Metodi Matematici per lIngegneria - Prof. M.

Caprili

CAPITOLO 8

RISOLUZIONE NUMERICA DI UNEQUAZIONE DIFFERENZIALE

ORDINARIA CON ASSEGNATE CONDIZIONI AI LIMITI TRAMITE IL

METODO ALLE DIFFERENZE FINITE

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Problemi differenziali ai limiti del secondo ordine

Il pi semplice problema ai limiti del secondo ordine costituito dallequazione differenziale

(1) f 2 ( x ) y f1 x y f 0 x y r x , x a, b ,

con una delle tre condizioni ai limiti o al contorno

y a 1
(2)
y b 2

y a 1
(3)
y b 2

a 0 y a a 1 y a 1
, a 0 , a1 0
(4)
b 0 y b b1 y b 2
, b 0 , b1 0

dette rispettivamente di prima specie o di Dirichlet, di seconda specie o di Neumann, di terza specie
o di Robin. Il problema detto omogeneo se r x , 1 , 2 sono nulli.
Presentiamo il metodo alle differenze finite per la risoluzione numerica del problema

(5a) y f x y r x , x a, b
(5b) y(a ) 1
(5c) y( b) 2

con f x 0 in modo da assicurare lesistenza e lunicit della soluzione.

Per ottenere una soluzione approssimata dividiamo lintervallo a , b in N + 1 sottointervalli di
b a
lunghezza h x a nh , (n = 1,2,,N) approssimiamo la derivata
N 1 e in ogni punto n
seconda tramite la formula

1
(6) y x n y x n 1 2 y x n y x n 1 .
h2

Sostituendo la (6) nella (5), lequazione alle differenze risulta

1
(7) y n 1 2y n y n 1 f ( x n )y n r x n , n 1,2, , N ,
h2

o pi semplicemente

(8) y n 1 2 y n y n 1 h 2 f n y n h 2 rn , n=1,2,,N ,

dove, per la (5b), (5c)

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(9) y 0 1 , y N 1 2 ,

rn=r(xn), fn=f(xn) e yn indicano i valori approssimati di y(xn).

Se indichiamo con

2 1 f 1
1 f2 0
2 1
J F

1 2 1 0 f N 1

1 2 f N

1 h 2 r1 y1

h 2 r2 y2

c y

h 2r y N 1
N 1

h 2 r y
2 N
N

il sistema di equazioni (8) con incluse le condizioni al contorno (9) diviene

(10) J h F y c
2
.

Poich, per ipotesi, F non negativa allora il det J h 2 F 0 e la soluzione di (10), risulta

y J h 2F 1
c

Lerrore di troncamento nel generico nodo xn, vale

1 h 2 IV
(11) 2 y x n 1 2 y x n y x n 1 f x n y x n r x n y n , n x n 1 , x n 1
h 12

che misura lapprossimazione del problema continuo con il problema discreto, cio un errore
analitico, che tende a zero con h. Pertanto il metodo consistente.
Nel caso che il problema ai limiti (5) fosse nonlineare :

(12) y f x , y

con le condizioni ai limiti di Dirichlet

y a 1
(13)
y b 2

si ha esistenza e unicit della soluzione se f x , y regolare e f y x , y 0 nellinsieme a x b ,

y .

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Approssimiamo lequazione differenziale (12) con uno schema a due passi del tipo

(14) y n 1 2 y n y n 1 h 2 2 f n 1 1f n 0 f n 1 n=1,2, N .

Affinch il metodo sia almeno di ordine due necessario che

0 1 2 1
(15)
0 2 .

Il sistema non lineare (14) nelle incognite y1 , y 2 ,..., y N , con le condizioni al contorno (13), in
forma matriciale, pu essere scritto

(16)
J y h 2 Bf y c 0

dove J la stessa matrice del problema lineare e

f y f x 1 , y1 , f x 2 , y 2 ,..., f x N , y N
T

c 1 0 h 2 f a , 1 ,0,...,0, 2 2 h 2 f b, 2 T

1 2
1 2
0
B .

