Identificare con il pacchetto MATAST i seguenti modelli:

 autoregressivo AR di ordine pari 2;

 identificare poi un modello ARX ciclostazionario con ordine della parte

autoregressiva pari a 2 ed esogena pari a 1. Il primo ingresso a
influenzare l’uscita al tempo t è quello corrispondente a 1 passo
precedente. Il periodo della ciclostazionarietà interna è di 24, le
stazionarietà hanno estremi superiori di (14 e 24).

I seguenti file che contengono le misure sono contenuti nella cartella

ModSim\Esame.

Variabile Identificazione Validazione e previsione

Y Out12012015.txt Out12012015valid.txt
U In12012015.txt In12012015valid.txt

La codifica dei dati mancanti è 9999.99.

a) Riportare la struttura e i parametri del modello AR, oltre a i valori

degli indici statistici ottenuti in identificazione e in validazione.
Verificare se le condizioni di accettabilità del modello sono
rispettate.

b) Riportare la struttura e i parametri del modello ARX, oltre ai

valori degli indici statistici ottenuti in identificazione e in
validazione. Verificare se le condizioni di accettabilità del modello
sono rispettate.

c) Tenendo in considerazione i punti precedenti, scegliere il modello

più opportuno motivando la risposta. Con quest’ultimo effettuare
una previsione a due passi riportando gli indici di prestazione.

d) Considerando il modello ARX, qual è in numero massimo di passi

in avanti per i quali è possibile effettuare la previsione?