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CENNI SULLA MISURA E SULLINTEGRAZIONE SECONDO

LEBESGUE

Premettiamo la definizione di serie numerica.


Definizione 1. Sia {an }nN una successione di numeri reali. Definiamo una nuova
successione numerica {sn }nN nel modo che segue:
s0 := a0
s1 := a0 + a1
..
.
sn := a0 + a1 + + an
e cos via. Tale successione {sn }nN prende il nome di successione delle somme parziali di {an }nN o anche serie numerica di termine generale an e si indica
con
+
X
an = a0 + a1 + + an +
n=0

Una serie numerica

+
P

an si dice:

n=0

1) convergente se esiste finito il limite lim sn := s R


n+

2) divergente positivamente (negativamente) se lim sn = + ()


n+

3) indeterminata o oscillante se @ lim sn .


n+

Nel caso in cui la serie sia regolare, cio convergente o divergente, il valore del
limite della successione {sn }nN si dice somma della serie e si indica con s.
Proposizione 2. Sia

+
P

an una serie numerica a termini non negativi, cio tale

n=0

che an 0 per ogni n N. Allora la serie convergente o divergente positivamente.


Dimostrazione. Si osservi che, per ogni n N
sn+1 = sn + an+1 sn
Ne segue che la successione {sn }nN monotona crescente e
lim sn = sup {sn }

n+

nN

Tale estremo superiore finito se la successione limitata, vale + in caso


contrario.

1

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Esempio 3. Sia q R. Dicesi serie geometrica di ragione q la serie


+
X

qn = 1 + q + q2 + + qn +

n=0

Si dimostra che tale serie converge se q (1, 1), diverge positivamente se q 1


ed indeterminata se q 1. Inoltre, se q (1, 1)
+
X

qn =

n=0

1
1q

Un altro esempio fondamentale di serie numerica il seguente.


Esempio 4. Sia R. Dicesi serie armonica generalizzata la serie
+
X
1

n
n=1

Si dimostra che tale serie converge se > 1, diverge positivamente se 1.


Osservazione 5. Se = 1, la serie
+
X
1
n=1

= +

dicesi serie armonica. Inoltre, se = 2


+
X
1
2
=
n2
6
n=1

Teorema 6. (del confronto) Siano assegnate due serie numeriche

+
P

an e

n=0

+
P

bn

n=0

a termini non negativi e tali che an bn per ogni n N. Allora:


+
+
P
P
1) Se la serie
bn converge, anche la serie
an converge
2) Se la serie
vamente.

n=0
+
P

n=0

an diverge positivamente, anche la serie

n=0

+
P

bn diverge positi-

n=0

Possiamo ora introdurre il concetto di misura di un sottoinsieme di Rn secondo


Lebesgue. A tal fine ricordiamo che un insieme qualsiasi X si dice numerabile se
esiste una funzione bigettiva
f :NX
In altre parole, un insieme numerabile X pu essere messo in corrispondenza
biunivoca con N, per cui posto
xn := f (n)
per ogni n N, risulta che
X = {xn }nN
Si dimostra che Z e Q sono numerabili e che ogni sottoinsieme infinito di un
insieme numerabile a sua volta numerabile. Infine, si osservi che nel seguito,
considereremo successioni e serie del tipo
{an }n1

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+
X

an

n=1

in cui n N? = {1, 2, . . .}. Ci non affatto restrittivo dal momento che il


carattere di una serie (cio il suo essere regolare o indeterminata) non dipende dal
valore dei suoi primi termini.
Definizione 7. Sia E Rn (con n 1). Ad ogni successione
{Ik }k1
n

di intervalli di R tali che

E Ik
k=1

resta associato il numero

+
X

|Ik | [0, +]

k=1

Si definisce misura esterna di E secondo Lebesgue il numero


(+
)
X
+
n?
L (E) := inf
|Ik | | E Ik
k=1

k=1

Osservazione 8. La serie numerica

+
P

|Ik | a termini non negativi. Ne segue che,

k=1

per la proposizione di cui sopra, essa converge o diverge positivamente. Questo


spiega il motivo per cui
+
X
|Ik | [0, +]
k=1

Se, comunque si scelgano successioni {Ik }k1 di intervalli che ricoprono E, cio
tali che
+
E Ik
k=1

si verifica che

+
X

|Ik | = +

k=1

allora essendo in tal caso


(+
X

|Ik | | E Ik
k=1

k=1

avremo che
L

n?