0 1 2
0 1

Il metodo di Newton, per la risoluzione del sistema non lineare (16), risulta

r y i J y i h 2 Bf y i c

(17)
i
y J h BF y 2

i 1
ry
i

i 1 i i

y y y

dove F la matrice jacobiana di f ossia, la matrice diagonale:

f y1 x1 , y1
f y2 x 2 , y 2
(18) F .


f yN x N , y N

Tuttavia, il sistema nonlineare (16) pu essere risolto anche con il metodo iterativo suggerito dalla
forma del sistema stesso, ossia
i 1 i
(19) y h 2 J 1 B f ( y ) J 1 c

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del tipo
i 1 i
y g( y )

g
la cui convergenza assicurata, come noto, se k 1 in un intorno della soluzione.
y

Casi particolari del metodo (14) si hanno per 0 0, 2 0, 1 1 che produce un metodo del
1 1 10
secondo ordine, oppure per 0 ,2 , 1 che d luogo ad un medoto del quarto ordine.
12 12 12
In questo ultimo caso il metodo detto di Numerov e lerrore di troncamento, vale

h2 h 6 6 .
y x n 1 2y x n y x n1 y x n 1 10y x n y x n 1 y
12 240
Esempio 1. Risolviamo il problema differenziale al contorno
2 1
20a y 2 y
x x
20b y 2 0
20c y 3 0
1
con il metod di Numerov scegliendo h .
4
Il sistema di tre equazioni nelle tre incognite y1 , y 2 , y 3 risulta
491 599 481
243 y1 y2
600 17280
485 121 725 119
(20) y1 y2 y3
486 60 726 4752
599 731 721
y2 y3
600 363 31680

la cui soluzione data in tabella insieme ai valori ottenuti dalla soluzione esatta

1 36
y x 19x 5x
2

38 x

xn yn y x n
2.25 0.378314 10 1
0.378289 10 1
2.50 0.486868 10 1 0.486842 10 1
2.75 0.354382 10 1 0.354366 10 1

Se le condizioni al contorno sono di tipo misto

y a cy a 0
(21)
y b dy b 1

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con c 0 , d 0 e c d 0 le derivate prime devono essere approssimate con una formula

numerica di grado di precisione identico a quello del metodo alle differenze utilizzato per
lequazione.
Consideriamo adesso il caso in cui le condizioni al contorno sono del tipo (13) ma, con la seconda
condizione posta a , ossia del tipo

(23a) y a 1
(23b) y( ) 0 .

Un metodo di risoluzione semplice, ma piuttosto lento, consiste nellimporre la condizione

allinfinito in un punto al finito

(22) b N a N 1 h

Pertanto, il problema alle differenze va risolto pi volte per una serie crescente di valori di N, ad
esempio secondo una successione geometrica. Il processo si arresta quando due soluzioni
numeriche successive differiscono negli stessi nodi per meno di una quantit prefissata.

Esempio2. Dato il problema differenziale lineare al contorno

y 2 y 2 y e 2 x

(23) y 0 1
y 0

(24)
la cui soluzione esatta

(26) y x
2

1 1 3 x
e e 2 x .

Lapprossimazione alle differenze finte, risulta

y n 1 2 y n y n 1 y y n 1
2
2 n 1 2y n e 2x n ,1 n N
h 2h
(27) y0 1
y 0
N 1

1
Scelto h si dovr risolvere il problema (27) per vari valori di N. Per esercizio si considerino i
2
valori N = 2,4,8,16 e si confrontino i risultati numerici con quelli esatti.

Esempio 3. Dato il problema ai limiti non lineare

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1
28a y 1 x y 3
2
1
28b y 0 y 0
2
28c y' 1 y1 1

la cui soluzione esatta

2
y x x 1 .
2x
1 1
Scegliere h e e applicare il metodo (14), con 0 2 0, 1 1 , con le condizioni al
2 64
contorno approssimate adeguatamente. Risolvere poi il sistema non lineare con il metodo di
Newton.

