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Le perturbazioni orbitali e metodi di integrazione numerica

Testi consigliati: Montenbruck O., Gill E., Satellite orbits Springer Vallado D.A., Fundamental of astrodynamics and applications Kluver Academic Publishers

Introduzione
Le equazioni del moto del problema dei due corpi hanno soluzioni analitiche di facile utilizzo L introduzione nelle equazioni del moto di termini dovuti alle perturbazioni orbitali impedisce in generale di risolvere analiticamente il problema Si ricorre quindi a metodi di integrazione numerica
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Le perturbazioni
deviazioni da un moto ideale, non disturbato l osservazione dei corpi celesti mostra uno scostamento da quello che il moto descritto dalle equazioni di Keplero fortunatamente la maggior parte delle forze di perturbazione piuttosto prevedibile non sempre la forza esercitata dalle perturbazioni piccola rispetto a quella esercitata dal corpo centrale
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Esempi di perturbazioni
le perturbazioni solitamente considerate sono:
non sfericit del corpo centrale resistenza atmosferica la presenza di altri corpi la pressione della radiazione solare la radiazione di albedo effetti propulsivi campi magnetici maree solide ed oceaniche effetti relativistici
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Cenni storici
Newton spieg l orbita della Luna considerando l effetto dello schiacciamento terrestre la presenza di Nettuno fu predetta analiticamente da Adams e Leverrier dall analisi del moto perturbato di Urano Clairant predisse il ritorno della cometa di Halley tenendo conto delle perturbazioni dovute alla presenza di Giove e Saturno la forma della terra fu dedotta da un analisi delle perturbazioni di lungo periodo dell orbita lunare
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Approcci al trattamento delle perturbazioni


Special perturbation techniques:
integrazione numerica delle equazioni del moto includendo tutte le necessarie accelerazioni di perturbazione forniscono soluzioni valide solo per il caso specifico

General perturbation techniques:


utilizzo di metodi analitici forniscono soluzioni generali e sensibilit sui parametri

Semianalytical techniques:
combinazione di metodi analitici e numerici
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Il metodo di Cowell
sviluppato da P. H. Cowell all inizio del 1900 utilizzato per determinare l orbita degli 8 satelliti di Giove allora conosciuti tornato popolare grazie alla potenza di calcolo dei moderni calcolatori integrazione numerica delle equazioni del moto includendo tutte le perturbazioni ritenute significative
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Il metodo di Cowell
!! + r = a p r r3
Le 3 equazioni differenziali del secondo ordine vengono trasformate in un sistema di 6 equazioni differenziali del primo ordine per poter essere trattate dai pi comuni metodi di integrazione numerica

! r=v ! v = ap ! 3 r r
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Il metodo di Cowell
in forma scalare:

! x = vx ! y = vy ! z = vz

! v x = a px ! 3 x r ! v y = a py ! 3 y r ! z = a pz ! 3 z v r
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Il metodo di Cowell
vantaggi
semplicit di formulazione ed implementazione pu gestire pi perturbazioni contemporaneamente

svantaggi
lunghi tempi di calcolo soluzioni a lungo termine influenzate dall errore accumulato per gli arrotondamenti numerici
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Il metodo di Encke
in questo metodo, proposto nel 1857, viene integrata solo la differenza tra l accelerazione primaria e tutte le accelerazioni perturbatrici viene definita unorbita di riferimento detta orbita osculatrice (si segue la filosofia dei metodi VOP) questa l orbita sulla quale si muoverebbe in quell istante il corpo in assenza di perturbazioni questa solitamente una conica, quindi sono note velocit e posizione del satellite in funzione del tempo l orbita osculatrice viene mantenuta finch lorbita vera non devia troppo da essa in questo caso necessaria loperazione di rettifica, cio scegliere una nuova orbita osculatrice a partire dalle nuove posizioni e velocit calcolate
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Il metodo di Encke

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Il metodo di Encke
orbita reale:

!! + r

r = ap 3 r
!=0 3 r

orbita osculatrice:

!! !+

all istante iniziale t = t0:

r (t0 ) = ! (t0 )
si definisce:

!r = r " # !!! = !! " # r r !!


