
in relazione alla popolazione di riferimento, ovvero alla
totalit dei casi di cui lo sperimentatore osserva un dato
campione.
In questo contesto la variabile di interesse vista come una
variabile casuale (o variabile aleatoria, v.a.) la cui legge
di probabilit esprime il grado di incertezza con cui i suoi
valori possono essere osservati.
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DISTRIBUZIONI DI PROBABILIT DISCRETE E CONTINUE

In base alla scala di misura della variabile di interesse X,


possiamo distinguere due tipi di distribuzioni di probabilit:
1. distribuzioni continue: la variabile viene espressa su
un scala continua (es: il diametro del pistone)
2. distribuzioni discrete: la variabile viene misurata con
valori numerici interi (es: numero di elementi non
conformi o difettosi in un circuito stampato)
Formalmente, le distribuzioni di probabilit vengono
espresse da una legge matematica detta funzione di
densit di probabilit (indicata con f(x)) o funzione di
probabilit (indicata con p(x)) rispettivamente per le
distruzioni continue o discrete.
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DISTRIBUZIONI DI PROBABILIT DISCRETE E CONTINUE

Esempio di funzione di Esempio di funzione di


probabilit densit di probabilit

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ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE DI PROBABILIT DISCRETA

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ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE DI PROBABILIT CONTINUA


DISTRIBUZIONE UNIFORME

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MEDIA E VARIANZA DI UNA DISTRIBUZIONE DI PROBABILIT

La media (o valore atteso) e la varianza 2 (deviazione


standard ) di una v.a. X sono i parametri di maggiore
interesse della distribuzione di probabilit di X, in quanto
essi esprimono rispettivamente la tendenza centrale e la
variabilit della v.a. X.

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DISTRIBUZIONE BINOMIALE
il modello adatto per il campionamento da una
popolazione infinita, dove p rappresenta la frazione di
elementi difettosi o non conformi presenti nella popolazione.

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DISTRIBUZIONE BINOMIALE

La variabile casuale X rappresenta il numero di successi


in n prove indipendenti di Bernoulli con probabilit di
successo costante pari a p in ogni prova.

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DISTRIBUZIONE BINOMIALE

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DISTRIBUZIONE POISSON
il modello adatto per modellare il numero di difetti o non
conformit che si trovano in una unit di prodotto.

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DISTRIBUZIONE POISSON

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DISTRIBUZIONE NORMALE O GAUSSIANA

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DISTRIBUZIONE NORMALE O GAUSSIANA

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DISTRIBUZIONE NORMALE O GAUSSIANA

distribuzione
normale originale

distribuzione
normale standard

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DISTRIBUZIONE COLLEGATE ALLA NORMALE: 2

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DISTRIBUZIONE COLLEGATE ALLA NORMALE: T di Student

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DISTRIBUZIONE COLLEGATE ALLA NORMALE: F

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DISTRIBUZIONE ESPONENZIALE

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DISTRIBUZIONE WEIBULL

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DISTRIBUZIONE WEIBULL

Quando = 1, la distribuzione Weibull si reduce alla distri-


buzione esponenziale.

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APPROSSIMAZIONE NORMALE DELLE DISTRIBUZIONI


BINOMIALE E POISSON

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