(E) = inf

(+
X
k=1

)
= {+}

|Ik | | E Ik
k=1

= +

Ne segue che, comunque si prenda un sottoinsieme E Rn , la sua misura esterna


(secondo Lebesgue) Ln? (E) [0, +]. Si dimostra che, comunque si prendano due
sottoinsiemi E, F di Rn
E F Ln? (E) Ln? (F )
Si osservi che, a differenza della misura secondo Peano-Jordan, non consideriamo
pluriintervalli, cio unioni finite di intervalli, bens unioni infinite numerabili

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di intervalli. Tale differenza porta a considerare somme infinite di numeri (serie


numeriche) al posto di somme finite. Un approccio di questo tipo consente di
evitare la distinzione tra misurabilit di un insieme limitato e misurabilit di un
insieme illimitato. E consente altres di evitare la definizione di misura interna di
un insieme, pervenendo direttamente alla seguente definizione di misura secondo
Lebesgue.
Definizione 9. Sia E Rn . Si dice che E misurabile secondo Lebesgue (o
Ln -misurabile) se per ogni > 0 esiste una successione {Ik }k1 di intervalli tale
+

che, posto P := Ik , risulta


k=1

EP
e
Ln? (P \ E) <
In tal caso, si definisce misura di E secondo Lebesgue, il numero
Ln (E) := Ln? (E)
Osservazione 10. Denotato con M la classe di tutti i sottoinsiemi di Rn misurabili
secondo Lebesgue, si prova che:
1) M e Ln () = 0
2) Rn M e Ln (Rn ) = +
3) se I := [a1 , b1 ][a2 , b2 ] [an , bn ] un intervallo di Rn , allora I misurabile
secondo Lebesgue e la sua misura coincide con quella elementare, cio
Ln (I) = |I| = (b1 a1 ) (b2 a2 ) (bn an )
4) se E Rn misurabile secondo Peano-Jordan, allora lo anche secondo
Lebesgue e
mn (E) = Ln (E)
Nel seguito per comodit di notazioni, denoteremo la misura secondo Lebesgue
di un insieme E Ln -misurabile con
Ln (E) = |E|
Esempio 11. Forniamo ora un esempio di sottoinsieme E R che misurabile
secondo Lebesgue ma non lo secondo Peano-Jordan. Sia
E := Q [0, 1]
Evidentemente non esistono pluriintervalli P E (dal momento che ogni intervallo contiene infiniti numeri irrazionali). Ne segue che la misura interna di E
secondo Peano-Jordan
m? (E) = 0
Per quanto riguarda i pluriintervalli P che contengono E, questi dovranno necessariamente contenere lintervallo [0, 1] che ha misura 1. Ne segue che la misura
esterna di E secondo Peano-Jordan
m? (E) = 1
Dunque, linsieme E non misurabile secondo Peano-Jordan dal momento che
m? (E) < m? (E). Proviamo che, di contro, misurabile secondo Lebesgue. Dal

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momento che E un sottoinsieme infinito di Q, esso numerabile. Supponiamo


che la successione degli elementi di E sia
{ak }k1
Sia > 0 fissato ad arbitrio. Per ogni k N? definiamo il seguente intervallo



Ik := ak k+1 , ak + k+1
2
2
Evidentemente
+
E Ik
k=1

e
+
X

|Ik | =

k=1

+
X

=
2k

k=1

Ne segue che
Ln? (E)
Data larbitrariet con cui abbiamo scelto > 0, risulta
Ln? (E) = 0
Si prova che, se un insieme ha misura esterna nulla (secondo Lebesgue) allora esso
misurabile (secondo Lebesgue). Pertanto, linsieme E risulta misurabile secondo
Lebesgue e
|E| = 0
Osservazione 12. Ripetendo quanto fatto per linsieme E dellesempio precedente,
si dimostra che ogni sottoinsieme numerabile di R misurabile secondo Lebesgue
ed ha misura nulla.
Teorema 13. (Propriet di M) Sia M la classe degli insiemi misurabili secondo
Lebesgue in Rn . Allora:
1) Se E, F M, anche E F , E F e E \F M e |E F | = |E|+|F ||E F |
2) Se {Ek }k1 una successione di insiemi misurabili (secondo Lebesgue), allora
+

k=1

k=1

Ek M e Ek M

3) Se {Ek }k1 una successione di insiemi misurabili (secondo Lebesgue) a due




+ +
P

a due disgiunti, allora Ek =
|Ek |
k=1
k=1

4) Se E Rn , allora E M se e solo se E M e |E| = 0.