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Il metodo di Encke
$ $ ' ' !!! = a p + & 3 " # 3 r ) = a p + & 3 ( r # !r) # 3 r ) r r ( r ( %" %" e!quindi!! *$ "3 ' !!! = a p + 3 ,&1# 3 ) r # !r/!!!! r " +% r ( .

un orbita osculatrice perde di efficacia quando:

"r > 0.01 #

a questo punto necessaria una nuova orbita osculatrice e quindi un operazione di rettifica questo metodo generalmente molto pi veloce del metodo di Cowell perch, a parit di accuratezza, pu usare passi di integrazione di dimensione maggiore, perch r varia presumibilmente pi lentamente di r
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Metodi di integrazione numerica


metodi Runge-Kutta
facili da usare e flessibili

metodi multi-step
alta efficienza, ma richiedono la memorizzazione di valori precedentemente calcolati

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Metodi di integrazione numerica


! y = f (t, y ) integrata a partire da y 0 = y(0)
la maggior parte degli integratori numerici derivano dalla serie di Taylor:
!!(t0 ) (t ! t0 ) !!!(t0 ) (t ! t0 ) y y ! y (t ) = y (t0 ) + y (t0 ) (t ! t0 ) + + +... 2! 3!
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problemi: dove troncare la serie? come calcolare le derivate di funzioni complesse? una soluzione di livello I: integratore di Eulero

! y (t ) ! y (t0 ) + y (t0 ) (t " t0 )


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Metodi Runge-Kutta
metodi sviluppati dai due matematici tedeschi alla fine del 19 secolo si assume che le equazioni differenziali siano nella forma:
! y = f (t , y )

la soluzione assume la forma:

y ( t 0 + h ) " y ( t 0 ) + h# con h = intervallo di integrazione

" RK 4
!

1 = ( y1 + 2 y 2 + 2 y 3 + y 4 ) 6
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Metodi Runge-Kutta
! y1 = f (t0 , y 0 ) h h # & ! ! y 2 = f $ t0 + , y 0 + y1 ! 2 2 " % h h # & ! 3 = f $ t0 + , y 0 + y 2 ! ! y 2 2 " % ! ! y 4 = f (t0 + h, y 0 + hy3 )
pendenza all inizio dell intervallo

pendenza a met intervallo usando y1 per determinare il valore di y al punto t0+h/2 usando il metodo di Eulero pendenza a met intervallo usando y 2 per ! determinare il valore di y al punto t0+h/2 usando il metodo di Eulero pendenza al termine dell! intervallo, usando y 3 per determinare il valore di y !
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Metodi Runge-Kutta

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Metodi Runge-Kutta
pu essere dimostrato che questo metodo produce errori comparabili con quelli che si avrebbero integrando la serie di Taylor troncata al 4 ordine, per questo viene detto RK4

eRK 4 = y(t0 + h) ! v(t0 + h)h < ah 5


questo metodo per non necessita di calcolare le derivate di ordine superiore al primo esistono parecchi metodi Runge-Kutta e si differenziano per il numero di derivate intermedie che vengono valutate per ogni step e per i loro pesi

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Controllo della dimensione degli step


importante poter variare la dimensione degli step durante l integrazione
quando le variabili cambiano velocemente servono step brevi per preservare l accuratezza della soluzione quando le variabili cambiano lentamente servono step lunghi per ridurre il tempo di integrazione

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Controllo della dimensione degli step


un criterio comune sul controllo della lunghezza degli step consiste nel far s che ogni step contribuisca in maniera uniforme allerrore complessivo dellintegrazione l errore prodotto da un singolo step viene valutato confrontando il risultato dell integrazione con un altro metodo ritenuto pi preciso:
metodo con step inferiore metodo di grado superiore [per esempio il Runge-Kutta4(5) che in Matlab si chiama routine ODE45]

se la differenza fra i 2 metodi superiore a un valore prestabilito si riduce lo step di integrazione


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Metodi multi-step
metodi sviluppati tra il 19 ed il 20 secolo utilizzano i valori della soluzione trovati in step precedenti si rivelano pi efficienti dei metodi singlestep per equazioni differenziali definite da funzioni complesse con parecchie operazioni aritmetiche

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Metodi multi-step
tn+1

y (tn+1 ) = y (tn ) +

tn

! f (t, y (t )) dt

l integrale non pu essere calcolato perch non si conosce y (t ) allora l integrando viene sostituito con un polinomio che interpola soluzioni trovate ad istanti precedenti

tn+1

y (tn+1 ) = y (tn ) +

tn

! p (t ) dt

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Metodi multi-step
i metodi multi-step hanno bisogno di uninizializzazione, cio bisogna fornire le soluzioni ad istanti precedenti all inizio dellintegrazione questo pu essere fatto usando un metodo Runge-Kutta per i primi n passi che vengono memorizzati e passati al multi-step
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Controllo della dimensione degli step


pi laboriosa che nei metodi single-step bisogna:
fermare lintegrazione ricalcolare i valori iniziali con una diversa dimensione degli step (RK4 oppure interpolazione) ricominciare l integrazione

tecniche pi complesse hanno prodotto algoritmi a passo e ordine variabile


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