In generale, per approssimare le derivate prime in x 0 0 e x N 1 1 , con la precisione richiesta,

possono essere utilizzate le formule

(29 y x 1 y x 0 hy x 0 h 2 1 t y x 0 ht dt
0
1

(30) y x N y x N 1 hy x N 1 h 2 1 t y x N 1 ht d
0

dove y f x , y . Gli integrali devono essere approssimati con una formula numerica di opportuna
precisione.
Nel caso in cui lequazione differenziale contenga esplicitamente anche la derivata prima di y(x),
sia cio, del tipo

(31) y f ( x, y, y )

e le condizioni ai limiti siano di Dirichlet

y( a ) 1
(32)
y( b) 2
allora, se valgono le condizioni

f f f f
f x , y , y , , , continue in D, 0 , L, in D
y y y y

dove D a x b , y , y , il problema ha una ed una sola soluzione.

Un semplice schema alle differenze

y y n 1
(32) y n 1 2 y n y n 1 h 2 f x n , y n , n 1 .
2h

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Esempio 4. Dato il problema differenziale ai limiti del quarto ordine

(39) y IV f x , y , axb

y a A
(40)
y b B

y a C
(41a)
y b D

Le condizioni ai limiti (41a), possono essere sostituite dalle condizioni

y a E
(41b)
y b F

Uno schema alle differenze finite, del quarto ordine, per lequazione differenziale

h4
(42) y n 2 4 y n 1 6 y n 4 y n 1 y n 2 f n 1 4f n f n 1
6

con errore di troncamento

1 8 8
(43) n h y x n O( h 9 )
720

Un altro metodo alle differenze finite, del sesto ordine, il seguente

h4
(44) y n 2 4 y n 1 6 y n 4 y n 1 y n 2 474f n 124 f n 1 f n 1 f n 2 f n 2
720

con errore di troncamento

1
(45) n h 10 y 10 x n O( h 11 ) .
3024

Applicare gli schemi (42) e (44) al problema lineare

y( IV ) 4y 1

(46) y( 1 ) y( 1 ) 0
y ( 1 ) y ( 1 ) 0

1 1
con passi h e h e approssimando opportunamente la derivata seconda in x=1 e x=-1
2 128
La soluzione esatta di (46), risulta

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1
(47) y x 1 2 sen 1senh 1sen x senh x cos1cosh 1cos x cosh x cos 2 cosh 2 .
4

Problemi differenziali agli autovalori e alle autofunzioni

Consideriamo il problema agli autovalori

y q x r x y 0

(48) y a 0
y b 0

dove q x 0 , r x 0 , x a, b .
Il problema (48) ha uninfinit di autovalori reali e positivi 0 1 2 3 ... .
Applicando il metodo alle differenze finite otteniamo il sistema lineare di N 1 equazioni

(49) J h 2

BR y h 2 BQ y 0

con approssimazione di e

y y1 , y 2 ,..., y N 1 , rn r x n , q n q x n
T

2 1 10 1

1 2 1 1 10 1
1
(50) J , B
12
1 2 1 1 10 1

1 2
1 10

R diag r1 , r2 ,..., rN 1 , Q diag q 1 , q 2 ,..., q N 1 .

Scritto il problema (49) nella forma

(51)
Q 1 B 1 J h 2 R y h 2 y 0

si pu provare che la matrice Q 1 B 1 J h 2 R simmetrica e definita positiva cosicch gli

autovalori, sono reali e positivi.
Si osserva che, se A e B sono definite positive e AB = BA, allora C = AB definita positiva.
I valori dati dalla (51) approssimano i valori esatti a meno di O h 4 come precisato dalla
stima dellerrore

y
(52) Q 1 B 1
y

1 h 6 6
dove 2
T e per la (38) le componenti di T valgono Tn y x n O h 7 .
h 240

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Esercizi proposti

Esempio 5. Risolvere il problema

3 2
y y
2
y 0 4 y 0 y 0 12
oppure
y1 1 y 1 y1 0

la cui soluzione esatta

1
y x
1 x 2

con passo h 2 m 2 m 7 .

