Integrazione

Corso: Analisi Numerica

Anno Accademico: 2004-2005
Le procedure numeriche per approssimare lintegrale
definito:


Date da:


Sono note come formule di quadratura numerica.
[a,b] un intervallo chiuso e limitato.
Gli n+1 punti distinti sono i nodi e gli sono i
pesi della quadratura.
Il problema determinare ed in modo che
un ampia classe di funzioni.
INTEGRAZIONE NUMERICA
}
=
b
a
dx x f f I ) ( ) (
i
x
i
x
i
a
i
a
( ) ( )
i
n
i
i n
x f a f Q

=
=
0
) f ( I approssimi ) f ( Q
Se un polinomio interpolante la f(x)
negli

la formula:


si dice formula di quadratura interpolatoria.
I nodi e i pesi sono scelti in modo da minimizzare
lerrore:


e
n n
p (x) P
i
x
( ) ( ) ( ) dx x p x f a f Q
b
a
n
n
o i
i i n
}

= =
=
(f) Q I(f) (f) E
n n
=
Una misura di tale errore dato dal grado di
precisione.
Un modo pratico di calcolarlo determinare una classe
di funzioni per la quale la formula risulti esatta.
Generalmente tale classe quella dei polinomi per cui
una formula si dice esatta di grado k se risulta esatta
per .
Un modo generale per costruire formule di quadratura
con grado di precisione fissato il metodo dei
coefficienti indeterminati, che consiste nel
determinare i nodi e i pesi imponendo che la formula
sia esatta per polinomi del grado dato dalla precisione.
e
k
p P
Se i nodi sono fissati, i pesi si trovano
risolvendo il sistema lineare:



Se i nodi non sono fissati, il sistema non
lineare, e ci vedremo che dar luogo alle
formule col pi alto grado di precisione possibile.

}
=
=
n
0 i
r
i i
x a
b
a
r
dx x
n r 0 s s
FORMULE DI QUADRATURA INTERPOLATORIE
| |
= = =
+
e e
= =
Siano
punti di interpolazione e costruiamo
il polinomio di interpolazione
per ovvero tale che :
i j
n n
j n j
x x , i j, i,j 0,..,n,
n 1
p (x) P f(x) C a,b
f(x ) p (x ), j 0,..,n.
( )
=

=
}

0
b
n n
a
n
n nj j
j
Q (f) p x dx
p (x) l ( x )f ( x )

( )
( )
( ) ( )
( )
=
=
=
=
= =

}
[
0
0
n
n nj j
j
b
nj nj
a
n
nj
'
j n j
n
n j
i

Q ( f ) a f x
a l x dx
W( x )
l j 0,...,n
x x W x
W(x) x x
Ogni formula di quadratura interpolatoria che usi n+1
nodi ha, per costruzione, grado di precisione almeno n.
Le formule pi naturali sono quelle con i nodi
ugualmente spaziati in [a,b].
Tali formule sono le formule di NEWTON-COTES.
Sia:

= = +
= =
0
0
j
n
b a
h , x x jh,
n
x a, x b.
FORMULA DEL TRAPEZIO
| |
= =
(

= =
e
La formula di NEWTON- COTES a due punti in cui :
detta formula del trapezio.
Ricaviamola per il generico intervallo e poi per
Il polinomio tale che :
0 1
0 1
1 1
x a, x b
-h, h a, b
x h, x h.
p (x) P
( ) ( ) ( )

= =
= +
= = = +
}
1
dato da :
i i
1
h
1 T
h
p(x ) f(x ), i 0,1
h-x h+x
p (x) f(-h) f(h)
2h 2h
Q (f) I(p ) p x dx hf h hf h
| |
=
= = +
= = + = =

1
0 0 1 1
0 1
Per ricavarlo per usiamo il
metodo dei coefficienti indeterminati.
imponiamo che il grado di precisione sia 1 e sia :
1
i i T
i o
i
a
a,b
Q ( f ) a f ( x ) a f ( x ) af ( x )
f ( x ) , x a a a xdx b a
=
=