Si pu dimostrare il seguente fondamentale lemma.
Lemma 14. (Struttura degli aperti di Rn ) Sia A Rn un aperto non vuoto.
Allora esiste una successione {Ik }k1 di intervalli a due a due privi di punti interni
in comune tale che
+
A = Ik
k=1

Applicando tale lemma e facendo uso delle propriet di M sopra enunciate si


prova quanto segue.
Proposizione 15. Tutti gli aperti e i chiusi di Rn sono misurabili secondo Lebesgue.

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Dimostrazione. Sia A Rn un aperto. Se A = la tesi ovvia. Supponiamo


A 6= . Per il lemma precedente, esiste una opportuna successione di intervalli tale
che
+
A = Ik
k=1

Daltra parte, per ogni k N? risulta Ik M. Ne segue che, per la 2) del


precedente teorema
+

A = Ik M
k=1

Se C Rn un chiuso, allora
A = Rn \ C
aperto. Poich A M e Rn M, per la 1) del precedente teorema
C = Rn \ A M

Per poter definire lintegrale secondo Lebesgue, occorre introdurre il concetto di
funzione misurabile.
Definizione 16. Sia f : Rn R ove R := R {+, }. Si dice che f
misurabile secondo Lebesgue se per ogni t R linsieme
Ef,t := f 1 ((t, +)) = {x Rn | f (x) > t} Rn
misurabile secondo Lebesgue.
Linsieme Ef,t detto sopralivello di f . Pi in generale, la definizione di
funzione misurabile si estende a funzioni definite su insiemi misurabili.
Definizione 17. Una funzione f : E Rn R si dice misurabile (secondo
Lebesgue) se:
1) E M
2) per ogni t R, linsieme Ef,t := {x E | f (x) > t} Rn misurabile secondo
Lebesgue.
Proposizione 18. (Propriet delle funzioni misurabili) Sia E M.
1) Se f : E Rn R e g : E Rn R sono funzioni misurabili (secondo
Lebesgue), allora lo sono anche le funzioni f g, f g e fg (se questultima ha senso)
2) Se {fk }k1 una successione di funzioni misurabili fk : E Rn R e per
ogni x E risulta f (x) = lim fk (x), allora anche f misurabile .
k+

Proviamo ora la seguente proposizione.


Proposizione 19. Sia f : Rn R una funzione continua. Allora f misurabile
secondo Lebesgue.
Dimostrazione. Sia t R e A := Ef,t = {x Rn | f (x) > t}. Proviamo che A
un aperto e, quindi, che misurabile. Se A = lasserto ovvio. Supponiamo che
A 6= . Se x0 A, definiamo la funzione g : Rn R tale che
g (x) := f (x) t
Poich g (x0 ) = f (x0 ) t > 0 e g continua in x0 , per il teorema della
permanenza del segno esiste un intorno Br (x0 ) di x0 tale che
g (x) > 0

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per ogni x Br (x0 ). Ne segue che Br (x0 ) A e, quindi, ogni punto di A


interno ad A, cio A aperto.

