11 novembre 2014

TEORIA DEI GIOCHI

E STRUMENTI DELLANALISI STRATEGICA
Nella prima parte del corso, dedicata allanalisi dellequilibrio economico generale ho ripetutamente
sottolineato che uno degli assiomi fondamentali di comportamento degli agenti, consumatori e
produttori che effettuino le loro scelte in modo indipendente. Se gli agenti sono razionali e
perseguono obiettivi di massimizzazione (dellutilit o del profitto), ma subordinano le loro
scelte a quelle degli altri agenti ovvero
si comportano in modo strategico,
i risultati delle loro azioni possono essere, e generalmente sono, molto diversi da quelli che abbiamo
ottenuto nel contesto di un modello di equilibrio economico generale. In generale, non avranno la
propriet di ottimalit nel senso di Pareto.
I comportamenti strategici sono molto frequenti nella realt, in particolare nei mercati
oligopolistici e nel mercato del lavoro. Questi sono i campi di applicazione pi usuali dello
strumento di analisi pi appropriato allanalisi dei comportamenti strategici:
la TEORIA DEI GIOCHI.
Questa stata inventata da John Von Neumann negli anni trenta ed applicata per la prima volta
allanalisi economica da John Von Neumann e da Oskar Morgenstern nel volume The Theory of
Games and Economic Behaviour (1944).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Si ha un

GIOCO DI STRATEGIA

ogni qualvolta lesito di un insieme di azioni intraprese da due o pi individui, o

PAYOFF

PREMIO

per ciascuno dei giocatori dipende non solo dalle sue scelte ma anche dalle scelte degli altri
partecipanti al gioco.
Pi precisamente il gioco di strategia
linsieme di regole che vincola le scelte dei giocatori e ne definisce i payoff.
Queste regole sono conosciute con certezza da tutti i giocatori. Un esempio, estraneo
alleconomia, ma appropriato, il gioco degli scacchi.
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Il gioco pu prevedere anche esiti probabilistici. In questo caso anche

la NATURA
intesa come generatrice di eventi casuali, o il
CASO
contribuiscono a determinare lesito del gioco per ciascun giocatore. I giochi nei quali i payoff
dipendono anche da eventi casuali o stati di natura sono detti

GIOCHI CONTRO NATURA

Un esempio, estraneo alleconomia, ma appropriato il gioco del poker, nel quale la distribuzione
delle carte fra giocatori casuale.
Qualsiasi gioco di strategia ammette due tipi di rappresentazioni:
in forma estesa
mediante
lalbero del gioco
oppure
in forma normale
Entrambe le rappresentazioni forniscono una descrizione dettagliata delle regole del gioco.
Vedremo, tuttavia, che le due rappresentazioni non sono sempre equivalenti.
Nel seguito dellanalisi le principali definizioni e proposizioni verranno illustrate mediante esempi,
generalmente tratti dal libro di testo.
Rappresentazione in forma strategica
ESEMPIO 1:
Esistono due societ informatiche:
-

IBM
Toshiba

Che devono scegliere il sistema operativo per i personal computer che producono e vendono.

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------La scelta fra

-

DOS

prodotto da IBM, e
-

UNIX

in versione Toshiba.
Se entrambe scelgono lo stesso sistema operativo, i computer prodotti dalle due societ sono
compatibili ed entrambe le societ ne traggono beneficio. In questo caso, la societ produttrice del
software guadagna
600 milioni di dollari e laltra societ 200 milioni di dollari. Se le scelte sono diverse, i computer
non sono compatibili ed entrambe guadagnano solo 100 milioni di dollari.
Le regole del gioco ed i relativi payoff possono essere rappresentati mediante un albero decisionale
(albero del gioco, forma estesa), costituito da un insieme di
NODI
o punti decisionali, collegati fra loro da segmenti, o
RAMI.
GRAFICO I
IBM
1
DOS
Toshiba