Esempio 6. Risolvere il problema

2 1
y 2
y 0
x x
y 2 0

y 3 0

con passo h 2 m 2 m 7 .

Esempio 7. Risolvere il problema

y y 4xe x 0
y 0 y 0 1

y 1 y1 e

con passo h 2 m 2 m 7 .

Esempio 8. Risolvere il problema

y y
y 0 1

y1 0

la cui soluzione esatta

1 1
y x 1 exp 1 x 1 exp

Esempio 9. Risolvere il problema

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y 2 y y 3
y 1 1

y1 2

la cui soluzione esatta

y x
4 exp m 2 5 exp m 2 exp m1x 4 exp m1 5 exp m 2 exp m 2 x
exp m1 m 2 exp m1 m 2
dove

m1
1


1 1 , m2
1

1 1 .

Esempio 10. Risolvere il problema

1
y y y
2
y 1

y 0

la cui soluzione esatta

1 x
y x 1 tangh
2 4

con costante molto piccola.

Gli esempi 8,9,10 hanno la soluzione che varia rapidamente in un piccolo sottointervallo di a , b .
Tale sottointervallo detto per tale problemi boundery layer. La risoluzione numerica richiede un
passo di integrazione variabile: pi piccolo ove la soluzione varia pi rapidamente, cio nel
boundery layer, o strato limite, ove si sceglie h .
Ad esmpio, posto il valore del passo iniziale uguale a

( 1)
h1 (b a) ,
(53)
N 1
i successivi valori sono pari a

h i 1 h i , i=1,2,,N

e le ascisse dei nodi valgono

x i a ih i , i=1,0,,N+1.

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Dalla relazione

(54) a h 1 h 1 2 h 1 ... N 1h 1 b

si trae la (53), ossia

ba 1
h1 N 1
b a N
1 ... 1

Pertanto i nodi pi fitti sono vicino ad a se > 1, oppure vicino a b se < 1.

Nellesempio 9 il boundary layer vicino a 1; nellesempio 8 vicino a 1. Nellesempio 10 il
boundary layer intorno allorigine. In questultimo caso, scelto lintervallo 5,5 e una
discretizzazione simmetrica rispetto allorigine si pu prendere 1 e la formula (53) d le ascisse
xi dei nodi in 0,5 ; i nodi nellintervallo 5,0 si ottengono cambiando il segno a xi , i=1,2, .
Il numero totale dei nodi sar 2N + 1.
I metodi numerici alle differenze finite con passo di integrazione variabile si possono ottenere,
considerando opportuni sviluppi con formula di Taylor.
Ad esempio, per problemi del tipo

- y f x , y

si pu avere lo schema numerico

h 2n 1 1 2 3 4 2 4 1 2 1
(55) y n 1 1 y n y n 1 f n 1 f n f n 1
12 2
2

con h n 1 h n , 0 .
Per la convergenza si deve avere

1 2 0
(56) 2
1 0

ossia

(57) 0.618 1.618

In particolare per = 1 il metodo(55) coincide con il metodo di Numerov; mentre per 1

lerrore di troncamento O h 5 e quindi il metodo di ordine 3.
Qualora si abbia y f x , y, y le derivate prime si possono approssimare nei nodi x n 1 , x n , x n 1
con le formule:

(58)
1 1 1 2
y n 1 y n 1 yn y n 1
h n 1 1

(59) y n
1 1
h n 1

y n 1 2 1 y n 2 y n 1

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1 2 1 2
(60) yn 1 y n 1 1 y n yn 1 .
hn 1 1 1

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