Possiamo ora definire lintegrale di Lebesgue partendo da una particolare classe
di funzioni, le cosiddette funzioni semplici.
Definizione 20. Una funzione : Rn R si dice semplice se assume un numero finito di valori, cio se esistono k numeri a1 , a2 , . . . , ak tali che Im =
{a1 , a2 , . . . , ak }. Posto, per ogni i = 1, 2, . . . , k
Ei := {x Rn | (x) = ai }
evidentemente
k

Ei = Rn

i=1

e
Ei Ej =
per ogni i 6= j. Inoltre si verifica facilmente che misurabile se e solo se
Ei M per ogni i = 1, 2, . . . , k. Linsieme delle funzioni semplici sar denotato
con il simbolo S.
Lintegrale viene definito partendo dalle funzioni semplici non negative e misurabili, passando poi alle funzioni misurabili non negative e, infine, a quelle solo
misurabili. Pi precisamente:
Definizione 21. Sia : Rn R una funzione semplice, misurabile e non negativa
tale che Im = {a1 , a2 , . . . , ak } . Allora, lintegrale (secondo Lebesgue) di esteso
a Rn dato da

k
X
I () :=
(x) dx =
ai |Ei |
Rn

i=1

con la convenzione che


aj |Ej | = 0
se
aj = 0

|Ej | = +

Osservazione 22. Si osservi che in base alla definizione data, ogni funzione semplice
non negativa e misurabile integrabile secondo Lebesgue e il suo integrale
I () [0, +]
.
Definizione 23. Sia f : E Rn R una funzione misurabile su E e non negativa.
Allora, lintegrale (secondo Lebesgue) di f esteso ad E dato da

f (x) dx := sup {I () | S, 0 (x) f (x) x E, (x) = 0 x Rn \ E}


E

In base alla definizione, ogni funzione misurabile non negativa integrabile


secondo Lebesgue e

f (x) dx [0, +]
E

Per quanto riguarda le funzioni f : E R misurabili su E Rn (di segno qualsiasi),


si introducono la parte positiva f+ e la parte negativa f di f definite da
f+ (x) := max {f (x) , 0}

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e
f (x) := min {f (x) , 0}
Si verifica facilmente che le due funzioni f+ e f sono misurabili e non negative
e che, per ogni x E risulta
f (x) = f+ (x) f (x)
Definizione 24. Sia f : E Rn
integrabile
secondo
Lebesgue

f
(x)
dx
e
f
(x)
dx. In tal
+

E
E

f (x) dx :=
E

R una funzione misurabile. Allora f si dice


su E se finito almeno uno dei due integrali
caso

f+ (x) dx
f (x) dx R

Se i due integrali di cui sopra sono entrambi finiti, f si dice sommabile su E.


Linsieme delle funzioni sommabili su E denotato con L1 (E).
Osservazione 25. Si pu dimostrare che le funzioni integrabili secondo Riemann lo
sono anche secondo Lebesgue e, in tal caso, i due integrali coincidono. Di contro,
esistono funzioni che non sono integrabili secondo Riemann ma lo sono secondo
Lebesgue come mostra il seguente esempio. Ricordiamo, a tale scopo, la definizione
di integrabilit secondo Riemann.
Definizione 26. Sia f : [a, b] R una funzione limitata. Fissata una suddivisione
D = {x0 , x1 , . . . , xN } di [a, b] (cio una sequenza finita di punti a = x0 < x1 <
. . . < xN 1 < xN = b), ad essa restano associati i due numeri
N
X

s (f, D) :=

mi (xi xi1 )

i=1

detta somma (integrale) inferiore di f relativa a D e


S (f, D) :=

N
X
Mi (xi xi1 )
i=1

detta somma (integrale) superiore di f relativa a D, dove


mi :=

inf

f (x)

x[xi1 ,xi ]

e
Mi :=

sup

f (x)

x[xi1 ,xi ]

per ogni i = 1, 2, . . . , N . Denotato con P ([a, b]) linsieme di tutte le suddivisioni


di [a, b], si prova che gli insiemi numerici
A := {s (f, D) | D P ([a, b])} R
e
B := {S (f, D) | D P ([a, b])} R
sono separati, cio, per ogni D1 , D2 P ([a, b]) risulta
s (f, D1 ) S (f, D2 )
Ne segue che
sup A inf B