UNIX
2

Toshiba

DOS
UNIX DOS
UNIX
(600,200) (100,100) (100,100) (200,600)
Ogni nodo corrisponde ad una scelta da parte di un giocatore. Ogni ramo corrisponde alle
possibilit di scelta a disposizione del giocatore. Una data sequenza di nodi e rami detta
STRATEGIA
Ad ogni strategia associato uninsieme di payoff, uno per ciascun giocatore, corrispondente ai
numeri indicati entro parentesi al termine di ogni percorso (il primo riferito allIBM, il secondo
alla Toshiba.
Il gioco rappresentato nel grafico I detto:
ad informazione perfetta,
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perch si assume le sequenze delle scelte corrispondano alla struttura dellalbero e quindi che la
prima scelta spetti ad IBM e che, quando il suo turno di scegliere, Toshiba conosca la scelta
dellIBM.
Se la scelta contemporanea, o se nessuno dei due giocatori conosce la scelta dellaltro nel
momento in cui sceglie, il gioco detto
ad informazione imperfetta
e pu essere rappresentato nel modo seguente:
GRAFICO II
IBM
1
DOS

UNIX

Toshiba

Toshiba
2
3
DOS
UNIX DOS
UNIX
(600,200) (100,100) (100,100) (200,600)

Il segmento tratteggiato che unisce i nodi 2 e 3 significa che la scelta di Toshiba, che pu essere o
non essere contemporanea a quella di IBM, avviene senza conoscere la scelta di IBM, cio senza
sapere se si trova nel nodo 2 oppure nel nodo 3. Lo stesso vale naturalmente per IBM.
Per rappresentare un gioco ad informazione imperfetta in forma estesa si pu anche racchiudere i
nodi 2 e 3 in un ovale. Noi useremo tuttavia sempre la notazione illustrata nel grafico, perch pi
semplice.
Un gioco ad informazione imperfetta pu essere rappresentato anche in
forma normale
mediante una tavola a doppia entrata.
TAVOLA I
Societ

Toshiba
IBM

Sist. Operativo
DOS
UNIX

DOS
600,200
100.100

UNIX
100,100
200,600

La tavola ci dice che:

1. se entrambe le societ scelgono DOS, IBM guadagna 600 milioni di dollari e Toshiba 200
milioni di dollari,
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2. se IBM sceglie DOS e Toshiba sceglie UNIX, o viceversa, entrambe guadagnano solo 100
milioni di dollari,
3. se Toshiba sceglie UNIX e IBM sceglie DOS, Toshiba guadagna 600 milioni di dollari ed IBM
solo 200.
Si noti che:
qualunque sia la scelta dei due giocatori, entrambi hanno un guadagno netto.
Quindi, la somma dei payoff positiva.
Quando la somma dei guadagni netti compensa esattamente la somma delle perdite, il gioco detto:
a somma nulla.
ESEMPIO 2:
Un esempio di gioco a somma nulla il gioco dei matching pennies: due bambini scelgono
contemporaneamente un lato di una moneta. Se entrambi scelgono lo stesso lato il bambino 2
guadagna un penny, perso dallaltro. Se scelgono lati diversi, il bambino 1 guadagna un penny,
perso dallaltro. Anche questo gioco pu essere rappresentato in forma normale, come nella tavola
II:
TAVOLA II
Bambino

2
Esito del lancio
Testa
Croce

Testa
-1,+1
+1,-1

Croce
+1,-1
-1,+1

(il primo numero riferito al bambino 1) oppure in forma estesa:

GRAFICO III
Bambino 1
1
Testa
Bambino 2
2
Testa
(-1,+1)

Croce

Bambino 2
3
Croce Testa
(+1,-1) (+1,-1)

Croce
(-1,+1)

Si noti che
n nellesempio 1 n nellesempio 2 le regole del gioco prevedono la possibilit di accordi
fra i giocatori.
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I giochi che escludono questa possibilit sono detti:

