Modellistica e Simulazione - A

17 Dicembre 2014

ESERCIZIO QUESITO VOTO

COGNOME E NOME.............................................................................

MATRICOLA........................................................................................

CORSO DI LAUREA..............................................................................

INDIRIZZO EMAIL. ..............................................................................

FIRMA...............................................................................................

 Si prega di utilizzare per le risposte solo i fogli allegati e di organizzare le risposte in modo
da centrare con la maggior concisione e chiarezza possibili il quesito posto.
 Utilizzare solo lo spazio assegnato a ciascun quesito
 Non consegnare fogli addizionali.
 Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc..
 Non verranno corrette parti scritte a matita.
ESERCIZIO Fila A
Identificare con il pacchetto MATAST i seguenti modelli:
 Autoregressivi AR di ordine pari a 1 e 2.
 Sulla base del modello AR ritenuto migliore, identificare un modello ARX
con ordine delle parte esogena pari a 1. Il primo ingresso a influenzare
l’uscita al tempo t è quello corrispondente a 2 passi precedenti.

I seguenti file che contengono le misure sono contenuti nella cartella

ModSim\Esame.

Variabile Identificazione Validazione e previsione

Y 0194.no2.txt 0195.no2.txt
U 0194.no 0195.no

La codifica dei dati mancanti è 9999.99.

a) Riportare la struttura e i parametri del modello AR(1), oltre a i valori

degli indici statistici ottenuti in identificazione e in validazione. Verificare
se le condizioni di accettabilità del modello sono rispettate.
b) Riportare la struttura e i parametri del modello AR(2), oltre ai valori
degli indici statistici ottenuti in identificazione e in validazione. Verificare
se le condizioni di accettabilità del modello sono rispettate.
c) Tenendo in considerazione i punti precedenti, scegliere il modello AR più
opportuno motivando la risposta.
d) Riportare la struttura e i parametri del modello ARX, oltre ai valori degli
indici statistici ottenuti in identificazione e in validazione. Verificare se le
condizioni di accettabilità del modello sono rispettate.
e) Tenendo in considerazione i punti precedenti, scegliere il modello più
opportuno motivando la risposta. Con quest’ultimo effettuare una
previsione a due passi riportando gli indici di prestazione.

f) Considerando il modello ARX, qual è in numero massimo di passi in

avanti per i quali è possibile effettuare la previsione?
QUESITO
Si definisca la curva di regressione. Illustrarla specificamente nel caso di
densità di probabilità congiunta gaussiana delle variabili Y e X.