Rendimento atteso e volatilità

E[Rp] SD[Rp] Leggere le note esplicative delle

Alamos 0.08 0.07 formule presenti in alcune celle
Bristol 0.12 0.12
Castor 0.06 0.08
Titolo risk free 0.02 0.00
Correlazioni Covarianze (formule "a mano")
Alamos Bristol Castor Alamos
Alamos 1.0000 0.6000 0.0000 Alamos 0.00490
Bristol 0.6000 1.0000 0.0000 Bristol 0.00504
Castor 0.0000 0.0000 1.0000 Castor 0.00000

valore di rendimento volatilità varianza

mercato € peso xi atteso E[Ri] SD[Ri] VAR[Ri]
Alamos 450 0.2250 0.0800 0.0700 0.00490
Azioni Bristol 600 0.3000 0.1200 0.1200 0.01440
Castor 950 0.4750 0.0600 0.0800 0.00640
Portafoglio 2,000 1.0000 0.0825 0.0606 0.00367
0.0605 0.00367

Indice di Sharpe portafoglio 1.114

 Covarianze (uso di formule matriciali)
ormule "a mano") formula in prima cella della matrice
Bristol Castor Alamos Bristol Castor
0.00504 0.00000 Alamos 0.00490 0.00504 0.00000
0.01440 0.00000 Bristol 0.00504 0.01440 0.00000
0.00000 0.00640 Castor 0.00000 0.00000 0.00640

premio al
cov(Ri,Rp) cov(Ri,Rp) rischio rendimento
"a mano" formula mat beta[Ri,Rp] corr(Ri,Rp) CAPM richiesto ri alfa[Ri.Rp]
0.002615 0.0026 0.7127 0.616 0.0481 0.0631 0.0169
0.005454 0.0055 1.4865 0.750 0.1003 0.1153 0.0047
0.003040 0.0030 0.8286 0.627 0.0559 0.0709 -0.0109
1.0000 0.0675