= + = =

= =
= + (

}
2 2
0 1
0 1
2
2
1
b
i 0
1
b
i
a
i 0
T
b a
a f ( x ) aa ba xdx
b a
da cui: a a
b-a
pertanto: Q (f ) f ( a ) f ( b)
2

a b
f(a)
f(b)
errore
Geometricamente:
( )
( )
( )
( )
( )

+
+
=
+
e
= = =
+
= =
+
[
} }
1
1
Per ricavare l'errore ricordiamo che se
l'errore dell'interpolazione :
1
1
n 1
( n )
n
n i
i 0
( n )
b b
n n
a a
f C [a,b]

f
e(x) f(x)-p ( x ) W( x ) W(x) ( x x )
n !
f
per cui : e f ( x ) p ( x ) dx W( x )dx
n !
ponen
( )
( )( )

+
+
+
=
s
+

=
}
}
1
1
1
2
( n )
n 1
b
n n
a
b
''
T
a
do : M max f ( x )
W( x )
si ha : e M dx
( n ) !
x a x b
e f dx
| |
| |
| |
( ) ( ) ( )
( )( ) ( )

e
- e =
= =
} }
Applichiamo ora il teorema del valor medio
sugli integrali per il quale , se
non cambia segno in
ponendo :
si ha :
b b
a a
''
x
g, h C a,b e g(x)
a,b
n a,b : g(x)h x h x g x dx
g(x) x-a x b , h(x) f
e ( )( ) ( )
= =
}
Si pu verificare che il grado di precisione 1.
'' ''
b
3
T
a
f (n) f (n)
x a x b b a
2 12
REGOLA DI SIMPSON
La formula di Newton-Cotes a 3 punti detta
regola diSimpson.

= = =
=
=
+ + = =
+ = =
+ = =

}
}
}
}
2 3
Poniamo :
ed imponiamo che :
1 2
0
2
3
0 1 2
2
h
2 i i
h
i 0
2
h
0 1 2
h
h
0 2
-h
h
2 2
0 2
h
x h, x 0, x h
Q (f) a f(x ) f ( x ) dx
Per: f(x) 1, x, x
a a a dx h
-a h a h xdx
a h a h x dx h





Si pu facilmente verificare che il grado di
precisione 3 e ci sfruttato per determinare
lerrore.

Infatti, poich cambia segno
in [a,b] non si pu procedere come prima.
( )( )( )
0 1 2
x-x x-x x-x
| |
| | ( )
(

+
|
.
|

\
|
+
+ =
+ + =
= = =
b f
2
b a
f 4 (a) f
6
a - b
(f) Q : b a, per e
f(h) f(0) 4 (-h) f
3
h
(f) Q
h
3
4
a ,
3
h
a a
2
2
1 2 0
Si definisce invece il polinomio hermitiano
con le seguenti condizioni:







a cui pu applicarsi il teorema del valore medio.

3 3
P (x) p e
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )

= = =
=
=
e poich il grado di precisione 3:
a+b a+b a+b
3 3 3 2 2 2
' '
a+b a+b
2 2
IV
2
3 0 1 2
p (a) f (a), p =f , p (b) f(b)
p f
f
f x p x x-x x-x x-x
4!
Da cui:


Lerrore dellintegrazione delle formule di Newton-Cotes
ha ordine 2n+1 se i nodi sono n+1 , mentre si pu fare
vedere che la precisione dipende da n.
In particolare se:

n dispari precisione n

n pari precisione n+1

( )
=
5
90
IV
b-a
S 2
-f ( x )
e
Esempi:

Trapezio :


Simpson:



Generale:
o = 2 nodi prec. = 1
3
n 1, e h ,
o = 3 nodi prec. = 3
5
n 2, e h ,
o
+
n dispari
n +1 nodi , prec.
n +1 pari
2n 1
e h ,

Per aumentare la precisione si hanno 2 alternative:


i)Aumentare il numero di nodi in modo che
sia integrale di un polinomio interpolante di alto grado:
Quadrature Gaussiane


ii)Si divide [a,b] in sottointervalli, in essi si usano
formule di bassa precisione, si sommano i risultati:
Regole di Quadratura Composte.