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La funzione f si dice integrabile secondo Riemann in [a, b] se A e B sono


contigui, cio se
sup A = inf B

Esempio 27. Sia f : [0, 1] R la funzione tale che f (x) = 1 se x Q [0, 1] e


f (x) = 0 se x
/ Q [0, 1] (cio se x irrazionale). Cominciamo con il dimostrare
che tale funzione (detta funzione di Dirichlet) non integrabile secondo Riemann. In effetti, fissata unarbitraria suddivisione D = {x0 , x1 , . . . , xN } di [0, 1],
evidentemente
mi = 0 Mi = 1
per ogni i = 1, 2, . . . , N . Ne segue che
s (f, D) = 0 S (f, D) = 1
e
A = {0} B = {1}
Dunque, f non integrabile secondo Riemann in [0, 1] dal momento che
sup A = 0 < 1 = inf B
Denotati con I linsieme dei numeri reali irrazionali, con E := Q [0, 1] e con
F := I [0, 1], la funzione f semplice dal momento che assume solo due valori
distinti: 0 in F e 1 in E. Dunque, per definizione, f integrabile secondo Lebesgue
in [0, 1] e
1
f (x) dx = 0 |F | + 1 |E|
0

Ora
|F | = +
e
|E| = 0
Ne segue che

f (x) dx = 0
0

Teorema 28. (Propriet dellintegrale di Lebesgue) Si ha che:


1) Siano f : E Rn R e g : E Rn R due funzioni
integrabili

secondo
Lebesgue e tali che f (x) g (x) per ogni x E. Allora E f (x)dx E g (x) dx.
1
1
2) Se f, g L (E) e , R, allora anche f +g L (E) e E [f (x) + g (x)] dx =
E f (x) dx + E g (x) dx.
3) Se f : E R
integrabile secondo Lebesgue, allora lo anche la funzione |f |
e E f (x) dx E |f (x)| dx.
Se {fk }k1 una successione di funzioni integrabili fk : E R tale che
lim fk (x) = f (x)

k+

per ogni x E, in generale ci si chiede se f a sua volta integrabile e se

f (x) dx = lim
fk (x) dx
E

k+

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Ci si pone il problema, cio, di vedere se sussiste un teorema di passaggio al limite


sotto il segno di integrale. Nella teoria dellintegrazione secondo Riemann ci in
generale non accade. Passando allintegrazione secondo Lebesgue le cose cambiano.
Teorema 29. (di Beppo-Levi) Sia {fk }k1 una successione monotona crescente
di funzioni fk : E Rn R misurabili e non negative (fk (x) fk+1 (x) per ogni
x E e per ogni k N? ). Allora, posto
f (x) := lim fk (x)
k+

per ogni x E, si ha che

f (x) dx = lim

k+

fk (x) dx
E

Definizione 30. Sia p (x) una propriet dipendente da x E Rn con E M.


Si dice che p (x) verificata quasi ovunque in E (o per quasi ogni x E) se
esiste un insieme F E, F M tale che
|F | = 0
e p (x) verificata per ogni x E \ F . In tal caso si scrive: p (x) vera q.o. in
E (o per q.o. x E).
Come gi visto nella teoria dellintegrazione secondo Riemann, anche per lintegrale di Lebesgue esistono formule di riduzione. Lidea sempre quella di integrare
prima in una variabile e poi nelle successive. Pi precisamente sia E Rn+k (con
n, k 1). Per ogni x Rn definiamo linsieme


Ex := y Rk | (x, y) E
detto la fetta di E sopra x. Con queste notazioni, si ha
Teorema 31. (Fubini) Sia E Rn+k un insieme misurabile secondo Lebesgue in
Rn+k . Allora:
1) Per q.o. x Rn , linsieme Ex Rk misurabile secondo Lebesgue in Rk ,
2) la funzione che a x associa Lk (Ex ) misurabile su Rn ,
3) vale la formula

Ln+k (E) =

Lk (Ex ) dx
Rn

Una utile variante del teorema di Fubini data dalla


Teorema 32. (Formula di riduzione) Sia f : E Rn+k R una funzione
integrabile (secondo Lebesgue). Allora:
1) per q.o. x Rn , la funzione x : Ex R definita da x (y) := f (x, y) per
ogni y Ex misurabile su Ex ,
2) la funzione che a x associa Ex f (x, y) dy misurabile su Rn ,
3) vale la formula



f (x, y) dxdy =
f (x, y) dy dx
E

Rn

Ex

Il teorema sul cambiamento di varialbili visto per gli integrali doppi e tripli
(nella teoria dellintegrazione secondo Riemann) assume ora la seguente forma pi
generale.