NON COOPERATIVI.
Dobbiamo ora chiederci quali saranno gli esiti dei giochi che abbiamo illustrato nei due esempi?
Agli economisti, come noto, interessano solo gli esiti che hanno le caratteristiche di un equilibrio,
definito:
EQUILIBRIO DI NASH
Nel caso generale di un gioco con n giocatori, una definizione formale dellequlibrio di Nash la
seguente:
un equilibrio di Nash un vettore di strategie

s* s1* , s*2 , , s*n

ognuna delle quali scelta da uno ed un solo giocatore, tale che, avendo definito

i s1* , s*2 , , s*n , i 1, , n

il payoff delli-simo giocatore associato a questo vettore, la diseguaglianza

i s1* ,, si , , s*n i s1* , s*2 . , s*n

verificata per tutti gli i=1,,n e per tutte le possibili scelte si Si , dove Si linsieme delle
possibili strategie a disposizione del giocatore i-simo.
Il significato di questa definizione , molto semplicemente che, se i giocatori scelgono il vettore
di strategie corrispondente allequilibrio di Nash, nessuno di essi ha interesse a cambiare la
propria strategia. Poich ogni giocatore persegue un obiettivo di massimizzazione del proprio
payoff, il vettore s*, assicura
la massimizzazione del payoff di ogni giocatore, subordinatamente alle scelte strategiche
di ogni altro giocatore.
La soluzione di un gioco corrispondente allequilibrio di Nash, pu essere determinata con
procedure diverse, in particolare:
mediante eliminazione delle strategie dominate
se
esiste una strategia dominante.
il che non sempre vero. Per strategia dominante si intende una strategia che
risulta la migliore per un giocatore, indipendentemente dalla strategia adottata dallaltro.
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ESEMPIO 3
Un esempio di equilibrio con strategia dominante il seguente:
TAVOLA III
Societ
Ford

Politica di prezzo
Prezzo alto
Prezzo basso

General Motors
Prezzo alto
Prezzo basso
500,500
100,700
700,100
300,300

Le due societ possono scegliere solo fra due politiche di prezzo (prezzo alto e prezzo basso).
Lesito della scelta di ciascuna dipende dalla scelta della concorrente. I payoff, in milioni di dollari,
sono indicati nella caselle centrali; come sempre il primo numero riferito alla Ford, il secondo alla
General Motors. Il gioco ad informazione imperfetta e non cooperativo.
facile verificare che la strategia prezzo basso la migliore per entrambe le societ,
indipendentemente dalla strategia scelta dal concorrente. Quindi prezzo basso la strategia scelta
da entrambe le societ, con un payoff di 300 milioni di dollari per ciascuna. Si noti che:
la strategia dominante non quella ottima nel senso di Pareto.
Infatti entrambe le societ potrebbero migliorare i loro risultati economici se stipulassero un
accordo e praticassero entrambe una strategia di prezzo alto. Questa tuttavia impossibile in un
gioco non cooperativo. Inoltre, anche nellipotesi che laccordo venisse stipulato, esiterebbe un
incentivo per entrambe le societ a violarlo (se una sola delle due viola laccordo il suo payoff
aumenta da 500 a 700 milioni di dollari).
Il gioco appena illustrato un esempio del gioco del dilemma del prigioniero.
Lascio a voi di rispondere al seguente problema:
esiste una strategia dominante nel gioco della scelta del sistema operativo di IBM e
Toshiba e nel gioco dei matching pennies?
La soluzione dei giochi mediante eliminazione delle strategie dominate, qualora sia possibile,
presuppone la razionalit dei giocatori. Lipotesi di razionalit non ha trovato conferma
nelleconomia sperimentale. In particolare, anche i giocatori razionali non scelgono la strategia
dominante se non sono certi della razionalit delle scelte dei loro avversari.
Il metodo inoltre inefficace quando una strategia dominante non esiste e quando esistono pi
equilibri di Nash. Gli equilibri multipli possono, a volte, essere ordinati, in modo da rendere
possibile una scelta per i giocatori. Anche in questo caso, tuttavia, non sempre i giocatori sono in
grado di riconoscere il pi vantaggioso in una molteplicit di equilibri possibili.
Il seguente:
ESEMPIO 4
illustra un caso in cui
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un equilibrio di Nash non esiste.