Esaminiamo prima le quadrature composte
(f) Q
n
Regole di Quadratura Composte
Suddividiamo [a,b] in n intervallini:

}
=
+
=
1 - n
0 j
x
x
n
1 j
j
dx f(x) (f) Q
+
+
+

= =
= = + =
''
(
= +

''
= + + (

}

e usiamo in la regola del trapezio.
Sia :
Sommando si ha :
j 1
j
j j 1
j
x
j
3
j j 1
x
n 1 n
j
3
n j 0 n
j 1 j 0
[x ,x ]
b-a
h , x a jh, j 0,...., n
n
f (n )
h
f(x)dx f(x ) f(x ) h
2 12
f ( )
h
T (f) h f(x ) f(x ) f(x ) h
2 12
Per semplificare lespressione dellerrore usiamo il

lemma:

| |
{ }
| | | |
( ) q

= =
e
e9
e = - e
=

1
0
Sia
tutte dello stesso segno
n
j
j
j
j
n 1 n-1
j j j
j 0 i 0
g(x) C a,b e a
a
x a,b , j 0,...n-1 a,b :
a g(x ) g a
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
q q q
q

=
''
'' '' ''
= = =
''
''
=

2
12
12
Identificando con con si ha :
e indicando con la sommatoria dimezzata agli estremi si ha :
3 3
3
j
n 2
h h b a
t 12 12
j
n
h ( b a )
n j
j 0
h
f ( ) g(x) e a -
12
e -f f n f h

T (f) h ''f(x ) f
Nelle formule di Newton Cotes il calcolo dei pesi
indipendente dalla spaziatura h ed essi possono essere
quindi tabulati.
Si pu vedere che, per n grande, i pesi aumentano di
modulo mentre il segno varia. Ci rende instabili tali
formule dal punto di vista della propagazione degli
errori, inoltre un aumento del grado di precisione,
ovvero dei nodi della quadratura, non implica
necessariamente la convergenza della quadratura
allintegrale quando la funzione non polinomiale.

Il seguente teorema mostra sotto quali condizioni
laumento dei punti di interpolazione porti alla
convergenza della quadratura allintegrale.
Teorema
| |
( ) | | b a, C f I(f) f Q lim
N n K a : 0 K Se
n. da dipendenti a interpolat
quadratura della nodi i e pesi i sono x , a dove
x f a (f) Q , b a, C f Sia
n
n
n
0 j
(n)
j
(n)
j
(n)
j
n
0 j
(n)
j
(n)
j n
e =
e s > -
= e

=
=

Dim.:
( ) c

> - e =
s
= >
Per Weierstrass
Poich la quadratura interpolatoria :
N N
N
n N N
0 q (x) P (N f ) :
f-q

Q (q ) I(q ) n N

= =
>
= + s +
s
(
= s s

s

0 0
Scegliendo si ha :
n N n N n N n N n
N N
n n
(n) (n) (n) (n)
n N n j N j j N j
j j
n
n N
I(f) - Q (f) I(f) I(q ) Q (q ) Q (f) I(f) I(q ) Q (q ) Q (f)
I(f) I(q ) f q (b a)
Q (q ) Q (f) a q (x ) f(x ) f q a K
I(f) Q (f) k
( ) ( )
+ =
_
b a
Si pu provare che vero il viceversa
( )
=
=
>
=
< = =

}
Se gli sono tutti la convergenza garantita.
Infatti , poich il polinomio integrato esattamente
si ha :
=
Quindi se i pesi sono tutti positivi :
(n)
j
0
n
b
(n)
n j
a
j 0
(n)
j
j 0
a 0
p (x) 1
0 I 1 dx Q ( 1 ) a
a
=
= =

}
n n
b
(n)
j
a
j 0
a dx
Un vantaggio delle formule con pesi positivi che hanno
buone propriet di arrotondamento poich gli errori
tendono a cancellarsi. Inoltre lerrore minimizzato se
i pesi sono quasi uguali. Unidea allora di determinare
formule con pesi uguali e nodi determinati imponendo
che la formula abbia grado di precisione n.
( )
=

=
=
=
= = =
=

1
2
Si ha :
Perch integri esattamente
si deve imporre
Per da cui :
n
n n j
j 0
b a
n n
1 1
a+b
1 2
Q (f) a f(x )
f(x) 1
a
n 1: a b a x (b a)
Q (f) (b a) f
MIDPOINT
RULE
Metodo Midpoint
Integrazione esatta di unapprosimazione lineare di
Taylor dellintegranda.