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Teorema 33. (Formula del cambiamento di variabili) Sia : A Rn Rn


una funzione di classe C 1 nellaperto A. Allora trasforma insiemi misurabili in
insiemi misurabili. Cio se E M anche (E) M (con E A) e se |E| = 0
anche | (E)| = 0.
1) Se E A, E M e ingettiva in E, allora

| (E)| =
|det D (y)| dy
E

2) Se f : (E) R integrabile (secondo Lebesgue) in (E), allora

f (x) dx =
f ( (y)) |det D (y)| dy
(E)

Attraverso la misura di Lebesgue, Vitali riuscito a dimostrare il seguente fondamentale teorema che fornisce una condizione necessaria e sufficiente affinch una
funzione reale di una variabile reale sia integrabile secondo Riemann in un intervallo
chiuso e limitato.
Teorema 34. Sia f : [a, b] R una funzione limitata. Allora f integrabile
secondo Riemann in [a, b] se e solo se f e` q.o. continua in [a, b].
Sempre a Vitali dovuto il seguente risultato.
Teorema 35. Ogni funzione h : R R monotona derivabile q.o. in R. Inoltre
per ogni a, b R, con a < b, si ha che
h0 (x) L1 ([a, b])
Se h crescente, h0 0 e per ogni x, y [a, b], x < y, risulta
y
0
h0 (x) dx h (y) h (x)
x

Definizione 36. Una funzione f : R R si dice assolutamente continua in R


se per ogni > 0 esiste un > 0 tale che, comunque si prendano due successioni
numeriche {xk }k1 e {yk }k1
+
X

|xk yk | <

k=1

+
X

|f (xk ) f (yk )| <

k=1

Una funzione f : [a, b] R si dice assolutamente continua in [a, b] se vale quanto


appena detto prendendo successioni di numeri reali {xk }k1 e {yk }k1 in [a, b].
Osservazione 37. Lassoluta continuit implica la continuit della funzione. In
generale il viceversa falso.
Proposizione 38. Sia f : R R lipschitziana. Allora f assolutamente continua
in R.
Dimostrazione. Per ipotesi esiste L = Lip (f ) > 0 tale che
|f (x) f (y)| L |x y|
per ogni x, y R. Fissato > 0, prendiamo := L > 0. Proviamo che,
comunque si scelgano due successioni di numeri reali {xk }k1 e {yk }k1 tali che
+
X
k=1

|xk yk | <

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allora risulta
+
X

|f (xk ) f (yk )| <

k=1

Posto
s0k :=

k
X

|f (xh ) f (yh )|

h=1

e
s00k :=

k
X

|xh yh |

h=1

per definizione di serie


+
X

|f (xk ) f (yk )| = lim s0k


k+

k=1

e
+
X

|xk yk | = lim s00k


k+

k=1

Si osservi che
|f (x1 ) f (y1 )| L |x1 y1 |
|f (x2 ) f (y2 )| L |x2 y2 |
..
.
|f (xk ) f (yk )| L |xk yk |
Sommando membro a membro si perviene a
s0k Ls00k
Passando al limite per k + si ha che
lim s0k lim Ls00k

k+

k+

cio
+
X

|f (xk ) f (yk )| L

k=1

+
X
k=1

|xk yk | < L = L

=
L


Teorema 39. (Vitali) Sia f : [a, b] R. Allora sono equivalenti le seguenti
condizioni:
1) f assolutamente continua in [a, b].
2) f derivabile q.o. in [a, b], f 0 (x) L1 ([a, b]) e per ogni x, y [a, b] con x < y
risulta
y
f 0 (s) ds = f (y) f (x)
x

Sussiste, infine, il seguente teorema.

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Teorema 40. (Rademacher) Sia f : Rn R una funzione lipschitziana con


costante di Lipschitz L. Allora f differenziabile q.o. in Rn e
kf (x)k L
n

per q.o. x R .
Osservazione 41. Concludiamo questa breve sintesi sullintegrale di Lebesgue, osservando che se f : E Rn R e g : E Rn R sono due funzioni misurabili su
E M tali che
f =g
q. o. in E, allora f integrabile secondo Lebesgue in E se e solo se g integrabile
secondo Lebesgue in E. In tal caso

f (x) dx =
g (x) dx
E