TAVOLA IV
Generali

Generale 2

Generale 1

Strategie
Ritirarsi
Attaccare

Ritirarsi
5,8
8,0

Attaccare
6,6
2,3

Abbiamo definito equilibrio di Nash una coppia di strategie, una per ogni generale, tale che, se si
realizza, non esiste alcun incentivo per alcun giocatore a modificare la sua scelta. E facile verificare
che nellesempio 4 tutte le coppie di strategie implicano un incentivo a modificare la propria scelta
per almeno uno dei due generali. Consideriamo la coppia di strategie con payoff (6,6), in cui il
generale 1 si ritira ed il generale 2 attacca. Questa non pu essere un equilibrio perch, se il
generale 1 si ritira, anche al generale due conviene ritirarsi, ottenendo cos un payoff di 8. Daltra
parte anche la strategia (5,8), nella quale entrambi i generali si ritirano non pu essere un equilibrio
perch, se il generale 2 si ritira, al generale 1 conviene attaccare, dato che questo porterebbe il suo
payoff ad 8.
Unequilibrio di Nash che stabilisce una regola per lazione che ciascun giocatore deve compiere
detto

EQUILIBRIO CON STRATEGIA PURA

Nellesempio 4 questo equilibrio non esiste, ma lesempio ammette la possibilit di un

EQUILIBRIO CON STRATEGIE MISTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Le strategie miste definiscono

combinazioni probabilistiche di tutte le possibili strategie pure del gioco.
Nel caso in cui esitano N strategie pure possibili, una strategia mista
una distribuzione di probabilit associata a queste strategie, ovvero un insieme di numeri
reali (p1, p2, , pN), tali che

p i 0 , per i 1, , N
e

pi 1
i

Illustriamo il concetto di equilibrio con strategie miste con riferimento allesempio 4.

Supponiamo che il generale 2 scelga la strategia pura ritirasi con probabilit q e la strategia pura
attaccare con probabilit 1-q. I payoff del generale 1 saranno quindi:
8

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1)

5q 6(1 q ) 6 q

se si ritira,
2)

8q 2(1 q ) 2 6q

se attacca.
Quale delle due strategie sia pi conveniente per il generale 1 dipende chiaramente da valore di q.
Supponiamo che
il generale 2 scelga la strategia mista con q = 0,5.
I payoff per il generale 1 saranno:
5,5 se si ritira e 5 se attacca.
Quindi, se il generale 2 sceglie una strategia mista con q=0,5 il generale 1 sceglie la strategia pura
di ritirarsi, perch questa gli assicura:
un premio atteso pi elevato.
Si noti che le equazioni 1 e 2 che definiscono il guadagno (payoff) atteso associato ad ogni strategia
per il generale 1, sono
funzioni di utilit attesa, se il payoff una misura dellutilit di ogni strategia per il
giocatore.
Una funzione di utilit con queste caratteristiche detta
funzione di utilit di Von Neumann-Morgenstern.
Poich la strategia mista con q = 0,5 del generale 2 induce la scelta di una strategia pura per il
generale 1, questa strategia mista
non pu essere un equilibrio con strategie miste.
Continuando ad ipotizzare un gioco con due soli giocatori,
si ha un equilibrio con strategie miste quando ciascun giocatore adotta una strategia mista
in corrispondenza della quale il premio atteso che laltro giocatore riceve sempre lo
stesso, qualunque sia la strategia pura che questo giocatore adotta.
Supponiamo che, nellesempio 4, il generale 2 scelga la strategia mista con
q

4
7

, 1 q

3
7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------9

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Il premio atteso del generale 1

5

4
3 38
6
7
7
7

se si ritira
8

4
3 38
2
7
7
7

se attacca.
Poich il generale 1 indifferente sulla strategia da adottare, potrebbe affidarsi anche lui al caso ed
associare una probabilit p alla ritirata ed una probabilit 1-p allattacco.
Affinch la strategia mista del generale 1 ammetta un equilibrio con strategie miste, il valore di
p deve essere tale che il premio atteso del generale 2 per ogni strategia sia lo stesso. Ci avviene se
il generale 1 sceglie la strategia mista con
p

3
5

; 1 p

2
5

Infatti i premi attesi del generale 2 diventano:

3
2 24
8 0
5
5
5

se si ritira
3
2 24
6 3
5
5
5

se attacca.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quindi le strategie miste con

q

4
7

, p

3
5

costituiscono un equilibrio con strategie miste per il gioco illustrato dallesempio 4.