Approssimazione lineare di Taylor ad f(x) in

( ) ( )
}
=
b
a
dx x f f I
2
b a
c
+
=
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
= +
= =
=
}
}
1
1
poich : 0
'
b
MP
a
b
'
a
p x f c x c f c
Q f p x dx b a f c
x c f c dx
Ricaviamo lerrore







che la met dellerrore del metodo dei trapezi.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
, = + +
2
1
2
' ''
f x f c x c f c x c f
( )
( ) ( ) ( ) ( )
, , = =
}
3
2
1 1
2 24
b
'' ''
MP
a
E f x c f b a f
Formule di questo tipo hanno lo svantaggio di dover
trovare le radici di polinomi di grado crescente.

Vediamo ora le formule di Quadratura Gaussiana in cui
i nodi che i pesi sono indeterminati.
Formule di QUADRATURA GAUIANA
Risolvendo il SISTEMA NON LINEARE:


in cui sia a
i
che x
i
siano INDETERMINATI e
imponendo che la formula abbia precisione 2n+1 se
n+1 sono i nodi della Quadratura, si ottiene la
quadratura di tipo Gaussiano.
Il sistema risultante avr 2n+2 incognite.

=
=
n
0 i
i i n
) f(x a (f) Q
Per n =0 e [a,b] =[-1,1] :






imponendo che E
0
(f) = 0 per f(x) =1, x si ha:

= =
= =

=
=
}
}
1
0
1
0 0
1
0 1
1 2
2 0
0
2 0
dx a
a , x
xdx
Q ( f ) f ( )

=
=
= +
}
1
1
0 0 0
0 0
I ( f ) f ( x )dx
Q ( f ) a f ( x )
I ( f ) Q ( f ) E ( )
che per [a,b] generico d:


che la regola del punto di mezzo, che quindi di
tipo Gaussiano.
Per n=1:


+ =

+ = = =

+ =
= =

+ =

0 1
0 0 1 1 0 1
2 2
2
3 3
0 0 1 1 3
0 1 3 3
3 3
0 0 1 1
2
0 1
0
a a
a x a x a a
a x a x
x , x
a x a x
+
=
0 2
a b
Q ( f ) ( b a )f ( )
Notiamo che tale formula ha grado di precisione 3 e
usa 2 punti mentre la regola di Simpson per avere la
stessa precisione usa 3 punti.
Quindi, in generale, si deve risolvere il sistema non
lineare:


nelle 2n+2 incognite a
0
, , a
n
, x
0
, , x
n

Per, nellambito delle formule di Quadratura
Interporlatorie si pu trovare unopportuna formula
per Q
n
(f) con grado di precisione 2n+1, che, per n+1
nodi, il max possibile, quando si conoscono gli n+1 nodi
senza dover risolvere il sistema non lineare.

dx x x a
n
0 i
b
a
r r
i i
}
=
=
1 n 2 ,..., 0 r + =
A tale scopo si ha: TEOREMA
Se una Formula di Quadratura di tipo

INTERPOLATORIO, ovvero:


dove p
n
(x)e
n
in un polinomio interpolante f(x) negli n+1
nodi: x
0
,,x
n
e tali nodi sono gli zeri di un polinomio
p
n+1
eT
n+1
insieme dei polinomi ortogonali su [a,b], allora il
grado di precisione della formula 2n+1.

=
=
n
0 i
i i
) x ( f a Q (f)
n
=
}
b
n n
a
Q ( f ) p ( x )dx
Dimostrazione
Sia:

Sia f(x) P
2n+1
e dividiamolo per p
n+1
(x) dellenunciato:

f(x)=p
n+1
(x)

q(x)+r(x)

dove q(x) ed r(x) sono polinomi al pi di grado n.
Poich gli x
i
sono gli zeri di p
n+1
(x) si ha:
f(x
i
)=r(x
i
) i=0,,n


}

=
+ =
b
a
n
0 i
n i i
) f ( E ) x ( f a dx ) x ( f
e
pertanto:



essendo la formula di tipo interpolatorio, essa ha almeno
precisione n.



e poich q(x)p
n+1
(x):



avendo imposto f eP
2n+1
la formula ha precisione 2n+1

Mostriamo ora che le formule Gaussiane hanno i pesi
positivi.

} } }
=
+
+ = + =
n
0 i
n i i
b
a
b
a
1 n
b
a
) f ( E ) x ( r a dx ) x ( r dx ) x ( q ) x ( p dx ) x ( f
}

=
=
b
a
n
0 i
i i
) x ( r a dx ) x ( r
}
= =
+
b
a
n 1 n
0 ) f ( E 0 dx ) x ( q ) x ( p
Se:

Gaussiana, ha precisione 2n+1 e come f(x) prendiamo il
quadrato dei polinomi di Lagrange:

, 0sksn

(l
k
(x))
2
eP
2n
e poich: l
k
(x
i
)=o
ik
si ha:

0sksn, c.v.d.

=
=
n
0 i
i i n
) x ( f a ) f ( Q
( )

= =
=
[
0
i
i k
n
x x
x x k
i ,i k
l ( x )
}
= <
b
a
k
2
k
a dx (x)) (l 0
Calcolo dei Nodi e dei Pesi ( QUADRATURA)
Per calcolare i nodi di una quadratura Gaussiana si
procede nel seguente modo:
Si generano prima i polinomi ortogonali usando le
formule di ricorrenza. Poich gli zeri di tali polinomi
sono semplici reali ed interni allintervallo di
ortogonalit si pu usare il metodo di NEWTON per
determinarli.
Per calcolare i pesi invece si possono usare:
1. IL metodo dei Coefficienti Indeterminati oppure
2. Si ricavano da con dove
ln
j
sono i polinomi di Lagrange di grado n. Se lintegrale
da calcolare del tipo:
=
}
2
b
j j
a
a ln ( x )dx
n j 0 s s
}
e =
b
a
dx ) x ( ) x ( f ) f ( I
Se in [-1,1] con p<1, q<1 i polinomi
sono quelli di JACOBI.
Se invece ovvero i polinomi sono
quelli di CHEBICHEV. Con tali polinomi i coefficienti sono
uniformi e per n nodi sono dati da: cio:
dove e(x) una funzione peso tale che:
allora la QUADRATURA cio i nodi e i pesi dipendono da e(x).
In tal caso si scelgono i polinomi ortonormali in [a,b] rispetto
ad e(x).
}
>
b
a
dx x 0 ) ( e
( ) ( )
q p
x 1 x 1 ) x (

+ = e
2
1
q p = =
) x 1 (
1
) x (
2

= e
n
t
Se i polinomi sono quelli di LEGENDRE.
1 ) ( = x e

}

=
t
~

1
0
2
1
n
i
i
b
a
) x ( f
n
dx
x
) x ( f
Metodi di Estrapolazione
Servono per prendere informazioni da poche
Approssimazioni e usarle sia per stimare lerrore che per
avere unapprossimazione migliore.
Supponiamo che si abbia:



P=2 Trapezi, Midpoint
P=4 Simpson
non valida per Gauss
Servono per stimare p , lerrore, e migliorare
lapprossimazione