Un metodo alternativo di soluzione di problema con pi equilibri di Nash :

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lINDUZIONE ALLINDIETRO MEDIANTE LINDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI

PERFETTI NEI SOTTOGIOCHI.

ESEMPIO 5
Il giocatore 1 un bambino capriccioso, che il sabato pomeriggio vuole andare al cinema. Suo
padre, giocatore 2, vuole invece portare tutta la famiglia in visita da zia Sofia. Il bambino pu
accettare - payoff (1,1) - o rifiutare, ma, se rifiuta, il padre lo pu punire, tenendolo in casa, oppure
adeguarsi e portare la famiglia al cinema - payoff (2,0). Se la punizione viene attuata, tuttavia, il
bambino urla e strepita e tormenta tutta la famiglia - payoff (-1,-1)
La rappresentazione in forma estesa del gioco riportata nel grafico IV:
Giocatore 1
Sinistra
(zia Sofia)

Destra
(cinema)
Giocatore 2
(1,1) Sinistra
2
Destra
(punisce)
(non punisce)
(-1,-1)

(2,0)
GRAFICO IV

Se il bambino accetta di andare in visita da zia Sofia (strategia S) il gioco finisce. Quindi questa
strategia un equilibrio di Nash.
Se il bambino si rifiuta di andare in visita da zia Sofia, cio sceglie D, il gioco arriva al nodo 2 nel
quale spetta al padre scegliere fra arrabbiarsi e punire il bambino (strategia DS) oppure non
arrabbiarsi ed andare al cinema (strategia DD). Poich la strategia DS comporta per lui un payoff
negativo, il padre, con ogni probabilit, sceglie di non arrabbiarsi e di andare al cinema, cio DD, il
che comporta per lui un premio nullo ed un premio pari a 2 per il bambino. Anche in DD il gioco
finisce, quindi anche DD un equilibrio di Nash.
Se confrontiamo i due equilibri, notiamo che il primo
sorretto dalla minaccia paterna di chiudere il bambino in casa,
ma questa
minaccia non credibile,
perch il padre stesso non ha interesse ad attuarla. Solo la strategia DD corrisponde ad
un equilibrio di Nash sorretto da una minaccia credibile.
In pratica, solo la soluzione con payoff (2,0), andare al cinema, rilevante allinterno del sottogioco
costituito dalle strategie possibili a partire dal nodo 2.
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Possiamo perci definire il concetto di:

equilibrio perfetto nei sottogiochi,
come
uninsieme di strategie, una per ogni giocatore, tale che le azioni prescritte costituiscono
un equilibrio di Nash in ciascun sottogioco che possa essere raggiunto.
Possiamo anche definire il nostro nuovo metodo di soluzione del gioco:
linduzione allindietro.
Questa consiste
nellindividuare gli equilibri caratterizzati da minacce credibili, partendo dalla fine del
gioco.
ESEMPIO 6
Giocatore 1
S

Giocatore 2
S

Giocatore 2
2
D

3
S

(4,4) (4,4)
Gio. 1 5 Gio. 1
S 4 D S
D
(5,0) (7,1) (2,1) (3,3)
Iniziando dai sottogiochi che partrono dai nodi 5 e 4 facile verificare che i payoff (5,0) e (2,1)
corrispondono a strategie sostenute da minacce non credibili.
Procedendo allindietro, facile verificare che, se 1 gioca per primo, sceglier S ed, essendo la
scelta di 2, nel nodo 2, irrilevante, il gioco finir.

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