( ) ( )
p
n
n
c f I f I

~
Estrapolazione di Richardson
Sia Q(h) una formula con accuratezza p ovvero:
Dove un infinitesimo di ordine superiore a p
usando un passo qh si ha:
Moltiplicando la (1) per q
p
e sottraendo la (2) si ottiene:
Con tale procedimento possibile ottenere da una
formula di basso ordine di accuratezza una formula di
accuratezza maggiore.
( ) ( ) ( )
p p
I f Q h Ch o h = + +
( )
p
o h
( ) ( ) ( ) ( )
p p
I f Q qh C qh o h = + +
(2)
(1)
( ) ( )
( ) ( )
1
p
p
p
q Q h Q qh
I f o h
q

= +

Che per tanto ha un ordine pi elevato. Se la formula di

partenza ammette uno sviluppo dellerrore del tipo:
Si ha:
1 2
1 2
( ) ( ) .... ...
k
p p p
k
I f Q h c h c h c h = + + + + +
1
( ) ( )
( )
1
k
k
p
k k
k
p
q Q h Q qh
Q h
q
+

=

Con lerrore
1 k
p
h O
+
~
Stima di p
Supponiamo di avere n, 2n, 4n punti e applichiamo la :





Consideriamo:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
p
p
p
) n (
n
) n (
n
n
n
c f I f I
c f I f I
c f I f I

~
~
~
4
4
2
2



n n
n n
n
I I
I I
r
4 2
2
4

=
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )

p
p p
p
p p
p p
) n ( n
n n
n n
n n
n
n n
n n
c c
c c
I I I I
I I I I
r
p p
p p
2
2 4
1 2
2 4
2
4 2
2
4 2
2
4
=

=
=
+
+
~
+
+
=

Che pu essere usata sia per verificare se il programma
lavora correttamente, sia per stimare la rapidit di
Convergenza quando lintegranda non cos regolare da
poter applicare la teoria dellerrore.
lg2
r lg
p
r
4n
4n
~
~
p
2
Per stimare lerrore si ha:








Inoltre

( )
( ) ( )
1 2
2
2 2
2
2
2

~
= = ~


p
n n
p
n
p
n
p
n
n
I I
I
I I c c I I
p p
1 2
2
2
2

=
p
n n
p
n
I I
R
1 2
2
2 2 2

= =
p
n n
n n n
I I
I R E
Integrazione di Romberg
Lintegrale :
Allora per due valori h
1
e h
2
si ha:
e poich:
Tale metodo si ottiene applicando lestrapolazione di
Richardson al metodo dei trapezi. In tale metodo lerrore
:
si ha:
( )
2
h h E ~
( )
( )
2
2
2
1
2
1
h
h
h E
h E
~
( ) ( )
2
2
2
1
2
h
h
h E h1 E ~
) h ( E ) h ( T ) f ( I + =
) h ( E ) h ( T ) h ( E ) h ( T ) f ( I
2 2 1 1
+ = + =
Quindi:
Da cui si ricava che:
Sostituendo:
+ = +
2
1
1 2 2 2
2
2
h
I( h ) E( h ) I( h ) E( h )
h

=
| |

|
\ .
1 2
2
2
1
2
1
I ( h ) I ( h )
E( h )
h
h

= + = +
| |

|
\ .
1 2
2 2 2
2
1
2
1
I ( h ) I ( h )
I ( f ) I ( h ) E( h ) I ( h )
h
h
Siano :
( ) ( )
1 2
h I
3
1
h I
3
4
I ~
2
1
2
h
h =
( )

= + =

2 1
2 2 1
4 1
4 1 3 3
I( h ) I( h )
I( f ) I( h ) I h I( h )
2
1
2
h
h =
Quindi indicando con il metodo dei trapezi si
ha:







Trapezi





e lerrore :
( ) 0
n
T
( )
( ) ( )

=
0 0
1
2
2
4
3
n n
n
T T
T
( )
( ) ( )
1 4
4
1
2
1
1
2

=
+
+
+
j
j
n
j
n
j
j
n
T T
T
0
0
2
1
0 1
2
K k k
( )
n
( ) (1)
n 2n
( )
4n
( ) ( ) ( k )
2 n n 2 n
T
T T
T

T T T
1 4
2
2

=
k
) k (
n
) k (
n ) k (
n
T T
E